connais pas et d'accord que 2 ans pour des positions hebdos c'est léger
en prenant en compte l'intervalle de confiance statistique correspondant à la taille d'échantillon, un backtest sur moins de 200 trades n'est pas très parlant (à moins d'avoir vraiment des résultats stratosphériques)
Si tu habitais pas en AS je jurerai que toi et ce gars sont la même personne ^^
Nan mais je trouve que vous avez un philosophie du trading très similaire
Après de la à s'abonner perso je trouve marrant d'afficher des résultat sur 2 ans sachant qu'on trade sur des UT hebdo niveau échantillon statistique c pas top
En plus la version agressive gagne 0 bon ok on repassera
Par contre j'aurai été curieu de connaitre le backtest du système présenté dans la vidéo sans la gestion de la taille des position.
bourse
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