HSBC Holdings plc
æ»™è±æŽ§è'¡æœ‰é™å…¬å¸
æ-¼ 2020å¹´ 6月 30æ-¥çš"第三æ"¯æŸ±è³‡æ-™æŠ«éœ²
æ-¼2020å¹´6月30æ-¥çš"第三æ"¯æŸ±è³‡æ-™æŠ«éœ²
ç›®éŒ"
é 次 | |
ç·'言 | 2 |
æ'˜è¦ | 2 |
監管è¦å®šæŠ«éœ²æž¶æ§‹ | 2 |
第三æ"¯æŸ±è³‡æ-™æŠ«éœ² | 2 |
主è¦æ¨™æº- | 3 |
監管發展 | 3 |
æ-°å† ç-…æ¯'ç-«æƒ…風險管控應å°æŽªæ-½ | 4 |
與ä¸æœŸæ¥ç¸¾å ±å'Šçš"連繫 | 5 |
資本åŠé¢¨éšªåŠ 權資ç"¢ | 7 |
自有資é‡' | 7 |
æ§"æ¡¿æ¯"率 | 9 |
è³‡æœ¬ç·©è¡ | 10 |
第一æ"¯æŸ±è³‡æœ¬è¦å®šåŠé¢¨éšªåŠ 權資ç"¢æµé‡ | 10 |
自有資é‡'åŠåˆè³‡æ ¼è² å'µæœ€ä½Žè¦å®š | 13 |
信貸風險 | 19 |
資ç"¢ä¿¡è²¸è³ªç´ | 19 |
ä¸å±¥ç´"åŠæš«ç·©é'"æ¬¾é¢¨éšªé …ç›® | 22 |
å·²é•è²¬é¢¨éšª | 27 |
減低風險措æ-½ | 27 |
交æ˜"å°æ‰‹ä¿¡è²¸é¢¨éšª | 37 |
è‰åˆ¸åŒ- | 42 |
å¸'å ´é¢¨éšª | 46 |
å…¶ä»-資æ-™ | 50 |
簡稱 | 50 |
有é-œå‰çž»æ€§é™³è¿°ä¹‹æ示è²æ˜Ž | 51 |
è¯çµ¡ | 52 |
åˆ-表
åƒè€ƒ | é 次 | ||
1 | 主è¦æ¨™æº-(KM1/IFRS9-FL) | a | 3 |
2 | 資ç"¢è² å'µè¡¨å°è³¬ï¼è²¡å‹™æœƒè¨ˆåŸºæº-與監管è¦å®šåŸºæº-綜åˆè¨ˆç®-çš"ç¯"åœ | 6 | |
3 | 自有資é‡'之披露 | b | 7 |
4 | æ§"æ¡¿æ¯"率çš"一般披露(「LRComã€ï¼‰ | a | 9 |
5 | 會計基æº-資ç"¢èˆ‡æ§"æ¡¿æ¯"率風險å°è³¬æ¦'è¦ï¼ˆã€ŒLRSumã€ï¼‰ | b | 9 |
6 | æ§"æ¡¿æ¯"率ï¼è³‡ç"¢è² å'µè¡¨å…§é¢¨éšªé¡žåˆ¥ï¼ˆä¸åŒ…括è¡ç"Ÿå·¥å…·ã€è‰åˆ¸èžè³‡ | 10 | |
交æ˜"åŠç²è±å…風險)(「LRSplã€ï¼‰ | a | ||
7 | é¢¨éšªåŠ æ¬Šè³‡ç"¢æ¦'覽(「OV1ã€ï¼‰ | b | 11 |
8 | 採ç"¨å…§éƒ¨è©•ç´šåŸºæº-計ç®-法計ç®-çš"ä¿¡è²¸é¢¨éšªä¹‹é¢¨éšªåŠ æ¬Šè³‡ç"¢æµé‡è¡¨ | 11 | |
(「CR8ã€ï¼‰ | |||
9 | 採ç"¨å…§éƒ¨æ¨¡åž‹æ³•è¨ˆç®-çš"交æ˜"å°æ‰‹ä¿¡è²¸é¢¨éšªä¹‹é¢¨éšªåŠ 權資ç"¢æµé‡è¡¨ | 12 | |
10 | 採ç"¨å…§éƒ¨æ¨¡åž‹è¨ˆç®-法計ç®-çš"å¸'å ´é¢¨éšªä¹‹é¢¨éšªåŠ æ¬Šè³‡ | ||
ç"¢æµé‡è¡¨ï¼ˆã€ŒMR2-Bã€ï¼‰ | 12 | ||
11.i | æ洲解決æ-¹æ¡ˆé›†åœ˜ä¹‹é-œéµæŒ‡æ¨™ï¼ˆã€ŒKM2ã€ï¼‰ | a | 13 |
11.ii | 亞洲解決æ-¹æ¡ˆé›†åœ˜ä¹‹é-œéµæŒ‡æ¨™ï¼ˆã€ŒKM2ã€ï¼‰ | 14 | |
11.ii | 美國解決æ-¹æ¡ˆé›†åœ˜ä¹‹é-œéµæŒ‡æ¨™ï¼ˆã€ŒKM2ã€ï¼‰ | 14 | |
12 | æ•´é«"å¸æ"¶è™§æ能力之çµ"æˆï¼ˆã€ŒTLAC1ã€ï¼‰ | a | 15 |
13 | æ»™è±æŽ§è'¡æœ‰é™å…¬å¸ä¹‹å'µæ¬Šäººå"ªå…ˆæ¬¡åºï¼ˆã€ŒTLAC3ã€ï¼‰ | 16 | |
14 | HSBC UK Bank plc之å'µæ¬Šäººå"ªå…ˆæ¬¡åºï¼ˆã€ŒTLAC2ã€ï¼‰ | 16 | |
15 | 英國滙è±éŠ€è¡Œæœ‰é™å…¬å¸ä¹‹å'µæ¬Šäººå"ªå…ˆæ¬¡åºï¼ˆã€ŒTLAC2ã€ï¼‰ | 17 | |
16 | HSBC Asia Holdings Ltd之å'µæ¬Šäººå"ªå…ˆæ¬¡åºï¼ˆã€ŒTLAC3ã€ï¼‰ | 17 | |
17 | 香港上海滙è±éŠ€è¡Œæœ‰é™å…¬å¸ä¹‹å'µæ¬Šäººå"ªå…ˆæ¬¡åºï¼ˆã€ŒTLAC2ã€ï¼‰ | 18 | |
18 | æ'ç"ŸéŠ€è¡Œæœ‰é™å…¬å¸ä¹‹å'µæ¬Šäººå"ªå…ˆæ¬¡åºï¼ˆã€ŒTLAC2ã€ï¼‰ | 18 | |
19 | åŒ-美滙è±æŽ§è'¡æœ‰é™å…¬å¸ä¹‹å'µæ¬Šäººå"ªå…ˆæ¬¡åºï¼ˆã€ŒTLAC3ã€ï¼‰ | 18 | |
20 | 按風險類別åŠå·¥å…·åˆ†æžçš"ä¿¡è²¸è³ªç´ ï¼ˆã€ŒCR1-Aã€ï¼‰ | 19 | |
21 | 按行æ¥æˆ-交æ˜"å°æ‰‹é¡žåˆ¥åˆ†æžçš"ä¿¡è²¸è³ªç´ 1(「CR1-Bã€ï¼‰ | 21 | |
22 | 按地å€åˆ†æžçš"ä¿¡è²¸è³ªç´ 1,2(「CR1-Cã€ï¼‰ | 22 | |
23 | æš«ç·©é'"æ¬¾é¢¨éšªé …ç›®ä¿¡è²¸è³ªç´ | 23 | |
24 | é€éŽæŽ¥ç®¡åŠåŸ·è¡Œç¨‹åºç²å-之抵押å" | 23 | |
25 | 按逾期æ-¥æ•¸åˆ†æžçš"å±¥ç´"åŠä¸å±¥ç´"é¢¨éšªé …ç›®ä¿¡è²¸è³ªç´ | 24 | |
26 | å±¥ç´"åŠä¸å±¥ç´"é¢¨éšªé …ç›®åŠç›¸é-œæº-å'™ | 25 | |
27 | 一般åŠç‰¹å®šä¿¡è²¸é¢¨éšªèª¿æ•´è®Šå‹•ï¼ˆã€ŒCR2-Aã€ï¼‰ | 27 | |
28 | å·²é•è²¬è²¸æ¬¾åŠå'µå‹™è‰åˆ¸è®Šå‹•ï¼ˆã€ŒCR2-Bã€ï¼‰ | 27 | |
29 | 減低信貸風險措æ-½æ-¹æ³•ï¼æ¦'覽(「CR3ã€ï¼‰ | 27 | |
30 | 標æº-計ç®-法ï¼ä¿¡è²¸æ›ç®-å› ç´ åŠæ¸›ä½Žä¿¡è²¸é¢¨éšªæŽªæ-½ï¼ˆã€ŒCRMã€ï¼‰çš" | 28 | |
效ç"¨ï¼ˆã€ŒCR4ã€ï¼‰ | b | ||
31 | 標æº-計ç®-法ï¼æŒ‰è³‡ç"¢é¡žåˆ¥åŠé¢¨éšªæ¬Šæ•¸åˆ†æžé¢¨éšªï¼ˆã€ŒCR5ã€ï¼‰ | b | 29 |
32 | 內部評級基æº-計ç®-法ï¼æŒ‰çµ"åˆåŠé•è²¬æˆ-ç"¶çŽ‡å¹…度分æžä¿¡è²¸é¢¨éšª | 30 | |
(「CR6ã€ï¼‰ | a | ||
33 | 內部評級基æº-計ç®-法ï¼ç"¨ä½œæ¸›ä½Žä¿¡è²¸é¢¨éšªæŽªæ-½æ-¹æ³•çš"信貸è¡ç"Ÿå·¥ | 36 | |
å…·å°é¢¨éšªåŠ 權資ç"¢çš"影響(「CR7ã€ï¼‰ | |||
34 | 按分類計ç®-法çš"å°ˆé …å€Ÿè²¸ï¼ˆã€ŒCR10ã€ï¼‰ | 36 | |
35 | 按計ç®-法分æžäº¤æ˜"å°æ‰‹ä¿¡è²¸é¢¨éšªï¼ˆä¸åŒ…括ä¸å¤®çµç®-風險) | 37 | |
(「CCR1ã€ï¼‰ | |||
36 | 信貸估值調整資本è¦æ±'(「CCR2ã€ï¼‰ | 37 | |
37 | 標æº-計ç®-法ï¼æŒ‰ç›£ç®¡è¦å®šçµ"åˆåŠé¢¨éšªæ¬Šæ•¸åˆ†æžäº¤æ˜"å°æ‰‹ä¿¡è²¸é¢¨éšª | 37 | |
(「CCR3ã€ï¼‰ | |||
38 | 內部評級基æº-計ç®-法ï¼æŒ‰çµ"åˆåŠé•è²¬æˆ-ç"¶çŽ‡å¹…度分æžäº¤æ˜"å°æ‰‹ä¿¡ | 38 | |
貸風險(「CCR4ã€ï¼‰ | |||
39 | æ·¨é¡è¨ˆç®-åŠæ‰€æŒæœ‰æŠµæŠ¼å"å°é¢¨éšªå€¼çš"影響(「CCR5-Aã€ï¼‰ | 40 | |
40 | 交æ˜"å°æ‰‹ä¿¡è²¸é¢¨éšªæŠµæŠ¼å"çš"çµ"åˆæˆåˆ†ï¼ˆã€ŒCCR5-Bã€ï¼‰ | 40 | |
41 | ä¸å¤®äº¤æ˜"å°æ‰‹çš"風險(「CCR8ã€ï¼‰ | 40 | |
42 | 信貸è¡ç"Ÿå·¥å…·é¢¨éšªï¼ˆã€ŒCCR6ã€ï¼‰ | 41 | |
43 | éžäº¤æ˜"è³¬é …çš"è‰åˆ¸åŒ-風險(「SEC1ã€ï¼‰ | 43 | |
44 | 交æ˜"è³¬é …çš"è‰åˆ¸åŒ-風險(「SEC2ã€ï¼‰ | 44 | |
45 | éžäº¤æ˜"è³¬é …çš"è‰åˆ¸åŒ-風險åŠæœ‰é-œç›£ç®¡è³‡æœ¬è¦å®šï¼éŠ€è¡Œä½œç'ºè¾¦ç†æ©Ÿ | 44 | |
構æˆ-資助機構(「SEC3ã€ï¼‰ | |||
46 | éžäº¤æ˜"è³¬é …çš"è‰åˆ¸åŒ-風險åŠæœ‰é-œè³‡æœ¬è¦å®šï¼éŠ€è¡Œä½œç'ºæŠ•è³‡è€… | 45 | |
(「SEC4ã€ï¼‰ | |||
47 | æ ¹æ"šæ¨™æº-計ç®-法計ç®-çš"å¸'å ´é¢¨éšª(MR1) | 46 | |
48 | æ ¹æ"šå…§éƒ¨æ¨¡åž‹è¨ˆç®-法計ç®-çš"å¸'å ´é¢¨éšª(MR2-A) | 46 | |
49 | 交æ˜"ç"¨é€"çµ"åˆçš"內部模型計ç®-法數值(MR3) | 47 | |
50 | 估計虧æ風險çš"估計與利潤╱虧ææ¯"較(MR4) | 48 | |
集團已採ç´æ盟有é-œIFRS 9「é‡'èžå·¥å…·ã€çš"監管è¦å®šéŽæ¸¡å®‰æŽ'ã€'æ ¹æ"šæ¤ 安æŽ',本æ-‡ä»¶å ±å'Šå"åˆ-表çš"數å-å'ˆåˆ-æ-¹å¼å¦'下:
- 部分數å-按IFRS 9éŽæ¸¡åŸºæº-編製ã€'詳請æ-¼åˆ-表註釋æä¾›ã€'
- 全部數å-按IFRS 9éŽæ¸¡åŸºæº-編製ã€'
所有其ä»-åˆ-表çš"數å-按全é¢æŽ¡ç´IFRS 9基æº-編製ã€'
本æ-‡ä»¶æ‡‰èˆ‡ä¸æœŸæ¥ç¸¾å ±å'Šä¸€ä½µé-±è®€ã€'《 2020å¹´ä¸æœŸæ¥ç¸¾å ±å'Šã€‹å·²æ-¼æ»™è±
網站發布www.hsbc.comã€'
若干界定ç"¨èªž
除æ-‡ç¾©å¦æœ‰æ‰€æŒ‡å¤-,「滙è±æŽ§è'¡ã€ä¹ƒæŒ‡æ»™è±æŽ§è'¡æœ‰é™å…¬å¸ï¼Œè€Œã€Œæ»™è±ã€ã€ 「集團ã€æˆ-「æˆ'å€'ã€å‰‡æŒ‡æ»™è±æŽ§è'¡åŠå…¶é™"屬公å¸ã€'在本æ-‡ä»¶å…§ï¼Œä¸è¯äºº æ°'å…±å'Œåœ‹é¦™æ¸¯ç‰¹åˆ¥è¡Œæ"¿å€ç°¡ç¨±ç'ºã€Œé¦™æ¸¯ã€ã€'當使ç"¨ã€Œè'¡æ±æ¬Šç›Šã€åŠã€Œè'¡ æ±æ¬Šç›Šç¸½é¡ã€ç‰ç"¨èªžæ™',「è'¡æ±ã€æŒ‡æ»™è±æŽ§è'¡çš"普通è'¡åŠç"±æ»™è±æŽ§è'¡ç™¼ 行並分類ç'ºè'¡æ±æ¬Šç›Šçš"å"ªå…ˆè'¡åŠè³‡æœ¬è‰åˆ¸ä¹‹æŒæœ‰äººã€'「百è¬ç¾Žå…ƒã€ã€ 「åå""美元ã€åŠã€Œè¬å""美元ã€åˆ†åˆ¥æŒ‡ç™¾è¬ã€åå""(數以åƒè¨ˆä¹‹ç™¾è¬ï¼‰åŠ è¬å""美元ã€'
1æ»™è±æŽ§è'¡æœ‰é™å…¬å¸2020年第二å£ç¬¬ä¸‰æ"¯æŸ±è³‡æ-™æŠ«éœ²
ç·'言
æ'˜è¦
ç"±æ-¼å-消2019年第四å£æ´¾æ¯ï¼Œä¸"ç›®å‰æš«åœæ´¾ç™¼æ™®é€šè'¡è'¡æ¯ï¼Œ 令普通è'¡æ¬Šä¸€ç´šè³‡æœ¬å¢žåŠ ã€'å› æ¤ï¼Œæ™®é€šè'¡æ¬Šä¸€ç´šæ¯"率在2020年第二å£ä¸Šå‡è‡³15%ï¼Œè¶³ä»¥æŠµéŠ·é¢¨éšªåŠ æ¬Šè³‡ç"¢å¢žåŠ çš"影響ã€'
普通è'¡æ¬Šä¸€ç´šè³‡æœ¬ï¼ˆåå""美元åŠ%)
2019 年6 月 | 2019 年12 月 | 2020 年6 月 | ||||
按風險類別åŠç'°çƒæ¥å‹™åˆ†æžçš"é¢¨éšªåŠ æ¬Šè³‡ç"¢ï¼ˆåå""美元)
信貸風險
交æ˜"å°æ‰‹ä¿¡è²¸é¢¨éšª
å¸'å ´é¢¨éšª
營é‹é¢¨éšª
工商é‡'èžæ¥å‹™
ç'°çƒéŠ€è¡ŒåŠè³‡æœ¬å¸'å ´æ¥å‹™
財富管ç†åŠå€‹äººéŠ€è¡Œæ¥å‹™
ä¼æ¥ä¸å¿ƒ
務之個別é™"屬公å¸ç"±æ¥å‹™æ‰€åœ¨åœ°ä¹‹éŠ€è¡Œæ¥ç›£ç®¡æ©Ÿæ§‹ç›´æŽ¥ç›£ç®¡ï¼Œè©²ç‰æ©Ÿæ§‹ 會é‡å®šæœ‰é-œé™"屬公å¸åœ¨ç•¶åœ°ä¹‹è³‡æœ¬å……足è¦å®šï¼Œä¸¦ç›£å¯Ÿéµè¡Œæƒ…æ³ã€'在大部 分å¸æ³•ç®¡è½"å€ï¼Œä¸¦éžç¶"營銀行æ¥å‹™çš"é‡'èžé™"屬公å¸äº¦å-當地監管機構監 ç®¡ï¼Œä¸¦é ˆéµå®ˆæœ‰é-œè³‡æœ¬è¦å®šã€'
æˆ'å€'ç'ºå¯©æ…Žç›£ç®¡åŒ¯å ±ä¹‹ç›®çš",在集團綜åˆå±¤é¢æŽ¡ç"¨å·´å¡žçˆ¾éŠ€è¡Œç›£ç®¡å§"å"¡ 會çš"巴塞爾å"定3架構計ç®-資本,該架構ç"±ææ´²è¯ç›Ÿï¼ˆã€Œæ盟ã€ï¼‰æ-¼å·²å¯¦ æ-½çš"ç¶"ä¿®è¨'《資本è¦å®šè¦ä¾‹ã€‹ï¼ˆã€Œè³‡æœ¬è¦ä¾‹2ã€ï¼‰å…§åŸ·è¡Œï¼Œä¸¦ç"±å¯©æ…Žç›£ç®¡ 局在其就英國銀行æ¥ç·¨è£½çš"è¦å‰‡æ‰‹å†Šå…§åŸ·è¡Œã€'在æ盟地å€ä»¥å¤-ï¼Œè² è²¬ç›£ 管集團æ--下ç¶"營銀行æ¥å‹™å…¬å¸çš"監管機構,在實æ-½å·´å¡žçˆ¾å"定3架構æ-¹é¢ 進度ä¸ä¸€ï¼Œæ•…æ-¼2020年上åŠå¹´é›†åœ˜åœ¨éƒ¨åˆ†åœ°å€å¯èƒ½åˆ†åˆ¥å¯¦æ-½å·´å¡žçˆ¾å"定1〠2æˆ-3架構ã€'
巴塞爾å§"å"¡æœƒæž¶æ§‹ä»¥ä¸‰å€‹ç›¸è¼"相æˆçš"「æ"¯æŸ±ã€ç'ºåŸºç¤Žï¼šç¬¬ä¸€æ"¯æŸ±ç'ºæœ€ä½Ž 資本è¦å®šï¼Œç¬¬äºŒæ"¯æŸ±ç'ºç›£ç®¡æª¢è¨Žç¨‹åºï¼Œç¬¬ä¸‰æ"¯æŸ±ç'ºå¸'å ´ç´€å¾‹ã€'第三æ"¯æŸ± æ-¨åœ¨æ供相é-œçš"披露資æ-™ï¼Œè®"å¸'å ´åƒèˆ‡è€…å¯è©•ä¼°éŠ€è¡Œæ‡‰ç"¨å·´å¡žçˆ¾å§"å"¡æœƒ 架構çš"ç¯"åœï¼Œäº¦æ-¨åœ¨è©•ä¼°æ‰€åœ¨å¸æ³•ç®¡è½"å€æ‡‰ç"¨è¦å‰‡çš"情æ³ã€è³‡æœ¬ç‹€æ³ã€ 風險承æ""åŠé¢¨éšªç®¡ç†ç¨‹åºï¼Œå¾žè€Œè©•ä¼°éŠ€è¡Œçš"資本充足程度ã€'
第三æ"¯æŸ±è³‡æ-™æŠ«éœ²
æˆ'å€'《æ-¼2020å¹´6月30æ-¥çš"第三æ"¯æŸ±è³‡æ-™æŠ«éœ²ã€‹è¼‰æœ‰æŒ‰ç…§ç¬¬ä¸‰æ"¯æŸ±å¿…é ˆæŠ« 露之所有定é‡å'Œå®šè³ªè³‡æ-™ã€'有é-œè³‡æ-™ä¹ƒæ ¹æ"šè³‡æœ¬è¦ä¾‹2執行çš"《資本è¦å®š è¦ä¾‹ã€‹ç¬¬8部分以åŠæ洲銀行管ç†å±€æœ‰é-œæŠ«éœ²çš"è¦å®šæ"¬å'™ã€'該ç‰æŠ«éœ²è³‡æ-™ 以審慎監管局çš"特定é¡å¤-è¦æ±'åŠæˆ'å€'酌情披露çš"資æ-™ä½œç'ºè£œå……ã€'
第三æ"¯æŸ±è³‡æ-™æŠ«éœ²æ ¹æ"šé›†åœ˜ç›£å¯Ÿå§"å"¡æœƒæ‰¹å‡†çš"資æ-™æŠ«éœ²æ"¿ç-架構監管ã€'
ç'ºäº†è§£æœ‰é-œé …ç›®æ-¼å¹´å…§çš"變動,æˆ'å€'æ供了æ¯"較數å-ã€å·®ç•°é …ç›®çš"åˆ†æž æª¢è¨Žï¼Œä»¥åŠè³‡æœ¬è¦å®šçš"æµé‡åˆ-表ã€'所有åˆ-表ä¸ä½¿ç"¨çš"「資本è¦å®šã€ä¸€è©žï¼Œ 指按《資本è¦å®šè¦ä¾‹ã€‹ç¬¬92æ¢æŒ‰é¢¨éšªåŠ 權資ç"¢8%è¨å®šçš"最低資本è¦æ±'總 é¡ã€'
å€˜å·²åŠ å¼·æŠ«éœ²æˆ-å·²æ-°å¢žæŠ«éœ²ï¼Œæˆ'å€'一般ä¸æœƒé‡åˆ-æˆ-æä¾›æ¯"較數å-ã€'倘åˆ- 表ä¸ç"±æ洲銀行管ç†å±€æˆ-巴塞爾è¦å®šé ˆåˆ-出çš"æ¬"ç›®ä¸é©ç"¨æ-¼æ»™è±æˆ-å°æ»™ è±çš"æ¥å‹™ä¸¦ä¸é‡å¤§ï¼Œæˆ'å€'則ä¸æœƒå°±æ¯"較數å-å'ˆåˆ-該ç‰æ¬"目並éµå¾žåŽŸæœ¬çš" 披露æ-¹æ³•ã€'
æˆ'å€'å¯åœ¨å…¶ä»-披露åª'é«"æ供有é-œè¨Šæ¯è€Œç¬¦åˆç¬¬ä¸‰æ"¯æŸ±çš"è¦å®šã€'å¦'æˆ'å€'採 å-有é-œæ-¹æ³•ï¼Œå°‡æœƒæ述《 2020å¹´ä¸æœŸæ¥ç¸¾å ±å'Šã€‹çš"相é-œé 碼æˆ-å…¶ä»-æ-‡ä»¶ã€'
æˆ'å€'繼續ç©æ¥µé…åˆè‹±åœ‹æœ‰é-œç•¶å±€åŠæ¥ç•Œçµ"ç¹"çš"相é-œå·¥ä½œï¼Œè‡´åŠ›æ"¹å-"英國 銀行æ¥ç¬¬ä¸‰æ"¯æŸ±è³‡æ-™æŠ«éœ²çš"é€æ˜Žåº¦å'Œå¯æ¯"較性ã€'
æ ¹æ"šå› 應æ-°å† ç-…æ¯'ç-«æƒ…爆發採å-çš"措æ-½å°é¢¨éšªç‹€æ³çš"å ±å'Šå'ŒæŠ«éœ²
6月2æ-¥ï¼Œæ洲銀行管ç†å±€å› 應æ-°å† ç-…æ¯'ç-«æƒ…爆發宣布有é-œå»¶æœŸé'"款å'Œæš« ç·©é'"款措æ-½çš"çŸæœŸé¡å¤-å ±å'ŠåŠæŠ«éœ²è¦æ±'ã€'7月28æ-¥ï¼Œå¯©æ…Žç›£ç®¡å±€ç™¼å¸ƒè²æ˜Žï¼Œ é-¡æ˜Žå…¶å°å¦'何應ç"¨æŠ«éœ²æº-則çš"è¦æ±',並修æ"¹äº†æ洲銀行管ç†å±€çš"指引å'Œ 定義,以åæ˜ è‹±åœ‹çš"延期付款處ç†æ-¹æ³•ã€'
æˆ'å€'å°‡æ-¼2020å¹´8月24æ-¥æˆ-å‰å¾Œåœ¨æ»™è±ç¶²ç«™hsbc.com上發布該ç‰æŠ«éœ²è³‡ æ-™ã€'
監管è¦å®šæŠ«éœ²æž¶æ§‹
æ»™è±æ-¼è‹±åœ‹æŒ‰ç¶œåˆåŸºæº-å-åˆ°å¯©æ…Žç›£ç®¡å±€ç›£ç®¡ï¼Œå¯©æ…Žç›£ç®¡å±€å› è€Œå¯å-å¾-集 團整é«"資本充足程度之資æ-™ï¼Œä¸¦ç'ºé›†åœ˜é‡å®šæ•´é«"資本è¦å®šã€'ç¶"營銀行æ¥
æ»™è±æŽ§è'¡æœ‰é™å…¬å¸2020年第二å£ç¬¬ä¸‰æ"¯æŸ±è³‡æ-™æŠ«éœ² | 2 |
æ-¼2020å¹´6月30æ-¥çš"第三æ"¯æŸ±è³‡æ-™æŠ«éœ²
主è¦æ¨™æº-
表1:主è¦æ¨™æº-(KM1/IFRS9-FL)
æ-¼ä¸‹åˆ-æ-¥æœŸ | ||||||||
2020å¹´ | 2020å¹´ | 2019å¹´ | 2019å¹´ | 2019å¹´ | ||||
åƒè€ƒ* | 註釋 | 6月30æ-¥ | 3月31æ-¥ | 12月31æ-¥ | 9月30æ-¥ | 6月30æ-¥ | ||
å¯å‹•ç"¨è³‡æœ¬ï¼ˆåå""美元)1 | 2 | |||||||
1 | 普通è'¡æ¬Šä¸€ç´šè³‡æœ¬ | ^ | 128.4 | 125.2 | 124.0 | 123.8 | 126.9 | |
2 | 普通è'¡æ¬Šä¸€ç´šè³‡æœ¬ï¼ˆå‡è¨ä¸¦æœªæ‡‰ç"¨IFRS 9éŽæ¸¡å®‰æŽ') | 127.4 | 124.5 | 123.1 | 122.9 | 126.0 | ||
3 | 一級資本 | ^ | 152.5 | 149.2 | 148.4 | 149.7 | 152.8 | |
4 | 一級資本(å‡è¨ä¸¦æœªæ‡‰ç"¨IFRS 9éŽæ¸¡å®‰æŽ') | 151.4 | 148.5 | 147.5 | 148.8 | 151.9 | ||
5 | è³‡æœ¬ç¸½é¡ | ^ | 177.2 | 174.0 | 172.2 | 175.1 | 178.3 | |
6 | 資本總é¡ï¼ˆå‡è¨ä¸¦æœªæ‡‰ç"¨IFRS 9éŽæ¸¡å®‰æŽ') | 176.1 | 173.3 | 171.3 | 174.2 | 177.4 | ||
é¢¨éšªåŠ æ¬Šè³‡ç"¢ï¼ˆåå""美元) | ||||||||
7 | é¢¨éšªåŠ æ¬Šè³‡ç"¢ç¸½å€¼ | 854.6 | 857.1 | 843.4 | 865.2 | 886.0 | ||
8 | é¢¨éšªåŠ æ¬Šè³‡ç"¢ç¸½å€¼ï¼ˆå‡è¨ä¸¦æœªæ‡‰ç"¨IFRS 9éŽæ¸¡å®‰æŽ') | 854.1 | 856.7 | 842.9 | 864.7 | 885.5 | ||
資本æ¯"率(%) | 2 | |||||||
9 | 普通è'¡æ¬Šä¸€ç´šè³‡æœ¬æ¯"率 | ^ | 15.0 | 14.6 | 14.7 | 14.3 | 14.3 | |
10 | 普通è'¡æ¬Šä¸€ç´šè³‡æœ¬æ¯"率(å‡è¨ä¸¦æœªæ‡‰ç"¨IFRS 9éŽæ¸¡å®‰æŽ') | 14.9 | 14.5 | 14.6 | 14.2 | 14.2 | ||
11 | 一級資本æ¯"率 | ^ | 17.8 | 17.4 | 17.6 | 17.3 | 17.2 | |
12 | 一級資本æ¯"率(å‡è¨ä¸¦æœªæ‡‰ç"¨IFRS 9éŽæ¸¡å®‰æŽ') | 17.7 | 17.3 | 17.5 | 17.2 | 17.2 | ||
13 | 總資本æ¯"率 | ^ | 20.7 | 20.3 | 20.4 | 20.2 | 20.1 | |
14 | 總資本æ¯"率(å‡è¨ä¸¦æœªæ‡‰ç"¨IFRS 9éŽæ¸¡å®‰æŽ') | 20.6 | 20.2 | 20.3 | 20.1 | 20.0 | ||
é¡å¤-普通è'¡æ¬Šä¸€ç´šè³‡æœ¬ç·©è¡è¦å®šä½"é¢¨éšªåŠ æ¬Šè³‡ç"¢æ¯"例(%) | ||||||||
防è·ç·©è¡è³‡æœ¬è¦å®š | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | |||
逆å'¨æœŸç·©è¡è¦å®š | 0.20 | 0.22 | 0.61 | 0.69 | 0.68 | |||
å…¨çƒç³»çµ±æ€§é‡è¦éŠ€è¡ŒåŠï¼æˆ-本地系統性é‡è¦éŠ€è¡Œé¡å¤-ç·©è¡è¦å®š | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||
銀行普通è'¡æ¬Šä¸€ç´šè³‡æœ¬ç‰¹å®šç·©è¡è¦å®šç¸½è¨ˆ | 4.70 | 4.72 | 5.11 | 5.19 | 5.18 | |||
資本總é¡è¦å®š(%) | 3 | |||||||
資本總é¡è¦å®š | 11.1 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | |||
符åˆéŠ€è¡Œæœ€ä½Žè³‡æœ¬è¦å®šå¾Œå¯å‹•ç"¨æ™®é€šè'¡æ¬Šä¸€ç´šè³‡æœ¬ | 8.8 | 8.4 | 8.5 | 8.1 | 8.1 | |||
æ§"æ¡¿æ¯"率 | 4 | |||||||
15 | æ§"æ¡¿æ¯"率風險數值總é¡ï¼ˆåå""美元) | 2,801.4 | 2,782.7 | 2,726.5 | 2,708.2 | 2,786.5 | ||
16 | æ§"æ¡¿æ¯"率(%) | ^ | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | |
17 | æ§"æ¡¿æ¯"率(å‡è¨ä¸¦æœªæ‡‰ç"¨IFRS 9éŽæ¸¡å®‰æŽ')(%) | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | ||
æµå‹•è³‡é‡'覆è"‹æ¯"率 | 5 | |||||||
é«˜è³ªç´ æµå‹•è³‡ç"¢ç¸½å€¼ï¼ˆåå""美元) | 654.4 | 617.2 | 601.4 | 513.2 | 532.8 | |||
ç¾é‡'æµå‡ºæ·¨é¡åˆè¨ˆï¼ˆåå""美元) | 442.9 | 395.0 | 400.5 | 378.0 | 391.0 | |||
æµå‹•è³‡é‡'覆è"‹æ¯"率(%) | 147.8 | 156.3 | 150.2 | 135.8 | 136.3 | |||
-
本åˆ-表åŠéš¨å¾Œåˆ-表åƒè€ƒç´¢å¼•æ¨™ç¤ºç›¸é-œæ洲銀行管ç†å±€ç¯"本çš"å°æ‡‰é …目指定編號,而åˆ-表內çš"é …ç›®ç'ºå…¶ä¸é©ç"¨ä¸¦æœ‰æ•¸å€¼çš"é …ç›®ã€'
^數å-æ ¹æ"šIFRS 9éŽæ¸¡åŸºæº-編製ã€'
1在é©ç"¨çš"情æ³ä¸‹ï¼Œæˆ'å€'在本æ-‡ä»¶å…§çš"å ±å'Šäº¦åæ˜ æ-¨åœ¨æ¸›è¼•æ-°å† ç-…æ¯'ç-«æƒ…爆發影響çš"æ"¿åºœç´"困計劃ã€'
2資本票æ"šçš"資本數å-åŠæ¯"率按資本è¦ä¾‹2éŽæ¸¡åŸºæº-å'ˆåˆ-ã€'
3資本總é¡è¦å®šçš"定義ç'ºå¯©æ…Žç›£ç®¡å±€æ‰€è¨å®šç¬¬ä¸€æ"¯æŸ±åŠç¬¬äºŒAæ"¯æŸ±è³‡æœ¬è¦å®šçš"總å'Œã€'最低è¦å®šæŒ‡æ™®é€šè'¡æ¬Šä¸€ç´šæ‡‰é"到çš"資本è¦å®šç¸½é¡ã€'
4æ§"æ¡¿æ¯"率以é©ç"¨æ-¼è³‡æœ¬çš"資本è¦ä¾‹2çµ'點基æº-計ç®-ã€'
5《資本è¦å®šè¦ä¾‹ã€‹ç¬¬473aæ¢æ‰€è¼‰æ盟有é-œIFRS 9「é‡'èžå·¥å…·ã€çš"監管è¦å®šéŽæ¸¡å®‰æŽ'並ä¸é©ç"¨æ-¼æµå‹•è³‡é‡'覆è"‹æ¯"率計ç®-ã€'æµå‹•è³‡é‡'覆è"‹æ¯"率æ-¼å"å ±å'ŠæœŸæœ«è¨ˆç®-, 而éžä»¥å¹³å‡å€¼è¨ˆç®-ã€'詳情請åƒé-±ã€Š 2020å¹´ä¸æœŸæ¥ç¸¾å ±å'Šã€‹ç¬¬83é ã€'
æˆ'å€'已就IFRS 9「é‡'èžå·¥å…·ã€æŽ¡ç´ç›£ç®¡éŽæ¸¡å®‰æŽ',包括æ盟æ-¼2017å¹´ 12月27æ-¥å…¬å¸ƒçš"《資本è¦å®šè¦ä¾‹ã€‹ç¬¬473aæ¢ä¸çš"第四段ã€'有é-œéŽæ¸¡å®‰ æŽ'容許銀行在應ç"¨è©²å®‰æŽ'çš"é¦-äº"年內,在其資本基礎按若干æ¯"ä¾‹åŠ å›ž IFRS 9å°å…¶è²¸æ¬¾æ失æº-å'™çš"影響ã€'IFRS 9å°è²¸æ¬¾æ失æº-å'™çš"影響定義 ç'ºï¼š
- 採ç´IFRS 9é¦-æ-¥çš"貸款æ失æº-å'™å¢žå¹…ï¼›åŠ
- æ¤å¾Œä»»ä½•éžä¿¡è²¸å·²æ¸›å€¼è³¬é …çš"é 期信貸æ失增幅ã€'
ä»»ä½•åŠ å›žçš"é‡'é¡é ˆè¨ˆç¨…並隨é™"ç¶"é‡æ-°è¨ˆç®-çš"資本扣減é™åº¦ã€é¢¨éšªé¡åŠ é¢¨éšªåŠ æ¬Šè³‡ç"¢çš"詳情ã€'æˆ'å€'會利ç"¨æ¨™æº-計ç®-法åŠå…§éƒ¨è©•ç´šåŸºæº-計ç®-法 å¦è¡Œç'ºçµ"åˆè¨ˆç®-影響ã€'若按內部評級基æº-計ç®-法計ç®-,除éžè²¸æ¬¾æ失 æº-å'™è¶…éŽç›£ç®¡è¦å®šçš"12個月é 期æ失,å¦å‰‡çµ"åˆè³‡æœ¬ä¸æœƒåŠ 回æº-å'™ã€'
æ-¼2020å¹´6月é '布çš"æ盟《資本è¦å®šè¦ä¾‹ã€‹ã€Œå¿«é€Ÿä¿®æ£(Quick Fix)ã€ç´" 困計劃將銀行å¯å°±è‡ª2020å¹´1月1æ-¥èµ·ç¢ºèªçš"éžä¿¡è²¸å·²æ¸›å€¼è³¬é …çš"貸款
æ失æº-å'™å-ç"¨çš"æ´åŠ©ï¼Œå¾ž70%增至100%ã€'
本期æ-¼è³‡æœ¬åŸºç¤ŽåŠ 回çš"é‡'é¡æ ¹æ"šæ¨™æº-計ç®-法ç'º14å""美元,稅務影響ç'º3å""美元ã€'
æ-¼2019å¹´12月31æ-¥ï¼Œæ-¼è³‡æœ¬åŸºç¤ŽåŠ 回çš"é‡'é¡æ ¹æ"šæ¨™æº-計ç®-法ç'º10å""美 元,稅務影響ç'º2å""美元ã€'
監管發展
æ-°åž‹å† ç‹€ç-…æ¯'
當å‰çš"æ-°åž‹å† ç‹€ç-…æ¯'ç-«æƒ…å°å…¨çƒç¶"æ¿Ÿé€ æˆå‰æ‰€æœªè¦‹çš"æŒ'戰,å"國æ"¿åºœã€ ä¸å¤®éŠ€è¡Œå'Œç›£ç®¡æ©Ÿæ§‹å·²æŽ¨å‡ºä¸€ç³»åˆ-監管措æ-½ä½œç'ºæ‡‰å°ã€'相é-œå…¬å¸ƒçš"å…§ 容å'ŒæŽ¨è¡Œæ™'é-"表按ä¸åŒå¸æ³•ç®¡è½"å€è€Œç•°ï¼Œä½†æœ‰é-œæŽªæ-½å¯å¤§è‡´åŒ…括客戶 æ"¯æ´æŽªæ-½ã€ç¶æŒç‡Ÿé‹èƒ½åŠ›çš"措æ-½ï¼ŒåŠå°é¢¨éšªåŠ 權資ç"¢ã€è³‡æœ¬åŠæµå‹•è³‡ é‡'架構作出修è¨'ã€'
3æ»™è±æŽ§è'¡æœ‰é™å…¬å¸2020年第二å£ç¬¬ä¸‰æ"¯æŸ±è³‡æ-™æŠ«éœ²
æ盟推出çš"ç´"困措æ-½åŒ…括æ-¼2020å¹´6月é '布çš"ä¸€é …åç'ºã€Œã€Šè³‡æœ¬è¦å®šè¦ä¾‹ã€‹ 快速修æ£ã€çš"計劃ã€'è©²è¨ˆåŠƒåŠ å¿«å¯¦ç¾è³‡æœ¬è¦ä¾‹2ä¿®è¨'ä¸éƒ¨åˆ†åŽŸå®šæ-¼2021å¹´ 6月推行çš"æœ‰åˆ©å› ç´ ï¼Œä¸¦é€²è¡Œå…¶ä»-ä¿®è¨',以減緩ç-«æƒ…引起çš"潛在資本æ¯"率 波動ã€'在6月è½å¯¦çš"é‡å¤§è®Šæ›´åŒ…括:
- é‡æ-°è¨ç½®æœ‰é-œåœ¨æ™®é€šè'¡æ¬Šä¸€ç´šè³‡æœ¬ä¸ç¢ºèªIFRS 9è¦å®šçš"éŽæ¸¡è¦å®šï¼›
- åŠ å¿«æ›´æ"¹è»Ÿä»¶è³‡ç"¢çš"普通è'¡æ¬Šä¸€ç´šè³‡æœ¬æ‰£æ¸›è¦å®šï¼Œä¸€æ-¦ææ´²éŠ€è¡Œç®¡ç† å±€å®Œæˆç•¶å‰æœ‰é-œæ-°æ-¹æ³•çš"諮詢,æ-°è¦å®šå³å¯ç"Ÿæ•ˆï¼›
- ä¿®æ"¹è³‡æœ¬è¦ä¾‹2å…§ä¸å°åž‹ä¼æ¥ï¼ˆã€Œä¸å°ä¼ã€ï¼‰çš"æ"¯æ´ç³»æ•¸å'Œæ-°çš"基建 æ"¯æ´ç³»æ•¸ï¼›åŠ
- ä¿®æ"¹è³‡æœ¬è¦ä¾‹2內常è¦è³¼è²·å'ŒéŠ·å"®çš"æ§"æ¡¿æ¯"率風險數值淨é¡è¨ˆç®-ã€'
å¯©æ…Žç›£ç®¡å±€å› æ‡‰è¨ˆåŠƒç™¼è¡¨è²æ˜Žï¼Œè¡¨ç¤ºå°‡å°åˆ©ç›Šé€²è¡Œå®šé‡åˆ†æžï¼Œä»¥æ˜Žæ™ºæŽ¨ 行監管æ-¹é‡ã€'分æžåŒ…括評估是å¦æœ‰å¿…è¦åœ¨ç¬¬äºŒæ"¯æŸ±æŽ¡å-進一æ¥æŽªæ-½ã€'集 團將æ-¼2020年下åŠå¹´å¯¦æ-½å·²åŠ 快應ç"¨çš"ç¶"ä¿®è¨'ä¸å°ä¼åŠåŸºå»ºæ"¯æ´ç³»æ•¸ã€'
除了《資本è¦å®šè¦ä¾‹ã€‹å¿«é€Ÿä¿®æ£è¨ˆåŠƒå¤-ï¼Œå› æ‡‰æ-°å† ç-…æ¯'ç-«æƒ…爆發å°åˆ¶åº¦ 亦進行了其ä»-æ›´æ"¹ï¼ŒåŒ…括æ盟é '布å°é€²è¡Œå¯©æ…Žä¼°å€¼èª¿æ•´çš"普通è'¡æ¬Šä¸€ç´š 資本扣減進行有利變更,該變更將一直æŒçºŒè‡³2021å¹´1月1æ-¥ï¼Œä¸"審慎監 管局宣布將2020å'Œ2021å¹´çš"所有二Aæ"¯æŸ±è¦æ±'å‡è¨å®šç'ºå義é‡'é¡ï¼Œè€Œéž é¢¨éšªåŠ æ¬Šè³‡ç"¢ç¸½å€¼çš"百分æ¯"ã€'
巴塞爾å§"å"¡æœƒ
巴塞爾å§"å"¡æœƒæ-¼2017å¹´12月公布巴塞爾å"定3æ"¹é©æ-¹æ¡ˆã€'該æ-¹æ¡ˆæ-¼2020å¹´7月最çµ'定案,巴塞爾å§"å"¡æœƒå°‡å…¬å¸ƒå°ä¿¡è²¸ä¼°å€¼èª¿æ•´æž¶æ§‹çš"最çµ'ä¿®è¨'ã€'
2020å¹´3月,巴塞爾å§"å"¡æœƒå®£å¸ƒå»¶é²ä¸€å¹´å¯¦æ-½æ"¹é©æ-¹æ¡ˆï¼Œç¾è¨'æ-¼2023å¹´1月1æ-¥å¯¦æ-½ï¼Œä¸¦å°è³‡æœ¬ä¸‹é™è¨ç½®ç"±è©²æ-¥æœŸèµ·è¨ˆäº"å¹´çš"éŽæ¸¡æœŸã€'資本下é™çš" ç›®çš"是確ä¿æ-¼éŽæ¸¡æœŸçµæŸæ™',銀行çš"é¢¨éšªåŠ æ¬Šè³‡ç"¢ç¸½å€¼ä¸ä½Žæ-¼æŒ‰æ¨™æº-計 ç®-法計ç®-çš"é¢¨éšªåŠ æ¬Šè³‡ç"¢çš"72.5%ã€'最çµ'標æº-ç"Ÿæ•ˆå‰é ˆç¶"相é-œåœ°å€ç«‹æ³•é€š éŽã€'æ盟ã€è‹±åœ‹å'Œé¦™æ¸¯ç•¶å±€å·²è¡¨æ˜ŽæœƒæŒ‰æ-°çš"æ™'é-"表執行ã€'
ç"±æ-¼ä¸åŒåœ‹å®¶åœ¨å¯¦æ-½å·´å¡žçˆ¾æ"¹é©æ™'會有ä¸åŒé…Œæƒ…æ¬Šï¼ŒåŠ ä¸Šéœ€è¦åˆ¶è¨'å…¶ä»- æ"¯æ´æŠ€è¡"標æº-,巴塞爾æ"¹é©çš"影響å˜åœ¨é‡å¤§ä¸æ˜Žæœ-å› ç´ ã€'æ¤å¤-,有é-œå½± 響尚未計åŠå› 處ç†ç¬¬ä¸€æ"¯æŸ±ä¸è¶³ä¹‹è™•ï¼Œå¯èƒ½å°Žè‡´èˆ‡ç¬¬äºŒæ"¯æŸ±äº'相抵銷çš" 情æ³ã€'
《資本è¦å®šè¦ä¾‹ã€‹ä¿®è¨'
2019å¹´6月,æ盟é '布資本è¦ä¾‹2ã€'這是æ盟å°è‡ªæœ‰è³‡é‡'制度åŠé‡'èžç©©å®š ç†äº‹æœƒæœ‰é-œæ•´é«"å¸æ"¶è™§æ能力è¦å®šï¼ˆåœ¨æ洲,稱ç'ºè‡ªæœ‰è³‡é‡'åŠåˆè³‡æ ¼è² å'µæœ€ä½Žè¦å®šï¼‰å¯¦æ-½æ"¹é©ã€'資本è¦ä¾‹2亦將å°æ盟法例實æ-½ç¬¬ä¸€è¼ªè®Šå‹•ï¼Œå æ˜ å·´å¡žçˆ¾å"定3æ"¹é©ï¼ŒåŒ…括å¸'å ´é¢¨éšªï¼ˆäº¤æ˜"è³¬é …åŸºæœ¬æª¢è¨Žï¼‰è¦å‰‡è®Šå‹•ã€ä¿® è¨'計é‡äº¤æ˜"å°æ‰‹é¢¨éšªçš"標æº-計ç®-法ã€ä¿®è¨'基é‡'çš"è'¡æ¬ŠæŠ•è³‡è¦ä¾‹ä»¥åŠæ-°æ§" æ¡¿æ¯"率è¦ä¾‹ã€'資本è¦ä¾‹2將分階段實æ-½ï¼Œæœ€é‡è¦çš"å…ƒç´ å°‡æ-¼2021年實æ-½ï¼Œ 較巴塞爾å"定çš"é 期æ™'é-"表ç'ºæ-©ã€'
æ盟實æ-½å·´å¡žçˆ¾å"定 3æ"¹é©æ-¹æ¡ˆ
巴塞爾å"定3æ"¹é©æ-¹æ¡ˆçš"餘下部分將以å¦ä¸€å¥-《資本è¦å®šè¦ä¾‹ã€‹ä¿®è¨'çš"æ-¹ å¼åœ¨æ盟實æ-½ã€'2019年,æ盟å§"å"¡æœƒé-‹å§‹å°è©²å¯¦æ-½é€²è¡Œè«®è©¢ï¼Œå…§å®¹åŒ…括 å°ä¿¡è²¸åŠç‡Ÿé‹é¢¨éšªè¦å‰‡ä»¥åŠæ-°è³‡æœ¬ä¸‹é™çš"æ"¹é©ï¼Œä½†ç«‹æ³•çš"æ-‡æœ¬è‰ç¨¿å°šæœª 公布ã€'æç›Ÿå°‡é ˆèˆ‡ææ´²ç†äº‹æœƒåŠè°æœƒé€²è¡Œå»£æ³›ç£‹å•†å¾Œï¼Œå§‹èƒ½ç¢ºå®šå¯¦æ-½æ™' é-"ã€'å› æ¤ï¼Œè¦å‰‡çš"最çµ'版本尚未清晰ã€'
英國退出æ盟
英國æ-¼2020å¹´1月31æ-¥è"«é›¢æ盟ã€'ç'ºç¢ºä¿éŽæ¸¡é †åˆ©ï¼Œæ-¼éŽæ¸¡æœŸé-"(將æ-¼ 2020å¹´12月31æ-¥çµæŸï¼‰ä»æœƒéµå®ˆæ盟法例ã€'審慎監管局已宣布,除了å°' 數情æ³å¤-ï¼Œå› è‹±åœ‹è"«æ而導致å°å¯©æ…Žæž¶æ§‹çš"æ›´æ"¹å°‡å»¶é²è‡³2022å¹´3月31æ-¥ã€'
6月,英國財æ"¿éƒ¨ç™¼å¸ƒæ›´æ-°æž¶æ§‹ï¼Œå…§å®¹ç'ºé-œæ-¼åœ¨è‹±åœ‹æŽ¨è¡Œæœªä¾†çš"審慎性變 æ›´ã€'架構將以《é‡'èžæœå‹™æ³•æ¡ˆã€‹çš"å½¢å¼é€²è¡Œï¼Œå°‡æ¬ŠåŠ›ä¸‹æ"¾è‡³å¯©æ…Žç›£ç®¡å±€ï¼Œ ç"±å¯©æ…Žç›£ç®¡å±€è©³ç´°åˆ¶è¨'è¦å‰‡ã€'英國已表示希望推行自己çš"資本è¦ä¾‹2版本, 並與æ盟åŒæ™'實æ-½ã€'
與æ¤åŒæ™',英國財æ"¿éƒ¨ç™¼å¸ƒæœ‰é-œä¿®è¨'《銀行復元å'Œè§£æ±ºæŒ‡å¼•ã€‹ï¼ˆç›£ç®¡æ±º è°å'Œè‡ªæœ‰è³‡é‡'åŠåˆè³‡æ ¼è² å'µæœ€ä½Žè¦å®šæ¨™æº-çš"主è¦æ盟è¦ä¾‹ï¼‰çš"諮詢,並 æ-¼éš¨å¾Œå°±ä¿®è¨'《資本è¦å®šæŒ‡å¼•ã€‹ï¼ˆã€Œè³‡æœ¬æŒ‡å¼•5ã€ï¼‰å"個æ-¹é¢ç™¼å¸ƒè«®è©¢ã€' 財æ"¿éƒ¨æè°åƒ…在英國法律ä¸å¯¦æ-½2020å¹´12月31æ-¥å°‡äºˆç"Ÿæ•ˆçš"《銀行復元 å'Œè§£æ±ºæŒ‡å¼•ã€‹å'Œè³‡æœ¬æŒ‡å¼•5內容ã€'
2020å¹´7月,審慎監管局亦é'"發布é-œæ-¼å¯¦æ-½è³‡æœ¬æŒ‡å¼•5部分內容çš"諮詢, 當ä¸åŒ…括第二æ"¯æŸ±ã€è-ªé…¬å'Œç®¡æ²»çš"è¦æ±'ã€'審慎監管局將在秋天就2020å¹´ 12月起é©ç"¨çš"資本指引5å'Œè³‡æœ¬è¦ä¾‹2çš"其餘內容進行諮詢ã€'
å…¶ä»-發展
審慎監管局æ-¼2020å¹´7月發布減å°'二Aæ"¯æŸ±çš"最çµ'æ"¿ç-,以åæ˜ è‹±å€«éŠ€è¡Œ é‡'èžæ"¿ç-å§"å"¡æœƒçš"æè°ï¼Œèˆ‡åœ¨æ¨™æº-風險ç'°å¢ƒä¸å¢žåŠ 逆å'¨æœŸç·©è¡è³‡æœ¬ç›¸é-œ çš"é¡å¤-復元能力ã€'但是,考慮到英國çš"逆å'¨æœŸç·©è¡è³‡æœ¬é™è‡³0%,ä¸"英國 在標æº-風險ç'°å¢ƒä¸è¨å®šçš"çµæ§‹æ€§é€†å'¨æœŸç·©è¡è³‡æœ¬æ¯"率æ²'有æ"¹è®Šï¼Œå¯©æ…Žç›£ 管局æå‡ºä¸€é …è¦æ±',暫æ™'å¢žåŠ å¯©æ…Žç›£ç®¡å±€çš"ç·©è¡ï¼Œä»¥éƒ¨åˆ†æŠµéŠ·å…¬å¸æ ¹æ"š æ¤å»ºè°è€Œæ¸›å°'çš"第二Aæ"¯æŸ±ã€'該è¦å®šå³æ™'ç"Ÿæ•ˆã€'
7月,審慎監管局亦發表è²æ˜Žï¼Œå°±å€«æ•¦éŠ€è¡ŒåŒæ¥æ‹†æ¯éŽæ¸¡å°æ±ºè°ç›¸é-œè¦å‰‡ ç¯"åœå…§åˆç´"çš"影響簡å-®èª¬æ˜Žå…¶è§€é»žã€'æ洲銀行管ç†å±€äº¦ç™¼å¸ƒäº†æœ‰é-œçµæ§‹ 性å¤-匯æŒå€‰çš"最çµ'指引,該指引將æ-¼2022å¹´1月1æ-¥ç"Ÿæ•ˆï¼Œæ¯"原è¨'計劃延 é²ä¸€å¹´ã€'
7月1æ-¥ï¼Œå¯©æ…Žç›£ç®¡å±€è‡´å‡½ä¼æ¥è¡Œæ"¿ç¸½è£ï¼Œæ¦'è¿°å°å…¬å¸ç®¡ç†æ°£å€™ç›¸é-œé‡'èž é¢¨éšªçš"期望,並建è°å…¬å¸é ˆåœ¨2021年底å‰å…¨é¢å¯¦æ-½å"自çš"風險管ç†æ-¹é‡ã€'
æ-°å† ç-…æ¯'ç-«æƒ…風險管控應å°æŽªæ-½
2020年上åŠå¹´ç™¼ç"Ÿå‰æ‰€æœªæœ‰çš"ç'°çƒç¶"濟事件,令銀行在æ"¯æ´ç¤¾æœƒå'Œå®¢æˆ¶ æ-¹é¢ç™¼æ®é‡å¤§ä½œç"¨ã€'æ-°å† ç-…æ¯'ç-«æƒ…爆發,å°ç'°çƒç¶"濟帶來è¡æ"Šï¼Œå½±éŸ¿çœ¾ 多客戶çš"商æ¥æ¨¡å¼å'Œæ"¶å…¥ï¼Œéœ€è¦æ"¿åºœå'ŒéŠ€è¡Œæä¾›é‡å¤§æ"¯æŒã€'ç'ºæ‡‰å°æ¤æƒ… æ³ï¼Œæ»™è±åœ¨é€™è®ŠåŒ-急速çš"ç'°å¢ƒä¸å·²æå‡äº†é¢¨éšªç®¡ç†æ-¹é‡ã€'
æ»™è±æŽ§è'¡æœ‰é™å…¬å¸2020年第二å£ç¬¬ä¸‰æ"¯æŸ±è³‡æ-™æŠ«éœ² | 4 |
æ-¼2020å¹´6月30æ-¥çš"第三æ"¯æŸ±è³‡æ-™æŠ«éœ²
在æ-°å† ç-…æ¯'ç-«æƒ…爆發期é-",æˆ'å€'å°å®¢æˆ¶çš"æ"¯æ´å¾žä¸é-"æ-·ï¼ŒåŒæ™'亦ä¸æ-·èª¿ 整營é‹æµç¨‹ã€'æˆ'å€'çš"å"¡å·¥ã€æµç¨‹å'Œç³»çµ±å·²ä½œå‡ºæ‰€éœ€çš"æ"¹è®Šå'Œå¢žåŠ 工作 é‡ï¼Œä»¥ä¾¿åœ¨é€™æ®µæœŸé-"ç'ºå®¢æˆ¶æä¾›æœå‹™ã€'ç'ºæ‡‰å°é€™äº›é¡å¤-æŒ'戰,æˆ'å€'採ç"¨ 更多çš"工具å'ŒæŽªæ-½ï¼Œä»¥è£œå……ç¾æœ‰çš"風險管ç†æ-¹é‡ã€'å°±ç"¨ä½œé€šå ±ç®¡ç†å±¤æ±º ç-çš"資æ-™è€Œè¨€ï¼Œæˆ'å€'é€éŽæ‡‰ç"¨é è¦æŒ‡æ¨™ã€å°æ‰¿å-風險水平主動進行審慎 çš"風險管ç†ï¼Œä»¥åŠç¢ºä¿èˆ‡è'£äº‹æœƒåŠå…¶ä»-主è¦ç›¸é-œç¾¤é«"定期æºé€šç‰æŽªæ-½ï¼Œ åŠ å¼·å°è³ªç´ å'ŒåŠæ™'性çš"é‡è¦-ã€'本節é-¡è¿°æˆ'å€'å¦'何管ç†ç-«æƒ…爆發åŠå…¶å½±éŸ¿ 導致çš"主è¦é¢¨éšªã€'
資本åŠæµå‹•è³‡é‡'管ç†
資本管ç†æ˜¯2020年上åŠå¹´çš"é-œæ³¨é‡é»žï¼Œä»¥ç¢ºä¿é›†åœ˜èƒ½å¤ 應å°æ-°å† ç-…æ¯'
ç-«æƒ…爆發帶來空å‰çš"客戶åŠè³‡æœ¬éœ€æ±'ã€'所有主è¦å…¬å¸çš"資本狀æ³å‡ä¿
æŒåœ¨é«˜æ-¼å…¶è³‡æœ¬é¢¨éšªæ‰¿å-æ°´å¹³ã€'
集團應審慎監管局çš"書é¢è¦æ±'å-消了2019年第四次æ¯è'¡æ™®é€šè'¡0.21美元 çš"æ´¾æ¯ã€'å…¶ä»-æ-¼è‹±åœ‹è¨»å†Šæˆç«‹çš"銀行集團亦接ç²é¡žä¼¼è¦æ±'ã€'æˆ'å€'亦宣布, 在2020年底å‰æš«åœæ´¾ç™¼æ‰€æœ‰æ™®é€šè'¡çš"å£åº¦æˆ-ä¸æœŸè'¡æ¯æˆ-æ‡‰è¨ˆæ¬¾é …ï¼Œä¸¦è¨ˆ 劃æ-¼2020åŠ2021å¹´æš«åœæ™®é€šè'¡çš"回購ã€'
英國逆å'¨æœŸç·©è¡çŽ‡é™ä½Žè‡³0%ã€'該變動已åæ˜ åœ¨é›†åœ˜çš"承å-風險水平è²æ˜Ž ä¸ï¼ŒåŠ 上其ä»-監管ç´"困措æ-½ï¼Œä»¤é›†åœ˜æ™®é€šè'¡æ¬Šä¸€ç´šè³‡æœ¬å'Œæ§"æ¡¿æ¯"率è¦æ±' é™ä½Žã€'
2020年上åŠå¹´ï¼Œæ‰€æœ‰å…¬å¸ä»è™•æ-¼æ™®é€šè'¡æ¬Šä¸€ç´šé¢¨éšªæ‰¿å-水平之內,集團 繼續ç¶æŒæ‰€éœ€çš"é©ç•¶è³‡æºï¼Œä»¥å……分æ"¯æŒå…¶é¢è‡¨çš"風險ã€'å› æ‡‰æ-°å† ç-…æ¯'ç-« 情而進行çš"é¡å¤-內部å£"力測試亦進一æ¥è‰æ˜Žäº†é€™é»žã€'æˆ'å€'é€éŽè³‡æœ¬é¢¨éšª 管ç†éƒ¨é-€æŒçºŒåŠ 強集團çš"資本風險管ç†æŽªæ-½ï¼Œå°ˆæ³¨ç›£ç£è³‡æœ¬åŠå›žå ±æ˜¯å¦ 充足ã€'
2020年上åŠå¹´ï¼Œç'ºæ‡‰å°æ-°å† ç-…æ¯'ç-«æƒ…ï¼Œé›†åœ˜åŠ å¼·æµå‹•è³‡é‡'風險çš"管ç†ï¼Œ 確ä¿é›†åœ˜èƒ½å¤ 在集團åŠå…¬å¸å±¤é¢é 測ã€ç›£å¯ŸåŠæ‡‰å°æœ‰é-œå½±éŸ¿ã€'æµå‹•è³‡é‡' æ°´å¹³å-到信貸承諾å-ç"¨åŠçŸæœŸå'µå‹™å›žè³¼æ‰€å½±éŸ¿ï¼Œä½†æœ‰é-œå½±éŸ¿è¢«å˜æ¬¾å¢žåŠ 〠é©ç•¶é‹ç"¨å¤®è¡Œä¿¡è²¸å®‰æŽ'åŠåœ¨çŸæœŸå¸'å ´å›žç©©å¾Œçš"發行能力所抵銷ã€'ç"±æ-¼æŽ¡ å-了該ç‰è² å'µå"ªåŒ-措æ-½ï¼Œé›†åœ˜åŠæ‰€æœ‰å…¬å¸æŒæœ‰å分充裕çš"æµå‹•è³‡é‡'盈餘, 帶動2020年上åŠå¹´æµå‹•è³‡é‡'覆è"‹æ¯"çŽ‡å¢žåŠ ã€'
審慎估值調整
ç'ºé"到審慎估值è¦å®šçš"確定性程度,å"éŠ€è¡Œé ˆå°ä¼°å€¼ä¸ç¢ºå®šæ€§èª¿æ•´å…¬å… 值風險,並自普通è'¡æ¬Šä¸€ç´šè³‡æœ¬ä¸æ‰£é™¤ç"±æ¤å¾-出çš"審慎估值調整æº-å'™ã€' æ-°å† ç-…æ¯'ç-«æƒ…引發çš"å¸'å ´å‹•ç›ªï¼Œå°Žè‡´è³‡ç"¢åƒ¹æ ¼åˆ†æ•£ã€è²·è³£åƒ¹å·®ä»¥åŠå¾ŒçºŒ å‡è¨æ€§é€€å‡ºæˆæœ¬é¡¯è'-å¢žåŠ ï¼Œå°Žè‡´2020年第一å£çš"審慎估值調整æº-å'™è¼ƒ 2019年第四å£å¤§å¹…å¢žåŠ ã€'2020年第二å£ï¼Œç"±æ-¼è²·è³£åƒ¹å·®å'Œåƒ¹æ ¼åˆ†æ•£æ¸›å°', å¸'å ´æ³¢å‹•æ€§é™ä½Žï¼ŒåŠ 上應ç"¨ç›£ç®¡æ©Ÿæ§‹è‡¨æ™'批准çš"更高çš"分散效益,令æº- å'™å¤§å¹…é™ä½Žã€'
信貸風險管ç†
2020年第一å£ï¼Œæˆ'å€'å› æ‡‰æ-°å† ç-…æ¯'ç-«æƒ…爆發在整é«"集團ç¯"åœæŽ¨è¡Œå¤šé …ç´" 困計劃ã€'這些計劃在第二å£ä»ç"¶ç¹¼çºŒå¯¦æ-½ï¼Œéƒ¨åˆ†è¨ˆåŠƒåœ¨æœ‰å¿…è¦æ™'æ"´å±•ï¼Œ 以ç'ºæœ‰éœ€è¦çš"客戶æä¾›æ"¯æ´ã€'
æˆ'å€'建立了強åŒ-模型監察能力,以檢查å¯èƒ½åæ˜ æˆ'å€'çš"內部評級基æº-模 åž‹ä¸å†æŒ‰é 期é‹ä½œçš"任何趨勢ã€é-œéµé¢¨éšªæŽ¨å‹•å› ç´ æˆ-æ-©æœŸæ¥ç¸¾æŒ‡æ¨™è®ŠåŒ-ã€' 利ç"¨æˆ'å€'零å"®æ¨¡åž‹2020å¹´5月çš"最æ-°è³‡æ-™ï¼Œæˆ'å€'看到監察çµæžœé¡¯ç¤ºç-«æƒ…爆 發çš"直接後果å°å…§éƒ¨è©•ç´šåŸºæº-模型é‹ä½œçš"影響有é™ã€'在批發模型æ-¹é¢ï¼Œ
從客戶å-å¾-çš"最æ-°è²¡å‹™è³‡æ-™ä¸ä¸€å®šèƒ½å¤ åæ˜ ç-«æƒ…爆發期é-"çš"當å‰æ¥å‹™è¡¨ ç¾ï¼Œå› æ¤æˆ'å€'å°æ¨¡åž‹è¼¸å‡ºçµæžœæ‡‰ç"¨äº†é©ç•¶ç¨‹åº¦çš"替代判æ-·ã€'隨è'-æˆ'å€'å- å¾-更多有é-œç-«æƒ…å°è²¸æ¬¾çµ"åˆä¿¡è²¸è³ªç´ å'Œå€Ÿæ¬¾äººçµ"åˆä¿¡è½åº¦å½±éŸ¿çš"資æ-™ï¼Œ æˆ'å€'å°‡å°ä¿¡è²¸é¢¨éšªè©•ä¼°å°‡ä½œç›¸æ‡‰ä¿®æ"¹ã€'æ»™è±å°‡ç¹¼çºŒç›£æŽ§æ¥å‹™å…§çš"信貸風 險,並採å-é©ç•¶ç·©æ¸›æŽªæ-½å"助æ"¯æ´æˆ'å€'çš"客戶å'Œæ¥å‹™ã€'
有é-œæ»™è±åƒèˆ‡å®¢æˆ¶ç´"困計劃çš"詳情,請åƒé-²ã€Š 2020å¹´ä¸æœŸæ¥ç¸¾å ±å'Šã€‹ç¬¬ 66é ã€'
éžé‡'èžé¢¨éšª
ç"±æ-¼æ-°å† ç-…æ¯'ç-«æƒ…爆發,æŒçºŒç‡Ÿé‹æ‡‰è®Šè¨ˆåŠƒå·²ç¶"æˆåŠŸå¯¦æ-½ã€'å"˜ç®¡å¤§é‡å"¡ 工在家工作,但ä»èƒ½ç¶æŒå¤§éƒ¨åˆ†æœå‹™æ°´å¹³å"è°ã€'供應éˆä¸¦ç"¡å-到第三æ-¹ æœå‹™ä¾›æ‡‰å•†çš"é‡å¤§å½±éŸ¿ã€'æˆ'å€'çš"實é«"資ç"¢è¢«äººæ壞æˆ-盜竊,æˆ-者è·å"¡å- 到åˆ'事å'·å®³çš"風險ç¶æŒä¸è®Šã€'集團æ¨"宇æˆ-å"¡å·¥æœªæ›¾å-到é‡å¤§äº‹ä»¶å½±éŸ¿ã€' ç'ºç¢ºä¿é-œéµå®¢æˆ¶æœå‹™å¾-以æŒçºŒè€Œä½œçš"權宜之ç-,已按管治程åºè¨˜éŒ"ã€'
å¸'å ´é¢¨éšªç®¡ç†
2020年上åŠå¹´ï¼Œæˆ'å€'以審慎çš"æ-¹å¼ç®¡ç†å¸'å ´é¢¨éšªã€'在ç-«æƒ…爆發期é-",æˆ' å€'繼續é-‹å±•æ ¸å¿ƒå¸'å ´èŽŠå®¶æ´»å‹•ä»¥æ"¯æŒæˆ'å€'çš"客戶,æ•æ"Ÿæ€§é¢¨éšªä»åœ¨æ‰¿å- ç¯"åœå…§ã€'æˆ'å€'亦進行å°æ²-活動,以ä¿è·æ¥å‹™å…å-未來信貸æ¢ä»¶å¯èƒ½æƒ¡åŒ- çš"影響ã€'æˆ'å€'繼續使ç"¨ä¸€å¥-補充風險衡é‡æŒ‡æ¨™å'Œé™åˆ¶æŽªæ-½ï¼ˆåŒ…括å£"力å'Œ 境æ³åˆ†æžï¼‰ä¾†ç®¡ç†å¸'å ´é¢¨éšªã€'
與ä¸æœŸæ¥ç¸¾å ±å'Šçš"連繫
監管集團çš"架構
從事ä¿éšªæ´»å‹•çš"é™"屬公å¸ï¼Œå…¶è³‡ç"¢ã€è² å'µåŠæ"¶è³¼å¾Œå"²å'™ä¸ç´å…¥ç›£ç®¡è¦å®š 綜åˆè³¬é …ã€'æˆ'å€'æ-¼è©²ç‰ä¿éšªé™"屬公å¸çš"投資按æˆæœ¬å€¼å…¥è³¬ï¼Œä¸¦å¾žæ™®é€šè'¡ 權一級資本ä¸æ‰£æ¸›ï¼ˆè¨æœ‰é™é¡ï¼‰ã€'
監管è¦å®šç¶œåˆè³¬é …亦ä¸åŒ…括é‡å¤§é¢¨éšªå·²è½‰ç§»è‡³ç¬¬ä¸‰æ-¹çš"特è¨ä¼æ¥ã€'æ¤ç‰ 特è¨ä¼æ¥çš"風險承æ""按è‰åˆ¸åŒ-æŒå€‰è¨ˆç®-é¢¨éšªåŠ æ¬Šå€¼ï¼Œä»¥ç¬¦åˆç›¸é-œç›£ç®¡è¦ 定ã€'
集團在ç'ºç¬¦åˆç›£ç®¡è¦å®šè€Œè¨ˆç®-ç¶"營銀行æ¥å‹™çš"è¯ç‡Ÿå…¬å¸çš"有åƒèˆ‡æ¬Šç›Šæ™', 有é-œé¢¨éšªæœƒä¾ç…§å¯©æ…Žç›£ç®¡å±€å¼•ç"¨æ盟è¦ä¾‹çš"æ-¹å¼æŒ‰æ¯"例綜åˆè¨ˆç®-,æ-¹æ³• 是將集團應ä½"之資ç"¢ã€è² å'µã€æ益åŠé¢¨éšªåŠ 權資ç"¢ç´å…¥è¨ˆç®-ã€'ç"¡åƒèˆ‡æ¬Š 益çš"é‡å¤§æŠ•è³‡ä»¥åŠéžé‡'èžè¯ç‡Ÿå…¬å¸å‡å¾žè³‡æœ¬ä¸æ‰£æ¸›ï¼ˆè¨æœ‰é™é¡ï¼‰ã€'
有é-œæŒ‰æœƒè¨ˆåŠç›£ç®¡è¦å®šåŸºæº-綜åˆè¨ˆç®-ç¯"åœçš"差異以åŠé¢¨éšªæ‰¿æ""定義之詳細解釋,請
åƒé-±ã€Šæ-¼ 2019å¹´ 12月 31æ-¥çš"第三æ"¯æŸ±è³‡æ-™æŠ«éœ²ã€‹ç¬¬8至13é ã€'
5æ»™è±æŽ§è'¡æœ‰é™å…¬å¸2020年第二å£ç¬¬ä¸‰æ"¯æŸ±è³‡æ-™æŠ«éœ²
表2:資ç"¢è² å'µè¡¨å°è³¬ï¼è²¡å‹™æœƒè¨ˆåŸºæº-與監管è¦å®šåŸºæº-綜åˆè¨ˆç®-çš"ç¯"åœ
ä¿éšªï¼ | ç¶"營銀行æ¥å‹™ | 監管è¦å®š | ||||||||
會計基æº- | å…¶ä»-å…¬å¸ | çš"è¯ç‡Ÿå…¬å¸ | 基æº- | |||||||
