R A P P O R T

S U R L E S R I S Q U E S

2022

PILIER 3 2021

SOMMAIRE

1 RÉSUMÉ DU PROFIL DE RISQUE DU GROUPE

1.1 Profil de solidité financière

1.2 Risques de crédit et de contrepartie

1.3 Risque opérationnel

1.4 Risque de marché

1.5 Risque de liquidité

1.6 Risques structurels

1.7 Opérations significatives en 2021

1.8 indicateurs clés

2 FACTEURS DE RISQUE

2.1 Typologie des risques

2.2 Facteurs de risque

3 DISPOSITIF DE GESTION DES RISQUES

3.1 Adéquation des dispositifs de gestion des risques

3.2 Appétit pour le risque

3.3 Cadre général de l'appétit pour le risque

3.4 Organisation de la gestion des risques

4 CONTRÔLE INTERNE

4.1 Cadre d'exercice

4.2 Contrôle de la production comptable et réglementaire et de la publication des données financières et de gestion

5 GESTION DU CAPITAL ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES

5.1 Cadre réglementaire

5.2 Pilotage du capital

5.3 Champ d'application - Périmètre prudentiel

5.4 Fonds propres

5.5 Expositions pondérées et exigences de fonds propres

5.6 Ratios TLAC et MREL

5.7 Ratio de levier

5.8 Ratio de contrôle des grands risques

5.9 Ratio de conglomérat financier

5.10 Informations quantitatives complémentaires sur

le capital et l'adéquation des fonds propres

6 RISQUE DE CRÉDIT

6.1 Dispositif de suivi et de surveillance du risque de crédit

6.2 Couverture du risque de crédit

6.3 Dépréciations

6.4 Mesure des risques et notations internes

6.5 Informations quantitatives

6.6 Informations quantitatives complémentaires sur le risque de crédit

7 RISQUE DE CONTREPARTIE

7.1 Détermination des limites et cadre de surveillance

7.2 Atténuation du risque de contrepartie sur opérations de marché

7.3 Mesures de risques de contrepartie

7.4 Informations quantitatives

8 TITRISATION

  1. Titrisations et cadre réglementaire
  2. Méthodes comptables
  3. Cas particuliers des entités structurées
  4. Gestion des risques liés aux titrisations
  5. Activités de titrisation de Société Générale
  6. Traitement prudentiel des positions de titrisation

3

9 RISQUE DE MARCHÉ

199

4

9.1

Organisation de la gestion du risque de marché

200

6

9.2

Dispositif de suivi du risque de marché

201

7

9.3

Principales mesures du risque de marché

202

8

9.4

Expositions pondérées et exigences de fonds propres

210

9

9.5

Valorisation des instruments financiers

212

9

9.6

Informations quantitatives complémentaires

10

sur le risque de marché

213

10

10 RISQUE OPÉRATIONNEL

215

13

10.1

Organisation de la gestion du risque opérationnel

216

14

10.2

Dispositif de suivi du risque opérationnel

219

15

10.3

Mesure du risque opérationnel

221

10.4

Expositions pondérées et exigences de fonds

29

propres

223

10.5

Assurances du risque opérationnel

224

30

RISQUES STRUCTURELS DE TAUX

30

11 ET DE CHANGE

225

34

37

11.1

Organisation de la gestion des risques structurels

de Taux et de change

226

45

11.2

Risque structurel de taux

227

11.3

Risque structurel de change

230

46

12 RISQUE DE LIQUIDITÉ

231

50

12.1

Objectifs et principes de gestion

232

12.2

Mise en œuvre opérationnelle

232

53

12.3

Gouvernance

233

12.4

Actifs grevés et non grevés (asset encumbrance)

234

54

12.5

Réserve de liquidité

238

55

12.6

Ratios réglementaires

238

56

12.7

Bilan échéancé

243

60

13 RISQUE DE NON-CONFORMITÉ, LITIGES

64

247

66

67

13.1

Conformité

249

68

13.2

Litiges

254

68

14 RISQUE DE MODÈLE

69

255

14.1

Dispositif de suivi du risque de modèle

256

89

RISQUE LIÉ AUX ACTIVITÉS

15 D'ASSURANCE

257

90

15.1

Gestion du risque d'assurance

258

15.2

Modélisation du risque d'assurance

258

92

16 AUTRES RISQUES

94

95

259

116

16.1

Risques de capital investissement

260

144

16.2

Risque de valeur résiduelle

261

16.3

Risques stratégiques

261

16.4

Risques environnementaux et sociaux

261

165

16.5

Risque de conduite

262

166

17

RESPONSABLE DU RAPPORT

167

SUR LES RISQUES PILIER 3

263

169

17.1

Responsable du Rapport sur les risques Pilier 3

264

17.2

Attestation du responsable du Rapport sur les

171

risques Pilier 3

264

181

18 ANNEXES

265

182

183

18.1

Table de concordance du Pilier 3

266

18.2

Index des tableaux du Rapport sur les risques

267

184

18.3

Tableau de passage des catégories d'expositions

271

184

18.4

Tableau des sigles

272

186

192

R A P P O R T

S U R L E S R I S Q U E S

2022

PILIER 3 2021

ABRÉVIATIONS COURANTES

Millions d'euros : M EUR/ Milliards d'euros : Md EUR/ ETP : Effectifs en équivalent temps plein

Classements : les sources des classements sont mentionnées explicitement, à défaut, l'information est de source interne.

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RÉSUMÉ DU PROFIL

DE RISQUE DU GROUPE

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3

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Société Générale SA published this content on 18 March 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 18 March 2022 17:12:06 UTC.