Société anonyme au capital de 1 062 354 722,50 euros Siège social : 29, boulevard Haussmann - 75009 PARIS 552 120 222 R.C.S. PARIS

RAPPORT

SUR LES RISQUES

PILIER 3 30.09.2022

SOMMAIRE

1

CHIFFRES CLÉS

3

2

GESTION DU CAPITAL ET ADEQUATION DES FONDS PROPRES

5

2.1

Fonds propres

5

2.2

Expositions pondérées et exigences de fonds propres

6

2.3

Ratio de levier

7

2.4

Ratio de conglomérat financier

7

2.5

Informations quantitatives complémentaires sur le capital et l'adéquation des fonds propres

8

3

RISQUE DE CREDIT

9

3.1

Informations quantitatives

9

3.2

Informations quantitatives complémentaires sur le risque de crédit

11

4

RISQUE DE CONTREPARTIE

12

4.1

Informations quantitatives

12

5

RISQUE DE MARCHÉ

13

5.1

Evolution de la VaR de trading

13

5.2

Informations quantitatives complémentaires sur le risque de marché

14

6

RISQUE DE LIQUIDITÉ

15

6.1

Réserve de liquidité

15

6.2

Ratios réglementaires

15

7

ANNEXES

18

7.1

Index des tableaux du Rapport sur les risques

18

1 CHIFFRES CLÉS

Les montants composant les ratios prudentiels de solvabilité et de levier affichés ci-après prennent en compte les dispositions transitoires relatives à l'introduction de la norme IFRS 9, et ce sur tout l'historique considéré.

TABLEAU 1 : INDICATEURS CLES (KM1)

(En M EUR)

30.09.2022

30.06.2022

31.03.2022

31.12.2021

30.09.2021

FONDS PROPRES DISPONIBLES (MONTANTS)

1

Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1)

47 614

47 254

48 211

49 835

47 752

2

Fonds propres de catégorie 1

57 053

56 024

56 443

57 907

55 620

3

Fonds propres totaux

69 444

67 835

66 990

68 487

66 432

EXPOSITIONS PONDÉRÉES (RWA)

4

Montant total de RWA

371 645

367 637

376 636

363 371

363 508

RATIOS DE FONDS PROPRES (EN POURCENTAGE DU MONTANT DE RWA)

Ratio de fonds propres de base de catégorie 1

5

(%)

12,81%

12,85%

12,80%

13,71%

13,14%

6

Ratio de fonds propres de catégorie 1 (%)

15,35%

15,24%

14,99%

15,94%

15,30%

7

Ratio de fonds propres totaux (%)

18,69%

18,45%

17,79%

18,85%

18,28%

EXIGENCES DE FONDS PROPRES SUPPLEMENTAIRES POUR FAIRE FACE AUX RISQUES AUTRES QUE LE RISQUE DE

LEVIER EXCESSIF (EN POURCENTAGE DU MONTANT DE RWA)

Exigences de fonds propres supplémentaires

pour faire face aux risques autres que le risque

EU 7a

de levier excessif (%)

2,12%

2,12%

2,12%

1,75%

1,75%

dont à satisfaire avec des fonds propres CET1

EU 7b

(%)

1,19%

1,19%

1,19%

0,98%

0,98%

dont à satisfaire avec des fonds propres de

EU 7c

catégorie 1 (%)

1,59%

1,59%

1,59%

1,31%

1,31%

EU 7d

Exigences totales de fonds propres SREP (%)

10,12%

10,12%

10,12%

9,75%

9,75%

EXIGENCE GLOBALE DE COUSSIN ET EXIGENCE GLOBALE DE FONDS PROPRES (EN POURCENTAGE DU MONTANT DE

RWA)

8

Coussin de conservation des fonds propres (%)

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

Coussin de conservation découlant du risque

macroprudentiel ou systémique constaté au

EU 8a

niveau d'un État membre (%)

-

-

-

-

-

Coussin de fonds propres contracyclique

9

spécifique à l'établissement (%)

0,08%

0,05%

0,04%

0,04%

0,04%

EU 9a

Coussin pour le risque systémique (%)

