Exigences de publication lie es aux fonds propres

Déclaration Bâle III, pilier III, BCGE comptes consolidés au 30.06.2024

Table des matières

 

1 Etendue des exigences de publication

3

2 Vue d'ensemble des indicateurs prudentiels clés et des actifs pondérés en fonction des risques

(RWA)

......................................................................................................................................................

3

3 Risque de liquidité

6

3.1

Stratégie et procédures

6

3.2

Structure et organisation

6

3.3

Evaluation du risque

6

3.4

Plan d'urgence

6

3.5

Ratio de liquidité à court terme (LCR)

6

3.6

Informations relatives au ratio de liquidité à court terme (LCR)

8

3.7

Ratio de financement (NSFR)

9

3.8

Informations relatives au ratio de financement (NSFR)

9

Liste des tableaux

 

TABLEAU 1

- KM1 - CHIFFRES CLÉS ESSENTIELS RÉGLEMENTAIRES (EN 1'000 CHF)

4

TABLEAU 2

- OV1 - APERÇU DES POSITIONS PONDÉRÉES PAR LES RISQUES (EN 1'000 CHF)

5

TABLEAU 3

- LIQUIDITÉS - INFORMATIONS RELATIVES AU RATIO DE LIQUIDITÉS (LIQ1)

8

TABLEAU 4

- LIQUIDITÉS - INFORMATIONS RELATIVES AU RATIO DE FINANCEMENT (LIQ2)

9

2

1 Etendue des exigences de publication

Selon la Circ. FINMA 16/01 « Publication - banques », la Banque est tenue de publier semestriellement un rapport pilier 3.

Les données de ce rapport faisant l'objet d'une actualisation à l'issue d'un bouclement intermédiaire, l'ensemble des tableaux ne sont pas publiés conformément aux indications de l'annexe 1 de la circulaire. Il faut se référer au pilier 3 de fin d'année pour avoir des compléments d'information.

2 Vue d'ensemble des indicateurs prudentiels clés et des actifs pondérés en fonction des risques (RWA)

La Banque Cantonale de Genève applique l'approche standard internationale (AS-BRI) pour les publications réglementaires de risque de crédit, l'approche standard pour le risque de marché et l'approche de l'indicateur de base pour le risque opérationnel. Pour le risque opérationnel, la Banque appliquait l'approche standard avant le 31.03.2020.

Le périmètre de consolidation réglementaire est identique au périmètre de consolidation comptable.

Au 30.06.2024, le ratio de fonds propres du groupe se situe à 16.7%, au-dessus du minimum réglementaire de 12.7% (banque de catégorie 3 ; volant anticyclique inclu). Le ratio de levier (leverage ratio) est de 7.1%, au-dessus de l'exigence réglementaire de 3%.

Sur le premier semestre 2024, le ratio de fonds propres du groupe est en baisse de -0.3 point de pourcentage suite à la forte progression des créances hypothécaires et sur la clientèle.

3

Tableau 1 - KM1 - chiffres clés essentiels réglementaires (en 1'000 CHF)

KM1 : Chiffres-clés essentiels réglementaires (en 1'000 CHF)

 

 

 

 

 

a

c

e

 

 

30.06.2024

31.12.2023

30.06.2023

Fonds propres pris en compte

 

 

 

1

Fonds propres de base durs (CET1)

2'220'478

2'127'388

2'034'238

2

Fonds propres de base (T1)

2'352'013

2'258'923

2'169'238

3

Fonds propres totaux

2'469'729

2'389'441

2'310'460

Positions pondérées en fonction des risques (RWA)

 

 

 

4

RWA

14'814'642

14'044'154

13'652'652

4a

Exigences minimales de fonds propres

1'185'171

1'123'532

1'092'212

Ratios de fonds propres basés sur les risques (en % der RWA)

 

 

 

5

Ratio CET1 (%)

15.0%

15.2%

14.9%

6

Ratio de fonds propres de base (%)

