FRANCFORT, 1er décembre (Reuters) - Les banques de la zone euro sont confrontées à une détérioration marquée de la qualité des actifs mais beaucoup d'entre elles travaillent encore avec des hypothèses excessivement favorables, de sorte que les superviseurs devront imposer un plus grand "conservatisme", a déclaré jeudi Andrea Enria, le responsable de la supervision du secteur au sein de la Banque centrale européenne (BCE).
"Un certain nombre de banques semblent utiliser des hypothèses macroéconomiques relativement clémentes dans leurs scénarios défavorables", a déclaré Andrea Enria devant la commission des Affaires économiques du Parlement européen.
Il a ajouté que les superviseurs examineront de près la gestion des fonds propres des banques afin de garantir un "niveau approprié de prudence".
"Les prêts non-performants dans le segment des prêts à la consommation (...) sont en augmentation", a-t-il dit.
La remontée rapide des taux d'intérêt met en exergue les vulnérabilités des marchés de l'immobilier résidentiel et commercial, ainsi que des prêts à la consommation et avec effet de levier, a indiqué Andrea Enria.
L'exposition des banques au crédit des entreprises grandes consommatrices d'énergie fera l'objet d'une attention particulière de la part des autorités de surveillance, même si jusqu'à présent les signes de tension ont été limités.
La volatilité du marché énergétique a accentué le stress financier des traders et fournisseurs d'énergie, de sorte que les régulateurs ont temporairement assoupli les exigences en matière de garanties pour éviter une répétition de la crise de liquidité au début de l'automne.
Andrea Enria a ajouté que la BCE publierait prochainement les résultats de son enquête sur les liens entre les banques et le reste du secteur financier à la suite d'une série de crises, comme l'effondrement du fonds spéculatif Archegos Capital Management l'année dernière et les tensions sur le marché obligataire britannique. (Balazs Koranyi, version française Laetitia Volga, édité par)
