(Actualisé vote de la FDIC, §2)
par Emily Stephenson et Douwe Miedema
WASHINGTON, 3 septembre (Reuters) - Les régulateurs bancaires américains ont adopté mercredi de nouvelles règles imposant aux banques d'augmenter le volant des actifs facilement réalisables qu'elles doivent détenir pour faire face à d'éventuelles crises de liquidités comme celles que beaucoup avaient connues pendant la crise financière de 2007-2009.
Les normes ont été votées par le conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale, le bureau du Contrôleur de la monnaie et la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), l'instance fédérale en charge de l'assurance des dépôts bancaires.
Elles s'inscrivent dans le cadre des efforts déployés par les régulateurs internationaux pour améliorer la liquidité des grandes banques, l'un des fondements des nouveaux standards internationaux dits de Bâle III.
"Les brusques resserrements de la liquidité ont été les agents de contagion dans la crise financière", a déclaré Daniel Tarullo, le gouverneur de la Fed en charge de la régulation.
Les nouvelles règles "rendent de tels resserrements (de la liquidité) moins vraisemblables en limitant la possibilité pour les grandes banques de prendre un risque de liquidité excessif".
Les régulateurs américains avaient proposé en octobre 2013 un premier projet de règles de liquidité, plus strictes que celles adoptés à l'échelle internationale, et assorties d'un calendrier de mise en oeuvre plus rapide pour les établissements relevant de leur compétence.
La Réserve fédérale a dit que les grandes banques américaines devront détenir un montant total de 2.500 milliards d'actifs très liquides d'ici 2017. Si ces nouvelles règles entraient en vigueur dès maintenant, elles présenteraient un déficit d'actifs très liquides d'environ 100 milliards de dollars, a précisé la Fed.
Bank of New York Mellon, PNC Financial Services et U.S. Bancorp figurent parmi les établissements qui ne respecte pas actuellement le nouveau ratio de liquidité, selon une étude de KBW.
D'AUTRES NORMES EN PREPARATION
Les dispositions adoptées sont moins contraignantes que celles initialement envisagées en ce qu'elles permettent aux petites banques de n'établir leur situation de liquidité que mensuellement et non pas quotidiennement. Les institutions financières non bancaires dites systémiques supervisées par la Fed, comme l'assureur Prudential Financial, en sont aussi exemptées.
Les banques dont le total de bilan dépasse les 250 milliards devront en revanche calculer leurs besoins de liquidité quotidiennement.
Tarullo a déclaré que d'autres règles était en préparation. La Fed va notamment élaborer des règles de liquidité distinctes pour les banques étrangères qui sont exemptées des dispositions adoptées mercredi.
Les normes de liquidités pour les quelques institutions non bancaires supervisées par la Fed feront l'objet d'un règlement séparé, a-t-il dit.
La Fed travaille parallèlement sur des règles visant à contrôler les banques très dépendantes de financements à court terme et devra mettre en oeuvre le ratio à horizon moyen terme (net stable funding ratio ou NSFR), prévu dans le cadre de Bâle III et qui vise à garantir que les banques disposent de suffisament de resources "stables", soit de ressources de maturité initiale supérieure à un an.
La Fed a aussi renouvelé sa proposition de modifier les règles en matière de dépôts de garantie pour les intervenants sur le marché des swaps lorsque les opérations sont effectuées en dehors de chambres de compensation centrales, ce qui les rend plus risquées.
Les contreparties devront constituer des garanties suffisantes pour leur permettre de déboucler des opérations swaps qui tourneraient mal sous dix jours, le délai étant ramené entre un et cinq jours pour les opérations effectuées dans le cadre d'une chambre de compensation.
(Marc Joanny pour le service français, édité par Patrick Vignal)