15.9%

16.1%

15.9%

7

Ratio de fonds propres globaux (%)

16.7%

17.0%

16.9%

Exigences en volants en CET1 (en % des RWA)

 

 

 

8

Volant de fonds propres selon le standard minimal de Bâle (2.5 % dès 2019) (%)

2.5%

2.5%

2.5%

  1. Volant anticyclique (art. 44a OFR) selon le standard minimal de Bâle (%)
  2. Volant de fonds propres supplémentaire en vertu du risque systémique international ou national (%)

11

Ensemble des exigences de volants selon le standard minimal de Bâle, en qualité CET1 (%)

2.5%

2.5%

2.5%

12

CET1 disponible afin de couvrir les exigences en volants selon le standard minimal de Bâle

8.7%

9.0%

8.9%

 

(après déduction du CET1 affecté à la couverture des exigences minimales et cas échéant

 

 

 

 

à la couverture des exigences TLAC) (%)

 

 

 

Ratios-cibles de fonds propres selon l'annexe 8 de l'OFR (en % des RWA)

 

 

 

12a(1)

Volant de fonds propres selon l'annexe 8 OFR (%)

4.0%

4.0%

4.0%

12b

Volants anticycliques (art. 44 et 44a OFR) (%)

0.7%

0.7%

0.7%

12c

Ratio-cible en CET1 (en %) selon l'annexe 8 de l'OFR majoré par les volants anticycliques

8.5%

8.5%

8.5%

 

selon les art. 44 et 44a OFR

 

 

 

12d

Ratio-cible en T1 (en %) selon l'annexe 8 de l'OFR majoré par les volants anticycliques

10.3%

10.3%

10.3%

 

selon les art. 44 et 44a OFR

 

 

 

12e

Ratio-cible global de fonds propres (en %) selon l'annexe 8 de l'OFR majoré par les volants

12.7%

12.7%

12.7%

 

anticycliques selon les art. 44 et 44a OFR

 

 

 

Ratio de levier Bâle III

 

 

 

13

Engagement global

33'032'736

31'893'896

32'252'316

14

Ratio de levier Bâle III (fonds propres de base en % de l'engagement global)

7.1%

7.1%

6.7%

Ratio de liquidités (LCR)

 

 

 

15

Numérateur du LCR : somme des actifs liquides de haute qualité

8'433'605

8'362'687

8'555'859

16

Dénominateur du LCR : somme nette des sorties de trésorerie

5'436'937

5'097'463

4'956'934

17

Ratio de liquidités, LCR (en %)

155%

164%

173%

Ratio de financement (NSFR)

 

 

 

18

Refinancement disponible stable

22'677'492

22'555'581

22'191'525

19

Refinancement stable nécessaire

16'511'291

15'918'760

15'789'771

20

Ratio de financement, NSFR (en %)

137%

142%

141%

4

Le tableau OV1 « Aperçu des positions pondérées par le risque » met en évidence le profil de risque de la banque selon la typologie des risques. Les besoins en fonds propres sont calculés pour couvrir :

  • Risque de crédit
  • Risque de crédit de contrepartie pour les dérivés et les REPO / Reverse REPO
  • Risque de variation de valeur des dérivés (CVA)
  • Risques liés aux placements collectifs gérés, détenus par la banque
  • Risque de règlement
  • Risque lié à des positions de titrisation
  • Risque de marché
  • Risque opérationnel

Les besoins en fonds propres pour les actifs sans contrepartie sont pris en compte dans les lignes 1 et 2 (voir note de bas de page no 4 de la Circ.-FINMA 16/01).

Les actifs pondérés par le risque sont en hausse (CHF +770 millions) entre le 31.12.2023 et le 30.06.2024.

