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Un S1 difficile à gérer pour les stratégies absolute return

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05/07/2011 | 18:00
"Au-delà de l'orientation défavorable des marchés, ce premier semestre 2011 aura été relativement délicat à gérer pour de nombreuses stratégies d'absolute return, avec peu de tendances lisibles et des corrélations (positives ou négatives) peu habituelles. Si nous restons en deçà de nos objectifs annuels de performance, nous avons néanmoins préservé une performance positive avec une volatilité maitrisée", affirme Lutetia Capital.

"Juin a été un nouveau mois difficile pour les marchés actions, globalement. Comme nous l'avions anticipé dans nos précédents commentaires, nous avons assisté à un retour de volatilité significatif, avec un VIX proche des 23 à la mi-juin."

"Dans cet environnement de cycles courts, et à volatilité variable, qui perdure depuis la fin du rebond de 2009, nous continuons à privilégier la protection du capital de nos investisseurs tout en maintenant une exposition importante sur nos stratégies, y compris sur nos stratégies Event Driven qui sont nécessairement plus volatiles que nos positions de Merger Arbitrage."



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