La volatilité historique est constatée à partir du comportement historique du sousjacent.
La volatilité implicite reflète les anticipations des marchés sur l’amplitude des
variations du cours du sous-jacent établie à partir du prix des options.
Plus la volatilité est importante, plus grande est la probabilité que le prix du sous-jacent
évolue conformément à l’anticipation. Par conséquent plus la volatilité est importante et
plus l’option est chère.
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