資ç"¢è² å'µè¡¨ | å-消綜åˆå…¥è³¬ | 綜åˆå…¥è³¬ | 資ç"¢è² å'µè¡¨ | |||||||
åƒè€ƒ †| 百è¬ç¾Žå…ƒ | 百è¬ç¾Žå…ƒ | 百è¬ç¾Žå…ƒ | 百è¬ç¾Žå…ƒ | ||||||
資ç"¢ | ||||||||||
ç¾é‡'åŠæ-¼ä¸å¤®éŠ€è¡Œä¹‹çµé¤˜ | 249,673 | (10) | 323 | 249,986 | ||||||
å'å…¶ä»-銀行è¨-æ"¶ä¸ä¹‹é …ç›® | 6,289 | - | - | 6,289 | ||||||
香港æ"¿åºœè² å'µè‰æ˜Žæ›¸ | 39,519 | - | - | 39,519 | ||||||
交æ˜"ç"¨é€"資ç"¢ | 208,964 | (810) | - | 208,154 | ||||||
指定åŠå…¶ä»-強制性按公å…值計入æ益賬之é‡'èžè³‡ç"¢ | 41,785 | (31,488) | 535 | 10,832 | ||||||
-å…¶ä¸ï¼šç"±é›†åœ˜é‡'èžæ¥å¯¦é«"(FSE)發行之å'µå‹™è‰åˆ¸ï¼ˆåˆè³‡æ ¼è¨ˆå…¥äºŒç´šè³‡æœ¬ï¼‰ | r | - | 597 | - | 597 | |||||
(ä¸å±¬ç›£ç®¡è¦å®šç¶œåˆè¨ˆç®-ç¯"åœï¼‰ | ||||||||||
è¡ç"Ÿå·¥å…· | 313,781 | (169) | 160 | 313,772 | ||||||
åŒæ¥è²¸æ¬¾ | 77,015 | (2,071) | 1,248 | 76,192 | ||||||
客戶貸款 | 1,018,681 | (1,074) | 12,306 | 1,029,913 | ||||||
-å…¶ä¸ï¼šæ供貸款(åˆè³‡æ ¼è¨ˆå…¥äºŒç´šè³‡æœ¬ï¼‰äºˆé›†åœ˜ | - | 411 | - | 411 | ||||||
FSE(ä¸å±¬ç›£ç®¡è¦å®šç¶œåˆè¨ˆç®-ç¯"åœï¼‰ | r | |||||||||
採ç"¨å…§éƒ¨è©•ç´šåŸºæº-計ç®-法之çµ"åˆä¹‹é 期信貸æ失 | h | (10,630) | - | - | (10,630) | |||||
åå'回購å"è°ï¼éžäº¤æ˜"ç"¨é€" | 226,345 | 2,078 | 161 | 228,584 | ||||||
é‡'èžæŠ•è³‡ | 494,109 | (70,116) | 4,625 | 428,618 | ||||||
-å…¶ä¸ï¼šæ供貸款(åˆè³‡æ ¼è¨ˆå…¥äºŒç´šè³‡æœ¬ï¼‰äºˆé›†åœ˜ | - | 369 | - | 369 | ||||||
FSE(ä¸å±¬ç›£ç®¡è¦å®šç¶œåˆè¨ˆç®-ç¯"åœï¼‰ | r | |||||||||
投入ä¿éšªåŠå…¶ä»-å…¬å¸ä¹‹è³‡æœ¬ | - | 2,286 | - | 2,286 | ||||||
é ä»˜æ¬¾é …ã€æ‡‰è¨ˆæ"¶ç›ŠåŠå…¶ä»-資ç"¢ | 197,425 | (6,414) | 452 | 191,463 | ||||||
-å…¶ä¸ï¼šé€€ä¼'ç¦åˆ©è³‡ç"¢ | j | 9,894 | - | - | 9,894 | |||||
æœ¬æœŸç¨…é …è³‡ç"¢ | 821 | (69) | 14 | 766 | ||||||
æ-¼è¯ç‡ŸåŠåˆè³‡å…¬å¸ä¹‹æ¬Šç›Š | 24,800 | (410) | (4,626) | 19,764 | ||||||
-å…¶ä¸ï¼šæ"¶è³¼æ™'ç"¢ç"Ÿä¹‹å•†è½æ£æ•¸å€¼ | e | 478 | (12) | - | 466 | |||||
商è½åŠç"¡å½¢è³‡ç"¢ | e | 19,438 | (9,651) | 1,222 | 11,009 | |||||
éžå»¶ç¨…é …è³‡ç"¢ | f | 4,153 | 128 | 16 | 4,297 | |||||
æ-¼2020å¹´6月30æ-¥ä¹‹è³‡ç"¢ç¸½å€¼ | 2,922,798 | (117,790) | 16,436 | 2,821,444 | ||||||
è² å'µåŠè'¡æ±æ¬Šç›Š | ||||||||||
香港紙幣æµé€šé¡ | 39,519 | - | - | 39,519 | ||||||
åŒæ¥å˜æ"¾ | 82,715 | (29) | 624 | 83,310 | ||||||
å®¢æˆ¶è³¬é … | 1,532,380 | 3,432 | 14,656 | 1,550,468 | ||||||
回購å"è°ï¼éžäº¤æ˜"ç"¨é€" | 112,799 | - | - | 112,799 | ||||||
å'å…¶ä»-銀行å'³é€ä¸ä¹‹é …ç›® | 6,296 | - | - | 6,296 | ||||||
交æ˜"ç"¨é€"è² å'µ | 79,612 | - | - | 79,612 | ||||||
指定按公å…值åˆ-賬之é‡'èžè² å'µ | 156,608 | (4,396) | - | 152,212 | ||||||
-å…¶ä¸ï¼šè¨ˆå…¥äºŒç´šè³‡æœ¬ | o, q, i | 10,054 | - | - | 10,054 | |||||
è¡ç"Ÿå·¥å…· | 303,059 | 72 | 229 | 303,360 | ||||||
-å…¶ä¸ï¼šå€Ÿè¨˜ä¼°å€¼èª¿æ•´ | i | 138 | - | - | 138 | |||||
已發行å'µå‹™è‰åˆ¸ | 110,114 | (1,611) | - | 108,503 | ||||||
æ‡‰è¨ˆé …ç›®ã€éžå»¶æ"¶ç›ŠåŠå…¶ä»-è² å'µ | 173,181 | (2,823) | 640 | 170,998 | ||||||
æœ¬æœŸç¨…é …è² å'µ | 1,141 | (28) | 106 | 1,219 | ||||||
ä¿å-®æœªæ±ºè³ 款 | 98,832 | (98,832) | - | - | ||||||
æº-å'™ | 3,209 | (7) | 55 | 3,257 | ||||||
-å…¶ä¸ï¼šæŽ¡ç"¨å…§éƒ¨è©•ç´šåŸºæº-計ç®-法之çµ"åˆä¹‹ | h | 687 | - | - | 687 | |||||
信貸相é-œæˆ-æœ‰è² å'µåŠåˆç´"承諾 | ||||||||||
éžå»¶ç¨…é …è² å'µ | 4,491 | (1,455) | 8 | 3,044 | ||||||
後å"Ÿè² å'µ | 23,621 | 1 | 118 | 23,740 | ||||||
-å…¶ä¸ï¼š | l, n | 1,763 | - | - | 1,763 | |||||
計入一級資本 | ||||||||||
計入二級資本 | o, q | 20,168 | - | - | 20,168 | |||||
æ-¼2020å¹´6月30æ-¥ä¹‹è² å'µç¸½é¡ | 2,727,577 | (105,676) | 16,436 | 2,638,337 | ||||||
權益 | ||||||||||
å·²å'¬ç¹³è'¡æœ¬ | a | 10,346 | - | - | 10,346 | |||||
è'¡ä»½æº¢åƒ¹è³¬ | a, l | 14,268 | - | - | 14,268 | |||||
å…¶ä»-è'¡æ¬Šå·¥å…· | k | 20,914 | - | - | 20,914 | |||||
å…¶ä»-å"²å'™ | c, g | (301) | 1,888 | - | 1,587 | |||||
ä¿ç•™ç›ˆåˆ© | b, c | 141,809 | (12,851) | - | 128,958 | |||||
è'¡æ±æ¬Šç›Šç¸½é¡ | 187,036 | (10,963) | - | 176,073 | ||||||
éžæŽ§è'¡è'¡æ±æ¬Šç›Š | d, m, n, p | 8,185 | (1,151) | - | 7,034 | |||||
æ-¼2020å¹´6月30æ-¥ä¹‹å"é¡žè'¡æ±æ¬Šç›Šç¸½é¡ | 195,221 | (12,114) | - | 183,107 | ||||||
æ-¼2020å¹´6月30æ-¥ä¹‹è² å'µåŠå"é¡žè'¡æ±æ¬Šç›Šç¸½é¡ | 2,922,798 | (117,790) | 16,436 | 2,821,444 | ||||||
- åƒè€ƒç´¢å¼•(a)至(r)é …æ¨™ç¤ºè¼‰æ-¼è¡¨ 3「自有資é‡'之披露ã€è¨ˆç®-監管è¦å®šè³‡æœ¬æ‰€ç"¨çš"資ç"¢è² å'µè¡¨çµ"æˆé …ç›®ã€'該表以會計價值åˆ-示æ¤é¡žé …目,在計ç®-表 3所示çš"監管è¦å®šè³‡æœ¬æ™',å¯èƒ½æœƒ å°å…¶æ•¸å€¼é€²è¡Œåˆ†æžæˆ-調整ã€'
æ»™è±æŽ§è'¡æœ‰é™å…¬å¸2020年第二å£ç¬¬ä¸‰æ"¯æŸ±è³‡æ-™æŠ«éœ² | 6 |
æ-¼2020å¹´6月30æ-¥çš"第三æ"¯æŸ±è³‡æ-™æŠ«éœ²
資本åŠé¢¨éšªåŠ 權資ç"¢
資本管ç†
æ-¹æ³•åŠæ"¿ç-
æˆ'å€'管ç†è³‡æœ¬çš"æ-¹æ³•ï¼Œæ˜¯æ ¹æ"šç›£ç®¡ã€ç¶"æ¿ŸåŠå•†æ¥ç'°å¢ƒï¼ŒæŒ‰é›†åœ˜çš"ç-ç•¥åŠ çµ"ç¹"架構所需而制è¨'ã€'æˆ'å€'çš"å®-æ-¨æ˜¯ç¶æŒé›"厚çš"資本,以抵禦æ--下å"é … æ¥å‹™çš"å…§åœ¨é¢¨éšªï¼Œä¸¦æ ¹æ"šæˆ'å€'çš"ç-略進行投資,使資本æ-¼ä»»ä½•æ™'候å‡ç¬¦ åˆç¶œåˆè¨ˆç®-åŠå"地監管è¦å®šçš"資本水平ã€'
æˆ'å€'çš"資本管ç†ç¨‹åºç´å…¥ç¶"è'£äº‹æœƒæ‰¹å‡†çš"集團年度資本計劃內ã€'æ»™è±æŽ§ è'¡ä¹ƒå"é™"屬公å¸çš"主è¦è'¡æœ¬æ供者,有需è¦æ™'亦會å'該ç‰é™"屬公å¸æä¾› éžè'¡æ¬Šè³‡æœ¬åŠå¸æ"¶è™§æ資本ã€'該ç‰æŠ•è³‡çš"資é‡'大多數來自滙è±æŽ§è'¡æœ¬èº« çš"è'¡æ¬ŠåŠéžè'¡æ¬Šè³‡æœ¬ç™¼è¡ŒåŠä¿ç•™åˆ©æ½¤ã€'æ»™è±æŽ§è'¡é€éŽè³‡æœ¬ç®¡ç†ç¨‹åºï¼ˆåŒ…
括管ç†é›™é‡æ§"桿),力æ±'在本身資本çµ"åˆæˆåˆ†åŠå°å"é™"屬公å¸çš"投資之 é-"ä¿æŒå¹³è¡¡ã€'
ç"±é›†åœ˜ç™¼è¡Œçš"資本è‰åˆ¸ï¼ˆåˆ†é¡žç'ºä¸€ç´šï¼ˆã€ŒT1ã€ï¼‰åŠäºŒç´šè³‡æœ¬ï¼ˆã€ŒT2ã€ï¼‰ï¼‰ 之主è¦ç‰¹é»žè¼‰æ-¼æ»™è±ç¶²ç«™www.hsbc.comã€'
所披露çš"數值,ç'ºæŒ‰IFRS所編製資ç"¢è² å'µè¡¨çš"賬é¢å€¼ï¼Œä¸¦éžæ¤ç‰è‰åˆ¸è¨ˆ 入監管è¦å®šè³‡æœ¬çš"é‡'é¡ã€'舉例說,IFRSçš"會計處ç†æ-¹æ³•èˆ‡ç›£ç®¡è¦å®šè™•ç† æ-¹æ³•åœ¨è¨ˆç®-相é-œç›£ç®¡è¦å®šæ‰€è¿°çš"發行æˆæœ¬ã€ç›£ç®¡è¦å®šæ"¤éŠ·åŠç›£ç®¡è¦å®šè³‡ æ ¼é™é¡æ-¹é¢å˜åœ¨å·®ç•°ã€'
符åˆã€Šå§"å"¡æœƒåŸ·è¡Œè¦ä¾‹ã€‹ç¬¬ 1423/2013號é™"件三è¦å®šçš"資本票æ"šç‰¹é»žçš" 清å-®äº¦ä¸Šè¼‰æ-¼æˆ'å€'çš"網站ã€'åŒæ™',網站亦載有所有è‰åˆ¸çš"æ¢æ¬¾åŠç´°å‰‡å…¨ æ-‡ã€'
有é-œæ»™è±çš"資本管ç†æ-¹æ³•è©³æƒ…,請åƒé-±ã€Š 2020å¹´ä¸æœŸæ¥ç¸¾å ±å'Šã€‹ç¬¬ 77é ã€'
自有資é‡'
表3:自有資é‡'之披露
æ-¼ä¸‹åˆ-æ-¥æœŸ | ||||
2020å¹´ | 2019å¹´ | |||
6月30æ-¥ | 12月31æ-¥ | |||
åƒè€ƒ †| 百è¬ç¾Žå…ƒ | 百è¬ç¾Žå…ƒ | ||
普通è'¡æ¬Šä¸€ç´šï¼ˆã€ŒCET1ã€ï¼‰è³‡æœ¬ï¼šç¥¨æ"šåŠå"²å'™ | ||||
1 | 資本票æ"šåŠç›¸é-œè'¡ä»½æº¢åƒ¹è³¬ | 23,209 | 22,873 | |
-普通è'¡ | a | 23,209 | 22,873 | |
2 | ä¿ç•™ç›ˆåˆ© | b | 127,989 | 127,188 |
3 | 累計其ä»-å…¨é¢æ"¶ç›Šï¼ˆåŠå…¶ä»-å"²å'™ï¼‰ | c | 2,594 | 1,735 |
5 | å°'數è'¡æ±æ¬Šç›Šï¼ˆå¯è¨ˆå…¥ç¶œåˆCET1之é‡'é¡ï¼‰ | d | 4,036 | 4,865 |
5a | ç¨ç«‹å¯©é-±ä¸æœŸåˆ©æ½¤æ·¨é¡ï¼ˆå·²æ‰£é™¤ä»»ä½•å¯é 見æ"¯å‡ºæˆ-è'¡æ¯ï¼‰ | b | 1,729 | (3,381) |
6 | 監管è¦å®šèª¿æ•´å‰æ™®é€šè'¡æ¬Šä¸€ç´šè³‡æœ¬ | 159,557 | 153,280 | |
普通è'¡æ¬Šä¸€ç´šè³‡æœ¬ï¼šç›£ç®¡è¦å®šèª¿æ•´ | ||||
7 | é¡å¤-價值調整1 | (1,162) | (1,327) | |
8 | ç"¡å½¢è³‡ç"¢ï¼ˆå·²æ‰£é™¤ç›¸é-œéžå»¶ç¨…é …è² å'µï¼‰ | e | (11,181) | (12,372) |
10 | é ˆè¦-乎æ-¥å¾Œç›ˆåˆ©èƒ½åŠ›ä¹‹éžå»¶ç¨…é …è³‡ç"¢ï¼ˆä¸åŒ…æ‹¬å› æš«æ™'差異ç"¢ç"Ÿä¹‹æ•¸é¡ï¼‰ï¼ˆå·²æ‰£é™¤ç›¸é-œ | |||
ç¨…é …è² å'µï¼‰ | f | (1,505) | (1,281) | |
11 | 有é-œç¾é‡'æµå°æ²-æ益之公å…值å"²å'™ | g | (426) | (41) |
12 | 計ç®-é 期虧æé‡'é¡æ‰€å°Žè‡´ä¹‹è² 數 | h | (1,191) | (2,424) |
14 | å› æœ¬èº«ä¿¡è²¸ç‹€æ³æ"¹è®Šå°Žè‡´æŒ‰å…¬å…值計é‡ä¹‹è² å'µç"¢ç"Ÿä¹‹æ益 | i | 5 | 2,450 |
15 | 界定ç¦åˆ©é€€ä¼'基é‡'資ç"¢ | j | (7,409) | (6,351) |
16 | 直接åŠé-"接æŒæœ‰æœ¬èº«ä¹‹CET1票æ"š2 | (40) | (40) | |
19 | ç"±æ©Ÿæ§‹ç›´æŽ¥ã€é-"接åŠä»¥çµ"åˆå½¢å¼æŒæœ‰ä¹‹é‡'èžæ¥å…¬å¸ï¼ˆè©²æ©Ÿæ§‹æ-¼æœ‰é-œå…¬å¸å…·æœ‰é‡å¤§æŠ• | |||
資)CET1票æ"šï¼ˆé‡'é¡é«˜æ-¼10%之é™é¡åŠå·²æ‰£é™¤åˆè³‡æ ¼çŸå€‰ï¼‰3 | (8,202) | (7,928) | ||
28 | 普通è'¡æ¬Šä¸€ç´šä¹‹ç›£ç®¡è¦å®šèª¿æ•´ç¸½é¡ | (31,111) | (29,314) | |
29 | 普通è'¡æ¬Šä¸€ç´šè³‡æœ¬ | 128,446 | 123,966 | |
é¡å¤-一級(「AT1ã€ï¼‰è³‡æœ¬ï¼šç¥¨æ"š | ||||
30 | 資本票æ"šåŠç›¸é-œè'¡ä»½æº¢åƒ¹è³¬ | 20,914 | 20,871 | |
31 | -æ ¹æ"šIFRS分類ç'ºè'¡æ±æ¬Šç›Š | k | 20,914 | 20,871 |
33 | é€æ¥æ'¤éŠ·ä¹‹åˆè³‡æ ¼é …ç›®åŠç›¸é-œè'¡ä»½æº¢åƒ¹è³¬é‡'é¡ | l | 2,305 | 2,305 |
34 | 計入綜åˆAT1資本(包括ä¸è¨ˆå…¥CET1之å°'數è'¡æ±æ¬Šç›Šï¼‰ã€ç"±é™"屬公å¸ç™¼è¡Œä¸¦ç"±ç¬¬ä¸‰ | |||
æ-¹æŒæœ‰ä¹‹åˆè³‡æ ¼ä¸€ç´šè³‡æœ¬ | m, n | 872 | 1,277 | |
35 | -å…¶ä¸ï¼šé ˆé€æ¥æ'¤éŠ·ç"±é™"屬公å¸ç™¼è¡Œä¹‹ç¥¨æ"š | m | 812 | 1,218 |
36 | 監管è¦å®šèª¿æ•´å‰é¡å¤-一級資本 | 24,091 | 24,453 | |
é¡å¤-一級資本:監管è¦å®šèª¿æ•´ | ||||
37 | 直接åŠé-"接æŒæœ‰æœ¬èº«ä¹‹AT1票æ"š2 | (60) | (60) | |
43 | é¡å¤-一級資本之監管è¦å®šèª¿æ•´ç¸½é¡ | (60) | (60) | |
44 | é¡å¤-一級資本 | 24,031 | 24,393 | |
45 | 一級資本(T1 = CET1 + AT1) | 152,477 | 148,359 | |
7æ»™è±æŽ§è'¡æœ‰é™å…¬å¸2020年第二å£ç¬¬ä¸‰æ"¯æŸ±è³‡æ-™æŠ«éœ²
表3:自有資é‡'之披露(續)
æ-¼ä¸‹åˆ-æ-¥æœŸ | ||||
2020å¹´ | 2019å¹´ | |||
6月30æ-¥ | 12月31æ-¥ | |||
百è¬ç¾Žå…ƒ | 百è¬ç¾Žå…ƒ | |||
二級資本:票æ"šåŠæº-å'™ | ||||
46 | 資本票æ"šåŠç›¸é-œè'¡ä»½æº¢åƒ¹è³¬ | o | 21,338 | 20,525 |
-å…¶ä¸ï¼šæ ¹æ"šè³‡æœ¬è¦ä¾‹2ç²è±å…之票æ"š | 7,572 | 7,067 | ||
48 | 計入綜åˆT2資本(包括ä¸è¨ˆå…¥CET1æˆ-AT1之å°'數è'¡æ±æ¬Šç›ŠåŠAT1票æ"šï¼‰ã€ç"±é™"å±¬å…¬å¸ | |||
發行並ç"±ç¬¬ä¸‰æ-¹æŒæœ‰ä¹‹åˆè³‡æ ¼è‡ªæœ‰è³‡é‡'票æ"š | p, q | 4,843 | 4,667 | |
49 | -第48è¡Œä¸ï¼šé ˆé€æ¥æ'¤éŠ·ç"±é™"屬公å¸ç™¼è¡Œä¹‹ç¥¨æ"š | q | 2,172 | 2,251 |
1,452 | ||||
-第48è¡Œä¸ï¼šæ ¹æ"šè³‡æœ¬è¦ä¾‹2ç²è±å…ç"±é™"屬公å¸ç™¼è¡Œä¹‹ç¥¨æ"š | 1,500 | |||
51 | 監管è¦å®šèª¿æ•´å‰äºŒç´šè³‡æœ¬ | 26,181 | 25,192 | |
二級資本:監管è¦å®šèª¿æ•´ | ||||
52 | 直接åŠé-"接æŒæœ‰æœ¬èº«ä¹‹T2票æ"š | (40) | (40) | |
55 | ç"±æ©Ÿæ§‹ç›´æŽ¥åŠé-"接æŒæœ‰ä¹‹é‡'èžæ¥å…¬å¸ï¼ˆè©²æ©Ÿæ§‹æ-¼æœ‰é-œå…¬å¸å…·æœ‰é‡å¤§æŠ•è³‡ï¼‰T2票æ"šåŠ | |||
後å"Ÿè²¸æ¬¾ï¼ˆå·²æ‰£é™¤åˆè³‡æ ¼çŸå€‰ï¼‰ | r | (1,376) | (1,361) | |
57 | 二級資本之監管è¦å®šèª¿æ•´ç¸½é¡ | (1,416) | (1,401) | |
58 | 二級資本 | 24,765 | 23,791 | |
59 | 資本總é¡(TC = T1 + T2) | 177,242 | 172,150 | |
60 | é¢¨éšªåŠ æ¬Šè³‡ç"¢ç¸½å€¼ | 854,552 | 843,395 | |
資本æ¯"率åŠç·©è¡ | ||||
61 | 普通è'¡æ¬Šä¸€ç´š | 15.0% | 14.7% | |
62 | 一級 | 17.8% | 17.6% | |
63 | è³‡æœ¬ç¸½é¡ | 20.7% | 20.4% | |
64 | 機構特定緩è¡è¦å®š | 4.70% | 5.11% | |
65 | -防è·ç·©è¡è³‡æœ¬è¦å®š | 2.50% | 2.50% | |
66 | -逆å'¨æœŸç·©è¡è¦å®š | 0.20% | 0.61% | |
67a | -å…¨çƒç³»çµ±æ€§é‡è¦æ©Ÿæ§‹ç·©è¡ | 2.00% | 2.00% | |
68 | å¯ç¬¦åˆç·©è¡è¦å®šä¹‹æ™®é€šè'¡æ¬Šä¸€ç´š | 8.8% | 8.5% | |
低æ-¼æ‰£æ¸›é™é¡ä¹‹é‡'é¡ï¼ˆé¢¨éšªåŠ 權å‰ï¼‰ | ||||
72 | 直接åŠé-"接æŒæœ‰ä¹‹é‡'èžæ¥å…¬å¸ï¼ˆæŒæœ‰ä¹‹æ©Ÿæ§‹æ-¼æœ‰é-œå…¬å¸ä¸¦ç"¡é‡å¤§æŠ•è³‡ï¼‰è³‡æœ¬ï¼ˆé‡'é¡ä½Ž | |||
æ-¼10%之é™é¡åŠå·²æ‰£é™¤åˆè³‡æ ¼çŸå€‰ï¼‰ | 2,425 | 2,938 | ||
73 | ç"±æ©Ÿæ§‹ç›´æŽ¥åŠé-"接æŒæœ‰ä¹‹é‡'èžæ¥å…¬å¸ï¼ˆè©²æ©Ÿæ§‹æ-¼æœ‰é-œå…¬å¸å…·æœ‰é‡å¤§æŠ•è³‡ï¼‰CET1票æ"š | |||
(é‡'é¡ä½Žæ-¼10%之é™é¡åŠå·²æ‰£é™¤åˆè³‡æ ¼çŸå€‰ï¼‰ | 13,556 | 13,189 | ||
75 | å› æš«æ™'差異ç"¢ç"Ÿä¹‹éžå»¶ç¨…é …è³‡ç"¢ï¼ˆé‡'é¡ä½Žæ-¼10%之é™é¡ï¼Œå·²æ‰£é™¤ç›¸é-œç¨…é …è² å'µï¼‰ | 3,915 | 4,529 | |
二級資本計入æº-å'™ä¹‹é©ç"¨ä¸Šé™ | ||||
77 | æ ¹æ"šæ¨™æº-計ç®-法計入T2ä¹‹ä¿¡è²¸é¢¨éšªèª¿æ•´ä¸Šé™ | 2,035 | 2,163 | |
79 | æ ¹æ"šå…§éƒ¨è©•ç´šåŸºæº-計ç®-法計入T2ä¹‹ä¿¡è²¸é¢¨éšªèª¿æ•´ä¸Šé™ | 3,233 | 3,128 | |
é ˆå®‰æŽ'é€æ¥æ'¤éŠ·ä¹‹è³‡æœ¬ç¥¨æ"šï¼ˆåƒ…é©ç"¨æ-¼2013å¹´1月1æ-¥è‡³2022å¹´1月1æ-¥ï¼‰ | ||||
82 | é ˆå®‰æŽ'é€æ¥æ'¤éŠ·ä¹‹AT1票æ"šä¹‹ç¾æ™'ä¸Šé™ | 3,461 | 5,191 | |
83 | å› ä¸Šé™è€Œå¾žAT1扣除çš"é‡'é¡ï¼ˆæ-¼è´-回åŠæœŸæ»¿å¾Œè¶…出上é™ä¹‹é‡'é¡ï¼‰ | 51 | 122 | |
84 | é ˆå®‰æŽ'é€æ¥æ'¤éŠ·ä¹‹T2票æ"šä¹‹ç¾æ™'ä¸Šé™ | 1,825 | 2,737 | |
- åƒè€ƒç´¢å¼•(a)至(r)é …æ¨™ç¤ºè¼‰æ-¼è¡¨2「資ç"¢è² å'µè¡¨å°è³¬ï¼è²¡å‹™æœƒè¨ˆåŸºæº-與監管è¦å®šåŸºæº-綜åˆè¨ˆç®-çš"ç¯"åœã€çš"資ç"¢è² å'µè¡¨çµ"æˆé …目,該ç‰é …ç›®ç"¨æ-¼è¨ˆç®-監管è¦å®šè³‡ 本ã€'æœ¬è¡¨æ ¼åˆ-示該ç‰é …目計入監管è¦å®šè³‡æœ¬çš"é‡'é¡ã€'ç"±æ-¼æ‡‰ç"¨è³‡æœ¬ç›£ç®¡è¦å®šç•Œå®šé ˆé€²è¡Œèª¿æ•´æˆ-分æžï¼Œè¨ˆå…¥ç›£ç®¡è¦å®šè³‡æœ¬çš"é‡'é¡å¯èƒ½èˆ‡å…¶æ-¼è¡¨2çš"會計價值ä¸
åŒã€'
- é¡å¤-價值調整自CET 1ä¸æ‰£æ¸›ï¼Œä¹ƒå°±æŒ‰å…¬å…值計é‡çš"資ç"¢è¨ˆç®-ã€'
- 按審慎監管局è¦å®šï¼Œå°±æŒæœ‰æœ¬èº«çš"CET1ã€T1åŠT2票æ"šä½œæ‰£æ¸›ã€'
- é‡å¤§æŠ•è³‡çš"é™é¡æ‰£æ¸›èˆ‡è³‡ç"¢è² å'µè¡¨å…§å"é …ç›®æ‰€éŒ"å¾-çš"çµé¤˜æœ‰é-œï¼Œä¸¦åŒ…括:æ-¼ä¿éšªé™"屬公å¸ä»¥åŠéžç¶œåˆå…¥è³¬è¯ç‡Ÿå…¬å¸çš"投資ã€æ-¼é‡'èžæ©Ÿæ§‹æŒæœ‰çš"å…¶ä»-CET1è'¡ 本åŠè³‡æœ¬æ€§è³ªçš"é-œé€£è³‡é‡'ã€'
æˆ'å€'çš"普通è'¡æ¬Šä¸€ç´šè³‡æœ¬æ¯"率ç"±2019å¹´12月31æ-¥çš"14.7%上å‡è‡³2020å¹´ | 部分å‡å¹…è¢«ä»¥ä¸‹å› ç´ æŠµéŠ·ï¼š | |
6月30æ-¥çš"15%ã€' | ∙ | éŒ"å¾-37å""美元貨幣æ›ç®-å·®é¡ï¼›åŠ |
普通è'¡æ¬Šä¸€ç´šè³‡æœ¬æ-¼2020年上åŠå¹´å¢žåŠ 45å""美元,主è¦ç"±æ-¼ï¼š | ∙ | 普通è'¡æ¬Šä¸€ç´šè³‡æœ¬ä¸çš"å¯æ‰£ç¨…éžæŽ§è'¡è'¡æ±æ¬Šç›Šæ¸›å°'8å""美元ã€'這部分 |
- 應審慎監管局è¦æ±'å-消2019年第四å£ä¹‹34å""美元未派付è'¡æ¯ï¼›å æ˜ é›† 團 æ-¼ 2020å¹´ 5月 進 è¡Œçš" æ"¶è³¼ , 從 主 è¦å°' 數 è'¡æ± LandesbankBaden-Württemberg處æ"¶è³¼HSBCTrinkaus & Burkhardt AG 18.66%çš"
- ç"±æ-¼æ¸›å°'å°è¶…é¡é 期虧æçš"æ‰£æ¸›ï¼Œå› æ¤å¢žåŠ 18å""美元ã€'與2019å¹´12月 é¡å¤-è'¡ä»½ã€'
31æ-¥ç›¸æ¯",以內部評級基æº-計ç®-çš"風險承æ""é 期信貸æå¤±å¢žåŠ 43å""美 | æ-¼2020å¹´6月30æ-¥ï¼Œæˆ'å€'çš"第二Aæ"¯æŸ±è³‡æœ¬è¦å®šç'º263å""美元,相當æ-¼é¢¨ | |
元,而監管é 期æå¤±å·²å¢žåŠ 25å""美元; | ||
éšªåŠ æ¬Šè³‡ç"¢çš"3.1%ã€'å…¶ä¸ï¼Œ1.7%ç"±æ™®é€šè'¡æ¬Šä¸€ç´šè³‡æœ¬æ»¿è¶³ã€'第二Aæ"¯æŸ± | ||
∙ | 扣除與其ä»-權益工具相é-œçš"è'¡æ¯å¾Œï¼Œé€éŽåˆ©æ½¤ç"¢ç"Ÿçš"17å""美元資本; | |
資本è¦å®šç"±è‹±åœ‹å¯©æ…Žç›£ç®¡å±€è¨å®šï¼Œä½œç'ºæˆ'å€'資本總é¡è¦æ±'çš"一部分ã€'
åŠ
∙按公å…值計入其ä»-å…¨é¢æ"¶ç›Šå"²å'™å¢žåŠ 15å""美元ã€'
æ»™è±æŽ§è'¡æœ‰é™å…¬å¸2020年第二å£ç¬¬ä¸‰æ"¯æŸ±è³‡æ-™æŠ«éœ² | 8 |
æ-¼2020å¹´6月30æ-¥çš"第三æ"¯æŸ±è³‡æ-™æŠ«éœ²
æ§"æ¡¿æ¯"率 | 承å-風險水平è²æ˜Žé€éŽæ‰¿å-風險水平狀æ³å ±å'Šç›£å¯Ÿï¼Œå…¶å…§å®¹åŒ…括將實 | |||||
éš›æ¥ç¸¾è¡¨ç¾èˆ‡æ‰¿å-風險水平åŠå"è¡¡é‡æ¨™æº-çš"指定容å¿æ¥µé™æ¯"較,以確 | ||||||
éŽåº¦æ§"æ¡¿çš"風險管ç†ä¹ƒæ»™è±ç'°çƒæ‰¿å-風險水平架構çš"一部分,æˆ'å€'會 | ä¿æ°ç•¶åœ°å‡¸é¡¯ã€è©•ä¼°åŠé™ä½Žä»»ä½•éŽåº¦é¢¨éšªã€'承å-風險水平狀æ³å ±å'Šæ¯ | |||||
使ç"¨æ‰¿å-風險水平è²æ˜Žå…§çš"æ§"æ¡¿æ¯"率衡é‡æ¨™æº-ç›£å¯Ÿé€™é …é¢¨éšªã€'承å-風 | 月æ交集團管ç†å§"å"¡æœƒè½"下çš"風險管ç†æœƒè°åŠé›†åœ˜é¢¨éšªç®¡ç†å§"å"¡æœƒçœ | |||||
險水平è²æ˜Žèªªæ˜Žæ»™è±é¡˜æ"ç'ºé"致ç-ç•¥æ¥å‹™ç›®æ¨™è€Œé€éŽæ¥å‹™æ´»å‹•æ‰¿å-çš" | 覽ã€' | |||||
總é«"風險水平åŠé¡žåˆ¥ã€' | æˆ'å€'在承å-風險水平æ-¹é¢çš"æ"¿ç-載æ-¼ã€Š 2019å¹´å ±åŠè³¬ç›®ã€‹ç¬¬ | 73 é ã€' | ||||
表4:æ§"æ¡¿æ¯"率çš"一般披露(「LRComã€ï¼‰ | ||||||
æ-¼ä¸‹åˆ-æ-¥æœŸ | ||||||
2020å¹´ | 2019å¹´ | |||||
6月30æ-¥ | 12月31æ-¥ | |||||
註釋 | åå""美元 | åå""美元 | ||||
資ç"¢è² å'µè¡¨å…§é¢¨éšªï¼ˆä¸åŒ…括è¡ç"Ÿå·¥å…·åŠè‰åˆ¸èžè³‡äº¤æ˜") | ||||||
1 | 資ç"¢è² å'µè¡¨å…§é …目(ä¸åŒ…括è¡ç"Ÿå·¥å…·ã€è‰åˆ¸èžè³‡äº¤æ˜"åŠå-信資ç"¢ï¼Œä½†åŒ…括抵押å") | 2,232.1 | 2,119.1 | |||
2 | (æ-¼é‡å®šä¸€ç´šè³‡æœ¬æ™'扣減之資ç"¢é‡'é¡ï¼‰ | (29.6) | (30.5) | |||
3 | 資ç"¢è² å'µè¡¨å…§é¢¨éšªç¸½é¡ï¼ˆä¸åŒ…括è¡ç"Ÿå·¥å…·ã€è‰åˆ¸èžè³‡äº¤æ˜"åŠå-信資ç"¢ï¼‰ | 2,202.5 | 2,088.6 | |||
è¡ç"Ÿå·¥å…·é¢¨éšª | ||||||
4 | 與所有è¡ç"Ÿå·¥å…·äº¤æ˜"相é-œä¹‹é‡ç½®æˆæœ¬ï¼ˆå³æ‰£é™¤åˆè³‡æ ¼ç¾é‡'變動ä¿è‰é‡') | 85.4 | 53.5 | |||
5 | 與所有è¡ç"Ÿå·¥å…·äº¤æ˜"相é-œä¹‹æ-¥å¾Œæ½›åœ¨é¢¨éšªé¡å¤-é‡'é¡ï¼ˆæŒ‰å¸'值計價) | 146.3 | 162.1 | |||
6 | æ ¹æ"šIFRSé ˆå¾žè³‡ç"¢è² å'µè¡¨æ‰€åˆ-資ç"¢æ‰£æ¸›ç²æ供之è¡ç"Ÿå·¥å…·æŠµæŠ¼å"ç¸½é¡ | 13.3 | 8.3 | |||
7 | ï¼ˆå› è¡ç"Ÿå·¥å…·äº¤æ˜"æ供之ç¾é‡'變動ä¿è‰é‡'而扣減應æ"¶æ¬¾é …資ç"¢ï¼‰ | (58.5) | (43.1) | |||
8 | (客戶çµç®-交æ˜"風險承æ""ä¸ç²è±å…之ä¸å¤®äº¤æ˜"å°æ‰‹éƒ¨åˆ†ï¼‰ | (80.3) | (53.2) | |||
9 | 已承辦信貸è¡ç"Ÿå·¥å…·ä¹‹ç¶"調整實際å義é‡'é¡ | 153.6 | 159.4 | |||
10 | (就已承辦信貸è¡ç"Ÿå·¥å…·ä½œå‡ºèª¿æ•´ä¹‹å¯¦éš›å義é‡'é¡å°éŠ·æ•¸é¡åŠé¡å¤-扣減數é¡ï¼‰ | (147.1) | (150.4) | |||
11 | è¡ç"Ÿå·¥å…·é¢¨éšªç¸½é¡ | 112.7 | 136.6 | |||
è‰åˆ¸èžè³‡äº¤æ˜"風險 | ||||||
12 | 就銷å"®æœƒè¨ˆäº¤æ˜"作出調整後之è‰åˆ¸èžè³‡äº¤æ˜"資ç"¢ç¸½å€¼ï¼ˆä¸ç¢ºèªæ·¨é¡è¨ˆç®-é‡'é¡ï¼‰ | 483.0 | 451.0 | |||
13 | (è‰åˆ¸èžè³‡äº¤æ˜"資ç"¢ç¸½å€¼å·²æŒ‰æ·¨é¡è¨ˆç®-之應付ç¾é‡'åŠæ‡‰æ"¶ç¾é‡'é¡ï¼‰ | (228.3) | (196.1) | |||
14 | è‰åˆ¸èžè³‡äº¤æ˜"資ç"¢ä¹‹äº¤æ˜"å°æ‰‹ä¿¡è²¸é¢¨éšª | 10.7 | 10.7 | |||
16 | è‰åˆ¸èžè³‡äº¤æ˜"é¢¨éšªç¸½é¡ | 265.4 | 265.6 | |||
å…¶ä»-資ç"¢è² å'µè¡¨å¤-風險 | ||||||
17 | 資ç"¢è² å'µè¡¨å¤-風險å義總é‡'é¡ | 859.9 | 865.5 | |||
18 | (就轉æ›ç'ºä¿¡è²¸ç‰å€¼é‡'é¡ä½œå‡ºèª¿æ•´ï¼‰ | (639.1) | (629.8) | |||
19 | 資ç"¢è² å'µè¡¨å¤-é¢¨éšªç¸½é¡ | 220.8 | 235.7 | |||
資本åŠé¢¨éšªç¸½é¡ | ||||||
20 | 一級資本 | 1 | 149.4 | 144.8 | ||
21 | æ§"æ¡¿æ¯"çŽ‡é¢¨éšªç¸½é¡ | 2,801.4 | 2,726.5 | |||
22 | æ§"æ¡¿æ¯"率 (%) | 1 | 5.3 | 5.3 | ||
EU-2 | 就資本計é‡å®šç¾©çš"éŽæ¸¡æ€§å®‰æŽ'çš"é¸æ"‡ | 已全é¢å¯¦è¡Œ | 已全é¢å¯¦è¡Œ | |||
1.æ§"æ¡¿æ¯"率以é©ç"¨æ-¼è³‡æœ¬çš"資本è¦ä¾‹2çµ'點基æº-計ç®-ã€'
表5:會計基æº-資ç"¢èˆ‡æ§"æ¡¿æ¯"率風險å°è³¬æ¦'è¦ï¼ˆã€ŒLRSumã€ï¼‰
æ-¼ä¸‹åˆ-æ-¥æœŸ | ||||
2020å¹´ | 2019å¹´ | |||
6月30æ-¥ | 12月31æ-¥ | |||
åå""美元 | åå""美元 | |||
1 | æŒ‰å·²ç™¼è¡¨è²¡å‹™å ±è¡¨åˆ-示之資ç"¢ç¸½å€¼ | 2,922.8 | 2,715.2 | |
å°±ä»¥ä¸‹é …ç›®èª¿æ•´ï¼š | ||||
2 | -按會計基æº-綜åˆå…¥è³¬ä½†ä¸å±¬æ-¼æŒ‰ç›£ç®¡è¦å®šåŸºæº-綜åˆè¨ˆç®-ç¯"åœä¹‹å¯¦é«" | (101.4) | (101.2) | |
4 | -è¡ç"Ÿé‡'èžå·¥å…· | (201.0) | (106.4) | |
5 | -è‰åˆ¸èžè³‡äº¤æ˜" | 12.2 | 2.8 | |
6 | -資ç"¢è² å'µè¡¨å¤-é …ç›®ï¼ˆå³è½‰æ›ç'ºè³‡ç"¢è² å'µè¡¨å¤-風險之信貸ç‰å€¼é‡'é¡ï¼‰ | 220.8 | 235.7 | |
7 | - å…¶ä»- | (52.0) | (19.6) | |
8 | æ§"æ¡¿æ¯"çŽ‡é¢¨éšªç¸½é¡ | 2,801.4 | 2,726.5 | |
9æ»™è±æŽ§è'¡æœ‰é™å…¬å¸2020年第二å£ç¬¬ä¸‰æ"¯æŸ±è³‡æ-™æŠ«éœ²
表6︰æ§"æ¡¿æ¯"率ï¼è³‡ç"¢è² å'µè¡¨å…§é¢¨éšªé¡žåˆ¥ï¼ˆä¸åŒ…括è¡ç"Ÿå·¥å…·ã€è‰åˆ¸èžè³‡äº¤æ˜"åŠç²è±å…風險)(「LRSplã€ï¼‰
æ-¼ä¸‹åˆ-æ-¥æœŸ | ||||
2020å¹´ | 2019å¹´ | |||
6月30æ-¥ | 12月31æ-¥ | |||
åå""美元 | åå""美元 | |||
EU-1 | 資ç"¢è² å'µè¡¨å…§é¢¨éšªç¸½é¡ï¼ˆä¸åŒ…括è¡ç"Ÿå·¥å…·ã€è‰åˆ¸èžè³‡äº¤æ˜"åŠç²è±å…風險) | 2,173.6 | 2,076.0 | |
EU-2 | -交æ˜"è³¬é …é¢¨éšª | 181.2 | 230.8 | |
EU-3 | -éŠ€è¡Œè³¬é …é¢¨éšª | 1,992.4 | 1,845.2 | |
ã€ŒéŠ€è¡Œè³¬é …é¢¨éšªã€åŒ…括︰ | ||||
EU-4 | å'™å…Œå'µåˆ¸ | 2.6 | 2.6 | |
EU-5 | åˆ-作主權風險處ç†çš"風險 | 682.3 | 539.3 | |
EU-6 | 並éžåˆ-作主權風險處ç†çš"地å€æ"¿åºœã€å¤šé'Šç™¼å±•éŠ€è¡Œã€åœ‹éš›æ©Ÿæ§‹åŠå…¬å…±æ©Ÿæ§‹é¢¨éšª | 8.8 | 9.4 | |
EU-7 | 機構風險 | 66.3 | 59.3 | |
EU-8 | 以ä¸å‹•ç"¢æŒ‰æ抵押 | 342.9 | 330.4 | |
EU-9 | 零å"®é¢¨éšªæ‰¿æ"" | 83.6 | 106.2 | |
EU-10 | ä¼æ¥é¢¨éšª | 589.8 | 603.2 | |
EU-11 | é•ç´"風險 | 12.7 | 9.9 | |
EU-12 | å…¶ä»-風險(例å¦'è'¡ç¥¨ã€è‰åˆ¸åŒ-åŠå…¶ä»-éžä¿¡è²¸è²¬ä»»è³‡ç"¢ï¼‰ | 203.4 | 184.9 | |
ç·©è¡è³‡æœ¬ | 第一æ"¯æŸ±æœ€ä½Žè³‡æœ¬è¦å®šåŠé¢¨éšªåŠ 權資ç"¢æµé‡ |
æˆ'å€'çš"地ç†åˆ†å¸ƒåŠç‰¹å®šæ©Ÿæ§‹çš"逆å'¨æœŸç·©è¡è³‡æœ¬æŠ«éœ²è³‡æ-™åŠå…¨çƒç³»çµ±æ€§é‡ | 第一æ"¯æŸ±æ¶µè"‹ä¿¡è²¸é¢¨éšªã€äº¤æ˜"å°æ‰‹ä¿¡è²¸é¢¨éšªã€è'¡æ¬Šã€è‰ 券åŒ-ã€å¸'å ´é¢¨éšª |
è¦éŠ€è¡ŒæŒ‡æ¨™çš"披露資æ-™ï¼Œæ¯å¹´æ-¼æ»™è±ç¶²ç«™www.hsbc.com公布ã€' | åŠç‡Ÿé‹é¢¨éšªçš"最低資本來æºè¦å®šã€'æ¤ç‰è¦å®šå‡æŒ‰é¢¨éšªåŠ 權資ç"¢åˆ-示ã€' |
風險類別 | ç²å‡†ä½¿ç"¨çš"計ç®-æ-¹æ³•æ‰€æ¶‰ç¯"ç¯"åœ | æˆ'å€'çš"æ-¹æ³• | |||
信貸風險 | 巴塞爾å§"å"¡æœƒçš"架構ç'ºè¨ˆç®-第一æ"¯æŸ±ä¿¡è²¸é¢¨éšªè³‡æœ¬è¦å®šæ°´å¹³æ供三個精密 | ç'ºå'ˆå ±é›†åœ˜çš"綜åˆè³¬ç›®ï¼Œæˆ'å€'大部分æ¥å‹™å‡æŽ¡ç"¨å…§éƒ¨è©• 級基æº-高級計ç®- | |||
程度éžå¢žçš"計ç®-æ-¹æ³•ã€'最基本çš"標æº-計ç®-法è¦å®šéŠ€è¡Œåˆ©ç"¨å¤-ç•Œçš"信貸評 | 法ã€' | ||||
級,é‡å®šæœ‰è©•ç´šäº¤ æ˜"å°æ‰‹çš"風險權數,並將其ä»-交æ˜"å°æ‰‹æ¸å…¥å¤šå€‹å»£æ³›çš" | 部分çµ"åˆä»æ²¿ç"¨æ¨™æº-計ç®-法æˆ-內部評級基æº-基礎計ç®-法: | ||||
類別,ç"¶å¾Œç'ºæœ‰é-œé¡žåˆ¥é‡å®šæ¨™æº-風險權數ã€'進階一級çš"內部評級基æº-基礎 | ∙ | æ£å¾…æ¥å‹™æ‰€åœ¨åœ°å…¬å¸ƒè¦ä¾‹æˆ-批准所ç"¨æ¨¡åž‹ï¼› | |||
計ç®-法(「FIRBã€ï¼‰ï¼Œå‰‡å…è¨±éŠ€è¡Œæ ¹æ"šæœ¬èº«å°äº¤æ˜"å°æ‰‹çš"é•è²¬æˆ-ç"¶çŽ‡ | ∙ | éµå¾žç›£ç®¡è¦å®šæŽ¡ç"¨éžé«˜ç´šè¨ˆç®-法;æˆ- | |||
(「PDã€ï¼‰æ‰€ä½œå…§éƒ¨è©•ä¼°ï¼Œè¨ˆç®-其信貸風險資本è¦å®šæ°´å¹³ï¼Œä½†é ˆæŒ‰ç…§æ¨™æº- | |||||
∙ç²è±å…採ç"¨å…§éƒ¨è©•ç´šåŸºæº-計ç®-法ã€' | |||||
çš"監管è¦å®šåƒæ•¸è¨ˆç®-é•è²¬é¢¨éšªæ‰¿æ""åŠé•è²¬æ失率çš"估計數å-ã€' 最後,內部 | |||||
評級基æº-高級計ç®-法(「AIRBã€ï¼‰å‰‡å…許銀行é€éŽå…§éƒ¨è©•ä¼°é‡å®šé•è²¬æˆ-ç"¶ | |||||
率,以åŠé‡åŒ-é•è²¬é¢¨éšªæ‰¿ æ""å'Œé•è²¬æ失率ã€' | |||||
交æ˜"å°æ‰‹ä¿¡è²¸é¢¨ | 巴塞爾å§"å"¡æœƒè¨'明四種計ç®-交æ˜"å°æ‰‹ä¿¡è²¸é¢¨éšªåŠé‡å®šæ‰€ 涉風險值çš"æ-¹æ³•ï¼š | æˆ'å€'採ç"¨æŒ‰å¸'值計價計ç®-法åŠå…§éƒ¨æ¨¡åž‹æ³•è¨ˆç®-交æ˜"å°æ‰‹ä¿¡è²¸é¢¨éšªã€'æˆ'å€'å·² | |||
險 | 按å¸'值計價計ç®-法ã€åŽŸæœ‰é¢¨éšªè¨ˆç®-法ã€æ¨™æº-計ç®-法åŠå…§éƒ¨æ¨¡åž‹æ³• | ç²å¯©æ…Žç›£ç®¡å±€æ‰¹å‡†ä½¿ç"¨å…§éƒ¨æ¨¡åž‹æ³•ï¼Œè©³æƒ…載æ-¼å¯©æ…Žç›£ç®¡å±€ç¶²é é‡'èžæœå‹™ç™» | |||
(「IMMã€ï¼‰ã€'有é-œé¢¨éšªå€¼æœƒç"¨ä»¥é‡å®šæ ¹æ"šä¿¡è²¸é¢¨éšªè¨ˆç®-法其ä¸ä¸€ç¨®è¨ˆç®- | 記資æ-™åº«ã€'æˆ'å€'çš"目標是é€æ¥å¢žåŠ 採ç"¨å…§éƒ¨æ¨¡åž‹æ³•çš"æŒå€‰æ‰€ä½"æ¯"例ã€' | ||||
çš"資本è¦å®šæ°´å¹³ï¼Œé€™äº›è¨ˆç®-法包括標æº-計ç®-法ã€å…§éƒ¨è©•ç´šåŸºæº-基礎計ç®-法 | |||||
åŠå…§éƒ¨è©•ç´šåŸºæº-高級計ç®-法ã€' | |||||
è'¡æ¬Š | å°±éžäº¤æ˜"è³¬é …è€Œè¨€ï¼Œè'¡æ¬Šé¢¨éšªå¯ä»¥æŽ¡ç"¨æ¨™æº-計ç®-法æˆ-內部評級基æº-計ç®-法 | 就集團çš"åŒ¯å ±è€Œè¨€ï¼Œæ‰€æœ‰éžäº¤æ˜"è³¬é …è'¡æ¬Šé¢¨éšªä¹ƒæŽ¡ç"¨æ¨™æº-計ç®-法處ç†ã€' | |||
è©•ä¼°ã€' | |||||
è‰åˆ¸åŒ- | æ-¼2019å¹´1月1æ-¥ï¼Œæ盟å°æ-°äº¤æ˜"實æ-½æ-°è‰åˆ¸åŒ-架構ã€'該架構è¨'明以下計ç®- | 在æ-°çš"架構下︰ | |||
æ-¹æ³•ï¸° | ∙ | æˆ'å€'辦ç†çš"æŒå€‰æ ¹æ"šå…§éƒ¨è©•ç´šåŸºæº-計ç®-æ³•å ±å'Šã€' | |||
∙內部評級基æº-計ç®-法(「SEC-IRBAã€ï¼‰ï¹" | ∙ | æˆ'å€'æ-¼å-ä¿è-¦çš"Solitaire計劃çš"æŒå€‰åŠæˆ'å€'æ-¼ç¬¬ä¸‰æ-¹æŒå€‰çš"æŠ•è³‡æ ¹æ"šæ¨™æº- | |||
∙標æº-計ç®-法(「SEC-SAã€ï¼‰ï¹" | 計ç®-法åŠå¤-部評級基æº-計ç®-æ³•å ±å'Šã€' | ||||
∙å¤-部評級基æº-計ç®-法(「SEC-ERBAã€ï¼‰ï¹"åŠ | ∙ | æˆ'å€'æ-¼Regencyçš"ä¿è-¦æŒå€‰æ ¹æ"šå…§éƒ¨è©•ä¼°è¨ˆç®-æ³•å ±å'Šã€'æˆ'å€'內部評估計 | |||
∙內部評估計ç®-法(「IAAã€ï¼‰ã€' | ç®-法çš"æ-¹æ³•æ¯å¹´ç"±å…§éƒ¨æ¨¡åž‹å¯©æ ¸éƒ¨é-€æ¯é-€é€²è¡Œå¯©è¨ˆï¼Œä¸¦é ˆç¶"ç"±å¯©æ…Žç›£ç®¡ | ||||
ç"±2020å¹´1月1æ-¥èµ·ï¼Œæ‰€æœ‰äº¤æ˜"å·²é ˆéµå®ˆæ-°æž¶æ§‹ã€' | å±€å¯©æ ¸ã€' | ||||
å¸'å ´é¢¨éšª | å¸'å ´é¢¨éšªè³‡æœ¬è¦å®šæ°´å¹³å¯ä»¥æŽ¡ç"¨æ¨™æº-è¦å‰‡æˆ-內部模型計ç®-法é‡å®šã€'後者涉 | å¸'å ´é¢¨éšªè³‡æœ¬è¦å®šæ°´å¹³åœ¨å¯©æ…Žç›£ç®¡å±€æ‰¹å‡†ä¸‹ä½¿ç"¨å…§éƒ¨å¸'å ´é¢¨éšªæ¨¡åž‹è¨ˆé‡ï¼Œ | |||
åŠä½¿ç"¨å…§éƒ¨ä¼°è¨ˆè™§æ風險模型,以計é‡å¸'å ´é¢¨éšªèˆ‡é‡å®šé©ç•¶çš"資本è¦å®šæ°´ | æˆ-使ç"¨æ¨™æº-è¦å‰‡è¨ˆé‡ã€'æˆ'å€'çš"內部å¸'å ´é¢¨éšªæ¨¡åž‹åŒ…æ‹¬ä¼°è¨ˆè™§æ風險ã€å£"力 | ||||
å¹³ã€' | 下之估計虧æ風險åŠéžå¢žé¢¨éšªæº-å'™ã€'有é-œæˆ'å€'ç²å‡†æŽ¡ç"¨å…§éƒ¨æ¨¡åž‹è¨ˆç®-法所 | ||||
除估計虧æ風險模型å¤-,其ä»-內部模型包括å£"力下之估計虧æ風險ã€éžå¢ž | 涉ç¯"åœçš"å…¬é-‹è³‡è¨Šï¼Œä¸Šè¼‰æ-¼å¯©æ…Žç›£ç®¡å±€ç¶²é é‡'èžæœå‹™ç™»è¨˜è³‡æ-™åº«ã€' é›†åœ˜éµ | ||||
循《資本è¦å®šè¦ä¾‹ã€‹ç¬¬104åŠ105æ¢çš"è¦å®šã€' | |||||
風險æº-å'™åŠå…¨é¢é¢¨éšªè¨ˆé‡ã€' | |||||
營é‹é¢¨éšª | 巴塞爾å§"å"¡æœƒå®¹è¨±ä¼æ¥ä»¥åŸºæœ¬æŒ‡æ¨™è¨ˆç®-法ã€æ¨™æº-計ç®-法æˆ-高級計ç®-法計ç®- | ç¾åœ¨æˆ'å€'æ-¼é‡å®šç‡Ÿé‹é¢¨éšªè³‡æœ¬è¦å®šæ°´å¹³æ™',å‡æŽ¡ç"¨æ¨™æº-計ç®-法ã€'æˆ'å€'è¨æœ‰ | |||
其營é‹é¢¨éšªè³‡æœ¬è¦å®šæ°´å¹³ã€' | 營é‹é¢¨éšªæ¨¡åž‹ï¼Œè-‰ä»¥è¨ˆç®-ç¶"濟資本ã€' | ||||
æ»™è±æŽ§è'¡æœ‰é™å…¬å¸2020年第二å£ç¬¬ä¸‰æ"¯æŸ±è³‡æ-™æŠ«éœ² 10
æ-¼2020å¹´6月30æ-¥çš"第三æ"¯æŸ±è³‡æ-™æŠ«éœ²
表7ï¸°é¢¨éšªåŠ æ¬Šè³‡ç"¢æ¦'覽(「OV1ã€ï¼‰
æ-¼ä¸‹åˆ-æ-¥æœŸ | ||||
2020å¹´ | 2020å¹´ | 2020å¹´ | ||
6月30æ-¥ | 3月31æ-¥ | 6月30æ-¥ | ||
é¢¨éšªåŠ æ¬Šè³‡ç"¢ | é¢¨éšªåŠ æ¬Šè³‡ç"¢ | 資本è¦å®š | ||
註釋 | åå""美元 | åå""美元 | åå""美元 | |
1 | 信貸風險(ä¸åŒ…括交æ˜"å°æ‰‹ä¿¡è²¸é¢¨éšªï¼‰ | 632.6 | 631.9 | 50.6 |
2 | -標æº-計ç®-法 | 116.8 | 119.9 | 9.3 |
3 | -內部評級基æº-基礎計ç®-法 | 103.9 | 101.2 | 8.3 |
4 | -內部評級基æº-高級計ç®-法 | 411.9 | 410.8 | 33.0 |
6 | 交æ˜"å°æ‰‹ä¿¡è²¸é¢¨éšª | 43.1 | 47.3 | 3.4 |
7 | -按å¸'值計價計ç®-法 | 20.6 | 23.2 | 1.6 |
10 | -內部模型法 | 18.3 | 20.0 | 1.5 |
11 | -ä¸å¤®äº¤æ˜"å°æ‰‹é•è²¬åŸºé‡'承æ""ä¹‹é¢¨éšªé¡ | 0.5 | 0.6 | - |
12 | -信貸估值調整 | 3.7 | 3.5 | 0.3 |
13 | çµç®-風險 | - | 0.2 | - |
14 | éžäº¤æ˜"è³¬é …ä¹‹è‰åˆ¸åŒ-風險承æ"" | 10.4 | 10.4 | 0.8 |
14a | -內部評級基æº-計ç®-法(「SEC-IRBAã€ï¼‰ | 1.8 | 1.8 | 0.1 |
14b | -å¤-部評級基æº-計ç®-法(「SEC-ERBAã€ï¼‰ | 3.9 | 3.6 | 0.3 |
14c | -內部評估計ç®-法(「IAAã€ï¼‰ | 2.3 | 2.5 | 0.2 |
14d | -標æº-計ç®-法(「SEC-SAã€ï¼‰ | 2.4 | 2.5 | 0.2 |
19 | å¸'å ´é¢¨éšª | 35.2 | 34.8 | 2.8 |
20 | -標æº-計ç®-法 | 8.4 | 8.8 | 0.7 |
21 | -內部模型計ç®-法 | 26.8 | 26.0 | 2.1 |
23 | 營é‹é¢¨éšª | 89.6 | 89.2 | 7.2 |
25 | -標æº-計ç®-法 | 89.6 | 89.2 | 7.2 |
27 | 低æ-¼æ‰£æ¸›é™é¡ä¹‹é‡'é¡ï¼ˆé ˆæŽ¡ç"¨250%之風險權數) | 43.7 | 43.3 | 3.5 |
29 | 總計 | 854.6 | 857.1 | 68.3 |
信貸風險(包括低æ-¼æ‰£æ¸›é™é¡çš"é‡'é¡ï¼‰å¸'å ´é¢¨éšª
2020年第二å£ä¿¡è²¸é¢¨éšªçš"é¢¨éšªåŠ æ¬Šè³‡ç"¢å¢žåŠ 11å""美元,主è¦æ˜¯é'"款åŠç®¡ å¸'å ´é¢¨éšªçš"é¢¨éšªåŠ æ¬Šè³‡ç"¢å¢žåŠ 4å""美元,包括來自資ç"¢è¦æ¨¡è®Šå‹•çš"增幅35
ç†æŽªæ-½å°Žè‡´è³‡ç"¢è¦æ¨¡ä¸‹è·Œ117å""美元,大部分被資ç"¢è³ªç´ è½‰è®Šå°Žè‡´é¢¨éšªåŠ å""美元,主è¦ç"±å¸'å ´æ³¢å‹•æ‰€å°Žè‡´ï¼Œéƒ¨åˆ†è¢«ç®¡ç†æŽªæ-½æŠµéŠ·ã€'有é-œçš"增幅大
權資ç"¢å¢žåŠ 116å""美元抵銷所致ã€'資ç"¢è³ªç´ 變動åæ˜ ä¿¡è²¸è³ªç´ ç"¢ç"Ÿé¡¯è'-變 部分被æ-¹æ³•åŠæ"¿ç-變動引致çš"21å""ç¾Žå…ƒæ¸›å¹…æŠµéŠ·ï¼Œè©²é …æ¸›å¹…ä¸»è¦æ˜¯ä¾†è‡ª
åŒ-,主è¦åœ¨åŒ-美洲ã€ææ´²åŠäºžæ´²ã€'å¤-幣匯兌差é¡å°Žè‡´é¢¨éšªåŠ 權資ç"¢å¢žåŠ 計ç®-å¤-匯風險,以åŠå› æš«æ™'調整估計虧æ風險以å¤-çš"風險計ç®-ä»¤æ¨¡åž‹é ˆ
39å""美元,部分被æ-¹æ³•åŠæ"¿ç-變動導致減å°'33å""美元抵銷,主è¦æ˜¯ç"±é¢¨ 作更æ-°è€Œå°Žè‡´çš"10å""美元減幅ã€' 險åƒæ•¸èª¿æ•´å¼•è‡´ã€'
交æ˜"å°æ‰‹ä¿¡è²¸é¢¨éšª
交æ˜"å°æ‰‹ä¿¡è²¸é¢¨éšªçš"é¢¨éšªåŠ æ¬Šè³‡ç"¢æ¸›å°'40å""美元,主è¦æ˜¯ç"±æ-¼ç®¡ç†æŽªæ-½ã€ å¸'å ´æ³¢å¹…ä¸‹é™åŠäº¤æ˜"期é™å°Žè‡´ã€'
表8︰採ç"¨å…§éƒ¨è©•ç´šåŸºæº-計ç®-çš"ä¿¡è²¸é¢¨éšªä¹‹é¢¨éšªåŠ æ¬Šè³‡ç"¢æµé‡è¡¨Â¹ï¼ˆã€ŒCR8ã€ï¼‰
é¢¨éšªåŠ æ¬Šè³‡ç"¢ | 資本è¦å®š | |||
åå""美元 | åå""美元 | |||
1 | æ-¼2020å¹´4月1æ-¥çš"é¢¨éšªåŠ æ¬Šè³‡ç"¢ | 512.0 | 41.0 | |
2 | 資ç"¢è¦æ¨¡ | (10.2) | (0.8) | |
3 | 資ç"¢è³ªç´ | 11.4 | 0.8 | |
4 | 模型更æ-° | 0.8 | 0.1 | |
5 | æ-¹æ³•åŠæ"¿ç- | (1.4) | (0.1) | |
7 | 匯兌變動 | 3.2 | 0.3 | |
9 | æ-¼2020å¹´6月30æ-¥çš"é¢¨éšªåŠ æ¬Šè³‡ç"¢ | 515.8 | 41.3 | |
1 | 本åˆ-表並未包括è‰åˆ¸åŒ-æŒå€‰ã€' | |||
2020年第二å£æ ¹æ"šå…§éƒ¨è©•ç´šåŸºæº-計ç®-çš"é¢¨éšªåŠ æ¬Šè³‡ç"¢å¢žåŠ 38å""美元, | 客戶é'"款åŠç©æ¥µçµ"åˆç®¡ç†å°Žè‡´çš"資ç"¢è¦æ¨¡è®Šå‹•æ‰€ç"¢ç"Ÿçš"102å""美元é™å¹… | |||
包括貨幣æ›ç®-å·®é¡çš"增幅32å""美元ã€'餘下6å""美元çš"增幅主è¦æ˜¯ä¾†è‡ªè³‡ | 所抵銷ã€'æ-¹æ³•åŠæ"¿ç-å°Žè‡´é¢¨éšªåŠ æ¬Šè³‡ç"¢ä¸‹è·Œ14å""美元,主è¦åŽŸå› 是風 | |||
ç"¢è³ªç´ è®Šå‹•å°Žè‡´é¢¨éšªåŠ æ¬Šè³‡ç"¢å¢žåŠ 114å""美元,åæ˜ åŒ-美洲ã€ææ´²åŠäºž | 險åƒæ•¸èª¿æ•´ï¼Œä»¥åŠåŒ…括ç'°çƒä¼æ¥æ¨¡åž‹è®Šå‹•åœ¨å…§çš"模型更æ-°æ‰€ç"¢ç"Ÿçš"8å"" | |||
