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maldoror dans GENERAL - Il y a 2 ans arrow option
Information VONTOBEL, emetteur de turbos et nouvel emetteur de warrants sur Euronext Paris
Attention, avec ce nouvel émetteur toutes les dates d'échéance de leurs turbos classiques ou warrants sur les plateformes ou les sites des brokers en ligne sont fausses, vous est communiquée la date de remboursement qui intervient une semaine après la date d'échéance lorsque le produit est dans la monnaie.
La date de remboursement est une information purement comptable sans intérêt pour les traders contrairement au dernier jour de cotation et de la date d'échéance du produit.

Avec ce broker, je recommande de ne s'intéresser qu'aux turbos classiques qui sont proposés avec un spread compétitif de 1 ct. L'économie est majeure par rapport aux spreads confiscatoires de 3 cts pratiqués par BNP, Commerzbank ou Citi puisque que vous économisez autour de 15 euros pour chaque trade de 1000 turbos. Avec les centaines de milliers de turbos échangés chaque année par Yomax1, l'économie de courtage devient considérable.

Pour les warrants, à fuir absolument tout comme Unicredit à cause de la valorisation au millième mais avec spread 1/100ième
rosbif et 1 autre membre participe à cette discussion
seb37300 - Il y a 2 ans arrow option
merci pour l info même si ça fait bien longtemps que je suis passé aux futures... Sinon tu voudrais pas perdre 2% sur le concours stp? ;-))
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maldoror - Il y a 2 ans arrow option
Pour le concours, je surveille l'arrivée annoncée de Calcucius
Il avait été très bon en début d'année et on pourrait ne pas peser bien lourd face à ses turbos avec nos petits 15%
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seb37300 - Il y a 2 ans arrow option
"petits 15%" mdr, heu 15% en un trimestre c est mon record absolu et je ne le batterai jamais .... je vais essayer d aller à 20% avec les options mais pas plus, en fait je vise juste un lot ce qui ce passe au dessus de 20% je ne m en préoccupe pas et j espère que calcucius va nous faire le show comme l autre fois
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maldoror - Il y a 2 ans arrow option
Comparaison trades réels sur turbos classiques spread 3 cts / spread 1 ct
A partir du dernier trade de Yomax1 sur 1500 Turbos Put CAC 5450 échéance 19/01/2018 effectué sur le concours avec le Turbo Commerzbank 637DZ et qui s'est soldé par une perte de 45 euros (hors courtage) :

Ordre du 05/12/17 | 10:18 : achat 1500 titres à 0.88 € ( total : 1320 € )
Ordre du 05/12/17 | 11:18 : vente -1500 titres à 0.85 € ( total : 1275 € )

On constate qu'un trade effectué HORS CONCOURS exactement au même instant sur le produit Vontobel 5760V ayant très exactement les mêmes caractéristiques se serait soldé par une opération neutre (hors courtage). En pratique l'écart de 45 euros en la défaveur de Yomax1 aurait du n'être en théorie que de 30 euros. Cette différence supplémentaire de 15 euros en la défaveur de Yomax1 pourrait également s'expliquer mais c'est un sujet beaucoup plus délicat dans tous les sens du terme.
Ce n'est pas encore la fin de la poule aux oeufs d'or pour les autres émetteurs qui continueront à appliquer un spread confiscatoire de 3 cts sur les turbos classiques tant que leur part de marché restera suffisante.
  
  
maldoror - Il y a 2 ans arrow option
Correction avec la cotation au 1/1000ième : perte réelle CBK : 45 euros / perte Vontobel : 12 euros
  
  
maldoror - Il y a 2 ans arrow option
Application à l'historique concours de Yomax1
Méthode : extraction Excel / Tout l'historique
Filtre sur dérivés non désactivés : 2047 ordres pour une quantité moyenne de 3315 turbos classiques spread 3 cts

