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Adresser un message à Damijoo
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damijoo dans GENERAL - Il y a 1 an arrow option
Calcul impact vol warrant
Bonjour,

Pouvez vous m'aider à calculer numériquement l'impact de la vol sur le prix d'un warrant.

Merci
cdt
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maldoror participe à cette discussion
maldoror - Il y a 1 an arrow option
Tu peux commencer à effectuer des simulations simples avec le pricer joint
http://www.math.drexel.edu/~pg/fin/VanillaCalculator.html

Ensuite tu pourrais effectuer toi-même les calculs dans Excel en suivant les instructions :
http://www.strategies-options.com/fic/140-black-scholes-on-price.html
2
  
maldoror - Il y a 1 an arrow option
Mais ça n'a pas une très grande utilité pratique
Car tu dois déterminer la volatilité implicite (celle qui te permet d'obtenir le cours coté par l'émetteur) par tâtonnement.
Ta prochaine étape légèrement plus complexe consiste à inverser Black ans Scholes pour obtenir la volatilité implicite soit par dichotomie soit par la méthode de Newton-Raphson pour une convergence plus rapide et comme la pente de la courbe de volatilité c'est le Vega et que c'est ce que tu recherches alors la boucle est bouclée. Et surtout bon courage !
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maldoror - Il y a 1 an arrow option
Et si tu hésites à te lancer dans les développements, de bons pricers inverses sont disponibles sans efforts
http://models.cliffordang.com/impliedvol.xls

Mais je ne recommande pas cette méthode du "tout cuit" sauf si l'on analyse en détail pour comprendre chaque ligne de code (ALT-F11)
  
  
Voir les 3 réponses suivantes
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damijoo dans EURO / US DOLLAR (EUR/USD) - Il y a 2 ans arrow option
facteurs clé baisse du dollar
Bonjour,

Pouvez vous m'expliquer de manière synthétique les facteurs clés (causes et csc) de la baisse du dollar depuis 2 ans?

MErci d'avance
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calcucius et 1 autre membre participe à cette discussion
calcucius - Il y a 2 ans arrow option
la FED, les QE, les taux bas
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benteo - Il y a 2 ans arrow option
Zone Bourse nous l'explique tous les jours
Il suffit de lire les articles de Mathieu Burbau. Le dernier article sur la paire EU/USD :
https://www.zonebourse.com/EURO-US-DOLLAR-4591/analyses-bourse/Action-de-la-FED-en-ligne-de-mire-23987035/
  
  
benteo - Il y a 2 ans arrow option
oups! le dernier article sur la paire, c'est celui-ci :
  
  
benteo - Il y a 2 ans arrow option
Et aussi, damijoo
"de la baisse du dollar depuis 2 ans?"
C'est l'inverse.
  
  
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chris02 a aimé ce message- Il y a 2 ans
calcucius
la FED, les QE, les taux bas
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