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Accueil Zonebourse  >  Actions  >  London Stock Exchange  >  HSBC Holdings plc    HSBA   GB0005405286

HSBC HOLDINGS PLC

(HSBA)
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HSBC : Pillar 3 Disclosures at 30 June 2020 - Announcement made to the HK stock exchange - Chinese (於2020年6月30日的第三支柱資料披露)

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10/08/2020 | 18:14

HSBC Holdings plc

æ»™è±æŽ§è'¡æœ‰é™å…¬å¸

æ-¼ 2020å¹´ 6月 30æ-¥çš"第三æ"¯æŸ±è³‡æ-™æŠ«éœ²

æ-¼2020å¹´6月30æ-¥çš"第三æ"¯æŸ±è³‡æ-™æŠ«éœ²

ç›®éŒ"

é 次

ç·'言

2

æ'˜è¦

2

監管è¦å®šæŠ«éœ²æž¶æ§‹

2

第三æ"¯æŸ±è³‡æ-™æŠ«éœ²

2

主è¦æ¨™æº-

3

監管發展

3

æ-°å† ç-…æ¯'ç-«æƒ…風險管控應å°æŽªæ-½

4

èˆ‡ä¸­æœŸæ¥­ç¸¾å ±å'Šçš"連繫

5

資本åŠé¢¨éšªåŠ 權資ç"¢

7

自有資é‡'

7

æ§"æ¡¿æ¯"率

9

資本緩è¡

10

第一æ"¯æŸ±è³‡æœ¬è¦å®šåŠé¢¨éšªåŠ 權資ç"¢æµé‡

10

自有資é‡'åŠåˆè³‡æ ¼è² å'µæœ€ä½Žè¦å®š

13

信貸風險

19

資ç"¢ä¿¡è²¸è³ªç´

19

ä¸å±¥ç´"åŠæš«ç·©é'"æ¬¾é¢¨éšªé …ç›®

22

å·²é•è²¬é¢¨éšª

27

減低風險措æ-½

27

交æ˜"å°æ‰‹ä¿¡è²¸é¢¨éšª

37

證券åŒ-

42

å¸'å ´é¢¨éšª

46

å…¶ä»-資æ-™

50

簡稱

50

有é-œå‰çž»æ€§é™³è¿°ä¹‹æ示è²æ˜Ž

51

è¯çµ¡

52

åˆ-表

åƒè€ƒ

é 次

1

主è¦æ¨™æº-(KM1/IFRS9-FL)

