CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU Caisse Régionale Touraine Poitou
INFORMATIONS AU TITRE DU
PILIER 3
Au 30 juin 2021
Sommaire
1. | INDICATEURS CLÉS (EU KM1) | 3 |
2. | COMPOSITION ET PILOTAGE DU CAPITAL | 5 |
2.1 | Cadre réglementaire applicable | 6 |
2.2 | Supervision et périmètre prudentiel | 7 |
2.3 | Politique de capital | 7 |
2.4 | Fonds propres prudentiels | 8 |
2.5 | Adéquation du capital | 11 |
2.6 | Ratio de levier | 13 |
Caisse Régionale Touraine Poitou - Informations Pilier - 30 juin 2021 | 2/13 |
1. INDICATEURS CLÉS (EU KM1)
INDICATEURS CLÉS PHASES AU NIVEAU DE CAISSE RÉGIONALE TOURAINE POITOU (EU KM1)
Indicateurs clés phasés (KM1) | 30/06/2021 | |||
en M€ | ||||
Fonds propres disponibles (montants) | ||||
1 | Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) | 1 343 | |||
2 | Fonds propres de catégorie 1 | 1 343 | |||
3 | Fonds propres totaux | 1 343 | |||
Montants d'exposition pondérés | |||||
4 | Montant total d'exposition au risque | 5 799 | |||
Ratios de solvabilité (en % des RWA) | |||||
5 | Ratio de fonds propres de base de catégorie 1 (%) | 23,2% | |||
6 | Ratio de fonds propres de catégorie 1 (%) | 23,2% | |||
7 | Ratio de fonds propres totaux (%) | 23,2% | |||
Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif (en | |||||
pourcentage du montant d'exposition pondéré) | |||||
EU 7a | Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face aux risques autres que le risque de levier | 0,0% | |||
excessif (%) | |||||
EU 7b | dont: à satisfaire avec des fonds propres CET1 (points de pourcentage) | 0,0% | |||
EU 7c | dont: à satisfaire avec des fonds propres de catégorie 1 (points de pourcentage) | 0,0% | |||
EU 7d | Exigences totales de fonds propres SREP (%) | 8,0% | |||
Exigence globale de coussin et exigence globale de fonds propres (en pourcentage du montant d'exposition pondéré) | |||||
8 | Coussin de conservation des fonds propres (%) | 2,5% | |||
EU 8a | Coussin de conservation découlant du risque macroprudentiel ou systémique constaté au niveau d'un État | 0,0% | |||
membre (%) | |||||
9 | Coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement (%) | 0,0% | |||
EU 9a | Coussin pour le risque systémique (%) | 0,0% | |||
10 | Coussin pour les établissements d'importance systémique mondiale (%) | 0,0% | |||
EU 10a | Coussin pour les autres établissements d'importance systémique (%) | 0,0% | |||
11 | Exigence globale de coussin (%) | 2,5% | |||
EU 11a | Exigences globales de fonds propres (%) | 10,5% | |||
12 | Fonds propres CET1 disponibles après le respect des exigences totales de fonds propres SREP (%) | 15,2% | |||
Ratio de levier | |||||
13 | Mesure de l'exposition totale | 14 016 | |||
14 | Ratio de levier (%) | 9,5% | |||
Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face au risque de levier excessif (en pourcentage de la mesure de l'exposition totale)
14a | Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face au risque de levier excessif (%) | 0,0% |
14b | dont: à satisfaire avec des fonds propres CET1 (points de pourcentage) | 0,0% |
14c | Exigences de ratio de levier SREP totales (%) | 0,0% |
Caisse Régionale Touraine Poitou - Informations Pilier - 30 juin 2021 | 3/13 |
Indicateurs clés phasés (KM1) | 30/06/2021 | |||
en M€ | ||||
Exigence de coussin lié au ratio de levier et exigence de ratio de levier globale (en pourcentage de la mesure de l'exposition totale)
14d | Exigence de coussin lié au ratio de levier (%) | 0,0% |
14e | Exigence de ratio de levier globale (%) | 0,0% |
Ratio de couverture des besoins de liquidité | ||
15 | Actifs liquides de qualité élevée (HQLA) totaux (valeur pondérée -moyenne) | ‐ |
16a | Sorties de trésorerie - Valeur pondérée totale | ‐ |
