Exigences de publication lie es aux fonds propres
Déclaration Bâle III, pilier III, BCGE comptes consolidés au 30.06.2024
Table des matières |
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2 Vue d'ensemble des indicateurs prudentiels clés et des actifs pondérés en fonction des risques
Informations relatives au ratio de liquidité à court terme (LCR) | ||
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1 Etendue des exigences de publication
Selon la Circ. FINMA 16/01 « Publication - banques », la Banque est tenue de publier semestriellement un rapport pilier 3.
Les données de ce rapport faisant l'objet d'une actualisation à l'issue d'un bouclement intermédiaire, l'ensemble des tableaux ne sont pas publiés conformément aux indications de l'annexe 1 de la circulaire. Il faut se référer au pilier 3 de fin d'année pour avoir des compléments d'information.
2 Vue d'ensemble des indicateurs prudentiels clés et des actifs pondérés en fonction des risques (RWA)
La Banque Cantonale de Genève applique l'approche standard internationale (AS-BRI) pour les publications réglementaires de risque de crédit, l'approche standard pour le risque de marché et l'approche de l'indicateur de base pour le risque opérationnel. Pour le risque opérationnel, la Banque appliquait l'approche standard avant le 31.03.2020.
Le périmètre de consolidation réglementaire est identique au périmètre de consolidation comptable.
Au 30.06.2024, le ratio de fonds propres du groupe se situe à 16.7%, au-dessus du minimum réglementaire de 12.7% (banque de catégorie 3 ; volant anticyclique inclu). Le ratio de levier (leverage ratio) est de 7.1%, au-dessus de l'exigence réglementaire de 3%.
Sur le premier semestre 2024, le ratio de fonds propres du groupe est en baisse de -0.3 point de pourcentage suite à la forte progression des créances hypothécaires et sur la clientèle.
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Tableau 1 - KM1 - chiffres clés essentiels réglementaires (en 1'000 CHF)
KM1 : Chiffres-clés essentiels réglementaires (en 1'000 CHF) |
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| a | c | e |
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| 30.06.2024 | 31.12.2023 | 30.06.2023 |
Fonds propres pris en compte |
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1 | Fonds propres de base durs (CET1) | 2'220'478 | 2'127'388 | 2'034'238 |
2 | Fonds propres de base (T1) | 2'352'013 | 2'258'923 | 2'169'238 |
3 | Fonds propres totaux | 2'469'729 | 2'389'441 | 2'310'460 |
Positions pondérées en fonction des risques (RWA) |
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4 | RWA | 14'814'642 | 14'044'154 | 13'652'652 |
4a | Exigences minimales de fonds propres | 1'185'171 | 1'123'532 | 1'092'212 |
Ratios de fonds propres basés sur les risques (en % der RWA) |
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5 | Ratio CET1 (%) | 15.0% | 15.2% | 14.9% |
6 | Ratio de fonds propres de base (%) | 15.9% | 16.1% | 15.9% |
7 | Ratio de fonds propres globaux (%) | 16.7% | 17.0% | 16.9% |
Exigences en volants en CET1 (en % des RWA) |
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8 | Volant de fonds propres selon le standard minimal de Bâle (2.5 % dès 2019) (%) | 2.5% | 2.5% | 2.5% |
- Volant anticyclique (art. 44a OFR) selon le standard minimal de Bâle (%)
- Volant de fonds propres supplémentaire en vertu du risque systémique international ou national (%)
11 | Ensemble des exigences de volants selon le standard minimal de Bâle, en qualité CET1 (%) | 2.5% | 2.5% | 2.5% |
12 | CET1 disponible afin de couvrir les exigences en volants selon le standard minimal de Bâle | 8.7% | 9.0% | 8.9% |
| (après déduction du CET1 affecté à la couverture des exigences minimales et cas échéant |
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| à la couverture des exigences TLAC) (%) |
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Ratios-cibles de fonds propres selon l'annexe 8 de l'OFR (en % des RWA) |
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12a(1) | Volant de fonds propres selon l'annexe 8 OFR (%) | 4.0% | 4.0% | 4.0% |
12b | Volants anticycliques (art. 44 et 44a OFR) (%) | 0.7% | 0.7% | 0.7% |
12c | Ratio-cible en CET1 (en %) selon l'annexe 8 de l'OFR majoré par les volants anticycliques | 8.5% | 8.5% | 8.5% |
| selon les art. 44 et 44a OFR |
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12d | Ratio-cible en T1 (en %) selon l'annexe 8 de l'OFR majoré par les volants anticycliques | 10.3% | 10.3% | 10.3% |
| selon les art. 44 et 44a OFR |
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12e | Ratio-cible global de fonds propres (en %) selon l'annexe 8 de l'OFR majoré par les volants | 12.7% | 12.7% | 12.7% |
| anticycliques selon les art. 44 et 44a OFR |
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Ratio de levier Bâle III |
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13 | Engagement global | 33'032'736 | 31'893'896 | 32'252'316 |
14 | Ratio de levier Bâle III (fonds propres de base en % de l'engagement global) | 7.1% | 7.1% | 6.7% |
Ratio de liquidités (LCR) |
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15 | Numérateur du LCR : somme des actifs liquides de haute qualité | 8'433'605 | 8'362'687 | 8'555'859 |
16 | Dénominateur du LCR : somme nette des sorties de trésorerie | 5'436'937 | 5'097'463 | 4'956'934 |
17 | Ratio de liquidités, LCR (en %) | 155% | 164% | 173% |
Ratio de financement (NSFR) |
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18 | Refinancement disponible stable | 22'677'492 | 22'555'581 | 22'191'525 |
19 | Refinancement stable nécessaire | 16'511'291 | 15'918'760 | 15'789'771 |
20 | Ratio de financement, NSFR (en %) | 137% | 142% | 141% |
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Le tableau OV1 « Aperçu des positions pondérées par le risque » met en évidence le profil de risque de la banque selon la typologie des risques. Les besoins en fonds propres sont calculés pour couvrir :
- Risque de crédit
- Risque de crédit de contrepartie pour les dérivés et les REPO / Reverse REPO
- Risque de variation de valeur des dérivés (CVA)
- Risques liés aux placements collectifs gérés, détenus par la banque
- Risque de règlement
- Risque lié à des positions de titrisation
- Risque de marché
- Risque opérationnel
Les besoins en fonds propres pour les actifs sans contrepartie sont pris en compte dans les lignes 1 et 2 (voir note de bas de page no 4 de la Circ.-FINMA 16/01).
Les actifs pondérés par le risque sont en hausse (CHF +770 millions) entre le 31.12.2023 et le 30.06.2024.
Tableau 2 - OV1 - Aperçu des positions pondérées par les risques (en 1'000 CHF)
OV1 : Aperçu des positions pondérées par le risque (en 1'000 CHF)
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| a | b | c |
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| Fonds |
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| propres |
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| RWA | RWA | minimaux |
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| 30.06.2024 | 31.12.2023 | 30.06.2024 |
1 | Risque de crédit (sans les CCR [risque de crédit de contrepartie]) | 13'305'925 | 12'615'519 | 1'064'474 |
2 | Dont déterminé par l'approche standard (AS) | 13'305'925 | 12'615'519 | 1'064'474 |
3 | Dont déterminé par l'approche F-IRB |
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4 | Dont déterminé par l'approche supervisory slotting |
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5 | Dont déterminé par l'approche A-IRB |
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6 | Risque de crédit de contrepartie (CCR) | 49'302 | 67'611 | 3'944 |
7 | Dont déterminé par l'approche standard (AS-CCR) | 45'697 | 61'384 | 3'656 |
7a | Dont déterminé par l'approche standard simplifiée (ASS-CCR) |
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7b | Dont déterminé par la méthode de la valeur de marché |
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8 | Dont déterminé par un modèle (IMM ou méthode des modèles EPE) |
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9 | Dont déterminé par une autre approche (CCR) | 3'605 | 6'227 | 288 |
10 | Risque de variation de valeur des dérivés (CVA) | 50'082 | 53'135 | 4'007 |
11 | Titres de participation dans le portefeuille de banque sous l'approche basée sur le |
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| marché |
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12 | Investissements dans des placements collectifs gérés - approche look-through | 222'704 | 174'853 | 17'816 |
13 | Investissements dans des placements collectifs gérés - approche mandate-based | 96'690 | 103'999 | 7'735 |
14 | Investissements dans des placements collectifs gérés - approche fallback |
| 0 |
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14a | Investissements dans des placements collectifs gérés - approche simplifiée |
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15 | Risque de règlement | 76 | 75 | 6 |
16 | Positions de titrisation dans le portefeuille de la banque |
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17 | Dont soumis à l'approche internal ratings-based approach (SEC-IRBA) |
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18 | Dont soumises à l'approche external ratings-based approach (SEC-ERBA), y c. internal |
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| assessment approach (IAA) |
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19 | Dont soumis à l'approche standard (SEC-SA) |
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20 | Risque de marché | 61'386 | 45'967 | 4'911 |
21 | Dont déterminé selon l'approche standard | 61'386 | 45'967 | 4'911 |
22 | Dont déterminé par l'approche des modèles (IMA) |
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23 Exigences de fonds propres afférentes aux transferts de positions entre le portefeuille de négoce et le portefeuille de banque
24 | Risque opérationnel | 979'847 | 926'617 | 78'388 |
25 | Montants en-dessous des seuils pertinents pour la déduction (montants soumis à | 48'630 | 56'378 | 3'890 |
| pondération de 250 %) |
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26 | Ajustements pour le « plancher » (floor) |
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27 | Total (1+6+10+11+12+13+14+14a+15+16+20+23+24+25+26) | 14'814'642 | 14'044'154 | 1'185'171 |
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3 Risque de liquidité
3.1 Stratégie et procédures
Le Conseil d'administration décide les principes de gestion du risque de liquidité et détermine la tolérance au risque de liquidité. La tolérance au risque de liquidité est exprimée au travers de limites et seuils d'alerte fondés sur le Ratio de liquidité à court terme (LCR). Le niveau de ces limites est revu annuellement dans le cadre de la révision de la « Politique ALM et Liquidité » de la Banque.
3.2 Structure et organisation
La Direction générale est responsable de l'organisation et du fonctionnement de la gestion du risque de liquidité. Par délégation de la Direction générale, la gestion du risque de liquidité est confiée au Comité ALM (CALM). Ce comité se réunit mensuellement sous la présidence du CEO et comporte quatre autres directeurs généraux dont le CFO.
Au sein de la division Finance, le contrôle du risque de liquidité est effectué par le département ALM rattaché au CFO. Ce département est responsable :
- De l'établissement du rapport mensuel de risque de liquidité et de la présentation au CALM
- De la définition et du maintien des méthodologies, des modèles et des principes de gestion dans le domaine de la gestion du risque de liquidité selon le cadre défini dans la « Politique ALM et Liquidité »
- De communiquer quotidiennement le ratio LCR (Liquidity Coverage Ratio) de la maison mère à la trésorerie
3.3 Evaluation du risque
Conformément aux principes de la circulaire FINMA 2015/2, les approches retenues par la Banque pour évaluer le risque de liquidité sont :
- Le ratio de liquidité à court terme (Liquidity Coverage Ratio [LCR]) évalué sur base quotidienne pour la maison mère et de manière mensuelle pour le groupe et la maison mère
- Le ratio de financement (Net Stable Funding Ratio [NSFR]) évalué sur base trimestrielle
- Des stress tests principalement basés
- Sur des approches comparables à celles retenues dans le cadre du ratio de liquidité à court terme o Sur le principe de l'horizon de survie
Les stress tests sont déclinés selon des scénarios systémiques et/ou idiosyncratiques. Ces stress tests tiennent compte des spécificités de la Banque et tiennent compte du refinancement en monnaies étrangères.