a

3

2

資ç"¢è² å'µè¡¨å°è³¬ï¼è²¡å‹™æœƒè¨ˆåŸºæº-與監管è¦å®šåŸºæº-綜åˆè¨ˆç®-çš"ç¯"åœ

6

3

自有資é‡'之披露

b

7

4

æ§"æ¡¿æ¯"率çš"一般披露(「LRComã€ï¼‰

a

9

5

會計基æº-資ç"¢èˆ‡æ§"æ¡¿æ¯"率風險å°è³¬æ¦'è¦ï¼ˆã€ŒLRSumã€ï¼‰

b

9

6

æ§"æ¡¿æ¯"率ï¼è³‡ç"¢è² å'µè¡¨å…§é¢¨éšªé¡žåˆ¥ï¼ˆä¸åŒ…括è¡ç"Ÿå·¥å…·ã€è­‰åˆ¸èžè³‡

10

交æ˜"åŠç²è±å…風險)(「LRSplã€ï¼‰

a

7

é¢¨éšªåŠ æ¬Šè³‡ç"¢æ¦'覽(「OV1ã€ï¼‰

b

11

8

採ç"¨å…§éƒ¨è©•ç´šåŸºæº-計ç®-法計ç®-çš"ä¿¡è²¸é¢¨éšªä¹‹é¢¨éšªåŠ æ¬Šè³‡ç"¢æµé‡è¡¨

11

(「CR8ã€ï¼‰

9

採ç"¨å…§éƒ¨æ¨¡åž‹æ³•è¨ˆç®-çš"交æ˜"å°æ‰‹ä¿¡è²¸é¢¨éšªä¹‹é¢¨éšªåŠ 權資ç"¢æµé‡è¡¨

12

10

採ç"¨å…§éƒ¨æ¨¡åž‹è¨ˆç®-法計ç®-çš"å¸'å ´é¢¨éšªä¹‹é¢¨éšªåŠ æ¬Šè³‡

ç"¢æµé‡è¡¨ï¼ˆã€ŒMR2-Bã€ï¼‰

12

11.i

æ­æ´²è§£æ±ºæ-¹æ¡ˆé›†åœ˜ä¹‹é-œéµæŒ‡æ¨™ï¼ˆã€ŒKM2ã€ï¼‰

a

13

11.ii

亞洲解決æ-¹æ¡ˆé›†åœ˜ä¹‹é-œéµæŒ‡æ¨™ï¼ˆã€ŒKM2ã€ï¼‰

14

11.ii

美國解決æ-¹æ¡ˆé›†åœ˜ä¹‹é-œéµæŒ‡æ¨™ï¼ˆã€ŒKM2ã€ï¼‰

14

12

æ•´é«"å¸æ"¶è™§æ能力之çµ"æˆï¼ˆã€ŒTLAC1ã€ï¼‰

a

15

13

æ»™è±æŽ§è'¡æœ‰é™å…¬å¸ä¹‹å'µæ¬Šäººå"ªå…ˆæ¬¡åºï¼ˆã€ŒTLAC3ã€ï¼‰

16

14

HSBC UK Bank plc之å'µæ¬Šäººå"ªå…ˆæ¬¡åºï¼ˆã€ŒTLAC2ã€ï¼‰

16

15

英國滙è±éŠ€è¡Œæœ‰é™å…¬å¸ä¹‹å'µæ¬Šäººå"ªå…ˆæ¬¡åºï¼ˆã€ŒTLAC2ã€ï¼‰

17

16

HSBC Asia Holdings Ltd之å'µæ¬Šäººå"ªå…ˆæ¬¡åºï¼ˆã€ŒTLAC3ã€ï¼‰

17

17

香港上海滙è±éŠ€è¡Œæœ‰é™å…¬å¸ä¹‹å'µæ¬Šäººå"ªå…ˆæ¬¡åºï¼ˆã€ŒTLAC2ã€ï¼‰

18

18

æ'ç"ŸéŠ€è¡Œæœ‰é™å…¬å¸ä¹‹å'µæ¬Šäººå"ªå…ˆæ¬¡åºï¼ˆã€ŒTLAC2ã€ï¼‰

18

19

åŒ-美滙è±æŽ§è'¡æœ‰é™å…¬å¸ä¹‹å'µæ¬Šäººå"ªå…ˆæ¬¡åºï¼ˆã€ŒTLAC3ã€ï¼‰

18

20

按風險類別åŠå·¥å…·åˆ†æžçš"ä¿¡è²¸è³ªç´ ï¼ˆã€ŒCR1-Aã€ï¼‰

19

21

按行業æˆ-交æ˜"å°æ‰‹é¡žåˆ¥åˆ†æžçš"ä¿¡è²¸è³ªç´ 1(「CR1-Bã€ï¼‰

21

22

按地å€åˆ†æžçš"ä¿¡è²¸è³ªç´ 1,2(「CR1-Cã€ï¼‰

22

23

æš«ç·©é'"æ¬¾é¢¨éšªé …ç›®ä¿¡è²¸è³ªç´

23

24

é€éŽæŽ¥ç®¡åŠåŸ·è¡Œç¨‹åºç²å-之抵押å"

23

25

按逾期æ-¥æ•¸åˆ†æžçš"å±¥ç´"åŠä¸å±¥ç´"é¢¨éšªé …ç›®ä¿¡è²¸è³ªç´

24

26

å±¥ç´"åŠä¸å±¥ç´"é¢¨éšªé …ç›®åŠç›¸é-œæº-å'™

25

27

一般åŠç‰¹å®šä¿¡è²¸é¢¨éšªèª¿æ•´è®Šå‹•ï¼ˆã€ŒCR2-Aã€ï¼‰

27

28

å·²é•è²¬è²¸æ¬¾åŠå'µå‹™è­‰åˆ¸è®Šå‹•ï¼ˆã€ŒCR2-Bã€ï¼‰

27

29

減低信貸風險措æ-½æ-¹æ³•ï¼æ¦'覽(「CR3ã€ï¼‰

27

30

標æº-計ç®-法ï¼ä¿¡è²¸æ›ç®-å› ç´ åŠæ¸›ä½Žä¿¡è²¸é¢¨éšªæŽªæ-½ï¼ˆã€ŒCRMã€ï¼‰çš"

28

效ç"¨ï¼ˆã€ŒCR4ã€ï¼‰

b

31

標æº-計ç®-法ï¼æŒ‰è³‡ç"¢é¡žåˆ¥åŠé¢¨éšªæ¬Šæ•¸åˆ†æžé¢¨éšªï¼ˆã€ŒCR5ã€ï¼‰

b

29

32

內部評級基æº-計ç®-法ï¼æŒ‰çµ"åˆåŠé•è²¬æˆ-ç"¶çŽ‡å¹…度分æžä¿¡è²¸é¢¨éšª

30

(「CR6ã€ï¼‰

a

33

內部評級基æº-計ç®-法ï¼ç"¨ä½œæ¸›ä½Žä¿¡è²¸é¢¨éšªæŽªæ-½æ-¹æ³•çš"信貸è¡ç"Ÿå·¥

36

å…·å°é¢¨éšªåŠ 權資ç"¢çš"影響(「CR7ã€ï¼‰

34

按分類計ç®-法çš"å°ˆé …å€Ÿè²¸ï¼ˆã€ŒCR10ã€ï¼‰

36

35

按計ç®-法分æžäº¤æ˜"å°æ‰‹ä¿¡è²¸é¢¨éšªï¼ˆä¸åŒ…括中央çµç®-風險)

37

(「CCR1ã€ï¼‰

36

信貸估值調整資本è¦æ±'(「CCR2ã€ï¼‰

37

37

標æº-計ç®-法ï¼æŒ‰ç›£ç®¡è¦å®šçµ"åˆåŠé¢¨éšªæ¬Šæ•¸åˆ†æžäº¤æ˜"å°æ‰‹ä¿¡è²¸é¢¨éšª

37

(「CCR3ã€ï¼‰

38

內部評級基æº-計ç®-法ï¼æŒ‰çµ"åˆåŠé•è²¬æˆ-ç"¶çŽ‡å¹…度分æžäº¤æ˜"å°æ‰‹ä¿¡

38

貸風險(「CCR4ã€ï¼‰

39

æ·¨é¡è¨ˆç®-åŠæ‰€æŒæœ‰æŠµæŠ¼å"å°é¢¨éšªå€¼çš"影響(「CCR5-Aã€ï¼‰

40

40

交æ˜"å°æ‰‹ä¿¡è²¸é¢¨éšªæŠµæŠ¼å"çš"çµ"åˆæˆåˆ†ï¼ˆã€ŒCCR5-Bã€ï¼‰

40

41

中央交æ˜"å°æ‰‹çš"風險(「CCR8ã€ï¼‰

40

42

信貸è¡ç"Ÿå·¥å…·é¢¨éšªï¼ˆã€ŒCCR6ã€ï¼‰

41

43

éžäº¤æ˜"è³¬é …çš"證券åŒ-風險(「SEC1ã€ï¼‰

43

44

交æ˜"è³¬é …çš"證券åŒ-風險(「SEC2ã€ï¼‰

44

45

éžäº¤æ˜"è³¬é …çš"證券åŒ-風險åŠæœ‰é-œç›£ç®¡è³‡æœ¬è¦å®šï¼éŠ€è¡Œä½œç'ºè¾¦ç†æ©Ÿ

44

構æˆ-資助機構(「SEC3ã€ï¼‰

46

éžäº¤æ˜"è³¬é …çš"證券åŒ-風險åŠæœ‰é-œè³‡æœ¬è¦å®šï¼éŠ€è¡Œä½œç'ºæŠ•è³‡è€…

45

(「SEC4ã€ï¼‰

47

æ ¹æ"šæ¨™æº-計ç®-法計ç®-çš"å¸'å ´é¢¨éšª(MR1)

