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Accueil Zonebourse  >  Indices  >  NY-CBOE S&P 100 Volatility    VXO   

NY-CBOE S&P 100 VOLATILITY

(VXO)
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10.5 11.45 11.15 10.39 10.32 Dernier
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Nouvelle discussion sur NY-CBOE S&P 100 Volatility
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LucGE dans NY-CBOE S&P 100 VOLATILITY - Il y a 7 ans arrow option
pt d'entrée
Haussier Cours d'entrée : 13.37
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fabrice0 dans NY-CBOE S&P 100 VOLATILITY - Il y a 8 ans arrow option
NY-CBOE SPX VOLATIL
bjr ,peut on me dire c'est quoi comme valeur ! et comment passer a l'achat sur ce titre ! pas de code merci je cherche sans résultat.
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rominet participe à cette discussion
rominet - Il y a 8 ans arrow option
Tu peux rentrer à l'achat sur le certificat T027 N

Cordt
  
  
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trypot dans NY-CBOE S&P 100 VOLATILITY - Il y a 9 ans arrow option
L'hiver arrive à grand pas sortez donc couvert ^^
Haussier Cours d'entrée : 18.27 | Objectif : 35
Idée d'investissement MT/LT:

achetez de la volatilité, y en a bien qui vendent du vent.....

En plus à ce prix la pas besoin de pneus neige car la sortie de route est quasi impossible


A+
maldoror et 1 autre membre participe à cette discussion
trypot - Il y a 9 ans arrow option
Un vrai paradoxe acheter de la volatilité sous forme d'option
Haussier Cours d'entrée : 21.79 | Objectif : 35
Sa valeur étant déterminé par les échanges d'options ^^


L'œuf ou la poule ?


lol
  
  
turbo92 - Il y a 9 ans arrow option
Acheter de la vol
Au fait trypot quels produits sont dispos pour acheter de la vol (adossée au Vix) ?
  
  
trypot - Il y a 9 ans arrow option
Les options, que je ne pratique pas...
Sinon certain courtier CFD propose d'acheter du VIX ou ses dérivés

Pour info :
http://cfe.cboe.com/education/education_VIX.aspx


Pour ma part du vix a 20 était pas cher


A+
  
  
trypot - Il y a 9 ans arrow option
Pour le moment j'ai un peu fouiller
IGmarkets, Boursedirect, Dubus, fortuneo je n'ai rien trouvé

Seul CMCmarkets en propose (vol index futurs) le hic je ne trouve pas d'historique de cotation de plus de 3 mois (CFD à échéance dec 2010), de plus le risque des CFD , marché de gré à gré donc cotation déterminé par l'émetteur

Il me semble que ce soit un vix basé sur la vol des futurs et non des options du chicago board.


Le mieux serais d'appliquer des stratégies d'option mais les options reste chère pour des petits portefeuilles, de plus je ne connais aucun courtier options en france.


Perso je trouve ce produit hallucinant, cela revient presque à acheter ou vendre un indicateur technique borné.

Le seul risque c'est de mal acheté ou vendre ^^ mais surtout de jouer avec des effets de levier.

un dernier risque , le retrait de la cotation par l'émetteur, ou l'émetteur qui ce barre quand la vol explose, un peu comme le sogé avec ses trackers BX4 et LVC quand le cac prend 10 % dans la journée ^^


A+
  
  
maldoror - Il y a 9 ans arrow option
Trypot, es-tu bien sûr de tes infos sur le VIX ?
Je ne trade pas le VIX mais si je devais le faire je choisirais probablement les futures VIX plus liquides et avec spreads plus réduits que les options.

De plus sans avoir vraiment creusé le sujet jusqu'à présent, je pensais qu'il y avait comme pour les différents indices le VIX Cash et des contrats VIX futures avec différentes échéances correspondant à celles des options. La valeur du future VIX à 3 mois devant selon moi correspondre à la volatilité de l'option à la monnaie d'échéance 3 mois, mais je me trompe peut-être.

Je vais prochainement m'intéresser au VSTOXX qui doit se comporter de façon équivalente au VIX mais pour les options sur l''Eurostoxx50 car j'ai déjà tous les accès requis sur Eurex DTB mais pas sur CBOE.
  
  
trypot - Il y a 9 ans arrow option
Salut Maldoror
En fait il semblerai qu'il y ai plusieurs valeur de VIX, un sur option SP500, un sur futur ,un sur le cash et qu'ils ont bien tous une échéance. (tout comme les CFD qui s'y rattachent)

Mais j'avouerai ne pas avoir assez creuser la chose, je vais observer les cotations dans les mois a venir et essayer de passer quelques petits trade de faible montant pour tester la bête.


