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CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE

(CRLO)
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Informations Prudentielles Pilier III : publié le 16/09/2021

16/09/2021 | 16:02
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La Caisse Régionale Loire Haute-

Loire

INFORMATIONS AU TITRE DU

PILIER 3

Au 30 juin 2021

Sommaire

1.

INDICATEURS CLÉS (EU KM1)

3

2.

COMPOSITION ET PILOTAGE DU CAPITAL

5

2.1

Cadre réglementaire applicable

6

2.2

Supervision et périmètre prudentiel

7

2.3

Politique de capital

7

2.4

Fonds propres prudentiels

8

2.5

Adéquation du capital

11

2.6

Ratio de levier

13

La Caisse Régionale Loire Haute-Loire - Informations Pilier - 30 juin 2021

2/13

1. INDICATEURS CLÉS (EU KM1)

INDICATEURS CLÉS PHASES AU NIVEAU DE LA CAISSE RÉGIONALE LOIRE HAUTE-LOIRE (EU KM1)

Indicateurs clés phasés (KM1)

30/06/2021

en M€

Fonds propres disponibles (montants)

1

Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1)

1 521

2

Fonds propres de catégorie 1

1 521

3

Fonds propres totaux

1 527

Montants d'exposition pondérés

4

Montant total d'exposition au risque

4 914

Ratios de solvabilité (en % des RWA)

5

Ratio de fonds propres de base de catégorie 1 (%)

30,90%

6

Ratio de fonds propres de catégorie 1 (%)

30,90%

7

Ratio de fonds propres totaux (%)

31,10%

Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif (en

pourcentage du montant d'exposition pondéré)

EU 7a

Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face aux risques autres que le risque de levier

0,00%

excessif (%)

EU 7b

dont: à satisfaire avec des fonds propres CET1 (points de pourcentage)

0,00%

EU 7c

dont: à satisfaire avec des fonds propres de catégorie 1 (points de pourcentage)

0,00%

EU 7d

Exigences totales de fonds propres SREP (%)

8,00%

Exigence globale de coussin et exigence globale de fonds propres (en pourcentage du montant d'exposition pondéré)

8

Coussin de conservation des fonds propres (%)

2,50%

EU 8a

Coussin de conservation découlant du risque macroprudentiel ou systémique constaté au niveau d'un État

0,00%

membre (%)

9

Coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement (%)

0,03%

EU 9a

Coussin pour le risque systémique (%)

0,00%

10

Coussin pour les établissements d'importance systémique mondiale (%)

0,00%

EU 10a

Coussin pour les autres établissements d'importance systémique (%)

0,00%

11

Exigence globale de coussin (%)

2,53%

EU 11a

Exigences globales de fonds propres (%)

10,53%

12

Fonds propres CET1 disponibles après le respect des exigences totales de fonds propres SREP (%)

23,10%

Ratio de levier

13

Mesure de l'exposition totale

11 879

14

Ratio de levier (%)

12,80%

Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face au risque de levier excessif (en pourcentage de la mesure de

l'exposition totale)

14a

Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face au risque de levier excessif (%)

0,00%

14b

dont: à satisfaire avec des fonds propres CET1 (points de pourcentage)

0,00%

14c

Exigences de ratio de levier SREP totales (%)

3,00%

La Caisse Régionale Loire Haute-Loire - Informations Pilier - 30 juin 2021

3/13

Indicateurs clés phasés (KM1)

30/06/2021

en M€

Exigence de coussin lié au ratio de levier et exigence de ratio de levier globale (en pourcentage de la mesure de l'exposition totale)

14d

Exigence de coussin lié au ratio de levier (%)

0,00%

14e

Exigence de ratio de levier globale (%)

3,00%

Ratio de couverture des besoins de liquidité

15

Actifs liquides de qualité élevée (HQLA) totaux (valeur pondérée -moyenne)

1 061

16a

Sorties de trésorerie - Valeur pondérée totale

887

16b

Entrées de trésorerie - Valeur pondérée totale

219

16

Sorties de trésorerie nettes totales (valeur ajustée)

