LONDRES, 14 janvier (Reuters) - Une révision des normes internationales appliquées aux portefeuilles d'instruments financiers des banques débouchera sur une réduction de moitié des fonds propres supplémentaires nécessaires, à partir de janvier 2022, à la couverture des risques émanant des fluctuations des marchés, a annoncé le Comité de Bâle lundi.
Les banques n'avaient pas ménagé leurs efforts pour convaincre le Comité de Bâle, qui regroupe les autorités de surveillance de 27 pays, d'amender le projet original remontant à 2016 et qui prévoyait une hausse de 40% de ces fonds propres affectés à la couverture de ce risque.
Suivant la nouvelle mouture, l'augmentation moyenne ne sera que de 22% par rapport à l'encours régi par les règles existantes.
Le groupe des gouverneurs de banque centrale et des responsables du contrôle bancaire (GHOS), présidé par Mario Draghi, le président de la Banque centrale européenne (BCE), a approuvé les révisions ce lundi.
Les exigences de fonds propres que doivent respecter les banques concernant avant tout la couverture des créances douteuses et irrécouvrables, alors que la couverture du risque de marché représente une part bien moindre, 5% du total environ.
Les régulateurs veulent que les banques appréhendent mieux les risques liés à des actifs tels que les actions, les obligations et les dérivés contenus dans leurs portefeuilles, comme l'illiquidité ou la difficulté de se délester de certains de ces actifs en période de troubles sur les marchés.
(Huw Jones Wilfrid Exbrayat pour le service français)