Tableau 2 - OV1 - Aperçu des positions pondérées par les risques (en 1'000 CHF)

OV1 : Aperçu des positions pondérées par le risque (en 1'000 CHF)

 

 

a

b

c

 

 

 

 

Fonds

 

 

 

 

propres

 

 

RWA

RWA

minimaux

 

 

30.06.2024

31.12.2023

30.06.2024

1

Risque de crédit (sans les CCR [risque de crédit de contrepartie])

13'305'925

12'615'519

1'064'474

2

Dont déterminé par l'approche standard (AS)

13'305'925

12'615'519

1'064'474

3

Dont déterminé par l'approche F-IRB

 

 

 

4

Dont déterminé par l'approche supervisory slotting

 

 

 

5

Dont déterminé par l'approche A-IRB

 

 

 

6

Risque de crédit de contrepartie (CCR)

49'302

67'611

3'944

7

Dont déterminé par l'approche standard (AS-CCR)

45'697

61'384

3'656

7a

Dont déterminé par l'approche standard simplifiée (ASS-CCR)

 

 

 

7b

Dont déterminé par la méthode de la valeur de marché

 

 

 

8

Dont déterminé par un modèle (IMM ou méthode des modèles EPE)

 

 

 

9

Dont déterminé par une autre approche (CCR)

3'605

6'227

288

10

Risque de variation de valeur des dérivés (CVA)

50'082

53'135

4'007

11

Titres de participation dans le portefeuille de banque sous l'approche basée sur le

 

 

 

 

marché

 

 

 

12

Investissements dans des placements collectifs gérés - approche look-through

222'704

174'853

17'816

13

Investissements dans des placements collectifs gérés - approche mandate-based

96'690

103'999

7'735

14

Investissements dans des placements collectifs gérés - approche fallback

 

0

 

14a

Investissements dans des placements collectifs gérés - approche simplifiée

 

 

 

15

Risque de règlement

76

75

6

16

Positions de titrisation dans le portefeuille de la banque

 

 

 

17

Dont soumis à l'approche internal ratings-based approach (SEC-IRBA)

 

 

 

18

Dont soumises à l'approche external ratings-based approach (SEC-ERBA), y c. internal

 

 

 

 

assessment approach (IAA)

 

 

 

19

Dont soumis à l'approche standard (SEC-SA)

 

 

 

20

Risque de marché

61'386

45'967

4'911

21

Dont déterminé selon l'approche standard

61'386

45'967

4'911

22

Dont déterminé par l'approche des modèles (IMA)

 

 

 

23 Exigences de fonds propres afférentes aux transferts de positions entre le portefeuille de négoce et le portefeuille de banque

24

Risque opérationnel

979'847

926'617

78'388

25

Montants en-dessous des seuils pertinents pour la déduction (montants soumis à

48'630

56'378

3'890

 

pondération de 250 %)

 

 

 

26

Ajustements pour le « plancher » (floor)

 

 

 

27

Total (1+6+10+11+12+13+14+14a+15+16+20+23+24+25+26)

14'814'642

14'044'154

1'185'171

5

3 Risque de liquidité

3.1 Stratégie et procédures

Le Conseil d'administration décide les principes de gestion du risque de liquidité et détermine la tolérance au risque de liquidité. La tolérance au risque de liquidité est exprimée au travers de limites et seuils d'alerte fondés sur le Ratio de liquidité à court terme (LCR). Le niveau de ces limites est revu annuellement dans le cadre de la révision de la « Politique ALM et Liquidité » de la Banque.

3.2 Structure et organisation

La Direction générale est responsable de l'organisation et du fonctionnement de la gestion du risque de liquidité. Par délégation de la Direction générale, la gestion du risque de liquidité est confiée au Comité ALM (CALM). Ce comité se réunit mensuellement sous la présidence du CEO et comporte quatre autres directeurs généraux dont le CFO.

