Clearwater Analytics a annoncé de nouvelles fonctionnalités d'analyse du risque factoriel destinées aux hedge funds et aux gestionnaires d'actifs, permettant aux équipes d'investissement de prendre des décisions plus rapides grâce à une visibilité accrue sur les risques de portefeuille. Pour de nombreuses sociétés, le risque factoriel reste déconnecté du processus d'investissement. Les gestionnaires de portefeuille doivent souvent attendre plusieurs heures, voire le lendemain, pour comprendre les implications d'une transaction sur le risque, tandis que les directeurs des investissements (CIO) et les équipes de gestion des risques dépendent de systèmes distincts, de demandes de services et de rapports statiques pour répondre à des questions fondamentales. Le dernier lancement de Clearwater répond à ces deux défis avec deux nouveaux produits : Factor Risk Lens pour les gestionnaires de portefeuille et les traders, et Factor Analytics pour les directeurs des investissements et les responsables des risques. Factor Risk Lens intègre l'analyse du risque factoriel directement dans Enfusion by Clearwater. Les gestionnaires de portefeuille peuvent modéliser des transactions potentielles, évaluer leur impact sur les expositions du portefeuille et comprendre les facteurs qui tirent la performance, le tout sans avoir à gérer plusieurs prestataires ni subir de frictions d'intégration. Centraliser ces outils sur une plateforme unique réduit également le coût total de possession (TCO). La solution comprend : une analyse du risque factoriel pré-négociation, permettant aux gestionnaires d'évaluer les implications de risque des modifications de portefeuille avant l'exécution.
Une attribution factorielle post-négociation, une décomposition de la performance et des tests de résistance (stress tests), qui fourniront un éclairage sur les facteurs ayant contribué à la performance du portefeuille et sur l'évolution des expositions au fil du temps. Pour les gestionnaires d'actifs, Factor Analytics offre aux directeurs des investissements et aux équipes de gestion des risques une vue actualisée en continu du risque de portefeuille via une interface en libre-service intégrée directement à Clearwater. Factor Analytics s'appuie sur les mêmes données rapprochées qui soutiennent l'ensemble de la plateforme Clearwater, offrant aux équipes une base fiable pour chaque décision de risque. Plutôt que de dépendre de rapports statiques ou de flux de travail gérés par des prestataires, les utilisateurs peuvent analyser les expositions factorielles, réaliser des analyses de scénarios et examiner les risques de portefeuille à la demande. Des tâches qui nécessitaient auparavant des demandes d'assistance ou une agrégation manuelle de données peuvent désormais être accomplies en quelques minutes. Les deux offres reposent sur le socle de données d'investissement de Clearwater, permettant aux gestionnaires de portefeuille, aux équipes de gestion des risques et aux dirigeants de travailler à partir des mêmes informations sous-jacentes. Les clients peuvent utiliser des modèles factoriels propriétaires, des modèles tiers ou le modèle GR8 Equity Factor Model de Clearwater. Factor Risk Lens et Factor Analytics font l'objet de démonstrations aujourd'hui lors des événements Clearwater Connect à New York et à Hong Kong.