-

-

-

-

-

Coussin pour les établissements d'importance

10

systémique mondiale (%)

1,00%

1,00%

1,00%

1,00%

1,00%

Coussin pour les autres établissements

EU 10a

d'importance systémique (%)

-

-

-

-

-

11

Exigence globale de coussin (%)

3,58%

3,55%

3,54%

3,54%

3,54%

EU 11a

Exigences globales de fonds propres (%)

13,70%

13,67%

13,66%

13,29%

13,29%

Fonds propres CET1 disponibles après le

respect des exigences totales de fonds propres

12

SREP (%)

7,12%

7,16%

7,11%

8,23%

7,65%

RATIO DE LEVIER

13

Mesure de l'exposition totale(1)

1 392 918

1 382 334

1 319 813

1 189 253

1 263 831

14

Ratio de levier (%)

4,10%

4,05%

4,28%

4,87%

4,40%

EXIGENCES DE FONDS PROPRES SUPPLEMENTAIRES POUR FAIRE FACE AU RISQUE DE LEVIER EXCESSIF (EN

POURCENTAGE DE LA MESURE DE L'EXPOSITION TOTALE)

Exigences de fonds propres supplémentaires

EU 14a

pour faire face au risque de levier excessif (%)

-

-

-

-

-

dont à satisfaire avec des fonds propres CET1

EU 14b

(%)

-

-

-

-

-

EU 14c

Exigences de ratio de levier SREP totales (%)(2)

3,00%

3,00%

3,09%

3,09%

3,09%

EXIGENCE DE COUSSIN LIE AU RATIO DE LEVIER ET EXIGENCE DE RATIO DE LEVIER GLOBALE (EN POURCENTAGE DE

3

LA MESURE DE L'EXPOSITION TOTALE)

EU 14d

Exigence de coussin lié au ratio de levier (%)

-

-

-

-

-

EU 14e

Exigence de ratio de levier globale (%)(2)

3,00%

3,00%

3,09%

3,09%

3,09%

RATIO DE COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITE

Actifs liquides de qualité élevée (HQLA) totaux

15

(valeur pondérée - moyenne)

242 177

238 136

235 333

229 464

228 704

EU 16a

Sorties de trésorerie - Valeur pondérée totale

434 078

420 815

409 590

395 120

380 694

EU 16b

Entrées de trésorerie - Valeur pondérée totale

258 705

245 812

235 158

226 434

218 257

Sorties de trésorerie nettes totales (valeur

16

ajustée)

175 377

175 003

174 432

168 687

162 438

17

Ratio de couverture des besoins de liquidité (%)

138,05%

136,00%

134,72%

135,95%

141,15%

RATIO DE FINANCEMENT STABLE NET

18

Financement stable disponible total

617 615

615 879

629 042

619 442

598 266

19

Financement stable requis total

548 457

549 492

561 828

561 043

567 222

20

Ratio NSFR (%)

112,61%

112,08%

111,96%

110,41%

105,47%

(1) La mesure de l'exposition de levier tenait compte, jusqu'au 31 mars 2022 inclus, de l'option d'exemption temporaire de certaines expositions banques centrales permise par la réglementation européenne. Ce n'est plus le cas au 30 juin 2022.

(2) L'exigence de ratio de levier applicable au groupe Société Générale était de 3,09% (rehaussement de l'exigence réglementaire initiale de 3% en lien avec l'exemption banques centrales susmentionnée) jusqu'au 31 mars 2022 inclus. Au 30 juin et 30 septembre 2022, elle revient à 3%.