æ´²çš"ä¿¡è²¸è³ªç´ ç"¢ç"Ÿè®ŠåŒ-而出ç¾æœ‰é-œçš"增幅ã€'該增幅部分被相åŒåœ°å€çš" | 美元增幅ã€' |
11æ»™è±æŽ§è'¡æœ‰é™å…¬å¸2020年第二å£ç¬¬ä¸‰æ"¯æŸ±è³‡æ-™æŠ«éœ²
表9︰採ç"¨å…§éƒ¨æ¨¡åž‹æ³•è¨ˆç®-çš"交æ˜"å°æ‰‹ä¿¡è²¸é¢¨éšªä¹‹é¢¨éšªåŠ 權資ç"¢æµé‡è¡¨ï¼ˆã€ŒCCR7ã€ï¼‰
é¢¨éšªåŠ æ¬Šè³‡ç"¢ | 資本è¦å®š | |||||||||
åå""美元 | åå""美元 | |||||||||
1 | æ-¼2020å¹´4月1æ-¥ä¹‹é¢¨éšªåŠ 權資ç"¢ | 22.9 | 1.8 | |||||||
2 | 資ç"¢è¦æ¨¡ | (1.6) | (0.1) | |||||||
3 | 資ç"¢è³ªç´ | 0.4 | - | |||||||
5 | æ-¹æ³•åŠæ"¿ç- | (0.3) | - | |||||||
9 | æ-¼2020å¹´6月30æ-¥ä¹‹é¢¨éšªåŠ 權資ç"¢ | 21.4 | 1.7 | |||||||
2020年第二å£æŽ¡ç"¨å…§éƒ¨æ¨¡åž‹æ³•è¨ˆç®-çš"é¢¨éšªåŠ æ¬Šè³‡ç"¢ä¸‹è·Œ15å""美元,主è¦æ˜¯ç"±ç®¡ç†æŽªæ-½åŠå¸'å ´æ³¢å¹…ä¸‹é™å°Žè‡´æŒ‰å¸'值計價çš"跌幅所導致ã€' | ||||||||||
表10︰採ç"¨å…§éƒ¨æ¨¡åž‹è¨ˆç®-法計ç®-çš"å¸'å ´é¢¨éšªä¹‹é¢¨éšªåŠ æ¬Šè³‡ç"¢æµé‡è¡¨ï¼ˆã€ŒMR2-Bã€ï¼‰ | ||||||||||
å£"力下之估計虧æ | ||||||||||
估計虧æ風險 | 風險 | éžå¢žé¢¨éšªæº-å'™ | å…¶ä»- | é¢¨éšªåŠ æ¬Šè³‡ç"¢ç¸½å€¼ | 資本è¦å®šç¸½é¡ | |||||
åå""美元 | åå""美元 | åå""美元 | åå""美元 | åå""美元 | åå""美元 | |||||
1 | æ-¼2020å¹´4月1æ-¥ä¹‹é¢¨éšªåŠ 權資ç"¢ | 5.8 | 8.6 | 9.2 | 2.4 | 26.0 | 2.1 | |||
2 | 風險程度變動 | 1.9 | 2.3 | (2.1) | - | 2.1 | 0.1 | |||
3 | 模型更æ-°ï¼è®Šå‹• | (0.4) | (0.6) | - | - | (1.0) | (0.1) | |||
4 | æ-¹æ³•åŠæ"¿ç- | - | - | - | (0.3) | (0.3) | - | |||
8 | æ-¼2020å¹´6月30æ-¥ä¹‹é¢¨éšªåŠ 權資ç"¢ | 7.3 | 10.3 | 7.1 | 2.1 | 26.8 | 2.1 | |||
2020年第二å£æŽ¡ç"¨å…§éƒ¨æ¨¡åž‹è¨ˆç®-法計ç®-çš"é¢¨éšªåŠ æ¬Šè³‡ç"¢å¢žåŠ 8å""ç¾Žå…ƒï¼Œå¢žå¹…æ˜¯ä¾†è‡ªé¢¨éšªç¨‹åº¦å¢žåŠ 21å""ç¾Žå…ƒï¼Œå¤§éƒ¨åˆ†è¢«å› æš«æ™'調整估計虧æ風險以å¤-çš"風 險計ç®-ä»¤æ¨¡åž‹é ˆä½œæ›´æ-°è€Œå°Žè‡´çš"10å""美元減幅所抵銷ã€'風險程度上å‡åæ˜ å¸'å ´æ³¢å¹…åŠ åŠ‡ï¼Œéƒ¨åˆ†è¢«ç®¡ç†æŽªæ-½åŠé¢¨éšªä¸‹é™å¾Œéžå¢žé¢¨éšªæº-å'™çš"é¢¨éšªåŠ æ¬Šè³‡ç"¢ 下é™21å""美元所抵銷ã€'
æ»™è±æŽ§è'¡æœ‰é™å…¬å¸2020年第二å£ç¬¬ä¸‰æ"¯æŸ±è³‡æ-™æŠ«éœ² 12
æ-¼2020å¹´6月30æ-¥çš"第三æ"¯æŸ±è³‡æ-™æŠ«éœ²
自有資é‡'åŠåˆè³‡æ ¼è² å'µæœ€ä½Žè¦å®š
æ ¹æ"šé‡'èžç©©å®šç†äº‹æœƒæŽ¡ç´çš"最çµ'標æº-ï¼Œä¸€é …æœ‰é-œæ•´é«"å¸æ"¶è™§æ能力çš"è¦ å®šå·²è‡ª2019å¹´1月1æ-¥èµ·ç"Ÿæ•ˆã€'在æ盟,整é«"å¸æ"¶è™§æ能力çš"è¦å®šé€éŽ 2019å¹´6月ç"Ÿæ•ˆçš"《資本è¦å®šè¦ä¾‹ã€‹ï¼ˆã€Œè³‡æœ¬è¦ä¾‹2ã€ï¼‰åŸ·è¡Œï¼Œç•¶ä¸åŒ…括 一個涉åŠè‡ªæœ‰è³‡é‡'åŠåˆè³‡æ ¼è² å'µæœ€ä½Žè¦å®šçš"æ-°æž¶æ§‹ã€'
自有資é‡'åŠåˆè³‡æ ¼è² å'µæœ€ä½Žè¦å®šåŒ…括å¯æ'‡æ¸›æˆ-轉æ›ç'ºè³‡æœ¬ä¾†æºçš"自有資 é‡'åŠè² å'µï¼Œä»¥ä¾¿åœ¨ç™¼ç"ŸéŠ€è¡Œå€'é-‰äº‹ä»¶æ™'å¸æ"¶è™§ææˆ-é‡çµ"資本ã€'æ-°æž¶æ§‹åŠ 入了æ-°æŠ«éœ²è¦å®šã€'ç"±æ-¼æ盟çš"å…·é«"æŠ«éœ²æ ¼å¼å°šå¾…ç¢ºå®šï¼Œé›†åœ˜å°‡æ ¹æ"šå·´å¡ž 爾å§"å"¡æœƒç¬¬ä¸‰æ"¯æŸ±è³‡æ-™æŠ«éœ²è¦æ±'çš"æ ¼å¼é€²è¡ŒæŠ«éœ²ã€'
ç¶"英倫銀行確èªçš"集團å"ªå…ˆè§£æ±ºæ-¹æ¡ˆç-ç•¥ç'ºå¤šé»žé€²å…¥ç-ç•¥ -å…許å"個別 解決æ-¹æ¡ˆé›†åœ˜æŒ‰å…¶ç•¶åœ°è§£æ±ºæ-¹æ¡ˆç›£ç®¡æ©Ÿæ§‹çš"è¦å®šè§£æ±ºã€'集團按æ¤ç-略, 僅å'å¸'å ´æ供滙è±æŽ§è'¡çš"æ•´é«"å¸æ"¶è™§æèƒ½åŠ›ï¼Œä¸¦æ ¹æ"šéœ€è¦åŠç›£ç®¡æ©Ÿæ§‹çš" è¦å®šï¼Œå°‡å‰©é¤˜èƒ½åŠ›ä¸‹æ"¾è‡³é™"屬公å¸ã€'æ¤æ-¹æ³•è®"主ç†æ©Ÿæ§‹æœ‰æ¬Šé¸æ"‡é€éŽæ'‡ 減內部整é«"å¸æ"¶è™§æ能力çš"資æºï¼Œé‡çµ"當地é™"屬公å¸çš"資本,而英倫銀 行則å¯æ-¼æœ‰éœ€è¦æ™'在滙è±æŽ§è'¡å±¤é¢é‹ç"¨ã€Œè‡ªæ•'ã€æ¬ŠåŠ›ï¼Œç¹¼è€Œé…åˆä¸»ç†æ©Ÿ 構進行所需é‡çµ"åŠåˆ†æ‹†ã€'
æˆ'å€'å·²æ ¹æ"šé›†åœ˜ç¾æœ‰æž¶æ§‹åŠæ¥å‹™æ¨¡å¼è¨ç«‹ä¸‰å€‹è§£æ±ºæ-¹æ¡ˆé›†åœ˜ã€'上述解決 æ-¹æ¡ˆé›†åœ˜ä»¥å¤-è¦æ¨¡è¼ƒå°å¯¦é«"å¯ä»¥å¦è¡Œè™•ç†ã€'
下表載åˆ-解決æ-¹æ¡ˆé›†åœ˜ã€ç›¸é-œè§£æ±ºæ-¹æ¡ˆå¯¦é«"以åŠç¶"與英倫銀行å"å®šç›®å‰ é ˆéµå®ˆæ•´é«"å¸æ"¶è™§æ能力è¦å®šçš"é‡å¤§é™"屬公å¸ã€'
集團整é«"çš"å¤-部自有資é‡'åŠåˆè³‡æ ¼è² å'µæœ€ä½Žè¦å®šç'ºä¸‹åˆ-çš"最高者︰
- 集團綜åˆé¢¨éšªåŠ 權資ç"¢çš"16%ï¹"
- 集團綜åˆæ§"桿風險é¡çš"6%ï¹"åŠ
- 與集團實é«"æˆ-è½"下集團有é-œçš"所有整é«"å¸æ"¶è™§æ能力è¦å®šåŠå…¶ä»-資本 è¦å®šçš"總å'Œã€'
指示性çš"å¤-部自有資é‡'åŠåˆè³‡æ ¼è² å'µæœ€ä½Žè¦å®šï¼Œç¶"åŒæ¨£çš"æ ¡æº-後æ-¼2020至2021å¹´é©ç"¨æ-¼é›†åœ˜ã€'é©ç"¨æ-¼2022å¹´çš"指示性çš"å¤-部自有資é‡'åŠåˆè³‡æ ¼ è² å'µæœ€ä½Žè¦å®šé 期ç'ºä¸‹åˆ-çš"最高者︰
- 集團綜åˆé¢¨éšªåŠ 權資ç"¢çš"18%ï¹"
- 集團綜åˆæ§"桿風險é¡çš"6.75%ï¹"åŠ
- 與其ä»-集團實é«"æˆ-è½"下集團有é-œçš"所有整é«"å¸æ"¶è™§æ能力è¦å®šåŠå…¶ä»- 資本è¦å®šçš"總å'Œã€'
æ ¹æ"šè‹±å€«éŠ€è¡Œæ-¼2020年作出çš"審è°ï¼Œè©²ç‰æŒ‡ç¤ºæ€§è¦å®šä»å¾…è‹±å€«éŠ€è¡Œæ ¹æ"š 自有資é‡'åŠåˆè³‡æ ¼è² å'µæœ€ä½Žè¦å®šé‡æ-°è¼ƒæº-,作ç'ºè¨å®š2021å¹´çš"è¦å®šçš"一 部分ã€'
æˆ'å€'有é-œè³‡æœ¬ç®¡ç†æ-¹é‡çš"詳情,載æ-¼ 《 2020å¹´ä¸æœŸæ¥ç¸¾å ±å'Šã€‹ç¬¬ 77é 「資本風險 管ç†ã€ã€'
解決æ-¹æ¡ˆé›†åœ˜ | 解決æ-¹æ¡ˆå¯¦é«" | é‡å¤§å¯¦é«"ï¼è½"下集團 | |||||
HSBC UK Holdings Limited | |||||||
æ洲解決æ-¹æ¡ˆé›†åœ˜ | æ»™è±æŽ§è'¡æœ‰é™å…¬å¸ | 英國滙è±éŠ€è¡Œæœ‰é™å…¬å¸ | |||||
HSBC UK Bank plc | |||||||
æ³•åœ‹æ»™è± | |||||||
亞洲解決æ-¹æ¡ˆé›†åœ˜ | HSBC Asia Holdings Limited | 香港上海滙è±éŠ€è¡Œæœ‰é™å…¬å¸ | |||||
æ'ç"ŸéŠ€è¡Œæœ‰é™å…¬å¸ | |||||||
美國解決æ-¹æ¡ˆé›†åœ˜ | åŒ-美滙è±æŽ§è'¡æœ‰é™å…¬å¸ | ä¸é©ç"¨ |
下表æ¦'述集團三個解決æ-¹æ¡ˆé›†åœ˜ä¹‹é-œéµæŒ‡æ¨™ã€'
表11.i︰æ洲解決æ-¹æ¡ˆé›†åœ˜ä¹‹é-œéµæŒ‡æ¨™Â¹ï¼ˆã€ŒKM2ã€ï¼‰
æ-¼ä¸‹åˆ-æ-¥æœŸ | |||||||
2020å¹´ | 2020å¹´ | 2019å¹´ | 2019å¹´ | 2019å¹´ | |||
6月30æ-¥ | 3月31æ-¥ | 12月31æ-¥ | 9月30æ-¥ | 6月30æ-¥ | |||
1 | å¯æ供之整é«"å¸æ"¶è™§æ能力(åå""美元) | 94.3 | 98.5 | 94.6 | 95.5 | 97.3 | |
1a | å¯æ供之整é«"å¸æ"¶è™§æ能力(按全é¢å¯¦æ-½ä¹‹é 期信貸æ失會計模型計ç®-)(åå""美元) | 94.2 | 98.4 | 94.4 | 95.3 | 97.1 | |
2 | æ-¼è§£æ±ºæ-¹æ¡ˆé›†åœ˜å±¤é¢ä¹‹é¢¨éšªåŠ 權資ç"¢ç¸½å€¼ï¼ˆåå""美元) | 295.7 | 299.6 | 297.4 | 316.8 | 321.1 | |
3 | æ•´é«"å¸æ"¶è™§æ能力ä½"é¢¨éšªåŠ æ¬Šè³‡ç"¢ä¹‹ç™¾åˆ†æ¯"(第一行╱第二行)(%) | 31.9 | 32.9 | 31.8 | 30.1 | 30.3 | |
3a | æ•´é«"å¸æ"¶è™§æ能力(按全é¢å¯¦æ-½ä¹‹é 期信貸æ失會計模型計ç®-)ä½"é¢¨éšªåŠ æ¬Šè³‡ç"¢ï¼ˆæŒ‰å…¨é¢å¯¦æ-½ä¹‹é 期信貸 | 31.9 | 32.8 | 31.8 | 30.1 | 30.2 | |
æ失會計模型計ç®-)之百分æ¯" (%) | |||||||
4 | æ-¼è§£æ±ºæ-¹æ¡ˆé›†åœ˜å±¤é¢ä¹‹æ§"桿風險承æ""計é‡ï¼ˆåå""美元) | 1,166 | 1,163 | 1,167 | 1,133 | 1,176 | |
5 | æ•´é«"å¸æ"¶è™§æ能力ä½"æ§"桿風險承æ""計é‡ä¹‹ç™¾åˆ†æ¯"(第一行╱第四行)(%) | 8.1 | 8.5 | 8.1 | 8.4 | 8.3 | |
5a | æ•´é«"å¸æ"¶è™§æ能力(按全é¢å¯¦æ-½ä¹‹é 期信貸æ失會計模型計ç®-)ä½"æ§"桿風險承æ""計é‡ï¼ˆæŒ‰å…¨é¢å¯¦æ-½ä¹‹é 期 | ||||||
信貸æ失會計模型計ç®-)之百分æ¯" (%) | 8.1 | 8.5 | 8.1 | 8.4 | 8.3 | ||
6a | é‡'èžç©©å®šç†äº‹æœƒã€Šæ•´é«"å¸æ"¶è™§æ能力細則清å-®ã€‹ç¬¬11節å€'數第三段所載之從屬è±å…是å¦é©ç"¨ï¼Ÿ | å¦ | å¦ | å¦ | å¦ | å¦ | |
6b | é‡'èžç©©å®šç†äº‹æœƒã€Šæ•´é«"å¸æ"¶è™§æ能力細則清å-®ã€‹ç¬¬11節å€'數第二段所載之從屬è±å…是å¦é©ç"¨ï¼Ÿ | å¦ | å¦ | å¦ | å¦ | å¦ | |
6c | 倘有上é™çš"從屬è±å…é©ç"¨ï¼Œå‰‡ç'ºèˆ‡æ‰£é™¤è² å'µå¾ŒåŠç¢ºèªç'ºèˆ‡å¤-部整é«"å¸æ"¶è™§æ能力地ä½ç›¸åŒä¹‹å·²ç™¼è¡Œèžè³‡ | ||||||
é¡ï¼Œé™¤ä»¥ç"¡ä¸Šé™æ™'æ‰£é™¤è² å'µå¾ŒåŠç¢ºèªç'ºèˆ‡å¤-部整é«"å¸æ"¶è™§æ能力地ä½ç›¸åŒä¹‹å·²ç™¼è¡Œèžè³‡é¡ (%) | ä¸é©ç"¨ | ä¸é©ç"¨ | ä¸é©ç"¨ | ä¸é©ç"¨ | ä¸é©ç"¨ | ||
é™"註載æ-¼åœ-表底部ã€'
13æ»™è±æŽ§è'¡æœ‰é™å…¬å¸2020年第二å£ç¬¬ä¸‰æ"¯æŸ±è³‡æ-™æŠ«éœ²
表11.ii︰亞洲解決æ-¹æ¡ˆé›†åœ˜ä¹‹é-œéµæŒ‡æ¨™Â²ï¼ˆã€ŒKM2ã€ï¼‰
æ-¼ä¸‹åˆ-æ-¥æœŸ | |||||||
2020å¹´ | 2020å¹´ | 2019å¹´ | 2019å¹´ | 2019å¹´ | |||
6月30æ-¥ | 3月31æ-¥ | 12月31æ-¥ | 9月30æ-¥ | 6月30æ-¥ | |||
1 | å¯æ供之整é«"å¸æ"¶è™§æ能力(åå""美元) | 99.8 | 96.0 | 98.8 | 97.2 | 97.0 | |
1a | å¯æ供之整é«"å¸æ"¶è™§æ能力(按全é¢å¯¦æ-½ä¹‹é 期信貸æ失會計模型計ç®-)(åå""美元) | 99.8 | 96.0 | 98.8 | 97.2 | 97.0 | |
2 | æ-¼è§£æ±ºæ-¹æ¡ˆé›†åœ˜å±¤é¢ä¹‹é¢¨éšªåŠ 權資ç"¢ç¸½å€¼ï¼ˆåå""美元) | 379.7 | 374.8 | 366.1 | 370.6 | 371.1 | |
3 | æ•´é«"å¸æ"¶è™§æ能力ä½"é¢¨éšªåŠ æ¬Šè³‡ç"¢ä¹‹ç™¾åˆ†æ¯"(第一行╱第二行)(%) | 26.3 | 25.6 | 27.0 | 26.2 | 26.1 | |
3a | æ•´é«"å¸æ"¶è™§æ能力(按全é¢å¯¦æ-½ä¹‹é 期信貸æ失會計模型計ç®-)ä½"é¢¨éšªåŠ æ¬Šè³‡ç"¢ï¼ˆæŒ‰å…¨é¢å¯¦æ-½ä¹‹é 期信貸 | 26.3 | 25.6 | 27.0 | 26.2 | 26.1 | |
æ失會計模型計ç®-)之百分æ¯" (%) | |||||||
4 | æ-¼è§£æ±ºæ-¹æ¡ˆé›†åœ˜å±¤é¢ä¹‹æ§"桿風險承æ""計é‡ï¼ˆåå""美元) | 1,092 | 1,055 | 1,036 | 1,025 | 1,041 | |
5 | æ•´é«"å¸æ"¶è™§æ能力ä½"æ§"桿風險承æ""計é‡ä¹‹ç™¾åˆ†æ¯"(第一行╱第四行)(%) | 9.1 | 9.1 | 9.5 | 9.5 | 9.3 | |
5a | æ•´é«"å¸æ"¶è™§æ能力(按全é¢å¯¦æ-½ä¹‹é 期信貸æ失會計模型計ç®-)ä½"æ§"桿風險承æ""計é‡ï¼ˆæŒ‰å…¨é¢å¯¦æ-½ä¹‹é 期 | ||||||
信貸æ失會計模型計ç®-)之百分æ¯" (%) | 9.1 | 9.1 | 9.5 | 9.5 | 9.3 | ||
6a | é‡'èžç©©å®šç†äº‹æœƒã€Šæ•´é«"å¸æ"¶è™§æ能力細則清å-®ã€‹ç¬¬11節å€'數第三段所載之從屬è±å…是å¦é©ç"¨ï¼Ÿ | å¦ | å¦ | å¦ | å¦ | å¦ | |
6b | é‡'èžç©©å®šç†äº‹æœƒã€Šæ•´é«"å¸æ"¶è™§æ能力細則清å-®ã€‹ç¬¬11節å€'數第二段所載之從屬è±å…是å¦é©ç"¨ï¼Ÿ | å¦ | å¦ | å¦ | å¦ | å¦ | |
6c | 倘有上é™çš"從屬è±å…é©ç"¨ï¼Œå‰‡ç'ºèˆ‡æ‰£é™¤è² å'µå¾ŒåŠç¢ºèªç'ºèˆ‡å¤-部整é«"å¸æ"¶è™§æ能力地ä½ç›¸åŒä¹‹å·²ç™¼è¡Œèžè³‡ | ||||||
é¡ï¼Œé™¤ä»¥ç"¡ä¸Šé™æ™'æ‰£é™¤è² å'µå¾ŒåŠç¢ºèªç'ºèˆ‡å¤-部整é«"å¸æ"¶è™§æ能力地ä½ç›¸åŒä¹‹å·²ç™¼è¡Œèžè³‡é¡ (%) | ä¸é©ç"¨ | ä¸é©ç"¨ | ä¸é©ç"¨ | ä¸é©ç"¨ | ä¸é©ç"¨ |
é™"註載æ-¼åœ-表底部ã€'
表11.iii︰美國解決æ-¹æ¡ˆé›†åœ˜ä¹‹é-œéµæŒ‡æ¨™Â³ï¼ˆã€ŒKM2ã€ï¼‰
æ-¼ä¸‹åˆ-æ-¥æœŸ | |||||||
2020å¹´ | 2020å¹´ | 2019å¹´ | 2019å¹´ | 2019å¹´ | |||
6月30æ-¥ | 3月31æ-¥ | 12月31æ-¥ | 9月30æ-¥ | 6月30æ-¥ | |||
1 | å¯æ供之整é«"å¸æ"¶è™§æ能力(åå""美元) | 30.4 | 30.5 | 29.8 | 30.2 | 31.7 | |
1a | å¯æ供之整é«"å¸æ"¶è™§æ能力(按全é¢å¯¦æ-½ä¹‹é 期信貸æ失會計模型計ç®-)(åå""美元) | 30.3 | 30.4 | ä¸é©ç"¨ | ä¸é©ç"¨ | ä¸é©ç"¨ | |
2 | æ-¼è§£æ±ºæ-¹æ¡ˆé›†åœ˜å±¤é¢ä¹‹é¢¨éšªåŠ 權資ç"¢ç¸½å€¼ï¼ˆç™¾è¬ç¾Žå…ƒï¼‰ | 127.2 | 140.4 | 128.7 | 139.0 | 140.8 | |
3 | æ•´é«"å¸æ"¶è™§æ能力ä½"é¢¨éšªåŠ æ¬Šè³‡ç"¢ä¹‹ç™¾åˆ†æ¯"(第一行╱第二行)(%) | 23.9 | 21.7 | 23.2 | 21.7 | 22.5 | |
3a | æ•´é«"å¸æ"¶è™§æ能力(按全é¢å¯¦æ-½ä¹‹é 期信貸æ失會計模型計ç®-)ä½"é¢¨éšªåŠ æ¬Šè³‡ç"¢ï¼ˆæŒ‰å…¨é¢å¯¦æ-½ä¹‹é 期信貸 | 23.8 | 21.7 | ä¸é©ç"¨ | ä¸é©ç"¨ | ä¸é©ç"¨ | |
æ失會計模型計ç®-)之百分æ¯" (%) | |||||||
4 | æ-¼è§£æ±ºæ-¹æ¡ˆé›†åœ˜å±¤é¢ä¹‹æ§"桿風險承æ""計é‡ï¼ˆåå""美元) | 306 | 367 | 332 | 373 | 363 | |
5 | æ•´é«"å¸æ"¶è™§æ能力ä½"æ§"桿風險承æ""計é‡ä¹‹ç™¾åˆ†æ¯"(第一行╱第四行)(%) | 9.9 | 8.3 | 9.0 | 8.1 | 8.8 | |
5a | æ•´é«"å¸æ"¶è™§æ能力(按全é¢å¯¦æ-½ä¹‹é 期信貸æ失會計模型計ç®-)ä½"æ§"桿風險承æ""計é‡ï¼ˆæŒ‰å…¨é¢å¯¦æ-½ä¹‹é 期 | ||||||
信貸æ失會計模型計ç®-)之百分æ¯" (%) | ä¸é©ç"¨ | ä¸é©ç"¨ | ä¸é©ç"¨ | ä¸é©ç"¨ | ä¸é©ç"¨ | ||
6a | é‡'èžç©©å®šç†äº‹æœƒã€Šæ•´é«"å¸æ"¶è™§æ能力細則清å-®ã€‹ç¬¬11節å€'數第三段所載之從屬è±å…是å¦é©ç"¨ï¼Ÿ | ||||||
å¦ | å¦ | å¦ | å¦ | å¦ | |||
6b | é‡'èžç©©å®šç†äº‹æœƒã€Šæ•´é«"å¸æ"¶è™§æ能力細則清å-®ã€‹ç¬¬11節å€'數第二段所載之從屬è±å…是å¦é©ç"¨ï¼Ÿ | ||||||
å¦ | å¦ | å¦ | å¦ | å¦ | |||
6c | 倘有上é™çš"從屬è±å…é©ç"¨ï¼Œå‰‡ç'ºèˆ‡æ‰£é™¤è² å'µå¾ŒåŠç¢ºèªç'ºèˆ‡å¤-部整é«"å¸æ"¶è™§æ能力地ä½ç›¸åŒä¹‹å·²ç™¼è¡Œèžè³‡ | ||||||
é¡ï¼Œé™¤ä»¥ç"¡ä¸Šé™æ™'æ‰£é™¤è² å'µå¾ŒåŠç¢ºèªç'ºèˆ‡å¤-部整é«"å¸æ"¶è™§æ能力地ä½ç›¸åŒä¹‹å·²ç™¼è¡Œèžè³‡é¡ (%) | ä¸é©ç"¨ | ä¸é©ç"¨ | ä¸é©ç"¨ | ä¸é©ç"¨ | ä¸é©ç"¨ | ||
- æ洲解決æ-¹æ¡ˆé›†åœ˜çš"å ±å'Šæ ¹æ"šç¶"ä¿®è¨'之《資本è¦å®šè¦ä¾‹ã€‹ï¼ˆè³‡æœ¬è¦ä¾‹2)之é©ç"¨æ¢æ-‡ç·¨è£½ã€'除å¦æœ‰èªªæ˜Žå¤-,所有數å-å‡æŽ¡ç"¨ã€Šè³‡æœ¬è¦å®šè¦ä¾‹ã€‹ç¬¬473aæ¢æ‰€è¿° 之IFRS 9æ盟監管è¦å®šéŽæ¸¡å®‰æŽ'計ç®-ã€'
- 亞洲解決æ-¹æ¡ˆé›†åœ˜çš"å ±å'Šéµå¾ªé¦™æ¸¯é‡'èžç®¡ç†å±€ï¼ˆã€Œé¦™æ¸¯é‡'管局ã€ï¼‰çš"監管è¦å®šã€'IFRS 9å·²ç¶"實æ-½ï¼Œä½†æœªæœ‰æŽ¡ç"¨ç›£ç®¡è¦å®šéŽæ¸¡å®‰æŽ'ã€'
- 美國解決æ-¹æ¡ˆé›†åœ˜çš"å ±å'Šæ ¹æ"šç•¶åœ°ç›£ç®¡è¦å®šç·¨è£½ã€'å°æ‡‰ç¾è¡Œé 期信貸æ失çš"美國會計æº-則æ-¼2020å¹´ç"Ÿæ•ˆã€'ç'ºæ‡‰å°æ-°å† ç-…æ¯'ç-«æƒ…,è¯é'¦éŠ€è¡Œç›£ç®¡æ©Ÿæ§‹æ-¼2020å¹´3月31æ-¥ç™¼å‡ºè‡¨æ™'最çµ'è¦ä¾‹ï¼Œæä¾›é¸é …以æ-¼äº"年期內éŽæ¸¡æ-°ç¾è¡Œé 期信貸æ失會計æº-則çš"監管è¦å®šè³‡æœ¬å½±éŸ¿ã€'åŒ-美滙è±æŽ§è'¡æœ‰é™å…¬å¸å·²æŽ¡ç´æ¤é¸é …ã€'æ§"æ¡¿ 風險承æ""與æ¯"率乃按美國補充æ§"æ¡¿æ¯"率è¦ä¾‹è¨ˆç®-ã€'æ-¼2020å¹´5月15æ-¥ï¼Œç'ºæ‡‰å°æ-°å† ç-…æ¯'ç-«æƒ…æŒçºŒçš"ç¶"濟影響,美國çš"機構亦發出ä¸æœŸçš"最çµ'è¦å‰‡ï¼Œå…許美國 çš"銀行從補充æ§"æ¡¿æ¯"率çš"分æ¯ä¸æš«æ™'å‰"除資ç"¢è² å'µè¡¨å…§çš"美國國庫è‰åˆ¸åŠåœ¨è¯é'¦å"²å'™å±€æŒæœ‰çš"å˜æ¬¾ï¼Œç›´è‡³2021å¹´3月31æ-¥ç'ºæ¢ã€'
æ»™è±æŽ§è'¡æœ‰é™å…¬å¸2020年第二å£ç¬¬ä¸‰æ"¯æŸ±è³‡æ-™æŠ«éœ² 14
æ-¼2020å¹´6月30æ-¥çš"第三æ"¯æŸ±è³‡æ-™æŠ«éœ²
ç"±æ-¼è‹±å€«éŠ€è¡Œçš"æž¶æ§‹åŒ…æ‹¬æ ¹æ"šé›†åœ˜ç¶œåˆç‹€æ³åˆ¶è¨'çš"è¦å®šï¼Œæˆ'å€'æ-¼ä¸‹è¡¨è¼‰åˆ-綜åˆé›†åœ˜åŠè§£æ±ºæ-¹æ¡ˆé›†åœ˜çš"數æ"šã€'集團普通è'¡æ¬Šä¸€ç´šèˆ‡è§£æ±ºæ-¹æ¡ˆé›†åœ˜æ™®é€šè'¡ 權一級總å'Œä¹‹å·®ç•°ä¹ƒæºæ-¼è§£æ±ºæ-¹æ¡ˆé›†åœ˜ä»¥å¤-çš"實é«"以åŠç›£ç®¡æž¶æ§‹çš"差異ã€'
表12:整é«"å¸æ"¶è™§æ能力之çµ"æˆï¼ˆã€ŒTLAC1ã€ï¼‰
集團1 |
æ•´é«"å¸æ"¶è™§æ能力之監管è¦å®šè³‡æœ¬å…ƒç´ åŠèª¿æ•´ï¼ˆåå""美元) | ||
調整å‰ä¹‹æ™®é€šè'¡æ¬Šä¸€ç´šè³‡æœ¬ | 128.4 | |
扣除多點進入解決æ-¹æ¡ˆé›†åœ˜èˆ‡å…¶ä»-集團實é«"之é-"çš"普通è'¡æ¬Šä¸€ç´šé¢¨éšª | - | |
1 | 普通è'¡æ¬Šä¸€ç´šè³‡æœ¬ï¼ˆã€ŒCET1ã€ï¼‰ | 128.4 |
2 | æ•´é«"å¸æ"¶è™§æ能力調整å‰ä¹‹é¡å¤-一級資本(「AT1ã€ï¼‰ | 24.0 |
4 | å…¶ä»-調整 | - |
5符åˆæ•´é«"å¸æ"¶è™§æèƒ½åŠ›æž¶æ§‹è³‡æ ¼ä¹‹AT1票æ"šï¼ˆç¬¬äºŒè¡Œæ¸›ç¬¬ä¸‰è¡Œæ¸›
第四行) | 24.0 | ||
6 | æ•´é«"å¸æ"¶è™§æ能力調整å‰ä¹‹äºŒç´šè³‡æœ¬ï¼ˆã€ŒT2ã€ï¼‰ | 24.8 | |
7 | 剩餘期é™è¶…éŽä¸€å¹´ä¹‹T2票æ"šä¹‹å·²æ"¤éŠ·éƒ¨åˆ† | 0.8 | |
8 | 從é™"屬公å¸ç™¼è¡Œäºˆç¬¬ä¸‰æ-¹ä¹‹ä¸ç¬¦åˆæ•´é«"å¸æ"¶è™§æèƒ½åŠ›è³‡æ ¼ä¹‹T2資本 | - | |
9 | å…¶ä»-調整 | 0.1 | |
10 | 符åˆæ•´é«"å¸æ"¶è™§æèƒ½åŠ›æž¶æ§‹è³‡æ ¼ä¹‹T2票æ"šï¼ˆç¬¬å…è¡ŒåŠ ç¬¬ä¸ƒè¡Œæ¸›ç¬¬å…«è¡Œ | 25.5 |
減第ä¹è¡Œï¼‰ | ||
11 | 來自監管è¦å®šè³‡æœ¬ä¹‹æ•´é«"å¸æ"¶è™§æ能力 | 177.9 |
æ•´é«"å¸æ"¶è™§æ能力之éžç›£ç®¡è¦å®šè³‡æœ¬å…ƒç´ (åå""美元)
12 | ç"±éŠ€è¡Œç›´æŽ¥ç™¼è¡Œä¸¦å¾žå±¬æ-¼æ‰£é™¤è² å'µä¹‹å¤-部整é«"å¸æ"¶è™§æ能力票æ"š | 77.5 | |
17 | 調整å‰ä¾†è‡ªéžç›£ç®¡è¦å®šè³‡æœ¬ç¥¨æ"šä¹‹æ•´é«"å¸æ"¶è™§æ能力 | 77.5 | |
æ•´é«"å¸æ"¶è™§æ能力之éžç›£ç®¡è¦å®šè³‡æœ¬å…ƒç´ :調整(åå""美元)
æ-¼2020å¹´6月30æ-¥
解決æ-¹æ¡ˆé›†åœ˜ | |||
ææ´² | 亞洲2 | 美國3 | 集團1 |
114.2 | 63.5 | 17.4 | 124.0 |
100.4 | - | - | |
13.8 | 63.5 | 17.4 | 124.0 |
23.5 | 5.9 | 2.2 | 24.4 |
6.7 | - | - | - |
16.8 | 5.9 | 2.2 | 24.4 |
25.3 | 7.7 | 5.8 | 23.8 |
0.7 | - | - | 0.6 |
- | 0.4 | - | - |
8.4 | - | 3.0 | 0.2 |
17.6 | 7.3 | 2.9 | 24.2 |
48.2 | 76.6 | 22.4 | 172.6 |
46.1 | 23.2 | 8.0 | 81.2 |
46.1 | 23.2 | 8.0 | 81.2 |
æ-¼2019å¹´12月31æ-¥
解決æ-¹æ¡ˆé›†åœ˜
ææ´² | 亞洲2 | 美國3 |
110.2 | 63.2 | 16.8 |
100.0 | - | - |
10.2 | 63.2 | 16.8 |
23.5 | 5.8 | 2.2 |
6.7 | - | - |
16.8 | 5.8 | 2.2 |
25.0 | 7.9 | 4.6 |
0.6 | - | - |
- | 0.4 | - |
8.1 | - | 1.8 |
17.5 | 7.5 | 2.8 |
44.5 | 76.5 | 21.8 |
50.1 | 22.3 | 8.0 |
50.1 | 22.3 | 8.0 |
18 | 扣除å‰ä¹‹æ•´é«"å¸æ"¶è™§æ能力 | 255.4 | 94.3 | 99.8 | 30.4 | 253.8 | 94.6 | 98.8 | 29.8 | ||
20 | 扣除自身其ä»-æ•´é«"å¸æ"¶è™§æèƒ½åŠ›è² å'µä¹‹æŠ•è³‡ | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | ||
22 | 扣除後之整é«"å¸æ"¶è™§æ能力(第18行減第19行減第20行減第21行) | 255.4 | 94.3 | 99.8 | 30.4 | 253.7 | 94.6 | 98.8 | 29.8 | ||
就整é«"å¸æ"¶è™§æèƒ½åŠ›ä¹‹é¢¨éšªåŠ æ¬Šè³‡ç"¢åŠæ§"桿風險承æ""計é‡ï¼ˆåå"" | |||||||||||
美元) | |||||||||||
23 | é¢¨éšªåŠ æ¬Šè³‡ç"¢ç¸½å€¼ | 854.6 | 295.7 | 379.7 | 127.2 | 843.4 | 297.4 | 366.1 | 128.7 | ||
24 | æ§"桿風險承æ""è¨ˆé‡ | 2,801.4 | 1,166.3 | 1,092.4 | 306.0 | 2,726.5 | 1,166.6 | 1,036.2 | 331.9 | ||
æ•´é«"å¸æ"¶è™§æ能力æ¯"率åŠç·©è¡ (%) |
25 | æ•´é«"å¸æ"¶è™§æ能力(ä½"é¢¨éšªåŠ æ¬Šè³‡ç"¢ä¹‹ç™¾åˆ†æ¯") | 29.9% | 31.9% | 26.3% | 23.9% | 30.1% | 31.8% | 27.0% | 23.2% |
26 | æ•´é«"å¸æ"¶è™§æ能力(ä½"æ§"桿風險承æ""之百分æ¯") | 9.1% | 8.1% | 9.1% | 9.9% | 9.3% | 8.1% | 9.5% | 9.0% |
27 | é"到解決æ-¹æ¡ˆé›†åœ˜æœ€ä½Žè³‡æœ¬åŠæ•´é«"å¸æ"¶è™§æ能力è¦å®šå¾Œä¹‹å¯ç"¨CET1 | 8.8% | 5.9% | 8.5% | 5.2% | ||||
(ä½"é¢¨éšªåŠ æ¬Šè³‡ç"¢ä¹‹ç™¾åˆ†æ¯")4 | ä¸é©ç"¨ | ä¸é©ç"¨ | ä¸é©ç"¨ | ä¸é©ç"¨ | |||||
28 | 機構特定緩è¡è¦å®šï¼ˆé˜²è·ç·©è¡è³‡æœ¬åŠ 逆å'¨æœŸç·©è¡è¦å®šåŠ 更高å¸æ"¶è™§æ | 4.7% | ä¸é©ç"¨ | ä¸é©ç"¨ | 2.5% | 5.1% | ä¸é©ç"¨ | ä¸é©ç"¨ | 2.5% |
能力è¦å®šï¼Œä»¥ä½"é¢¨éšªåŠ æ¬Šè³‡ç"¢ç™¾åˆ†æ¯"åˆ-示) | |||||||||
29 | -å…¶ä¸ï¼šé˜²è·ç·©è¡è³‡æœ¬è¦å®š | 2.5% | ä¸é©ç"¨ | ä¸é©ç"¨ | 2.5% | 2.5% | ä¸é©ç"¨ | ä¸é©ç"¨ | 2.5% |
30 | -å…¶ä¸ï¼šéŠ€è¡Œç‰¹å®šé€†å'¨æœŸç·©è¡è¦å®š | 0.2% | ä¸é©ç"¨ | ä¸é©ç"¨ | ä¸é©ç"¨ | 0.6% | ä¸é©ç"¨ | ä¸é©ç"¨ | ä¸é©ç"¨ |
31 | -å…¶ä¸ï¼šæ›´é«˜å¸æ"¶è™§æ(全çƒç³»çµ±æ€§é‡è¦éŠ€è¡Œï¼‰è¦æ±' | 2.0% | ä¸é©ç"¨ | ä¸é©ç"¨ | ä¸é©ç"¨ | 2.0% | ä¸é©ç"¨ | ä¸é©ç"¨ | ä¸é©ç"¨ |
- æ洲解決æ-¹æ¡ˆé›†åœ˜çš"å ±å'Šæ ¹æ"šç¶"資本è¦ä¾‹2ä¿®è¨'çš"《資本è¦å®šè¦ä¾‹ã€‹ä¹‹é©ç"¨æ¢æ-‡ç·¨è£½ã€'除å¦æœ‰èªªæ˜Žå¤-,所有數å-å‡æŽ¡ç"¨ã€Šè³‡æœ¬è¦å®šè¦ä¾‹ã€‹ç¬¬473aæ¢æ‰€è¿°ä¹‹ IFRS 9æ盟監管è¦å®šéŽæ¸¡å®‰æŽ'計ç®-ã€'
- 亞洲解決æ-¹æ¡ˆé›†åœ˜çš"å ±å'Šéµå¾ªé¦™æ¸¯é‡'èžç®¡ç†å±€çš"監管è¦å®šã€'IFRS 9å·²ç¶"實æ-½ï¼Œä½†æœªæœ‰æŽ¡ç"¨ç›£ç®¡è¦å®šéŽæ¸¡å®‰æŽ'ã€'
- 美國解決æ-¹æ¡ˆé›†åœ˜çš"å ±å'Šæ ¹æ"šç•¶åœ°ç›£ç®¡è¦å®šç·¨è£½ã€'å°æ‡‰ç¾è¡Œé 期信貸æ失çš"美國會計æº-則æ-¼2020å¹´ç"Ÿæ•ˆã€'ç'ºæ‡‰å°æ-°å† ç-…æ¯'ç-«æƒ…,è¯é'¦éŠ€è¡Œç›£ç®¡æ©Ÿæ§‹æ-¼2020å¹´3月31æ-¥ç™¼å‡ºè‡¨æ™'最çµ'è¦ä¾‹ï¼Œæä¾›é¸é …以æ-¼äº"年期內éŽæ¸¡æ-°ç¾è¡Œé 期信貸æ失會計æº-則çš"監管è¦å®šè³‡æœ¬å½±éŸ¿ã€'åŒ-美滙è±æŽ§è'¡æœ‰é™å…¬å¸å·²æŽ¡ç´æ¤é¸é …ã€'æ§"æ¡¿ 風險承æ""與æ¯"率乃按美國æ§"æ¡¿æ¯"率補充è¦ä¾‹è¨ˆç®-ã€'
- 就集團而言,最低資本è¦å®šå®šç¾©ç'ºå¯©æ…Žç›£ç®¡å±€è¨å®šçš"第一æ"¯æŸ±åŠç¬¬äºŒAæ"¯æŸ±è³‡æœ¬è¦å®šçš"總å'Œã€'最低è¦å®šæŒ‡æ™®é€šè'¡æ¬Šä¸€ç´šè³‡æœ¬é ˆé"到çš"總資本è¦å®šã€'
15æ»™è±æŽ§è'¡æœ‰é™å…¬å¸2020年第二å£ç¬¬ä¸‰æ"¯æŸ±è³‡æ-™æŠ«éœ²
法律實é«"層é¢çš"å'µæ¬Šäººå"ªå…ˆæ¬¡åº
下表å'ˆåˆ-æ-¼2020å¹´6月30æ-¥æœ‰é-œæ³•å¾‹å¯¦é«"å'µå‹™æž¶æ§‹ä¸å'µæ¬Šäººå"ªå…ˆæ¬¡åºçš"資 æ-™ã€'åˆ-表å'ˆåˆ-æ»™è±æŽ§è'¡æœ‰é™å…¬å¸ã€å…¶è§£æ±ºæ-¹æ¡ˆå¯¦é«"以åŠå…¶é‡å¤§è½"下集團 實é«"çš"å'µæ¬Šäººå"ªå…ˆæ¬¡åºï¼Œä¸¦æŠ«éœ²å義價值ã€'
集團ã€äºžæ´²åŠç¾Žåœ‹è§£æ±ºæ-¹æ¡ˆé›†åœ˜è³‡æœ¬ç¥¨æ"šæŠ«éœ²è³‡æ-™çš"主è¦ç‰¹é»žï¼Œè¼‰æ-¼æˆ'å€'çš"網站:
https://www.hsbc.com/investors/fixed-income-investors/regulatory-capital-securitiesã€'
æ洲解決æ-¹æ¡ˆé›†åœ˜
æ洲解決æ-¹æ¡ˆé›†åœ˜åŒ…括滙è±æŽ§è'¡æœ‰é™å…¬å¸ã€æŒ‡å®šçš"解決æ-¹æ¡ˆå¯¦é«"連åŒå…¶ é‡å¤§ç‡Ÿé‹å…¬å¸-å³è‹±åœ‹æ»™è±éŠ€è¡Œæœ‰é™å…¬å¸åŠå…¶é™"屬公å¸ï¼Œä»¥åŠHSBCUK Bank plcåŠå…¶é™"屬公å¸ã€'下表å'ˆåˆ-有é-œæ»™è±æŽ§è'¡æœ‰é™å…¬å¸ã€è‹±åœ‹æ»™è±éŠ€è¡Œ 有é™å…¬å¸åŠHSBC UK Bank plcå'µæ¬Šäººå"ªå…ˆæ¬¡åºçš"資æ-™ã€'
表13:滙è±æŽ§è'¡æœ‰é™å…¬å¸ä¹‹å'µæ¬Šäººå"ªå…ˆæ¬¡åºï¼ˆã€ŒTLAC3ã€ï¼‰
å'µæ¬Šäººå"ªå…ˆæ¬¡åºï¼ˆç™¾è¬ç¾Žå…ƒï¼‰ | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1至4 | |||||||||
註釋 | (最次級) | (最å"ªå…ˆï¼‰ | 之總å'Œ | ||||||||||
å"ªå…ˆç¥¨æ"š | |||||||||||||
å"ªå…ˆè'¡åŠ | åŠå…¶ä»- | ||||||||||||
1 | å'µæ¬Šäººå"ªå…ˆæ¬¡åºä¹‹æè¿° | 普通è'¡1 | AT1票æ"š | 後å"Ÿç¥¨æ"š | åŒç´šè² å'µ | ||||||||
2 | æ‰£é™¤æ¸›ä½Žä¿¡è²¸é¢¨éšªé …ç›®å¾Œä¹‹è³‡æœ¬åŠè² å'µç¸½é¡ | 10,346 | 21,993 | 20,553 | 81,527 | 134,419 | |||||||
3 | -第二行ä¸çš"æ‰£é™¤è² å'µ | 2 | - | - | - | 6,870 | 6,870 | ||||||
4 | 資本åŠè² å'µç¸½é¡æ¸›æ‰£é™¤è² å'µï¼ˆç¬¬äºŒè¡Œæ¸›ç¬¬ä¸‰è¡Œï¼‰ | 10,346 | 21,993 | 20,553 | 74,657 | 127,549 | |||||||
5 | -第四行ä¸å¯èƒ½åˆè³‡æ ¼ä½œç'ºæ•´é«"å¸æ"¶è™§æ能力çš"é‡'é¡ | 10,346 | 21,993 | 20,553 | 73,406 | 126,298 | |||||||
6 | -第äº"è¡Œä¸å‰©é¤˜æœŸé™ä¸€å¹´æˆ-以上但ä¸è¶³å…©å¹´çš"é‡'é¡ | - | - | - | 12,555 | 12,555 | |||||||
7 | -第äº"è¡Œä¸å‰©é¤˜æœŸé™å…©å¹´æˆ-以上但ä¸è¶³äº"å¹´çš"é‡'é¡ | - | - | 3,683 | 24,252 | 27,935 | |||||||
8 | -第äº"è¡Œä¸å‰©é¤˜æœŸé™äº"å¹´æˆ-以上但ä¸è¶³åå¹´çš"é‡'é¡ | - | - | 5,725 | 32,349 | 38,074 | |||||||
9 | -第äº"è¡Œä¸å‰©é¤˜æœŸé™åå¹´æˆ-以上çš"é‡'é¡ï¼Œå"¯ä¸åŒ…括永久è‰åˆ¸ | - | - | 10,245 | 4,250 | 14,495 | |||||||
10 | -第äº"è¡Œä¸çš"永久è‰åˆ¸ | 10,346 | 21,993 | 900 | - | 33,239 | |||||||
- ä¸åŒ…括普通è'¡è'¡æ±æ‡‰ä½"è'¡ä»½æº¢åƒ¹åŠå"²å'™çš"價值ã€'
- æ‰£é™¤è² å'µæ-¼è³‡æœ¬è¦ä¾‹2第72a(2)æ¢ç•Œå®šã€'餘é¡ä¸»è¦æŒ‡ä¸€å¹´å…§åˆ°æœŸçš"æ•´é«"å¸æ"¶è™§æ能力åˆè³‡æ ¼è² å'µå'Œæœå‹™å…¬å¸æ"¤åˆ†çš"æ‡‰è¨ˆæ¬¾é …ã€'
表14:HSBC UK Bank plc之å'µæ¬Šäººå"ªå…ˆæ¬¡åºï¼ˆã€ŒTLAC2ã€ï¼‰
å'µæ¬Šäººå"ªå…ˆæ¬¡åºï¼ˆç™¾è¬ç¾Žå…ƒï¼‰ | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1至4 | ||||||
註釋 | (最次級) | (最å"ªå…ˆï¼‰ | 之總å'Œ | |||||||
1 | 解決æ-¹æ¡ˆå¯¦é«"是å¦ç'ºå'µæ¬Šäººâ•±æŠ•è³‡è€…? | 1 | å¦ | å¦ | å¦ | å¦ | ||||
å"ªå…ˆ | ||||||||||
2 | å'µæ¬Šäººå"ªå…ˆæ¬¡åºä¹‹æè¿° | 普通è'¡2 | AT1票æ"š | 後å"Ÿè²¸æ¬¾ | 後å"Ÿè²¸æ¬¾ | |||||
3 | æ‰£é™¤æ¸›ä½Žä¿¡è²¸é¢¨éšªé …ç›®å¾Œä¹‹è³‡æœ¬åŠè² å'µç¸½é¡ | - | 2,707 | 3,676 | 8,241 | 14,624 | ||||
4 | -第三行ä¸çš"æ‰£é™¤è² å'µ | - | - | - | - | - | ||||
5 | 資本åŠè² å'µç¸½é¡æ¸›æ‰£é™¤è² å'µï¼ˆç¬¬ä¸‰è¡Œæ¸›ç¬¬å››è¡Œï¼‰ | - | 2,707 | 3,676 | 8,241 | 14,624 | ||||
6 | -第äº"è¡Œä¸åˆè³‡æ ¼ä½œç'ºæ•´é«"å¸æ"¶è™§æ能力çš"é‡'é¡ | - | 2,707 | 3,676 | 8,241 | 14,624 | ||||
7 | -第å…è¡Œä¸å‰©é¤˜æœŸé™ä¸€å¹´æˆ-以上但ä¸è¶³å…©å¹´çš"é‡'é¡ | - | - | - | - | - | ||||
8 | -第å…è¡Œä¸å‰©é¤˜æœŸé™å…©å¹´æˆ-以上但ä¸è¶³äº"å¹´çš"é‡'é¡ | - | - | - | - | - | ||||
9 | -第å…è¡Œä¸å‰©é¤˜æœŸé™äº"å¹´æˆ-以上但ä¸è¶³åå¹´çš"é‡'é¡ | - | - | 1,641 | 8,241 | 9,882 | ||||
10 | -第å…è¡Œä¸å‰©é¤˜æœŸé™åå¹´æˆ-以上çš"é‡'é¡ï¼Œå"¯ä¸åŒ…括永久è‰åˆ¸ | - | - | 2,035 | - | 2,035 | ||||
11 | -第å…è¡Œä¸çš"永久è‰åˆ¸ | - | 2,707 | - | - | 2,707 | ||||
- 該實é«"çš"資本åŠæ•´é«"å¸æ"¶è™§æ能力ç"±HSBC UK Holdings Limitedæ"有ã€'
- 普通è'¡é¢å€¼ç'º50,002英鎊ã€'æ¤é‡'é¡ä¸åŒ…括普通è'¡è'¡æ±æ‡‰ä½"è'¡ä»½æº¢åƒ¹åŠå"²å'™çš"價值ã€'
æ»™è±æŽ§è'¡æœ‰é™å…¬å¸2020年第二å£ç¬¬ä¸‰æ"¯æŸ±è³‡æ-™æŠ«éœ² 16
æ-¼2020å¹´6月30æ-¥çš"第三æ"¯æŸ±è³‡æ-™æŠ«éœ²
表15:英國滙è±éŠ€è¡Œæœ‰é™å…¬å¸ä¹‹å'µæ¬Šäººå"ªå…ˆæ¬¡åºï¼ˆã€ŒTLAC2ã€ï¼‰
å'µæ¬Šäººå"ªå…ˆæ¬¡åºï¼ˆç™¾è¬ç¾Žå…ƒï¼‰ | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
1至4 | ||||||||||||
註釋 | (最次級) | (最å"ªå…ˆï¼‰ | 之總å'Œ | |||||||||
1 | 解決æ-¹æ¡ˆå¯¦é«"是å¦ç'ºå'µæ¬Šäººâ•±æŠ•è³‡è€…? | 1 | å¦ | å¦ | å¦ | å¦ | ||||||
Third Dollar | ||||||||||||
å"ªå…ˆè'¡åŠ | ç"¡å®šæœŸ | 後å"Ÿç¥¨æ"šåŠ | ||||||||||
2 | å'µæ¬Šäººå"ªå…ˆæ¬¡åºä¹‹æè¿° | 普通è'¡2 | AT1票æ"š | 主資本票æ"š | 後å"Ÿè²¸æ¬¾ | |||||||
3 | æ‰£é™¤æ¸›ä½Žä¿¡è²¸é¢¨éšªé …ç›®å¾Œä¹‹è³‡æœ¬åŠè² å'µç¸½é¡ | 983 | 5,069 | 1,550 | 17,723 | 25,325 | ||||||
4 | -第三行ä¸çš"æ‰£é™¤è² å'µ | - | - | - | 450 | 450 | ||||||
5 | 資本åŠè² å'µç¸½é¡æ¸›æ‰£é™¤è² å'µï¼ˆç¬¬ä¸‰è¡Œæ¸›ç¬¬å››è¡Œï¼‰ | 983 | 5,069 | 1,550 | 17,273 | 24,875 | ||||||
6 | -第äº"è¡Œä¸åˆè³‡æ ¼ä½œç'ºæ•´é«"å¸æ"¶è™§æ能力çš"é‡'é¡ | 983 | 5,069 | 1,550 | 17,273 | 24,875 | ||||||
7 | -第å…è¡Œä¸å‰©é¤˜æœŸé™ä¸€å¹´æˆ-以上但ä¸è¶³å…©å¹´çš"é‡'é¡ | - | - | - | 750 | 750 | ||||||
8 | -第å…è¡Œä¸å‰©é¤˜æœŸé™å…©å¹´æˆ-以上但ä¸è¶³äº"å¹´çš"é‡'é¡ | - | - | - | 10,523 | 10,523 | ||||||
9 | -第å…è¡Œä¸å‰©é¤˜æœŸé™äº"å¹´æˆ-以上但ä¸è¶³åå¹´çš"é‡'é¡ | - | - | - | 3,072 | 3,072 | ||||||
10 | -第å…è¡Œä¸å‰©é¤˜æœŸé™åå¹´æˆ-以上çš"é‡'é¡ï¼Œå"¯ä¸åŒ…括永久è‰åˆ¸ | - | - | - | 2,065 | 2,065 | ||||||
11 | -第å…è¡Œä¸çš"永久è‰åˆ¸ | 983 | 5,069 | 1,550 | 863 | 8,465 | ||||||
- 該實é«"çš"普通è'¡ç"±HSBC UK Holdings Limitedæ"有ã€'å…¶ä»-票æ"šç"±HSBC UK Holdings Limitedæˆ-第三æ-¹æ"有ã€'
- ä¸åŒ…括普通è'¡è'¡æ±æ‡‰ä½"è'¡ä»½æº¢åƒ¹åŠå"²å'™çš"價值ã€'
- ä¸åŒ…括一年內到期çš"æ•´é«"å¸æ"¶è™§æ能力åˆè³‡æ ¼è² å'µçš"è² å'µçµæ¬ ã€'
亞洲解決æ-¹æ¡ˆé›†åœ˜ | Ltdç'ºæŒ‡å®šè§£æ±ºæ-¹æ¡ˆå¯¦é«"ã€'下表å'ˆåˆ-有é-œHSBC Asia Holdings Limitedå'µæ¬Š | ||||||||||||
亞洲解決æ-¹æ¡ˆé›†åœ˜åŒ…括HSBC Asia Holdings Ltdã€é¦™æ¸¯ä¸Šæµ·æ»™è±éŠ€è¡Œæœ‰é™ | 人å"ªå…ˆæ¬¡åºçš"資æ-™ã€' | ||||||||||||
å…¬å¸ã€æ'ç"ŸéŠ€è¡Œæœ‰é™å…¬å¸åŠä¸Šè¿°å…¬å¸ä¹‹é™"屬公å¸ã€'HSBC Asia Holdings | |||||||||||||
表16:HSBC Asia Holdings Ltd之å'µæ¬Šäººå"ªå…ˆæ¬¡åºÂ¹ï¼ˆã€ŒTLAC3ã€ï¼‰ | |||||||||||||
å'µæ¬Šäººå"ªå…ˆæ¬¡åºï¼ˆç™¾è¬ç¾Žå…ƒï¼‰ | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
1至4 | |||||||||||||
(最次級) | (最å"ªå…ˆï¼‰ | 之總å'Œ | |||||||||||
å¸æ"¶è™§æ | |||||||||||||
1 | å'µæ¬Šäººå"ªå…ˆæ¬¡åºä¹‹æè¿° | 普通è'¡2 | AT1票æ"š | 二級票æ"š | 能力貸款 | ||||||||
2 | æ‰£é™¤æ¸›ä½Žä¿¡è²¸é¢¨éšªé …ç›®å¾Œä¹‹è³‡æœ¬åŠè² å'µç¸½é¡ | 56,587 | 5,700 | 1,780 | 21,173 | 85,240 | |||||||
3 | -第二行ä¸çš"æ‰£é™¤è² å'µ | - | - | - | - | - | |||||||
4 | 資本åŠè² å'µç¸½é¡æ¸›æ‰£é™¤è² å'µï¼ˆç¬¬äºŒè¡Œæ¸›ç¬¬ä¸‰è¡Œï¼‰ | 56,587 | 5,700 | 1,780 | 21,173 | 85,240 | |||||||
5 | -第四行ä¸å¯èƒ½åˆè³‡æ ¼ä½œç'ºæ•´é«"å¸æ"¶è™§æ能力çš"é‡'é¡ | 56,587 | 5,700 | 1,780 | 21,173 | 85,240 | |||||||
6 | -第äº"è¡Œä¸å‰©é¤˜æœŸé™ä¸€å¹´æˆ-以上但ä¸è¶³å…©å¹´çš"é‡'é¡ | - | - | - | 2,500 | 2,500 | |||||||
7 | -第äº"è¡Œä¸å‰©é¤˜æœŸé™å…©å¹´æˆ-以上但ä¸è¶³äº"å¹´çš"é‡'é¡ | - | - | - | 7,318 | 7,318 | |||||||
8 | -第äº"è¡Œä¸å‰©é¤˜æœŸé™äº"å¹´æˆ-以上但ä¸è¶³åå¹´çš"é‡'é¡ | - | - | - | 9,355 | 9,355 | |||||||
9 | -第äº"è¡Œä¸å‰©é¤˜æœŸé™åå¹´æˆ-以上çš"é‡'é¡ï¼Œå"¯ä¸åŒ…括永久è‰åˆ¸ | - | - | 1,780 | 2,000 | 3,780 | |||||||
10 | -第äº"è¡Œä¸çš"永久è‰åˆ¸ | 56,587 | 5,700 | - | - | 62,287 | |||||||
- 該實é«"çš"資本åŠæ•´é«"å¸æ"¶è™§æ能力ç"±æ»™è±æŽ§è'¡æœ‰é™å…¬å¸æŒæœ‰ã€'
- ä¸åŒ…括普通è'¡è'¡æ±æ‡‰ä½"è'¡ä»½æº¢åƒ¹åŠå"²å'™çš"價值ã€'
在亞洲解決æ-¹æ¡ˆé›†åœ˜å…§ï¼Œç²è˜åˆ¥çš"é‡å¤§è½"下集團實é«"ç'ºé¦™æ¸¯ä¸Šæµ·æ»™è± | è³‡æ ¼è² å'µæœ€ä½Žè¦å®šçš"æˆåˆ†ä»¥åŠå…¶æŒ‰æ³•å¾‹å¯¦é«"基礎çš"å"ªå…ˆæ¬¡åºã€' |
銀行有é™å…¬å¸å'Œæ'ç"ŸéŠ€è¡Œæœ‰é™å…¬å¸ã€'下表å'ˆåˆ-其已發行自有資é‡'åŠåˆ |
17æ»™è±æŽ§è'¡æœ‰é™å…¬å¸2020年第二å£ç¬¬ä¸‰æ"¯æŸ±è³‡æ-™æŠ«éœ²
表17:香港上海滙è±éŠ€è¡Œæœ‰é™å…¬å¸ä¹‹å'µæ¬Šäººå"ªå…ˆæ¬¡åºï¼ˆã€ŒTLAC2ã€ï¼‰
å'µæ¬Šäººå"ªå…ˆæ¬¡åºï¼ˆç™¾è¬ç¾Žå…ƒï¼‰ | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1至5 | ||||
(最次級) | (最å"ªå…ˆï¼‰ | 之總å'Œ | |||||||
1 | 解決æ-¹æ¡ˆå¯¦é«"是å¦ç'ºå'µæ¬Šäººâ•±æŠ•è³‡è€…? | 是 | 是 | å¦1 | 是 | 是 | |||
å¸æ"¶è™§æ | |||||||||
2 | å'µæ¬Šäººå"ªå…ˆæ¬¡åºä¹‹æè¿° | 普通è'¡2 | AT1票æ"š | 主資本票æ"š | 二級票æ"š | 能力貸款 | |||
3 | æ‰£é™¤æ¸›ä½Žä¿¡è²¸é¢¨éšªé …ç›®å¾Œä¹‹è³‡æœ¬åŠè² å'µç¸½é¡ | 22,236 | 5,700 | 400 | 1,780 | 21,173 | 51,289 | ||
4 | -第三行ä¸çš"æ‰£é™¤è² å'µ | - | - | - | - | - | - | ||
5 | 資本åŠè² å'µç¸½é¡æ¸›æ‰£é™¤è² å'µï¼ˆç¬¬ä¸‰è¡Œæ¸›ç¬¬å››è¡Œï¼‰ | 22,236 | 5,700 | 400 | 1,780 | 21,173 | 51,289 | ||
6 | -第äº"è¡Œä¸åˆè³‡æ ¼ä½œç'ºæ•´é«"å¸æ"¶è™§æ能力çš"é‡'é¡ | 22,236 | 5,700 | - | 1,780 | 21,173 | 50,889 | ||
7 | -第å…è¡Œä¸å‰©é¤˜æœŸé™ä¸€å¹´æˆ-以上但ä¸è¶³å…©å¹´çš"é‡'é¡ | - | - | - | - | 2,500 | 2,500 | ||
8 | -第å…è¡Œä¸å‰©é¤˜æœŸé™å…©å¹´æˆ-以上但ä¸è¶³äº"å¹´çš"é‡'é¡ | - | - | - | - | 7,318 | 7,318 | ||
9 | -第å…è¡Œä¸å‰©é¤˜æœŸé™äº"å¹´æˆ-以上但ä¸è¶³åå¹´çš"é‡'é¡ | - | - | - | - | 9,355 | 9,355 | ||
10 | -第å…è¡Œä¸å‰©é¤˜æœŸé™åå¹´æˆ-以上çš"é‡'é¡ï¼Œå"¯ä¸åŒ…括永久è‰åˆ¸ | - | - | - | 1,780 | 2,000 | 3,780 | ||
11 | -第å…è¡Œä¸çš"永久è‰åˆ¸ | 22,236 | 5,700 | - | - | - | 27,936 | ||
- 該公å¸çš"主資本票æ"šç"±ç¬¬ä¸‰æ-¹æŒæœ‰ã€'
- ä¸åŒ…括普通è'¡è'¡æ±æ‡‰ä½"è'¡ä»½æº¢åƒ¹åŠå"²å'™çš"價值ã€'
表18:æ'ç"ŸéŠ€è¡Œæœ‰é™å…¬å¸ä¹‹å'µæ¬Šäººå"ªå…ˆæ¬¡åºï¼ˆã€ŒTLAC2ã€ï¼‰
å'µæ¬Šäººå"ªå…ˆæ¬¡åºï¼ˆç™¾è¬ç¾Žå…ƒï¼‰ | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 1至3 | |||||||