46

48

æ ¹æ"šå…§éƒ¨æ¨¡åž‹è¨ˆç®-法計ç®-çš"å¸'å ´é¢¨éšª(MR2-A)

46

49

交æ˜"ç"¨é€"çµ"åˆçš"內部模型計ç®-法數值(MR3)

47

50

估計虧æ風險çš"估計與利潤╱虧ææ¯"較(MR4)

48

集團已採ç´æ­ç›Ÿæœ‰é-œIFRS 9「é‡'èžå·¥å…·ã€çš"監管è¦å®šéŽæ¸¡å®‰æŽ'ã€'æ ¹æ"šæ­¤ 安æŽ',本æ-‡ä»¶å ±å'Šå"åˆ-表çš"數å­-å'ˆåˆ-æ-¹å¼å¦'下:

  1. 部分數å­-按IFRS 9éŽæ¸¡åŸºæº-編製ã€'詳請æ-¼åˆ-表註釋æä¾›ã€'
  2. 全部數å­-按IFRS 9éŽæ¸¡åŸºæº-編製ã€'
    所有其ä»-åˆ-表çš"數å­-按全é¢æŽ¡ç´IFRS 9基æº-編製ã€'

本æ-‡ä»¶æ‡‰èˆ‡ä¸­æœŸæ¥­ç¸¾å ±å'Šä¸€ä½µé-±è®€ã€'《 2020å¹´ä¸­æœŸæ¥­ç¸¾å ±å'Šã€‹å·²æ-¼æ»™è±

網站發布www.hsbc.comã€'

若干界定ç"¨èªž

除æ-‡ç¾©å¦æœ‰æ‰€æŒ‡å¤-,「滙è±æŽ§è'¡ã€ä¹ƒæŒ‡æ»™è±æŽ§è'¡æœ‰é™å…¬å¸ï¼Œè€Œã€Œæ»™è±ã€ã€ 「集團ã€æˆ-「æˆ'å€'ã€å‰‡æŒ‡æ»™è±æŽ§è'¡åŠå…¶é™"屬公å¸ã€'在本æ-‡ä»¶å…§ï¼Œä¸­è¯äºº æ°'å…±å'Œåœ‹é¦™æ¸¯ç‰¹åˆ¥è¡Œæ"¿å€ç°¡ç¨±ç'ºã€Œé¦™æ¸¯ã€ã€'當使ç"¨ã€Œè'¡æ±æ¬Šç›Šã€åŠã€Œè'¡ æ±æ¬Šç›Šç¸½é¡ã€ç­‰ç"¨èªžæ™',「è'¡æ±ã€æŒ‡æ»™è±æŽ§è'¡çš"普通è'¡åŠç"±æ»™è±æŽ§è'¡ç™¼ 行並分類ç'ºè'¡æ±æ¬Šç›Šçš"å"ªå…ˆè'¡åŠè³‡æœ¬è­‰åˆ¸ä¹‹æŒæœ‰äººã€'「百è¬ç¾Žå…ƒã€ã€ 「åå""美元ã€åŠã€Œè¬å""美元ã€åˆ†åˆ¥æŒ‡ç™¾è¬ã€åå""(數以åƒè¨ˆä¹‹ç™¾è¬ï¼‰åŠ è¬å""美元ã€'

1æ»™è±æŽ§è'¡æœ‰é™å…¬å¸2020年第二季第三æ"¯æŸ±è³‡æ-™æŠ«éœ²

ç·'言

æ'˜è¦

ç"±æ-¼å-消2019年第四季派æ¯ï¼Œä¸"ç›®å‰æš«åœæ´¾ç™¼æ™®é€šè'¡è'¡æ¯ï¼Œ 令普通è'¡æ¬Šä¸€ç´šè³‡æœ¬å¢žåŠ ã€'å› æ­¤ï¼Œæ™®é€šè'¡æ¬Šä¸€ç´šæ¯"率在2020年第二季上å‡è‡³15%ï¼Œè¶³ä»¥æŠµéŠ·é¢¨éšªåŠ æ¬Šè³‡ç"¢å¢žåŠ çš"影響ã€'

普通è'¡æ¬Šä¸€ç´šè³‡æœ¬ï¼ˆåå""美元åŠ%)

2019 年6 月

2019 年12 月

2020 年6 月

按風險類別åŠç'°çƒæ¥­å‹™åˆ†æžçš"é¢¨éšªåŠ æ¬Šè³‡ç"¢ï¼ˆåå""美元)

信貸風險

交æ˜"å°æ‰‹ä¿¡è²¸é¢¨éšª

å¸'å ´é¢¨éšª

營é‹é¢¨éšª

工商é‡'èžæ¥­å‹™

ç'°çƒéŠ€è¡ŒåŠè³‡æœ¬å¸'å ´æ¥­å‹™

財富管ç†åŠå€‹äººéŠ€è¡Œæ¥­å‹™

ä¼æ¥­ä¸­å¿ƒ

務之個別é™"屬公å¸ç"±æ¥­å‹™æ‰€åœ¨åœ°ä¹‹éŠ€è¡Œæ¥­ç›£ç®¡æ©Ÿæ§‹ç›´æŽ¥ç›£ç®¡ï¼Œè©²ç­‰æ©Ÿæ§‹ 會é‡å®šæœ‰é-œé™"屬公å¸åœ¨ç•¶åœ°ä¹‹è³‡æœ¬å……足è¦å®šï¼Œä¸¦ç›£å¯Ÿéµè¡Œæƒ…æ³ã€'在大部 分å¸æ³•ç®¡è½"å€ï¼Œä¸¦éžç¶"營銀行業務çš"é‡'èžé™"屬公å¸äº¦å-當地監管機構監 ç®¡ï¼Œä¸¦é ˆéµå®ˆæœ‰é-œè³‡æœ¬è¦å®šã€'

