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Assurance vie et santé

Marché Fermé - 22:00:02 18/08/2026 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
124,54 USD -0,02 % Graphique intraday de Prudential Financial, Inc. +1,99 % +10,33 %

Univers

Place boursière

Type

Maturité

Disponible seulement pour les produits à effet de levier

Levier / Elasticité

Produits Dérivés

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MnemoType Prix d'exercice Maturité Elasticité Delta ParitéCours
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0,2900 EUR

CALL 120,00 15/01/2027 27.43x 1 10

0,9700 EUR

CALL 100,00 15/01/2027 5.07x 1 10

2,310 EUR

CALL 110,00 15/01/2027 8.57x 1 10

1,580 EUR

CALL 130,00 15/01/2027 -22.81x 1 10

0,5400 EUR

CALL 140,00 15/01/2027 -8.06x 1 10

0,3100 EUR

CALL 150,00 15/01/2027 -4.89x 1 10

0,1680 EUR

PUT 120,00 15/01/2027 -27.43x -1 10

0,6300 EUR

CALL 100,00 18/12/2026 5.07x 1 10

2,290 EUR

PUT 80,00 18/12/2026 -2.8x -1 10

0,0560 EUR

PUT 100,00 18/12/2026 -5.07x -1 10

0,1670 EUR

CALL 110,00 18/12/2026 8.57x 1 10

1,540 EUR

CALL 120,00 18/12/2026 27.43x 1 10

0,9000 EUR

CALL 130,00 18/12/2026 -22.81x 1 10

0,4500 EUR

PUT 90,00 18/12/2026 -3.61x -1 10

0,0990 EUR

CALL 95,00 18/12/2026 4.22x 1 10

2,690 EUR

PUT 80,00 15/01/2027 -2.8x -1 10

0,0870 EUR

CALL 95,00 15/01/2027 4.22x 1 10

2,750 EUR

PUT 90,00 15/01/2027 -3.61x -1 10

0,1460 EUR

PUT 70,00 15/01/2027 -2.28x -1 10

0,0470 EUR

PUT 70,00 18/12/2026 -2.28x -1 10

0,0270 EUR

PUT 85,00 18/12/2026 -3.15x -1 10

0,0750 EUR

PUT 95,00 18/12/2026 -4.22x -1 10

0,1290 EUR

PUT 110,00 15/01/2027 -8.57x -1 10

0,3600 EUR

PUT 85,00 15/01/2027 -3.15x -1 10

0,1140 EUR

PUT 100,00 15/01/2027 -5.07x -1 10

0,2340 EUR

PUT 95,00 15/01/2027 -4.22x -1 10

0,1860 EUR

PUT 75,00 18/12/2026 -2.51x -1 10

0,0400 EUR

PUT 75,00 15/01/2027 -2.51x -1 10

0,0650 EUR

CALL 100,00 17/06/2027 5.07x 1 10

2,690 EUR

CALL 130,00 17/06/2027 -22.81x 1 10

0,9400 EUR

CALL 120,00 17/06/2027 27.43x 1 10

1,440 EUR

CALL 110,00 17/06/2027 8.57x 1 10

2,040 EUR

CALL 140,00 17/06/2027 -8.06x 1 10

0,6400 EUR

CALL 125,00 18/09/2026 -270.74x 1 10

0,2800 EUR

CALL 105,00 18/09/2026 6.37x 1 10

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1,340 EUR

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0,006000 EUR

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