註釋 | (最次級) | (最å"ªå…ˆï¼‰ | 之總å'Œ | |||||||
1 | 解決æ-¹æ¡ˆå¯¦é«"是å¦ç'ºå'µæ¬Šäººâ•±æŠ•è³‡è€…? | 1 | å¦ | å¦ | å¦ | |||||
2 | å'µæ¬Šäººå"ªå…ˆæ¬¡åºä¹‹æè¿° | 普通è'¡2 | AT1票æ"š | å¸æ"¶è™§æ | ||||||
能力貸款 | ||||||||||
3 | æ‰£é™¤æ¸›ä½Žä¿¡è²¸é¢¨éšªé …ç›®å¾Œä¹‹è³‡æœ¬åŠè² å'µç¸½é¡ | 1,246 | 1,500 | 2,513 | 5,259 | |||||
4 | -第三行ä¸çš"æ‰£é™¤è² å'µ | - | - | - | - | |||||
5 | 資本åŠè² å'µç¸½é¡æ¸›æ‰£é™¤è² å'µï¼ˆç¬¬ä¸‰è¡Œæ¸›ç¬¬å››è¡Œï¼‰ | 1,246 | 1,500 | 2,513 | 5,259 | |||||
6 | -第äº"è¡Œä¸åˆè³‡æ ¼ä½œç'ºæ•´é«"å¸æ"¶è™§æ能力çš"é‡'é¡ | 1,246 | 1,500 | 2,513 | 5,259 | |||||
7 | -第å…è¡Œä¸å‰©é¤˜æœŸé™ä¸€å¹´æˆ-以上但ä¸è¶³å…©å¹´çš"é‡'é¡ | - | - | - | - | |||||
8 | -第å…è¡Œä¸å‰©é¤˜æœŸé™å…©å¹´æˆ-以上但ä¸è¶³äº"å¹´çš"é‡'é¡ | - | - | - | - | |||||
9 | -第å…è¡Œä¸å‰©é¤˜æœŸé™äº"å¹´æˆ-以上但ä¸è¶³åå¹´çš"é‡'é¡ | - | - | 2,513 | 2,513 | |||||
10 | -第å…è¡Œä¸å‰©é¤˜æœŸé™åå¹´æˆ-以上çš"é‡'é¡ï¼Œå"¯ä¸åŒ…括永久è‰åˆ¸ | - | - | - | - | |||||
11 | -第å…è¡Œä¸çš"永久è‰åˆ¸ | 1,246 | 1,500 | - | 2,746 | |||||
- æ'ç"ŸéŠ€è¡Œæœ‰é™å…¬å¸ç¸½è¨ˆ62.14%çš"普通è'¡æœ¬ç"±é¦™æ¸¯ä¸Šæµ·æ»™è±éŠ€è¡Œæœ‰é™å…¬å¸æ"有ã€'æ'ç"ŸéŠ€è¡Œæœ‰é™å…¬å¸çš"å…¶ä»-æ•´é«"å¸æ"¶è™§æ能力åˆè³‡æ ¼è‰åˆ¸ç"±é¦™æ¸¯ä¸Šæµ·æ»™è±éŠ€è¡Œæœ‰ é™å…¬å¸ç›´æŽ¥æŒæœ‰ã€'
- ä¸åŒ…括普通è'¡è'¡æ±æ‡‰ä½"å"²å'™çš"價值ã€'
美國解決æ-¹æ¡ˆé›†åœ˜ | 控è'¡æœ‰é™å…¬å¸ç'ºæŒ‡å®šè§£æ±ºæ-¹æ¡ˆå¯¦é«"ã€'下表å'ˆåˆ-有é-œåŒ-美滙è±æŽ§è'¡æœ‰é™å…¬ | |||||||||
å¸å'µæ¬Šäººå"ªå…ˆæ¬¡åºçš"資æ-™ã€' | ||||||||||
美國解決æ-¹æ¡ˆé›†åœ˜åŒ…括åŒ-美滙è±æŽ§è'¡æœ‰é™å…¬å¸åŠå…¶é™"屬公å¸ã€'åŒ-ç¾Žæ»™è± | ||||||||||
表19:åŒ-美滙è±æŽ§è'¡æœ‰é™å…¬å¸ä¹‹å'µæ¬Šäººå"ªå…ˆæ¬¡åºÂ¹ï¼ˆã€ŒTLAC3ã€ï¼‰ | ||||||||||
å'µæ¬Šäººå"ªå…ˆæ¬¡åºï¼ˆç™¾è¬ç¾Žå…ƒï¼‰ | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1至4 | ||||||
(最次級) | (最å"ªå…ˆï¼‰ | 之總å'Œ | ||||||||
å"ªå…ˆç"¡æ""ä¿ | ||||||||||
貸款åŠå…¶ä»- | ||||||||||
1 | å'µæ¬Šäººå"ªå…ˆæ¬¡åºä¹‹æè¿° | 註釋 | 普通è'¡2 | å"ªå…ˆè'¡ | 後å"Ÿè²¸æ¬¾ | åŒç´šè² å'µ | ||||
2 | æ‰£é™¤æ¸›ä½Žä¿¡è²¸é¢¨éšªé …ç›®å¾Œä¹‹è³‡æœ¬åŠè² å'µç¸½é¡ | - | 2,240 | 2,850 | 8,350 | 13,440 | ||||
3 | -第二行ä¸çš"æ‰£é™¤è² å'µ | 3 | - | - | - | 204 | 204 | |||
4 | 資本åŠè² å'µç¸½é¡æ¸›æ‰£é™¤è² å'µï¼ˆç¬¬äºŒè¡Œæ¸›ç¬¬ä¸‰è¡Œï¼‰ | - | 2,240 | 2,850 | 8,146 | 13,236 | ||||
5 | -第四行ä¸å¯èƒ½åˆè³‡æ ¼ä½œç'ºæ•´é«"å¸æ"¶è™§æ能力çš"é‡'é¡ | - | 2,240 | 2,850 | 8,000 | 13,090 | ||||
6 | -第äº"è¡Œä¸å‰©é¤˜æœŸé™ä¸€å¹´æˆ-以上但ä¸è¶³å…©å¹´çš"é‡'é¡ | - | - | - | - | - | ||||
7 | -第äº"è¡Œä¸å‰©é¤˜æœŸé™å…©å¹´æˆ-以上但ä¸è¶³äº"å¹´çš"é‡'é¡ | - | - | 850 | 3,500 | 4,350 | ||||
8 | -第äº"è¡Œä¸å‰©é¤˜æœŸé™äº"å¹´æˆ-以上但ä¸è¶³åå¹´çš"é‡'é¡ | - | - | 2,000 | 4,500 | 6,500 | ||||
9 | -第äº"è¡Œä¸å‰©é¤˜æœŸé™åå¹´æˆ-以上çš"é‡'é¡ï¼Œå"¯ä¸åŒ…括永久è‰åˆ¸ | - | - | - | - | - | ||||
10 | -第äº"è¡Œä¸çš"永久è‰åˆ¸ | - | 2,240 | - | - | 2,240 | ||||
- 該實é«"çš"資本åŠæ•´é«"å¸æ"¶è™§æ能力ç"±HSBC Overseas Holdings (UK) LimitedæŒæœ‰ã€'
- 普通è'¡é¢å€¼ç'º2美元ã€'æ¤é‡'é¡ä¸åŒ…括普通è'¡è'¡æ±æ‡‰ä½"è'¡ä»½æº¢åƒ¹åŠå"²å'™çš"價值ã€'
- æ‰£é™¤è² å'µåŒ…括最çµ'美國整é«"å¸æ"¶è™§æ能力è¦å‰‡æ‰€ç•Œå®šçš"「ä¸ç›¸é-œè² å'µã€ï¼Œä¸¦ä¸»è¦æŒ‡ç´¯è¨ˆåƒ±å"¡ç¦åˆ©è²¬ä»»ã€',
æ»™è±æŽ§è'¡æœ‰é™å…¬å¸2020年第二å£ç¬¬ä¸‰æ"¯æŸ±è³‡æ-™æŠ«éœ² 18
æ-¼2020å¹´6月30æ-¥çš"第三æ"¯æŸ±è³‡æ-™æŠ«éœ²
信貸風險 | 資ç"¢ä¿¡è²¸è³ªç´ |
ä¿¡è²¸é¢¨éšªæŒ‡å› å®¢æˆ¶æˆ-交æ˜"å°æ‰‹æœªèƒ½å±¥è¡Œåˆç´"責任而ç"¢ç"Ÿçš"財務虧æ風險ã€' 有é-œé¢¨éšªä¸»è¦æºè‡ªç›´æŽ¥è²¸æ¬¾ã€è²¿æ˜"èžè³‡åŠç§Ÿè³ƒæ¥å‹™ï¼Œä½†äº¦æœƒä¾†è‡ªæ""ä¿åŠ 信貸è¡ç"Ÿå·¥å…·ç‰å…¶ä»-ç"¢å",以åŠä»¥å'µå‹™è‰åˆ¸å½¢å¼æŒæœ‰è³‡ç"¢ã€'信貸風險是 æˆ'å€'最大çš"監管è¦å®šè³‡æœ¬è¦æ±'ã€'
æ»™è±ç'ºä¸€å®¶æ¥å‹™å…¨é¢çš"銀行,並å°ä¿¡è²¸é¢¨éšªæŽ¡å-審慎管ç†æ-¹æ³•ã€'這在æˆ' å€'çš"信貸風險狀æ³ä¸å¾-到é«"ç¾ï¼Œå› 風險分散æ-¼å¤šå€‹è³‡ç"¢é¡žåˆ¥åŠåœ°å€ï¼Œè€Œ ä¿¡è²¸è³ªç´ ç‹€æ³é›†ä¸æ-¼è³ªç´ 較高çš"çµ"別ã€'下表å'ˆåˆ-按風險類別ã€è¡Œæ¥åŠåœ° å€åˆ†æžçš"ä¿¡è²¸è³ªç´ è³‡æ-™ã€'
æˆ'å€'在《æ-¼2019å¹´12月31æ-¥çš"第三æ"¯æŸ±è³‡æ-™æŠ«éœ²ã€‹ä¸æ‰€è¿°çš"æ"¿ç-å'Œæ…£ä¾‹ä¸¦ç"¡é‡ 大變更ã€'
有é-œæˆ'å€'信貸風險管ç†æ-¹é‡çš"詳情,請åƒé-±ã€Š 2020å¹´ä¸æœŸæ¥ç¸¾å ±å'Šã€‹ç¬¬54é ã€'
表20:按風險類別åŠå·¥å…·åˆ†æžçš"ä¿¡è²¸è³ªç´ Â¹ï¼ˆã€ŒCR1-Aã€ï¼‰
ä»¥ä¸‹é …ç›®çš"賬é¢ç¸½å€¼ | ||||||||||||
期內 | ||||||||||||
特定信貸 | 信貸風險 | |||||||||||
å·²é•è²¬é¢¨éšª | 未é•è²¬é¢¨éšª | 風險調整 | å¹´å…§æ'‡éŠ·2 | 調整æº-å'™2 | 賬é¢æ·¨å€¼ | |||||||
åå""美元 | åå""美元 | åå""美元 | åå""美元 | åå""美元 | åå""美元 | |||||||
1 | ä¸å¤®æ"¿åºœåŠä¸å¤®éŠ€è¡Œ | 0.2 | 406.7 | 0.1 | - | - | 406.8 | |||||
2 | 機構 | - | 85.7 | 0.1 | - | 0.1 | 85.6 | |||||
3 | ä¼æ¥ | 11.5 | 1,039.7 | 7.5 | 0.5 | 3.9 | 1,043.7 | |||||
4 | -å…¶ä¸ï¼šå°ˆé …借貸 | 0.9 | 51.1 | 0.5 | - | - | 51.5 | |||||
6 | 零å"® | 3.4 | 552.8 | 3.1 | 0.3 | 1.5 | 553.1 | |||||
7 | -以房地ç"¢ä½œæŠµæŠ¼ | 2.3 | 329.8 | 0.5 | - | 0.3 | 331.6 | |||||
8 | -å…¶ä¸ï¼š | - | 1.4 | - | - | - | 1.4 | |||||
ä¸å°ä¼ | ||||||||||||
9 | éžä¸å°ä¼ | 2.3 | 328.4 | 0.5 | - | 0.3 | 330.2 | |||||
10 | -åˆè³‡æ ¼å¾ªç'°é›¶å"® | 0.4 | 137.6 | 1.4 | 0.2 | 0.5 | 136.6 | |||||
11 | -å…¶ä»-零å"® | 0.7 | 85.4 | 1.2 | 0.1 | 0.7 | 84.9 | |||||
12 | -å…¶ä¸ï¼š | 0.3 | 11.1 | 0.4 | - | 0.2 | 11.0 | |||||
ä¸å°ä¼ | ||||||||||||
13 | éžä¸å°ä¼ | 0.4 | 74.3 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 73.9 | |||||
15 | 內部評級基æº-計ç®-法總計 | 15.1 | 2,084.9 | 10.8 | 0.8 | 5.5 | 2,089.2 | |||||
16 | ä¸å¤®æ"¿åºœåŠä¸å¤®éŠ€è¡Œ | - | 260.0 | - | - | - | 260.0 | |||||
17 | 地å€æ"¿åºœæˆ-地æ-¹æ©Ÿé-œ | - | 9.3 | - | - | - | 9.3 | |||||
18 | 公共機構 | - | 15.9 | - | - | - | 15.9 | |||||
19 | 多é'Šç™¼å±•éŠ€è¡Œ | - | - | - | - | - | - | |||||
20 | 國際機構 | - | 1.4 | - | - | - | 1.4 | |||||
21 | 機構 | - | 1.6 | - | - | - | 1.6 | |||||
22 | ä¼æ¥ | 3.4 | 140.1 | 2.3 | 0.1 | 0.5 | 141.2 | |||||
24 | 零å"® | 1.1 | 76.4 | 1.8 | 0.3 | 0.9 | 75.7 | |||||
25 | -å…¶ä¸ï¼šä¸å°ä¼ | 0.1 | 3.5 | 0.1 | - | - | 3.5 | |||||
26 | 以ä¸å‹•ç"¢æŒ‰æ作抵押 | 0.7 | 32.1 | 0.2 | - | - | 32.6 | |||||
27 | -å…¶ä¸ï¼šä¸å°ä¼ | - | 0.1 | - | - | - | 0.1 | |||||
28 | é•è²¬é¢¨éšª | 5.2 | - | 2.1 | 0.4 | 0.6 | 3.1 | |||||
29 | 與特別高風險相é-œä¹‹é …ç›® | - | 5.5 | - | - | - | 5.5 | |||||
32 | 集é«"投資æ¥å‹™ï¼ˆã€ŒCIUã€ï¼‰ | - | 0.4 | - | - | - | 0.4 | |||||
33 | è'¡æ¬Šé¢¨éšª | - | 17.0 | - | - | - | 17.0 | |||||
34 | å…¶ä»-風險 | - | 14.9 | - | - | - | 14.9 | |||||
35 | 標æº-計ç®-法總計 | 5.2 | 574.6 | 4.3 | 0.4 | 1.4 | 575.5 | |||||
36 | æ-¼2020å¹´6月30æ-¥ç¸½è¨ˆ | 20.3 | 2,659.5 | 15.1 | 1.2 | 6.9 | 2,664.7 | |||||
-å…¶ä¸ï¼šè²¸æ¬¾ | 17.8 | 1,357.8 | 13.9 | 1.2 | 6.3 | 1,361.7 | ||||||
-å…¶ä¸ï¼šå'µå‹™è‰åˆ¸ | 0.2 | 423.1 | 0.2 | - | 0.1 | 423.1 | ||||||
-å…¶ä¸ï¼šè³‡ç"¢è² å'µè¡¨å¤-風險 | 2.3 | 838.8 | 1.0 | - | 0.5 | 840.1 | ||||||
19æ»™è±æŽ§è'¡æœ‰é™å…¬å¸2020年第二å£ç¬¬ä¸‰æ"¯æŸ±è³‡æ-™æŠ«éœ²
表20:按風險類別åŠå·¥å…·åˆ†æžçš"ä¿¡è²¸è³ªç´ Â¹ï¼ˆã€ŒCR1-Aã€ï¼‰ï¼ˆçºŒï¼‰
ä»¥ä¸‹é …ç›®çš"賬é¢ç¸½å€¼ | |||||||
特定信貸 | 期內信貸風險 | ||||||
å·²é•è²¬é¢¨éšª | 未é•è²¬é¢¨éšª | 風險調整 | å¹´å…§æ'‡éŠ·2 | 調整æº-å'™2 | 賬é¢æ·¨å€¼ | ||
åå""美元 | åå""美元 | åå""美元 | åå""美元 | åå""美元 | åå""美元 | ||
1 | ä¸å¤®æ"¿åºœåŠä¸å¤®éŠ€è¡Œ | - | 355.4 | - | - | - | 355.4 |
2 | 機構 | - | 93.2 | - | - | - | 93.2 |
3 | ä¼æ¥ | 6.9 | 1,038.9 | 4.0 | 0.3 | 0.4 | 1,041.8 |
4 | -å…¶ä¸ï¼šå°ˆé …借貸 | 1.1 | 50.6 | 0.4 | - | - | 51.3 |
6 | 零å"® | 3.3 | 501.4 | 1.9 | 0.5 | 0.6 | 502.8 |
7 | -以房地ç"¢ä½œæŠµæŠ¼ | 2.4 | 301.6 | 0.3 | - | - | 303.7 |
8-å…¶ä¸ï¼š
ä¸å°ä¼ | 0.1 | 3.5 | 0.1 | - | - | 3.5 | |
2.3 | 298.1 | 0.2 | - | - | 300.2 | ||
9 | éžä¸å°ä¼ | ||||||
10 | -åˆè³‡æ ¼å¾ªç'°é›¶å"® | 0.2 | 134.5 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 133.9 |
11 | -å…¶ä»-零å"® | 0.7 | 65.3 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 65.2 |
12 -å…¶ä¸ï¼š
ä¸å°ä¼ | 0.4 | 7.8 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 7.8 | |
0.3 | 57.5 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 57.4 | ||
13 | éžä¸å°ä¼ | ||||||
15 | 內部評級基æº-計ç®-法總計 | 10.2 | 1,988.9 | 5.9 | 0.8 | 1.0 | 1,993.2 |
16 | ä¸å¤®æ"¿åºœåŠä¸å¤®éŠ€è¡Œ | - | 163.1 | - | - | - | 163.1 |
17 | 地å€æ"¿åºœæˆ-地æ-¹æ©Ÿé-œ | - | 7.8 | - | - | - | 7.8 |
18 | 公共機構 | - | 12.9 | - | - | - | 12.9 |
19 | 多é'Šç™¼å±•éŠ€è¡Œ | - | 0.1 | - | - | - | 0.1 |
20 | 國際機構 | - | 1.5 | - | - | - | 1.5 |
21 | 機構 | - | 2.2 | - | - | - | 2.2 |
22 | ä¼æ¥ | 3.4 | 193.5 | 2.2 | 0.3 | - | 194.7 |
24 | 零å"® | 1.0 | 68.5 | 1.5 | 0.3 | 0.4 | 68.0 |
25 | -å…¶ä¸ï¼šä¸å°ä¼ | - | 1.3 | 0.1 | - | - | 1.2 |
26 | 以ä¸å‹•ç"¢æŒ‰æ作抵押 | 0.7 | 31.4 | 0.2 | - | - | 31.9 |
28 | é•è²¬é¢¨éšª | 5.1 | - | 2.2 | 0.6 | 0.5 | 2.9 |
29 | 與特別高風險相é-œä¹‹é …ç›® | 0.1 | 5.3 | - | - | - | 5.4 |
32 | 集é«"投資æ¥å‹™ï¼ˆã€ŒCIUã€ï¼‰ | - | 0.4 | - | - | - | 0.4 |
33 | è'¡æ¬Šé¢¨éšª | - | 16.5 | - | - | - | 16.5 |
34 | å…¶ä»-風險 | - | 16.8 | - | - | - | 16.8 |
35 | 標æº-計ç®-法總計 | 5.2 | 520.0 | 3.9 | 0.6 | 0.4 | 521.3 |
36 | æ-¼2019å¹´6月30æ-¥ç¸½è¨ˆ | 15.4 | 2,508.9 | 9.8 | 1.4 | 1.4 | 2,514.5 |
-å…¶ä¸ï¼šè²¸æ¬¾ | 14.0 | 1,289.8 | 9.3 | 1.4 | 1.5 | 1,294.5 | |
-å…¶ä¸ï¼šå'µå‹™è‰åˆ¸ | - | 363.2 | - | - | - | 363.2 | |
-å…¶ä¸ï¼šè³‡ç"¢è² å'µè¡¨å¤-風險 | 1.4 | 813.9 | 0.5 | - | (0.1) | 814.8 | |
- è‰åˆ¸åŒ-æŒå€‰åŠéžä¿¡è²¸è²¬ä»»è³‡ç"¢ä¸¦æœªç´å…¥ä¸Šè¡¨ã€'
- 按年åˆè‡³çµç®-æ-¥åŸºæº-å'ˆåˆ-ã€'
æ»™è±æŽ§è'¡æœ‰é™å…¬å¸2020年第二å£ç¬¬ä¸‰æ"¯æŸ±è³‡æ-™æŠ«éœ² 20
æ-¼2020å¹´6月30æ-¥çš"第三æ"¯æŸ±è³‡æ-™æŠ«éœ²
表21:按行æ¥æˆ-交æ˜"å°æ‰‹é¡žåˆ¥åˆ†æžçš"ä¿¡è²¸è³ªç´ 1,3(「CR1-Bã€ï¼‰
ä»¥ä¸‹é …ç›®çš"賬é¢ç¸½å€¼ | |||||||
特定信貸 | 期內信貸風險 | ||||||
å·²é•è²¬é¢¨éšª | 未é•è²¬é¢¨éšª | 風險調整 | å¹´å…§æ'‡éŠ·2 | 調整æº-å'™2 | 賬é¢æ·¨å€¼ | ||
åå""美元 | åå""美元 | åå""美元 | åå""美元 | åå""美元 | åå""美元 | ||
1 | è¾²æ¥ | 0.4 | 9.1 | 0.2 | - | - | 9.3 |
2 | 採礦åŠæŽ¡æ²¹ | 1.4 | 39.4 | 0.7 | - | 0.4 | 40.1 |
3 | è£½é€ æ¥ | 2.3 | 255.9 | 1.9 | 0.4 | 0.8 | 256.3 |
4 | å…¬ç"¨äº‹æ¥ | 0.1 | 33.4 | 0.1 | - | - | 33.4 |
5 | 供水 | - | 3.2 | - | - | - | 3.2 |
6 | 建築 | 1.0 | 42.8 | 0.7 | - | 0.1 | 43.1 |
7 | 批發åŠé›¶å"®è²¿æ˜" | 3.6 | 194.2 | 2.5 | 0.1 | 1.3 | 195.3 |
8 | é‹è¼¸åŠå€‰å"² | 0.9 | 47.4 | 0.4 | - | 0.2 | 47.9 |
9 | ä½å®¿åŠé£Ÿå"æœå‹™ | 0.3 | 29.8 | 0.3 | - | 0.2 | 29.8 |
10 | 資訊åŠé€šè¨Š | 0.2 | 15.3 | 0.2 | - | 0.1 | 15.3 |
11 | é‡'èžåŠä¿éšª | 0.9 | 645.1 | 0.4 | - | 0.2 | 645.6 |
12 | 房地ç"¢ | 1.1 | 196.3 | 1.0 | - | 0.3 | 196.4 |
13 | å°ˆæ¥æ´»å‹• | 0.3 | 27.2 | 0.2 | - | 0.1 | 27.3 |
14 | è¡Œæ"¿æœå‹™ | 1.9 | 158.2 | 1.3 | - | 0.5 | 158.8 |
15 | 公共行æ"¿åŠåœ‹é˜² | 0.4 | 255.2 | 0.2 | - | - | 255.4 |
16 | æ•™è'² | - | 3.9 | - | - | - | 3.9 |
17 | 人類å¥åº·åŠç¤¾æœƒå·¥ä½œ | 0.3 | 7.2 | 0.2 | - | 0.1 | 7.3 |
18 | è-è¡"åŠå¨›æ¨' | - | 7.7 | 0.1 | - | 0.1 | 7.6 |
19 | å…¶ä»-æœå‹™ | 0.2 | 15.6 | 0.1 | - | 0.1 | 15.7 |
20 | 個人 | 5.0 | 626.6 | 4.6 | 0.7 | 2.4 | 627.0 |
21 | 跨境çµ"ç¹" | - | 46.0 | - | - | - | 46.0 |
22 | æ-¼2020å¹´6月30æ-¥ç¸½è¨ˆ | 20.3 | 2,659.5 | 15.1 | 1.2 | 6.9 | 2,664.7 |
1 | è¾²æ¥ | 0.3 | 9.0 | 0.2 | - | - | 9.1 |
2 | 採礦åŠæŽ¡æ²¹ | 0.3 | 42.6 | 0.3 | - | - | 42.6 |
3 | è£½é€ æ¥ | 1.7 | 261.3 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 261.8 |
4 | å…¬ç"¨äº‹æ¥ | 0.2 | 31.3 | 0.1 | 0.1 | - | 31.4 |
5 | 供水 | - | 3.5 | - | - | - | 3.5 |
6 | 建築 | 1.3 | 41.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 41.8 |
7 | 批發åŠé›¶å"®è²¿æ˜" | 2.0 | 196.7 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 197.4 |
8 | é‹è¼¸åŠå€‰å"² | 0.6 | 44.2 | 0.2 | - | - | 44.6 |
9 | ä½å®¿åŠé£Ÿå"æœå‹™ | 0.3 | 28.5 | 0.1 | - | - | 28.7 |
10 | 資訊åŠé€šè¨Š | - | 17.9 | - | - | - | 17.9 |
11 | é‡'èžåŠä¿éšª | 0.7 | 567.6 | 0.2 | - | - | 568.1 |
12 | 房地ç"¢ | 0.9 | 202.0 | 0.6 | - | - | 202.3 |
13 | å°ˆæ¥æ´»å‹• | 0.1 | 27.1 | 0.1 | - | - | 27.1 |
14 | è¡Œæ"¿æœå‹™ | 1.6 | 156.5 | 1.2 | 0.1 | 0.2 | 156.9 |
15 | 公共行æ"¿åŠåœ‹é˜² | 0.3 | 237.5 | 0.3 | - | - | 237.5 |
16 | æ•™è'² | - | 3.6 | - | - | - | 3.6 |
17 | 人類å¥åº·åŠç¤¾æœƒå·¥ä½œ | 0.1 | 7.0 | 0.1 | - | - | 7.0 |
18 | è-è¡"åŠå¨›æ¨' | 0.1 | 9.0 | 0.1 | - | 0.1 | 9.0 |
19 | å…¶ä»-æœå‹™ | 0.3 | 14.0 | 0.1 | - | - | 14.2 |
20 | 個人 | 4.6 | 594.8 | 3.1 | 0.7 | 0.7 | 596.3 |
21 | 跨境çµ"ç¹" | - | 13.7 | - | - | - | 13.7 |
22 | æ-¼2019å¹´6月30æ-¥ç¸½è¨ˆ | 15.4 | 2,508.9 | 9.8 | 1.4 | 1.4 | 2,514.5 |
- è‰åˆ¸åŒ-æŒå€‰åŠéžä¿¡è²¸è²¬ä»»è³‡ç"¢ä¸¦æœªç´å…¥ä¸Šè¡¨ã€'
- 按年åˆè‡³çµç®-æ-¥åŸºæº-å'ˆåˆ-ã€'
- æœ¬é …æŠ«éœ²è³‡æ-™å…§çš"è¡Œæ¥åˆ†é¡žå·²ä¿®è¨'ã€'2019å¹´6月30æ-¥çš"數æ"šå·²é‡åˆ-,以é…åˆæœ¬å¹´åº¦çš"å'ˆåˆ-æ-¹å¼ã€'
21æ»™è±æŽ§è'¡æœ‰é™å…¬å¸2020年第二å£ç¬¬ä¸‰æ"¯æŸ±è³‡æ-™æŠ«éœ²
表22:按地å€åˆ†æžçš"ä¿¡è²¸è³ªç´ 1,2(「CR1-Cã€ï¼‰
ä»¥ä¸‹é …ç›®çš"賬é¢ç¸½å€¼ | |||||||||
特定信貸 | 期內信貸風險 | ||||||||
å·²é•è²¬é¢¨éšª | 未é•è²¬é¢¨éšª | 風險調整 | å¹´å…§æ'‡éŠ·3 | 調整æº-å'™3 | 賬é¢æ·¨å€¼ | ||||
åå""美元 | åå""美元 | åå""美元 | åå""美元 | åå""美元 | åå""美元 | ||||
1 | ææ´² | 9.3 | 883.8 | 6.1 | 0.4 | 2.9 | 887.0 | ||
2 | - 英國 | 5.4 | 532.0 | 4.4 | 0.4 | 2.3 | 533.0 | ||
3 | - 法國 | 1.4 | 167.5 | 0.7 | - | 0.2 | 168.2 | ||
4 | -å…¶ä»-國家ï¼åœ°å€ | 2.5 | 184.3 | 1.0 | - | 0.4 | 185.8 | ||
5 | 亞洲 | 4.0 | 1,095.0 | 3.7 | 0.3 | 1.8 | 1,095.3 | ||
6 | - 香港 | 1.1 | 556.9 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 556.8 | ||
7 | -ä¸åœ‹å…§åœ° | 0.3 | 167.0 | 0.5 | - | 0.1 | 166.8 | ||
8 | -æ-°åŠ å¡ | 1.0 | 85.8 | 0.9 | - | 0.8 | 85.9 | ||
9 | - 澳洲 | 0.2 | 62.1 | 0.2 | - | 0.1 | 62.1 | ||
10 | -å…¶ä»-國家ï¼åœ°å€ | 1.4 | 223.2 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 223.7 | ||
11 | ä¸æ±åŠåŒ-éž | 3.3 | 146.8 | 2.5 | 0.1 | 0.6 | 147.6 | ||
12 | åŒ-美洲 | 2.5 | 463.7 | 1.5 | 0.2 | 1.0 | 464.7 | ||
13 | - 美國 | 1.6 | 328.3 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | 329.1 | ||
14 | -åŠ æ‹¿å¤§ | 0.3 | 120.4 | 0.4 | - | 0.2 | 120.3 | ||
15 | -å…¶ä»-國家ï¼åœ°å€ | 0.6 | 15.0 | 0.3 | - | 0.1 | 15.3 | ||
16 | 拉ä¸ç¾Žæ´² | 1.2 | 52.7 | 1.3 | 0.2 | 0.6 | 52.6 | ||
17 | å…¶ä»-åœ°å€ | - | 17.5 | - | - | - | 17.5 | ||
18 | æ-¼2020å¹´6月30æ-¥ç¸½è¨ˆ | 20.3 | 2,659.5 | 15.1 | 1.2 | 6.9 | 2,664.7 | ||
1 | ææ´² | 6.8 | 800.5 | 3.7 | 0.6 | 0.6 | 803.6 | ||
2 | - 英國 | 4.1 | 495.8 | 2.5 | 0.4 | 0.6 | 497.4 | ||
3 | - 法國 | 1.3 | 134.5 | 0.6 | - | 0.1 | 135.2 | ||
4 | -å…¶ä»-國家ï¼åœ°å€ | 1.4 | 170.2 | 0.6 | 0.2 | (0.1) | 171.0 | ||
5 | 亞洲 | 2.5 | 1,049.9 | 2.0 | 0.3 | 0.3 | 1,050.4 | ||
6 | - 香港 | 0.7 | 523.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 523.1 | ||
7 | -ä¸åœ‹å…§åœ° | 0.3 | 163.6 | 0.4 | - | 0.1 | 163.5 | ||
8 | -æ-°åŠ å¡ | 0.1 | 75.1 | 0.1 | - | - | 75.1 | ||
9 | - 澳洲 | 0.2 | 58.4 | 0.1 | - | - | 58.5 | ||
10 | -å…¶ä»-國家ï¼åœ°å€ | 1.2 | 229.7 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 230.2 | ||
11 | ä¸æ±åŠåŒ-éž | 3.3 | 142.2 | 2.4 | 0.2 | 0.1 | 143.1 | ||
12 | åŒ-美洲 | 1.9 | 436.7 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 437.9 | ||
13 | - 美國 | 1.2 | 306.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 307.8 | ||
14 | -åŠ æ‹¿å¤§ | 0.3 | 114.4 | 0.2 | - | - | 114.5 | ||
15 | -å…¶ä»-國家ï¼åœ°å€ | 0.4 | 15.4 | 0.2 | - | - | 15.6 | ||
16 | 拉ä¸ç¾Žæ´² | 0.9 | 64.3 | 1.0 | 0.2 | 0.3 | 64.2 | ||
17 | å…¶ä»-åœ°å€ | - | 15.3 | - | - | - | 15.3 | ||
18 | æ-¼2019å¹´6月30æ-¥ç¸½è¨ˆ | 15.4 | 2,508.9 | 9.8 | 1.4 | 1.4 | 2,514.5 | ||
- 上表按地å€åŠåœ‹å®¶ï¼åœ°å€åˆ-示çš"數é¡ä¹ƒæŒ‰äº¤æ˜"å°æ‰‹å±…é§åœ°åˆ†æžã€'
- è‰åˆ¸åŒ-æŒå€‰åŠéžä¿¡è²¸è²¬ä»»è³‡ç"¢ä¸¦æœªç´å…¥ä¸Šè¡¨ã€'
- 按年åˆè‡³çµç®-æ-¥åŸºæº-å'ˆåˆ-ã€'
ä¸å±¥ç´"åŠæš«ç·©é'"æ¬¾é¢¨éšªé …ç›®
表23至26æ ¹æ"šæ洲銀行管ç†å±€ã€ŒæŠ«éœ²ä¸å±¥ç´"åŠæš«ç·©é'"æ¬¾é¢¨éšªé …ç›®æŒ‡å¼•ã€ å'ˆåˆ-ã€'
æ ¹æ"šæ洲銀行管ç†å±€çš"定義,ä¸å±¥ç´"é¢¨éšªé …ç›®æŒ‡å·²é€¾æœŸ90æ-¥ä»¥ä¸Šçš"å¤§é¡ é¢¨éšªé …ç›®ï¼Œæˆ-å'µå‹™äººè¢«è©•ç'ºã€Œå€˜ä¸è®Šç¾æŠµæŠ¼å",則ä¸å¤§å¯èƒ½å…¨æ•¸æ"¯ä»˜å…¶ 信貸å'µå‹™ã€ï¼ˆä¸è«-是å¦æœ‰ä»»ä½•å·²é€¾æœŸé‡'é¡æˆ-其已逾期æ-¥æ•¸ï¼‰çš"é¢¨éšªé …ç›®ã€' ä»»ä½•å› ç›£ç®¡è¦å®šé•ç´"æˆ-æ ¹æ"šé©ç"¨æœƒè¨ˆæž¶æ§‹è¨ˆç®-其貸款已減值çš"å'µå‹™äººï¼Œ å…¶å'µå‹™ä¸€å'被è¦-ç'ºä¸å±¥ç´"é¢¨éšªé …ç›®ã€'《 2019å¹´å ±åŠè³¬ç›®ã€‹ä¸¦ç"¡ç•Œå®šä¸å±¥ ç´"風險,ç"¶è€Œä¿¡è²¸å·²æ¸›å€¼è²¸æ¬¾ï¼ˆç¬¬ä¸‰ç´šåˆ¥ï¼‰çš"定義與æ洲銀行管ç†å±€çš" ä¸å±¥ç´"é¢¨éšªé …ç›®å®šç¾©ä¸€è‡´ã€'
æ ¹æ"šæ洲銀行管ç†å±€çš"定義,暫緩é'"æ¬¾é¢¨éšªé …ç›®æŒ‡éŠ€è¡Œå°å±¥è¡Œè²¡å‹™æ‰¿æ"" é¢è‡¨æˆ-å³å°‡é¢è‡¨è²¡å‹™å›°é›£çš"借款人授出寬å…所涉åŠçš"é¢¨éšªé …ç›®ã€'æš«ç·©é'" æ¬¾é¢¨éšªé …ç›®æ-¼ã€Š 2019å¹´å ±åŠè³¬ç›®ã€‹ä¸æŒ‡ã€Œé‡è°æ¢ä»¶è²¸æ¬¾ã€ã€'æ¤å®šç¾©èˆ‡æ
洲銀行管ç†å±€å°æš«ç·©é'"æ¬¾é¢¨éšªé …ç›®çš"定義一致,å"¯åœ¨è™•ç†ã€Œç³¾æ£æŽªæ-½ã€ æ-¹é¢æœ‰æ‰€ä¸åŒã€'
æ ¹æ"šæ洲銀行管ç†å±€çš"å®šç¾©ï¼Œå€˜é¢¨éšªé …ç›®é€šéŽä¸‰é …測試,則ä¸å†å'ˆåˆ-ç'º æš«ç·©é'"æ¬¾é¢¨éšªé …ç›®ï¼š
- æš«ç·©é'"æ¬¾é¢¨éšªé …ç›®å¿…é ˆæ-¼æœ€å°'å…©å¹´çš"å±¥ç´"「測試期ã€å…§è¢«è¦-ç'ºå±¥ç´"ï¼›
- æ-¼æœ€å°'一åŠçš"測試期內,定期å"Ÿé'"é‡'é¡ä¸å°'çš"本é‡'æˆ-利æ¯ç¸½é¡ï¼›åŠ
- æ-¼æ¸¬è©¦æœŸæœ«ï¼Œå'µå‹™äººä¹‹æ¬ 款逾期ä¸è¶…éŽ30æ-¥ã€'
æ-¼ã€Š 2019å¹´å ±åŠè³¬ç›®ã€‹ï¼Œé‡è°æ¢ä»¶è²¸æ¬¾ç¹¼çºŒæ²¿ç"¨æ¤åˆ†é¡žæ-¹æ³•ï¼Œç›´è‡³æœŸæ»¿ æˆ-å-消確èªç'ºæ¢ã€'
æ ¹æ"šæ洲銀行管ç†å±€åŠè‹±åœ‹å¯©æ…Žç›£ç®¡å±€çš"指引,採ç"¨å› 應æ-°å† ç-…æ¯'ç-«æƒ… 爆發而實æ-½çš"æ"¯æ´æŽªæ-½ï¼Œæœ¬èº«ä¸æœƒè¢«è˜åˆ¥ç'ºä¸å±¥ç´"æˆ-æš«ç·©é'"款ã€'借款人 çš"特定æ"¯æ´æŽªæ-½æ ¹æ"šç¾æœ‰è¦å‰‡è©•ä¼°ï¼Œä»¥é‡å®šæ˜¯å¦ç²æŽˆæš«ç·©é'"款ã€'
æ»™è±æŽ§è'¡æœ‰é™å…¬å¸2020年第二å£ç¬¬ä¸‰æ"¯æŸ±è³‡æ-™æŠ«éœ² 22
æ-¼2020å¹´6月30æ-¥çš"第三æ"¯æŸ±è³‡æ-™æŠ«éœ²
表23:暫緩é'"æ¬¾é¢¨éšªé …ç›®ä¿¡è²¸è³ªç´
累計減值ã€å› 信貸風險 | 就暫緩é'"æ¬¾é¢¨éšªé …ç›® | ||
åŠæº-å'™å°Žè‡´å…¬å…值ç"¢ç"Ÿ | |||
賬é¢ç¸½å€¼ï¼é¢å€¼ | ä¹‹ç´¯è¨ˆè² è®Šå‹• | 之已æ"¶æŠµæŠ¼å"åŠé‡'èžæ""ä¿ | |
ä¸å±¥ç´"æš«ç·©é'"æ¬¾é¢¨éšªé …ç›® | |||||||||
ä¸å±¥ç´" | å…¶ä¸ï¼š | ||||||||
å±¥ç´"æš«ç·©é'"款 | å…¶ä¸ï¼š | å…¶ä¸ï¼š | å±¥ç´"æš«ç·©é'"款 | æš«ç·©é'"款 | æš«ç·©é'"款ä¸å±¥ | ||||
é¢¨éšªé …ç›® | 總計 | å·²é•è²¬ | 已減值 | é¢¨éšªé …ç›® | é¢¨éšªé …ç›® | 總計 | ç´"é¢¨éšªé …ç›® | ||
åå""美元 | åå""美元 | åå""美元 | åå""美元 | åå""美元 | åå""美元 | åå""美元 | åå""美元 | ||
1 | 貸款 | 1.1 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | (0.1) | (1.8) | 3.0 | 2.7 |
2 | ä¸å¤®éŠ€è¡Œ | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 一般æ"¿åºœ | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 信貸機構 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | å…¶ä»-é‡'èžæ©Ÿæ§‹ | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | éžé‡'èžæ©Ÿæ§‹ | 1.1 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | (0.1) | (1.4) | 1.7 | 1.4 |
7 | å®¶åº | - | 2.1 | 2.1 | 2.1 | - | (0.4) | 1.3 | 1.3 |
8 | å'µå‹™è‰åˆ¸ | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | å·²æ供貸款承諾 | - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - | - | 0.2 | 0.2 |
10 | æ-¼2020å¹´6月30æ-¥ç¸½è¨ˆ | 1.1 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | (0.1) | (1.8) | 3.2 | 2.9 |
1 | 貸款 | 1.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | - | (1.8) | 3.2 | 2.4 | ||
2 | ä¸å¤®éŠ€è¡Œ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | ||||||||||
3 | 一般æ"¿åºœ | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | ||||||||||
4 | 信貸機構 | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | ||||||||||
5 | å…¶ä»-é‡'èžæ©Ÿæ§‹ | - | - | - | - | - | - | ||||
3.5 | 3.5 | ||||||||||
6 | éžé‡'èžæ©Ÿæ§‹ | 1.7 | 3.5 | - | (1.4) | 1.8 | 1.0 | ||||
2.2 | 2.2 | ||||||||||
7 | å®¶åº | - | 2.2 | - | (0.4) | 1.4 | 1.4 | ||||
8 | å'µå‹™è‰åˆ¸ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
9 | å·²æ供貸款承諾 | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | - | 0.1 | 0.1 | ||
10 | æ-¼2019å¹´12月31æ-¥ç¸½è¨ˆ | 1.7 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | - | (1.8) | 3.3 | 2.5 | ||
下表æä¾›é€éŽæŽ¥ç®¡è€Œç²å-çš"抵押å"çš"價值ã€'åˆå§‹ç¢ºèªåƒ¹å€¼æŒ‡é€éŽæŽ¥ç®¡è€Œç²å-çš"抵押å"æ-¼è³‡ç"¢è² å'µè¡¨å…§åˆå§‹ç¢ºèªçš"總賬é¢å€¼ï¼Œè€Œç´¯è¨ˆè² 變動則指é€éŽæŽ¥ 管而ç²å-çš"抵押å"åˆå§‹ç¢ºèªåƒ¹å€¼ä¹‹ç´¯è¨ˆæ¸›å€¼æˆ-è² è®Šå‹•ï¼ŒåŒ…æ‹¬ç‰©æ¥ã€å» 房åŠè¨å'™ä»¥åŠæŠ•è³‡ç‰©æ¥çš"æ"¤éŠ·ã€'
表24:é€éŽæŽ¥ç®¡åŠåŸ·è¡Œç¨‹åºç²å-之抵押å"
æ-¼2020å¹´6月30æ-¥ | æ-¼2019å¹´12月31æ-¥ | ||||
é€éŽæŽ¥ç®¡è€Œç²å-之抵押å" | é€éŽæŽ¥ç®¡è€Œç²å-之抵押å" | ||||
åˆå§‹ç¢ºèªåƒ¹å€¼ | ç´¯è¨ˆè² è®Šå‹• | åˆå§‹ç¢ºèªåƒ¹å€¼ | ç´¯è¨ˆè² è®Šå‹• | ||
åå""美元 | åå""美元 | åå""美元 | åå""美元 | ||
1 | 物æ¥ã€å» 房åŠè¨å'™ | - | - | - | - |
2 | 物æ¥ã€å» 房åŠè¨å'™ä»¥å¤-é …ç›® | 0.1 | - | 0.1 | - |
3 | ä½å®…ä¸å‹•ç"¢ | 0.1 | - | 0.1 | - |
8 | 總計 | 0.1 | - | 0.1 | - |
23æ»™è±æŽ§è'¡æœ‰é™å…¬å¸2020年第二å£ç¬¬ä¸‰æ"¯æŸ±è³‡æ-™æŠ«éœ²
表25å'ˆåˆ-按逾期æ-¥æ•¸åˆ†æžçš"å±¥ç´"åŠä¸å±¥ç´"é¢¨éšªé …ç›®ã€'æ-¼2020å¹´6月30æ-¥æ ¹æ"šæ洲銀行管ç†å±€æŒ‡å¼•è¨ˆç®-çš"ä¸å±¥ç´"貸款總é¡æ¯"率ç'º1.08%ã€' | |||||||||||||
表25:按逾期æ-¥æ•¸åˆ†æžçš"å±¥ç´"åŠä¸å±¥ç´"é¢¨éšªé …ç›®ä¿¡è²¸è³ªç´ | |||||||||||||
賬é¢ç¸½å€¼ï¼é¢å€¼1 | |||||||||||||
å±¥ç´"é¢¨éšªé …ç›® | ä¸å±¥ç´"é¢¨éšªé …ç›® | ||||||||||||
é'"款機會 | é€¾æœŸè¶…éŽ | ||||||||||||
未逾期 | 低但未逾 | é€¾æœŸè¶…éŽ | |||||||||||
æˆ-逾期 | é€¾æœŸè¶…éŽ | 期æˆ-逾期 | 90æ-¥ä½† | 180æ-¥ä½† | é€¾æœŸè¶…éŽ | é€¾æœŸè¶…éŽ | é€¾æœŸè¶…éŽ | ||||||
ä¸è¶…éŽ | 30æ-¥ä½†ä¸ | ä¸è¶…éŽ | ä¸è¶…éŽ | ä¸è¶…éŽ | ä¸€å¹´ä½†ä¸ | å…©å¹´ä½†ä¸ | äº"å¹´ä½†ä¸ | é€¾æœŸè¶…éŽ | å…¶ä¸ï¼š | ||||
總計 | 30æ-¥ | 超éŽ90æ-¥ | 總計 | 90æ-¥ | 180æ-¥ | 一年 | 超éŽå…©å¹´ | 超éŽäº"å¹´ | 超éŽä¸ƒå¹´ | 七年 | å·²é•è²¬ | ||
åå""美元 | åå""美元 | åå""美元 | åå""美元 | åå""美元 | åå""美元 | åå""美元 | åå""美元 | åå""美元 | åå""美元 | åå""美元 | åå""美元 | ||
1 | 貸款 | 1,649.3 | 1,647.1 | 2.2 | 18.0 | 11.2 | 2.4 | 0.9 | 0.8 | 1.9 | 0.3 | 0.5 | 18.0 |
2 | ä¸å¤®éŠ€è¡Œ | 290.5 | 290.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 一般æ"¿åºœ | 11.0 | 11.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 信貸機構 | 140.9 | 140.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | å…¶ä»-é‡'èžæ©Ÿæ§‹ | 248.0 | 248.0 | - | 0.5 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | 0.5 |
6 | éžé‡'èžæ©Ÿæ§‹ | 539.3 | 538.8 | 0.5 | 12.3 | 8.4 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 1.3 | 0.2 | 0.4 | 12.3 |
8 | å®¶åº | 419.6 | 417.9 | 1.7 | 5.2 | 2.3 | 1.2 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 5.2 |
9 | å'µå‹™è‰åˆ¸ | 428.2 | 428.2 | - | 0.4 | 0.2 | 0.2 | - | - | - | - | - | 0.4 |
10 | ä¸å¤®éŠ€è¡Œ | 81.0 | 81.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | 一般æ"¿åºœ | 259.6 | 259.6 | - | 0.4 | 0.2 | 0.2 | - | - | - | - | - | 0.4 |
12 | 信貸機構 | 41.2 | 41.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | å…¶ä»-é‡'èžæ©Ÿæ§‹ | 42.0 | 42.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | éžé‡'èžæ©Ÿæ§‹ | 4.4 | 4.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15 | 資ç"¢è² å'µè¡¨å¤-風險 | 751.4 | ä¸é©ç"¨ | ä¸é©ç"¨ | 1.9 | ä¸é©ç"¨ | ä¸é©ç"¨ | ä¸é©ç"¨ | ä¸é©ç"¨ | ä¸é©ç"¨ | ä¸é©ç"¨ | ä¸é©ç"¨ | 1.9 |
16 | ä¸å¤®éŠ€è¡Œ | 0.1 | ä¸é©ç"¨ | ä¸é©ç"¨ | - | ä¸é©ç"¨ | ä¸é©ç"¨ | ä¸é©ç"¨ | ä¸é©ç"¨ | ä¸é©ç"¨ | ä¸é©ç"¨ | ä¸é©ç"¨ | - |
17 | 一般æ"¿åºœ | 3.9 | ä¸é©ç"¨ | ä¸é©ç"¨ | - | ä¸é©ç"¨ | ä¸é©ç"¨ | ä¸é©ç"¨ | ä¸é©ç"¨ | ä¸é©ç"¨ | ä¸é©ç"¨ | ä¸é©ç"¨ | - |
18 | 信貸機構 | 81.0 | ä¸é©ç"¨ | ä¸é©ç"¨ | - | ä¸é©ç"¨ | ä¸é©ç"¨ | ä¸é©ç"¨ | ä¸é©ç"¨ | ä¸é©ç"¨ | ä¸é©ç"¨ | ä¸é©ç"¨ | - |
19 | å…¶ä»-é‡'èžæ©Ÿæ§‹ | 68.2 | ä¸é©ç"¨ | ä¸é©ç"¨ | - | ä¸é©ç"¨ | ä¸é©ç"¨ | ä¸é©ç"¨ | ä¸é©ç"¨ | ä¸é©ç"¨ | ä¸é©ç"¨ | ä¸é©ç"¨ | - |
20 | éžé‡'èžæ©Ÿæ§‹ | 368.1 | ä¸é©ç"¨ | ä¸é©ç"¨ | 1.7 | ä¸é©ç"¨ | ä¸é©ç"¨ | ä¸é©ç"¨ | ä¸é©ç"¨ | ä¸é©ç"¨ | ä¸é©ç"¨ | ä¸é©ç"¨ | 1.7 |
21 | å®¶åº | 230.1 | ä¸é©ç"¨ | ä¸é©ç"¨ | 0.2 | ä¸é©ç"¨ | ä¸é©ç"¨ | ä¸é©ç"¨ | ä¸é©ç"¨ | ä¸é©ç"¨ | ä¸é©ç"¨ | ä¸é©ç"¨ | 0.2 |
22 | æ-¼2020å¹´6月30æ-¥ç¸½è¨ˆ | 2,828.9 | 2,075.3 | 2.2 | 20.3 | 11.4 | 2.6 | 0.9 | 0.8 | 1.9 | 0.3 | 0.5 | 20.3 |
1 | 貸款 | 1,535.0 | 1,533.2 | 1.8 |
2 | ä¸å¤®éŠ€è¡Œ | 191.7 | 191.7 | - |
3 | 一般æ"¿åºœ | 9.9 | 9.9 | - |
4 | 信貸機構 | 126.0 | 126.0 | - |
5 | å…¶ä»-é‡'èžæ©Ÿæ§‹ | 238.5 | 238.4 | 0.1 |
6 | éžé‡'èžæ©Ÿæ§‹ | 537.6 | 537.2 | 0.4 |
8 | å®¶åº | 431.3 | 430.0 | 1.3 |
9 | å'µå‹™è‰åˆ¸ | 381.2 | 381.2 | - |
10 | ä¸å¤®éŠ€è¡Œ | 66.9 | 66.9 | - |
11 | 一般æ"¿åºœ | 229.9 | 229.9 | - |
12 | 信貸機構 | 36.8 | 36.8 | - |
13 | å…¶ä»-é‡'èžæ©Ÿæ§‹ | 41.0 | 41.0 | - |
14 | éžé‡'èžæ©Ÿæ§‹ | 6.6 | 6.6 | - |
15 | 資ç"¢è² å'µè¡¨å¤-風險 | 709.5 | ä¸é©ç"¨ | ä¸é©ç"¨ |
16 | ä¸å¤®éŠ€è¡Œ | 0.1 | ä¸é©ç"¨ | ä¸é©ç"¨ |
17 | 一般æ"¿åºœ | 2.7 | ä¸é©ç"¨ | ä¸é©ç"¨ |
18 | 信貸機構 | 56.3 | ä¸é©ç"¨ | ä¸é©ç"¨ |
19 | å…¶ä»-é‡'èžæ©Ÿæ§‹ | 54.9 | ä¸é©ç"¨ | ä¸é©ç"¨ |
20 | éžé‡'èžæ©Ÿæ§‹ | 373.1 | ä¸é©ç"¨ | ä¸é©ç"¨ |
21 | å®¶åº | 222.4 | ä¸é©ç"¨ | ä¸é©ç"¨ |
22 | æ-¼2019å¹´12月31æ-¥ç¸½è¨ˆ | 2,625.7 | 1,914.4 | 1.8 |
14.6 | 7.4 | 2.8 | 0.8 | 1.1 | 1.7 | 0.3 | 0.5 | 14.6 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.3 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | 0.3 |
9.5 | 4.8 | 1.9 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 9.5 |
4.8 | 2.3 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 4.8 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.2 | ä¸é©ç"¨ | ä¸é©ç"¨ | ä¸é©ç"¨ | ä¸é©ç"¨ | ä¸é©ç"¨ | ä¸é©ç"¨ | ä¸é©ç"¨ | 1.2 |
