tu aurais pas également un bon site de traduction anglais français enfin mieux que reverso ^^


Nan je plaisante


http://www.cboe.com/micro/vix/VIXoptionsFAQ.aspx#9

http://delayedquotes.cboe.com/options/options_chain.html?ID_NOTATION=8941848&ASSET_CLASS=IND&calloptions=3&moneyrange=2&expirationdate=201103&View+Chain=View+Chain

Quelques infos gratuites sur :

http://www.ivolatility.com/options.j?ticker=SPX&R=0

et pour les cours des options :

http://www.ivolatility.com/options.j?ticker=SPX&R=0
et après à partir des cours (mid fourchette) de l'option la plus proche de la monnaie pour l'échéance souhaitée il faut déterminer la volatilité implicite à l'aide d'un pricer inverse

"En fait il semblerai qu'il y ai plusieurs valeur de VIX, un sur option SP500, un sur futur ,un sur le cash et qu'ils ont bien tous une échéance. (tout comme les CFD qui s'y rattachent) "

Belle connerie de ma part donc


Par contre il existe des indice de volatilité sur :


Symbols for CBOE DJIA Volatility Index Indicative Values (VXD):
DDB: based on DJX option bid prices.
DDA: based on DJX option offer prices.

Symbols for CBOE Nasdaq-100 Volatility Index Indicative Values (VXN):
VZB: based on NDX option bid prices.
VZA: based on NDX option offer prices.

Symbols for CBOE Russell Volatility Index Indicative Values (RVX):
RJB: based on RUT option bid prices.
RJA: based on RUT option offer prices.

Symbols for CBOE Volatility Index Indicative Values (VIX):
VWB: based on SPX option bid prices.
VWA: based on SPX option offer prices.



Ensuite j'aurai quelque question par rapport au sujet de Romain (cf lien du post au dessus)


En effet il compare la vol implicite des options au Vix.

Ou puis je trouver la valeur moyen de la vol implicite des options sur SP 500 ?


Ensuite on différencie la valeur du VIX spot (celle analysé par ZB et affiché ici même) et les futurs sur VIX (qui sont proche des 18 si je ne m'abuse) donc toujours cf lien de romain ci dessus ou il compare le niveau de volatilité des 2 valeurs du VIX.


ou puis je trouver c infos ?


Merci de votre contribution future à tous

http://www.lebilletdutrader.com/2010032839/indices/vix-sp500-cbo/

http://cfe.cboe.com/Products/Spec_VM.aspx


MINIMUM PRICE INTERVALS:
0.05 of one CBOE Volatility Index point (equal to $5.00 per contract).

DOLLAR VALUE PER TICK::
$5.00 per contract

1 $ par centième de point

Donc 2000 $ pour un mini vix futur (visiblement ils font des minis lots)


Le site est en anglais je rame un peu, mais au final les lots chez CMC ont la même valeur que les mini lots vix futur


Voila c'est un début

il y surement une forte chance et sinon il reste quand même les CFD et les trackers.

Merci pour l'info Trypot,

Les options ne sont pas dans mes moyens.

Turbo92

Mais en général une option représente 100 titres (je crois 200 pour le VIX mais pas sûr)

Il me semble que c'est 50$ le centième de point. (a vérifier mais je ne retrouve plus l'information)

donc pour un Futur VIX a 20 il faut en environ débourser 2000*50 cad 100 000$

Donc pour tenir une stratégie sans effet de levier sur option je te laisse multiplier par 100 le montant.

En clair si tu es péter de tunes et que tu a entre 10 ou 20 millions de $ ca passe sinon....comme quoi pas de justice dans ce monde ^^


Sinon on peut quand même trader les futur VIX un lot correspond à 100 000 ce qui est gérable.

Sinon CMC markets semble proposer un produits qui tiens la route mais avec des frais supplémentaire.

à la limite légèrement négligeable étant donné qu'il s'agit de position Moyen-long terme.


Peut être que maldoror va nous trouver des wawa long terme sur VIX


A+

Salut Trypot,

Merci pour tes conseils.

Concrétement c'est quoi le ticket d'entrée sur les options?

Merci