Ensuite j'avoue être un peu dépasser tu maitrise bien mieux les produits optionnels et ce qui gravite autour.


Je vais essayer d'approfondir sur le site de CBOE, voir ce qui ce fait sur euronext, etc....


A mon avis sur les options il y a réellement des stratégie moyen long terme (3 mois à 1 an) très sympa à appliquer et vendant des puts (pour acquerir de la volatilité) ou des calls (pour la revendre) tout en encaissant la prime temps. Mais surtout pas en achetant des puts ou des calls.

En tout cas toutes les infos sont les bien venue sur cette file. docs pdf sur des formules, etc ....


A+
1
  
turbo92 - Il y a 9 ans arrow option
Comment acheter des ETN sur VSTOXX côtés sur le marché allemand ?
Bonsoir,

J'ai trouvé des ETN Barclays qui cotent en € et adossés au VSTOXX :

- Ipath VSTOXX Short-term Futures Total Return / ISIN: DE000BC2KTT9
- Ipath VSTOXX Mid-term Futures Total Return / ISIN: DE000BC2KYE1

Il y a également des ETN sur futures VIX

Peut-on traiter ces produits directement avec un broker français ?

Merci d'avance pour votre retour.
1
  
trypot - Il y a 9 ans arrow option
Merci turbo92
Va falloir fouiller, chez DUBUS cela ne passe pas il ne reconnait pas le code.


Le plus simple serait peut être d'appeler la barclays, je crois que c'est B market l'émetteur du produit.


A+
  
  
maldoror - Il y a 9 ans arrow option
Trypot, turbo92 est de Barclays
Il essaie depuis quelques jours de faire de la pub pour les produits Barclays émis en France alors qu'ils ne présentent pas le moindre intérêt à cause de leurs spreads dissuasifs. Je suis très étonné que Zonebourse laisse faire de la pub gratuitement par l'intermédiaire du forum mais c'est peut-être parcequ'elle est faite sous une forme différente mais ça reste de la pub.
2
  
trypot - Il y a 9 ans arrow option
c'est gentil de prevenir maldoror
http://www.ipathetn.com/product-information.jsp

http://www.next-finance.fr/Barclays-lance-le-iPath-V-Stoxx


Après si il me fournit ce que je veux ^^

Même si je ne suis pas fan des trackers on a déjà vu ce que des émetteur comme la sogé font quand cela bouge un peu trop....

Le Vstoxx a l'air plus nerveux que le VIX

Sinon g choppé cela sur le site de la CBOE

Il y explique les différents type de cotation de la volatilité.


http://cfe.cboe.com/publish/CFEinfocirc/CFEIC07-021.pdf



A+
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maldoror - Il y a 9 ans arrow option
Turbo92
On peut traiter le Ipath VSTOXX Short-term Futures Total Return / ISIN: DE000BC2KTT9 sur FWB (Francfort) ou SWB (Stuttgart),... avec Interactive brokers mais pas par l'intermédiaire des brokers français.
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turbo92 - Il y a 9 ans arrow option
ETF sur VIX S&P de Source
Maldoror, Trypot,

Merci pour votre retour.

En continuant mes recherches j'ai également trouvé un ETF d'un émetteur (SourceETF) qui est adossé au VIX.

Voir article de l'agefi ci-après:
http://www.agefi.fr/articles/Source-cote-ETF-indexe-volatilite-1142543.html

ISIN: IE00B46HPB89 qui côte en USD

Je vais être attentif ces prochains jours à l'évolution de l'indice qui devrait être logiquement nerveux au vue des tensions sur le marché

P.S: pour info, je ne suis ni de Barclays ou de tout autres banques... simplement dans l'informatique et je m'intéresse aux nouveautés du marché des produits dérivés
  
  
trypot - Il y a 9 ans arrow option
Salut Turbo
Je pense qu'il est un poil tard pour en acquérir même si un pic vers les 30 est envisageable

Perso je serais preneur de ce type de produit vers les 18 -19, avec renforcement de position si cela baisse.


L'avantage de ce produits est que l'on peut pyramider une position perdante facilement, le tout est de ne pas jouer les effets de levier car un VIX.

Les stratégie sur options restant surement le plus rentable mais faut être riche ^^;


A+
  
  
turbo92 - Il y a 9 ans arrow option
Options sur VIX
Salut Trypot,

Merci pour tes conseils.

Concrétement c'est quoi le ticket d'entrée sur les options?

Merci
  
  
trypot - Il y a 9 ans arrow option
Salut franchement je n'en ai pas une grande idée
Mais en général une option représente 100 titres (je crois 200 pour le VIX mais pas sûr)

Il me semble que c'est 50$ le centième de point. (a vérifier mais je ne retrouve plus l'information)

donc pour un Futur VIX a 20 il faut en environ débourser 2000*50 cad 100 000$

Donc pour tenir une stratégie sans effet de levier sur option je te laisse multiplier par 100 le montant.

