Risque Amundi Volatility Risk Premia PC

Fonds

FR0010191866

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 07/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
110,02 ^EUR	+0,06 %		+0,14 %	-2,13 %

Mois en cours	+0,14 %
1 mois	+0,25 %

Risque (Performance vs Volatilité)

Indicateur de risque

Nom	1Y	3Y	5Y
Volatilité	4.25 %	4.98 %	4.31 %
Max DrawDown	-2.23 %	-3.92 %	-10.53 %
Écart type	4.25 %	4.98 %	4.31 %
Sharpe ratio	0.13 %	-0.24 %	-0.62 %
Sortino ratio	-0.18 %	-0.23 %	-0.71 %
Prix Moyen	0.21 %	0.14 %	-0.06 %

Frais

Souscription

Gestion

1.1%

Courants

15%

Investissement Minimum

1 EUR

Stratégie du fonds

L'objectif de gestion est d'offrir un rendement positif dans n'importe quelle condition de marché (stratégie de performance absolue). Plus particulièrement, le fonds cherche à surperformer (après déduction des commissions applicables) l'indice EURSTR (capitalisé quotidiennement) suivant une exposition maîtrisée aux risques. Afin d'y parvenir, l'équipe de gestion met en place des stratégies qui s'exposent à la volatilité de différentes classes d'actif (actions, taux d'intérêt et devises) au travers d'instruments dérivés listés tout en couvrant en permanence les risques de direction des marchés sous-jacents. La portion des actifs non utilisée pour la mise en place de l'exposition souhaitée à la volatilité est investie dans des instruments du marché monétaire et dans des obligations ou autres titres de créance court terme (jusqu'à 100 %).