668

17

Ratio de couverture des besoins de liquidité (%)

158,81%

Ratio de financement stable net

18

Financement stable disponible total

10 464

19

Financement stable requis total

9 717

20

Ratio NSFR (%)

107,68%

La Caisse Régionale Loire Haute-Loire - Informations Pilier - 30 juin 2021

4/13

2. COMPOSITION ET PILOTAGE DU CAPITAL

Dans le cadre des accords de Bâle 3, le règlement (UE) n°575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 (Capital Requirements Regulation, dit "CRR") tel que modifié par CRR n°2019/876 (dit "CRR 2") impose aux établissements assujettis (incluant notamment les établissements de crédit et les entreprises d'investissement) de publier des informations quantitatives et qualitatives relatives à leur activité de gestion des risques. Le dispositif de gestion des risques et le niveau d'exposition aux risques de La Caisse Régionale Loire Haute-Loire sont décrits dans la présente partie et dans la partie "Gestion des risques du rapport semestriel".

Les accords de Bâle 3 s'organisent autour de trois piliers :

  • le Pilier 1 détermine les exigences minimales d'adéquation des fonds propres et le niveau des ratios conformément au cadre réglementaire en vigueur ;
  • le Pilier 2 complète l'approche réglementaire avec la quantification d'une exigence de capital couvrant les risques majeurs auxquels est exposée la banque, sur la base de méthodologies qui lui sont propres (cf. partie "Adéquation du capital en vision interne") ;
  • le Pilier 3 instaure des normes en matière de communication financière à destination du marché ; cette dernière doit détailler les composantes des fonds propres réglementaires et l'évaluation des risques, tant au plan de la réglementation appliquée que de l'activité de la période.

Le pilotage de la solvabilité vise principalement à évaluer les fonds propres et à vérifier qu'ils sont suffisants pour couvrir les risques auxquels la Caisse Régionale Loire Haute-Loire est, ou pourrait être exposé compte tenu de ses activités.

Pour la réalisation de cet objectif, la Caisse Régionale Loire Haute-Loire mesure les exigences de capital réglementaire (Pilier 1) et assure le pilotage du capital réglementaire en s'appuyant sur des mesures prospectives à court et à moyen terme, cohérentes avec les projections budgétaires, sur la base d'un scénario économique central.

Par ailleurs, la Caisse Régionale Loire Haute-Loire s'appuie sur un processus interne appelé ICAAP (Internal Capital Adequacy and Assessment Process), développé conformément à l'interprétation des textes réglementaires précisés ci-après. L'ICAAP comprend en particulier :

  • une mesure des besoins de capital économique, qui se base sur le processus d'identification des risques et une quantification des exigences de capital selon une approche interne (Pilier 2) ;
  • la conduite d'exercices de stress tests ICAAP, qui visent à simuler la destruction de capital après trois ans de scénario économique adverse ;
  • le pilotage du capital économique (cf. partie "Adéquation du capital en vision interne");
  • un dispositif d'ICAAP qualitatif qui formalise notamment les axes d'amélioration de la maîtrise des risques.

L'ICAAP est en forte intégration avec les autres processus stratégiques de la Caisse Régionale Loire Haute- Loire tels que l'ILAAP (Internal Liquidity Adequacy and Assessment Process), l'appétence au risque, le processus budgétaire, le plan de rétablissement, l'identification des risques.

Enfin, les ratios de solvabilité font partie intégrante du dispositif d'appétence au risque appliqué au sein de la Caisse Régionale Loire Haute-Loire

La Caisse Régionale Loire Haute-Loire - Informations Pilier - 30 juin 2021

5/13

Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici.

Disclaimer

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire published this content on 16 September 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 16 September 2021 14:01:07 UTC.


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CA 2020 367 M 415 M -
Résultat net 2020 69,7 M 78,8 M -
Tréso. nette 2020 253 M 286 M -
PER 2020 9,30x
Rendement 2020 3,38%
Capitalisation 559 M 631 M -
VE / CA 2019 1,52x
VE / CA 2020 1,08x
Nbr Employés 1 265
Flottant -
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