æˆ'å€'ç'ºå¯©æ…Žç›£ç®¡åŒ¯å ±ä¹‹ç›®çš",在集團綜åˆå±¤é¢æŽ¡ç"¨å·´å¡žçˆ¾éŠ€è¡Œç›£ç®¡å§"å"¡ 會çš"巴塞爾å"定3架構計ç®-資本,該架構ç"±æ­æ´²è¯ç›Ÿï¼ˆã€Œæ­ç›Ÿã€ï¼‰æ-¼å·²å¯¦ æ-½çš"ç¶"ä¿®è¨'《資本è¦å®šè¦ä¾‹ã€‹ï¼ˆã€Œè³‡æœ¬è¦ä¾‹2ã€ï¼‰å…§åŸ·è¡Œï¼Œä¸¦ç"±å¯©æ…Žç›£ç®¡ 局在其就英國銀行業編製çš"è¦å‰‡æ‰‹å†Šå…§åŸ·è¡Œã€'在æ­ç›Ÿåœ°å€ä»¥å¤-ï¼Œè² è²¬ç›£ 管集團æ--下ç¶"營銀行業務公å¸çš"監管機構,在實æ-½å·´å¡žçˆ¾å"定3架構æ-¹é¢ 進度ä¸ä¸€ï¼Œæ•…æ-¼2020年上åŠå¹´é›†åœ˜åœ¨éƒ¨åˆ†åœ°å€å¯èƒ½åˆ†åˆ¥å¯¦æ-½å·´å¡žçˆ¾å"定1〠2æˆ-3架構ã€'

巴塞爾å§"å"¡æœƒæž¶æ§‹ä»¥ä¸‰å€‹ç›¸è¼"相æˆçš"「æ"¯æŸ±ã€ç'ºåŸºç¤Žï¼šç¬¬ä¸€æ"¯æŸ±ç'ºæœ€ä½Ž 資本è¦å®šï¼Œç¬¬äºŒæ"¯æŸ±ç'ºç›£ç®¡æª¢è¨Žç¨‹åºï¼Œç¬¬ä¸‰æ"¯æŸ±ç'ºå¸'å ´ç´€å¾‹ã€'第三æ"¯æŸ± æ-¨åœ¨æ供相é-œçš"披露資æ-™ï¼Œè®"å¸'å ´åƒèˆ‡è€…å¯è©•ä¼°éŠ€è¡Œæ‡‰ç"¨å·´å¡žçˆ¾å§"å"¡æœƒ 架構çš"ç¯"åœï¼Œäº¦æ-¨åœ¨è©•ä¼°æ‰€åœ¨å¸æ³•ç®¡è½"å€æ‡‰ç"¨è¦å‰‡çš"情æ³ã€è³‡æœ¬ç‹€æ³ã€ 風險承æ""åŠé¢¨éšªç®¡ç†ç¨‹åºï¼Œå¾žè€Œè©•ä¼°éŠ€è¡Œçš"資本充足程度ã€'

第三æ"¯æŸ±è³‡æ-™æŠ«éœ²

æˆ'å€'《æ-¼2020å¹´6月30æ-¥çš"第三æ"¯æŸ±è³‡æ-™æŠ«éœ²ã€‹è¼‰æœ‰æŒ‰ç…§ç¬¬ä¸‰æ"¯æŸ±å¿…é ˆæŠ« 露之所有定é‡å'Œå®šè³ªè³‡æ-™ã€'有é-œè³‡æ-™ä¹ƒæ ¹æ"šè³‡æœ¬è¦ä¾‹2執行çš"《資本è¦å®š è¦ä¾‹ã€‹ç¬¬8部分以åŠæ­æ´²éŠ€è¡Œç®¡ç†å±€æœ‰é-œæŠ«éœ²çš"è¦å®šæ"¬å'™ã€'該等披露資æ-™ 以審慎監管局çš"特定é¡å¤-è¦æ±'åŠæˆ'å€'酌情披露çš"資æ-™ä½œç'ºè£œå……ã€'

第三æ"¯æŸ±è³‡æ-™æŠ«éœ²æ ¹æ"šé›†åœ˜ç›£å¯Ÿå§"å"¡æœƒæ‰¹å‡†çš"資æ-™æŠ«éœ²æ"¿ç­-架構監管ã€'

ç'ºäº†è§£æœ‰é-œé …ç›®æ-¼å¹´å…§çš"變動,æˆ'å€'æ供了æ¯"較數å­-ã€å·®ç•°é …ç›®çš"åˆ†æž æª¢è¨Žï¼Œä»¥åŠè³‡æœ¬è¦å®šçš"æµé‡åˆ-表ã€'所有åˆ-表中使ç"¨çš"「資本è¦å®šã€ä¸€è©žï¼Œ 指按《資本è¦å®šè¦ä¾‹ã€‹ç¬¬92æ¢æŒ‰é¢¨éšªåŠ 權資ç"¢8%設定çš"最低資本è¦æ±'總 é¡ã€'

å€˜å·²åŠ å¼·æŠ«éœ²æˆ-å·²æ-°å¢žæŠ«éœ²ï¼Œæˆ'å€'一般ä¸æœƒé‡åˆ-æˆ-æä¾›æ¯"較數å­-ã€'倘åˆ- 表中ç"±æ­æ´²éŠ€è¡Œç®¡ç†å±€æˆ-巴塞爾è¦å®šé ˆåˆ-出çš"æ¬"ç›®ä¸é©ç"¨æ-¼æ»™è±æˆ-å°æ»™ è±çš"業務並ä¸é‡å¤§ï¼Œæˆ'å€'則ä¸æœƒå°±æ¯"較數å­-å'ˆåˆ-該等æ¬"目並éµå¾žåŽŸæœ¬çš" 披露æ-¹æ³•ã€'