3.4 Plan d'urgence
Conformément à l'Ordonnance sur les liquidités (OLiq, art. 10), la banque dispose d'un plan d'urgence en cas de crise de liquidité qui repose sur trois piliers :
- Un dispositif d'appréciation du niveau de risque en fonction de stress tests idiosyncratiques et systémiques
- Des règles d'escalade à la hiérarchie en cas de dépassement de seuils d'alerte et limites
- Un inventaire des contre-mesures à prendre en cas de crise de liquidité
Le plan d'urgence est revu annuellement.
3.5 Ratio de liquidité à court terme (LCR)
Le LCR (Liquidity Coverage Ratio) constitue une des normes réglementaires quantitatives du cadre de gestion du risque de liquidité défini dans l'Accord de Bâle III. Il est entré en vigueur le 1er janvier 2015. L'exigence minimale est de 100% dès le 1er janvier 2019. Le ratio LCR constitue une norme internationale qui vise à faire en sorte qu'une banque dispose d'un encours suffisant d'actifs liquides de haute qualité (High Quality Liquid Assets [HQLA]) non grevés, sous forme d'encaisse ou d'autres actifs pouvant être convertis en liquidités pour couvrir ses besoins de liquidité dans l'hypothèse d'une crise de liquidité qui durerait 30 jours calendaires.
Pour le premier semestre 2024, le niveau du ratio LCR toutes devises du Groupe BCGE est resté élevé et en moyenne supérieur à 150%. La variabilité du ratio LCR toutes devises du Groupe BCGE est principalement induite par la variabilité des sorties nettes de trésorerie.
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Les actifs liquides de haute qualité (HQLA) sont composés principalement des avoirs déposés en compte de virement
-
la Banque Nationale Suisse (BNS). Le part complémentaire correspond principalement à des titres d'émetteurs notés
AAA à AA- (Confédération Suisse, Centrale de Lettres de Gage, etc.) éligibles aux opérations de refinancement auprès de la BNS et au numéraire détenu par la Banque.
Concernant la concentration des sources de financement, la principale source de refinancement de la Banque est composée de dépôts de clientèle atomiques et diversifiés. Au 30 juin 2024, le refinancement de la Banque est principalement basé sur :
- Des engagements résultants des dépôts de la clientèle pour plus de 60% du passif
- Des emprunts banque et emprunts auprès de la Centrale de Lettres de Gage pour plus de 15% du passif
Les sorties de liquidité résultant d'appels de marge « potentiels » sont principalement induites par les opérations de couverture du risque de taux d'intérêt par dérivés.
Le niveau du LCR en Franc Suisse est significativement plus élevé que celui du LCR regroupant toutes les devises d'une part car les HQLA sont principalement libellés en Franc Suisse et d'autre part car le Groupe BCGE doit assurer le financement centralisé de sa filiale française (principalement en Euro) ainsi que le financement de l'activité de Global Commodity Finance (principalement en Dollar US).
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3.6 Informations relatives au ratio de liquidité à court terme (LCR)
Tableau 3 - Liquidités - informations relatives au ratio de liquidités (LIQ1)
En CHF millions, Groupe BCGE
Actifs liquides de haute qualité (HQLA)
1 Total des actifs liquides de haute qualité (HQLA)
Sorties de trésorerie
- Dépôts de détail
- ■ dont dépôts stables
- ■ dont dépôts moins stables
5 | Financement de clients commerciaux ou de gros |
clients non garantis | |
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- dont dépôts opérationnels (toutes contreparties) et
6 dépôts des membres d'un réseau financier auprès de la caisse centrale
- ■ dont dépôts non opérationnels (toutes contreparties)
- ■ dont titres de créances non garantis