- | ä¸é©ç"¨ | ä¸é©ç"¨ | ä¸é©ç"¨ | ä¸é©ç"¨ | ä¸é©ç"¨ | ä¸é©ç"¨ | ä¸é©ç"¨ | - |
- | ä¸é©ç"¨ | ä¸é©ç"¨ | ä¸é©ç"¨ | ä¸é©ç"¨ | ä¸é©ç"¨ | ä¸é©ç"¨ | ä¸é©ç"¨ | - |
- | ä¸é©ç"¨ | ä¸é©ç"¨ | ä¸é©ç"¨ | ä¸é©ç"¨ | ä¸é©ç"¨ | ä¸é©ç"¨ | ä¸é©ç"¨ | - |
- | ä¸é©ç"¨ | ä¸é©ç"¨ | ä¸é©ç"¨ | ä¸é©ç"¨ | ä¸é©ç"¨ | ä¸é©ç"¨ | ä¸é©ç"¨ | - |
1.0 | ä¸é©ç"¨ | ä¸é©ç"¨ | ä¸é©ç"¨ | ä¸é©ç"¨ | ä¸é©ç"¨ | ä¸é©ç"¨ | ä¸é©ç"¨ | 1.0 |
0.2 | ä¸é©ç"¨ | ä¸é©ç"¨ | ä¸é©ç"¨ | ä¸é©ç"¨ | ä¸é©ç"¨ | ä¸é©ç"¨ | ä¸é©ç"¨ | 0.2 |
15.8 | 7.4 | 2.8 | 0.8 | 1.1 | 1.7 | 0.3 | 0.5 | 15.8 |
æ»™è±æŽ§è'¡æœ‰é™å…¬å¸2020年第二å£ç¬¬ä¸‰æ"¯æŸ±è³‡æ-™æŠ«éœ² 24
æ-¼2020å¹´6月30æ-¥çš"第三æ"¯æŸ±è³‡æ-™æŠ«éœ²
下表載åˆ-信貸風險總賬é¢å€¼ï¼Œä»¥åŠç›¸é-œçš"減值連åŒIFRS 9級別ã€ç´¯è¨ˆéƒ¨ 分æ'‡éŠ·åŠæŠµæŠ¼å"é‡'é¡è©³æƒ…ã€'IFRS 9級別具有以下特點:
- 第一級:該ç‰é‡'èžè³‡ç"¢æœªæ¸›å€¼ä¸"信貸風險ç"¡å¤§å¹…å¢žåŠ ï¼Œç•¶ä¸å·²ç¢ºèª12個月é 期信貸æ失æº-å'™ï¼›
- 第二級:åˆå§‹ç¢ºèªå¾Œè©²ç‰é‡'èžè³‡ç"¢ä¹‹ä¿¡è²¸é¢¨éšªå¤§å¹…å¢žåŠ ï¼Œç•¶ä¸å·²ç¢ºèª 期é™å…§é 期信貸æ失;
- 第三級:具有客觀減值è‰æ"šï¼Œå› 而該ç‰é‡'èžè³‡ç"¢è¢«è¦-ç'ºé•è²¬æˆ-信貸已 減值,當ä¸å·²ç¢ºèªæœŸé™å…§é 期信貸æ失ã€'
- 購入æˆ-承辦信貸已減值:按大幅折扣購入æˆ-承辦之é‡'èžè³‡ç"¢ï¼Œåæ˜ å·² ç"¢ç"Ÿä¿¡è²¸æ失,當ä¸å·²ç¢ºèªæœŸé™å…§é 期信貸æ失ã€'該ç‰é¢¨éšªé …ç›®å·²ç´ å…¥ä¸‹è¡¨çš"第三級ã€'
ä¿¡è²¸å·²æ¸›å€¼ï¼ˆç¬¬ä¸‰ç´šï¼‰é¢¨éšªé …ç›®æ-¼ã€Š 2019å¹´å ±åŠè³¬ç›®ã€‹ç¬¬105åŠ120é 披露ã€'
表26:履ç´"åŠä¸å±¥ç´"é¢¨éšªé …ç›®åŠç›¸é-œæº-å'™
賬é¢ç¸½å€¼â•±é¢å€¼1 | 累計減值ã€å› 信貸風險åŠæº-å'™å°Žè‡´å…¬å…值ç"¢ç"Ÿä¹‹ç´¯è¨ˆè² 變動 | å·²æ"¶æŠµæŠ¼å"åŠ | |||||||||||||||||||||
é‡'èžæ""ä¿ | |||||||||||||||||||||||
å±¥ç´"é¢¨éšªé …ç›® | ä¸å±¥ç´"é¢¨éšªé …ç›® | å±¥ç´"é¢¨éšªé …ç›® | ä¸å±¥ç´"é¢¨éšªé …ç›® | ||||||||||||||||||||
å…¶ä¸ï¼š | å…¶ä¸ï¼š | å…¶ä¸ï¼š | å…¶ä¸ï¼š | å…¶ä¸ï¼š | å…¶ä¸ï¼š | å…¶ä¸ï¼š | å…¶ä¸ï¼š | 累計部分 | å±¥ç´" | ä¸å±¥ç´" | |||||||||||||
第一級 | 第二級 | 第二級 | 第三級 | 第一級 | 第二級 | 第二級 | 第三級 | æ'‡éŠ·é¡ | é¢¨éšªé …ç›® | é¢¨éšªé …ç›® | |||||||||||||
åå""美元 | åå""美元 | åå""美元 | åå""美元 | åå""美元 | åå""美元 | åå""美元 | åå""美元 | åå""美元 | åå""美元 | åå""美元 | åå""美元 | åå""美元 | åå""美元 | åå""美元 | |||||||||
1 | 貸款 | 1,649.3 | 1,470.0 | 173.5 | 18.0 | - | 18.0 | (6.8) | (2.0) | (4.8) | (7.0) | - | (7.0) | (0.7) | 924.5 | 6.3 | |||||||
2 | ä¸å¤®éŠ€è¡Œ | 290.5 | 288.2 | 2.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.1 | - | |||||||
3 | 一般æ"¿åºœ | 11.0 | 9.6 | 1.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.3 | - | |||||||
4 | 信貸機構 | 140.9 | 136.3 | 4.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 86.5 | - | |||||||||
5 | å…¶ä»-é‡'èžæ©Ÿæ§‹ | 248.0 | 230.7 | 12.3 | 0.5 | - | 0.5 | (0.2) | (0.1) | (0.1) | (0.1) | - | (0.1) | - | 156.3 | - | |||||||
6 | éžé‡'èžæ©Ÿæ§‹ | 539.3 | 413.0 | 125.8 | 12.3 | - | 12.3 | (3.5) | (1.0) | (2.5) | (5.5) | - | (5.5) | (0.3) | 303.1 | 3.3 | |||||||
8 | å®¶åº | 419.6 | 392.2 | 27.1 | 5.2 | - | 5.2 | (3.1) | (0.9) | (2.2) | (1.4) | - | (1.4) | (0.4) | 368.2 | 3.0 | |||||||
9 | å'µå‹™è‰åˆ¸ | 428.2 | 424.4 | 2.4 | 0.4 | - | 0.4 | (0.1) | (0.1) | - | - | - | - | - | 17.6 | - | |||||||
10 | ä¸å¤®éŠ€è¡Œ | 81.0 | 80.3 | 0.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
11 | 一般æ"¿åºœ | 259.6 | 258.9 | 0.3 | 0.4 | - | 0.4 | (0.1) | (0.1) | - | - | - | - | - | 6.5 | - | |||||||
12 | 信貸機構 | 41.2 | 40.5 | 0.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
13 | å…¶ä»-é‡'èžæ©Ÿæ§‹ | 42.0 | 40.8 | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.1 | - | |||||||
14 | éžé‡'èžæ©Ÿæ§‹ | 4.4 | 3.9 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
15 | 資ç"¢è² å'µè¡¨å¤- | ||||||||||||||||||||||
風險 | 751.4 | 617.5 | 58.3 | 1.9 | - | 1.5 | (0.8) | (0.2) | (0.4) | (0.3) | - | (0.2) | - | 127.2 | 0.2 | ||||||||
16 | ä¸å¤®éŠ€è¡Œ | 0.1 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
17 | 一般æ"¿åºœ | 3.9 | 2.8 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | - | |||||||
18 | 信貸機構 | 81.0 | 75.4 | 2.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.1 | - | |||||||
19 | å…¶ä»-é‡'èžæ©Ÿæ§‹ | 68.2 | 63.0 | 3.4 | - | - | - | (0.1) | - | - | - | - | - | - | 10.5 | - | |||||||
20 | éžé‡'èžæ©Ÿæ§‹ | 368.1 | 248.5 | 50.0 | 1.7 | - | 1.3 | (0.7) | (0.2) | (0.4) | (0.3) | - | (0.2) | - | 64.8 | 0.2 | |||||||
21 | å®¶åº | 230.1 | 227.7 | 2.4 | 0.2 | - | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | 50.6 | - | |||||||
22 | æ-¼2020å¹´6月30æ-¥ | 2,828.9 | 2,511.9 | 234.2 | 20.3 | - | 19.9 | (7.7) | (2.3) | (5.2) | (7.3) | - | (7.2) | (0.7) | 1,069.3 | 6.5 | |||||||
25æ»™è±æŽ§è'¡æœ‰é™å…¬å¸2020年第二å£ç¬¬ä¸‰æ"¯æŸ±è³‡æ-™æŠ«éœ²
表26:履ç´"åŠä¸å±¥ç´"é¢¨éšªé …ç›®åŠç›¸é-œæº-å'™ï¼ˆçºŒï¼‰
å·²æ"¶æŠµæŠ¼å"åŠ | |||||||||||||||||
賬é¢ç¸½å€¼â•±é¢å€¼1 | 累計減值ã€å› 信貸風險åŠæº-å'™å°Žè‡´å…¬å…值ç"¢ç"Ÿä¹‹ç´¯è¨ˆè² 變動 | é‡'èžæ""ä¿ | |||||||||||||||
å±¥ç´"é¢¨éšªé …ç›® | ä¸å±¥ç´"é¢¨éšªé …ç›® | å±¥ç´"é¢¨éšªé …ç›® | ä¸å±¥ç´"é¢¨éšªé …ç›® | ||||||||||||||
å±¥ç´" | ä¸å±¥ç´" | ||||||||||||||||
å…¶ä¸ï¼š | å…¶ä¸ï¼š | å…¶ä¸ï¼š | å…¶ä¸ï¼š | å…¶ä¸ï¼š | å…¶ä¸ï¼š | å…¶ä¸ï¼š | å…¶ä¸ï¼š 累計部分 | ||||||||||
第一級 | 第二級 | 第二級 | 第三級 | 第一級 | 第二級 | 第二級 | 第三級 | æ'‡éŠ·é¡ | é¢¨éšªé …ç›® | é¢¨éšªé …ç›® | |||||||
åå""美元 åå""美元 | åå""美元 | åå""美元 åå""美元 | åå""美元 | åå""美元 åå""美元 | åå""美元 | åå""美元 åå""美元 | åå""美元 | åå""美元 | åå""美元 | åå""美元 | |||||||
1 | 貸款 | 1,535.0 | 1,448.0 | 82.0 | 14.6 | - | 14.6 | (3.8) | (1.4) | (2.5) | (5.5) | - | (5.5) | (0.5) | 931.4 | 5.6 | |
2 | ä¸å¤®éŠ€è¡Œ | 191.7 | 190.4 | 1.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.3 | - | |
3 | 一般æ"¿åºœ | 9.9 | 9.3 | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.1 | - | |
4 | 信貸機構 | 126.0 | 125.8 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83.9 | - | |
5 | å…¶ä»-é‡'èžæ©Ÿæ§‹ | 238.5 | 229.4 | 5.2 | 0.3 | - | 0.3 | (0.1) | (0.1) | (0.1) | (0.2) | - | (0.2) | - | 169.3 | - | |
6 | éžé‡'èžæ©Ÿæ§‹ | 537.6 | 477.7 | 59.2 | 9.5 | - | 9.5 | (1.7) | (0.7) | (1.0) | (4.1) | - | (4.1) | (0.2) | 295.0 | 2.7 | |
8 | å®¶åº | 431.3 | 415.4 | 15.6 | 4.8 | - | 4.8 | (2.0) | (0.6) | (1.4) | (1.2) | - | (1.2) | (0.3) | 372.8 | 2.9 | |
9 | å'µå‹™è‰åˆ¸ | 381.2 | 379.6 | 0.4 | - | - | - | (0.1) | - | (0.1) | - | - | - | - | 19.3 | - | |
10 | ä¸å¤®éŠ€è¡Œ | 66.9 | 66.8 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11 | 一般æ"¿åºœ | 229.9 | 229.0 | 0.2 | - | - | - | (0.1) | - | (0.1) | - | - | - | - | 6.3 | - | |
12 | 信貸機構 | 36.8 | 36.8 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13 | å…¶ä»-é‡'èžæ©Ÿæ§‹ | 41.0 | 40.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.0 | - | |
14 | éžé‡'èžæ©Ÿæ§‹ | 6.6 | 6.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15 | 資ç"¢è² å'µè¡¨å¤- | ||||||||||||||||
風險 | 709.5 | 614.6 | 24.0 | 1.2 | - | 1.2 | (0.4) | (0.1) | (0.2) | (0.2) | - | (0.1) | 117.5 | 0.1 | |||
16 | ä¸å¤®éŠ€è¡Œ | 0.1 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
17 | 一般æ"¿åºœ | 2.7 | 1.7 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 | - | ||
18 | 信貸機構 | 56.3 | 52.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | - | ||
19 | å…¶ä»-é‡'èžæ©Ÿæ§‹ | 54.9 | 51.2 | 1.4 | - | - | - | (0.1) | - | - | - | - | - | 6.9 | - | ||
20 | éžé‡'èžæ©Ÿæ§‹ | 373.1 | 288.2 | 20.9 | 1.0 | - | 1.0 | (0.3) | (0.1) | (0.2) | (0.2) | - | (0.1) | 60.6 | 0.1 | ||
21 | å®¶åº | 222.4 | 220.8 | 1.6 | 0.2 | - | 0.2 | - | - | - | - | - | - | 49.3 | - | ||
22 | æ-¼2019å¹´ | ||||||||||||||||
12月31æ-¥ç¸½è¨ˆ | 2,625.7 | 2,442.2 | 106.4 | 15.8 | - | 15.8 | (4.3) | (1.5) | (2.8) | (5.7) | - | (5.6) | (0.5) | 1,068.2 | 5.7 |
1包括åå'回購åŠçµç®-è³¬é …ã€'
æ»™è±æŽ§è'¡æœ‰é™å…¬å¸2020年第二å£ç¬¬ä¸‰æ"¯æŸ±è³‡æ-™æŠ«éœ² 26
æ-¼2020å¹´6月30æ-¥çš"第三æ"¯æŸ±è³‡æ-™æŠ«éœ²
å·²é•è²¬é¢¨éšª | 美國çš"零å"®çµ"åˆæ-¹é¢ï¼Œå°±æœƒè¨ˆç"¨é€"而言,é‡è°æ¢ä»¶è²¸æ¬¾ä¸€èˆ¬æœƒå°Žè‡´è˜åˆ¥ | |||||
ç'ºã€Œå·²æ¸›å€¼ã€ã€'就監管ç"¨é€"而言,é•è²¬çš"定義主è¦æŒ‰é€¾æœŸ180æ-¥çš"æ¢ä»¶è€Œ | ||||||
減值çš"會計定義åŠé•è²¬çš"監管定義大致上一致ã€'就指定çš"零å"®é¢¨éšªé …ç›® | 定ã€' | |||||
而言,監管上çš"é•è²¬å®šç¾©ç'ºé€¾æœŸ180æ-¥ï¼Œè€Œé¢¨éšªé …ç›®çš"定義ç'ºé€¾æœŸ90æ-¥çš" | ||||||
å·²æ¸›å€¼é …ç›®ã€' | ||||||
表27:一般åŠç‰¹å®šä¿¡è²¸é¢¨éšªèª¿æ•´è®Šå‹•ï¼ˆã€ŒCR2-Aã€ï¼‰ | ||||||
截至6月30æ-¥æ¢åŠå¹´ | ||||||
2020å¹´ | 2019å¹´ | |||||
累計特定信貸 | 累計特定信貸 | |||||
風險調整 | 風險調整 | |||||
註釋 | åå""美元 | åå""美元 | ||||
1 | 期åˆçµé¤˜ | 10.0 | 9.8 | |||
2 | å› æœŸå…§å°±ä¼°è¨ˆè²¸æ¬¾æ失ææ'¥é‡'é¡è€Œå¢žåŠ | 1 | 6.9 | 1.2 | ||
4 | å› ç"¨æ-¼æŠµéŠ·ç´¯è¨ˆä¿¡è²¸é¢¨éšªèª¿æ•´ä¹‹é‡'é¡è€Œæ¸›å°' | (1.2) | (1.4) | |||
6 | 匯率變動影響 | (0.6) | 0.2 | |||
9 | 期末çµé¤˜ | 15.1 | 9.8 | |||
10 | æ'¥å›žç›´æŽ¥è¨˜å…¥æ益賬之信貸風險調整 | 0.1 | 0.2 | |||
1採ç´IFRS 9「é‡'èžå·¥å…·ã€å¾Œï¼Œå°±æœŸå…§ä¼°è¨ˆè²¸æ¬¾æ失ææ'¥çš"é‡'é¡è®Šå‹•ä»¥æ·¨é¡åŸºæº-å'ˆåˆ-ã€'
表28:已é•è²¬è²¸æ¬¾åŠå'µå‹™è‰åˆ¸è®Šå‹•ï¼ˆã€ŒCR2-Bã€ï¼‰
截至6月30æ-¥æ¢åŠå¹´ | ||||||
2020å¹´ | 2019å¹´ | |||||
賬é¢ç¸½å€¼ | 賬é¢ç¸½å€¼ | |||||
註釋 | åå""美元 | åå""美元 | ||||
1 | 期åˆå·²é•è²¬è²¸æ¬¾åŠå'µå‹™è‰åˆ¸ | 14.6 | 13.7 | |||
2 | 自上一æ¥ç¸¾å ±å'ŠæœŸä»¥ä¾†å·²é•è²¬ä¹‹è²¸æ¬¾åŠå'µå‹™è‰åˆ¸ | 6.7 | 2.9 | |||
3 | é‡å›žéžé•è²¬ç‹€æ³ | (0.8) | (0.6) | |||
4 | å·²æ'‡éŠ·é‡'é¡ | (1.2) | (1.4) | |||
5 | å…¶ä»-變動 | 1 | (0.9) | 0.2 | ||
7 | é'"款 | (0.4) | (0.8) | |||
6 | 期末已é•è²¬è²¸æ¬¾åŠå'µå‹™è‰åˆ¸ | 18.0 | 14.0 | |||
1å…¶ä»-變動包括匯兌變動åŠæŒä½œå‡ºå"®ç"¨é€"之é•è²¬è³‡ç"¢è®Šå‹•ã€'
減低風險措æ-½
æ»™è±æ ¹æ"šé'"款能力授出信貸,而éžä¸»è¦å€šè³´æ¸›ä½Žä¿¡è²¸é¢¨éšªæŽªæ-½ã€'æ»™è±åœ¨ è¡¡é‡å®¢æˆ¶çš"財æ"¿ç‹€æ³åŠç"¢å"類別後,å¯èƒ½æ-¼ç"¡æŠµæŠ¼çš"情æ³ä¸‹æ供信貸ã€' 減低信貸風險措æ-½ç'ºæœ‰æ•ˆçš"主è¦é¢¨éšªç®¡ç†æ-¹æ³•ï¼Œä¸¦å¯é€éŽå¤šç¨®æ-¹å¼é€²è¡Œã€' 基æ-¼å¯©æ…Žçš"商æ¥æ±ºå®šåŠè³‡æœ¬çš"有效é‹ç"¨ï¼Œé›†åœ˜çš"一貫æ"¿ç-是é¼"勵採å-減
低信貸風險措æ-½ã€'å…·é«"çš"æ"¿ç-涵è"‹å°å¯è¡Œä¿¡è²¸é¢¨éšªæŽªæ-½çš"接å-程度ã€çµ 構åŠæ¢æ¬¾ï¼Œä¾‹å¦'以抵押å"抵押çš"æ-¹å¼ã€'該ç‰æ"¿ç-åŠé‡å®šé©ç•¶ä¼°å€¼åƒæ•¸çš" æ-¹å¼å‡é ˆå®šæœŸæª¢è¨Žï¼Œä»¥ç¢ºä¿è©²ç‰æ"¿ç-åŠåƒæ•¸ç²å¯¦è³ªè‰æ"šæ"¯æŒï¼Œä¸¦å¯ç¹¼çºŒ é"致其æ"¬å®šç›®çš"ã€'
表29:減低信貸風險措æ-½æ-¹æ³•ï¼æ¦'覽(「CR3ã€ï¼‰
ç"¡æŠµæŠ¼é¢¨éšªï¼š | 有抵押風險: | 以抵押å" | 以財務æ""ä¿ | 以信貸è¡ç"Ÿå·¥å…· | |||
賬é¢å€¼ | 賬é¢å€¼ | 抵押çš"風險 | 抵押çš"風險 | 抵押çš"風險 | |||
åå""美元 | åå""美元 | åå""美元 | åå""美元 | åå""美元 | |||
1 | 貸款 | 717.6 | 644.1 | 526.4 | 116.5 | 1.2 | |
2 | å'µå‹™è‰åˆ¸ | 383.7 | 39.4 | 34.4 | 5.0 | - | |
3 | æ-¼2020å¹´6月30æ-¥ç¸½è¨ˆ | 1,101.3 | 683.5 | 560.8 | 121.5 | 1.2 | |
4 | -å…¶ä¸ï¼šå·²é•è²¬ | 6.5 | 4.8 | 4.2 | 0.6 | - | |
1 | 貸款 | 626.0 | 653.2 | 546.1 | 106.6 | 0.5 | |
2 | å'µå‹™è‰åˆ¸ | 335.8 | 41.5 | 35.6 | 5.9 | - | |
3 | æ-¼2019å¹´12月31æ-¥ç¸½è¨ˆ | 961.8 | 694.7 | 581.7 | 112.5 | 0.5 | |
4 | -å…¶ä¸ï¼šå·²é•è²¬ | 5.3 | 4.2 | 3.7 | 0.5 | - | |
27æ»™è±æŽ§è'¡æœ‰é™å…¬å¸2020年第二å£ç¬¬ä¸‰æ"¯æŸ±è³‡æ-™æŠ«éœ²
表30:標æº-計ç®-法ï¼ä¿¡è²¸æ›ç®-å› ç´ åŠæ¸›ä½Žä¿¡è²¸é¢¨éšªæŽªæ-½ï¼ˆã€ŒCRMã€ï¼‰çš"效ç"¨ï¼ˆã€ŒCR4ã€ï¼‰
採ç"¨CCFåŠCRMå‰çš"風險 | 採ç"¨CCFåŠCRM後çš"風險 | é¢¨éšªåŠ æ¬Šè³‡ç"¢åŠé¢¨éšªåŠ 權資ç"¢å¯†åº¦ | |||||
資ç"¢è² å'µè¡¨å…§ | 資ç"¢è² å'µè¡¨å¤- | 資ç"¢è² å'µè¡¨å…§ | 資ç"¢è² å'µè¡¨å¤- | é¢¨éšªåŠ æ¬Šè³‡ç"¢ | |||
é‡'é¡ | é‡'é¡ | é‡'é¡ | é‡'é¡ | é¢¨éšªåŠ æ¬Šè³‡ç"¢ | 密度 | ||
åå""美元 | åå""美元 | åå""美元 | åå""美元 | åå""美元 | % | ||
資ç"¢é¡žåˆ¥1 | |||||||
1 | ä¸å¤®æ"¿åºœæˆ-ä¸å¤®éŠ€è¡Œ | 258.5 | 1.2 | 272.7 | 1.4 | 10.0 | 4 |
2 | 地å€æ"¿åºœæˆ-地æ-¹æ©Ÿé-œ | 9.1 | 0.3 | 9.4 | - | 1.6 | 17 |
3 | 公共機構 | 15.8 | 0.1 | 15.7 | - | - | - |
4 | 多é'Šç™¼å±•éŠ€è¡Œ | - | - | - | - | - | - |
5 | 國際機構 | 1.4 | - | 1.4 | - | - | - |
6 | 機構 | 1.6 | - | 0.9 | - | 0.6 | 64 |
7 | ä¼æ¥ | 69.9 | 69.8 | 61.1 | 8.9 | 65.9 | 94 |
8 | 零å"® | 18.8 | 56.6 | 18.1 | 0.6 | 13.6 | 73 |
9 | 以ä¸å‹•ç"¢æŒ‰æ作抵押 | 30.8 | 1.2 | 30.8 | 0.3 | 11.6 | 37 |
10 | é•è²¬é¢¨éšª | 3.2 | 0.2 | 3.0 | - | 3.5 | 114 |
11 | 高風險類別 | 3.2 | 2.3 | 3.1 | 1.3 | 6.5 | 150 |
14 | 集é«"投資æ¥å‹™ | 0.4 | - | 0.4 | - | 0.4 | 100 |
15 | è'¡æ¬Š | 17.0 | - | 17.0 | - | 37.3 | 220 |
16 | å…¶ä»-é …ç›® | 14.1 | 0.8 | 14.0 | 0.9 | 9.5 | 64 |
17 | æ-¼2020å¹´6月30æ-¥ç¸½è¨ˆ | 443.8 | 132.5 | 447.6 | 13.4 | 160.5 | 35 |
1 | ä¸å¤®æ"¿åºœæˆ-ä¸å¤®éŠ€è¡Œ | 175.8 | 0.9 | 183.9 | 1.6 | 11.2 | 6 |
2 | 地å€æ"¿åºœæˆ-地æ-¹æ©Ÿé-œ | 8.5 | 0.4 | 8.8 | 0.1 | 1.6 | 18 |
3 | 公共機構 | 16.5 | 0.1 | 16.4 | - | - | - |
4 | 多é'Šç™¼å±•éŠ€è¡Œ | 0.1 | - | 0.1 | - | - | - |
5 | 國際機構 | 1.6 | - | 1.6 | - | - | - |
6 | 機構 | 2.2 | 0.2 | 1.5 | 0.1 | 0.9 | 58 |
7 | ä¼æ¥ | 75.0 | 84.9 | 66.3 | 10.5 | 72.5 | 94 |
8 | 零å"® | 19.8 | 51.1 | 19.1 | 0.4 | 14.4 | 74 |
9 | 以ä¸å‹•ç"¢æŒ‰æ作抵押 | 32.3 | 1.1 | 32.2 | 0.3 | 12.0 | 37 |
10 | é•è²¬é¢¨éšª | 3.6 | 0.2 | 3.6 | - | 4.1 | 114 |
11 | 高風險類別 | 3.1 | 2.4 | 3.1 | 2.2 | 7.9 | 150 |
14 | 集é«"投資æ¥å‹™ | 0.4 | - | 0.4 | - | 0.4 | 100 |
15 | è'¡æ¬Š | 16.5 | - | 16.5 | - | 36.3 | 220 |
16 | å…¶ä»-é …ç›® | 12.2 | 0.7 | 12.2 | 0.7 | 8.8 | 68 |
17 | æ-¼2019å¹´12月31æ-¥ç¸½è¨ˆ | 367.6 | 142.0 | 365.7 | 15.9 | 170.1 | 45 |
1è‰åˆ¸åŒ-æŒå€‰ä¸¦æœªç´å…¥ä¸Šè¡¨ã€'
æ»™è±æŽ§è'¡æœ‰é™å…¬å¸2020年第二å£ç¬¬ä¸‰æ"¯æŸ±è³‡æ-™æŠ«éœ² 28
æ-¼2020å¹´6月30æ-¥çš"第三æ"¯æŸ±è³‡æ-™æŠ«éœ²
表31:標æº-計ç®-法ï¼æŒ‰è³‡ç"¢é¡žåˆ¥åŠé¢¨éšªæ¬Šæ•¸åˆ†æžé¢¨éšªï¼ˆã€ŒCR5ã€ï¼‰
信貸風險 | |||||||||||||||
總é¡ï¼ˆæŽ¡ | å…¶ä¸ï¼š | ||||||||||||||
ç"¨CCFåŠ | 並ç"¡ | ||||||||||||||
風險權數 | 0% | 2% | 20% | 35% | 50% | 70% | 75% | 100% | 150% | 250% | 扣除 | CRM後) | 評級 | ||
åå""美元 | åå""美元 | åå""美元 | åå""美元 | åå""美元 | åå""美元 | åå""美元 | åå""美元 | åå""美元 | åå""美元 | åå""美元 | åå""美元 | åå""美元 | |||
資ç"¢é¡žåˆ¥1 | |||||||||||||||
1 | ä¸å¤®æ"¿åºœæˆ-ä¸å¤®éŠ€è¡Œ | 269.9 | - | 0.1 | - | - | - | - | 0.2 | - | 3.9 | - | 274.1 | 3.9 | |
2 | 地å€æ"¿åºœæˆ-地æ-¹æ©Ÿé-œ | 3.5 | - | 5.3 | - | 0.2 | - | - | 0.4 | - | - | - | 9.4 | 0.4 | |
3 | 公共機構 | 15.6 | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.7 | - | |
4 | 多é'Šç™¼å±•éŠ€è¡Œ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | 國際機構 | 1.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.4 | - | |
6 | 機構 | - | - | 0.2 | - | 0.4 | - | - | 0.3 | - | - | - | 0.9 | 0.3 | |
7 | ä¼æ¥ | - | - | 3.5 | 0.2 | 2.9 | 0.3 | - | 61.7 | 1.4 | - | - | 70.0 | 47.5 | |
8 | 零å"® | - | - | - | - | - | - | 18.7 | - | - | - | - | 18.7 | 18.7 | |
9 | 以ä¸å‹•ç"¢æŒ‰æ作抵押 | - | - | - | 29.0 | 1.2 | - | - | 0.9 | - | - | - | 31.1 | 31.1 | |
10 | é•è²¬é¢¨éšª | - | - | - | - | - | - | - | 2.1 | 0.9 | - | - | 3.0 | 3.0 | |
11 | 高風險類別 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.4 | - | - | 4.4 | 4.4 | |
14 | 集é«"投資æ¥å‹™ | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | - | - | - | 0.4 | 0.4 | |
15 | è'¡æ¬Š | - | - | - | - | - | - | - | 3.4 | - | 13.6 | - | 17.0 | 17.0 | |
16 | å…¶ä»-é …ç›® | 0.3 | - | 6.3 | - | - | - | - | 8.3 | - | - | - | 14.9 | 14.9 | |
17 | æ-¼2020å¹´6月30æ-¥ç¸½è¨ˆ | 290.7 | - | 15.5 | 29.2 | 4.7 | 0.3 | 18.7 | 77.7 | 6.7 | 17.5 | - | 461.0 | 141.6 | |
1 | ä¸å¤®æ"¿åºœæˆ-ä¸å¤®éŠ€è¡Œ | 180.9 | - | 0.1 | - | - | - | - | 0.1 | - | 4.4 | - | 185.5 | 4.4 | |
2 | 地å€æ"¿åºœæˆ-地æ-¹æ©Ÿé-œ | 3.8 | - | 3.9 | - | 0.9 | - | - | 0.3 | - | - | - | 8.9 | 0.3 | |
3 | 公共機構 | 16.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.4 | - | |
4 | 多é'Šç™¼å±•éŠ€è¡Œ | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - | |
5 | 國際機構 | 1.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.6 | - | |
6 | 機構 | - | - | 0.3 | - | 0.8 | - | - | 0.5 | - | - | - | 1.6 | 0.3 | |
7 | ä¼æ¥ | - | - | 3.9 | 0.3 | 2.5 | 0.5 | - | 68.0 | 1.6 | - | - | 76.8 | 65.9 | |
8 | 零å"® | - | - | - | - | - | - | 19.5 | - | - | - | - | 19.5 | 19.5 | |
9 | 以ä¸å‹•ç"¢æŒ‰æ作抵押 | - | - | - | 30.7 | 1.0 | - | - | 0.8 | - | - | - | 32.5 | 32.5 | |
10 | é•è²¬é¢¨éšª | - | - | - | - | - | - | - | 2.6 | 1.0 | - | - | 3.6 | 3.6 | |
11 | 高風險類別 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.3 | - | - | 5.3 | 5.3 | |
14 | 集é«"投資æ¥å‹™ | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | - | - | - | 0.4 | 0.4 | |
15 | è'¡æ¬Š | - | - | - | - | - | - | - | 3.3 | - | 13.2 | - | 16.5 | 16.5 | |
16 | å…¶ä»-é …ç›® | 0.1 | - | 5.0 | - | - | - | - | 7.8 | - | - | - | 12.9 | 12.9 | |
17 | æ-¼2019å¹´12月31æ-¥ç¸½è¨ˆ | 202.9 | - | 13.2 | 31.0 | 5.2 | 0.5 | 19.5 | 83.8 | 7.9 | 17.6 | - | 381.6 | 161.6 | |
1è‰åˆ¸åŒ-æŒå€‰ä¸¦æœªç´å…¥ä¸Šè¡¨ã€'
29æ»™è±æŽ§è'¡æœ‰é™å…¬å¸2020年第二å£ç¬¬ä¸‰æ"¯æŸ±è³‡æ-™æŠ«éœ²
表32:內部評級基æº-計ç®-法ï¼æŒ‰çµ"åˆåŠé•è²¬æˆ-ç"¶çŽ‡å¹…度分æžä¿¡è²¸é¢¨éšª1(「CR6ã€ï¼‰
資ç"¢è² å'µ | é•è²¬é¢¨éšª | |||||||||||||||||||||||
原有資ç"¢ | 表å¤-風險 | 承æ""(採 | ||||||||||||||||||||||
è² å'µè¡¨å…§ | (採ç"¨ | ç"¨CRMåŠ | å¹³å‡é•è²¬ | å'µå‹™äºº | å¹³å‡é•è²¬ | 風險 | é¢¨éšªåŠ æ¬Š | 價值調整 | ||||||||||||||||
é¢¨éšªç¸½é¡ | CCFå‰ï¼‰ | å¹³å‡CCF | CCF後) | æˆ-ç"¶çŽ‡ | 數目 | æ失率 | å¹³å‡æœŸé™ | åŠ æ¬Šè³‡ç"¢ | 資ç"¢å¯†åº¦ | é 期虧æ | åŠæº-å'™^ | |||||||||||||
é•è²¬æˆ-ç"¶çŽ‡å¹…度 | åå""美元 | åå""美元 | % | åå""美元 | % | % | 年數 | åå""美元 | % | åå""美元 | åå""美元 | |||||||||||||
AIRB - ä¸å¤®æ"¿åºœ | ||||||||||||||||||||||||
åŠä¸å¤®éŠ€è¡Œ | ||||||||||||||||||||||||
0.00至<0.15 | 382.2 | 2.8 | 40.9 | 383.3 | 0.02 | 335 | 42.1 | 1.90 | 25.6 | 7 | - | - | ||||||||||||
0.15至<0.25 | 6.0 | - | 39.7 | 6.0 | 0.22 | 11 | 45.0 | 3.40 | 3.5 | 58 | - | - | ||||||||||||
0.25至<0.50 | 1.5 | - | 50.2 | 1.6 | 0.37 | 8 | 45.0 | 1.80 | 0.9 | 55 | - | - | ||||||||||||
0.50至<0.75 | 4.4 | 0.2 | 63.7 | 4.6 | 0.63 | 19 | 44.1 | 1.20 | 2.9 | 62 | - | - | ||||||||||||
0.75至<2.50 | 7.0 | 0.2 | 32.3 | 6.9 | 1.48 | 24 | 44.7 | 1.30 | 6.2 | 90 | - | - | ||||||||||||
2.50至<10.00 | 0.5 | 0.2 | 9.2 | 0.1 | 7.77 | 8 | 8.4 | 3.20 | - | 37 | - | - | ||||||||||||
10.00至<100.00 | 1.7 | - | - | 1.7 | 75.00 | 1 | 45.0 | 1.00 | 2.2 | 130 | 0.7 | - | ||||||||||||
100.00(é•è²¬ï¼‰ | 0.2 | - | - | 0.2 | 100.00 | 1 | 45.0 | 1.50 | - | - | 0.1 | - | ||||||||||||
å°è¨ˆ | 403.5 | 3.4 | 41.8 | 404.4 | 0.42 | 407 | 42.2 | 1.90 | 41.3 | 10 | 0.8 | 0.1 | ||||||||||||
AIRB - 機構 | ||||||||||||||||||||||||
0.00至<0.15 | 66.3 | 11.5 | 34.5 | 69.9 | 0.05 | 2,649 | 38.3 | 1.40 | 9.3 | 13 | - | - | ||||||||||||
0.15至<0.25 | 1.4 | 1.3 | 40.0 | 1.9 | 0.22 | 277 | 45.0 | 1.10 | 0.8 | 41 | - | - | ||||||||||||
0.25至<0.50 | 0.9 | 0.5 | 45.5 | 1.2 | 0.37 | 155 | 42.3 | 1.10 | 0.6 | 51 | - | - | ||||||||||||
0.50至<0.75 | 1.0 | 0.2 | 23.9 | 1.1 | 0.63 | 122 | 45.3 | 1.30 | 0.9 | 81 | - | - | ||||||||||||
0.75至<2.50 | 1.0 | 0.6 | 35.0 | 1.2 | 1.03 | 157 | 32.9 | 1.80 | 0.7 | 63 | - | - | ||||||||||||
2.50至<10.00 | - | - | 12.0 | - | 4.76 | 29 | 45.0 | 0.70 | - | 139 | - | - | ||||||||||||
10.00至<100.00 | - | 0.1 | 60.8 | 0.1 | 16.31 | 17 | 11.1 | 1.70 | - | 49 | - | - | ||||||||||||
100.00(é•è²¬ï¼‰ | - | - | 90.0 | - | 100.00 | 2 | 81.9 | 1.00 | - | - | - | - | ||||||||||||
å°è¨ˆ | 70.6 | 14.2 | 35.3 | 75.4 | 0.10 | 3,408 | 38.6 | 1.40 | 12.3 | 16 | - | 0.1 | ||||||||||||
AIRB - ä¼æ¥- å°ˆé …å€Ÿè²¸ | ||||||||||||||||||||||||
(ä¸åŒ…括分類計ç®-法)2 | ||||||||||||||||||||||||
0.00至<0.15 | 2.0 | 1.2 | 30.0 | 2.2 | 0.10 | 40 | 17.8 | 3.30 | 0.3 | 15 | - | - | ||||||||||||
0.15至<0.25 | 1.8 | 0.7 | 41.3 | 2.0 | 0.22 | 47 | 28.7 | 3.40 | 0.7 | 37 | - | - | ||||||||||||
0.25至<0.50 | 1.5 | 2.5 | 42.0 | 2.5 | 0.37 | 40 | 22.8 | 3.80 | 0.9 | 38 | - | - | ||||||||||||
0.50至<0.75 | 1.2 | 0.5 | 55.1 | 1.2 | 0.63 | 28 | 28.6 | 3.20 | 0.7 | 53 | - | - | ||||||||||||
0.75至<2.50 | 1.3 | 0.9 | 42.6 | 1.6 | 1.35 | 36 | 30.5 | 2.70 | 1.2 | 71 | - | - | ||||||||||||
2.50至<10.00 | 0.7 | - | 96.1 | 0.7 | 5.03 | 15 | 23.3 | 2.90 | 0.5 | 80 | 0.1 | - | ||||||||||||
10.00至<100.00 | 0.1 | - | 35.0 | 0.1 | 16.01 | 4 | 8.1 | 3.90 | - | 41 | - | - | ||||||||||||
100.00(é•è²¬ï¼‰ | 0.2 | 0.1 | 73.7 | 0.2 | 100.00 | 12 | 18.7 | 4.60 | 0.2 | 95 | - | - | ||||||||||||
å°è¨ˆ | 8.8 | 5.9 | 41.2 | 10.5 | 2.94 | 222 | 24.6 | 3.30 | 4.5 | 44 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||
AIRB - ä¼æ¥- å…¶ä»- | ||||||||||||||||||||||||
0.00至<0.15 | 81.7 | 137.9 | 32.6 | 166.4 | 0.08 | 6,600 | 41.2 | 2.10 | 36.2 | 22 | 0.1 | - | ||||||||||||
0.15至<0.25 | 31.9 | 51.6 | 32.4 | 58.0 | 0.22 | 4,767 | 41.9 | 1.80 | 22.5 | 39 | 0.1 | - | ||||||||||||
0.25至<0.50 | 33.1 | 38.8 | 30.6 | 50.5 | 0.37 | 5,395 | 38.0 | 2.00 | 23.8 | 47 | 0.1 | - | ||||||||||||
0.50至<0.75 | 45.0 | 35.2 | 29.4 | 53.5 | 0.63 | 6,425 | 36.6 | 1.90 | 30.8 | 58 | 0.1 | - | ||||||||||||
0.75至<2.50 | 126.9 | 95.5 | 28.6 | 114.2 | 1.39 | 21,492 | 36.9 | 1.90 | 87.7 | 77 | 0.6 | - | ||||||||||||
2.50至<10.00 | 31.9 | 22.4 | 29.8 | 27.5 | 4.51 | 9,737 | 34.8 | 2.10 | 30.2 | 110 | 0.4 | - | ||||||||||||
10.00至<100.00 | 4.6 | 3.3 | 36.9 | 4.3 | 21.30 | 1,155 | 35.4 | 2.10 | 7.1 | 164 | 0.3 | - | ||||||||||||
100.00(é•è²¬ï¼‰ | 4.3 | 0.9 | 36.2 | 4.7 | 100.00 | 1,099 | 39.9 | 1.80 | 3.8 | 81 | 2.6 | - | ||||||||||||
å°è¨ˆ | 359.4 | 385.6 | 31.2 | 479.1 | 1.92 | 56,670 | 39.0 | 2.00 | 242.1 | 51 | 4.3 | 3.8 | ||||||||||||
批發æ¥å‹™AIRB - æ-¼ | 905.0 | 409.1 | 31.6 | 1,032.1 | 1.16 | 60,707 | 40.1 | 1.90 | 313.8 | 31 | 5.2 | 4.1 | ||||||||||||
2020å¹´6月30æ-¥ç¸½è¨ˆ3 |
æ»™è±æŽ§è'¡æœ‰é™å…¬å¸2020年第二å£ç¬¬ä¸‰æ"¯æŸ±è³‡æ-™æŠ«éœ² 30
æ-¼2020å¹´6月30æ-¥çš"第三æ"¯æŸ±è³‡æ-™æŠ«éœ²
表32:內部評級基æº-計ç®-法ï¼æŒ‰çµ"åˆåŠé•è²¬æˆ-ç"¶çŽ‡å¹…度分æžä¿¡è²¸é¢¨éšª1(「CR6ã€ï¼‰ï¼ˆçºŒï¼‰
資ç"¢è² å'µ | é•è²¬é¢¨éšª | |||||||||||||||||||||||
原有資ç"¢ | 表å¤-風險 | 承æ""(採 | ||||||||||||||||||||||
è² å'µè¡¨å…§ | (採ç"¨ | ç"¨CRMåŠ | å¹³å‡é•è²¬ | å'µå‹™äºº | å¹³å‡é•è²¬ | 風險 | é¢¨éšªåŠ æ¬Š | 價值調整 | ||||||||||||||||
é¢¨éšªç¸½é¡ | CCFå‰ï¼‰ | å¹³å‡CCF | CCF後) | æˆ-ç"¶çŽ‡ | 數目 | æ失率 | å¹³å‡æœŸé™ | åŠ æ¬Šè³‡ç"¢ | 資ç"¢å¯†åº¦ | é 期虧æ | åŠæº-å'™^ | |||||||||||||
é•è²¬æˆ-ç"¶çŽ‡å¹…度 | åå""美元 | åå""美元 | % | åå""美元 | % | % | 年數 | åå""美元 | % | åå""美元 | åå""美元 | |||||||||||||
AIRB -ä¸å°ä¼ä»¥ | ||||||||||||||||||||||||
ä¸å‹•ç"¢æŒ‰æ作抵押 | ||||||||||||||||||||||||
0.00至<0.15 | 0.3 | - | 100.0 | 0.3 | 0.06 | 1,110 | 11.5 | - | - | 5 | - | - | ||||||||||||
0.15至<0.25 | - | - | 73.8 | - | 0.19 | 142 | 18.9 | - | - | 7 | - | - | ||||||||||||
0.25至<0.50 | 0.3 | - | 59.9 | 0.3 | 0.38 | 2,290 | 18.9 | - | - | 10 | - | - | ||||||||||||
0.50至<0.75 | 0.1 | - | 37.7 | 0.1 | 0.58 | 344 | 20.9 | - | - | 17 | - | - | ||||||||||||
0.75至<2.50 | 0.2 | - | 64.2 | 0.2 | 1.40 | 960 | 21.4 | - | 0.1 | 32 | - | - | ||||||||||||
2.50至<10.00 | 0.4 | - | 82.7 | 0.4 | 4.74 | 1,702 | 24.5 | - | 0.3 | 65 | - | - | ||||||||||||
10.00至<100.00 | - | - | 94.3 | - | 17.42 | 214 | 24.6 | - | - | 101 | - | - | ||||||||||||
100.00(é•è²¬ï¼‰ | 0.1 | - | 2,173.3 | 0.1 | 100.00 | 385 | 28.8 | - | 0.1 | 129 | - | - | ||||||||||||
å°è¨ˆ | 1.4 | - | 75.8 | 1.4 | 6.05 | 7,147 | 19.7 | - | 0.5 | 34 | - | - | ||||||||||||
AIRBï¼éžä¸å°ä¼ä»¥ | ||||||||||||||||||||||||
ä¸å‹•ç"¢æŒ‰æ作抵押 | ||||||||||||||||||||||||
0.00至<0.15 | 192.7 | 10.9 | 86.8 | 206.1 | 0.07 | 1,158,676 | 15.8 | - | 15.5 | 8 | - | - | ||||||||||||
0.15至<0.25 | 37.4 | 1.8 | 89.0 | 39.3 | 0.21 | 162,118 | 15.2 | - | 4.9 | 12 | - | - | ||||||||||||
0.25至<0.50 | 32.0 | 2.6 | 42.1 | 33.2 | 0.36 | 145,521 | 16.3 | - | 5.7 | 17 | - | - | ||||||||||||
0.50至<0.75 | 16.2 | 0.8 | 71.1 | 16.8 | 0.60 | 68,612 | 14.4 | - | 3.0 | 18 | - | - | ||||||||||||
0.75至<2.50 | 23.2 | 1.1 | 70.6 | 24.0 | 1.33 | 112,017 | 13.0 | - | 6.2 | 26 | 0.1 | - | ||||||||||||
2.50至<10.00 | 6.2 | 0.2 | 78.1 | 6.4 | 4.72 | 30,747 | 11.2 | - | 2.4 | 38 | - | - | ||||||||||||
10.00至<100.00 | 3.2 | 0.1 | 99.4 | 3.3 | 22.45 | 20,632 | 17.2 | - | 3.6 | 108 | 0.1 | - | ||||||||||||
100.00(é•è²¬ï¼‰ | 2.3 | - | 76.2 | 2.3 | 100.00 | 17,855 | 24.4 | - | 2.1 | 92 | 0.6 | - | ||||||||||||
å°è¨ˆ | 313.2 | 17.5 | 78.5 | 331.4 | 1.23 | 1,716,178 | 15.5 | - | 43.4 | 13 | 0.8 | 0.4 | ||||||||||||
AIRBï¼åˆè³‡æ ¼å¾ªç'° | ||||||||||||||||||||||||
零å"®ä¿¡è²¸é¢¨éšª | ||||||||||||||||||||||||
0.00至<0.15 | 4.3 | 72.8 | 49.9 | 41.0 | 0.06 | 13,777,449 | 89.6 | - | 1.7 | 4 | - | - | ||||||||||||
0.15至<0.25 | 1.0 | 16.2 | 48.1 | 8.8 | 0.20 | 2,750,060 | 93.3 | - | 1.0 | 11 | - | - | ||||||||||||
0.25至<0.50 | 1.9 | 14.7 | 42.5 | 8.3 | 0.35 | 2,171,602 | 91.3 | - | 1.5 | 18 | - | - | ||||||||||||
0.50至<0.75 | 2.3 | 5.3 | 48.3 | 4.8 | 0.59 | 974,001 | 88.2 | - | 1.2 | 26 | - | - | ||||||||||||
0.75至<2.50 | 4.7 | 8.3 | 46.3 | 8.6 | 1.42 | 1,699,994 | 87.1 | - | 4.2 | 49 | 0.1 | - | ||||||||||||
2.50至<10.00 | 3.0 | 1.8 | 65.3 | 4.2 | 4.96 | 854,564 | 84.3 | - | 4.7 | 113 | 0.2 | - | ||||||||||||
10.00至<100.00 | 0.9 | 0.4 | 67.5 | 1.2 | 31.80 | 311,917 | 83.4 | - | 2.4 | 207 | 0.4 | - | ||||||||||||