æˆ'å€'å¯åœ¨å…¶ä»-披露åª'é«"æ供有é-œè¨Šæ¯è€Œç¬¦åˆç¬¬ä¸‰æ"¯æŸ±çš"è¦å®šã€'å¦'æˆ'å€'採 å-有é-œæ-¹æ³•ï¼Œå°‡æœƒæ述《 2020å¹´ä¸­æœŸæ¥­ç¸¾å ±å'Šã€‹çš"相é-œé 碼æˆ-å…¶ä»-æ-‡ä»¶ã€'

æˆ'å€'繼續ç©æ¥µé…åˆè‹±åœ‹æœ‰é-œç•¶å±€åŠæ¥­ç•Œçµ"ç¹"çš"相é-œå·¥ä½œï¼Œè‡´åŠ›æ"¹å-"英國 銀行業第三æ"¯æŸ±è³‡æ-™æŠ«éœ²çš"é€æ˜Žåº¦å'Œå¯æ¯"較性ã€'

æ ¹æ"šå› 應æ-°å† ç-…æ¯'ç-«æƒ…爆發採å-çš"措æ-½å°é¢¨éšªç‹€æ³çš"å ±å'Šå'ŒæŠ«éœ²

6月2æ-¥ï¼Œæ­æ´²éŠ€è¡Œç®¡ç†å±€å› 應æ-°å† ç-…æ¯'ç-«æƒ…爆發宣布有é-œå»¶æœŸé'"款å'Œæš« ç·©é'"款措æ-½çš"短期é¡å¤-å ±å'ŠåŠæŠ«éœ²è¦æ±'ã€'7月28æ-¥ï¼Œå¯©æ…Žç›£ç®¡å±€ç™¼å¸ƒè²æ˜Žï¼Œ é-¡æ˜Žå…¶å°å¦'何應ç"¨æŠ«éœ²æº-則çš"è¦æ±',並修æ"¹äº†æ­æ´²éŠ€è¡Œç®¡ç†å±€çš"指引å'Œ 定義,以åæ˜ è‹±åœ‹çš"延期付款處ç†æ-¹æ³•ã€'

æˆ'å€'å°‡æ-¼2020å¹´8月24æ-¥æˆ-å‰å¾Œåœ¨æ»™è±ç¶²ç«™hsbc.com上發布該等披露資 æ-™ã€'

監管è¦å®šæŠ«éœ²æž¶æ§‹

æ»™è±æ-¼è‹±åœ‹æŒ‰ç¶œåˆåŸºæº-å-åˆ°å¯©æ…Žç›£ç®¡å±€ç›£ç®¡ï¼Œå¯©æ…Žç›£ç®¡å±€å› è€Œå¯å-å¾-集 團整é«"資本充足程度之資æ-™ï¼Œä¸¦ç'ºé›†åœ˜é‡å®šæ•´é«"資本è¦å®šã€'ç¶"營銀行業

æ»™è±æŽ§è'¡æœ‰é™å…¬å¸2020年第二季第三æ"¯æŸ±è³‡æ-™æŠ«éœ²

2

æ-¼2020å¹´6月30æ-¥çš"第三æ"¯æŸ±è³‡æ-™æŠ«éœ²

主è¦æ¨™æº-

表1:主è¦æ¨™æº-(KM1/IFRS9-FL)

æ-¼ä¸‹åˆ-æ-¥æœŸ

2020å¹´

2020å¹´

2019å¹´

2019å¹´

2019å¹´

åƒè€ƒ*

註釋

6月30æ-¥

3月31æ-¥

12月31æ-¥

9月30æ-¥

6月30æ-¥

å¯å‹•ç"¨è³‡æœ¬ï¼ˆåå""美元)1

2

1

普通è'¡æ¬Šä¸€ç´šè³‡æœ¬

^

128.4

125.2

124.0

123.8

126.9

2

普通è'¡æ¬Šä¸€ç´šè³‡æœ¬ï¼ˆå‡è¨­ä¸¦æœªæ‡‰ç"¨IFRS 9éŽæ¸¡å®‰æŽ')

127.4

124.5

123.1

122.9

126.0

3

一級資本

^

152.5

149.2

148.4

149.7

152.8

4

一級資本(å‡è¨­ä¸¦æœªæ‡‰ç"¨IFRS 9éŽæ¸¡å®‰æŽ')

151.4

148.5

147.5

148.8

151.9

5

資本總é¡

^

177.2

174.0

172.2

175.1

178.3

6

資本總é¡ï¼ˆå‡è¨­ä¸¦æœªæ‡‰ç"¨IFRS 9éŽæ¸¡å®‰æŽ')

176.1

173.3

171.3

174.2

177.4

é¢¨éšªåŠ æ¬Šè³‡ç"¢ï¼ˆåå""美元)

7

é¢¨éšªåŠ æ¬Šè³‡ç"¢ç¸½å€¼

854.6

857.1

843.4

865.2

886.0

8

é¢¨éšªåŠ æ¬Šè³‡ç"¢ç¸½å€¼ï¼ˆå‡è¨­ä¸¦æœªæ‡‰ç"¨IFRS 9éŽæ¸¡å®‰æŽ')

854.1

856.7

842.9

864.7

885.5

資本æ¯"率(%)

2

9

普通è'¡æ¬Šä¸€ç´šè³‡æœ¬æ¯"率

^

15.0

14.6

14.7

14.3

14.3

10

普通è'¡æ¬Šä¸€ç´šè³‡æœ¬æ¯"率(å‡è¨­ä¸¦æœªæ‡‰ç"¨IFRS 9éŽæ¸¡å®‰æŽ')

14.9

14.5

14.6

14.2

14.2

11

一級資本æ¯"率

^

17.8

17.4

17.6

17.3

17.2

12

一級資本æ¯"率(å‡è¨­ä¸¦æœªæ‡‰ç"¨IFRS 9éŽæ¸¡å®‰æŽ')

17.7

17.3

17.5

17.2

17.2

13

總資本æ¯"率

^

20.7

20.3

20.4

20.2

20.1

14

總資本æ¯"率(å‡è¨­ä¸¦æœªæ‡‰ç"¨IFRS 9éŽæ¸¡å®‰æŽ')

20.6

20.2

20.3

20.1

20.0

é¡å¤-普通è'¡æ¬Šä¸€ç´šè³‡æœ¬ç·©è¡è¦å®šä½"é¢¨éšªåŠ æ¬Šè³‡ç"¢æ¯"例(%)

防護緩è¡è³‡æœ¬è¦å®š

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

逆å'¨æœŸç·©è¡è¦å®š

0.20

0.22

0.61

0.69

0.68

å…¨çƒç³»çµ±æ€§é‡è¦éŠ€è¡ŒåŠï¼æˆ-本地系統性é‡è¦éŠ€è¡Œé¡å¤-ç·©è¡è¦å®š

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

銀行普通è'¡æ¬Šä¸€ç´šè³‡æœ¬ç‰¹å®šç·©è¡è¦å®šç¸½è¨ˆ

4.70

4.72

5.11

5.19

5.18

資本總é¡è¦å®š(%)

3

資本總é¡è¦å®š

11.1

11.0

11.0

11.0

11.0

符åˆéŠ€è¡Œæœ€ä½Žè³‡æœ¬è¦å®šå¾Œå¯å‹•ç"¨æ™®é€šè'¡æ¬Šä¸€ç´šè³‡æœ¬

8.8

8.4

8.5

8.1

8.1

æ§"æ¡¿æ¯"率

4

15

æ§"æ¡¿æ¯"率風險數值總é¡ï¼ˆåå""美元)

2,801.4

2,782.7

2,726.5

2,708.2

2,786.5

16

æ§"æ¡¿æ¯"率(%)

^

5.3

5.3

5.3

5.4

5.4

17

æ§"æ¡¿æ¯"率(å‡è¨­ä¸¦æœªæ‡‰ç"¨IFRS 9éŽæ¸¡å®‰æŽ')(%)

5.3

5.2

5.3

5.4

5.3

æµå‹•è³‡é‡'覆è"‹æ¯"率

5

é«˜è³ªç´ æµå‹•è³‡ç"¢ç¸½å€¼ï¼ˆåå""美元)

654.4

617.2

601.4

513.2

532.8

ç¾é‡'æµå‡ºæ·¨é¡åˆè¨ˆï¼ˆåå""美元)

442.9

395.0

400.5

378.0

391.0

æµå‹•è³‡é‡'覆è"‹æ¯"率(%)

147.8

156.3

150.2

135.8

136.3

  • 本åˆ-表åŠéš¨å¾Œåˆ-表åƒè€ƒç´¢å¼•æ¨™ç¤ºç›¸é-œæ­æ´²éŠ€è¡Œç®¡ç†å±€ç¯"本çš"å°æ‡‰é …目指定編號,而åˆ-表內çš"é …ç›®ç'ºå…¶ä¸­é©ç"¨ä¸¦æœ‰æ•¸å€¼çš"é …ç›®ã€'
    ^數å­-æ ¹æ"šIFRS 9éŽæ¸¡åŸºæº-編製ã€'
    1在é©ç"¨çš"情æ³ä¸‹ï¼Œæˆ'å€'在本æ-‡ä»¶å…§çš"å ±å'Šäº¦åæ˜ æ-¨åœ¨æ¸›è¼•æ-°å† ç-…æ¯'ç-«æƒ…爆發影響çš"æ"¿åºœç´"困計劃ã€'
    2資本票æ"šçš"資本數å­-åŠæ¯"率按資本è¦ä¾‹2éŽæ¸¡åŸºæº-å'ˆåˆ-ã€'
    3資本總é¡è¦å®šçš"定義ç'ºå¯©æ…Žç›£ç®¡å±€æ‰€è¨­å®šç¬¬ä¸€æ"¯æŸ±åŠç¬¬äºŒAæ"¯æŸ±è³‡æœ¬è¦å®šçš"總å'Œã€'最低è¦å®šæŒ‡æ™®é€šè'¡æ¬Šä¸€ç´šæ‡‰é"到çš"資本è¦å®šç¸½é¡ã€'
    4æ§"æ¡¿æ¯"率以é©ç"¨æ-¼è³‡æœ¬çš"資本è¦ä¾‹2çµ'點基æº-計ç®-ã€'
    5《資本è¦å®šè¦ä¾‹ã€‹ç¬¬473aæ¢æ‰€è¼‰æ­ç›Ÿæœ‰é-œIFRS 9「é‡'èžå·¥å…·ã€çš"監管è¦å®šéŽæ¸¡å®‰æŽ'並ä¸é©ç"¨æ-¼æµå‹•è³‡é‡'覆è"‹æ¯"率計ç®-ã€'æµå‹•è³‡é‡'覆è"‹æ¯"率æ-¼å"å ±å'ŠæœŸæœ«è¨ˆç®-, 而éžä»¥å¹³å‡å€¼è¨ˆç®-ã€'詳情請åƒé-±ã€Š 2020å¹´ä¸­æœŸæ¥­ç¸¾å ±å'Šã€‹ç¬¬83é ã€'

æˆ'å€'已就IFRS 9「é‡'èžå·¥å…·ã€æŽ¡ç´ç›£ç®¡éŽæ¸¡å®‰æŽ',包括æ­ç›Ÿæ-¼2017å¹´ 12月27æ-¥å…¬å¸ƒçš"《資本è¦å®šè¦ä¾‹ã€‹ç¬¬473aæ¢ä¸­çš"第四段ã€'有é-œéŽæ¸¡å®‰ æŽ'容許銀行在應ç"¨è©²å®‰æŽ'çš"é¦-äº"年內,在其資本基礎按若干æ¯"ä¾‹åŠ å›ž IFRS 9å°å…¶è²¸æ¬¾æ失æº-å'™çš"影響ã€'IFRS 9å°è²¸æ¬¾æ失æº-å'™çš"影響定義 ç'ºï¼š

  • 採ç´IFRS 9é¦-æ-¥çš"貸款æ失æº-å'™å¢žå¹…ï¼›åŠ
  • 此後任何éžä¿¡è²¸å·²æ¸›å€¼è³¬é …çš"é 期信貸æ失增幅ã€'

ä»»ä½•åŠ å›žçš"é‡'é¡é ˆè¨ˆç¨…並隨é™"ç¶"é‡æ-°è¨ˆç®-çš"資本扣減é™åº¦ã€é¢¨éšªé¡åŠ é¢¨éšªåŠ æ¬Šè³‡ç"¢çš"詳情ã€'æˆ'å€'會利ç"¨æ¨™æº-計ç®-法åŠå…§éƒ¨è©•ç´šåŸºæº-計ç®-法 å¦è¡Œç'ºçµ"åˆè¨ˆç®-影響ã€'若按內部評級基æº-計ç®-法計ç®-,除éžè²¸æ¬¾æ失 æº-å'™è¶…éŽç›£ç®¡è¦å®šçš"12個月é 期æ失,å¦å‰‡çµ"åˆè³‡æœ¬ä¸æœƒåŠ 回æº-å'™ã€'

æ-¼2020å¹´6月é '布çš"æ­ç›Ÿã€Šè³‡æœ¬è¦å®šè¦ä¾‹ã€‹ã€Œå¿«é€Ÿä¿®æ­£(Quick Fix)ã€ç´" 困計劃將銀行å¯å°±è‡ª2020å¹´1月1æ-¥èµ·ç¢ºèªçš"éžä¿¡è²¸å·²æ¸›å€¼è³¬é …çš"貸款

æ失æº-å'™å-ç"¨çš"æ´åŠ©ï¼Œå¾ž70%增至100%ã€'

本期æ-¼è³‡æœ¬åŸºç¤ŽåŠ 回çš"é‡'é¡æ ¹æ"šæ¨™æº-計ç®-法ç'º14å""美元,稅務影響ç'º3å""美元ã€'

æ-¼2019å¹´12月31æ-¥ï¼Œæ-¼è³‡æœ¬åŸºç¤ŽåŠ 回çš"é‡'é¡æ ¹æ"šæ¨™æº-計ç®-法ç'º10å""美 元,稅務影響ç'º2å""美元ã€'

監管發展

æ-°åž‹å† ç‹€ç-…æ¯'

當å‰çš"æ-°åž‹å† ç‹€ç-…æ¯'ç-«æƒ…å°å…¨çƒç¶"æ¿Ÿé€ æˆå‰æ‰€æœªè¦‹çš"æŒ'戰,å"國æ"¿åºœã€ 中央銀行å'Œç›£ç®¡æ©Ÿæ§‹å·²æŽ¨å‡ºä¸€ç³»åˆ-監管措æ-½ä½œç'ºæ‡‰å°ã€'相é-œå…¬å¸ƒçš"å…§ 容å'ŒæŽ¨è¡Œæ™'é-"表按ä¸åŒå¸æ³•ç®¡è½"å€è€Œç•°ï¼Œä½†æœ‰é-œæŽªæ-½å¯å¤§è‡´åŒ…括客戶 æ"¯æ´æŽªæ-½ã€ç¶­æŒç‡Ÿé‹èƒ½åŠ›çš"措æ-½ï¼ŒåŠå°é¢¨éšªåŠ 權資ç"¢ã€è³‡æœ¬åŠæµå‹•è³‡ é‡'架構作出修è¨'ã€'

3æ»™è±æŽ§è'¡æœ‰é™å…¬å¸2020年第二季第三æ"¯æŸ±è³‡æ-™æŠ«éœ²

æ­ç›ŸæŽ¨å‡ºçš"ç´"困措æ-½åŒ…括æ-¼2020å¹´6月é '布çš"ä¸€é …åç'ºã€Œã€Šè³‡æœ¬è¦å®šè¦ä¾‹ã€‹ 快速修正ã€çš"計劃ã€'è©²è¨ˆåŠƒåŠ å¿«å¯¦ç¾è³‡æœ¬è¦ä¾‹2ä¿®è¨'中部分原定æ-¼2021å¹´ 6月推行çš"æœ‰åˆ©å› ç´ ï¼Œä¸¦é€²è¡Œå…¶ä»-ä¿®è¨',以減緩ç-«æƒ…引起çš"潛在資本æ¯"率 波動ã€'在6月è½å¯¦çš"é‡å¤§è®Šæ›´åŒ…括:

  • é‡æ-°è¨­ç½®æœ‰é-œåœ¨æ™®é€šè'¡æ¬Šä¸€ç´šè³‡æœ¬ä¸­ç¢ºèªIFRS 9è¦å®šçš"éŽæ¸¡è¦å®šï¼›
  • åŠ å¿«æ›´æ"¹è»Ÿä»¶è³‡ç"¢çš"普通è'¡æ¬Šä¸€ç´šè³‡æœ¬æ‰£æ¸›è¦å®šï¼Œä¸€æ-¦æ­æ´²éŠ€è¡Œç®¡ç† 局完æˆç•¶å‰æœ‰é-œæ-°æ-¹æ³•çš"諮詢,æ-°è¦å®šå³å¯ç"Ÿæ•ˆï¼›
  • ä¿®æ"¹è³‡æœ¬è¦ä¾‹2內中å°åž‹ä¼æ¥­ï¼ˆã€Œä¸­å°ä¼ã€ï¼‰çš"æ"¯æ´ç³»æ•¸å'Œæ-°çš"基建 æ"¯æ´ç³»æ•¸ï¼›åŠ
  • ä¿®æ"¹è³‡æœ¬è¦ä¾‹2內常è¦è³¼è²·å'ŒéŠ·å"®çš"æ§"æ¡¿æ¯"率風險數值淨é¡è¨ˆç®-ã€'

å¯©æ…Žç›£ç®¡å±€å› æ‡‰è¨ˆåŠƒç™¼è¡¨è²æ˜Žï¼Œè¡¨ç¤ºå°‡å°åˆ©ç›Šé€²è¡Œå®šé‡åˆ†æžï¼Œä»¥æ˜Žæ™ºæŽ¨ 行監管æ-¹é‡ã€'分æžåŒ…括評估是å¦æœ‰å¿…è¦åœ¨ç¬¬äºŒæ"¯æŸ±æŽ¡å-進一步措æ-½ã€'集 團將æ-¼2020年下åŠå¹´å¯¦æ-½å·²åŠ 快應ç"¨çš"ç¶"ä¿®è¨'中å°ä¼åŠåŸºå»ºæ"¯æ´ç³»æ•¸ã€'

除了《資本è¦å®šè¦ä¾‹ã€‹å¿«é€Ÿä¿®æ­£è¨ˆåŠƒå¤-ï¼Œå› æ‡‰æ-°å† ç-…æ¯'ç-«æƒ…爆發å°åˆ¶åº¦ 亦進行了其ä»-æ›´æ"¹ï¼ŒåŒ…括æ­ç›Ÿé '布å°é€²è¡Œå¯©æ…Žä¼°å€¼èª¿æ•´çš"普通è'¡æ¬Šä¸€ç´š 資本扣減進行有利變更,該變更將一直æŒçºŒè‡³2021å¹´1月1æ-¥ï¼Œä¸"審慎監 管局宣布將2020å'Œ2021å¹´çš"所有二Aæ"¯æŸ±è¦æ±'å‡è¨­å®šç'ºå義é‡'é¡ï¼Œè€Œéž é¢¨éšªåŠ æ¬Šè³‡ç"¢ç¸½å€¼çš"百分æ¯"ã€'

巴塞爾å§"å"¡æœƒ

巴塞爾å§"å"¡æœƒæ-¼2017å¹´12月公布巴塞爾å"定3æ"¹é©æ-¹æ¡ˆã€'該æ-¹æ¡ˆæ-¼2020å¹´7月最çµ'定案,巴塞爾å§"å"¡æœƒå°‡å…¬å¸ƒå°ä¿¡è²¸ä¼°å€¼èª¿æ•´æž¶æ§‹çš"最çµ'ä¿®è¨'ã€'

2020å¹´3月,巴塞爾å§"å"¡æœƒå®£å¸ƒå»¶é²ä¸€å¹´å¯¦æ-½æ"¹é©æ-¹æ¡ˆï¼Œç¾è¨'æ-¼2023å¹´1月1æ-¥å¯¦æ-½ï¼Œä¸¦å°è³‡æœ¬ä¸‹é™è¨­ç½®ç"±è©²æ-¥æœŸèµ·è¨ˆäº"å¹´çš"éŽæ¸¡æœŸã€'資本下é™çš" ç›®çš"是確ä¿æ-¼éŽæ¸¡æœŸçµæŸæ™',銀行çš"é¢¨éšªåŠ æ¬Šè³‡ç"¢ç¸½å€¼ä¸ä½Žæ-¼æŒ‰æ¨™æº-計 ç®-法計ç®-çš"é¢¨éšªåŠ æ¬Šè³‡ç"¢çš"72.5%ã€'最çµ'標æº-ç"Ÿæ•ˆå‰é ˆç¶"相é-œåœ°å€ç«‹æ³•é€š éŽã€'æ­ç›Ÿã€è‹±åœ‹å'Œé¦™æ¸¯ç•¶å±€å·²è¡¨æ˜ŽæœƒæŒ‰æ-°çš"æ™'é-"表執行ã€'

ç"±æ-¼ä¸åŒåœ‹å®¶åœ¨å¯¦æ-½å·´å¡žçˆ¾æ"¹é©æ™'會有ä¸åŒé…Œæƒ…æ¬Šï¼ŒåŠ ä¸Šéœ€è¦åˆ¶è¨'å…¶ä»- æ"¯æ´æŠ€è¡"標æº-,巴塞爾æ"¹é©çš"影響存在é‡å¤§ä¸æ˜Žæœ-å› ç´ ã€'æ­¤å¤-,有é-œå½± 響尚未計åŠå› 處ç†ç¬¬ä¸€æ"¯æŸ±ä¸è¶³ä¹‹è™•ï¼Œå¯èƒ½å°Žè‡´èˆ‡ç¬¬äºŒæ"¯æŸ±äº'相抵銷çš" 情æ³ã€'

《資本è¦å®šè¦ä¾‹ã€‹ä¿®è¨'

2019å¹´6月,æ­ç›Ÿé '布資本è¦ä¾‹2ã€'這是æ­ç›Ÿå°è‡ªæœ‰è³‡é‡'制度åŠé‡'èžç©©å®š ç†äº‹æœƒæœ‰é-œæ•´é«"å¸æ"¶è™§æ能力è¦å®šï¼ˆåœ¨æ­æ´²ï¼Œç¨±ç'ºè‡ªæœ‰è³‡é‡'åŠåˆè³‡æ ¼è² å'µæœ€ä½Žè¦å®šï¼‰å¯¦æ-½æ"¹é©ã€'資本è¦ä¾‹2亦將å°æ­ç›Ÿæ³•ä¾‹å¯¦æ-½ç¬¬ä¸€è¼ªè®Šå‹•ï¼Œå æ˜ å·´å¡žçˆ¾å"定3æ"¹é©ï¼ŒåