Risque Amundi Volatility Risk Premia PC

Fonds

FR0010191866

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 13/06/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
105,9 ^EUR	-0,30 %		-0,27 %	-0,30 %

Mois en cours	-0,49 %
1 mois	-0,07 %

Risque (Performance vs Volatilité)

Indicateur de risque

Nom	1Y	3Y	5Y
Volatilité	1.97 %	2.7 %	3.45 %
Max DrawDown	-1.54 %	-9.53 %	-11.14 %
Écart type	1.97 %	2.7 %	3.45 %
Sharpe ratio	-0.86 %	-1.2 %	-0.69 %
Sortino ratio	-0.66 %	-1.01 %	-0.67 %
Prix Moyen	0.15 %	-0.16 %	-0.16 %

Frais

Souscription

Gestion

1.1%

Courants

15%

Investissement Minimum

1 EUR

Stratégie du fonds

L'objectif de gestion est d'offrir un rendement positif dans n'importe quelle condition de marché (stratégie de performance absolue). Plus particulièrement, le fonds cherche à surperformer (après déduction des commissions applicables) l'indice EURSTR (capitalisé quotidiennement) suivant une exposition maîtrisée aux risques. Afin d'y parvenir, l'équipe de gestion met en place des stratégies qui s'exposent à la volatilité de différentes classes d'actif (actions, taux d'intérêt et devises) au travers d'instruments dérivés listés tout en couvrant en permanence les risques de direction des marchés sous-jacents. La portion des actifs non utilisée pour la mise en place de l'exposition souhaitée à la volatilité est investie dans des instruments du marché monétaire et dans des obligations ou autres titres de créance court terme (jusqu'à 100 %).