Ossiam a annoncé le lancement du premier ETF ESG (Economique, Social et Gouvernance) européen s’appuyant sur des techniques de machine learning. " L’Ossiam World ESG Machine Learning UCITS ETF vise à offrir une exposition à des actions d’entreprises de pays développés sélectionnées par un algorithme de machine learning. Celui-ci classe les sociétés selon leur potentiel à la fois financier et ESG, et évolue au cours de son apprentissage " a précisé la société de gestion spécialiste du smart beta et filiale de Natixis Investment Managers.

Cette stratégie systématique intègre un premier filtre ESG appliqué à un univers d'investissement composé d'actions de grandes entreprises des marchés développés, qui exclut les sociétés non respectueuses des dix principes du Pacte mondial des Nations Unies, actives dans les industries du tabac ou du charbon, impliquées dans des activités d'armement controversées…

Les titres du portefeuille sont ensuite analysés par l'algorithme de machine learning afin d'identifier des corrélations entre facteurs ESG et performance future. Seules les actions à fort potentiel sont conservées.

Enfin, la dernière étape du processus consiste à appliquer au portefeuille un filtre de réduction de la volatilité de type Minimum Variance, déjà éprouvé au sein de plusieurs stratégies proposées par Ossiam.

La sélection finale présente un meilleur profil ESG et une empreinte carbone réduite par rapport à un portefeuille standard d'actions des marchés développés.

L'ETF sera listé en janvier 2019 en dollar et en euro sur la bourse Deutsche Börse XETRA ainsi qu'en dollar et livre sterling sur le London Stock Exchange. Les frais du fonds sont de 0,65 %.