BANQUE CANTONALE DE GENÈVE SA Exigences de publication lie es aux fonds propres
Déclaration Bâle III, pilier III, BCGE comptes consolidés au 30.06.2022
Table des matières
Vue d'ensemble des indicateurs prudentiels clés et des actifs pondérés en fonction des risques | |||
3 | Liquidité ........................................................................................................................................... | 6 | |
3.1 | Stratégie et procédures ........................................................................................................... | 6 | |
3.2 | Structure et organisation ......................................................................................................... | 6 | |
3.3 | Evaluation du risque ................................................................................................................ | 6 | |
3.4 | Plan d'urgence......................................................................................................................... | 6 | |
3.5 | Ratio de liquidité à court terme (LCR) ..................................................................................... | 7 | |
3.6 | Informations relatives au ratio de liquidité à court terme (LCR) .............................................. | 8 | |
3.7 | Ratio de financement (NSFR) ................................................................................................. | 9 | |
3.8 | Informations relatives au ratio de financement (NSFR) ........................................................ | 10 |
Liste des tableaux | ||
- KM1 - CHIFFRES CLÉS ESSENTIELS RÉGLEMENTAIRES (EN 1'000 CHF)............................................. | ||
- OV1 - APERÇU DES POSITIONS PONDÉRÉES PAR LES RISQUES (EN 1'000 CHF)............................... | ||
TABLEAU 3 | - LIQ1 - LIQUIDITÉS : INFORMATIONS RELATIVES AU RATIO DE LIQUIDITÉS (EN 1'000'000 CHF)..... | 8 |
TABLEAU 4 | - LIQ2 - LIQUIDITÉS : INFORMATIONS RELATIVES AU RATIO DE FINANCEMENT (EN 1'000'000 CHF) | |
...................................................................................................................................................................... | 10 |
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1 Etendue des exigences de publication
Selon la Circ. FINMA 16/01 « Publication - banques », la Banque est tenue de publier semestriellement un rapport pilier 3.
Les données de ce rapport faisant l'objet d'une actualisation à l'issue d'un bouclement intermédiaire, l'ensemble des tableaux ne sont pas publiés conformément aux indications de l'annexe 1 de la circulaire. Il faut se référer au pilier 3 de fin d'année pour avoir des compléments d'information.
2 Vue d'ensemble des indicateurs prudentiels clés et des actifs pondérés en fonction des risques (RWA)
La Banque Cantonale de Genève applique l'approche standard internationale (AS-BRI) pour les publications réglementaires de risque de crédit, l'approche standard pour le risque de marché et l'approche de l'indicateur de base pour le risque opérationnel. Pour le risque opérationnel, la Banque appliquait l'approche standard avant le 31.03.2020.
Le périmètre de consolidation réglementaire est identique au périmètre de consolidation comptable.
Au 30.06.2022, le ratio de fonds propres du groupe se situe à 16.46%, au-dessus du minimum réglementaire de 12% (banque de catégorie 3). Le ratio de levier est de 6.75%, au-dessus de l'exigence réglementaire de 3%.
Sur le premier semestre 2022, le ratio de fonds propres du groupe est stable (-0.02 point de pourcentage), l'effet de l'augmentation des actifs pondérés par le risque (CHF +257 millions) étant compensée par l'effet de l'augmentation des fonds propres totaux (CHF +39 millions). La variation des fonds propres est liée à la prise en compte des résultats du premier semestre compensée par une diminution des fonds propres Tier 2, une décôte de 20% étant appliquée à un instrument Tier 2 de 110 mios CHF compte tenu de sa maturité résiduelle.
Le ratio de levier (leverage ratio) est stable à 6.8%.