16b | Entrées de trésorerie - Valeur pondérée totale | ‐ |
16 | Sorties de trésorerie nettes totales (valeur ajustée) | ‐ |
17 | Ratio de couverture des besoins de liquidité (%) | 0,0% |
Ratio de financement stable net | ||
18 | Financement stable disponible total | ‐ |
19 | Financement stable requis total | ‐ |
20 | Ratio NSFR (%) | 0,0% |
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2. COMPOSITION ET PILOTAGE DU CAPITAL
Dans le cadre des accords de Bâle 3, le règlement (UE) n°575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 (Capital Requirements Regulation, dit "CRR") tel que modifié par CRR n°2019/876 (dit "CRR 2") impose aux établissements assujettis (incluant notamment les établissements de crédit et les entreprises d'investissement) de publier des informations quantitatives et qualitatives relatives à leur activité de gestion des risques. Le dispositif de gestion des risques et le niveau d'exposition aux risques de Caisse Régionale Touraine Poitou sont décrits dans la présente partie et dans la partie "Gestion des risques".
Les accords de Bâle 3 s'organisent autour de trois piliers :
- le Pilier 1 détermine les exigences minimales d'adéquation des fonds propres et le niveau des ratios conformément au cadre réglementaire en vigueur ;
- le Pilier 2 complète l'approche réglementaire avec la quantification d'une exigence de capital couvrant les risques majeurs auxquels est exposée la banque, sur la base de méthodologies qui lui sont propres (cf. partie "Adéquation du capital en vision interne") ;
- le Pilier 3 instaure des normes en matière de communication financière à destination du marché ; cette dernière doit détailler les composantes des fonds propres réglementaires et l'évaluation des risques, tant au plan de la réglementation appliquée que de l'activité de la période.
Le pilotage de la solvabilité vise principalement à évaluer les fonds propres et à vérifier qu'ils sont suffisants pour couvrir les risques auxquels Caisse Régionale Touraine Poitou est, ou pourrait être exposé compte tenu de ses activités.
Pour la réalisation de cet objectif, Caisse Régionale Touraine Poitou mesure les exigences de capital réglementaire (Pilier 1) et assure le pilotage du capital réglementaire en s'appuyant sur des mesures prospectives à court et à moyen terme, cohérentes avec les projections budgétaires, sur la base d'un scénario économique central.
Par ailleurs, Caisse Régionale Touraine Poitou s'appuie sur un processus interne appelé ICAAP (Internal Capital Adequacy and Assessment Process), développé conformément à l'interprétation des textes réglementaires précisés ci-après. L'ICAAP comprend en particulier :
- une mesure des besoins de capital économique, qui se base sur le processus d'identification des risques et une quantification des exigences de capital selon une approche interne (Pilier 2) ;
- la conduite d'exercices de stress tests ICAAP, qui visent à simuler la destruction de capital après trois ans de scénario économique adverse ;
le pilotage du capital économique (cf. partie "Adéquation du capital en vision interne") ;
un dispositif d'ICAAP qualitatif qui formalise notamment les axes d'amélioration de la maîtrise des risques.
L'ICAAP est en forte intégration avec les autres processus stratégiques de Caisse Régionale Touraine Poitou tels que l'ILAAP (Internal Liquidity Adequacy and Assessment Process), l'appétence au risque, le processus budgétaire, le plan de rétablissement, l'identification des risques.
Enfin, les ratios de solvabilité font partie intégrante du dispositif d'appétence au risque appliqué au sein de Caisse Régionale Touraine Poitou
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