Berne (awp) - Les deux grandes banques suisses ont amélioré l'année dernière leurs ratios de fonds propres pondérés au risque et de levier. A la fin du premier trimestre 2016, la situation d'UBS et de Credit Suisse en la matière était conforme aux directives initiales concernant les banques d'importance systémique (too big too fail), qui entreront en vigueur le 1er juillet prochain, note la Banque nationale suisse (BNS) dans son rapport de stabilité dévoilé jeudi.

Toutefois, concernant les exigences d'ici 2020, en particulier celles permettant d'assurer l'exploitation sans recourir à des fonds publics (gone concern) et le ratio de levier, les deux établissements "doivent prendre des mesures", avertit la banque centrale.

Les deux banques pourraient se retrouver sous-capitalisés dans trois scénarios envisagés par la BNS: récession aux Etats-Unis, crise de la dette dans la zone euro et crise des marchés émergents. L'institut d'émission relève également que les ratios de levier Bâle III Tier 1 d'UBS et de Credit Suisse se situent actuellement en dessous de la moyenne des grandes banques internationales.

Au niveau national, la BNS souligne le fléchissement de la croissance des prêts hypothécaires, qu'elle attribue essentiellement aux deux grandes banques. L'exposition des établissements orientés sur le marché intérieur au risque hypothécaire et immobilier a considérablement augmenté en raison des déséquilibres dans ces marchés.

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