L'analyse des scénarios, y compris les estimations de la façon dont les portefeuilles immobiliers pourraient être affectés par le "risque physique" et la façon dont les prêts aux entreprises pourraient être affectés par la transition vers une économie à zéro carbone net d'ici 2050, "ne sont ni des prévisions ni des prescriptions politiques", a déclaré la banque centrale américaine. "Ils ne représentent pas nécessairement les résultats futurs les plus probables".
L'analyse vise plutôt à "faire comprendre comment certains risques financiers liés au climat pourraient se manifester" en termes de changements dans la probabilité de défaut de paiement des prêts, de pertes et d'évaluations internes des risques.
"La Fed a des responsabilités étroites, mais importantes, concernant les risques financiers liés au climat - s'assurer que les banques comprennent et gèrent leurs risques matériels, y compris les risques financiers liés au changement climatique", a déclaré Michael Barr, vice-président de la Fed chargé de la supervision, dans un communiqué.
"L'exercice que nous lançons aujourd'hui fera progresser la capacité des superviseurs et des banques à analyser et à gérer les risques financiers émergents liés au climat", a-t-il ajouté.
L'ensemble d'instructions de 52 pages demande des réponses avant le 31 juillet à Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase, Morgan Stanley et Wells Fargo.
La Fed a déclaré qu'elle publierait un résumé des résultats vers la fin de l'année 2023, et qu'elle ne divulguerait pas de conclusions spécifiques aux banques.
DE NATURE EXPLORATOIRE
L'analyse climatique est distincte des "tests de résistance" que la Fed effectue dans le cadre de sa surveillance des banques pour voir si elles ont suffisamment de capital pour couvrir les pertes en cas de choc économique immédiat.
En revanche, l'analyse climatique est une étape plus provisoire décrite par la Fed comme étant "de nature exploratoire" et sans aucune "implication en matière de capital bancaire ou de supervision".
Néanmoins, elle représente un pas vers un territoire controversé.
Certains membres du Congrès, en particulier les républicains, ont exhorté la Fed à éviter la politique climatique, et le président de la Fed, Jerome Powell, a insisté en réponse - pas plus tard que la semaine dernière - sur le fait que la banque centrale n'a pas l'intention d'utiliser son autorité pour façonner les décisions de crédit ou tenter d'éloigner les investissements de l'industrie des combustibles fossiles, par exemple.
Dans le même temps, les responsables de la Fed affirment que leur responsabilité en matière de stabilité du secteur financier exige de reconnaître et de se préparer aux risques posés au fil du temps par des températures plus chaudes, des conditions météorologiques plus volatiles et les perturbations potentielles qu'implique une transition vers l'abandon des combustibles fossiles.
Même cette notion a suscité de l'opposition. Lorsque la banque centrale américaine a publié le mois dernier un vaste ensemble de directives à l'intention des grandes banques sur l'atténuation des risques climatiques, le gouverneur de la Fed, Chris Waller, a exprimé sa dissidence au motif que le changement climatique ne pose pas de risques pour la stabilité financière et que les tests de résistance réguliers montrent déjà que les banques sont résilientes.
D'autres banques centrales, cependant, ont pris des mesures pour mieux comprendre les risques encourus. La Banque d'Angleterre a publié l'année dernière sa première analyse de scénario climatique sur le système financier britannique, évaluant à la fois les assureurs et les banques pour leur exposition aux menaces physiques du changement climatique et aux stress durant la transition prévue vers des émissions nettes de carbone dans les décennies à venir. La Banque centrale européenne a publié l'année dernière son propre système d'analyse de scénarios climatiques.
