CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE Caisse Régionale Brie Picardie
INFORMATIONS AU TITRE DU
PILIER 3
AU 31 MARS 2022
Sommaire
2.2 | Risque de crédit et de contrepartie | 6 | |
2.3 | Risques de contrepartie | 6 | |
2.4 | Risque de marché | 6 | |
3. | RATIO DE COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITE | 7 |
Caisse Régionale Brie Picardie - Informations Pilier 3 - 31 mars 2022 | 2/9 |
1. INDICATEURS CLÉS (EU KM1)
INDICATEURS CLÉS PHASES AU NIVEAU DE CAISSE RÉGIONALE BRIE PICARDIE (EU KM1)
Le tableau des indicateurs clés ci-dessous répond aux exigences de publication des articles 447 (points a à
- et 438 (b) de CRR2. Il présente une vue globale des différents ratios prudentiels de solvabilité, de levier et de liquidité de l'établissement, leurs composants et les exigences minimales qui leur sont associées.
EU KM1 - Indicateurs clés phasés en milliers d'euros | 31/03/2022 | 31/12/2021 | 30/09/2021 | 30/06/2021 | |
Fonds propres disponibles (montants) | |||||
1 | Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) | 2 478 346 | 2 511 016 | 2 292 172 | 2 289 020 |
2 | Fonds propres de catégorie 1 | 2 478 346 | 2 511 016 | 2 292 172 | 2 289 020 |
3 | Fonds propres totaux | 2 513 885 | 2 539 350 | 2 321 017 | 2 311 825 |
Montants d'exposition pondérés | |||||
4 | Montant total d'exposition au risque | 10 734 941 | 10 614 156 | 11 208 955 | 11 426 104 |
Ratios de solvabilité (en % des RWA) | |||||
5 | Ratio de fonds propres de base de catégorie 1 (%) | 23,09% | 23,66% | 20,45% | 20,03% |
6 | Ratio de fonds propres de catégorie 1 (%) | 23,09% | 23,66% | 20,45% | 20,03% |
7 | Ratio de fonds propres totaux (%) | 23,42% | 23,92% | 20,71% | 20,23% |
Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif (en pourcentage du montant d'exposition pondéré)
EU 7a | Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face aux risques autres | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
que le risque de levier excessif (%) | ||||||||
EU 7b | dont: à satisfaire avec des fonds propres CET1 (points de pourcentage) | ‐ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
EU 7c | dont: à satisfaire avec des fonds propres de catégorie 1 (points de | ‐ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
pourcentage) | ||||||||
EU 7d | Exigences totales de fonds propres SREP (%) | 8,00% | 8,00% | 8,00% | 8,00% | |||
Exigence globale de coussin et exigence globale de fonds propres (en pourcentage du montant d'exposition pondéré) | ||||||||
8 | Coussin de conservation des fonds propres (%) | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | |||
EU 8a | Coussin de conservation découlant du risque macroprudentiel ou systémique | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
constaté au niveau d'un État membre (%) | ||||||||
9 | Coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement (%) | 0,03% | 0,02% | 0,03% | 0,02% | |||
EU 9a | Coussin pour le risque systémique (%) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
10 | Coussin pour les établissements d'importance systémique mondiale (%) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
EU 10a | Coussin pour les autres établissements d'importance systémique (%) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
11 | Exigence globale de coussin (%) | 2,53% | 2,52% | 2,53% | 2,52% | |||
EU 11a | Exigences globales de fonds propres (%) | 10,53% | 10,53% | 10,53% | 10,52% | |||
12 | Fonds propres CET1 disponibles après le respect des exigences totales de | 15,42% | 15,92% | 12,71% | 12,23% | |||
fonds propres SREP (%) | ||||||||
Ratio de levier | ||||||||
13 | Mesure de l'exposition totale | 30 991 920 | 31 406 857 | 30 952 425 | 30 387 235 | |||
14 | Ratio de levier (%) | 8,00% | 8,00% | 7,41% | 7,53% | |||
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EU KM1 - Indicateurs clés phasés en milliers d'euros | 31/03/2022 | 31/12/2021 | 30/09/2021 | 30/06/2021 |
Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face au risque de levier excessif (en pourcentage de la mesure de l'exposition totale)
14a | Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face au risque de levier | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
excessif (%) | ||||||||
14b | dont: à satisfaire avec des fonds propres CET1 (points de pourcentage) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
14c | Exigences de ratio de levier SREP totales (%) | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,01% | |||
Exigence de coussin lié au ratio de levier et exigence de ratio de levier globale (en pourcentage de la mesure de l'exposition totale) | ||||||||
14d | Exigence de coussin lié au ratio de levier (%) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||
14e | Exigence de ratio de levier globale (%) | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,01% | |||
Ratio de couverture des besoins de liquidité | ||||||||
15 | Actifs liquides de qualité élevée (HQLA) totaux (valeur pondérée -moyenne) | 4 040 186 | 3 748 405 | 3 478 651 | 3 255 474 | |||
16a | Sorties de trésorerie - Valeur pondérée totale | 2 676 480 | 2 699 704 | 2 673 182 | 2 687 807 | |||
16b | Entrées de trésorerie - Valeur pondérée totale | 319 510 | 354 707 | 459 836 | 642 535 | |||
16 | Sorties de trésorerie nettes totales (valeur ajustée) | 2 356 970 | 2 344 997 | 2 213 346 | 2 045 272 | |||
17 | Ratio de couverture des besoins de liquidité (%) | 171,41% | 159,85% | 157,17% | 159,17% | |||
Ratio de financement stable net | ||||||||
18 | Financement stable disponible total | 29 774 972 | 29 122 015 | 28 706 388 | 28 373 409 | |||
19 | Financement stable requis total | 25 756 763 | 25 293 862 | 24 983 596 | 24 626 969 | |||
20 | Ratio NSFR (%) | 115,60% | 115,14% | 114,90% | 115,21% | |||
Au 31 mars 2022, la Caisse Régionale Brie Picardie est au-dessus des exigences minimales qui s'imposent à elle.