Au sein de la division Finance, le contrôle du risque de liquidité est effectué par le département ALM rattaché au CFO. Ce département est responsable :

  • De l'établissement du rapport mensuel de risque de liquidité et de la présentation au CALM
  • De la définition et du maintien des méthodologies, des modèles et des principes de gestion dans le domaine de la gestion du risque de liquidité selon le cadre défini dans la « Politique ALM et Liquidité »
  • De communiquer quotidiennement le ratio LCR (Liquidity Coverage Ratio) de la maison mère à la trésorerie

3.3 Evaluation du risque

Conformément aux principes de la circulaire FINMA 2015/2, les approches retenues par la Banque pour évaluer le risque de liquidité sont :

  • Le ratio de liquidité à court terme (Liquidity Coverage Ratio [LCR]) évalué sur base quotidienne pour la maison mère et de manière mensuelle pour le groupe et la maison mère
  • Le ratio de financement (Net Stable Funding Ratio [NSFR]) évalué sur base trimestrielle
  • Des stress tests principalement basés
  1. Sur des approches comparables à celles retenues dans le cadre du ratio de liquidité à court terme o Sur le principe de l'horizon de survie

Les stress tests sont déclinés selon des scénarios systémiques et/ou idiosyncratiques. Ces stress tests tiennent compte des spécificités de la Banque et tiennent compte du refinancement en monnaies étrangères.

3.4 Plan d'urgence

Conformément à l'Ordonnance sur les liquidités (OLiq, art. 10), la banque dispose d'un plan d'urgence en cas de crise de liquidité qui repose sur trois piliers :

  • Un dispositif d'appréciation du niveau de risque en fonction de stress tests idiosyncratiques et systémiques
  • Des règles d'escalade à la hiérarchie en cas de dépassement de seuils d'alerte et limites
  • Un inventaire des contre-mesures à prendre en cas de crise de liquidité

Le plan d'urgence est revu annuellement.

3.5 Ratio de liquidité à court terme (LCR)

Le LCR (Liquidity Coverage Ratio) constitue une des normes réglementaires quantitatives du cadre de gestion du risque de liquidité défini dans l'Accord de Bâle III. Il est entré en vigueur le 1er janvier 2015. L'exigence minimale est de 100% dès le 1er janvier 2019. Le ratio LCR constitue une norme internationale qui vise à faire en sorte qu'une banque dispose d'un encours suffisant d'actifs liquides de haute qualité (High Quality Liquid Assets [HQLA]) non grevés, sous forme d'encaisse ou d'autres actifs pouvant être convertis en liquidités pour couvrir ses besoins de liquidité dans l'hypothèse d'une crise de liquidité qui durerait 30 jours calendaires.

Pour le premier semestre 2024, le niveau du ratio LCR toutes devises du Groupe BCGE est resté élevé et en moyenne supérieur à 150%. La variabilité du ratio LCR toutes devises du Groupe BCGE est principalement induite par la variabilité des sorties nettes de trésorerie.

6

Les actifs liquides de haute qualité (HQLA) sont composés principalement des avoirs déposés en compte de virement

  • la Banque Nationale Suisse (BNS). Le part complémentaire correspond principalement à des titres d'émetteurs notés
    AAA à AA- (Confédération Suisse, Centrale de Lettres de Gage, etc.) éligibles aux opérations de refinancement auprès de la BNS et au numéraire détenu par la Banque.

Concernant la concentration des sources de financement, la principale source de refinancement de la Banque est composée de dépôts de clientèle atomiques et diversifiés. Au 30 juin 2024, le refinancement de la Banque est principalement basé sur :

  • Des engagements résultants des dépôts de la clientèle pour plus de 60% du passif
  • Des emprunts banque et emprunts auprès de la Centrale de Lettres de Gage pour plus de 15% du passif

Les sorties de liquidité résultant d'appels de marge « potentiels » sont principalement induites par les opérations de couverture du risque de taux d'intérêt par dérivés.

Le niveau du LCR en Franc Suisse est significativement plus élevé que celui du LCR regroupant toutes les devises d'une part car les HQLA sont principalement libellés en Franc Suisse et d'autre part car le Groupe BCGE doit assurer le financement centralisé de sa filiale française (principalement en Euro) ainsi que le financement de l'activité de Global Commodity Finance (principalement en Dollar US).

