R A P P O R T
S U R L E S R I S Q U E S
2022
PILIER 3 2021
SOMMAIRE
1 RÉSUMÉ DU PROFIL DE RISQUE DU GROUPE
1.1 Profil de solidité financière
1.2 Risques de crédit et de contrepartie
1.3 Risque opérationnel
1.4 Risque de marché
1.5 Risque de liquidité
1.6 Risques structurels
1.7 Opérations significatives en 2021
1.8 indicateurs clés
2 FACTEURS DE RISQUE
2.1 Typologie des risques
2.2 Facteurs de risque
3 DISPOSITIF DE GESTION DES RISQUES
3.1 Adéquation des dispositifs de gestion des risques
3.2 Appétit pour le risque
3.3 Cadre général de l'appétit pour le risque
3.4 Organisation de la gestion des risques
4 CONTRÔLE INTERNE
4.1 Cadre d'exercice
4.2 Contrôle de la production comptable et réglementaire et de la publication des données financières et de gestion
5 GESTION DU CAPITAL ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES
5.1 Cadre réglementaire
5.2 Pilotage du capital
5.3 Champ d'application - Périmètre prudentiel
5.4 Fonds propres
5.5 Expositions pondérées et exigences de fonds propres
5.6 Ratios TLAC et MREL
5.7 Ratio de levier
5.8 Ratio de contrôle des grands risques
5.9 Ratio de conglomérat financier
5.10 Informations quantitatives complémentaires sur
le capital et l'adéquation des fonds propres
6 RISQUE DE CRÉDIT
6.1 Dispositif de suivi et de surveillance du risque de crédit
6.2 Couverture du risque de crédit
6.3 Dépréciations
6.4 Mesure des risques et notations internes
6.5 Informations quantitatives
6.6 Informations quantitatives complémentaires sur le risque de crédit
7 RISQUE DE CONTREPARTIE
7.1 Détermination des limites et cadre de surveillance
7.2 Atténuation du risque de contrepartie sur opérations de marché
7.3 Mesures de risques de contrepartie
7.4 Informations quantitatives
8 TITRISATION
- Titrisations et cadre réglementaire
- Méthodes comptables
- Cas particuliers des entités structurées
- Gestion des risques liés aux titrisations
- Activités de titrisation de Société Générale
- Traitement prudentiel des positions de titrisation
3 | 9 RISQUE DE MARCHÉ | 199 | |
4 | 9.1 | Organisation de la gestion du risque de marché | 200 |
6 | 9.2 | Dispositif de suivi du risque de marché | 201 |
7 | 9.3 | Principales mesures du risque de marché | 202 |
8 | 9.4 | Expositions pondérées et exigences de fonds propres | 210 |
9 | 9.5 | Valorisation des instruments financiers | 212 |
9 | 9.6 | Informations quantitatives complémentaires | |
10 | sur le risque de marché | 213 | |
10 | 10 RISQUE OPÉRATIONNEL | ||
215 | |||
13 | 10.1 | Organisation de la gestion du risque opérationnel | 216 |
14 | 10.2 | Dispositif de suivi du risque opérationnel | 219 |
15 | 10.3 | Mesure du risque opérationnel | 221 |
10.4 | Expositions pondérées et exigences de fonds | ||
29 | propres | 223 | |
10.5 | Assurances du risque opérationnel | 224 | |
30 | RISQUES STRUCTURELS DE TAUX | ||
30 | |||
11 ET DE CHANGE | 225 | ||
34 | |||
37 | 11.1 | Organisation de la gestion des risques structurels | |
de Taux et de change | 226 | ||
45 | 11.2 | Risque structurel de taux | 227 |
11.3 | Risque structurel de change | 230 | |
46 | 12 RISQUE DE LIQUIDITÉ | ||
231 | |||
50 | 12.1 | Objectifs et principes de gestion | 232 |
12.2 | Mise en œuvre opérationnelle | 232 | |
53 | 12.3 | Gouvernance | 233 |
12.4 | Actifs grevés et non grevés (asset encumbrance) | 234 | |
54 | |||
12.5 | Réserve de liquidité | 238 | |
55 | |||
12.6 | Ratios réglementaires | 238 | |
56 | |||
12.7 | Bilan échéancé | 243 | |
60 | 13 RISQUE DE NON-CONFORMITÉ, LITIGES | ||
64 | 247 | ||
66 | |||
67 | 13.1 | Conformité | 249 |
68 | 13.2 | Litiges | 254 |
68 | 14 RISQUE DE MODÈLE | ||
69 | 255 | ||
14.1 | Dispositif de suivi du risque de modèle | 256 | |
89 | RISQUE LIÉ AUX ACTIVITÉS | ||
15 D'ASSURANCE | 257 | ||
90 | 15.1 | Gestion du risque d'assurance | 258 |
15.2 | Modélisation du risque d'assurance | 258 | |
92 | |||
16 AUTRES RISQUES | |||
94 | |||
95 | 259 | ||
116 | |||
16.1 | Risques de capital investissement | 260 | |
144 | 16.2 | Risque de valeur résiduelle | 261 |
16.3 | Risques stratégiques | 261 | |
16.4 | Risques environnementaux et sociaux | 261 | |
165 | 16.5 | Risque de conduite | 262 |
166 | 17 | RESPONSABLE DU RAPPORT | |
167 | SUR LES RISQUES PILIER 3 | 263 | |
169 | 17.1 | Responsable du Rapport sur les risques Pilier 3 | 264 |
17.2 | Attestation du responsable du Rapport sur les | ||
171 | |||
risques Pilier 3 | 264 | ||
181 | 18 ANNEXES | 265 | |
182 | |||
183 | 18.1 | Table de concordance du Pilier 3 | 266 |
18.2 | Index des tableaux du Rapport sur les risques | 267 | |
184 | |||
18.3 | Tableau de passage des catégories d'expositions | 271 | |
184 | |||
18.4 | Tableau des sigles | 272 | |
186 | |||
192 |
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S U R L E S R I S Q U E S
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PILIER 3 2021
ABRÉVIATIONS COURANTES
Millions d'euros : M EUR/ Milliards d'euros : Md EUR/ ETP : Effectifs en équivalent temps plein
Classements : les sources des classements sont mentionnées explicitement, à défaut, l'information est de source interne.
| GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE | PILIER 3 - 2022 | 1 |
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1
RÉSUMÉ DU PROFIL
DE RISQUE DU GROUPE
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