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Tableau 1 - KM1 - chiffres clés essentiels réglementaires (en 1'000 CHF)
KM1 : Chiffres-clés essentiels réglementaires (en 1'000 CHF) | ||||
a | c | e | ||
30.06.2022 | 31.12.2021 | 30.06.2021 | ||
Fonds propres pris en compte | ||||
1 | Fonds propres de base durs (CET1) | 1'848'693 | 1'787'231 | 1'737'171 |
2 | Fonds propres de base (T1) | 2'073'438 | 2'011'976 | 1'961'826 |
3 | Fonds propres totaux | 2'234'031 | 2'194'906 | 2'141'283 |
Positions pondérées en fonction des risques (RWA) | ||||
4 | RWA | 13'568'431 | 13'311'471 | 13'452'313 |
4a | Exigences minimales de fonds propres | 1'085'474 | 1'064'918 | 1'076'185 |
Ratios de fonds propres basés sur les risques (en % der RWA) | ||||
5 | Ratio CET1 (%) | 13.6% | 13.4% | 12.9% |
6 | Ratio de fonds propres de base (%) | 15.3% | 15.1% | 14.6% |
7 | Ratio de fonds propres globaux (%) | 16.5% | 16.5% | 15.9% |
Exigences en volants en CET1 (en % des RWA) | ||||
8 | Volant de fonds propres selon le standard minimal de Bâle (2.5 % dès 2019) (%) | 2.5% | 2.5% | 2.5% |
- Volant anticyclique (art. 44a OFR) selon le standard minimal de Bâle (%)
- Volant de fonds propres supplémentaire en vertu du risque systémique international ou national (%)
11 | Ensemble des exigences de volants selon le standard minimal de Bâle, en qualité CET1 (%) | 2.5% | 2.5% | 2.5% |
12 | CET1 disponible afin de couvrir les exigences en volants selon le standard minimal de Bâle | 8.5% | 8.5% | 7.9% |
(après déduction du CET1 affecté à la couverture des exigences minimales et cas échéant | ||||
à la couverture des exigences TLAC) (%) | ||||
Ratios-cibles de fonds propres selon l'annexe 8 de l'OFR (en % des RWA) | ||||
12a(1) | Volant de fonds propres selon l'annexe 8 OFR (%) | 4.0% | 4.0% | 4.0% |
12b | Volants anticycliques (art. 44 et 44a OFR) (%) | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
12c | Ratio-cible en CET1 (en %) selon l'annexe 8 de l'OFR majoré par les volants anticycliques | 7.8% | 7.8% | 7.8% |
selon les art. 44 et 44a OFR | ||||
12d | Ratio-cible en T1 (en %) selon l'annexe 8 de l'OFR majoré par les volants anticycliques | 9.6% | 9.6% | 9.6% |
selon les art. 44 et 44a OFR | ||||
12e | Ratio-cible global de fonds propres (en %) selon l'annexe 8 de l'OFR majoré par les volants | 12.0% | 12.0% | 12.0% |
anticycliques selon les art. 44 et 44a OFR | ||||
Ratio de levier Bâle III | ||||
13 | Engagement global | 30'723'418 | 29'828'305 | 29'427'424 |
14 | Ratio de levier Bâle III (fonds propres de base en % de l'engagement global) | 6.8% | 6.8% | 6.7% |
Ratio de liquidités (LCR) | ||||
15 | Numérateur du LCR : somme des actifs liquides de haute qualité | 7'352'005 | 7'518'806 | 7'123'232 |
16 | Dénominateur du LCR : somme nette des sorties de trésorerie | 3'658'085 | 3'734'458 | 4'141'141 |
17 | Ratio de liquidités, LCR (en %) | 201% | 201% | 172% |
Ratio de financement (NSFR) | ||||
18 | Refinancement disponible stable | 21'274'254 | 20'667'551 | |
19 | Refinancement stable nécessaire | 15'370'997 | 15'104'719 | |
20 | Ratio de financement, NSFR (en %) | 138% | 137% |
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Le tableau OV1 « Aperçu des position pondérées par le risque » met en évidence le profil de risque de la banque selon la typologie des risques. Les besoins en fonds propres sont calculés pour couvrir :
- Risque de crédit
- Risque de crédit de contrepartie pour les dérivés et les REPO / Reverse REPO
- Risque de variation de valeur des dérivés (CVA)
- Risques liés aux placements collectifs gérés, détenus par la banque
- Risque de règlement
- Risque lié à des positions de titrisation
- Risque de marché
- Risque opérationnel
Les besoins en fonds propres pour les actifs sans contrepartie sont pris en compte dans les lignes 1 et 2 (voir note de bas de page no 4 de la Circ.-FINMA 16/01).