100.00(é•è²¬ï¼‰ | 0.3 | 0.1 | 30.3 | 0.4 | 100.00 | 203,294 | 77.1 | - | 0.8 | 220 | 0.2 | - | ||||||||||||
å°è¨ˆ | 18.4 | 119.6 | 48.7 | 77.3 | 1.51 | 22,742,881 | 89.4 | - | 17.5 | 23 | 0.9 | 1.3 | ||||||||||||
AIRBï¼å…¶ä»-ä¸å°ä¼ | ||||||||||||||||||||||||
0.00至<0.15 | 0.1 | 0.4 | 33.3 | 0.2 | 0.09 | 93,690 | 74.0 | - | - | 13 | - | - | ||||||||||||
0.15至<0.25 | - | 0.2 | 46.0 | 0.1 | 0.23 | 71,103 | 93.5 | - | - | 33 | - | - | ||||||||||||
0.25至<0.50 | 0.1 | 0.3 | 57.3 | 0.3 | 0.39 | 127,153 | 74.1 | - | 0.1 | 39 | - | - | ||||||||||||
0.50至<0.75 | 0.2 | 0.3 | 75.9 | 0.5 | 0.62 | 123,447 | 63.0 | - | 0.2 | 43 | - | - | ||||||||||||
0.75至<2.50 | 1.3 | 1.2 | 54.2 | 1.6 | 1.57 | 336,924 | 65.7 | - | 1.1 | 70 | - | - | ||||||||||||
2.50至<10.00 | 5.3 | 1.2 | 46.7 | 2.1 | 4.86 | 176,794 | 46.4 | - | 1.7 | 77 | 0.1 | - | ||||||||||||
10.00至<100.00 | 0.3 | 0.1 | 53.9 | 0.3 | 20.33 | 65,623 | 72.9 | - | 0.4 | 132 | - | - | ||||||||||||
100.00(é•è²¬ï¼‰ | 0.3 | 0.1 | 65.2 | 0.3 | 100.00 | 20,518 | 44.5 | - | 0.4 | 137 | 0.3 | - | ||||||||||||
å°è¨ˆ | 7.6 | 3.8 | 51.8 | 5.4 | 9.33 | 1,015,252 | 58.6 | - | 3.9 | 73 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||
AIRBï¼å…¶ä»-éžä¸å°ä¼ | ||||||||||||||||||||||||
0.00至<0.15 | 10.5 | 17.2 | 11.5 | 12.9 | 0.07 | 713,239 | 13.8 | - | 0.5 | 4 | - | - | ||||||||||||
0.15至<0.25 | 5.3 | 4.0 | 36.5 | 7.1 | 0.21 | 508,629 | 28.3 | - | 0.9 | 13 | - | - | ||||||||||||
0.25至<0.50 | 8.8 | 5.1 | 18.4 | 10.0 | 0.36 | 449,416 | 16.9 | - | 1.1 | 11 | - | - | ||||||||||||
0.50至<0.75 | 4.3 | 2.5 | 16.1 | 4.8 | 0.62 | 235,005 | 34.5 | - | 1.4 | 30 | - | - | ||||||||||||
0.75至<2.50 | 9.4 | 3.3 | 4.5 | 9.7 | 1.28 | 438,787 | 30.3 | - | 3.7 | 38 | - | - | ||||||||||||
2.50至<10.00 | 2.3 | 1.1 | 21.9 | 2.6 | 4.12 | 235,280 | 55.3 | - | 2.3 | 88 | 0.1 | - | ||||||||||||
10.00至<100.00 | 0.6 | - | 11.9 | 0.6 | 32.34 | 98,668 | 74.9 | - | 0.9 | 146 | 0.1 | - | ||||||||||||
100.00(é•è²¬ï¼‰ | 0.3 | - | 60.1 | 0.3 | 100.00 | 43,069 | 58.7 | - | 0.5 | 145 | 0.3 | - | ||||||||||||
å°è¨ˆ | 41.5 | 33.2 | 15.6 | 48.0 | 1.81 | 2,722,093 | 25.3 | - | 11.3 | 24 | 0.5 | 0.7 | ||||||||||||
零å"®æ¥å‹™AIRB - æ-¼ | 382.1 | 174.1 | 45.4 | 463.5 | 1.44 | 28,203,551 | 29.3 | - | 76.6 | 17 | 2.6 | 2.8 | ||||||||||||
2020å¹´6月30æ-¥ç¸½è¨ˆ |
31æ»™è±æŽ§è'¡æœ‰é™å…¬å¸2020年第二å£ç¬¬ä¸‰æ"¯æŸ±è³‡æ-™æŠ«éœ²
表32:內部評級基æº-計ç®-法ï¼æŒ‰çµ"åˆåŠé•è²¬æˆ-ç"¶çŽ‡å¹…度分æžä¿¡è²¸é¢¨éšª1(「CR6ã€ï¼‰ï¼ˆçºŒï¼‰
資ç"¢è² å'µ | é•è²¬é¢¨éšª | |||||||||||||||||||||||
原有資ç"¢ | 表å¤-風險 | 承æ""(採 | ||||||||||||||||||||||
è² å'µè¡¨å…§ | (採ç"¨ | ç"¨CRMåŠ | å¹³å‡é•è²¬ | å'µå‹™äºº | å¹³å‡é•è²¬ | 風險 | é¢¨éšªåŠ æ¬Š | 價值調整 | ||||||||||||||||
é¢¨éšªç¸½é¡ | CCFå‰ï¼‰ | å¹³å‡CCF | CCF後) | æˆ-ç"¶çŽ‡ | 數目 | æ失率 | å¹³å‡æœŸé™ | åŠ æ¬Šè³‡ç"¢ | 資ç"¢å¯†åº¦ | é 期虧æ | åŠæº-å'™^ | |||||||||||||
é•è²¬æˆ-ç"¶çŽ‡å¹…度 | åå""美元 | åå""美元 | % | åå""美元 | % | % | 年數 | åå""美元 | % | åå""美元 | åå""美元 | |||||||||||||
FIRB - ä¸å¤®æ"¿åºœ | ||||||||||||||||||||||||
åŠä¸å¤®éŠ€è¡Œ | ||||||||||||||||||||||||
0.00至<0.15 | - | - | 72.8 | 0.3 | 0.04 | 1 | 45.0 | 4.00 | 0.1 | 24 | - | - | ||||||||||||
å°è¨ˆ | - | - | 72.8 | 0.3 | 0.04 | 1 | 45.0 | 4.00 | 0.1 | 24 | - | - | ||||||||||||
FIRB - 機構 | ||||||||||||||||||||||||
0.00至<0.15 | 0.7 | - | 26.0 | 0.7 | 0.08 | 5 | 44.9 | 2.30 | 0.2 | 23 | - | - | ||||||||||||
0.15至<0.25 | - | - | 25.1 | - | 0.22 | 1 | 45.0 | 2.40 | - | 48 | - | - | ||||||||||||
0.25至<0.50 | - | - | 3.4 | - | 0.37 | 1 | 45.0 | 0.80 | - | 44 | - | - | ||||||||||||
0.75至<2.50 | - | 0.2 | - | - | 1.65 | 2 | 45.0 | 1.00 | - | 95 | - | - | ||||||||||||
å°è¨ˆ | 0.7 | 0.2 | 24.9 | 0.7 | 0.08 | 9 | 44.9 | 2.30 | 0.2 | 24 | - | - | ||||||||||||
FIRB - ä¼æ¥- å…¶ä»- | ||||||||||||||||||||||||
0.00至<0.15 | 29.2 | 50.7 | 53.8 | 58.7 | 0.08 | 5,198 | 40.4 | 2.20 | 13.7 | 23 | - | - | ||||||||||||
0.15至<0.25 | 18.2 | 19.0 | 46.7 | 26.4 | 0.22 | 6,070 | 35.6 | 2.20 | 10.2 | 39 | - | - | ||||||||||||
0.25至<0.50 | 15.7 | 12.7 | 39.0 | 19.8 | 0.37 | 6,414 | 35.9 | 2.20 | 10.1 | 51 | - | - | ||||||||||||
0.50至<0.75 | 13.5 | 10.5 | 32.0 | 16.3 | 0.63 | 5,438 | 35.6 | 2.20 | 10.2 | 63 | - | - | ||||||||||||
0.75至<2.50 | 34.7 | 21.3 | 34.6 | 39.5 | 1.40 | 34,566 | 39.0 | 2.20 | 34.5 | 88 | 0.2 | - | ||||||||||||
2.50至<10.00 | 12.6 | 7.0 | 44.0 | 14.7 | 4.55 | 7,074 | 39.4 | 2.40 | 19.3 | 131 | 0.3 | - | ||||||||||||
10.00至<100.00 | 2.7 | 1.0 | 39.5 | 3.0 | 17.47 | 1,247 | 42.4 | 2.00 | 5.6 | 190 | 0.2 | - | ||||||||||||
100.00(é•è²¬ï¼‰ | 4.6 | 0.7 | 42.2 | 4.7 | 100.00 | 1,806 | 43.6 | 1.70 | - | - | 2.2 | - | ||||||||||||
å°è¨ˆ | 131.2 | 122.9 | 45.4 | 183.1 | 3.65 | 67,813 | 38.5 | 2.20 | 103.6 | 57 | 2.9 | 2.9 | ||||||||||||
FIRB - æ-¼2020å¹´ | 131.9 | 123.1 | 45.4 | 184.1 | 3.63 | 67,823 | 38.6 | 2.20 | 103.9 | 56 | 2.9 | 2.9 | ||||||||||||
6月30æ-¥ç¸½è¨ˆ | ||||||||||||||||||||||||
-
數å-æ ¹æ"šIFRS 9éŽæ¸¡åŸºæº-編製ã€'
1本åˆ-表並未包括è‰åˆ¸åŒ-æŒå€‰ã€'
2分類計ç®-法çš"風險é¡æ-¼è¡¨34:按分類計ç®-法çš"å°ˆé …å€Ÿè²¸ï¼ˆã€ŒCR10ã€ï¼‰æŠ«éœ²ã€'
3「批發æ¥å‹™AIRBï¼ç¸½è¨ˆã€æ•¸å-包括原有風險åŠé•è²¬é¢¨éšªæ‰¿æ""çš"éžä¿¡è²¸è²¬ä»»è³‡ç"¢627å""美元,以åŠé¢¨éšªåŠ 權資ç"¢136å""美元ã€'
æ»™è±æŽ§è'¡æœ‰é™å…¬å¸2020年第二å£ç¬¬ä¸‰æ"¯æŸ±è³‡æ-™æŠ«éœ² 32
æ-¼2020å¹´6月30æ-¥çš"第三æ"¯æŸ±è³‡æ-™æŠ«éœ²
表32:內部評級基æº-計ç®-法ï¼æŒ‰çµ"åˆåŠé•è²¬æˆ-ç"¶çŽ‡å¹…度分æžä¿¡è²¸é¢¨éšª1(「CR6ã€ï¼‰ï¼ˆçºŒï¼‰
資ç"¢è² å'µ | é•è²¬é¢¨éšª | |||||||||||
原有資ç"¢ | 表å¤-風險 | 承æ""(採 | ||||||||||
è² å'µè¡¨å…§ | (採ç"¨ | ç"¨CRMåŠ | å¹³å‡é•è²¬ | å'µå‹™äºº | å¹³å‡é•è²¬ | 風險 | é¢¨éšªåŠ æ¬Š | 價值調整 | ||||
é¢¨éšªç¸½é¡ | CCFå‰ï¼‰ | å¹³å‡CCF | CCF後) | æˆ-ç"¶çŽ‡ | 數目 | æ失率 | å¹³å‡æœŸé™ | åŠ æ¬Šè³‡ç"¢ | 資ç"¢å¯†åº¦ | é 期虧æ | åŠæº-å'™ | |
é•è²¬æˆ-ç"¶çŽ‡å¹…度 | åå""美元 | åå""美元 | % | åå""美元 | % | % | 年數 | åå""美元 | % | åå""美元 | åå""美元 | |
AIRB - ä¸å¤®æ"¿åºœ | ||||||||||||
åŠä¸å¤®éŠ€è¡Œ | ||||||||||||
0.00至<0.15 | 328.5 | 2.6 | 42.9 | 329.6 | 0.02 | 269 | 41.6 | 2.10 | 26.1 | 8 | - | |
0.15至<0.25 | 2.0 | 0.3 | 2.6 | 2.0 | 0.22 | 11 | 45.0 | 1.40 | 0.8 | 38 | - | |
0.25至<0.50 | 2.3 | - | 20.0 | 2.3 | 0.37 | 12 | 45.0 | 1.20 | 1.1 | 50 | - | |
0.50至<0.75 | 2.4 | 0.3 | 60.6 | 2.6 | 0.63 | 15 | 45.0 | 1.10 | 1.6 | 64 | - | |
0.75至<2.50 | 5.6 | 0.2 | 31.1 | 5.4 | 1.39 | 21 | 44.5 | 1.20 | 4.8 | 89 | - | |
2.50至<10.00 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 7.58 | 8 | 7.8 | 3.30 | - | 31 | - | |
10.00至<100.00 | 1.5 | - | - | 1.5 | 75.00 | 5 | 45.0 | 1.00 | 1.9 | 130 | 0.6 | |
100.00(é•è²¬ï¼‰ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
å°è¨ˆ | 342.8 | 3.6 | 40.1 | 343.5 | 0.37 | 341 | 41.7 | 2.10 | 36.3 | 11 | 0.6 | 0.1 |
AIRB - 機構 | ||||||||||||
0.00至<0.15 | 56.7 | 9.9 | 32.4 | 59.6 | 0.05 | 2,520 | 37.1 | 1.40 | 7.9 | 13 | - | |
0.15至<0.25 | 2.9 | 1.2 | 27.4 | 3.3 | 0.22 | 290 | 33.7 | 1.00 | 1.0 | 30 | - | |
0.25至<0.50 | 1.3 | 0.3 | 56.5 | 1.5 | 0.37 | 145 | 41.3 | 1.10 | 0.7 | 48 | - | |
0.50至<0.75 | 0.8 | 0.1 | 3.8 | 0.8 | 0.63 | 102 | 45.0 | 1.40 | 0.6 | 82 | - | |
0.75至<2.50 | 0.8 | 0.6 | 28.6 | 0.9 | 1.14 | 177 | 28.3 | 2.10 | 0.5 | 59 | - | |
2.50至<10.00 | - | - | 36.7 | 0.1 | 3.60 | 25 | 45.3 | 0.90 | 0.1 | 125 | - | |
10.00至<100.00 | - | 0.1 | 17.9 | - | 15.75 | 19 | 45.8 | 1.90 | - | 216 | - | |
100.00(é•è²¬ï¼‰ | - | - | - | - | 100.00 | 1 | 45.8 | 1.00 | - | 10 | - | |
å°è¨ˆ | 62.5 | 12.2 | 32.0 | 66.2 | 0.09 | 3,279 | 37.0 | 1.40 | 10.8 | 16 | - | - |
AIRB - ä¼æ¥- å°ˆé …å€Ÿè²¸ | ||||||||||||
(ä¸åŒ…括分類計ç®-法)2 | ||||||||||||
0.00至<0.15 | 2.1 | 1.2 | 39.5 | 2.5 | 0.10 | 40 | 20.5 | 3.30 | 0.4 | 17 | - | |
0.15至<0.25 | 1.8 | 0.8 | 32.0 | 2.0 | 0.22 | 44 | 29.3 | 3.80 | 0.8 | 40 | - | |
0.25至<0.50 | 1.1 | 0.6 | 40.1 | 1.2 | 0.37 | 31 | 27.0 | 3.50 | 0.5 | 43 | - | |
0.50至<0.75 | 1.1 | 0.2 | 52.6 | 1.0 | 0.63 | 24 | 26.1 | 3.70 | 0.6 | 53 | - | |
0.75至<2.50 | 1.2 | 0.7 | 51.5 | 1.4 | 1.40 | 35 | 28.3 | 3.10 | 1.0 | 74 | - | |
2.50至<10.00 | 0.6 | - | 69.2 | 0.5 | 4.51 | 13 | 25.3 | 3.30 | 0.4 | 85 | - | |
10.00至<100.00 | 0.1 | - | 57.5 | 0.1 | 18.28 | 4 | 12.3 | 2.50 | 0.1 | 64 | - | |
100.00(é•è²¬ï¼‰ | 0.2 | 0.1 | 66.2 | 0.2 | 100.00 | 12 | 19.5 | 4.50 | 0.3 | 129 | - | |
å°è¨ˆ | 8.2 | 3.6 | 41.8 | 8.9 | 3.45 | 203 | 25.4 | 3.50 | 4.1 | 46 | - | 0.1 |
AIRB - ä¼æ¥- å…¶ä»- | ||||||||||||
0.00至<0.15 | 107.4 | 171.5 | 36.0 | 212.1 | 0.08 | 10,842 | 40.7 | 2.10 | 45.5 | 21 | 0.1 | |
0.15至<0.25 | 50.0 | 64.0 | 36.4 | 83.8 | 0.22 | 9,967 | 38.8 | 2.00 | 32.2 | 38 | 0.1 | |
0.25至<0.50 | 55.4 | 51.0 | 32.9 | 75.3 | 0.37 | 11,148 | 36.6 | 2.10 | 35.3 | 47 | 0.1 | |
0.50至<0.75 | 54.1 | 40.5 | 31.6 | 63.2 | 0.63 | 10,296 | 35.0 | 2.00 | 35.7 | 57 | 0.1 | |
0.75至<2.50 | 142.5 | 101.3 | 30.0 | 132.2 | 1.36 | 41,384 | 37.0 | 1.90 | 103.4 | 78 | 0.7 | |
2.50至<10.00 | 34.7 | 25.8 | 33.0 | 32.7 | 4.31 | 11,505 | 38.7 | 1.90 | 38.8 | 119 | 0.6 | |
10.00至<100.00 | 5.0 | 3.7 | 39.1 | 4.9 | 17.34 | 1,812 | 33.1 | 1.90 | 7.6 | 156 | 0.3 | |
100.00(é•è²¬ï¼‰ | 4.2 | 0.6 | 35.8 | 4.4 | 100.00 | 2,246 | 46.1 | 1.80 | 2.5 | 57 | 2.4 | |
å°è¨ˆ | 453.3 | 458.4 | 34.1 | 608.6 | 1.56 | 99,200 | 38.4 | 2.00 | 301.0 | 49 | 4.4 | 3.4 |
批發æ¥å‹™AIRB - æ-¼ | ||||||||||||
2019å¹´12月31æ-¥ç¸½è¨ˆ3 | 929.2 | 477.8 | 34.2 | 1,089.6 | 1.09 | 103,023 | 39.3 | 2.00 | 365.5 | 34 | 5.0 | 3.6 |
33æ»™è±æŽ§è'¡æœ‰é™å…¬å¸2020年第二å£ç¬¬ä¸‰æ"¯æŸ±è³‡æ-™æŠ«éœ²
表32:內部評級基æº-計ç®-法ï¼æŒ‰çµ"åˆåŠé•è²¬æˆ-ç"¶çŽ‡å¹…度分æžä¿¡è²¸é¢¨éšª1(「CR6ã€ï¼‰ï¼ˆçºŒï¼‰
資ç"¢è² å'µ | é•è²¬é¢¨éšª | |||||||||||
原有資ç"¢ | 表å¤-風險 | 承æ""(採 | ||||||||||
è² å'µè¡¨å…§ | (採ç"¨ | ç"¨CRMåŠ | å¹³å‡é•è²¬ | å¹³å‡é•è²¬ | 風險 | é¢¨éšªåŠ æ¬Š | 價值調整 | |||||
é¢¨éšªç¸½é¡ | CCFå‰ï¼‰ | å¹³å‡CCF | CCF後) | æˆ-ç"¶çŽ‡ | å'µå‹™äººæ•¸ç›® | æ失率 | å¹³å‡æœŸé™ | åŠ æ¬Šè³‡ç"¢ | 資ç"¢å¯†åº¦ | é 期虧æ | åŠæº-å'™ | |
é•è²¬æˆ-ç"¶çŽ‡å¹…度 | åå""美元 | åå""美元 | % | åå""美元 | % | % | 年數 | åå""美元 | % | åå""美元 | åå""美元 | |
AIRB -ä¸å°ä¼ä»¥ | ||||||||||||
ä¸å‹•ç"¢æŒ‰æ作抵押 | ||||||||||||
0.00至<0.15 | 0.4 | - | 46.0 | 0.3 | 0.06 | 1,196 | 11.8 | - | - | 4 | - | |
0.15至<0.25 | 0.1 | - | 36.2 | 0.1 | 0.21 | 2,192 | 32.7 | - | - | 13 | - | |
0.25至<0.50 | 0.6 | - | 41.6 | 0.6 | 0.35 | 6,785 | 27.0 | - | 0.1 | 15 | - | |
0.50至<0.75 | 0.3 | 0.1 | 38.7 | 0.4 | 0.62 | 5,423 | 33.1 | - | 0.1 | 27 | - | |
0.75至<2.50 | 1.0 | 0.2 | 37.8 | 1.0 | 1.44 | 13,167 | 33.6 | - | 0.5 | 48 | - | |
2.50至<10.00 | 0.7 | 0.1 | 38.4 | 0.8 | 4.54 | 7,098 | 30.8 | - | 0.6 | 81 | - | |
10.00至<100.00 | 0.1 | - | 37.9 | 0.1 | 17.47 | 1,117 | 31.1 | - | 0.1 | 135 | - | |
100.00(é•è²¬ï¼‰ | 0.1 | - | 66.0 | 0.1 | 100.00 | 1,042 | 33.8 | - | 0.1 | 85 | 0.1 | |
å°è¨ˆ | 3.3 | 0.4 | 38.9 | 3.4 | 5.03 | 38,020 | 29.5 | - | 1.5 | 45 | 0.1 | 0.1 |
AIRBï¼éžä¸å°ä¼ä»¥ | ||||||||||||
ä¸å‹•ç"¢æŒ‰æ作抵押 | ||||||||||||
0.00至<0.15 | 191.2 | 11.1 | 88.0 | 204.8 | 0.07 | 1,110,935 | 15.7 | - | 14.8 | 7 | - | |
0.15至<0.25 | 33.4 | 1.7 | 88.4 | 35.1 | 0.21 | 136,145 | 16.2 | - | 4.6 | 13 | - | |
0.25至<0.50 | 27.3 | 3.0 | 40.4 | 28.7 | 0.35 | 126,980 | 17.2 | - | 5.2 | 18 | - | |
0.50至<0.75 | 14.1 | 0.4 | 91.6 | 14.6 | 0.59 | 56,837 | 14.9 | - | 2.8 | 19 | - | |
0.75至<2.50 | 21.1 | 1.0 | 76.6 | 22.0 | 1.36 | 99,412 | 13.1 | - | 5.9 | 27 | 0.1 | |
2.50至<10.00 | 6.1 | 0.1 | 97.0 | 6.3 | 4.42 | 27,562 | 11.3 | - | 2.4 | 38 | - | |
10.00至<100.00 | 1.8 | 0.1 | 99.3 | 1.9 | 23.22 | 16,032 | 20.1 | - | 2.4 | 129 | 0.1 | |
100.00(é•è²¬ï¼‰ | 2.3 | - | 77.9 | 2.3 | 100.00 | 17,845 | 23.8 | - | 2.3 | 98 | 0.6 | |
å°è¨ˆ | 297.3 | 17.4 | 79.3 | 315.7 | 1.18 | 1,591,748 | 15.7 | - | 40.4 | 13 | 0.8 | 0.2 |
AIRBï¼åˆè³‡æ ¼å¾ªç'° | ||||||||||||
零å"®ä¿¡è²¸é¢¨éšª | ||||||||||||
0.00至<0.15 | 5.8 | 72.5 | 49.4 | 41.4 | 0.06 | 13,492,492 | 89.4 | - | 1.8 | 4 | - | |
0.15至<0.25 | 1.3 | 15.7 | 49.0 | 8.9 | 0.20 | 2,827,957 | 92.5 | - | 1.0 | 11 | - | |
0.25至<0.50 | 2.5 | 14.2 | 41.9 | 8.4 | 0.36 | 2,155,649 | 90.3 | - | 1.5 | 18 | - | |
0.50至<0.75 | 2.9 | 5.3 | 48.2 | 5.4 | 0.61 | 1,012,194 | 87.4 | - | 1.4 | 26 | - | |
0.75至<2.50 | 6.1 | 7.8 | 47.9 | 9.8 | 1.43 | 1,894,368 | 86.0 | - | 4.7 | 48 | 0.1 | |
2.50至<10.00 | 3.7 | 1.8 | 63.8 | 4.8 | 4.91 | 887,239 | 84.2 | - | 5.3 | 111 | 0.2 | |
10.00至<100.00 | 1.0 | 0.4 | 65.2 | 1.2 | 30.09 | 315,052 | 84.3 | - | 2.6 | 209 | 0.4 | |
100.00(é•è²¬ï¼‰ | 0.3 | - | 25.3 | 0.3 | 100.00 | 151,301 | 77.9 | - | 0.5 | 195 | 0.2 | |
å°è¨ˆ | 23.6 | 117.7 | 48.5 | 80.2 | 1.40 | 22,736,252 | 88.8 | - | 18.8 | 23 | 0.9 | 1.0 |
AIRBï¼å…¶ä»-ä¸å°ä¼ | ||||||||||||
0.00至<0.15 | 0.1 | 0.4 | 31.5 | 0.2 | 0.09 | 99,557 | 73.9 | - | - | 14 | - | |
0.15至<0.25 | - | 0.3 | 37.6 | 0.1 | 0.23 | 76,713 | 85.0 | - | - | 31 | - | |
0.25至<0.50 | 0.2 | 0.5 | 48.4 | 0.4 | 0.38 | 135,359 | 76.5 | - | 0.2 | 40 | - | |
0.50至<0.75 | 0.2 | 0.5 | 58.2 | 0.5 | 0.64 | 126,958 | 67.2 | - | 0.2 | 46 | - | |
0.75至<2.50 | 1.1 | 1.2 | 54.9 | 1.7 | 1.60 | 327,051 | 68.3 | - | 1.2 | 69 | - | |
2.50至<10.00 | 1.7 | 1.1 | 49.6 | 2.5 | 4.85 | 183,343 | 59.7 | - | 1.9 | 80 | 0.1 | |
10.00至<100.00 | 0.4 | 0.1 | 61.3 | 0.5 | 20.11 | 75,895 | 76.8 | - | 0.7 | 141 | 0.1 | |
100.00(é•è²¬ï¼‰ | 0.3 | 0.1 | 77.9 | 0.3 | 100.00 | 19,210 | 44.3 | - | 0.5 | 138 | 0.2 | |
å°è¨ˆ | 4.0 | 4.2 | 50.3 | 6.2 | 9.41 | 1,044,086 | 65.3 | - | 4.7 | 76 | 0.4 | 0.3 |
AIRBï¼å…¶ä»-éžä¸å°ä¼ | ||||||||||||
0.00至<0.15 | 15.1 | 14.7 | 15.8 | 17.7 | 0.07 | 675,819 | 12.5 | - | 0.7 | 4 | - | |
0.15至<0.25 | 8.1 | 3.7 | 39.7 | 9.9 | 0.20 | 529,201 | 24.7 | - | 1.2 | 12 | - | |
0.25至<0.50 | 12.2 | 4.4 | 24.8 | 13.5 | 0.37 | 459,987 | 19.0 | - | 1.6 | 13 | - | |
0.50至<0.75 | 7.9 | 1.8 | 22.8 | 8.4 | 0.62 | 246,120 | 22.6 | - | 1.7 | 20 | - | |
0.75至<2.50 | 13.2 | 1.7 | 9.7 | 13.5 | 1.31 | 490,546 | 24.9 | - | 4.1 | 30 | - | |
2.50至<10.00 | 3.5 | 1.1 | 23.7 | 3.9 | 4.27 | 238,724 | 34.0 | - | 2.0 | 52 | 0.1 | |
10.00至<100.00 | 0.8 | - | 16.4 | 0.9 | 23.85 | 96,236 | 42.5 | - | 0.7 | 86 | 0.1 | |
100.00(é•è²¬ï¼‰ | 0.3 | - | 59.5 | 0.3 | 100.00 | 36,471 | 48.4 | - | 0.4 | 114 | 0.2 | |
å°è¨ˆ | 61.1 | 27.4 | 20.9 | 68.1 | 1.48 | 2,773,104 | 21.0 | - | 12.4 | 18 | 0.4 | 0.4 |
零å"®æ¥å‹™AIRB - æ-¼ | ||||||||||||
2019å¹´12月31æ-¥ç¸½è¨ˆ | 389.3 | 167.1 | 47.3 | 473.6 | 1.40 | 28,183,210 | 29.6 | - | 77.8 | 16 | 2.6 | 2.0 |
æ»™è±æŽ§è'¡æœ‰é™å…¬å¸2020年第二å£ç¬¬ä¸‰æ"¯æŸ±è³‡æ-™æŠ«éœ² 34
æ-¼2020å¹´6月30æ-¥çš"第三æ"¯æŸ±è³‡æ-™æŠ«éœ²
表32:內部評級基æº-計ç®-法ï¼æŒ‰çµ"åˆåŠé•è²¬æˆ-ç"¶çŽ‡å¹…度分æžä¿¡è²¸é¢¨éšª1(「CR6ã€ï¼‰ï¼ˆçºŒï¼‰
資ç"¢è² å'µ | é•è²¬é¢¨éšª | |||||||||||
原有資ç"¢ | 表å¤-風險 | 承æ""(採 | ||||||||||
è² å'µè¡¨å…§ | (採ç"¨ | ç"¨CRMåŠ | å¹³å‡é•è²¬ | å'µå‹™äººæ•¸ | å¹³å‡é•è²¬ | 風險 | é¢¨éšªåŠ æ¬Š | 價值調整 | ||||
é¢¨éšªç¸½é¡ | CCFå‰ï¼‰ | å¹³å‡CCF | CCF後) | æˆ-ç"¶çŽ‡ | ç›® | æ失率 | å¹³å‡æœŸé™ | åŠ æ¬Šè³‡ç"¢ | 資ç"¢å¯†åº¦ | é 期虧æ | åŠæº-å'™ | |
é•è²¬æˆ-ç"¶çŽ‡å¹…度 | åå""美元 | åå""美元 | % | åå""美元 | % | % | 年數 | åå""美元 | % | åå""美元 | åå""美元 | |
FIRB - ä¸å¤®æ"¿åºœ | ||||||||||||
åŠä¸å¤®éŠ€è¡Œ | ||||||||||||
0.00至<0.15 | - | - | 75 | 0.1 | 0.03 | 1 | 45.0 | 3.60 | - | 20 | - | |
å°è¨ˆ | - | - | 75 | 0.1 | 0.03 | 1 | 45.0 | 3.60 | - | 20 | - | - |
FIRB - 機構 | ||||||||||||
0.00至<0.15 | 0.7 | - | 29.3 | 0.6 | 0.08 | 2 | 45.0 | 2.70 | 0.2 | 25 | - | |
0.15至<0.25 | - | - | 40.9 | - | 0.22 | 1 | 45.0 | 2.40 | - | 48 | - | |
0.25至<0.50 | - | - | 16.9 | - | 0.37 | 1 | 45.0 | 0.10 | - | 36 | - | |
å°è¨ˆ | 0.7 | - | 31.3 | 0.6 | 0.08 | 4 | 45.0 | 2.70 | 0.2 | 26 | - | - |
FIRB - ä¼æ¥- å…¶ä»- | ||||||||||||
0.00至<0.15 | 10.2 | 15.5 | 38.5 | 17.0 | 0.08 | 1,357 | 44.1 | 2.10 | 4.1 | 24 | - | |
0.15至<0.25 | 4.8 | 6.5 | 39.9 | 7.0 | 0.22 | 1,431 | 43.8 | 2.40 | 3.3 | 47 | - | |
0.25至<0.50 | 4.6 | 5.8 | 28.4 | 6.1 | 0.37 | 1,905 | 42.8 | 1.90 | 3.5 | 56 | - | |
0.50至<0.75 | 4.5 | 6.8 | 33.7 | 6.7 | 0.63 | 1,676 | 39.0 | 1.60 | 4.2 | 63 | - | |
0.75至<2.50 | 10.7 | 10.0 | 21.4 | 12.1 | 1.32 | 5,329 | 43.1 | 1.60 | 10.8 | 89 | 0.1 | |
2.50至<10.00 | 3.7 | 2.9 | 20.6 | 3.7 | 4.60 | 1,239 | 42.4 | 1.60 | 4.9 | 133 | 0.1 | |
10.00至<100.00 | 0.6 | 0.5 | 21.4 | 0.7 | 13.62 | 186 | 43.7 | 1.40 | 1.3 | 197 | - | |
100.00(é•è²¬ï¼‰ | 0.8 | 0.2 | 20.7 | 0.9 | 100.00 | 435 | 43.7 | 2.10 | - | - | 0.4 | |
å°è¨ˆ | 39.9 | 48.2 | 32.1 | 54.2 | 2.59 | 13,558 | 42.9 | 1.90 | 32.1 | 59 | 0.6 | 0.5 |
FIRB - æ-¼2019å¹´ | ||||||||||||
12月31æ-¥ç¸½è¨ˆ | 40.6 | 48.2 | 32.1 | 54.9 | 2.55 | 13,563 | 43.0 | 1.90 | 32.3 | 59 | 0.6 | 0.5 |
-
數å-æ ¹æ"šIFRS 9éŽæ¸¡åŸºæº-編製ã€'
1本åˆ-表並未包括è‰åˆ¸åŒ-æŒå€‰ã€'
2分類計ç®-法çš"風險é¡æ-¼è¡¨34:按分類計ç®-法çš"å°ˆé …å€Ÿè²¸ï¼ˆã€ŒCR10ã€ï¼‰æŠ«éœ²ã€'
3「批發æ¥å‹™AIRBï¼ç¸½è¨ˆã€æ•¸å-包括原有風險åŠé•è²¬é¢¨éšªæ‰¿æ""çš"éžä¿¡è²¸è²¬ä»»è³‡ç"¢624å""美元,以åŠé¢¨éšªåŠ 權資ç"¢133å""美元ã€'
35æ»™è±æŽ§è'¡æœ‰é™å…¬å¸2020年第二å£ç¬¬ä¸‰æ"¯æŸ±è³‡æ-™æŠ«éœ²
表33:內部評級基æº-計ç®-法ï¼ç"¨ä½œæ¸›ä½Žä¿¡è²¸é¢¨éšªæŽªæ-½æ-¹æ³•çš"信貸è¡ç"Ÿå·¥å…·å°é¢¨éšªåŠ 權資ç"¢çš"影響(「CR7ã€ï¼‰
æ-¼ä¸‹åˆ-æ-¥æœŸ | ||||||
2020å¹´6月30æ-¥ | 2019å¹´12月31æ-¥ | |||||
計åŠä¿¡è²¸å‰ | 實際 | 計åŠä¿¡è²¸å‰ | 實際 | |||
註釋 | åå""美元 | åå""美元 | åå""美元 | åå""美元 | ||
1 | æ ¹æ"šFIRB計ç®-çš"風險 | 104.9 | 103.9 | 32.3 | 32.3 | |
2 | ä¸å¤®æ"¿åºœåŠä¸å¤®éŠ€è¡Œ | 0.1 | 0.1 | - | - | |
3 | 機構 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
6 | ä¼æ¥ -å…¶ä»- | 104.6 | 103.6 | 32.1 | 32.1 | |
7 | æ ¹æ"šAIRB計ç®-çš"風險 | 1 | 412.9 | 411.9 | 467.1 | 465.9 |
8 | ä¸å¤®æ"¿åºœåŠä¸å¤®éŠ€è¡Œ | 41.3 | 41.3 | 36.3 | 36.3 | |
9 | 機構 | 12.3 | 12.3 | 10.8 | 10.8 | |
11 | ä¼æ¥ -å°ˆé …å€Ÿè²¸ | 26.0 | 26.0 | 26.8 | 26.8 | |
12 | ä¼æ¥ -å…¶ä»- | 243.1 | 242.1 | 302.1 | 300.9 | |
13 | 零å"® -ä¸å°ä¼ä»¥æˆ¿åœ°ç"¢ä½œæŠµæŠ¼ | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | |
14 | 零å"® -éžä¸å°ä¼ä»¥æˆ¿åœ°ç"¢ä½œæŠµæŠ¼ | 43.4 | 43.4 | 40.4 | 40.4 | |
15 | 零å"® -åˆè³‡æ ¼å¾ªç'° | 17.5 | 17.5 | 18.8 | 18.8 | |
16 | 零å"® -å…¶ä»-ä¸å°ä¼ | 3.9 | 3.9 | 4.7 | 4.7 | |
17 | 零å"® -å…¶ä»-éžä¸å°ä¼ | 11.3 | 11.3 | 12.4 | 12.4 | |
19 | å…¶ä»-éžä¿¡è²¸è²¬ä»»è³‡ç"¢ | 13.6 | 13.6 | 13.3 | 13.3 | |
20 | 總計 | 517.8 | 515.8 | 499.4 | 498.2 | |
1本åˆ-表並未包括è‰åˆ¸åŒ-æŒå€‰ã€'
表34:按分類計ç®-法çš"å°ˆé …å€Ÿè²¸ï¼ˆã€ŒCR10ã€ï¼‰
資ç"¢è² å'µè¡¨å…§ | 資ç"¢è² å'µè¡¨å¤- | |||||||
é‡'é¡ | é‡'é¡ | 風險權數 | é¢¨éšªé¡ | é¢¨éšªåŠ æ¬Šè³‡ç"¢ | é 期虧æ | |||
監管è¦å®šé¡žåˆ¥ | å°šé¤˜æœŸé™ | åå""美元 | åå""美元 | % | åå""美元 | åå""美元 | åå""美元 | |
類別1 | å°'æ-¼2.5å¹´ | 14.6 | 2.1 | 50 | 15.4 | 7.7 | - | |
相ç‰æ-¼æˆ-多æ-¼2.5å¹´ | 10.1 | 1.5 | 70 | 10.8 | 7.6 | - | ||
類別2 | å°'æ-¼2.5å¹´ | 4.4 | 0.6 | 70 | 4.7 | 3.3 | - | |
相ç‰æ-¼æˆ-多æ-¼2.5å¹´ | 2.1 | 0.4 | 90 | 2.2 | 2.0 | - | ||
類別3 | å°'æ-¼2.5å¹´ | 0.6 | - | 115 | 0.6 | 0.7 | - | |
相ç‰æ-¼æˆ-多æ-¼2.5å¹´ | 0.1 | - | 115 | 0.1 | 0.1 | - | ||
類別4 | å°'æ-¼2.5å¹´ | 0.1 | - | 250 | 0.1 | 0.1 | - | |
相ç‰æ-¼æˆ-多æ-¼2.5å¹´ | - | - | 250 | - | - | - | ||
類別5 | å°'æ-¼2.5å¹´ | 0.3 | - | - | 0.4 | - | 0.2 | |
相ç‰æ-¼æˆ-多æ-¼2.5å¹´ | 0.2 | - | - | 0.3 | - | 0.2 | ||
æ-¼2020å¹´6月30æ-¥ç¸½è¨ˆ | å°'æ-¼2.5å¹´ | 20.0 | 2.7 | - | 21.2 | 11.8 | 0.2 | |
相ç‰æ-¼æˆ-多æ-¼2.5å¹´ | 12.5 | 1.9 | - | 13.4 | 9.7 | 0.2 | ||
類別1 | å°'æ-¼2.5å¹´ | 15.6 | 2.6 | 50 | 16.7 | 8.4 | - | |
相ç‰æ-¼æˆ-多æ-¼2.5å¹´ | 11.5 | 2.3 | 70 | 12.5 | 8.7 | 0.1 | ||
類別2 | å°'æ-¼2.5å¹´ | 3.6 | 0.3 | 70 | 3.7 | 2.6 | - | |
相ç‰æ-¼æˆ-多æ-¼2.5å¹´ | 2.0 | 0.8 | 90 | 2.3 | 2.1 | - | ||
類別3 | å°'æ-¼2.5å¹´ | 0.5 | - | 115 | 0.5 | 0.5 | - | |
相ç‰æ-¼æˆ-多æ-¼2.5å¹´ | 0.1 | - | 115 | 0.1 | 0.1 | - | ||
類別4 | å°'æ-¼2.5å¹´ | 0.1 | - | 250 | 0.1 | 0.2 | - | |
相ç‰æ-¼æˆ-多æ-¼2.5å¹´ | - | - | 250 | - | - | - | ||
類別5 | å°'æ-¼2.5å¹´ | 0.5 | - | - | 0.8 | - | 0.4 | |
相ç‰æ-¼æˆ-多æ-¼2.5å¹´ | - | - | - | 0.1 | - | - | ||
æ-¼2019å¹´12月31æ-¥ç¸½è¨ˆ | å°'æ-¼2.5å¹´ | 20.3 | 2.9 | - | 21.8 | 11.7 | 0.4 | |
相ç‰æ-¼æˆ-多æ-¼2.5å¹´ | 13.6 | 3.1 | - | 15.0 | 10.9 | 0.1 | ||
æ»™è±æŽ§è'¡æœ‰é™å…¬å¸2020年第二å£ç¬¬ä¸‰æ"¯æŸ±è³‡æ-™æŠ«éœ² 36
æ-¼2020å¹´6月30æ-¥çš"第三æ"¯æŸ±è³‡æ-™æŠ«éœ²
交æ˜"å°æ‰‹ä¿¡è²¸é¢¨éšª
交æ˜"å°æ‰‹ä¿¡è²¸é¢¨éšªæºæ-¼è¡ç"Ÿå·¥å…·åŠè‰åˆ¸èžè³‡äº¤æ˜"ã€'交æ˜"åŠéžäº¤æ˜"è³¬é …å‡ æœƒè¨ˆç®-交æ˜"å°æ‰‹ä¿¡è²¸é¢¨éšªï¼Œåæ˜ äº¤æ˜"å°æ‰‹å¯èƒ½åœ¨çµç®-交æ˜"å‰é•è²¬çš"風險ã€' 交æ˜"å°æ‰‹ä¿¡è²¸é¢¨éšªä¸»è¦æ-¼ç'°çƒæ‰¹ç™¼æ¥å‹™ç"¢ç"Ÿã€'
資本指引4è¦å®šå¯ä½¿ç"¨å››ç¨®æ-¹æ³•è¨ˆç®-交æ˜"å°æ‰‹ä¿¡è²¸é¢¨éšªä¹‹é¢¨éšªå€¼ï¼Œå³å¸'值 計價法ã€åŽŸæœ‰é¢¨éšªæ³•ã€æ¨™æº-計ç®-法åŠå…§éƒ¨æ¨¡åž‹æ³•ã€'採ç"¨è©²ç‰æ-¹æ³•è¨ˆç®-çš" 風險值ç"¨æ-¼é‡å®šé¢¨éšªåŠ 權資ç"¢ã€'集團全é¢æŽ¡ç"¨å¸'值計價法åŠå…§éƒ¨æ¨¡åž‹æ³•ã€'
欲了解詳情,請åƒé-±ã€Šæ-¼ 2019å¹´ 12月 31æ-¥çš"第三æ"¯æŸ±è³‡æ-™æŠ«éœ²ã€‹ç¬¬55é çš"「交 æ˜"å°æ‰‹ä¿¡è²¸é¢¨éšªã€ï¼Œå…¶ä¸æ¦'述了æˆ'å€'在管ç†äº¤æ˜"å°æ‰‹ä¿¡è²¸é¢¨éšªæ-¹é¢çš"ç¾è¡Œæ"¿ç-å'Œåš 法ã€'
表35:按計ç®-法分æžäº¤æ˜"å°æ‰‹ä¿¡è²¸é¢¨éšªï¼ˆä¸åŒ…括ä¸å¤®çµç®-風險)1(「CCR1ã€ï¼‰
實質é 期 | é•è²¬é¢¨éšª | |||||||
æ-¥å¾Œæ½›åœ¨ | 風險 | 承æ""(採ç"¨ | é¢¨éšªåŠ æ¬Š | |||||
é‡ç½®æˆæœ¬ | 風險 | æ£æ•¸å€¼ | å€æ•¸ | CRM後) | 資ç"¢ | |||
åå""美元 | åå""美元 | åå""美元 | åå""美元 | åå""美元 | åå""美元 | |||
1 | å¸'值計價法 | 10.6 | 21.6 | - | - | 32.2 | 12.7 | |
4 | 內部模型法 | - | - | 34.9 | 1.4 | 48.8 | 18.3 | |
6 | -å…¶ä¸ï¼šè¡ç"Ÿå·¥å…·åŠé•·å€‰çµç®-交æ˜"2 | - | - | 34.9 | 1.4 | 48.8 | 18.3 | |
9 | 財務抵押å"å…¨é¢è¨ˆç®-法(è‰åˆ¸èžè³‡äº¤æ˜") | - | - | - | - | 45.9 | 7.4 | |
11 | æ-¼2020å¹´6月30æ-¥ç¸½è¨ˆ | 10.6 | 21.6 | 34.9 | 1.4 | 126.9 | 38.4 | |
1 | å¸'值計價法 | 7.6 | 22.5 | - | - | 30.1 | 12.4 | |
4 | 內部模型法 | - | - | 34.8 | 1.4 | 48.7 | 18.7 | |
6 | -å…¶ä¸ï¼šè¡ç"Ÿå·¥å…·åŠé•·å€‰çµç®-交æ˜"2 | - | - | 34.8 | 1.4 | 48.7 | 18.7 | |
9 | 財務抵押å"å…¨é¢è¨ˆç®-法(è‰åˆ¸èžè³‡äº¤æ˜") | - | - | - | - | 50.4 | 7.9 | |
11 | æ-¼2019å¹´12月31æ-¥ç¸½è¨ˆ | 7.6 | 22.5 | 34.8 | 1.4 | 129.2 | 39.0 | |
- ç"±æ-¼é›†åœ˜ä¸¦æœªä½¿ç"¨åŽŸæœ‰é¢¨éšªè¨ˆç®-法,故並未å'ˆåˆ-å義價值ã€'
- æ-¼å¯¦æ-½äº¤æ˜"å°æ‰‹ä¿¡è²¸é¢¨éšªçš"標æº-計ç®-法å‰ï¼Œæ‰€å'ˆåˆ-çš"風險é¡å°‡ç'ºä»¥å¸'值計價法計ç®-çš"風險é¡ã€'
________________________________________________
信貸估值調整 | å¦'æˆ'å€'未åŒæ™'å-å¾-è©²å…©é …æ‰¹å‡†ï¼Œå‰‡æœƒä½¿ç"¨æ¨™æº-計ç®-法ã€'若干交æ˜"å°æ‰‹é¢¨ |
信貸估值調整風險是指在è¡ç"Ÿå·¥å…·äº¤æ˜"ä¸å› 交æ˜"å°æ‰‹çš"ä¿¡è²¸è³ªç´ å‡ºç¾ä¸ | 險ç²è±å…éµå®ˆä¿¡è²¸ä¼°å€¼èª¿æ•´ï¼Œä¾‹å¦'éžé‡'èžäº¤æ˜"å°æ‰‹åŠä¸»æ¬Šæ©Ÿæ§‹ã€' |
利變動而帶來çš"虧æ風險ã€'å¦'æˆ'å€'å°±æŸé …ç"¢å"åŒæ™'ç²å‡†ä½¿ç"¨ç‰¹å®šé¢¨éšªçš" | |
估計虧æ風險åŠå…§éƒ¨æ¨¡åž‹æ³•ï¼Œå‰‡æœƒæŽ¡ç"¨ä¿¡è²¸ä¼°å€¼èª¿æ•´ä¼°è¨ˆè™§æ風險計ç®- | |
法計ç®-信貸估值調整資本è¦æ±'ã€' |
表36:信貸估值調整資本è¦æ±'(「CCR2ã€ï¼‰
æ-¼ä¸‹åˆ-æ-¥æœŸ | |||||
2020å¹´6月30æ-¥ | 2019å¹´12月31æ-¥ | ||||
é•è²¬é¢¨éšª | é•è²¬é¢¨éšª | ||||
承æ""(採ç"¨ | é¢¨éšªåŠ æ¬Š | 承æ""(採ç"¨ | é¢¨éšªåŠ æ¬Š | ||
CRM後) | 資ç"¢ | CRM後) | 資ç"¢ | ||
åå""美元 | åå""美元 | åå""美元 | åå""美元 | ||
1 | é ˆç¬¦åˆé«˜ç´šè¨ˆç®-法信貸估值調整資本è¦æ±'çš"çµ"åˆç¸½è¨ˆ | 20.9 | 3.1 | 22.2 | 3.1 |
2 | -估計虧æ風險çµ"æˆéƒ¨åˆ†ï¼ˆåŒ…括3Xå€æ•¸ï¼‰ | 0.6 | 0.5 | ||
3 | -å£"力下之估計虧æ風險çµ"æˆéƒ¨åˆ†ï¼ˆåŒ…括3Xå€æ•¸ï¼‰ | 2.5 | 2.6 | ||
4 | é ˆç¬¦åˆæ¨™æº-計ç®-法信貸估值調整資本è¦æ±'çš"所有çµ"åˆ | 13.3 | 0.6 | 13.6 | 0.9 |
5 | é ˆç¬¦åˆä¿¡è²¸ä¼°å€¼èª¿æ•´è³‡æœ¬è¦æ±'çš"數é¡ç¸½è¨ˆ | 34.2 | 3.7 | 35.8 | 4.0 |
下表å'ˆåˆ-æ ¹æ"šæ¨™æº-計ç®-法計ç®-按監管è¦å®šçµ"åˆåˆ†é¡žçš"交æ˜"å°æ‰‹ä¿¡è²¸é¢¨éšªçš"風險權數資æ-™ã€'
表37:標æº-計ç®-法ï¼æŒ‰ç›£ç®¡è¦å®šçµ"åˆåŠé¢¨éšªæ¬Šæ•¸åˆ†æžäº¤æ˜"å°æ‰‹ä¿¡è²¸é¢¨éšªï¼ˆã€ŒCCR3ã€ï¼‰
信貸風險 | å…¶ä¸ï¼š | |||||||||||
風險權數 | 0% | 10% | 20% | 50% | 75% | 100% | 150% | å…¶ä»- | 總計 | 並ç"¡è©•ç´š | ||
1 | ä¸å¤®æ"¿åºœåŠä¸å¤®éŠ€è¡Œ | 4.7 | - | - | - | - | - | - | - | 4.7 | - | |
2 | 地å€æ"¿åºœæˆ-地æ-¹æ©Ÿé-œ | 2.7 | - | - | - | - | - | - | - | 2.7 | - | |
6 | 機構 | - | - | - | 0.1 | - | 0.1 | - | - | 0.2 | - | |
7 | ä¼æ¥ | - | - | - | - | - | 1.5 | - | - | 1.5 | 1.3 | |
æ-¼2020å¹´6月30æ-¥ç¸½è¨ˆ | 7.4 | - | - | 0.1 | - | 1.6 | - | - | 9.1 | 1.3 | ||
1 | ä¸å¤®æ"¿åºœåŠä¸å¤®éŠ€è¡Œ | 8.8 | - | - | - | - | - | - | - | 8.8 | - | |
2 | 地å€æ"¿åºœæˆ-地æ-¹æ©Ÿé-œ | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 | - | |
6 | 機構 | - | - | - | 0.1 | - | 0.1 | - | - | 0.2 | - | |
7 | ä¼æ¥ | - | - | - | - | - | 2.1 | - | - | 2.1 | 1.9 | |
æ-¼2019å¹´12月31æ-¥ç¸½è¨ˆ | 11.3 | - | - | 0.1 | - | 2.2 | - | - | 13.6 | 1.9 | ||
37æ»™è±æŽ§è'¡æœ‰é™å…¬å¸2020年第二å£ç¬¬ä¸‰æ"¯æŸ±è³‡æ-™æŠ«éœ²
表38:內部評級基æº-計ç®-法ï¼æŒ‰çµ"åˆåŠé•è²¬æˆ-ç"¶çŽ‡å¹…度分æžäº¤æ˜"å°æ‰‹ä¿¡è²¸é¢¨éšªï¼ˆã€ŒCCR4ã€ï¼‰
é•è²¬é¢¨éšª | ||||||||
承æ""(採ç"¨ | å¹³å‡é•è²¬ | å'µå‹™äºº | å¹³å‡é•è²¬ | é¢¨éšªåŠ æ¬Š | é¢¨éšªåŠ æ¬Š | |||
CRM後) | æˆ-ç"¶çŽ‡ | 數目 | æ失率 | å¹³å‡æœŸé™ | 資ç"¢ | 資ç"¢å¯†åº¦ | ||