7

3.6 Informations relatives au ratio de liquidité à court terme (LCR)

Tableau 3 - Liquidités - informations relatives au ratio de liquidités (LIQ1)

En CHF millions, Groupe BCGE

Actifs liquides de haute qualité (HQLA)

1 Total des actifs liquides de haute qualité (HQLA)

Sorties de trésorerie

  1. Dépôts de détail
  2. ■ dont dépôts stables
  3. ■ dont dépôts moins stables

5

Financement de clients commerciaux ou de gros

clients non garantis

 

  • dont dépôts opérationnels (toutes contreparties) et
    6 dépôts des membres d'un réseau financier auprès de la caisse centrale
  1. ■ dont dépôts non opérationnels (toutes contreparties)
  2. ■ dont titres de créances non garantis

9

Financement de clients commerciaux ou de gros

clients garantis et swaps de garantie

 

  1. Autres sorties de trésorerie
    • dont sorties de trésorerie associées à des dérivés et à
  2. d'autres transactions
    • dont sorties de trésorerie associés à des pertes de financement sur titres adossés à des actifs, obligations sécurisées, autres instruments structurés, papiers
  3. monétaires adossés à des actifs, structures ad hoc, véhicules d'investissement sur titres et autres facilités de financement analogues
    • dont sorties de trésorerie associées à des facilités de
  4. crédit et de liquidité
  5. Autres engagements de financement contractuels
  6. Autres engagements de financement conditionnels
  7. = Somme des sorties de trésorerie

 

Entrées de trésorerie

17

Opérations de financement garanties (reverse repos

par ex.)

 

18

Entrées de trésorerie provenant des expositions

pleinement performantes

 

  1. Autres entrées de trésorerie
  2. = Somme des entrées de trésorerie

Valeurs apurées

  1. Somme des HQLA
  2. Somme nette des sorties de trésorerie
  3. Ratio de liquidité à court terme LCR (en %)

T1 2024

T2 2024

Valeurs

Valeurs

Valeurs

Valeurs

non

non

pondérées

pondérées

pondérées

pondérées

 

 

 

8'658

 

8'434

11'165

951

11'066

929

4'636

232

4'624

231

6'529

720

6'442

698

7'163

4'124

7'441

4'625

1'290

308

1'385

332

5'873

3'816

6'006

4'243

0

0

50

50

 

0

 

0

1'649

525

1'561

475

371

277

332

234

21

21

14

14

1'258

227

1'215

228

192

192

178

170

3'295

57

3'247

56

 

5'850

 

6'254

0

0

0

0

1'451

666

1'524

661

110

110

156

156

1'561

776

1'681

817

 

8'658

 

8'434

 

5'073

 

5'437

 

170.65%

 

155.12%

Les données présentées correspondent à la moyenne des calculs de fin de mois (3 points par trimestre).

8

3.7 Ratio de financement (NSFR)

Le NSFR (Net Stable Funding Ratio) constitue une des normes réglementaires quantitatives du cadre de gestion du risque de liquidité défini dans l'Accord de Bâle III. Le NSFR est entré en vigueur le 1er juillet 2021. L'exigence minimale est de 100% dès le 1er juillet 2021. Le ratio NSFR constitue une norme internationale qui vise à faire en sorte qu'une banque dispose d'une adéquation suffisante entre les financements stables disponibles (Available Stable Funding [ASF]) et les besoins en financement stables requis (Required Stable Funding [RSF]).

Pour le premier semestre 2024, le niveau du ratio NSFR du Groupe BCGE est resté supérieur au seuil réglementaire de 100%. Au 30 juin 2024 le ratio s'établit à 137%, en baisse par rapport au trimestre précédent (31 mars 2024 : 141%).

La banque ne déclare pas d'actifs ou d'engagements interdépendants au sens de la circulaire FINMA 2015/2 Cm 413*.