L'augmentation des actifs pondérés par le risque de CHF +257 millions entre le 31.12.2021 et le 30.06.2022 s'explique par l'augmentation des volumes des créances sur la clientèle et des créances sur les banques.
Tableau 2 - OV1 - Aperçu des positions pondérées par les risques (en 1'000 CHF)
OV1 : Aperçu des positions pondérées par le risque (en 1'000 CHF) | ||||
a | b | c | ||
Fonds | ||||
propres | ||||
RWA | RWA | minimaux | ||
30.06.2022 | 31.12.2021 | 30.06.2022 | ||
1 | Risque de crédit (sans les CCR [risque de crédit de contrepartie]) | 12'295'894 | 12'031'539 | 983'672 |
2 | Dont déterminé par l'approche standard (AS) | 12'295'894 | 12'031'539 | 983'672 |
- Dont déterminé par l'approche F-IRB
- Dont déterminé par l'approche supervisory slotting
- Dont déterminé par l'approche A-IRB
6 | Risque de crédit de contrepartie (CCR) | 78'212 | 63'435 | 6'257 |
7 | Dont déterminé par l'approche standard (AS-CCR) | 53'233 | 57'901 | 4'259 |
7a | Dont déterminé par l'approche standard simplifiée (ASS-CCR) | |||
7b | Dont déterminé par la méthode de la valeur de marché | |||
8 | Dont déterminé par un modèle (IMM ou méthode des modèles EPE) | |||
9 | Dont déterminé par une autre approche (CCR) | 24'980 | 5'534 | 1'998 |
10 | Risque de variation de valeur des dérivés (CVA) | 55'190 | 96'299 | 4'415 |
11 Titres de participation dans le portefeuille de banque sous l'approche basée sur le marché
12 | Investissements dans des placements collectifs gérés - approche look-through | 50'417 | 61'297 | 4'033 |
13 | Investissements dans des placements collectifs gérés - approche mandate-based | 179'644 | 165'257 | 14'372 |
14 Investissements dans des placements collectifs gérés - approche fallback
14a Investissements dans des placements collectifs gérés - approche simplifiée
15 | Risque de règlement | 3'426 | 8 | 274 |
- Positions de titrisation dans le portefeuille de la banque
- Dont soumis à l'approche internal ratings-based approach (SEC-IRBA)
- Dont soumises à l'approche external ratings-based approach (SEC-ERBA), y c. internal assessment approach (IAA)
- Dont soumis à l'approche standard (SEC-SA)
20 | Risque de marché | 32'819 | 27'729 | 2'626 |
21 | Dont déterminé selon l'approche standard | 32'819 | 27'729 | 2'626 |
- Dont déterminé par l'approche des modèles (IMA)
- Exigences de fonds propres afférentes aux transferts de positions entre le portefeuille de négoce et le portefeuille de banque
24 | Risque opérationnel | 783'078 | 771'769 | 62'646 |
25 | Montants en-dessous des seuils pertinents pour la déduction (montants soumis à | 89'749 | 94'138 | 7'180 |
pondération de 250 %) | ||||
26 | Ajustements pour le « plancher » (floor) | |||
27 | Total (1+6+10+11+12+13+14+14a+15+16+20+23+24+25+26) | 13'568'431 | 13'311'471 | 1'085'474 |
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BCGE - Banque Cantonale de Genève published this content on 17 August 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 26 August 2022 11:10:03 UTC.