L'évolution du ratio global de solvabilité entre le 31 décembre 2021 et le 31 mars 2022 résulte principalement d'une baisse des fonds propres de -25 M€, du fait de la mise en place d'un nouveau programme de rachat de CCI, ainsi que la déduction des dotations nettes de provisions et le retraitement des EPI.
Le ratio de levier est resté stable à 8%.
Par ailleurs, le ratio de couverture des besoins de liquidité (LCR) est en hausse de 11,5 points à 171,41%, en raison d'une avance prise sur le refinancement MLT (avances Crédit Agricole SA et refinancement sous forme d'emprunts en blanc) d'une part, et d'autre part d'un effet de collatéralisation sur les dérivés via les appels de marges reçus.
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2. COMPOSITION ET ÉVOLUTION DES EMPLOIS PONDÉRÉS
2.1 Synthèse des emplois pondérés
2.1.1 Emplois pondérés par type de risque (EU OV1)
Montant total d'exposition au | Exigences | ||||
totales de | |||||
risque RWA | |||||
fonds propres | |||||
31/03/2022 | 31/12/2021 | 31/03/2022 | |||
1 | Risque de crédit (hors CCR) | 9 783 993 | 9 733 253 | 782 719 | |
2 | Dont approche standard | 674 834 | 1 605 141 | 53 987 | |
3 | Dont approche NI simple (F-IRB) | 3 565 708 | 2 744 919 | 285 257 | |
4 | Dont approche par référencement | ‐ | ‐ | ‐ | |
EU 4a | Dont actions selon la méthode de pondération | 2 458 540 | 2 439 246 | 196 683 | |
simple | |||||
5 | Dont approche NI avancée (A-IRB) | 3 084 911 | 2 943 948 | 246 793 | |
6 | Risque de crédit de contrepartie - CCR | 153 647 | 88 550 | 12 292 | |
7 | Dont approche standard | 17 703 | 28 214 | 1 416 | |
8 | Dont méthode du modèle interne (IMM) | ‐ | ‐ | ‐ | |
EU 8a | Dont expositions sur une CCP | ‐ | ‐ | ‐ | |
EU 8b | Dont ajustement de l'évaluation de crédit - CVA | 135 099 | 60 302 | 10 808 | |
9 | Dont autres CCR | 845 | 35 | 68 | |
15 | Risque de règlement | 52 | ‐ | 4 | |
16 | Expositions de titrisation dans le portefeuille hors | 81 | 11 | 6 | |
négociation (après le plafond) | |||||
17 | Dont approche SEC-IRBA | ‐ | ‐ | ‐ | |
18 | Dont SEC-ERBA (y compris IAA) | ‐ | ‐ | ‐ | |
19 | Dont approche SEC-SA | 81 | 11 | 6 | |
EU 19a | Dont 1 250 % / déduction | ‐ | ‐ | ‐ | |
20 | Risques de position, de change et de matières | ‐ | ‐ | ‐ | |
premières (Risque de marché) | |||||
21 | Dont approche standard | ‐ | ‐ | ‐ | |
22 | Dont approche fondée sur les modèles internes | ‐ | ‐ | ‐ | |
EU 22a | Grands risques | ‐ | ‐ | ‐ | |
23 | Risque opérationnel | 797 168 | 792 342 | 63 773 | |
EU 23a | Dont approche élémentaire | ‐ | ‐ | ‐ | |
EU 23b | Dont approche standard | 30 044 | 27 882 | 2 404 | |
EU 23c | Dont approche par mesure avancée | 767 124 | 764 459 | 61 370 | |
24 | Montants inférieurs aux seuils de déduction | 263 404 | 239 947 | 21 072 | |
(soumis à pondération de 250 %) | |||||
29 | Total | 10 734 941 | 10 614 156 | 858 795 | |
Le transfert des créances PIM/LBO de la méthodologie standard à la méthode IRB a permis de réduire l'impact en RWA.
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Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie published this content on 10 June 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 10 June 2022 15:02:08 UTC.