é•è²¬æˆ-ç"¶çŽ‡å¹…度 | åå""美元 | % | % | 年數 | åå""美元 | % | ||
AIRBï¼ä¸å¤®æ"¿åºœåŠä¸å¤®éŠ€è¡Œ | ||||||||
0.00 | 至<0.15 | 12.0 | 0.03 | 89 | 44.7 | 1.04 | 0.8 | 6 |
0.15 | 至<0.25 | 0.4 | 0.22 | 9 | 45.0 | 0.42 | 0.1 | 28 |
0.25 | 至<0.50 | 0.1 | 0.37 | 8 | 39.3 | 1.90 | 0.1 | 51 |
0.50 | 至<0.75 | - | - | - | - | - | - | - |
0.75 | 至<2.50 | 0.3 | 1.99 | 8 | 45.0 | 1.40 | 0.3 | 104 |
2.50 | 至<10.00 | - | 7.85 | 4 | 45.0 | 8.00 | - | 218 |
10.00至<100.00 | 0.3 | 75.00 | 1 | 45.0 | 1.00 | 0.4 | 130 | |
å°è¨ˆ | 13.1 | 2.11 | 119 | 44.6 | 1.00 | 1.7 | 13 | |
AIRB - 機構 | ||||||||
0.00 | 至<0.15 | 41.6 | 0.07 | 4,305 | 44.8 | 1.07 | 8.0 | 19 |
0.15 | 至<0.25 | 2.8 | 0.22 | 398 | 41.3 | 1.43 | 1.2 | 44 |
0.25 | 至<0.50 | 0.5 | 0.37 | 85 | 45.0 | 1.30 | 0.3 | 58 |
0.50 | 至<0.75 | 0.4 | 0.63 | 83 | 45.6 | 1.07 | 0.3 | 72 |
0.75 | 至<2.50 | 0.5 | 1.14 | 157 | 45.0 | 1.48 | 0.5 | 94 |
2.50 | 至<10.00 | - | 5.07 | 24 | 45.4 | 1.03 | - | 154 |
10.00 至<100.00 | - | 17.74 | 11 | 48.3 | 2.55 | 0.1 | 228 | |
100.00(é•è²¬ï¼‰ | - | 100.00 | 1 | 45.0 | 1.00 | - | - | |
å°è¨ˆ | 45.8 | 0.11 | 5,064 | 44.6 | 1.10 | 10.4 | 23 | |
AIRB - ä¼æ¥ | ||||||||
0.00 | 至<0.15 | 14.8 | 0.07 | 3,542 | 44.0 | 2.14 | 3.5 | 24 |
0.15 | 至<0.25 | 5.3 | 0.22 | 1,325 | 45.8 | 2.07 | 2.4 | 46 |
0.25 | 至<0.50 | 2.1 | 0.37 | 641 | 44.3 | 1.91 | 1.2 | 57 |
0.50 | 至<0.75 | 1.6 | 0.63 | 629 | 42.1 | 2.67 | 1.2 | 79 |
0.75 | 至<2.50 | 3.3 | 1.32 | 2,152 | 44.3 | 1.69 | 3.2 | 97 |
2.50 | 至<10.00 | 0.5 | 5.01 | 348 | 45.7 | 1.67 | 0.7 | 139 |
10.00 至<100.00 | 0.1 | 20.94 | 52 | 48.0 | 1.72 | 0.2 | 244 | |
100.00(é•è²¬ï¼‰ | - | 100.00 | 10 | 42.7 | 4.35 | - | - | |
å°è¨ˆ | 27.7 | 0.59 | 8,699 | 44.3 | 2.08 | 12.4 | 45 | |
AIRB - æ-¼2020å¹´6月30æ-¥ç¸½è¨ˆ | 86.6 | 0.57 | 13,882 | 44.5 | 1.40 | 24.5 | 28 | |
FIRB - ä¼æ¥ | ||||||||
0.00 | 至<0.15 | 20.0 | 0.08 | 3,125 | 44.1 | 1.72 | 4.3 | 21 |
0.15 | 至<0.25 | 4.2 | 0.22 | 754 | 44.9 | 1.53 | 1.6 | 37 |
0.25 | 至<0.50 | 1.5 | 0.37 | 540 | 45.0 | 1.45 | 0.8 | 55 |
0.50 | 至<0.75 | 1.6 | 0.63 | 496 | 45.0 | 1.58 | 1.3 | 79 |
0.75 | 至<2.50 | 3.2 | 1.43 | 1,859 | 45.0 | 1.60 | 3.3 | 105 |
2.50 | 至<10.00 | 0.5 | 4.02 | 395 | 45.0 | 1.63 | 0.6 | 140 |
10.00至<100.00 | 0.1 | 13.12 | 57 | 45.0 | 1.48 | 0.2 | 209 | |
100.00(é•è²¬ï¼‰ | - | 100.00 | 28 | 45.0 | 1.12 | - | - | |
FIRB -æ-¼2020å¹´6月30æ-¥ç¸½è¨ˆ | 31.1 | 0.42 | 7,254 | 44.4 | 1.66 | 12.1 | 39 | |
æ-¼2020å¹´6月30æ-¥ç¸½è¨ˆï¼ˆæ‰€æœ‰çµ"åˆï¼‰ | 117.7 | 0.53 | 21,136 | 44.5 | 1.47 | 36.6 | 31 | |
æ»™è±æŽ§è'¡æœ‰é™å…¬å¸2020年第二å£ç¬¬ä¸‰æ"¯æŸ±è³‡æ-™æŠ«éœ² | 38 |
æ-¼2020å¹´6月30æ-¥çš"第三æ"¯æŸ±è³‡æ-™æŠ«éœ²
表38:內部評級基æº-計ç®-法ï¼æŒ‰çµ"åˆåŠé•è²¬æˆ-ç"¶çŽ‡å¹…度分æžäº¤æ˜"å°æ‰‹ä¿¡è²¸é¢¨éšªï¼ˆã€ŒCCR4ã€ï¼‰ï¼ˆçºŒï¼‰
é•è²¬é¢¨éšª | ||||||||
承æ""(採ç"¨ | å¹³å‡é•è²¬ | å'µå‹™äºº | å¹³å‡é•è²¬ | é¢¨éšªåŠ æ¬Š | é¢¨éšªåŠ æ¬Š | |||
CRM後) | æˆ-ç"¶çŽ‡ | 數目 | æ失率 | å¹³å‡æœŸé™ | 資ç"¢ | 資ç"¢å¯†åº¦ | ||
é•è²¬æˆ-ç"¶çŽ‡å¹…度 | åå""美元 | % | % | 年數 | åå""美元 | % | ||
AIRB-ä¸å¤®æ"¿åºœåŠä¸å¤®éŠ€è¡Œ | ||||||||
0.00 | 至<0.15 | 10.5 | 0.02 | 97 | 44.6 | 0.93 | 0.6 | 6 |
0.15 | 至<0.25 | 0.2 | 0.22 | 12 | 45.0 | 1.22 | 0.1 | 35 |
0.25 | 至<0.50 | - | 0.37 | 7 | 45.0 | 2.01 | - | 59 |
0.50 | 至<0.75 | - | 0.63 | 1 | 45.0 | 2.35 | - | 80 |
0.75 | 至<2.50 | 0.3 | 1.64 | 6 | 45.0 | 1.77 | 0.3 | 104 |
2.50 | 至<10.00 | - | 6.65 | 2 | 33.8 | 7.00 | - | 195 |
å°è¨ˆ | 11.0 | 0.07 | 125 | 44.7 | 0.96 | 1.0 | 9 | |
AIRB - 機構 | ||||||||
0.00 | 至<0.15 | 41.0 | 0.07 | 4,551 | 44.4 | 1.20 | 8.5 | 21 |
0.15 | 至<0.25 | 3.0 | 0.22 | 409 | 44.9 | 1.60 | 1.4 | 48 |
0.25 | 至<0.50 | 0.7 | 0.37 | 85 | 46.2 | 1.50 | 0.4 | 65 |
0.50 | 至<0.75 | 0.3 | 0.63 | 62 | 42.8 | 1.10 | 0.3 | 79 |
0.75 | 至<2.50 | 0.4 | 1.21 | 130 | 45.1 | 2.10 | 0.4 | 107 |
2.50 | 至<10.00 | 0.1 | 4.91 | 29 | 47.6 | 1.10 | 0.1 | 151 |
10.00 至<100.00 | - | 12.23 | 8 | 46.1 | 2.90 | - | 229 | |
100.00(é•è²¬ï¼‰ | - | 100.00 | 1 | 45.0 | 1.00 | - | 365 | |
å°è¨ˆ | 45.5 | 0.12 | 5,275 | 44.6 | 1.20 | 11.1 | 24 | |
AIRB - ä¼æ¥ | ||||||||
0.00 | 至<0.15 | 30.5 | 0.07 | 5,498 | 44.1 | 1.80 | 6.8 | 22 |
0.15 | 至<0.25 | 9.7 | 0.22 | 1,962 | 45.7 | 1.59 | 4.1 | 42 |
0.25 | 至<0.50 | 3.9 | 0.37 | 1,039 | 46.0 | 1.46 | 2.2 | 57 |
0.50 | 至<0.75 | 3.1 | 0.63 | 941 | 43.0 | 1.88 | 2.5 | 80 |
0.75 | 至<2.50 | 5.2 | 1.34 | 3,493 | 46.3 | 1.41 | 5.3 | 102 |
2.50 | 至<10.00 | 0.8 | 3.95 | 549 | 48.7 | 1.73 | 1.2 | 152 |
10.00 至<100.00 | - | 18.17 | 63 | 48.0 | 1.62 | - | 230 | |
100.00(é•è²¬ï¼‰ | - | 100.00 | 13 | 39.6 | 1.96 | - | - | |
å°è¨ˆ | 53.2 | 0.37 | 13,558 | 44.7 | 1.70 | 22.1 | 42 | |
AIRB - æ-¼2019å¹´12月31æ-¥ç¸½è¨ˆ | 109.7 | 0.19 | 19,279 | 49.0 | 1.30 | 34.2 | 31 | |
FIRB - ä¼æ¥ | ||||||||
0.00 | 至<0.15 | 3.7 | 0.07 | 1,188 | 45.0 | 1.98 | 0.8 | 22 |
0.15 | 至<0.25 | 0.6 | 0.22 | 156 | 45.0 | 1.59 | 0.2 | 41 |
0.25 | 至<0.50 | 0.5 | 0.37 | 166 | 45.0 | 1.29 | 0.3 | 55 |
0.50 | 至<0.75 | 0.2 | 0.63 | 119 | 45.0 | 1.21 | 0.1 | 72 |
0.75 | 至<2.50 | 0.6 | 1.41 | 516 | 45.0 | 1.80 | 0.6 | 101 |
2.50 | 至<10.00 | 0.1 | 4.86 | 129 | 45.0 | 2.59 | 0.2 | 162 |
10.00 至<100.00 | - | 10.08 | 14 | 45.0 | 1.03 | - | 200 | |
100.00(é•è²¬ï¼‰ | - | 100.00 | 5 | 45.0 | 1.08 | - | - | |
FIRB -æ-¼2019å¹´12月31æ-¥ç¸½è¨ˆ | 5.7 | 0.44 | 2,293 | 45.0 | 1.85 | 2.2 | 39 | |
æ-¼2019å¹´12月31æ-¥ç¸½è¨ˆï¼ˆæ‰€æœ‰çµ"åˆï¼‰ | 115.4 | 0.25 | 21,572 | 44.7 | 1.58 | 36.4 | 32 | |
________________________________________________ | ||||||||
抵押å"安æŽ' | 而言具å'™åƒ¹æ ¼é€æ˜Žåº¦ã€åƒ¹æ ¼ç©©å®šæ€§ã€æµå‹•æ€§ã€å¯å¼·åˆ¶åŸ·è¡Œã€ç¨ç«‹ã€å¯é‡ | |||||||
æ»™è±çš"æ"¿ç-ç'ºæ¯æ-¥å°æ‰€æœ‰è²·è³£äº¤æ˜"åŠç›¸é-œæŠµæŠ¼å"æŒå€‰é‡æ-°ä¼°å€¼ã€'ç¨ç«‹æŠµ | ç"¨åŠåˆè³‡æ ¼ã€' | |||||||
押å"管ç†éƒ¨é-€è² 責管ç†æŠµæŠ¼å"çš"處ç†ç¨‹åºï¼ŒåŒ…括質押åŠæ"¶å-抵押å"ã€èª¿ | 估值「扣減ã€æ"¿ç-åæ˜ æŠµæŠ¼å"çš"價值å¯èƒ½æ-¼è¦æ±'æ供抵押å"之æ-¥è‡³è®Šç¾ |
查çˆè°ä»¥åŠæœªèƒ½æ"¶å-抵押å"çš"情æ³ã€' | æˆ-強制執行之æ-¥æœŸé-"下跌ã€'æ ¹æ"šä¿¡è²¸æ"¯æŒé™"件æŒä½œè®Šå‹•ä¿è‰é‡'çš"抵押å" |
ç´"有99%ç'ºç¾é‡'æˆ-æµå‹•æ€§é«˜çš"æ"¿åºœè‰åˆ¸ã€' | |
åˆè³‡æ ¼æŠµæŠ¼å"類別å-ä¸€é …æ"¿ç-ç›£æŽ§ï¼Œè©²é …æ"¿ç-確ä¿æŠµæŠ¼å"就監管目çš" | |
39æ»™è±æŽ§è'¡æœ‰é™å…¬å¸2020年第二å£ç¬¬ä¸‰æ"¯æŸ±è³‡æ-™æŠ«éœ²
表39:淨é¡è¨ˆç®-åŠæ‰€æŒæœ‰æŠµæŠ¼å"å°é¢¨éšªå€¼çš"影響(「CCR5-Aã€ï¼‰
å·²æŒ‰æ·¨é¡ | |||||||
æ£å…¬å…å€¼ç¸½é¡ | 以淨é¡åˆ-示 | 計ç®-çš"ç¾æœ‰ | 所æŒæœ‰ | 信貸風 | |||
æˆ-賬é¢æ·¨å€¼ | ç"¢ç"Ÿçš"效益 | ä¿¡è²¸é¢¨éšªé¡ | 抵押å" | éšªæ·¨é¡ | |||
åå""美元 | åå""美元 | åå""美元 | åå""美元 | åå""美元 | |||
1 | è¡ç"Ÿå·¥å…· | 674.6 | 505.7 | 168.9 | 67.4 | 101.5 | |
2 | è‰åˆ¸èžè³‡äº¤æ˜" | 902.3 | - | 902.3 | 856.9 | 45.4 | |
4 | æ-¼2020å¹´6月30æ-¥ç¸½è¨ˆ | 1,576.9 | 505.7 | 1,071.2 | 924.3 | 146.9 | |
1 | è¡ç"Ÿå·¥å…· | 595.4 | 442.8 | 152.6 | 51.9 | 100.7 | |
2 | è‰åˆ¸èžè³‡äº¤æ˜" | 865.1 | - | 865.1 | 814.6 | 50.5 | |
4 | æ-¼2019 å¹´12 月31 æ-¥ç¸½è¨ˆ | 1,460.5 | 442.8 | 1,017.7 | 866.5 | 151.2 | |
表40:交æ˜"å°æ‰‹ä¿¡è²¸é¢¨éšªæŠµæŠ¼å"çš"çµ"åˆæˆåˆ†ï¼ˆã€ŒCCR5-Bã€ï¼‰
ç"¨æ-¼è¡ç"Ÿå·¥å…·äº¤æ˜"çš"抵押å" | ç"¨æ-¼è‰åˆ¸èžè³‡äº¤æ˜"çš"抵押å" | |||||||||||
å·²æ"¶å-抵押å"çš"å…¬å…值 | å·²æ交抵押å"çš"å…¬å…值 | å·²æ"¶å- | å·²æ交 | |||||||||
抵押å" | 抵押å" | |||||||||||
ç¨ç«‹ | éžç¨ç«‹ | ç¨ç«‹ | éžç¨ç«‹ | çš"å…¬å…值 | çš"å…¬å…值 | |||||||
åå""美元 | åå""美元 | åå""美元 | åå""美元 | åå""美元 | åå""美元 | |||||||
1 | ç¾é‡'ï¼æœ¬åœŸè²¨å¹£ | - | 9.2 | - | 9.9 | 68.2 | 95.3 | |||||
2 | ç¾é‡'ï¼å…¶ä»-貨幣 | - | 58.1 | - | 52.0 | 280.6 | 408.9 | |||||
3 | 本土主權å'µå‹™ | - | 8.1 | 0.7 | 7.8 | 87.7 | 78.4 | |||||
4 | å…¶ä»-主權å'µå‹™ | - | 9.7 | 3.1 | 15.4 | 366.8 | 270.1 | |||||
5 | æ"¿åºœæ©Ÿæ§‹å'µå‹™ | - | 0.2 | - | 0.1 | 3.2 | 5.2 | |||||
6 | ä¼æ¥å'µåˆ¸ | - | 2.3 | 0.9 | 0.9 | 48.4 | 11.1 | |||||
7 | è'¡æ¬Šè‰åˆ¸ | - | 0.1 | 0.1 | - | 39.2 | 32.7 | |||||
8 | å…¶ä»-抵押å" | - | 0.5 | 3.0 | 1.3 | 1.8 | 0.6 | |||||
9 | æ-¼2020å¹´6月30æ-¥ç¸½è¨ˆ | - | 88.2 | 7.8 | 87.4 | 895.9 | 902.3 | |||||
1 | ç¾é‡'ï¼æœ¬åœŸè²¨å¹£ | - | 6.8 | - | 7.8 | 57.4 | 98.6 | |||||
2 | ç¾é‡'ï¼å…¶ä»-貨幣 | - | 48.1 | - | 45.3 | 287.4 | 374.1 | |||||
3 | 本土主權å'µå‹™ | - | 7.3 | 0.5 | 6.4 | 90.4 | 64.7 | |||||
4 | å…¶ä»-主權å'µå‹™ | - | 5.1 | 2.8 | 11.3 | 327.0 | 275.4 | |||||
5 | æ"¿åºœæ©Ÿæ§‹å'µå‹™ | - | 0.2 | - | 0.1 | 6.5 | 1.0 | |||||
6 | ä¼æ¥å'µåˆ¸ | - | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 47.2 | 10.5 | |||||
7 | è'¡æ¬Šè‰åˆ¸ | - | 0.2 | 0.2 | - | 39.1 | 40.6 | |||||
8 | å…¶ä»-抵押å" | - | 0.2 | 2.8 | 1.6 | 1.7 | 0.2 | |||||
9 | æ-¼2019å¹´12月31æ-¥ç¸½è¨ˆ | - | 68.9 | 7.0 | 72.8 | 856.7 | 865.1 | |||||
_______________________________________________
ä¸å¤®äº¤æ˜"å°æ‰‹
交æ˜"所買賣è¡ç"Ÿå·¥å…·å¤šå¹´ä¾†ä¸€ç›´é€éŽä¸å¤®äº¤æ˜"å°æ‰‹çµç®-,而è¿'期推出æ-¨ 在é™ä½ŽéŠ€è¡Œæ¥ç³»çµ±é¢¨éšªçš"監管措æ-½ï¼Œæ›´æœ‰æ"å¢žåŠ é€éŽä¸å¤®äº¤æ˜"å°æ‰‹çµç®- å ´å¤-è¡ç"Ÿå·¥å…·çš"數é‡ã€'
æˆ'å€'已按個別ä¸å¤®äº¤æ˜"å°æ‰‹åŠç'°çƒåŸºæº-制è¨'承å-風險水平架構,以便管 ç†å› æ¤å°Žè‡´ä¸å¤®äº¤æ˜"å°æ‰‹å¤§é‡é›†ä¸çš"風險ã€'æˆ'å€'å·²æˆç«‹å°ˆè²¬çš"ä¸å¤®äº¤æ˜" å°æ‰‹é¢¨éšªç®¡ç†å°çµ",處ç†èˆ‡ä¸å¤®äº¤æ˜"å°æ‰‹çš"è¯çµ¡å·¥ä½œï¼Œä¸¦å°è©²ç‰çµ"ç¹"相 é-œçš"ç¨ç‰¹é¢¨éšªé€²è¡Œæ·±å…¥çš"盡è·å¯©æŸ¥ã€'
表41:ä¸å¤®äº¤æ˜"å°æ‰‹çš"風險(「CCR8ã€)
æ-¼ä¸‹åˆ-æ-¥æœŸ | |||||
2020å¹´6月30æ-¥ | 2019å¹´12月31æ-¥ | ||||
é•è²¬é¢¨éšªæ‰¿æ"" | é•è²¬é¢¨éšªæ‰¿æ"" | ||||
(採ç"¨CRM) | é¢¨éšªåŠ æ¬Šè³‡ç"¢ | (採ç"¨CRM) | é¢¨éšªåŠ æ¬Šè³‡ç"¢ | ||
åå""美元 | åå""美元 | åå""美元 | åå""美元 | ||
1 | åˆè³‡æ ¼ä¸å¤®äº¤æ˜"å°æ‰‹é¢¨éšªï¼ˆç¸½è¨ˆï¼‰ | 32.4 | 1.0 | 33.4 | 1.1 |
2 | åˆè³‡æ ¼ä¸å¤®äº¤æ˜"å°æ‰‹äº¤æ˜"風險(ä¸åŒ…括é-‹å€‰ä¿è‰é‡'åŠé•è²¬åŸºé‡'承æ"") | 12.9 | 0.3 | 15.2 | 0.3 |
3 | -å ´å¤-è¡ç"Ÿå·¥å…· | 4.6 | 0.1 | 5.1 | 0.1 |
4 | -交æ˜"所買賣è¡ç"Ÿå·¥å…· | 4.1 | 0.1 | 5.4 | 0.1 |
5 | -è‰åˆ¸èžè³‡äº¤æ˜" | 4.2 | 0.1 | 4.7 | 0.1 |
7 | ç¨ç«‹é-‹å€‰ä¿è‰é‡' | 7.8 | 6.9 | ||
8 | éžç¨ç«‹é-‹å€‰ä¿è‰é‡' | 11.7 | 0.2 | 11.3 | 0.2 |
9 | é å…ˆæ'¥è³‡çš"é•è²¬åŸºé‡'承æ"" | - | 0.5 | - | 0.6 |
æ»™è±æŽ§è'¡æœ‰é™å…¬å¸2020年第二å£ç¬¬ä¸‰æ"¯æŸ±è³‡æ-™æŠ«éœ² | 40 |
æ-¼2020å¹´6月30æ-¥çš"第三æ"¯æŸ±è³‡æ-™æŠ«éœ²
表42:信貸è¡ç"Ÿå·¥å…·é¢¨éšªï¼ˆã€ŒCCR6ã€ï¼‰
æ-¼ä¸‹åˆ-æ-¥æœŸ | |||||||
2020å¹´6月30æ-¥ | 2019å¹´12月31æ-¥ | ||||||
è²·å…¥ä¿éšœ | 賣出ä¿éšœ | è²·å…¥ä¿éšœ | 賣出ä¿éšœ | ||||
註釋 | åå""美元 | åå""美元 | åå""美元 | åå""美元 | |||
å義價值 | |||||||
就本身信貸çµ"åˆä½¿ç"¨çš"信貸è¡ç"Ÿå·¥å…·ç"¢å" | |||||||
-指數信貸é•è²¬æŽ‰æœŸ | 6.3 | 3.6 | 9.4 | 7.7 | |||
就本身信貸çµ"åˆä½¿ç"¨çš"å義價值總計 | 6.3 | 3.6 | 9.4 | 7.7 | |||
å°±ä¸ä»‹ç"¨é€"使ç"¨çš"信貸è¡ç"Ÿå·¥å…·ç"¢å" | 1 | ||||||
-指數信貸é•è²¬æŽ‰æœŸ | 159.0 | 140.6 | 160.7 | 142.0 | |||
-ç¸½å›žå ±æŽ‰æœŸ | 10.2 | 9.5 | 15.4 | 9.7 | |||
å°±ä¸ä»‹ç"¨é€"使ç"¨çš"å義價值總計 | 169.2 | 150.1 | 176.1 | 151.7 | |||
信貸è¡ç"Ÿå·¥å…·å義價值總計 | 175.5 | 153.7 | 185.5 | 159.4 | |||
å…¬å…值 | |||||||
-æ£å…¬å…值(資ç"¢ï¼‰ | 2.2 | 1.4 | 2.4 | 2.3 | |||
-è² å…¬å…å€¼ï¼ˆè² å'µï¼‰ | (1.8) | (3.2) | (2.8) | (2.8) | |||
1æ¤ä¹ƒæˆ'å€'æ""任客戶ä¸ä»‹äººçš"情æ³ï¼Œä»¥è®"客戶在相é-œè‰åˆ¸ä¸æŒå€‰ã€'æ¤èˆ‰ä¸æœƒå¢žåŠ æ»™è±çš"風險ã€'
41æ»™è±æŽ§è'¡æœ‰é™å…¬å¸2020年第二å£ç¬¬ä¸‰æ"¯æŸ±è³‡æ-™æŠ«éœ²
è‰åˆ¸åŒ-
____________________________________________________________________________
è‰åˆ¸åŒ-ç-ç•¥
æ»™è±æ˜¯è‰åˆ¸åŒ-æŒå€‰çš"辦ç†æ©Ÿæ§‹ã€è³‡åŠ©æ©Ÿæ§‹åŠæŠ•è³‡è€…ã€'æˆ'å€'çš"ç-略是在 å¸'å ´ã€ç›£ç®¡è¦å®šè™•ç†æ-¹æ³•åŠå…¶ä»-æ¢ä»¶åˆé©çš"情æ³ä¸‹ï¼Œé‹ç"¨è‰åˆ¸åŒ-é…åˆ æ»™è±çš"æ•´é«"資é‡'æˆ-資本管ç†éœ€è¦ï¼Œä¸¦ç'ºå®¢æˆ¶æä¾›æœå‹™ã€'
æ ¹æ"šæ-°è‰åˆ¸åŒ-æž¶æ§‹ï¼ŒéŠ€è¡Œè³¬é …ä¸Šçš"è‰åˆ¸åŒ-éµå¾ªè©³ç´°çš"盡è·å¯©æŸ¥æž¶æ§‹é€² è¡Œã€'批發æ¥å‹™ä¿¡è²¸é¢¨éšªæŒ‰ç…§æ»™è±çš"æ"¿ç-åŠç¨‹åºé€²è¡Œä¿¡è²¸å¯©æ‰¹æµç¨‹ã€'
交æ˜"è³¬é …ä¸Šçš"è‰åˆ¸åŒ-亦éµå¾ªèˆ‡è‰åˆ¸åŒ-監管è¦æ±'一致çš"盡è·å¯©æŸ¥ã€'詳細 風險é™é¡åŠæº-則ç"±äº¤æ˜"風險管ç†éƒ¨é-€æ供,並按照滙è±çš"æ"¿ç-åŠç¨‹åº 監管ã€'
æˆ'å€'çš"æ"¿ç-è¦å®šæ»™è±ä¸¦ä¸å'任何本身辦ç†æˆ-資助çš"è‰åˆ¸åŒ-交æ˜"æä¾›æ"¯ æ´ã€'
____________________________________________________________________________
è‰åˆ¸åŒ-活動
æ»™è±æ-¼è‰åˆ¸åŒ-éŽç¨‹ä¸æ‰®æ¼"çš"è§'色å¦'下:
- 辦ç†æ©Ÿæ§‹ï¼šæ»™è±ç›´æŽ¥æˆ-é-"接辦ç†è‰åˆ¸åŒ-資ç"¢ï¼›
- 資助機構:滙è±è¨ç«‹åŠç®¡ç†è‰åˆ¸åŒ-計劃以便從第三æ-¹è²·å…¥é¢¨éšªé … 目;åŠ
- 投資者:滙è±ç›´æŽ¥æŠ•è³‡æ-¼è‰åˆ¸åŒ-交æ˜"æˆ-å'è‰åˆ¸åŒ-å…¬å¸æä¾›è¡ç"Ÿå·¥ å…·æˆ-æµå‹•è³‡é‡'信貸ã€'
æ»™è±ä½œç'ºè¾¦ç†æ©Ÿæ§‹
æˆ'å€'æ""任三個è‰åˆ¸åŒ-計劃çš"辦ç†æ©Ÿæ§‹ï¼Œè©³æƒ…載æ-¼ä¸‹è¡¨ã€'
æ»™è±åˆ©ç"¨ç‰¹è¨ä¼æ¥å°‡æœ¬èº«è¾¦ç†çš"客戶貸款åŠå…¶ä»-å'µé …è‰åˆ¸åŒ-,è-‰ä»¥åˆ† 散辦ç†è³‡ç"¢çš"資é‡'來æºåŠæ高資本效益ã€'在該ç‰æƒ…æ³ä¸‹ï¼Œæ»™è±å°‡è²¸æ¬¾ 轉è®"予特è¨ä¼æ¥ä»¥æ›å-ç¾é‡',而特è¨ä¼æ¥å‰‡å'投資者發行å'µå‹™è‰åˆ¸ä»¥ 便é‹ç"¨ç¾é‡'購買貸款ã€'
æ¤å¤-,滙è±åˆ©ç"¨ç‰¹è¨ä¼æ¥æ¸›å°'本身辦ç†çš"部分客戶貸款所需資é‡',並 é‹ç"¨ä¿¡è²¸è¡ç"Ÿå·¥å…·åŠé‡'èžæ""ä¿å°‡èˆ‡è©²ç‰å®¢æˆ¶è²¸æ¬¾æœ‰é-œçš"信貸風險轉 移,而使ç"¨çš"è‰åˆ¸åŒ-æ-¹æ³•é€šå¸¸ç¨±ç'ºçµ"åˆåž‹è‰åˆ¸åŒ-ã€'
åœ°å€ | 特è¨ä¼æ¥ | 相é-œè³‡ç"¢ | é-‹å§‹æ-¥æœŸ | 到期æ-¥ | é•è²¬é¢¨éšªæ‰¿æ"" | è‰åˆ¸åŒ-å‰çš"資本è¦å®š | è‰åˆ¸åŒ-後çš"資本è¦å®š | |||||||||
(百è¬ç¾Žå…ƒï¼‰ | (百è¬ç¾Žå…ƒï¼‰ | (百è¬ç¾Žå…ƒï¼‰ | ||||||||||||||
HBEU | Metrix Portfolio Distribution Plc | ä¼æ¥è²¸æ¬¾ | 2015å¹´12月 | 2022å¹´12月 | 1,115 | 58 | 43 | |||||||||
HBEU | Metrix Portfolio Distribution Plc | ä¼æ¥è²¸æ¬¾ | 2019å¹´12月 | 2026å¹´12月 | 2,053 | 72 | 45 | |||||||||
HBUK | Metrix Portfolio Distribution Plc | ä¼æ¥è²¸æ¬¾ | 2019å¹´12月 | 2026å¹´12月 | 2,808 | 119 | 52 | |||||||||
æ»™è±ä½œç'ºè³‡åŠ©æ©Ÿæ§‹
æˆ'å€'ç'ºå…©å®¶è‰åˆ¸åŒ-實é«"çš"資助機構,該ç‰æ©Ÿæ§‹åŠç®¡ç†è‰åˆ¸åŒ-計劃以便 從第三æ-¹è²·å…¥é¢¨éšªé …目,詳情載æ-¼ä¸‹è¡¨ã€'
集團æŒæœ‰Solitaire Funding Limited發行çš"所有商æ¥ç¥¨æ"šã€'該公å¸ç'ºæ»™ è±ä¹‹è³‡åŠ©è‰åˆ¸åŒ-機構ã€'æ¤ç‰é …目被è¦-ç'ºæ-¢æœ‰æ¥å‹™ï¼Œç›¸é-œé¢¨éšªæ‰¿æ""æ-¼å½¼ ç‰æ‰€æŒè‰åˆ¸é€²è¡Œæ"¤éŠ·æˆ-出å"®æ™'會ç²å"Ÿé'"ã€'
集 團 æ-¼2019 å¹´12 月31 æ-¥ 承 æ""Barion Funding Limited åŠ Malachite
Funding Limitedçš"風險並ä¸é‡å¤§ï¼Œåƒ…é™æ-¼èˆ‡è©²ç‰å¯¦é«"清盤相é-œçš"çµ æ¬ ã€'
有é-œè©³æƒ…載æ-¼ã€Š2019å¹´å ±åŠè³¬ç›®ã€‹è²¡å‹™å ±è¡¨é™"註 20ã€'
è‰åˆ¸åŒ-實é«" | 說明åŠé¢¨éšªæ€§è³ª | 按會計基æº- | 按監管è¦å®š | |||||||
綜åˆå…¥è³¬ | 基æº-綜åˆå…¥è³¬ | |||||||||
Solitaire | 資ç"¢æŠµæŠ¼å•†æ¥ç¥¨æ"šä¸ä»‹æ©Ÿæ§‹ï¼Œå'å…¶æ供第一æ失信ç"¨è‰ï¼Œä¸¦å°±ç‰¹ |  |  | 按監管資本ç"¨é€"綜åˆå…¥è³¬ | ||||||
定交æ˜"å'å…¶æä¾›æµå‹•è³‡é‡'ä¿¡è²¸é¡ | ||||||||||
Regency | 多賣æ-¹ä¸ä»‹æ©Ÿæ§‹ï¼Œå'å…¶æ供權利å"ªå…ˆçš"æµå‹•è³‡é‡'信貸é¡åŠæ¶µè"‹æ•´ |  |  | é¢¨éšªé …ç›®ï¼ˆåŒ…æ‹¬è¡ç"Ÿå·¥å…·åŠæµå‹•è³‡é‡'信貸)已風 | ||||||
個計劃çš"å¼·åŒ-信貸æ¢ä»¶ | éšªåŠ æ¬Š | |||||||||
æ»™è±ä½œç'ºæŠ•è³‡è€…
æˆ'å€'承æ""廣泛類別çš"第三æ-¹è‰åˆ¸åŒ-風險,所涉形å¼æœ‰æŠ•è³‡ã€æµå‹•è³‡é‡' 信貸é¡åŠè¡ç"Ÿå·¥å…·äº¤æ˜"å°æ‰‹ã€'
____________________________________________________________________________
監察è‰åˆ¸åŒ-æŒå€‰
è‰åˆ¸åŒ-æŒå€‰ç"±å°ˆè²¬åœ˜éšŠç®¡ç†ï¼Œä¸¦ä¸"åŒæ™'é€éŽå¸'å ´æ¨™æº-系統åŠç¬¬ä¸‰æ-¹æ•¸ æ"šæ供者監察表ç¾æ•¸æ"šåŠç®¡ç†å¸'å ´å'Œä¿¡è²¸é¢¨éšªã€'
倘ç'ºæ-¢æœ‰å†è‰åˆ¸åŒ-çš"æŒå€‰ï¼Œå‰‡æœƒå°±ç›¸é-œè‰åˆ¸åŒ-進行類似程åºã€'
è‰åˆ¸åŒ-資ç"¢æŽ¡ç"¨ä¸€è‡´çš"æ-¹å¼ç®¡ç†æµå‹•è³‡é‡'風險,並作ç'ºé›†åœ˜çš"æµå‹•è³‡ é‡'åŠè³‡é‡'風險管ç†æž¶æ§‹çš"一部分ã€'
____________________________________________________________________________
è‰åˆ¸åŒ-çš"會計處ç†æ-¹æ³•
就會計處ç†æ-¹æ³•è€Œè¨€ï¼Œå€˜èˆ‡çµæ§‹å¯¦é«"çš"實質é-œä¿'顯示æˆ'å€'控制有é-œå¯¦
就會計處ç†æ-¹æ³•è€Œè¨€ï¼Œå€˜èˆ‡çµæ§‹å¯¦é«"çš"實質é-œä¿'顯示æˆ'å€'控制有é-œå¯¦ é«"(å³æˆ'å€'承æ""çµæ§‹å¯¦é«"çš"風險,æˆ-有權é€éŽåƒèˆ‡çµæ§‹å¯¦é«"å-å¾-å¯è®Š å‹•å›žå ±ï¼Œä»¥åŠå¯é€éŽæˆ'å€'å°å¯¦é«"çš"權力影響有é-œå›žå ±ï¼‰ï¼Œå‰‡æˆ'å€'會將 çµæ§‹å¯¦é«"(包括特è¨ä¼æ¥ï¼‰ç´å…¥ç¶œåˆè³¬ç›®å…§ã€'
該ç‰è©•ä¼°åŠçµæ§‹å¯¦é«"會計æ"¿ç-çš"詳情分別載æ-¼ã€Š 2019å¹´å ±åŠè³¬ç›®ã€‹è²¡å‹™å ±è¡¨é™"註 1.2(a)åŠé™"註20ã€'
倘滙è±èˆ‡çµæ§‹å¯¦é«"çš"實質é-œä¿'有變,便會é‡æ-°è©•ä¼°æ˜¯å¦éœ€è¦ç¶œåˆå…¥ 賬ã€'
æ»™è±æœƒæ-¼æ-¥å¸¸æ¥å‹™ä¸è¨'立交æ˜",æ"šæ¤å'çµæ§‹å¯¦é«"轉è®"é‡'èžè³‡ç"¢ã€'è¦-乎 情æ³è€Œå®šï¼Œæœ‰é-œè½‰è®"å¯èƒ½æœƒå°Žè‡´é‡'èžè³‡ç"¢å…¨æ•¸æˆ-部分æ'¤éŠ·ç¢ºèªï¼Œæˆ-ç¹¼ 續全數確èªã€'當滙è±è½‰è®"從é‡'èžè³‡ç"¢ç²å¾-ç¾é‡'æµçš"åˆç´"權利,æˆ-承æ"" 轉移資ç"¢ç¾é‡'æµçš"責任,並轉è®"所有權é™"帶çš"çµ•å¤§éƒ¨åˆ†é¢¨éšªèˆ‡å›žå ±ï¼Œ å³ç"¢ç"Ÿå…¨æ•¸æ'¤éŠ·ç¢ºèªçš"情æ³ã€'僅æ-¼æ'¤éŠ·ç¢ºèªæ™',出å"®åŠä»»ä½•å‡ºå"®æ‰€å¾- 利潤æ-¹æœƒæ-¼è²¡å‹™å ±è¡¨ç¢ºèªã€'
æ»™è±æŽ§è'¡æœ‰é™å…¬å¸2020年第二å£ç¬¬ä¸‰æ"¯æŸ±è³‡æ-™æŠ«éœ² 42
æ-¼2020å¹´6月30æ-¥çš"第三æ"¯æŸ±è³‡æ-™æŠ«éœ²
當滙è±å‡ºå"®æˆ-以其ä»-æ-¹å¼è½‰è®"é‡'èžè³‡ç"¢ï¼Œä»¥è‡´æ‰€æœ‰æ¬Šçš"部分(但éžçµ• | 2019å¹´1月1æ-¥èµ·ï¼Œæ盟å°æ-°äº¤æ˜"實æ-½æ-°è‰åˆ¸åŒ-架構ã€'ç¾æœ‰çš"æŒå€‰é ˆ |
å¤§éƒ¨åˆ†ï¼‰é¢¨éšªèˆ‡å›žå ±è¢«è½‰è®",而滙è±ä»ç"¶ä¿ç•™æŽ§åˆ¶æ¬Šï¼Œå³ç"¢ç"Ÿéƒ¨åˆ†æ'¤ | éµå¾ªè±å…æ¢æ¬¾ï¼Œä¸¦æ ¹æ"š2019å¹´12月31æ-¥çš"舊計ç®-æ-¹å¼å'ˆåˆ-ã€'æ¤ç‰é¢¨ |
銷確èªçš"情æ³ã€'這些é‡'èžè³‡ç"¢åœ¨è³‡ç"¢è² å'µè¡¨å…§ç¢ºèªå…¥è³¬ï¼Œä¸¦ä»¥æ»™è±æŒ | 險承æ""å·²æ-¼2020å¹´1月1æ-¥è½‰ç§»è‡³æ-°æž¶æ§‹ã€'æ-¼2019å¹´12月31æ-¥ï¼Œæˆ'å€' |
續åƒèˆ‡çš"部分ç'ºé™ï¼Œè€Œç›¸é-œè² å'µäº¦æœƒç¢ºèªã€'é‡'èžè³‡ç"¢åŠç›¸é-œè² å'µçš"賬 | 按舊架構計ç®-æ-¹æ³•æ‰€å¾-之風險承æ""é¡åŒ…括按評級基æº-計ç®-法計ç®-所å¾- |
é¢æ·¨å€¼æœƒæ ¹æ"šå¯¦é«"ä¿ç•™çš"權利åŠç¾©å‹™çš"æ"¤éŠ·æˆæœ¬æˆ-å…¬å…值é‡å®šï¼ˆè¦-乎 | çš"92å""美元ã€æŒ‰å…§éƒ¨è©•ä¼°è¨ˆç®-法計ç®-所å¾-çš"58å""美元åŠæŒ‰æ¨™æº-計ç®- |
é‡'èžè³‡ç"¢çš"計é‡åŸºæº-而定)ã€' | 法計ç®-所å¾-çš"18å""美元ã€' |
有é-œè½‰è®"çš"進一æ¥æŠ«éœ²è¼‰æ-¼ã€Š 2019å¹´å ±åŠè³¬ç›®ã€‹è²¡å‹™å ±è¡¨é™"註17ã€' | å°±æˆ'å€'æ-¼Regencyçš"資助æŒå€‰è€Œè¨€ï¼Œæˆ'å€'採ç"¨å…§éƒ¨è©•ä¼°è¨ˆç®-法ã€'åˆè³‡ |
è‰åˆ¸åŒ-æŒå€‰çš"估值 | |
æ ¼çš"è©•ç´šæ-¹æ³•ï¼ˆåŒ…括å£"åŠ›å› ç´ ï¼‰æ‡‰ç"¨æ-¼å"個資ç"¢é¡žåˆ¥ï¼Œä»¥å°±å"é …äº¤æ˜" | |
æ»™è±å°è‰åˆ¸åŒ-風險投資çš"估值éŽç¨‹ä¸»è¦é›†ä¸æ-¼ç¬¬ä¸‰æ-¹å ±åƒ¹ã€è§€å¯Ÿæ‰€å¾- | å-å¾-相ç‰ç¨‹åº¦çš"è©•ç´šã€'æ¤æ-¹æ³•ç"±ä¿¡è²¸é¢¨éšªç®¡ç†éƒ¨é-€æ ¸å¯¦ï¼Œä½œç'ºå"é …æ-° |
çš"交æ˜"æ°´å¹³åŠé€éŽå¸'å ´æ¨™æº-模型進行çš"æ ¡æº-估值ã€' | 交æ˜"審批程åºçš"一ç'°ã€'å"相é-œè³‡ç"¢çµ"åˆçš"表ç¾æœƒäºˆä»¥ç›£å¯Ÿï¼Œä»¥ç¢ºèªæ‡‰ |
ç"¨é©ç"¨çš"相ç‰è©•ç´šç¨‹åº¦åŠç¶"ç¨ç«‹æ ¸å¯¦ã€'æˆ'å€'çš"內部評估計ç®-法亦會ç"± | |
æˆ'å€'å°±ä¿ç•™è‰åˆ¸åŒ-åŠå†è‰åˆ¸åŒ-çš"風險而言,é™ä½Žå°æ²-åŠä¿¡è²¸é¢¨éšªç-ç•¥ | å…§éƒ¨æ¨¡åž‹å¯©æ ¸éƒ¨æ¯å¹´å¯©æ ¸ï¼Œä¸¦ç"±å¯©æ…Žç›£ç®¡å±€å¯©æŸ¥ã€' |
乃ç'ºæŒçºŒè©•ä¼°æŒå€‰ã€' | ____________________________________________________________________________ |
____________________________________________________________________________
è‰åˆ¸åŒ-çš"監管è¦å®šè™•ç†æ-¹æ³•
就監管目çš"而言,æˆ'å€'本身辦ç†çš"è‰åˆ¸åŒ-çš"é¢¨éšªåŠ æ¬Šè³‡ç"¢æœ‰ä»»ä½•æ¸›å°' å¿…é ˆç"±å¯©æ…Žç›£ç®¡å±€æ‰¹å‡†ï¼Œä¸¦ä»¥ç›¸ç¨±çš"信貸風險轉è®"予第三æ-¹ç'ºç†æ"šã€' å¦'有所減å°',相é-œè³‡ç"¢æœƒè¢«æ'¤éŠ·ç¢ºèªä»¥ä½œç›£ç®¡ç"¨é€",任何已ä¿ç•™çš"è‰ åˆ¸åŒ-風險(包括è¡ç"Ÿå·¥å…·æˆ-æµå‹•è³‡é‡'信貸)將作ç'ºè‰åˆ¸åŒ-æŒå€‰è¨ˆç®-風 éšªåŠ æ¬Šå€¼ã€'
å°±è‰åˆ¸åŒ-éžäº¤æ˜"è³¬é …åŠäº¤æ˜"è³¬é …æŒå€‰è€Œè¨€ï¼Œæˆ'å€'éµå¾ªè‰åˆ¸åŒ-架構所述 çš"é¢¨éšªåŠ æ¬Šè³‡ç"¢è¨ˆç®-法層級ã€'æˆ'å€'辦ç†çš"倉ä½å‡æ ¹æ"šå…§éƒ¨è©•ç´šåŸºæº-計 ç®-法(「SEC-IRBAã€ï¼‰å'ˆåˆ-ã€'
æˆ'å€'資助çš"Solitaire計劃çš"æŒå€‰åŠç¬¬ä¸‰æ-¹æŒå€‰çš"投資分布æ-¼æ¨™æº-計ç®- 法(「SEC-SAã€ï¼‰åŠå¤-部評級基æº-計ç®-法(「SEC-ERBAã€ï¼‰ã€'ç"±
è‰åˆ¸åŒ-æŒå€‰åˆ†æž
æ»™è±æ¶‰è¶³çš"è‰åˆ¸åŒ-活動åæ˜ ï¼š
- æŒä½œçµ"åˆåž‹äº¤æ˜"çš"æŒå€‰ç'º60å""美元(2019年:72å""美元);
- 並ç"¡ç‰å¾…進行è‰åˆ¸åŒ-çš"資ç"¢åŠå¹´å…§ä¸¦ç"¡å°±è‰åˆ¸åŒ-資ç"¢å‡ºå"®è®Šç¾é‡å¤§ 虧æï¼›
- 年內資ç"¢æŠµæŠ¼è‰åˆ¸çš"未變ç¾è™§æ有2å""美元(2019年:2å""美
元),與就監管目çš"綜åˆå…¥è³¬çš"特è¨ä¼æ¥è³‡ç"¢æœ‰é-œï¼›åŠ
- 資ç"¢è² å'µè¡¨å¤-風險承æ""110å""美元(2019年:111å""ç¾Žå…ƒï¼‰ï¼Œä¸»è¦ èˆ‡æˆ'å€'作ç'ºè³‡åŠ©æ©Ÿæ§‹å'è‰åˆ¸åŒ-å…¬å¸æä¾›æˆ-有æµå‹•è³‡é‡'信貸é¡æœ‰é-œï¼Œ 而æˆ'å€'作ç'ºæŠ•è³‡è€…則有å°'é‡è¡ç"Ÿå·¥å…·é¢¨éšªã€'資ç"¢è² å'µè¡¨å¤-風險æ-¼éž 交æ˜"è³¬é …æŒæœ‰ï¼Œé¢¨éšªé¡žåˆ¥åˆ†å¸ƒæ-¼ä¸åŒç"¢å"åŠå†è‰åˆ¸åŒ-ã€'
表43:éžäº¤æ˜"è³¬é …çš"è‰åˆ¸åŒ-風險(「SEC1ã€ï¼‰
銀行作ç'ºè¾¦ç†æ©Ÿæ§‹ | 銀行作ç'ºè³‡åŠ©æ©Ÿæ§‹ | 銀行作ç'ºæŠ•è³‡è€… | ||||||||||||||||
å'³çµ± | çµ"åˆåž‹ | å°è¨ˆ | å'³çµ± | çµ"åˆåž‹ | å°è¨ˆ | å'³çµ± | çµ"åˆåž‹ | å°è¨ˆ | ||||||||||
åå""美元 | åå""美元 | åå""美元 | åå""美元 | åå""美元 | åå""美元 | åå""美元 | åå""美元 | åå""美元 | ||||||||||
1 | 零å"®ï¼ˆç¸½è¨ˆï¼‰ | - | - | - | 8.3 | - | 8.3 | 12.2 | - | 12.2 | ||||||||
2 | -ä½å®…按æ | - | - | - | 2.6 | - | 2.6 | 4.1 | - | 4.1 | ||||||||
3 | -ä¿¡ç"¨å¡ | - | - | - | - | - | - | 2.1 | - | 2.1 | ||||||||
4 | -å…¶ä»-零å"®é¢¨éšª | - | - | - | 5.7 | - | 5.7 | 6.0 | - | 6.0 | ||||||||
6 | 批發(總計) | - | 6.0 | 6.0 | 4.2 | - | 4.2 | 3.5 | - | 3.5 | ||||||||
7 | -ä¼æ¥è²¸æ¬¾ | - | 6.0 | 6.0 | - | - | - | 0.5 | - | 0.5 | ||||||||
8 | -商ç"¨ç‰©æ¥æŒ‰æ | - | - | - | 0.1 | - | 0.1 | 2.4 | - | 2.4 | ||||||||
9 | -租賃åŠæ‡‰æ"¶è³¬æ¬¾ | - | - | - | 3.9 | - | 3.9 | 0.5 | - | 0.5 | ||||||||
10 | -å…¶ä»-批發風險 | - | - | - | 0.2 | - | 0.2 | 0.1 | - | 0.1 | ||||||||
æ-¼2020å¹´6月30æ-¥ç¸½è¨ˆ | - | 6.0 | 6.0 | 12.5 | - | 12.5 | 15.7 | - | 15.7 | |||||||||
1 | 零å"®ï¼ˆç¸½è¨ˆï¼‰ | - | - | - | 11.0 | - | 11.0 | 10.0 | - | 10.0 | ||||||||
2 | -ä½å®…按æ | - | - | - | 3.7 | - | 3.7 | 4.5 | - | 4.5 | ||||||||
3 | -ä¿¡ç"¨å¡ | - | - | - | - | - | - | 1.5 | - | 1.5 | ||||||||
4 | -å…¶ä»-零å"®é¢¨éšª | - | - | - | 7.3 | - | 7.3 | 4.0 | - | 4.0 | ||||||||
6 | 批發(總計) | - | 7.2 | 7.2 | 4.6 | - | 4.6 | 3.7 | - | 3.7 | ||||||||
7 | -ä¼æ¥è²¸æ¬¾ | - | 7.2 | 7.2 | - | - | - | 0.1 | - | 0.1 | ||||||||
8 | -商ç"¨ç‰©æ¥æŒ‰æ | - | - | - | 0.1 | - | 0.1 | 1.9 | - | 1.9 | ||||||||
9 | -租賃åŠæ‡‰æ"¶è³¬æ¬¾ | - | - | - | 4.3 | - | 4.3 | 1.6 | - | 1.6 | ||||||||
10 | -å…¶ä»-批發風險 | - | - | - | 0.2 | - | 0.2 | 0.1 | - | 0.1 | ||||||||
æ-¼2019å¹´12月31æ-¥ç¸½è¨ˆ | - | 7.2 | 7.2 | 15.6 | - | 15.6 | 13.7 | - | 13.7 |
43æ»™è±æŽ§è'¡æœ‰é™å…¬å¸2020年第二å£ç¬¬ä¸‰æ"¯æŸ±è³‡æ-™æŠ«éœ²
表44:交æ˜"è³¬é …çš"è‰åˆ¸åŒ-風險(「SEC2ã€ï¼‰
æ-¼ä¸‹åˆ-æ-¥æœŸ | ||||||||||
2020å¹´6月30æ-¥ | 2019å¹´12月31æ-¥ | |||||||||
銀行作ç'ºæŠ•è³‡è€…1 | 銀行作ç'ºæŠ•è³‡è€…1 | |||||||||
å'³çµ± | çµ"åˆåž‹ | å°è¨ˆ | å'³çµ± | çµ"åˆåž‹ | å°è¨ˆ | |||||
åå""美元 | åå""美元 | åå""美元 | åå""美元 | åå""美元 | åå""美元 | |||||
1 | 零å"®ï¼ˆç¸½è¨ˆï¼‰ | 2.2 | - | 2.2 | 2.3 | - | 2.3 | |||
2 | -ä½å®…按æ | 1.8 | - | 1.8 | 1.5 | - | 1.5 | |||
3 | -ä¿¡ç"¨å¡ | 0.1 | - | 0.1 | 0.1 | - | 0.1 | |||
4 | -å…¶ä»-零å"®é¢¨éšª | 0.3 | - | 0.3 | 0.7 | - | 0.7 | |||
6 | 批發(總計) | 1.3 | - | 1.3 | 1.4 | - | 1.4 | |||
8 | -商ç"¨ç‰©æ¥æŒ‰æ | 0.9 | - | 0.9 | 0.9 | - | 0.9 | |||
10 | -å…¶ä»-批發風險 | 0.4 | - | 0.4 | 0.5 | - | 0.5 | |||
總計(所有çµ"åˆï¼‰ | 3.5 | - | 3.5 | 3.7 | - | 3.7 | ||||
1æ»™è±ä¸¦æœªå°±äº¤æ˜"è³¬é …çš"è‰åˆ¸åŒ-風險æ""任辦ç†æ©Ÿæ§‹æˆ-資助機構ã€'
下表45å'ˆåˆ-集團作ç'ºè¾¦ç†æ©Ÿæ§‹æˆ-資助機構而æ-¼éžäº¤æ˜"è³¬é …çš"風險以åŠæœ‰é-œç›£ç®¡ç•¶å±€çš"資本è¦å®šã€'
表45:éžäº¤æ˜"è³¬é …çš"è‰åˆ¸åŒ-風險åŠæœ‰é-œç›£ç®¡è³‡æœ¬è¦å®šï¼éŠ€è¡Œä½œç'ºè¾¦ç†æ©Ÿæ§‹æˆ-資助機構(「SEC3ã€ï¼‰
風險值(按風險權數çµ"別劃分) | 風險值(按監管è¦å®šè¨ˆç®-法劃分) | |||||||||||||||||||||||
>20% | >50%至 | >100%至 | SEC內部 | SECå¤-部 | SEC內部 | |||||||||||||||||||
≤20% | 至50% | 100% | 1,250% | 1,250% | IRBè©•ç´š | 標æº- | 評級基æº- | 評級基æº- | è©•ä¼° | SEC標æº- | ||||||||||||||
風險權數 | 風險權數 | 風險權數 | 風險權數 | 風險權數 | 基æº-法 | 計ç®-法 | 計ç®-法 | 計ç®-法 | 計ç®-法 | 計ç®-法 | 1,250% | |||||||||||||
åå""美元 | åå""美元 | åå""美元 | åå""美元 | åå""美元 | åå""美元 | åå""美元 | åå""美元 | åå""美元 | åå""美元 | åå""美元 | åå""美元 | |||||||||||||
2 | å'³çµ±è‰åˆ¸åŒ- | 8.1 | 3.5 | 0.7 | 0.2 | - | ä¸é©ç"¨ | ä¸é©ç"¨ | - | 1.3 | 10.8 | 0.4 | - | |||||||||||
3 | è‰åˆ¸åŒ- | 8.1 | 3.5 | 0.7 | 0.2 | - | ä¸é©ç"¨ | ä¸é©ç"¨ | - | 1.3 | 10.8 | 0.4 | - | |||||||||||
4 | -零å"®ç›¸é-œ | 4.8 | 2.6 | 0.7 | 0.2 | - | ä¸é©ç"¨ | ä¸é©ç"¨ | - | 1.3 | 6.8 | 0.2 | - | |||||||||||
5 | - 批發 | 3.3 | 0.9 | - | - | - | ä¸é©ç"¨ | ä¸é©ç"¨ | - | - | 4.0 | 0.2 | - | |||||||||||
9 | çµ"åˆåž‹è‰åˆ¸åŒ- | 6.0 | - | - | - | - | ä¸é©ç"¨ | ä¸é©ç"¨ | 6.0 | - | - | - | - | |||||||||||
10 | è‰åˆ¸åŒ- | 6.0 | - | - | - | - | ä¸é©ç"¨ | ä¸é©ç"¨ | 6.0 | - | - | - | - | |||||||||||
11 | -零å"®ç›¸é-œ | - | - | - | - | - | ä¸é©ç"¨ | ä¸é©ç"¨ | - | - | - | - | - | |||||||||||
12 | - 批發 | 6.0 | - | - | - | - | ä¸é©ç"¨ | ä¸é©ç"¨ | 6.0 | - | - | - | - | |||||||||||
1 | æ-¼2020å¹´6月30æ-¥ç¸½è¨ˆ | 14.1 | 3.5 | 0.7 | 0.2 | - | ä¸é©ç"¨ | ä¸é©ç"¨ | 6.0 | 1.3 | 10.8 | 0.4 | - | |||||||||||
2 | å'³çµ±è‰åˆ¸åŒ- | 11.4 | 3.4 | 0.7 | 0.1 | - |
3 | è‰åˆ¸åŒ- | 11.4 | 3.4 | 0.7 | 0.1 | - |
4 | -零å"®ç›¸é-œ | 7.2 | 3.1 | 0.6 | 0.1 | - |
5 | - 批發 | 4.2 | 0.3 | 0.1 | - | - |
9 | çµ"åˆåž‹è‰åˆ¸åŒ- | 6.9 | - | 0.3 | - | - |
10 | è‰åˆ¸åŒ- | 6.9 | - | 0.3 | - | - |
11 | -零å"®ç›¸é-œ | - | - | - | - | |
12 | - 批發 | 6.9 | - | 0.3 | - | - |
7.6 | 0.8 | - | - | 7.1 | 0.1 | - |
7.6 | 0.8 | - | - | 7.1 | 0.1 | - |
5.5 | 0.8 | - | - | 4.6 | 0.1 | - |
2.1 | - | - | - | 2.5 | - | - |
2.0 | - | 5.2 | - | - | - | - |
2.0 | - | 5.2 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
2.0 | - | 5.2 | - | - | - | - |
1 | æ-¼2019å¹´12月31æ-¥ç¸½è¨ˆ | 18.3 | 3.4 | 1.0 | 0.1 | - | 9.6 | 0.8 | 5.2 | - | 7.1 | 0.1 | - | |||||||||||
é¢¨éšªåŠ æ¬Šè³‡ç"¢ï¼ˆæŒ‰ç›£ç®¡è¦å®šè¨ˆç®-法劃分) | 超越上é™å¾Œçš"資本è¦æ±' | |||||||||||||||||||||||
SECå…§ | SECå¤- | SEC | SECå…§ | SECå¤- | SEC | |||||||||||||||||||
IRB | 部評級 | 部評級 | SEC內 | IRB | 部評級 | 部評級 | SEC內 | |||||||||||||||||
è©•ç´š | 標æº- | 基æº-計 | 基æº-計 | 部評估 | 標æº- | è©•ç´š | 標æº- | 基æº- | 基æº-計 | 部評估 | 標æº- | |||||||||||||
基æº-法 | 計ç®-法 | ç®-法 | ç®-法 | 計ç®-法 | 計ç®-法 | 1,250% | 基æº-法 | 計ç®-法 | 計ç®-法 | ç®-法 | 計ç®-法 | 計ç®-法 | 1,250% | |||||||||||
