Les sanctions occidentales contre la Russie suite à son invasion de l'Ukraine ont bouleversé le secteur financier, mais ce sont surtout les menaces qui pèsent sur les perspectives économiques mondiales et la perspective d'une hausse des taux d'intérêt qui frappent les banques.
Les investisseurs s'inquiètent du fait que les banques devront à nouveau augmenter leurs provisions pour pertes sur prêts, qui avaient diminué après le pic de 2020 dû à la pandémie. La crise réduit également les chances de voir les taux d'intérêt augmenter, ce qui aurait stimulé les revenus tirés des prêts.
Graphique : Chute des actions bancaires européennes au cours du mois dernier : 
Cependant, certaines banques sont aussi directement exposées.
Les banques italiennes et françaises ont la plus grande exposition à la Russie, représentant un peu plus de 25 milliards de dollars chacune à la fin du mois de septembre, suivies des banques autrichiennes avec 17,5 milliards de dollars, selon les données de la Banque des règlements internationaux.
L'exposition des banques américaines s'élève à 14,7 milliards de dollars, selon les données de la BRI.
Voici quelques banques ayant une exposition significative à la Russie.
Graphique : Exposition des banques européennes à la Russie : 
BANQUES EUROPÉENNES
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL (RBI)
RBI opère en Russie depuis l'effondrement de l'Union soviétique et ses activités dans ce pays ont contribué à près d'un tiers de son bénéfice net de 1,5 milliard d'euros l'année dernière.
Les activités russes de RBI détiennent 2,4 milliards d'euros de capital, soit 18 % des fonds propres consolidés. Dixième banque de Russie en termes d'actifs, elle emploie environ 8 700 personnes.
L'exposition globale de RBI en Russie s'élevait à 22,85 milliards d'euros à la fin de l'année dernière, plus de la moitié concernant le secteur privé des entreprises.
Elle comprend 11,6 milliards d'euros de prêts à la clientèle (soit 11,5% du groupe), dont plus de 80% en roubles.
L'exposition transfrontalière à la Russie n'est que de 1,6 milliard d'euros, sans financement de la maison mère par Vienne. RBI détient également 2,2 milliards d'euros de prêts aux clients ukrainiens.
SOCIETE GENERALE
Société Générale, qui contrôle la banque russe Rosbank, avait une exposition globale de 18,6 milliards d'euros sur le pays à la fin 2021 - soit 1,7% du total du groupe.
Plus de 80%, soit 15,4 milliards d'euros, sont détenus localement par Rosbank, tandis que l'exposition transfrontalière s'élève à 3,2 milliards d'euros, dont 600 millions d'euros d'éléments hors bilan.
La banque française, qui a commencé à faire des affaires en Russie en 1872, l'a quittée en 1917 et est revenue en 1973, a déclaré que ses activités russes en 2021 représentaient 2,7% du revenu net du groupe.
SocGen a déclaré qu'elle perdrait un demi-point de pourcentage de son ratio de fonds propres de base dans un scénario extrême où ses activités russes seraient confisquées.
L'exposition de SocGen à la Russie est composée à 41% de particuliers et à 31% d'entreprises. L'exposition aux entités souveraines russes s'élève à 3,7 milliards d'euros.
UNICREDIT
La deuxième plus grande banque italienne a déclaré qu'un amortissement complet de ses activités russes, y compris l'exposition transfrontalière et aux produits dérivés, coûterait environ 7,4 milliards d'euros (8,1 milliards de dollars), faisant passer son ratio de fonds propres de base de 15,03 % à environ 13 %.
L'exposition transfrontalière d'UniCredit aux clients russes est de 4,5 milliards d'euros, nette de 1 milliard d'euros de garanties.
Elle a également une exposition directe de 1,9 milliard d'euros (nette des couvertures de change) à l'UniCredit Bank Russia, sa branche locale et le 14ème plus grand créancier de Russie.
Elle pourrait également subir une perte allant jusqu'à 1 milliard d'euros sur les produits dérivés si la valeur du rouble tombait à zéro.
UniCredit continuera à verser des dividendes en espèces pour 2021 dans le pire des cas où elle aurait annulé son exposition, tandis qu'un rachat d'actions prévu de 2,6 milliards d'euros dépend du maintien de son ratio de fonds propres de base au-dessus de 13 %.
CRÉDIT AGRICOLE
L'exposition globale de la banque française à la Russie, y compris les éléments onshore et offshore, est de 6,7 milliards d'euros, soit 0,6% de son portefeuille de prêts commerciaux au 31 décembre.
Cela comprend 2,9 milliards d'euros d'exposition offshore à 15 grandes entreprises russes, notamment des producteurs et des exportateurs de matières premières. Les filiales à part entière du Crédit Agricole en Ukraine et en Russie détiennent ensemble 376 millions d'euros de fonds propres.
Le Crédit Agricole a déclaré qu'il surveillait de près ses expositions en Russie, mais qu'il n'y aurait pas d'impact sur ses dividendes de 2021.
BNP PARIBAS
La banque française a dévoilé mercredi une exposition totale d'environ 3 milliards d'euros (3,3 milliards de dollars) à la Russie et à l'Ukraine, s'en tenant à ses objectifs financiers pour 2025 annoncés précédemment.
INTESA SANPAOLO
La plus grande banque italienne avait une exposition de prêt à la Russie de 5,57 milliards d'euros à la fin de 2021, soit 1,1% du total.
Intesa a déclaré qu'elle procédait à un examen stratégique de sa présence en Russie.
ING
La banque néerlandaise a environ 4,5 milliards d'euros d'encours de prêts avec des clients russes et environ 600 millions d'euros avec des clients en Ukraine, sur un portefeuille de prêts total de plus de 600 milliards d'euros.
BANQUE DEUTSCHE
La banque allemande avait une exposition globale brute à la Russie de 2,9 milliards d'euros à la fin de l'année dernière, après avoir travaillé à la réduire depuis 2014. Elle l'a encore réduite au cours des deux dernières semaines.
Elle se compose d'une exposition de prêt de 1,4 milliard d'euros (0,3 % de son portefeuille de prêts) et d'un autre 1,5 milliard d'euros de risques contingents liés principalement à des engagements non tirés. L'exposition aux prêts est de 600 millions d'euros si l'on tient compte des garanties et des sûretés réelles.
UBS
La plus grande banque suisse a déclaré que son exposition directe à la Russie représentait 634 millions de dollars de son exposition totale aux marchés émergents de 20,9 milliards de dollars à la fin 2021.
CREDIT SUISSE
La banque suisse avait une exposition de crédit brute de 1,57 milliard de francs suisses (1,69 milliard de dollars) à la Russie à la fin de 2021, soit 848 millions de francs suisses nets des couvertures.
BANQUES AMÉRICAINES
CITIGROUP
Citi a déclaré la semaine dernière que son exposition totale à la Russie s'élevait à près de 10 milliards de dollars et qu'elle s'efforçait de la réduire.
Cela comprend des expositions de tiers d'une valeur de 8,2 milliards de dollars, dont 1,0 milliard de dollars en espèces à la Banque de Russie et dans d'autres institutions financières et 1,8 milliard de dollars de prises en pension.
Citi a également 1,6 milliard de dollars d'expositions à des contreparties russes supplémentaires en dehors de sa filiale russe, qui ne sont pas incluses dans ces 8,2 milliards de dollars.
En comparaison, Goldman Sachs a déclaré le mois dernier une exposition nette de 293 millions de dollars à la Russie, ainsi qu'un total de 414 millions de dollars d'exposition au marché en décembre 2021.
(1 $ = 0,9016 euros)