9 | Financement de clients commerciaux ou de gros |
clients garantis et swaps de garantie | |
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- Autres sorties de trésorerie
- dont sorties de trésorerie associées à des dérivés et à
- d'autres transactions
- dont sorties de trésorerie associés à des pertes de financement sur titres adossés à des actifs, obligations sécurisées, autres instruments structurés, papiers
- monétaires adossés à des actifs, structures ad hoc, véhicules d'investissement sur titres et autres facilités de financement analogues
- dont sorties de trésorerie associées à des facilités de
- crédit et de liquidité
- Autres engagements de financement contractuels
- Autres engagements de financement conditionnels
- = Somme des sorties de trésorerie
| Entrées de trésorerie |
17 | Opérations de financement garanties (reverse repos |
par ex.) | |
| |
18 | Entrées de trésorerie provenant des expositions |
pleinement performantes | |
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- Autres entrées de trésorerie
- = Somme des entrées de trésorerie
Valeurs apurées
- Somme des HQLA
- Somme nette des sorties de trésorerie
- Ratio de liquidité à court terme LCR (en %)
T1 2024 | T2 2024 | ||
Valeurs | Valeurs | Valeurs | Valeurs |
non | non | ||
pondérées | pondérées | ||
pondérées | pondérées | ||
|
| ||
| 8'658 |
| 8'434 |
11'165 | 951 | 11'066 | 929 |
4'636 | 232 | 4'624 | 231 |
6'529 | 720 | 6'442 | 698 |
7'163 | 4'124 | 7'441 | 4'625 |
1'290 | 308 | 1'385 | 332 |
5'873 | 3'816 | 6'006 | 4'243 |
0 | 0 | 50 | 50 |
| 0 |
| 0 |
1'649 | 525 | 1'561 | 475 |
371 | 277 | 332 | 234 |
21 | 21 | 14 | 14 |
1'258 | 227 | 1'215 | 228 |
192 | 192 | 178 | 170 |
3'295 | 57 | 3'247 | 56 |
| 5'850 |
| 6'254 |
0 | 0 | 0 | 0 |
1'451 | 666 | 1'524 | 661 |
110 | 110 | 156 | 156 |
1'561 | 776 | 1'681 | 817 |
| 8'658 |
| 8'434 |
| 5'073 |
| 5'437 |
| 170.65% |
| 155.12% |
Les données présentées correspondent à la moyenne des calculs de fin de mois (3 points par trimestre).
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3.7 Ratio de financement (NSFR)
Le NSFR (Net Stable Funding Ratio) constitue une des normes réglementaires quantitatives du cadre de gestion du risque de liquidité défini dans l'Accord de Bâle III. Le NSFR est entré en vigueur le 1er juillet 2021. L'exigence minimale est de 100% dès le 1er juillet 2021. Le ratio NSFR constitue une norme internationale qui vise à faire en sorte qu'une banque dispose d'une adéquation suffisante entre les financements stables disponibles (Available Stable Funding [ASF]) et les besoins en financement stables requis (Required Stable Funding [RSF]).
Pour le premier semestre 2024, le niveau du ratio NSFR du Groupe BCGE est resté supérieur au seuil réglementaire de 100%. Au 30 juin 2024 le ratio s'établit à 137%, en baisse par rapport au trimestre précédent (31 mars 2024 : 141%).
La banque ne déclare pas d'actifs ou d'engagements interdépendants au sens de la circulaire FINMA 2015/2 Cm 413*.
3.8 Informations relatives au ratio de financement (NSFR)
Tableau 4 - Liquidités - informations relatives au ratio de financement (LIQ2)
En CHF millions, Groupe BCGE
31.03.2024
Indications sur le refinancement stable disponible
- Instruments de fonds propres
- ■ dont fonds propres réglementaires
- ■ dont autres instruments de fonds propres
4 | Dépôts à vue et/ou à terme de clients privés et de petites |
entreprises | |
|
- ■ dont dépôts stables
-
■ dont dépôts moins stables
Moyens de financement non garantis provenant - d'établissements non financiers (sans les petites entreprises) (wholesale)
- ■ dont dépôts opérationnels
- ■ dont dépôts non opérationnels
- Engagements adossés à des actifs interdépendants
- Autres engagements
- ■ dont engagements résultant d'opérations en dérivés
- ■ dont autres engagements et instruments de fonds propres
- Total du refinancement stable disponible
Indications relatives au refinancement stable requis
- Total des actifs liquides de haute qualité (HQLA)
- Dépôts opérationnels auprès d'autres institutions financières
- Crédits et titres performants
- dont crédits performants à des institutions financières garantis par
- des HQLA de niveau 1
- dont crédits performants à des institutions financières garantis par
- des HQLA hors niveau 1 ou non garantis
- dont crédits performants à des entreprises hors secteur financier,
- à des clients retail ou PME, à des États, des banques centrales et des autres corporations de droit public
21 | u dont comportant une pondération risque inférieure ou égale à |
35 % dans l'approche AS-BRI | |
| |
22 | ■ dont créances hypothécaires performantes |
23 |
| u dont comportant une pondération risque inférieure ou égale à |
| 35 % dans l'approche AS-BRI | |
|
| |
24 | ■ | dont titres qui ne sont pas en défaut et qui ne sont pas éligibles en |
qualité de HQLA, y c. les titres de partici pation négociés en bourse | ||
| ||
25 | Actifs adossés à des engagements dépendants | |
26 | Autres actifs | |
27 | ■ | dont matière premières physiques, y c. or |
| ■ | dont actifs remis en qualité de marge initiale pour des dérivés et à |
28 | titre de contribution pour des fonds de défaillance de contreparties | |
| centrales | |
29 | ■ | dont actifs NSFR sous forme de dérivés |
30 | ■ | dont passifs NSFR sous forme de dérivés, avant déduction de la |
marge de variation remise | ||
| ||
31 | ■ | dont tous les autres actifs résiduels |
32 | Eléments hors bilan | |
33 | Total du refinancement stable requis | |
34 | Ratio de refinancement stable (NSFR) (%) |
| Valeurs non pondérées, en fonction de l'échéance résiduelle |
| |
|
|
| Valeurs pondérées |
Sans échéance | < 6 mois | ≥ 6 mois à < 1 an | ≥ 1 an |
2'146 | 0 | 0 | 198 | 2'344 |
2'146 | 0 | 0 | 132 | 2'278 |
0 | 0 | 0 | 66 | 66 |
13'211 | 1'151 | 72 | 3 | 13'287 |
5'710 | 146 | 15 | 1 | 5'579 |
7'501 | 1'004 | 57 | 2 | 7'708 |
2'262 | 2'119 | 15 | 1 | 2'199 |
851 | 0 | 0 | 0 | 425 |
1'411 | 2'119 | 15 | 1 | 1'774 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2'475 | 2'584 | 143 | 4'131 | 4'849 |
| 0 | 0 | 12 |
|
2'475 | 2'584 | 143 | 4'119 | 4'849 |
|
|
|
| 22'679 |
| 00.01.1900 | 00.01.1900 | 00.01.1900 | 00.01.1900 |
6'676 | 138 | 183 | 2'067 | 302 |
252 | 0 | 0 | 0 | 126 |
1'877 | 2'250 | 473 | 15'903 | 14'901 |
0 | 200 | 0 | 0 | 20 |
150 | 452 | 153 | 96 | 263 |
1'431 | 1'366 | 205 | 4'541 | 5'357 |
0 | 0 | 0 | 62 | 40 |
37 | 223 | 102 | 11'119 | 8'996 |
31 | 208 | 102 | 10'639 | 8'577 |
259 | 8 | 12 | 146 | 264 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
608 | 1 | 0 | 148 | 712 |
|
|
|
| 61 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 8 | 0 |
| 0 | 0 | 29 | 6 |
537 | 1 | 0 | 112 | 645 |
| 992 | 22 | 73 | 69 |
|
|
|
| 16'109 |
|
|
|
| 141% |
9
Indications sur le refinancement stable disponible
- Instruments de fonds propres
- ■ dont fonds propres réglementaires
- ■ dont autres instruments de fonds propres
30.06.2024
Valeurs non pondérées, en fonction de l'échéance résiduelle
|
|
| Valeurs pondérées |
Sans échéance | < 6 mois | ≥ 6 mois à < 1 an | ≥ 1 an |
2'236 | 0 | 132 | 44 | 2'412 |
2'236 | 0 | 132 | 0 | 2'368 |
0 | 0 | 0 | 44 | 44 |
4
Dépôts à vue et/ou à terme de clients privés et de petites entreprises
13'245 | 1'127 | 88 | 3 | 13'314 |
- ■ dont dépôts stables
-
■ dont dépôts moins stables
Moyens de financement non garantis provenant - d'établissements non financiers (sans les petites entreprises) (wholesale)
- ■ dont dépôts opérationnels
- ■ dont dépôts non opérationnels
- Engagements adossés à des actifs interdépendants
- Autres engagements
- ■ dont engagements résultant d'opérations en dérivés
- ■ dont autres engagements et instruments de fonds propres
- Total du refinancement stable disponible
Indications relatives au refinancement stable requis
- Total des actifs liquides de haute qualité (HQLA)
- Dépôts opérationnels auprès d'autres institutions financières
- Crédits et titres performants
- dont crédits performants à des institutions financières garantis par
- des HQLA de niveau 1
- dont crédits performants à des institutions financières garantis par
- des HQLA hors niveau 1 ou non garantis
- dont crédits performants à des entreprises hors secteur financier,
- à des clients retail ou PME, à des États, des banques centrales et des autres corporations de droit public
21 |
| u dont comportant une pondération risque inférieure ou égale à |
| 35 % dans l'approche AS-BRI | |
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| |
|
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22 | ■ | dont créances hypothécaires performantes |
|
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23 |
| u dont comportant une pondération risque inférieure ou égale à |
| 35 % dans l'approche AS-BRI | |
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| |
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24 | ■ | dont titres qui ne sont pas en défaut et qui ne sont pas éligibles en |
qualité de HQLA, y c. les titres de partici pation négociés en bourse | ||
| ||
25 | Actifs adossés à des engagements dépendants | |
26 | Autres actifs | |
27 | ■ | dont matière premières physiques, y c. or |
| ■ | dont actifs remis en qualité de marge initiale pour des dérivés et à |
28 | titre de contribution pour des fonds de défaillance de contreparties | |
| centrales | |
29 | ■ | dont actifs NSFR sous forme de dérivés |
|
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30 | ■ | dont passifs NSFR sous forme de dérivés, avant déduction de la |
marge de variation remise | ||
| ||
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31 | ■ | dont tous les autres actifs résiduels |
32 | Eléments hors bilan | |
33 | Total du refinancement stable requis | |
34 | Ratio de refinancement stable (NSFR) (%) |
5'772 | 142 | 18 | 1 | 5'636 |
7'474 | 985 | 69 | 2 | 7'678 |
2'569 | 1'089 | 16 | 1 | 1'838 |
1'006 | 0 | 0 | 0 | 503 |
1'563 | 1'089 | 16 | 1 | 1'335 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2'454 | 3'799 | 143 | 4'255 | 5'114 |
| 0 | 0 | -19 |
|
2'454 | 3'799 | 143 | 4'274 | 5'114 |
|
|
|
| 22'677 |
| 00.01.1900 | 00.01.1900 | 00.01.1900 | 00.01.1900 |
6'805 | 277 | 89 | 2'124 | 310 |
293 | 0 | 0 | 0 | 147 |
1'947 | 2'198 | 502 | 16'246 | 15'214 |
0 | 151 | 0 | 0 | 15 |
|
|
|
|
|
113 | 454 | 154 | 121 | 283 |
|
|
|
|
|
1'535 | 1'329 | 218 | 4'545 | 5'400 |
|
|
|
|
|
0 | 0 | 0 | 62 | 40 |
|
|
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|
|
37 | 247 | 112 | 11'387 | 9'202 |
|
|
|
|
|
31 | 232 | 112 | 10'893 | 8'772 |
|
|
|
|
|
262 | 18 | 18 | 193 | 313 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
652 | 1 | 0 | 128 | 775 |
|
|
|
| 73 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| 0 | 0 | -8 | 11 |
|
|
|
|
|
| 0 | 0 | 11 | 2 |
|
|
|
|
|
566 | 1 | 0 | 125 | 688 |
| 855 | 13 | 52 | 66 |
|
|
|
| 16'511 |
|
|
|
| 137% |
10
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BCGE - Banque Cantonale de Genève published this content on 02 September 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on September 02, 2024 at 07:28:02 UTC.