åå""美元 | åå""美元 | åå""美元 | åå""美元 | åå""美元 | åå""美元 | åå""美元 | åå""美元 | åå""美元 | åå""美元 | åå""美元 | åå""美元 | åå""美元 | åå""美元 | |||||||||||
2 | å'³çµ±è‰åˆ¸åŒ- | ä¸é©ç"¨ | ä¸é©ç"¨ | - | 0.7 | 2.4 | 0.2 | - | ä¸é©ç"¨ | ä¸é©ç"¨ | - | 0.1 | 0.2 | - | - | |||||||||
3 | è‰åˆ¸åŒ- | ä¸é©ç"¨ | ä¸é©ç"¨ | - | 0.7 | 2.4 | 0.2 | - | ä¸é©ç"¨ | ä¸é©ç"¨ | - | 0.1 | 0.2 | - | - | |||||||||
4 | -零å"®ç›¸é-œ | ä¸é©ç"¨ | ä¸é©ç"¨ | - | 0.5 | 1.7 | 0.1 | - | ä¸é©ç"¨ | ä¸é©ç"¨ | - | 0.1 | 0.1 | - | - | |||||||||
5 | -批發 | ä¸é©ç"¨ | ä¸é©ç"¨ | - | 0.2 | 0.7 | 0.1 | - | ä¸é©ç"¨ | ä¸é©ç"¨ | - | - | 0.1 | - | - | |||||||||
9 | çµ"åˆåž‹è‰åˆ¸åŒ- | ä¸é©ç"¨ | ä¸é©ç"¨ | 1.4 | - | - | - | 0.3 | ä¸é©ç"¨ | ä¸é©ç"¨ | 0.1 | - | - | - | - | |||||||||
10 | è‰åˆ¸åŒ- | ä¸é©ç"¨ | ä¸é©ç"¨ | 1.4 | - | - | - | 0.3 | ä¸é©ç"¨ | ä¸é©ç"¨ | 0.1 | - | - | - | - | |||||||||
11 | -零å"®ç›¸é-œ | ä¸é©ç"¨ | ä¸é©ç"¨ | - | - | - | - | - | ä¸é©ç"¨ | ä¸é©ç"¨ | - | - | - | - | - | |||||||||
12 | -批發 | ä¸é©ç"¨ | ä¸é©ç"¨ | 1.4 | - | - | - | 0.3 | ä¸é©ç"¨ | ä¸é©ç"¨ | 0.1 | - | - | - | - | |||||||||
1 | æ-¼2020å¹´6月30æ-¥ç¸½è¨ˆ | ä¸é©ç"¨ | ä¸é©ç"¨ | 1.4 | 0.7 | 2.4 | 0.2 | 0.3 | ä¸é©ç"¨ | ä¸é©ç"¨ | 0.1 | 0.1 | 0.2 | - | - | |||||||||
2 | å'³çµ±è‰åˆ¸åŒ- | 1.0 | 0.6 | - | - | 1.7 | - | - | 0.1 | - | - | - | 0.1 | - | - | |||||||||
3 | è‰åˆ¸åŒ- | 1.0 | 0.6 | - | - | 1.7 | - | - | 0.1 | - | - | - | 0.1 | - | - | |||||||||
4 | -零å"®ç›¸é-œ | 0.6 | 0.6 | - | - | 1.2 | - | - | 0.1 | - | - | - | 0.1 | - | - | |||||||||
5 | -批發 | 0.4 | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
9 | çµ"åˆåž‹è‰åˆ¸åŒ- | 0.4 | - | 0.9 | - | - | - | 0.5 | - | - | 0.1 | - | - | - | - | |||||||||
10 | è‰åˆ¸åŒ- | 0.4 | - | 0.9 | - | - | - | 0.5 | - | - | 0.1 | - | - | - | - | |||||||||
11 | -零å"®ç›¸é-œ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
12 | -批發 | 0.4 | - | 0.9 | - | - | - | 0.5 | - | - | 0.1 | - | - | - | - | |||||||||
1 | æ-¼2019å¹´12月31æ-¥ç¸½è¨ˆ | 1.4 | 0.6 | 0.9 | - | 1.7 | - | 0.5 | 0.1 | - | 0.1 | 0.1 | - | - |
æ»™è±æŽ§è'¡æœ‰é™å…¬å¸2020年第二å£ç¬¬ä¸‰æ"¯æŸ±è³‡æ-™æŠ«éœ² 44
æ-¼2020å¹´6月30æ-¥çš"第三æ"¯æŸ±è³‡æ-™æŠ«éœ²
表46å'ˆåˆ-集團作ç'ºæŠ•è³‡è€…而æ-¼éžäº¤æ˜"è³¬é …çš"風險以åŠæœ‰é-œç›£ç®¡ç•¶å±€çš"資本è¦å®šã€'
表46:éžäº¤æ˜"è³¬é …çš"è‰åˆ¸åŒ-風險åŠæœ‰é-œè³‡æœ¬è¦å®šï¼éŠ€è¡Œä½œç'ºæŠ•è³‡è€…(「SEC4ã€ï¼‰
風險值(按風險權數çµ"別劃分) | 風險值(按監管è¦å®šè¨ˆç®-法劃分) | |||||||||||||||||||||
至 | >50%至 | >100%至 | SEC | 內部 | SEC | å¤-部 | SEC內部 | |||||||||||||||
>20% | ||||||||||||||||||||||
≤20% | 50% | 100% | 1,250% | 1,250% | IRBè©•ç´š | 標æº- | 評級基æº- | 評級基æº- | è©•ä¼° | SEC標æº- | 1,250% | |||||||||||
風險權數 | 風險權數 | 風險權數 | 風險權數 | 風險權數 | 基æº-法 | 計ç®-法 | 計ç®-法 | 計ç®-法 | 計ç®-法 | 計ç®-法 | ||||||||||||
åå""美元 | åå""美元 | åå""美元 | åå""美元 | åå""美元 | åå""美元 | åå""美元 | åå""美元 | åå""美元 | åå""美元 | åå""美元 | åå""美元 | |||||||||||
2 | å'³çµ±è‰åˆ¸åŒ- | 11.0 | 1.5 | 2.4 | 0.8 | - | ä¸é©ç"¨ | ä¸é©ç"¨ | 0.1 | 3.8 | - | 11.8 | - | |||||||||
3 | è‰åˆ¸åŒ- | 11.0 | 1.5 | 2.4 | 0.8 | - | ä¸é©ç"¨ | ä¸é©ç"¨ | 0.1 | 3.8 | - | 11.8 | - | |||||||||
4 | -零å"®ç›¸é-œ | 9.1 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | - | ä¸é©ç"¨ | ä¸é©ç"¨ | - | 2.0 | - | 10.2 | - | |||||||||
5 | - 批發 | 1.9 | - | 1.6 | - | - | ä¸é©ç"¨ | ä¸é©ç"¨ | 0.1 | 1.8 | - | 1.6 | - | |||||||||
1 | æ-¼2020å¹´6月30æ-¥ç¸½è¨ˆ | 11.0 | 1.5 | 2.4 | 0.8 | - | ä¸é©ç"¨ | ä¸é©ç"¨ | 0.1 | 3.8 | - | 11.8 | - | |||||||||
2 | å'³çµ±è‰åˆ¸åŒ- | 11.3 | 1.3 | 1.0 | 0.1 | - | 5.4 | 1.0 | - | 1.7 | - | 5.6 | ||||||||||
3 | è‰åˆ¸åŒ- | 11.3 | 1.3 | 1.0 | 0.1 | - | 5.4 | 1.0 | - | 1.7 | - | 5.6 | ||||||||||
4 | -零å"®ç›¸é-œ | 7.7 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | - | 3.3 | 1.0 | - | 1.4 | - | 4.2 | ||||||||||
5 | - 批發 | 3.6 | - | 0.2 | - | - | 2.1 | - | - | 0.3 | - | 1.4 | ||||||||||
1 | æ-¼2019å¹´12月31æ-¥ç¸½è¨ˆ | 11.3 | 1.3 | 1.0 | 0.1 | - | 5.4 | 1.0 | - | 1.7 | - | 5.6 | ||||||||||
é¢¨éšªåŠ æ¬Šè³‡ç"¢ï¼ˆæŒ‰ç›£ç®¡è¦å®šè¨ˆç®-法劃分) | 超越上é™å¾Œçš"資本è¦æ±' | ||||||||||||
IRB | SECå…§ | SECå¤- | SECå…§ | SEC | IRB | SECå…§ | SECå¤- | SECå…§ | SEC | ||||
部評級 | 部評級 | 部評級 | 部評級 | ||||||||||
è©•ç´š | 標æº- | 基æº- | 基æº- | 部評估 | 標æº- | è©•ç´š | 標æº-計 | 基æº- | 基æº- | 部評估 | 標æº- | ||
基æº-法 | 計ç®-法 | 計ç®-法 | 計ç®-法 | 計ç®-法 | 計ç®-法 | 1,250% | 基æº-法 | ç®-法 | 計ç®-法 | 計ç®-法 | 計ç®-法 | 計ç®-法 | 1,250% |
åå""美元 | åå""美元 | åå""美元 | åå""美元 | åå""美元 | åå""美元 | åå""美元 | åå""美元 | åå""美元 | åå""美元 | åå""美元 | åå""美元 | åå""美元 | åå""美元 | |||||||||||||
2 | å'³çµ±è‰åˆ¸åŒ- | ä¸é©ç"¨ | ä¸é©ç"¨ | - | 3.2 | - | 2.2 | - | ä¸é©ç"¨ | ä¸é©ç"¨ | - | 0.3 | - | 0.2 | - | |||||||||||
3 | è‰åˆ¸åŒ- | ä¸é©ç"¨ | ä¸é©ç"¨ | - | 3.2 | - | 2.2 | - | ä¸é©ç"¨ | ä¸é©ç"¨ | - | 0.3 | - | 0.2 | - | |||||||||||
4 | -零å"®ç›¸é-œ | ä¸é©ç"¨ | ä¸é©ç"¨ | - | 1.8 | - | 2.0 | - | ä¸é©ç"¨ | ä¸é©ç"¨ | - | 0.2 | - | 0.2 | - | |||||||||||
5 | - 批發 | ä¸é©ç"¨ | ä¸é©ç"¨ | - | 1.4 | - | 0.2 | - | ä¸é©ç"¨ | ä¸é©ç"¨ | - | 0.1 | - | - | - | |||||||||||
1 | æ-¼2020å¹´6月30æ-¥ç¸½è¨ˆ | ä¸é©ç"¨ | ä¸é©ç"¨ | - | 3.2 | - | 2.2 | - | ä¸é©ç"¨ | ä¸é©ç"¨ | - | 0.3 | - | 0.2 | - | |||||||||||
2 | å'³çµ±è‰åˆ¸åŒ- | 0.7 | 0.7 | - | 0.5 | - | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | - | - | - | 0.1 | - | |||||||||||
3 | è‰åˆ¸åŒ- | 0.7 | 0.7 | - | 0.5 | - | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | - | - | - | 0.1 | - | |||||||||||
4 | -零å"®ç›¸é-œ | 0.3 | 0.7 | - | 0.4 | - | 0.9 | 0.2 | - | 0.1 | - | - | - | 0.1 | - | |||||||||||
5 | - 批發 | 0.4 | - | - | 0.1 | - | 0.2 | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
1 | æ-¼2019å¹´12月31æ-¥ç¸½è¨ˆ | 0.7 | 0.7 | - | 0.5 | - | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | - | - | - | 0.1 | - | |||||||||||
45æ»™è±æŽ§è'¡æœ‰é™å…¬å¸2020年第二å£ç¬¬ä¸‰æ"¯æŸ±è³‡æ-™æŠ«éœ²
å¸'å ´é¢¨éšª | èžæŠ•è³‡ã€æŒ‰å·²æ"¤éŠ·æˆæœ¬è¨ˆé‡ä¹‹å'µå‹™å·¥å…·ï¼Œä»¥åŠä¾†è‡ªä¿éšªæ¥å‹™çš"風 | |
éšªé …ç›®ã€' | ||
å¸'å ´é¢¨éšªæ˜¯æŒ‡åŒ¯çŽ‡ã€åˆ©çŽ‡ã€ä¿¡è²¸æ¯å·®ã€è'¡åƒ¹åŠå¤§å®-商å"åƒ¹æ ¼ç‰å¸'å ´å› | ||
ç´ å‡ºç¾è®Šå‹•ï¼Œå¯èƒ½å°Žè‡´æˆ'å€'çš"æ"¶ç›Šæˆ-çµ"åˆåƒ¹å€¼æ¸›å°'之風險ã€' | 管ç†å¸'å ´é¢¨éšªçš"æ"¿ç-åŠæ…£ä¾‹ä¸¦ç"¡é‡å¤§è®Šå‹•ã€' | |
å¸'å ´é¢¨éšªåˆ†ç'ºå…©å€‹çµ"åˆï¼š | 下表åæ˜ æ¨™æº-計ç®-法åŠå…§éƒ¨æ¨¡åž‹è¨ˆç®-法下çš"å¸'å ´é¢¨éšªè³‡æœ¬è¦å®šçµ"æˆéƒ¨ | |
• | 交æ˜"ç"¨é€"çµ"åˆï¼šåŒ…括ç'ºå®¢æˆ¶é'"款åŠå¸'å ´èŽŠå®¶æ´»å‹•è€ŒæŒæœ‰çš"倉盤, | 分ã€' |
並有æ"åœ-æ-¼çŸæœŸå…§è½‰å"®åŠâ•±æˆ-å°æ²-å› è©²ç‰æŒå€‰è€Œç"¢ç"Ÿçš"é¢¨éšªï¼›åŠ | 管ç†å¸'å ´é¢¨éšªçš"ç¾è¡Œæ"¿ç-åŠæ…£ä¾‹æ¦'è¦è©³æƒ…,請åƒé-±ã€Šæ-¼2019å¹´12月31æ-¥çš"第三 | |
• | æ"¯æŸ±è³‡æ-™æŠ«éœ²ã€‹ç¬¬ 64é 之「å¸'å ´é¢¨éšªã€ã€' | |
éžäº¤æ˜"ç"¨é€"çµ"åˆï¼šåŒ…括主è¦å› 零å"®éŠ€è¡ŒåŠå·¥å•†é‡'èžæ¥å‹™å°è³‡ç"¢èˆ‡è² | ||
å'µé€²è¡Œåˆ©çŽ‡ç®¡ç†è€Œç"¢ç"Ÿçš"æŒå€‰ã€æŒ‰å…¬å…值計入其ä»-å…¨é¢æ"¶ç›Šä¹‹é‡' |
表47ï¼šæ ¹æ"šæ¨™æº-計ç®-法計ç®-çš"å¸'å ´é¢¨éšªï¼ˆMR1)
æ-¼ä¸‹åˆ-æ-¥æœŸ | ||||
2020å¹´6月30æ-¥ | 2019å¹´12月31æ-¥ | 2020å¹´6月30æ-¥ | ||
é¢¨éšªåŠ æ¬Šè³‡ç"¢ | é¢¨éšªåŠ æ¬Šè³‡ç"¢ | 資本è¦å®š | ||
åå""美元 | åå""美元 | åå""美元 | ||
直接ç"¢å" | ||||
1 | 利率風險(一般åŠç‰¹å®šï¼‰ | 1.9 | 2.6 | 0.2 |
2 | è'¡ç¥¨é¢¨éšªï¼ˆä¸€èˆ¬åŠç‰¹å®šï¼‰ | 1.1 | 0.1 | 0.1 |
3 | 匯兌風險 | 3.8 | 3.7 | 0.3 |
4 | 商å"風險 | 0.1 | 0.1 | - |
期權 | ||||
6 | å¾-爾å¡"åŠ æ-¹å¼ | 0.1 | 0.1 | - |
8 | è‰åˆ¸åŒ-(特定風險) | 1.4 | 1.2 | 0.1 |
9 | 總計 | 8.4 | 7.8 | 0.7 |
è'¡ç¥¨é¢¨éšªä¹‹é¢¨éšªåŠ 權資ç"¢å¢žåŠ 10å""美元是ç"±æ-¼2020年上åŠå¹´å°æ²-åŠæ‰¿éŠ·å¢žåŠ 所致ã€'
表48ï¼šæ ¹æ"šå…§éƒ¨æ¨¡åž‹è¨ˆç®-法計ç®-çš"å¸'å ´é¢¨éšªï¼ˆMR2-A)
æ-¼2020å¹´6月30æ-¥ | æ-¼2019å¹´12月31æ-¥ | ||||
é¢¨éšªåŠ æ¬Šè³‡ç"¢ | 資本è¦å®š | é¢¨éšªåŠ æ¬Šè³‡ç"¢ | 資本è¦å®š | ||
åå""美元 | åå""美元 | åå""美元 | åå""美元 | ||
1 | 估計虧æ風險(aåŠbé …æ•¸å€¼ä¹‹è¼ƒé«˜è€…ï¼‰ | 7.3 | 0.6 | 5.3 | 0.4 |
(a) | å‰ä¸€æ-¥çš"估計虧æ風險 | 0.1 | 0.1 | ||
(b) | å¹³å‡æ¯æ-¥ä¼°è¨ˆè™§æ風險1 | 0.6 | 0.4 | ||
2 | å£"力下之估計虧æ風險(aåŠbé …æ•¸å€¼ä¹‹è¼ƒé«˜è€…ï¼‰ | 10.3 | 0.8 | 8.0 | 0.7 |
(a) | 最è¿'å£"力下之估計虧æ風險 | 0.1 | 0.1 | ||
(b) | å¹³å‡å£"力下之估計虧æ風險1 | 0.8 | 0.7 | ||
3 | éžå¢žé¢¨éšªæº-å'™ï¼ˆaåŠbé …æ•¸å€¼ä¹‹è¼ƒé«˜è€…ï¼‰ | 7.1 | 0.5 | 6.6 | 0.5 |
(a) | 最è¿'éžå¢žé¢¨éšªæº-å'™å€¼ | 0.5 | 0.5 | ||
(b) | å¹³å‡éžå¢žé¢¨éšªæº-å'™å€¼1 | 0.5 | 0.5 | ||
5 | å…¶ä»- | 2.1 | 0.2 | 2.2 | 0.2 |
6 | 總計 | 26.8 | 2.1 | 22.1 | 1.8 |
1估計虧æ風險平å‡å€¼æŒ‰60個營æ¥æ-¥è¨ˆç®-,而å£"力下之估計虧æ風險åŠéžå¢žé¢¨éšªæº-å'™å¹³å‡å€¼æŒ‰12星期計ç®-ã€'
估計虧æ風險ã€å£"力下之估計虧æ風險åŠéžå¢žé¢¨éšªæº-å'™å¢žåŠ 是ç"±æ-¼2020年上åŠå¹´å¸'å ´æ³¢å‹•æ€§åŠ åŠ‡æ‰€è‡´ã€'
æ»™è±æŽ§è'¡æœ‰é™å…¬å¸2020年第二å£ç¬¬ä¸‰æ"¯æŸ±è³‡æ-™æŠ«éœ² 46
æ-¼2020å¹´6月30æ-¥çš"第三æ"¯æŸ±è³‡æ-™æŠ«éœ²
å¸'å ´é¢¨éšªè³‡æœ¬æ¨¡åž‹
æ»™è±ç²å‡†ä½¿ç"¨å¤šç¨®å¸'å ´é¢¨éšªè³‡æœ¬æ¨¡åž‹è¨ˆç®-監管è¦å®šè³‡æœ¬ï¼Œå¦'下表所載ã€' 就監管è¦å®šè€Œè¨€ï¼Œäº¤æ˜"è³¬é …åŒ…æ‹¬æ‰€æœ‰ç'ºäº¤æ˜"ç"¨é€"而æŒæœ‰çš"é‡'èžå·¥å…·åŠå¤§ å®-商å"æŒå€‰ï¼ŒåŠå¯è‰æ˜Žèƒ½å¤ å°æ²-交æ˜"è³¬é …å…§æŒå€‰ä¹‹æŒå€‰ã€'
æ»™è±åŸ·è¡Œçš"交æ˜"è³¬é …æ"¿ç-,界定交æ˜"è³¬é …æŒå€‰çš"最低è¦å®šï¼Œä»¥åŠå°‡æŒå€‰
分類ç'ºäº¤æ˜"æˆ-éžäº¤æ˜"è³¬é …çš"éŽç¨‹ã€'交æ˜"è³¬é …æŒå€‰å-é™æ-¼å¸'å ´é¢¨éšªç'ºæœ¬çš" è¦å‰‡ï¼Œå³ä½¿ç"¨ç›£ç®¡æ©Ÿæ§‹æ‰¹å‡†æ¨¡åž‹è¨ˆç®-çš"å¸'å ´é¢¨éšªè³‡æœ¬ã€'倘æˆ'å€'未ç²è¨±ä½¿ ç"¨å…§éƒ¨æ¨¡åž‹ï¼Œå‰‡æœƒä½¿ç"¨æ¨™æº-計ç®-法計ç®-å¸'å ´é¢¨éšªè³‡æœ¬ã€'
å¦'ä¸ç¬¦åˆä»»ä½•æ"¿ç-標æº-,æŒå€‰å°‡åˆ†é¡žç'ºéžäº¤æ˜"è³¬é …é¢¨éšªã€'
æµå‹•è³‡é‡' | ||||
æ¨¡åž‹å…ƒç´ | å¯ä¿¡ç¨‹åº¦ | æ™'é-"ç¯"åœ | 模型æ¦'è¿°åŠæ-¹æ³• | |
估計虧æ風險 | 99% | 10æ-¥ | 利ç"¨æœ€è¿'å…©å¹´æ¯æ-¥æ•¸æ"šçš"價值,é‡å®šè™§æ分布ã€'çµæžœä½¿ç"¨10çš"å¹³æ-¹æ ¹å€å¤§è‡³ç›¸ç‰æ-¼10æ-¥è™§æçš"æŒå€‰æœŸã€' | |
å£"力下之估計虧 | 99% | 10æ-¥ | å£"力下之估計虧æ風險按éŽå¾€æ‰€è§€å¯Ÿçš"一年å£"åŠ›æœŸé€²è¡Œæ ¡æº-ã€' | |
æ風險 | ||||
éžå¢žé¢¨éšªæº-å'™ | 99.9% | 1å¹´ | 利ç"¨å¤šå› å常態é-œè¯çµæ§‹æ¨¡å¼è'™åœ°å¡ç¾…模æ"¬æ³•ï¼Œè€Œæ¨¡æ"¬ç¨‹åºåŒ…括ç"¢å"基æº-ã€é›†ä¸ç¨‹åº¦ã€å°æ²-錯é…ã€æ"¶å›žçŽ‡åŠæµå‹•æ€§ã€'æµå‹•è³‡é‡'æ™'é-" | |
ç¯"åœä»¥ä¸‰å€‹æœˆç'ºä¸‹é™ï¼Œä¸¦æ ¹æ"šå¤šé …å› ç´ è©•ä¼°ï¼ŒåŒ…æ‹¬ç™¼è¡Œäººé¡žåˆ¥ã€è²¨å¹£åŠé¢¨éšªè¦æ¨¡ã€' | ||||
該ç‰æ¨¡åž‹çš"éžå°ˆæœ‰è©³æƒ…載æ-¼å¯©æ…Žç›£ç®¡å±€ç¶²ç«™ä¸Šçš"é‡'èžæœå‹™æ©Ÿæ§‹ç™»è¨˜å†Šå…§ã€'
表49:交æ˜"ç"¨é€"çµ"åˆçš"內部模型計ç®-法數值¹(MR3)
æ-¼ä¸‹åˆ-æ-¥æœŸ | ||||
2020å¹´ | 2019å¹´ | |||
6月30æ-¥ | 12月31æ-¥ | |||
百è¬ç¾Žå…ƒ | 百è¬ç¾Žå…ƒ | |||
估計虧æ風險(10æ-¥99%) | ||||
1 | 最大值 | 231.2 | 185.2 | |
2 | å¹³å‡å€¼ | 169.8 | 149.3 | |
3 | 最低值 | 108.8 | 116.8 | |
4 | 期末 | 162.1 | 128.0 | |
å£"力下之估計虧æ風險(10æ-¥99%) | ||||
5 | 最大值 | 227.2 | 222.8 | |
6 | å¹³å‡å€¼ | 175.2 | 172.3 | |
7 | 最低值 | 132.1 | 133.1 | |
8 | 期末 | 176.8 | 222.8 | |
éžå¢žé¢¨éšªæº-å'™(99.9%) | ||||
9 | 最大值 | 714.1 | 1,076.9 | |
10 | å¹³å‡å€¼ | 585.1 | 706.2 | |
11 | 最低值 | 501.2 | 448.9 | |
12 | 期末 | 502.2 | 465.8 | |
1最大值ã€å¹³å‡å€¼åŠæœ€ä½Žå€¼æŒ‰å…個月çš"基æº-計ç®-ã€'
æ-¼2020年上åŠå¹´ï¼Œä¸‰å€‹å¸'å ´é¢¨éšªè³‡æœ¬æ¨¡åž‹çš"期末估值出ç¾ä¸‹åˆ-變動:
- 估計虧æ風險較2019å¹´å¢žåŠ ï¼Œä¹ƒç"±2020å¹´3åŠ4月實際å¸'å ´æ³¢å¹…æ"´å¤§ï¼Œ æ³¢åŠä¼°è¨ˆè™§æ風險çš"æ ¡æº-所致ã€'但æˆ'å€'æ-¼æœŸå…§ç©æ¥µç®¡ç†è©²é …風險, 2020年上åŠå¹´æœŸæœ«çš"估計虧æ風險ä»ç¶æŒåœ¨2019å¹´çš"æ"作ç¯"åœå…§ã€'期 內最大值較2019年高,是ç"±æ-¼2020年上åŠå¹´å¸'å ´æ³¢å¹…å¢žåŠ æ‰€è‡´ã€'
- å£"力下之估計虧æ風險下é™ï¼Œä¸»è¦æ˜¯ç"±æ-¼æµå‹•åˆ©çŽ‡æ´»å‹•çš"è²¢ç»æ¸›å°'以 åŠè'¡ç¥¨æ¥å‹™å°éŠ·å¢žåŠ 所致ã€'2020å¹´3åŠ4月å¸'å ´æ³¢å‹•åŠ‡çƒˆï¼Œå£"力下之估 計虧æ風險到é"最高,並包括在計ç®-å£"力期é-"å£"力下之估計虧æ風險 çš"較æº-之內ã€'期末,隨è'-主動管ç†ä»¤è'¡ç¥¨åŠåˆ©çŽ‡é¢¨éšªæ¸›ä½Žï¼Œå£"力下之 估計虧æ風險æ-¼2020年第二å£ä¸‹é™ã€'
- éžå¢žé¢¨éšªæº-å'™é©åº¦å¢žåŠ ,與交æ˜"活動åŠæŒå€‰çš"æ£å¸¸è®Šå‹•ç›¸ç¬¦ã€'
回溯測試
æˆ'å€'進行回溯測試,將估計虧æ風險模型數值與實際åŠå‡è¨æ益æ¯"較, è-‰ä»¥æŒ‰æ-¥é©-è‰ä¼°è¨ˆè™§æ風險模型çš"æº-確度ã€'å‡è¨æ益ä¸åŒ…括éžä»¥æ¨¡åž‹è¨ˆ ç®-çš"é …ç›®ï¼Œå¦'åŒæ-¥äº¤æ˜"è²»ç"¨ã€ä½£é‡'åŠæ"¶å…¥ç‰ã€'å‡è¨æ益åæ˜ è‹¥æŒå€‰ç"±ä¸€ 個交æ˜"æ-¥æœ«ç¶æŒè‡³ä¸‹ä¸€å€‹äº¤æ˜"æ-¥æœ«å¯èƒ½è®Šç¾çš"æ益ã€'æ¤é …æ益çš"計é‡èˆ‡ å‹•æ…‹å°æ²-風險çš"æ-¹å¼ä¸¦ä¸ä¸€è‡´ï¼Œæœªå¿…是實際æ¥å‹™è¡¨ç¾çš"指標ã€'
å› æ¤ï¼Œé€™æ®µæœŸé-"虧æ超出估計虧æ風險çš"實際次數,å¯ç"¨ä½œè¡¡é‡è©²ç‰æ¨¡ åž‹çš"效ç"¨ã€'倘æ-¼250æ-¥æœŸé-"出ç¾äº"次以上虧æ異常情æ³ï¼Œæˆ'å€'æœƒè€ƒæ…®åŠ å¼· 估計虧æ風險模型çš"內部監察ã€'
æˆ'å€'會回溯測試集團實é«"架構å"ç´šçš"估計虧æ風險ã€'使ç"¨ç›£ç®¡å±¤ç´šçš"回 溯測試,包括ç²å‡†ä½¿ç"¨ä¼°è¨ˆè™§æ風險計ç®-å¸'å ´é¢¨éšªç›£ç®¡è¦å®šè³‡æœ¬çš"實é«"ã€'
æ»™è±æ ¹æ"šé©ç"¨çš"é »å¯†ç¨‹åº¦ï¼ˆç"±å‡ºç¾ç•°å¸¸æƒ…æ³å¾Œå…©å€‹ç‡Ÿæ¥æ-¥å…§æ交至æ¯å€‹ å£åº¦æ交)å'監管機構(包括審慎監管局åŠææ´²ä¸å¤®éŠ€è¡Œï¼‰æ交ç¨ç«‹çš" 回溯測試çµæžœã€'
就資本指引4è¦å‰‡è€Œè¨€ï¼Œä¼°è¨ˆè™§æ風險çš"回溯測試虧æ異常情æ³æœƒå·¦å³å¯© 慎監管局就計ç®-å¸'å ´é¢¨éšªçš"資本è¦å®šè€Œé‡å®šçš"å€æ•¸ã€'å¦'æ-¼250æ-¥æœŸé-"å‡ºç¾ çš"虧æ異常情æ³é"äº"次æˆ-以上,則å€æ•¸å°‡å¢žåŠ ã€'
下åœ-載åˆ-以實際åŠå‡è¨æ益ç'ºåƒç…§çš"估計虧æ風險回溯測試異常情æ³çš" å…個月æ·å²æ•¸å-ã€'
47æ»™è±æŽ§è'¡æœ‰é™å…¬å¸2020年第二å£ç¬¬ä¸‰æ"¯æŸ±è³‡æ-™æŠ«éœ²
表50:估計虧æ風險çš"估計與利潤╱虧ææ¯"較(MR4)
以實際æ益ç'ºåƒç…§çš"估計虧æ風險回溯測試異常情æ³ï¼ˆç™¾è¬ç¾Žå…ƒï¼‰
2020 å¹´1 月2020 å¹´2 月2020 å¹´3 月2020 å¹´4 月2020 å¹´5 月2020 å¹´6 月實際æ益 | 估計虧æ風險 | å›žæº¯æ¸¬è©¦ç•°å¸¸æƒ…æ³ | |
以å‡è¨æ益ç'ºåƒç…§çš"估計虧æ風險回溯測試異常情æ³ï¼ˆç™¾è¬ç¾Žå…ƒï¼‰
2020 å¹´1 月2020 å¹´2 月2020 å¹´3 月2020 å¹´4 月2020 å¹´5 月2020 å¹´6 月å‡è¨æ益 | 估計虧æ風險 | å›žæº¯æ¸¬è©¦ç•°å¸¸æƒ…æ³ | |
æ-¼2020年上åŠå¹´ï¼Œé›†åœ˜ç¶"æ·ä¸‰æ¬¡ä»¥å¯¦éš›æ益ç'ºåƒç…§çš"估計虧æ風險回溯 | 務表ç¾çš"指標ã€'å› æ¤ï¼Œåœ¨å…«æ¬¡ä»¥å‡è¨æ益ç'ºåƒç…§çš"估計虧æ風險回溯測 |
測試異常情æ³ï¼Œä»¥åŠå…«æ¬¡ä»¥å‡è¨æ益ç'ºåƒç…§çš"估計虧æ風險回溯測試異 | 試異常情æ³ä¸ï¼Œåªæœ‰æ-¼3月發ç"Ÿçš"最大一次åŠ4月çš"一次異常情æ³å'Œä»¥å¯¦ |
常情æ³ã€'以å‡è¨æ益ç'ºåƒç…§çš"估計虧æ風險回溯測試異常情æ³é›†ä¸æ-¼ | éš›æ益ç'ºåƒç…§çš"估計虧æ風險測試異常情æ³é‡ç-Šã€'在3月下åŠæœˆç™¼ç"Ÿçš"å…© |
2020å¹´3月,主è¦åŽŸå› 是æ-°å† ç-…æ¯'ç-«æƒ…爆發å°ç¶"æ¿Ÿé€ æˆæ‰"æ"Šï¼Œå¼•ç™¼å¸'å ´åŠ‡ | 次å'Œ4月發ç"Ÿçš"一次以實際æ益ç'ºåƒç…§çš"估計虧æé¢¨éšªå›žæº¯æ¸¬è©¦ç•°å¸¸æƒ…æ³ |
烈波動,幅度之大é 超ç"¨æ-¼æ ¡æº-模型çš"æ°´å¹³ã€' | 包括: |
å› æ‡‰ç‰¹æ®Šçš"å¸'å ´ç'°å¢ƒï¼Œå¯©æ…Žç›£ç®¡å±€è¨'ç«‹ç'ºæœŸå…個月çš"臨æ™'ç´"緩措æ-½ï¼Œå‡† | ∙導致æ-¼3月發ç"Ÿç•°å¸¸è™§æçš"å› ç´ ä¹‹ä¸€ï¼Œæ˜¯é»ƒé‡'轉ç'ºç¾è²¨çš"差價空å‰æ"´ |
許包括滙è±åœ¨å…§çš"英國ä¼æ¥æŠµéŠ·æ-°å† ç-…æ¯'爆發後ç"¢ç"Ÿå"種異常情æ³ï¼Œå°Ž | 大,åæ˜ é»ƒé‡'精煉å'Œé‹è¼¸æ‰€é¢å°çš"æŒ'戰,已ç¶"影響到滙è±çš"黃é‡'租賃 |
致估計虧æ風險å€æ•¸ä¸Šå‡æ‰€é€ æˆçš"影響ã€'有é-œæŽªæ-½å°‡æŠµéŠ·é‡å°å¸'å ´é¢¨éšª | å'Œèžè³‡æ¥å‹™åŠå…¶ä»-å°æ²-活動,以致éŒ"å¾-按å¸'值計價æ失ã€'導致該交æ˜" |
çš"估計虧æ風險資本è¦å®šä»¥å¤-çš"éžå¢žé¢¨éšªã€' | æ-¥å‡ºç¾è™§æçš"å…¶ä»-å› ç´ åŒ…æ‹¬åŒ¯çŽ‡å'Œè'¡å¸'波幅明顯減å°',以åŠä¿¡è²¸æ¯å·® |
å‡è¨æ益åæ˜ è‹¥æŒå€‰ç"±ä¸€å€‹äº¤æ˜"æ-¥æœ«ç¶æŒè‡³ä¸‹ä¸€å€‹äº¤æ˜"æ-¥æœ«å¯èƒ½è®Šç¾çš" | 大幅æ"¶çª"ï¼› |
æ益ã€'æ¤é …æ益çš"計é‡èˆ‡å‹•æ…‹å°æ²-風險çš"æ-¹å¼ä¸¦ä¸ä¸€è‡´ï¼Œæœªå¿…æ˜¯å¯¦éš›æ¥ | |
æ»™è±æŽ§è'¡æœ‰é™å…¬å¸2020年第二å£ç¬¬ä¸‰æ"¯æŸ±è³‡æ-™æŠ«éœ² 48 |
æ-¼2020å¹´6月30æ-¥çš"第三æ"¯æŸ±è³‡æ-™æŠ«éœ²
-
æ-¼3月底發ç"Ÿçš"å¦ä¸€æ¬¡ç•°å¸¸è™§æ主è¦æ˜¯æœˆåº•çš"ä¼°å€¼èª¿æ•´å¢žåŠ æ‰€è‡´ã€'ä¼° å"˜ç®¡ç•°å¸¸è™§æ數å-高ä¼ï¼Œè€ƒæ…®åˆ°2020å¹´3月åŠ4月ä¸å°‹å¸¸çš"å¸'å ´è®Šå‹•ï¼Œä¼°
å€¼èª¿æ•´å¢žåŠ åæ˜ æœˆå…§å°æ¯"2月底期é-"æµå‹•è³‡é‡'å'Œè²·è³£å·®åƒ¹ç‰å¸'å ´æƒ…æ³ è¨ˆè™§æ風險模型çš"表ç¾å'Œé 期å»åˆã€'期內,æˆ'å€'繼續通éŽä¸€ç³»åˆ-補充措
çš"è®Šå‹•ï¼›åŠ | æ-½å'Œé™åˆ¶ï¼ˆåŒ…括å£"力åŠå¢ƒæ³åˆ†æžï¼‰ï¼Œç®¡ç†å¸'å ´é¢¨éšªã€'這確ä¿äº†æ¥å‹™æ-¼æ•´ |
∙導致æ-¼4月發ç"Ÿç•°å¸¸è™§æçš"å› ç´ ä¹‹ä¸€ï¼Œæ˜¯é»ƒé‡'轉ç'ºç¾è²¨çš"差價å†æ¬¡æ"´ | 段期é-"å‡å-到審慎管ç†ä¸¦å-å¾-良好表ç¾ã€' |
大ã€'導致該交æ˜"æ-¥å‡ºç¾æ失çš"å…¶ä»-å› ç´ åŒ…æ‹¬è'¡ç¥¨éš±å«æ³¢å¹…下é™ä»¥åŠå¸' | |
å ´é 期削減è'¡æ¯ã€' |
49æ»™è±æŽ§è'¡æœ‰é™å…¬å¸2020年第二å£ç¬¬ä¸‰æ"¯æŸ±è³‡æ-™æŠ«éœ²
å…¶ä»-資æ-™
簡稱
本æ-‡ä»¶æŽ¡ç"¨ä»¥ä¸‹ç°¡ç¨±ã€'
貨幣
美元 | 美元 |
A | |
AIRB | 內部評級基æº-高級計ç®-法 |
AT1資本 | é¡å¤-一級資本 |
B | |
巴塞爾å§"å"¡æœƒ | 巴塞爾銀行監管å§"å"¡æœƒ |
英倫銀行 | 英倫銀行 |
C | |
CCF1 | 信貸æ›ç®-å› ç´ |
ä¸å¤®äº¤æ˜"å°æ‰‹ | ä¸å¤®äº¤æ˜"å°æ‰‹ |
CCR1 | 交æ˜"å°æ‰‹ä¿¡è²¸é¢¨éšª |
逆å'¨æœŸç·©è¡è³‡æœ¬1 | 逆å'¨æœŸç·©è¡è³‡æœ¬ |
信貸é•è²¬æŽ‰æœŸ1 | 信貸é•è²¬æŽ‰æœŸ |
ç¾è¡Œé 期信貸æ失 | ç¾è¡Œé 期信貸æ失 |
CET11 | 普通è'¡æ¬Šä¸€ç´š |
信貸風險調整 | 信貸風險調整 |
工商é‡'èž | 工商é‡'èžæ¥å‹™ï¼Œæ˜¯ä¸€é …ç'°çƒæ¥å‹™ |
資本指引41 | 《資本è¦å®šè¦ä¾‹åŠæŒ‡å¼•ã€‹ |
CRM | 減低信貸風險措æ-½ |
資本è¦ä¾‹2 | 已實æ-½çš"ç¶"ä¿®è¨'《資本è¦å®šè¦ä¾‹ã€‹ |
資本è¦ä¾‹3 | 巴塞爾å"定3æ"¹é©çš"ç¶"ä¿®è¨'æ盟法例 |
CVA | 信貸估值調整 |
E | |
é•è²¬é¢¨éšªæ‰¿æ""1 | é•è²¬é¢¨éšªæ‰¿æ"" |
æ洲銀行管ç†å±€ | æ洲銀行管ç†å±€ |
é 期信貸æ失 | é 期信貸æ失 |
æ盟 | ææ´²è¯ç›Ÿ |
F | |
FIRB | 內部評級基æº-基礎計ç®-法 |
交æ˜"è³¬é …åŸºæœ¬æª¢è¨Ž | 交æ˜"è³¬é …åŸºæœ¬æª¢è¨Ž |
é‡'èžç©©å®šå§"å"¡æœƒ | é‡'èžç©©å®šå§"å"¡æœƒ |
é‡'èžæ¥å¯¦é«" | é‡'èžæ¥å¯¦é«" |
G | |
集團管ç†å§"å"¡æœƒ | 集團管ç†å§"å"¡æœƒ |
集團風險管ç†å§"å"¡æœƒ | 集團風險管ç†å§"å"¡æœƒ |
集團 | æ»™è±æŽ§è'¡é€£åŒå…¶é™"屬æ¥å‹™ |
å…¨çƒç³»çµ±æ€§é‡è¦éŠ€è¡Œ1 | å…¨çƒç³»çµ±æ€§é‡è¦éŠ€è¡Œ |
å…¨çƒç³»çµ±æ€§é‡è¦æ©Ÿæ§‹ | å…¨çƒç³»çµ±æ€§é‡è¦æ©Ÿæ§‹ |
H | |
香港é‡'管局 | 香港é‡'èžç®¡ç†å±€ |
英國財æ"¿éƒ¨ | 英國財æ"¿éƒ¨ |
香港 | ä¸è¯äººæ°'å…±å'Œåœ‹é¦™æ¸¯ç‰¹åˆ¥è¡Œæ"¿å€ |
æ»™è± | æ»™è±æŽ§è'¡é€£åŒå…¶é™"屬æ¥å‹™ |
I | |
內部評估計ç®-法1 | 內部評估計ç®-法 |
IFRS | ã€Šåœ‹éš›è²¡å‹™å ±å'Šæº-則》 |
內部模型計ç®-法 | 內部模型計ç®-法 |
內部模型法1 | 內部模型法 |
內部評級基æº-計ç®-法1 | 內部評級基æº-計ç®-法 |
ï¼è©•ç´šåŸºæº-計ç®-法 |
éžå¢žé¢¨éšªæº-å'™1 | éžå¢žé¢¨éšªæº-å'™ |
L | |
æµå‹•è³‡é‡'覆è"‹æ¯"率 | æµå‹•è³‡é‡'覆è"‹æ¯"率 |
é•è²¬æ失率1 | é•è²¬æ失率 |
M | |
ä¸æ±åŠåŒ-éž | ä¸æ±åŠåŒ-éž |
自有資é‡'åŠåˆè³‡æ ¼è² | 自有資é‡'åŠåˆè³‡æ ¼è² å'µæœ€ä½Žè¦å®š |
å'µæœ€ä½Žè¦å®š | |
N | |
NCOA | éžä¿¡è²¸è²¬ä»»è³‡ç"¢ |
O | |
å ´å¤-1 | å ´å¤- |
P | |
PD1 | é•è²¬æˆ-ç"¶çŽ‡ |
審慎監管局1 | (英國)審慎監管局 |
Q | |
åˆè³‡æ ¼ä¸å¤®äº¤æ˜"å°æ‰‹ | åˆè³‡æ ¼ä¸å¤®äº¤æ˜"å°æ‰‹ |
R | |
承å-風險水平è²æ˜Ž | 承å-風險水平è²æ˜Ž |
評級基æº-法1 | 評級基æº-法 |
風險管ç†æœƒè° | 集團管ç†å§"å"¡æœƒä¹‹é¢¨éšªç®¡ç†æœƒè° |
估計虧æ風險以å¤-風 | 估計虧æ風險以å¤-風險 |
險 | |
é¢¨éšªåŠ æ¬Š | é¢¨éšªåŠ æ¬Š |
é¢¨éšªåŠ æ¬Šè³‡ç"¢1 | é¢¨éšªåŠ æ¬Šè³‡ç"¢ |
S | |
標æº-計ç®-法1 | 標æº-計ç®-法 |
交æ˜"å°æ‰‹ä¿¡è²¸é¢¨éšªçš" | 交æ˜"å°æ‰‹ä¿¡è²¸é¢¨éšªçš"標æº-計ç®-法 |
標æº-計ç®-法 | |
監管è¦å®šå…¬å¼æ³•1 | 監管è¦å®šå…¬å¼æ³• |
è‰åˆ¸èžè³‡äº¤æ˜"1 | è‰åˆ¸èžè³‡äº¤æ˜" |
è‰åˆ¸æŠ•è³‡ä¸ä»‹æ©Ÿæ§‹ | è‰åˆ¸æŠ•è³‡ä¸ä»‹æ©Ÿæ§‹ |
ä¸å°ä¼ | ä¸å°åž‹ä¼æ¥ |
特è¨ä¼æ¥1 | 特è¨ä¼æ¥ |
ç°¡åŒ-監管è¦å®šå…¬å¼è¨ˆ | ç°¡åŒ-監管è¦å®šå…¬å¼è¨ˆç®-法 |
ç®-法ï¼ç›£ç®¡è¦å®šå…¬å¼ | |
計ç®-法 | |
å£"力下之估計虧æ風 | å£"力下之估計虧æ風險 |
險 | |
T | |
æ•´é«"å¸æ"¶è™§æ能力1 | æ•´é«"å¸æ"¶è™§æ能力 |
一級資本 | 一級資本 |
二級資本 | 二級資本 |
U | |
英國 | è¯åˆçŽ‹åœ‹ |
美國 | ç¾Žåˆ©å …åˆçœ¾åœ‹ |
V | |
估計虧æ風險1 | 估計虧æ風險 |
1 完整釋義載æ-¼æ»™è±ç¶²ç«™å…¬å¸ƒçš"詞彙:www.hsbc.com/investor-relations/group-results-and-reportingã€'
æ»™è±æŽ§è'¡æœ‰é™å…¬å¸2020年第二å£ç¬¬ä¸‰æ"¯æŸ±è³‡æ-™æŠ«éœ² 50
æ-¼2020å¹´6月30æ-¥çš"第三æ"¯æŸ±è³‡æ-™æŠ«éœ²
有é-œå‰çž»æ€§é™³è¿°ä¹‹æ示è²æ˜Ž
本《æ-¼2020å¹´6月30æ-¥çš"第三æ"¯æŸ±è³‡æ-™æŠ«éœ²ã€‹åŒ…å«è‹¥å¹²å°æ-¼æ»™è±è²¡æ"¿ç‹€æ³ã€ç¶" 營æ¥ç¸¾åŠæ¥å‹™ç‹€æ³ï¼ˆåŒ…括當ä¸æ‰€è¿°å"ªå…ˆç-ç•¥å'Œ2020年財務ã€æŠ•è³‡åŠè³‡æœ¬ç›®æ¨™ï¼‰ çš"å‰çž»æ€§é™³è¿°ã€'
å‰çž»æ€§é™³è¿°ä¸¦éžéŽå¾€äº‹å¯¦çš"陳述,而是包括æè¿°æ»™è±ä¿¡å¿µåŠæœŸæœ›çš"陳述ã€'æŸäº› å-詞例å¦'「é æ-™ã€ã€ã€Œç›®æ¨™ã€ã€ã€ŒæœŸæœ›ã€ã€ã€Œæ"¬ã€ã€ã€Œè¨ˆåŠƒã€ã€ã€Œç›¸ä¿¡ã€ã€ 「尋æ±'ã€ã€ã€Œä¼°è¨ˆã€ã€ã€Œæ½›åœ¨ã€åŠã€Œåˆç†å¯èƒ½ã€ï¼Œä»¥åŠé€™äº›å-è©žçš"å…¶ä»-çµ"åˆåŠ 類似措è¾ï¼Œå‡é¡¯ç¤ºç›¸é-œæ-‡å-ç'ºå‰çž»æ€§é™³è¿°ã€'這些陳述乃基æ-¼ç¾è¡Œè¨ˆåŠƒã€è³‡æ-™ã€ 數æ"šã€ä¼°è¨ˆåŠé 測而作出,故ä¸æ‡‰å°å…¶éŽä»½å€šè³´ã€'å‰çž»æ€§é™³è¿°ä¸æ‰€ä½œè¡¨è¿°åƒ…以 截至作出有é-œé™³è¿°ç•¶æ-¥çš"情æ³ç'ºæº-ã€'æ»™è±ä¸¦ç"¡æ‰¿è«¾æœƒä¿®è¨'æˆ-æ›´æ-°ä»»ä½•å‰çž»æ€§é™³ 述,以åæ˜ ä½œå‡ºæœ‰é-œå‰çž»æ€§é™³è¿°ç•¶æ-¥ä¹‹å¾Œæ‰€ç™¼ç"Ÿæˆ-å˜åœ¨ä¹‹äº‹ä»¶æˆ-情æ³ã€'
書é¢åŠâ•±æˆ-å£è¿°å½¢å¼ä¹‹å‰çž»æ€§é™³è¿°ï¼Œäº¦å¯èƒ½è¼‰æ-¼å'美國è‰åˆ¸äº¤æ˜"å§"å"¡æœƒæ交之 å®šæœŸåŒ¯å ±ã€è‡´è'¡æ±ä¹‹è²¡å‹™å ±è¡¨æ'˜è¦ã€å§"è¨-è²æ˜Žã€å"®è'¡é€šå‡½åŠç« 程ã€æ-°èžç¨¿åŠå…¶ ä»-書é¢è³‡æ-™ï¼Œä»¥åŠç"±æ»™è±è'£äº‹ã€ä¸»ç®¡äººå"¡æˆ-僱å"¡å'財務分æžå¸«ç‰ç¬¬ä¸‰æ-¹ä»¥å£è¿° å½¢å¼ä½œå‡ºçš"陳述ã€'
å‰çž»æ€§é™³è¿°æ¶‰åŠå…§åœ¨é¢¨éšªåŠä¸æ˜Žæœ-å› ç´ ã€'務請注æ"ï¼Œå¤šç¨®å› ç´ å‡å¯å°Žè‡´å¯¦éš›çµ æžœå離任何å‰çž»æ€§é™³è¿°æ‰€é 期æˆ-éš±å«çš"ç‹€æ³ï¼Œåœ¨æŸäº›æƒ…æ³ä¸‹ç"šè‡³æœƒå‡ºç¾é‡å¤§å å·®ã€'é€™äº›å› ç´ åŒ…æ‹¬ï¼ˆä½†ä¸é™æ-¼ï¼‰ï¼š
æ»™è±ç¶"營æ¥å‹™æ‰€åœ¨å¸'å ´çš"æ•´é«"ç¶"æ¿Ÿç'°å¢ƒç"¢ç"Ÿè®ŠåŒ-,例å¦'ç¶"濟衰退æŒçºŒæˆ-惡 åŒ-,以åŠå°±æ¥æƒ…æ³èˆ‡ä¿¡è½è‰¯å¥½çš"客戶情æ³å‡ºç¾æ³¢å‹•ï¼Œè¶…出統計數æ"šçš"é 測 (包括但ä¸é™æ-¼æ-°å† ç-…æ¯'ç-«æƒ…爆發帶來çš"影響);æ-°å† ç-…æ¯'ç-«æƒ…爆發,令 借貸åŠäº¤æ˜"é‡æ¸›å°'ã€è²¡å¯ŒåŠåˆ¶è¨'ä¿éšªç"¢å"æ¥å‹™æ"¶å…¥ä¸‹é™ã€æˆ'å€'æ¥å‹™ç¶"營所 在å¸'å ´çš"利率é™ä½Žæˆ-轉ç'ºè² 數,å°æˆ'å€'çš"æ"¶ç›Šé€ æˆä¸åˆ©å½±éŸ¿ï¼Œå¾žæ›´å»£çš"ç¯" åœä¾†çœ‹ï¼Œäº¦å¯èƒ½å°æ»™è±è²¡å‹™ç‹€æ³ã€ç¶"營æ¥ç¸¾ã€å‰æ™¯ã€æµå‹•è³‡é‡'ã€è³‡æœ¬ç‹€æ³ å'Œä¿¡ç"¨è©•ç´šé€ æˆé‡å¤§ä¸åˆ©è¡æ"Šï¼›å離了æˆ'å€'æ"šä»¥è¨ˆé‡é 期信貸æ失çš"å¸'å ´ åŠç¶"æ¿Ÿå‡è¨ï¼ˆåŒ…括但ä¸é™æ-¼æ-°å† ç-…æ¯'ç-«æƒ…爆發帶來çš"影響);未來派æ¯æ"¿ ç-çš"潛在變åŒ-;匯率åŠåˆ©çŽ‡è®Šå‹•ï¼ˆåŒ…括惡性通è"¹ç¶"æ¿Ÿé«"çš"è²¡å‹™å ±å'Šç"¢ç"Ÿçš" 會計影響);è'¡å¸'波動;批發èžè³‡æˆ-資本å¸'å ´çš"æµé€šæ€§ä¸è¶³ï¼Œå¾žè€Œå¯èƒ½å½± 響æˆ'å€'履行èžè³‡ä¿¡è²¸è²¬ä»»æˆ-ç'ºæ-°è²¸æ¬¾ã€æŠ•è³‡åŠæ¥å‹™æ供資é‡'çš"能力;地緣 æ"¿æ²»ç·Šå¼µå±€å‹¢æˆ-å¤-äº¤ç™¼å±•é€ æˆç¤¾æœƒä¸ç©©æˆ-法律上çš"ä¸æ˜Žæœ-å› ç´ ï¼Œå¦'香港çš" 動盪ã€ä¸ç¾Žå…©åœ‹ç›®å‰çš"ç·Šå¼µé-œä¿'以åŠä¸è‹±å…©åœ‹é-œä¿'所帶來çš"æ-°æŒ'戰ç‰ï¼Œå¾ž 而å¯èƒ½å½±éŸ¿å°æˆ'å€'ç"¢å"åŠæœå‹™çš"需æ±',並å¯èƒ½ä½¿æ»™è±é¢è‡¨ï¼ˆå…¶ä¸åŒ…括)監 管ã€è²è½å'Œå¸'å ´é¢¨éšªï¼›æ°£å€™è®ŠåŒ-,從而å¯èƒ½å¼•è‡´éžç³»çµ±åŠç³»çµ±æ€§é¢¨éšªï¼Œé€ æˆæ½›åœ¨çš"é‡'èžå½±éŸ¿ï¼›å…¨åœ‹æˆ¿åœ°ç"¢å¸'å ´æµé€šæ€§ä¸è¶³åŠå‡ºç¾åƒ¹æ ¼ä¸‹èª¿å£"力;å" 國央行æ"¯æŒé‡'èžå¸'å ´æµå‹•è³‡é‡'çš"æ"¿ç-出ç¾ä¸åˆ©è®Šå‹•ï¼›å¸'å ´å°éŽåº¦å€Ÿè²¸çš"國 家ï¼åœ°å€çš"主權信ç"¨æ†'æ…®åŠ åŠ‡ï¼›å…¬ç‡Ÿæˆ-ç§ç‡Ÿæ©Ÿæ§‹çš"界定ç¦åˆ©é€€ä¼'é‡'çš"資é‡' ç‹€æ³å‡ºç¾ä¸åˆ©è®Šå‹•ï¼›æ¶ˆè²»è€…å¦'何ç†è§£ä¿¡è²¸ä¾›æ‡‰çš"æŒçºŒæ€§ï¼›æ‰¿æ""çš"交æ˜"å°æ‰‹ 風險,包括在æˆ'å€'ä¸çŸ¥æ'‰çš"情æ³ä¸‹ä½¿ç"¨æˆ'å€'作ç'ºéžæ³•æ´»å‹•çš"ä¸ä»‹æ©Ÿæ§‹çš"第 三æ-¹ï¼›è‹¥å¹²ä¸»è¦éŠ€è¡ŒåŒæ¥æ‹†æ¯åŠæ›¿ä»£çš"ç"¡é¢¨éšªåŸºæº-利率çš"發展é 期ä¸å†å»¶
續,從而å¯èƒ½éœ€è¦æˆ'å€'æå‡è³‡æœ¬ç‹€æ³åŠï¼æˆ-在特定çš"é™"屬公å¸éƒ¨ ç½²é¡å¤-資本;åŠæ»™è±æœå‹™æ‰€åœ¨å¸'å ´çš"åƒ¹æ ¼ç«¶çˆæƒ…æ³ï¼›
æ"¿åºœæ"¿ç-åŠè¦ä¾‹æœ‰è®Šï¼ŒåŒ…括æˆ'å€'ç¶"營所在çš"主è¦å¸'å ´çš"央行åŠå…¶ä»- 監管機構在貨幣ã€åˆ©çŽ‡åŠå…¶ä»-æ"¿ç-çš"æ"¹è®Šï¼Œä»¥åŠç›¸é-œçš"後果(包括 但ä¸é™æ-¼å› 應æ-°å† ç-…æ¯'ç-«æƒ…爆發採å-çš"行動);ä¸-ç•Œå"個主è¦å¸' å ´çš"é‡'èžæ©Ÿæ§‹é¢å°æ›´åš´æ ¼çš"ç›£ç®¡ï¼Œå› è€ŒæŽ¡å-措æ-½æ"¹è®Šé‡'èžæ©Ÿæ§‹çš"è¦ æ¨¡ã€æ¥å‹™ç¯"ç-‡åŠå…¶ç›¸äº'è¯ç¹«ï¼›ä¿®è¨'資本åŠæµå‹•è³‡é‡'基æº-,促使銀行 減å'µï¼Œä¸¦ä½¿ç•¶å‰æ¥å‹™æ¨¡å¼åŠæŠ•è³‡çµ"åˆçš"å¯å¾-å›žå ±ä¸‹é™ï¼›ç'ºæ"¹è®Šæ¥å‹™ çµ"åˆæˆåˆ†åŠæ‰¿å-風險水平而推行徵費æˆ-ç¨…é …ï¼›é‡'èžæ©Ÿæ§‹å'消費å¸'å ´ æä¾›æœå‹™ä¹‹æ…£ä¾‹ã€è¨'價æˆ-責任;資ç"¢éæ²'æ"¶ã€æ"¶æ¸åœ‹æœ‰ã€å……公,以 åŠæœ‰é-œå¤-資æ"有權çš"法例變更;英國退出æ盟å¯èƒ½é€ æˆé•·æ™'é-"çš"ä¸ ç¢ºå®šæ€§ã€ä¸ç©©å®šçš"ç¶"æ¿Ÿç‹€æ³åŠå¸'å ´æ³¢å‹•ï¼ŒåŒ…æ‹¬è²¨å¹£æ³¢å‹•ï¼›ã€Šæ¸¯å€åœ‹ 安法》ã€é€šè¨Šé™åˆ¶åŠç¾Žåœ‹ã€Šé¦™æ¸¯è‡ªæ²»æ³•ã€‹çš"通éŽä»¤ä¸åœ‹èˆ‡ç¾Žåœ‹å'Œè‹± 國çš"é-œä¿'陷入緊張;æ"¿åºœæ"¿ç-出ç¾æ•´é«"變åŒ-,å¯èƒ½æœƒåš´é‡å½±éŸ¿æŠ•è³‡ 者çš"決定;通éŽç›£ç®¡æª¢è¨Žã€ç›£ç®¡è¡Œå‹•
æˆ-訴訟(包括è¦æ±'éµå®ˆé¡å¤-è¦å®šï¼‰å¼•è‡´çš"è²»ç"¨ã€å½±éŸ¿åŠçµæžœï¼›åŠæ»™ è±ç¶"營æ¥å‹™æ‰€åœ¨å¸'å ´ç«¶çˆç'°å¢ƒçš"影響(包括éžéŠ€è¡Œé‡'èžæœå‹™å…¬å¸ï¼‰ é€ æˆæ›´æ¿€çƒˆçš"競çˆï¼›åŠ
有é-œæ»™è±çš"ç‰¹å®šå› ç´ ï¼ŒåŒ…æ‹¬èƒ½å¦å……分è˜åˆ¥é›†åœ˜é¢å°çš"風險,例å¦' 貸款æ失æˆ-æ‹-æ¬ äº‹ä»¶ï¼Œä¸¦æœ‰æ•ˆç®¡ç†è©²ç‰é¢¨éšªï¼ˆé€éŽè³¬é …管ç†ã€å° æ²-åŠå…¶ä»-æ-¹å¼ï¼‰ï¼›æˆ'å€'é"到目標çš"能力,若能力ä¸è¶³å¯èƒ½å°Žè‡´æˆ' å€'未能é"到æˆ'å€'çš"ç-ç•¥æ-¹æ¡ˆçš"é 期效益;模型çš"é™åˆ¶æˆ-失效,包 括但ä¸é™æ-¼æ-°å† ç-…æ¯'ç-«æƒ…爆發çš"後果å°è²¡å‹™æ¨¡åž‹çš"表ç¾åŠä½¿ç"¨é€ æˆå½±éŸ¿ï¼Œå¾žè€Œå¯èƒ½ä½¿æˆ'å€'需æŒæœ‰é¡å¤-資本ã€ç"¢ç"Ÿè™§æåŠï¼æˆ-使ç"¨ 補å"ŸæŽ§åˆ¶ï¼Œå¦'覆è"‹å'Œè¶ŠæŽ§ï¼Œä»¥è™•ç†æ¨¡åž‹çš"é™åˆ¶ï¼›æˆ'å€'çš"è²¡å‹™å ±è¡¨ 所ä¾æ"šçš"判æ-·ã€ä¼°è¨ˆåŠå‡è¨çš"æ"¹è®Šï¼›æˆ'å€'應付監管機構çš"å£"力測 試è¦å®šçš"能力轉變;æˆ'å€'æˆ-æˆ'å€'任何é™"屬公å¸æ‰€ç²çµ¦äºˆçš"信貸評 級下é™ï¼Œå¾žè€Œå¯èƒ½ä»¤æˆ'å€'çš"資é‡'æˆæœ¬å¢žåŠ æˆ-減å°'æˆ'å€'所能ç²å¾-çš" 資é‡',並影響æˆ'å€'çš"æµå‹•è³‡é‡'ç‹€æ³åŠæ·¨åˆ©æ¯æ"¶ç›ŠçŽ‡ï¼›æˆ'å€'çš"數æ"š 管ç†ã€æ•¸æ"šç§éš±ã€è³‡è¨ŠåŠç§'技基礎è¨æ-½çš"å¯é 性åŠä¿å®‰å‡ºç¾è½‰è®Šï¼Œ 包括來自網絡æ"»æ"Šçš"å¨è"…,從而å¯èƒ½å½±éŸ¿æˆ'å€'æœå‹™å®¢æˆ¶çš"能力, 並å¯èƒ½å°Žè‡´è²¡å‹™æ失ã€æ¥å‹™å-å¹²æ"¾åŠï¼æˆ-æ失客戶æœå‹™åŠæ•¸æ"šï¼› ä¿éšªå®¢æˆ¶çš"è¡Œç'ºåŠä¿éšªè³ å"ŸçŽ‡çš"æ"¹è®Šï¼›æˆ'å€'å°æ-¼ä»¥è²¸æ¬¾æ¬¾é …åŠé™" 屬公å¸è'¡æ¯å±¥è¡Œè²¬ä»»çš"ä¾è³´ï¼›æœƒè¨ˆæº-則çš"æ"¹è®Šï¼Œå¾žè€Œå¯èƒ½å°æˆ'å€' ç·¨è£½è²¡å‹™å ±è¡¨çš"æ-¹å¼é€ æˆé‡å¤§å½±éŸ¿ï¼›æˆ'å€'在æ¥å‹™ä¸ç®¡ç†å›ºæœ‰çš"第 三æ-¹ã€è©é¨™åŠè²è½é¢¨éšªçš"能力轉變;僱å"¡è¡Œç'ºå¤±ç•¶ï¼Œå¾žè€Œå¯èƒ½å°Ž 致監管機構制è£åŠï¼æˆ-è²è½æˆ-財務上çš"æ害;以åŠæ‰€éœ€æŠ€èƒ½ã€å·¥ 作æ-¹å¼çš"æ"¹è®ŠåŠäººæ‰çŸç¼ºï¼Œå¾žè€Œå¯èƒ½å½±éŸ¿æˆ'å€'æ‹›è˜åŠæŒ½ç•™é«˜ç´šç®¡ ç†å±¤åŠå¤šå…ƒç†Ÿç·´äººå"¡çš"能力ã€'有效çš"風險管ç†æœ‰è³´æ-¼ï¼ˆå…¶ä¸åŒ…括) æ»™è±èƒ½å¦é€éŽå£"力測試åŠå…¶ä»-æ-¹å¼ï¼Œè¨æ³•é˜²ç¯"所ç"¨çµ±è¨ˆæ¨¡åž‹ç"¡æ³• åµæ¸¬çš"事件,亦è¦-乎滙è±èƒ½å¦é †åˆ©æ‡‰å°ç‡Ÿé‹ã€æ³•å¾‹åŠç›£ç®¡å'Œè¨´è¨Ÿ çš"æŒ'戰,以åŠæˆ'å€'在《 2019å¹´å ±åŠè³¬ç›®ã€‹ç¬¬76至81é 「é¦-è¦åŠ æ-°æµ®ç¾é¢¨éšªã€æ‰€è¿°çš"å…¶ä»-風險åŠä¸æ˜Žæœ-å› ç´ ã€'
51æ»™è±æŽ§è'¡æœ‰é™å…¬å¸2020年第二å£ç¬¬ä¸‰æ"¯æŸ±è³‡æ-™æŠ«éœ²
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å¦'å°æ»™è±çš"ç-ç•¥æˆ-æ¥å‹™æœ‰ä»»ä½•æŸ¥è©¢ï¼Œè«‹è¯çµ¡ï¼š
é"ºå‰å€«ï¼ˆRichard O'Connor)Global Head of Investor Relations HSBC Holdings plc
8 Canada Square
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電話:+44 (0) 20 7991 6590
電郵:investorrelations@hsbc.com
范æ-‡æ"¿ï¼ˆMark Phin) 亞太å€æŠ•è³‡è€…é-œä¿'主管 香港皇åŽå¤§é"ä¸1號
香港上海滙è±éŠ€è¡Œæœ‰é™å…¬å¸
電話:+852 2822 4908
電郵:investorrelations@hsbc.com.hk
æ»™è±æŽ§è'¡æœ‰é™å…¬å¸2020年第二å£ç¬¬ä¸‰æ"¯æŸ±è³‡æ-™æŠ«éœ² 52
HSBC Holdings plc
æ»™è±æŽ§è'¡æœ‰é™å…¬å¸
8 Canada Square
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註冊編號617987
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