TABLEAU 2 : TLAC - INDICATEURS CLES (KM2)

TLAC

(En M EUR)

30.09.2022

30.06.2022

31.03.2022

31.12.2021

30.09.2021

FONDS PROPRES ET INSTRUMENTS DE DETTES ELIGIBLES, RATIOS ET ELEMENTS CONSTITUTIFS(1)

1

Fonds propres et instruments de dettes éligibles

119 337

116 539

114 436

113 098

107 817

Montant total d'expositions pondérées (RWA) du

2

Groupe

371 645

367 637

376 636

363 371

363 508

Fonds propres et instruments de dettes

3

éligibles en pourcentage des RWA

32,11%

31,70%

30,38%

31,12%

29,66%

Mesure totale de l'exposition aux fins du ratio de

4

levier

1 392 918

1 382 334

1 319 813

1 189 253

1 263 831

Fonds propres et instruments de dettes

éligibles en pourcentage de l'exposition de

5

levier

8,57%

8,43%

8,67%

9,51%

8,53%

Application de l'exemption prévue par le

règlement (UE) n° 2019/876, article 72 ter,

6a

paragraphe 4

Non

Non

Non

Non

Non

En cas d'application du paragraphe 3 de l'article

72 ter du règlement (UE) n° 2019/876, montant

total des dettes senior préférées éligibles au

6b

ratio TLAC

9 287

9 023

7 114

6 921

5 571

En cas d'application du paragraphe 3 de l'article

72 ter du règlement (UE) n° 2019/876, part des

dettes senior préférées utilisées dans le calcul

6c

du ratio TLAC

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

(1) Avec prise en compte des dispositions transitoires IFRS 9 sur tout l'historique considéré.

Au 30 septembre 2022, le ratio TLAC du Groupe s'élève à 32,11% des expositions pondérées (RWA) en utilisant l'option des dettes senior préférées éligibles dans la limite de 3,5% des RWA (ratio de 29,61% sans prise en compte de cette option). Le Groupe est ainsi au-dessus du niveau minimal d'exigence réglementaire qui est de 21,55%.

Le ratio TLAC du Groupe s'élève à 8,57% de l'exposition de levier ; l'exigence minimale réglementaire est de 6,75%.

4

2 GESTION DU CAPITAL ET ADEQUATION DES FONDS PROPRES

2.1 FONDS PROPRES

TABLEAU 3 : FONDS PROPRES PRUDENTIELS ET RATIOS DE SOLVABILITE (1)

(En M EUR)

30.09.2022

31.12.2021

Capitaux propres part du Groupe

66 311

65 067

Titres super subordonnés (TSS)

(9 350)

(8 003)

Titres subordonnés à durée indéterminée (TSDI)

(0)

(0)

Capitaux propres consolidés, part du Groupe, net des TSS et TSDI

56 961

57 064

Participations ne donnant pas le contrôle

4 760

4 762

Immobilisations incorporelles

(1 973)

(1 828)

Écarts d'acquisitions

(3 460)

(3 408)

Dividendes proposés à l'AG et coupons à verser sur TSS et TSDI

(1 325)

(2 345)

Déductions et retraitements prudentiels

(7 349)

(4 410)

TOTAL DES FONDS PROPRES COMMON EQUITY TIER 1

47 614

49 835

Titres super subordonnés (TSS) et actions de préférence

9 350

8 003

Autres fonds propres additionnels de catégorie 1

229

206

Déductions Additional Tier 1

(140)

(137)

TOTAL DES FONDS PROPRES TIER 1

57 053

57 907

Instruments Tier 2

13 595

11 820

Autres fonds propres additionnels de catégorie 2

260

287

Déductions Tier 2

(1 464)

(1 527)

Fonds propres globaux

69 444

68 487

TOTAL DES EXPOSITIONS PONDÉRÉES

371 646

363 371

Expositions pondérées au titre des risques de crédit et de contrepartie

310 696

304 922

Expositions pondérées au titre du risque de marché

15 324

11 643

Expositions pondérées au titre du risque opérationnel

45 626

46 806

Ratios de solvabilité

Ratio Common Equity Tier 1

12,81%

13,71%

Ratio Tier 1

15,35%

15,94%

Ratio Global

18,69%

18,85%

  1. Ratios établis selon les règles CRR2/CRD5 publiées en juin 2019, incluant le compromis danois pour les activités d'assurance, et prenant en compte le phasage au titre d'IFRS 9 (ratio CET1 au 30 septembre 2022 de 12,9% sans phasage, soit un effet phasage de +15 pb).

5

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Société Générale SA published this content on 18 November 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 18 November 2022 16:58:08 UTC.