3.8 Informations relatives au ratio de financement (NSFR)

Tableau 4 - Liquidités - informations relatives au ratio de financement (LIQ2)

En CHF millions, Groupe BCGE

31.03.2024

Indications sur le refinancement stable disponible

  1. Instruments de fonds propres
  2. ■ dont fonds propres réglementaires
  3. ■ dont autres instruments de fonds propres

4

Dépôts à vue et/ou à terme de clients privés et de petites

entreprises

 

  1. ■ dont dépôts stables
  2. ■ dont dépôts moins stables
    Moyens de financement non garantis provenant
  3. d'établissements non financiers (sans les petites entreprises) (wholesale)
  4. ■ dont dépôts opérationnels
  5. ■ dont dépôts non opérationnels
  6. Engagements adossés à des actifs interdépendants
  7. Autres engagements
  8. ■ dont engagements résultant d'opérations en dérivés
  9. ■ dont autres engagements et instruments de fonds propres
  10. Total du refinancement stable disponible

Indications relatives au refinancement stable requis

  1. Total des actifs liquides de haute qualité (HQLA)
  2. Dépôts opérationnels auprès d'autres institutions financières
  3. Crédits et titres performants
    • dont crédits performants à des institutions financières garantis par
  4. des HQLA de niveau 1
    • dont crédits performants à des institutions financières garantis par
  5. des HQLA hors niveau 1 ou non garantis
    • dont crédits performants à des entreprises hors secteur financier,
  6. à des clients retail ou PME, à des États, des banques centrales et des autres corporations de droit public

21

u dont comportant une pondération risque inférieure ou égale à

35 % dans l'approche AS-BRI

 

22

■ dont créances hypothécaires performantes

23

 

u dont comportant une pondération risque inférieure ou égale à

 

35 % dans l'approche AS-BRI

 

 

24

dont titres qui ne sont pas en défaut et qui ne sont pas éligibles en

qualité de HQLA, y c. les titres de partici pation négociés en bourse

 

25

Actifs adossés à des engagements dépendants

26

Autres actifs

27

dont matière premières physiques, y c. or

 

dont actifs remis en qualité de marge initiale pour des dérivés et à

28

titre de contribution pour des fonds de défaillance de contreparties

 

centrales

29

dont actifs NSFR sous forme de dérivés

30

dont passifs NSFR sous forme de dérivés, avant déduction de la

marge de variation remise

 

31

dont tous les autres actifs résiduels

32

Eléments hors bilan

33

Total du refinancement stable requis

34

Ratio de refinancement stable (NSFR) (%)

 

Valeurs non pondérées, en fonction de l'échéance résiduelle

 

 

 

 

Valeurs pondérées

Sans échéance

< 6 mois

≥ 6 mois à < 1 an

≥ 1 an

2'146

0

0

198

2'344

2'146

0

0

132

2'278

0

0

0

66

66

13'211

1'151

72

3

13'287

5'710

146

15

1

5'579

7'501

1'004

57

2

7'708

2'262

2'119

15

1

2'199

851

0

0

0

425

1'411

2'119

15

1

1'774

0

0

0

0

0

2'475

2'584

143

4'131

4'849

 

0

0

12

 

2'475

2'584

143

4'119

4'849

 

 

 

 

22'679

 

00.01.1900

00.01.1900

00.01.1900

00.01.1900

6'676

138

183

2'067

302

252

0

0

0

126

1'877

2'250

473

15'903

14'901

0

200

0

0

20

150

452

153

96

263

1'431

1'366

205

4'541

5'357

0

0

0

62

40

37

223

102

11'119

8'996

31

208

102

10'639

8'577

259

8

12

146

264

0

0

0

0

0

608

1

0

148

712

 

 

 

 

61

 

0

0

0

0

 

0

0

8

0

 

0

0

29

6

537

1

0

112

645

 

992

22

73

69

 

 

 

 

16'109

 

 

 

 

141%

9

Indications sur le refinancement stable disponible

  1. Instruments de fonds propres
  2. ■ dont fonds propres réglementaires
  3. ■ dont autres instruments de fonds propres

30.06.2024

Valeurs non pondérées, en fonction de l'échéance résiduelle

 