Différentiel perte spread 3 cts / 1 ct = 2047 x 3315 x 10 = - 67 850 euros

Ca commence à piquer un peu.
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maldoror - Il y a 2 ans arrow option
En conclusion, malgré ses pertes réelles abyssales, Yomax1 gagne encore contre le marché
Moins-values : -74400 euros
Courtage IB : 10700 euros
Cout supplémentaire Turbos spread 3 cts / Turbos spread 1 ct : 67800 euros

Gain contre le marché minimal : + 4100 euros

Le choix de très mauvais produits (turbos spread 3 cts, leverage,...) c'est au mieux un manque à gagner considérable mais le plus souvent c'est un terrible désastre financier mais pour le trader uniquement.
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seb37300 - Il y a 2 ans arrow option
très belle démonstration, mais dis moi, c est donc pour ça que cette année je suis passé aux futures ça va être ma plus belle année boursière en 10 ans ( record annuel multiplié par 10!! bon c est vrai mon record de 2010 était pas énorme non plus ;-)). Sinon pour le concours tu arrete a 16% du coup? c est juste pour savoir si j essaie de te doubler ou si je suis déjà en vacances de noel ;-))
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maldoror - Il y a 2 ans arrow option
Seb,
Je n’arrete pas à 16% mais je suis quand même déçu avec mon Call Altice qui a progressé de 50% le lendemain de ma vente au même prix
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maldoror - Il y a 2 ans arrow option
Futures
Effectivement Seb, les futures c’est vraiment le Top pour de nombreux profils de traders comme les scalpeurs qui peuvent intervenir pour un courtage d’environ 2 euros l’aller-retour sur le Future DAX a 25 euros le point soit swing traders comme Bauremio qui tente d’accompagner un mouvement sur quelques jours, les arbitragistes qui achètent un marché et simultanément en vende un autre, ou encore en couverture de portefeuille actions, d’options et même de warrants sur indice,...
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rosbif - Il y a 2 ans arrow option
Je serais peut-être intéressé par les futures pour faire du scalping
car il y a des moments, beaucoup même, quand je me force trop sur les actions et je sais que je ne devrais pas mais je le fais quand même.

J'ai essayé les CFD sur CAC40 et DAX, mais je n'ai pas trop confiance dans les prix, parce que des fois il y a beaucoup de décalage entre le prix CFD et l'indice même. Donc je pense qu'il peut y avoir un peu de manipulation par le courtier, je ne sais pas?!? En plus je pense que c'est plus cher que les futures?

Par contre est-ce que tu sais combien je vais devoir payer pour les flux de données? Est-ce qu'il y a les volumes disponible (histogrammes) sur les futures car il n'y a pas avec les CFD et j'utilise beaucoup ça avec les actions?

Merci!
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maldoror - Il y a 2 ans arrow option
Rosbif
Il faut demander les autorisations de trading futures pour les différents marchés et intervenir sur le contrat Future le plus liquide qui est généralement celui d’echeance la plus proche et ce jusqu’a la veille de l’echeance ( pour le CAC choisir le multiplicateur 10 qui est plus liquide)
L’histogramme des volumes est disponible mais il semble plus difficile à interpréter que pour les actions.
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Voir les 12 réponses précédentes
rosbif - Il y a 2 ans arrow option
Merci Maldoror
Je vais regarder tout ça ?
  
  
rosbif - Il y a 2 ans arrow option
Est-ce que je m'abonne aux EUREX pour accéder aux futures cac?
  
  
rosbif - Il y a 2 ans arrow option
J'ai trouver cac40 dec1517 @monep dans TWS. Est-ce que je peut utiliser celui-la dans le concours?
  
  
maldoror - Il y a 2 ans arrow option
Oui, c'est le bon contrat pour le Future CAC jusqu'au 14/12 inclus mais vérifier que le multiplicateur est bien 10 pour être positionné sur le contrat le plus liquide. Eurex, c'est pour le DAX mais ton capital n'est pas suffisant pour le contrat principal x 25.
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rosbif - Il y a 2 ans arrow option
Oui c'est x10, merci encore!
  
  
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