Les swaps de défaut de crédit (CDS) à cinq ans de Deutsche Bank ont bondi de 19 points de base (pb) par rapport à la clôture de jeudi pour atteindre 222 pb, ont montré les données de S&P Global Market Intelligence.

Les CDS à cinq ans de la banque allemande se négocient à leurs niveaux les plus élevés depuis début 2019 et ont connu jeudi leur plus forte hausse en une journée, selon les données de Refinitiv.

Le CDS à cinq ans d'UBS a également augmenté de 14 points de base par rapport à la clôture de jeudi pour atteindre 130 points de base, selon les données.

Les valeurs bancaires ont fortement chuté à travers l'Europe, les poids lourds Deutsche Bank et UBS étant durement touchés par les craintes que les pires problèmes du secteur depuis la crise financière de 2008 ne soient pas encore endigués.

"Le sentiment sous-jacent reste prudent et, dans cet environnement, personne ne veut prendre de risques pendant le week-end", a déclaré Jan von Gerich, analyste en chef chez Nordea.

La dette Additional Tier 1 (AT1) des banques européennes a également subi de nouvelles pressions à la vente, les AT1 de Deutsche et d'UBS ayant perdu environ quatre et deux cents de prix, respectivement, selon les données de Tradeweb.

Les AT1 des banques ont souffert depuis que le régulateur suisse a ordonné l'effacement de 16 milliards de francs suisses (17,5 milliards de dollars) de la dette AT1 de Credit Suisse dans le cadre de son rachat par UBS le week-end dernier.

Les actionnaires, qui ont généralement un rang inférieur à celui des investisseurs lorsqu'une entreprise devient insolvable, recevront 3,23 milliards de dollars.

Bien que les régulateurs européens et les autorités asiatiques aient déclaré cette semaine qu'ils continueraient à imposer des pertes aux actionnaires avant les détenteurs d'obligations - contrairement au traitement réservé aux détenteurs d'obligations au Credit Suisse - le malaise persiste.