Banque de France : La BCE finalise le guide d'évaluation du mode de calcul par les banques du risque de crédit de contrepartie

Communiqué de presse

18 septembre 2020

La BCE finalise le guide d'évaluation du mode de calcul par les banques du risque de crédit de contrepartie

• Le guide montre comment la BCE évalue la conformité des modèles de risque de crédit de contrepartie des banques aux exigences réglementaires
• La publication finale fait suite à la consultation publique qui s'est déroulée en février et mars 2020

La banque centrale européenne (BCE) publie ce jour le guidefinalisé décrivant la méthodologie qu'elle utilise pour évaluer le mode de calcul par les banques de la zone euro de leur exposition du risque de crédit de contrepartie (counterparty credit risk, CCR) et la méthode avancée pour le risque d'ajustement de l'évaluation de crédit (advanced credit valuation adjustment, CVA), à la suite d'une consultation publiquequi s'est achevée le 18 mars 2020.

Ces deux types de risque surviennent lors des transactions sur produits dérivés ou d'opérations dans lesquelles des titres sont utilisés pour emprunter ou prêter des liquidités, telles que les accords de pension. Les deux activités impliquent la possibilité d'une défaillance de la contrepartie. La crise financière mondiale a montré que cela constituait l'un des principaux risques financiers auxquels une banque est confrontée, dans la mesure où des défaillances de contreparties peuvent déclencher des effets systémiques.

En vertu du droit de l'Union européenne, les banques sont autorisées à utiliser des modèles internes pour calculer la valeur de leurs expositions au risque de crédit de contrepartie et au risque CVA tant que ces modèles respectent les exigences réglementaires. Le guide publié aujourd'hui explique la méthodologie utilisée par la BCE pour évaluer la validité de ces modèles, en particulier lors des enquêtes sur les modèles internes.

Banque centrale européenne

Direction générale Communication, Division Relations avec les médias

Sonnemannstrasse 20, 60314 Frankfurt am Main, Allemagne

Tél. : +49 69 1344 7455, courriel : media@ecb.europa.eu, site internet : www.bankingsupervision.europa.eu

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Traduction : Banque de France

Communiqué de presse / 18 septembre 2020

La BCE finalise le guide d'évaluation du mode de calcul par les banques du risque de crédit de contrepartie

Le texte est également pertinent lorsque les banques demandent à étendre leurs modèles ou à leur apporter des changements, ainsi que pour le suivi continu de ces modèles par la BCE.

Le guide ne doit pas être interprété comme allant au-delà du droit de l'Union européenne ou du droit national actuellement applicables et n'a donc pas vocation à remplacer, à infirmer ou à affecter lesdits droits.

La BCE a dûment pris en compte l'ensemble des commentaires reçus lors de la période de consultation et a publié un compte rendusur son site internet consacré à la supervision bancaire.

Pour toute demande d'informations, les médias peuvent s'adresser à Esther Tejedor

au : +49 69 1344 95596.

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