En clair si tu es péter de tunes et que tu a entre 10 ou 20 millions de $ ca passe sinon....comme quoi pas de justice dans ce monde ^^


Sinon on peut quand même trader les futur VIX un lot correspond à 100 000 ce qui est gérable.

Sinon CMC markets semble proposer un produits qui tiens la route mais avec des frais supplémentaire.

à la limite légèrement négligeable étant donné qu'il s'agit de position Moyen-long terme.


Peut être que maldoror va nous trouver des wawa long terme sur VIX


A+
  
  
turbo92 - Il y a 9 ans arrow option
Merci pour l'info Trypot,

Les options ne sont pas dans mes moyens.

Turbo92
  
  
trypot - Il y a 9 ans arrow option
Faut fouiller je peux me planter sur la valorisation
il y surement une forte chance et sinon il reste quand même les CFD et les trackers.
  
  
trypot - Il y a 9 ans arrow option
En fait c'est moins cher que ce que je pensais
http://cfe.cboe.com/Products/Spec_VM.aspx


MINIMUM PRICE INTERVALS:
0.05 of one CBOE Volatility Index point (equal to $5.00 per contract).

DOLLAR VALUE PER TICK::
$5.00 per contract

1 $ par centième de point

Donc 2000 $ pour un mini vix futur (visiblement ils font des minis lots)


Le site est en anglais je rame un peu, mais au final les lots chez CMC ont la même valeur que les mini lots vix futur


Voila c'est un début
  
  
trypot - Il y a 9 ans arrow option
Un article assez sympa
Haussier Cours d'entrée : 16.52 | Objectif : 22
http://www.lebilletdutrader.com/2010032839/indices/vix-sp500-cbo/
  
  
trypot - Il y a 9 ans arrow option
A ce titre maldoror si tu m'entends ou un autre ^^
"En fait il semblerai qu'il y ai plusieurs valeur de VIX, un sur option SP500, un sur futur ,un sur le cash et qu'ils ont bien tous une échéance. (tout comme les CFD qui s'y rattachent) "

Belle connerie de ma part donc


Par contre il existe des indice de volatilité sur :


Symbols for CBOE DJIA Volatility Index Indicative Values (VXD):
DDB: based on DJX option bid prices.
DDA: based on DJX option offer prices.

Symbols for CBOE Nasdaq-100 Volatility Index Indicative Values (VXN):
VZB: based on NDX option bid prices.
VZA: based on NDX option offer prices.

Symbols for CBOE Russell Volatility Index Indicative Values (RVX):
RJB: based on RUT option bid prices.
RJA: based on RUT option offer prices.

Symbols for CBOE Volatility Index Indicative Values (VIX):
VWB: based on SPX option bid prices.
VWA: based on SPX option offer prices.



Ensuite j'aurai quelque question par rapport au sujet de Romain (cf lien du post au dessus)


En effet il compare la vol implicite des options au Vix.

Ou puis je trouver la valeur moyen de la vol implicite des options sur SP 500 ?


Ensuite on différencie la valeur du VIX spot (celle analysé par ZB et affiché ici même) et les futurs sur VIX (qui sont proche des 18 si je ne m'abuse) donc toujours cf lien de romain ci dessus ou il compare le niveau de volatilité des 2 valeurs du VIX.


ou puis je trouver c infos ?


Merci de votre contribution future à tous
  
  
maldoror - Il y a 9 ans arrow option
Trypot
Quelques infos gratuites sur :

http://www.ivolatility.com/options.j?ticker=SPX&R=0

et pour les cours des options :

http://www.ivolatility.com/options.j?ticker=SPX&R=0
et après à partir des cours (mid fourchette) de l'option la plus proche de la monnaie pour l'échéance souhaitée il faut déterminer la volatilité implicite à l'aide d'un pricer inverse
1
  
maldoror - Il y a 9 ans arrow option
Erreur de lien pour le cours des options :
http://delayedquotes.cboe.com/options/options_chain.html?ID_NOTATION=8941848&ASSET_CLASS=IND&calloptions=3&moneyrange=2&expirationdate=201103&View+Chain=View+Chain
1
  
Voir les 22 réponses précédentes
trypot - Il y a 9 ans arrow option
Comme d'ab merci
Haussier Cours d'entrée : 16.52
tu aurais pas également un bon site de traduction anglais français enfin mieux que reverso ^^


Nan je plaisante


http://www.cboe.com/micro/vix/VIXoptionsFAQ.aspx#9
  
  
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