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S&P 500

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VIX : Pic de volatilité

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26/02/2020 | 12:00

Les trajectoires indicielles se confondent avec le mouvement d’une pierre qui tombe. La configuration se veut rapide, nerveuse et en ligne droite. Les vendeurs dégagent à tout prix les actifs risqué pour se positionner sur les valeurs refuges "toute situation" que sont les emprunts d’Etats

Cette forte dégradation des actions trouve son origine dans le long parcours haussier tracé depuis des mois. La puissance de la hausse justifie la violence de la baisse.

Une telle situation impacte la volatilité qui explose au-delà des 26 points, soit largement au-delà de la moyenne sur 200 jours, qui se situe vers 15 points.

Le bond correspond à 17 points de base depuis le bas de volatilité à mi-février. Dans le même temps, l'indice S&P 500 est passé de 3330 points à moins de 3120, et a perdu 8% depuis son top de février. La phase de correction s’engage désormais avec l’installation d’une psychologie baissière qui devrait générer d’autres pics de volatilité proches des plus hauts de 2018 vers 35 points.

2020, année des jeux olympiques, sera aussi une année sportive en bourse.

Courbe du VIX
Le VIx représente la volatilité implicite ( anticipée)  "pricée"   dans le calcul des options sur le S&P500

 

Valeurs citées dans l'article
Varia.DernierVar. 1janv
DJ INDUSTRIAL 2.24%21413.44 Cours en différé.-23.20%
NASDAQ 100 2.00%7635.658173 Cours en différé.-10.53%
NASDAQ COMP. 1.72%7487.311084 Cours en différé.-14.18%
S&P 500 2.28%2526.9 Cours en différé.-20.00%

Patrick Rejaunier
© Zonebourse.com 2020
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