 

 

Valeurs pondérées

Sans échéance

< 6 mois

≥ 6 mois à < 1 an

≥ 1 an

2'236

0

132

44

2'412

2'236

0

132

0

2'368

0

0

0

44

44

4

Dépôts à vue et/ou à terme de clients privés et de petites entreprises

13'245

1'127

88

3

13'314

  1. ■ dont dépôts stables
  2. ■ dont dépôts moins stables
    Moyens de financement non garantis provenant
  3. d'établissements non financiers (sans les petites entreprises) (wholesale)
  4. ■ dont dépôts opérationnels
  5. ■ dont dépôts non opérationnels
  6. Engagements adossés à des actifs interdépendants
  7. Autres engagements
  8. ■ dont engagements résultant d'opérations en dérivés
  9. ■ dont autres engagements et instruments de fonds propres
  10. Total du refinancement stable disponible

Indications relatives au refinancement stable requis

  1. Total des actifs liquides de haute qualité (HQLA)
  2. Dépôts opérationnels auprès d'autres institutions financières
  3. Crédits et titres performants
    • dont crédits performants à des institutions financières garantis par
  4. des HQLA de niveau 1
    • dont crédits performants à des institutions financières garantis par
  5. des HQLA hors niveau 1 ou non garantis
    • dont crédits performants à des entreprises hors secteur financier,
  6. à des clients retail ou PME, à des États, des banques centrales et des autres corporations de droit public

21

 

u dont comportant une pondération risque inférieure ou égale à

 

35 % dans l'approche AS-BRI

 

 

 

 

 

22

dont créances hypothécaires performantes

 

 

 

23

 

u dont comportant une pondération risque inférieure ou égale à

 

35 % dans l'approche AS-BRI

 

 

 

 

 

24

dont titres qui ne sont pas en défaut et qui ne sont pas éligibles en

qualité de HQLA, y c. les titres de partici pation négociés en bourse

 

25

Actifs adossés à des engagements dépendants

26

Autres actifs

27

dont matière premières physiques, y c. or

 

dont actifs remis en qualité de marge initiale pour des dérivés et à

28

titre de contribution pour des fonds de défaillance de contreparties

 

centrales

29

dont actifs NSFR sous forme de dérivés

 

 

 

30

dont passifs NSFR sous forme de dérivés, avant déduction de la

marge de variation remise

 

 

 

 

31

dont tous les autres actifs résiduels

32

Eléments hors bilan

33

Total du refinancement stable requis

34

Ratio de refinancement stable (NSFR) (%)

5'772

142

18

1

5'636

7'474

985

69

2

7'678

2'569

1'089

16

1

1'838

1'006

0

0

0

503

1'563

1'089

16

1

1'335

0

0

0

0

0

2'454

3'799

143

4'255

5'114

 

0

0

-19

 

2'454

3'799

143

4'274

5'114

 

 

 

 

22'677

 

00.01.1900

00.01.1900

00.01.1900

00.01.1900

6'805

277

89

2'124

310

293

0

0

0

147

1'947

2'198

502

16'246

15'214

0

151

0

0

15

 

 

 

 

 

113

454

154

121

283

 

 

 

 

 

1'535

1'329

218

4'545

5'400

 

 

 

 

 

0

0

0

62

40

 

 

 

 

 

37

247

112

11'387

9'202

 

 

 

 

 

31

232

112

10'893

8'772

 

 

 

 

 

262

18

18

193

313

0

0

0

0

0

652

1

0

128

775

 

 

 

 

73

 

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

0

0

-8

11

 

 

 

 

 

 

0

0

11

2

 

 

 

 

 

566

1

0

125

688

 

855

13

52

66

 

 

 

 

16'511

 

 

 

 

137%

10

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BCGE - Banque Cantonale de Genève published this content on 02 September 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on September 02, 2024 at 07:28:02 UTC.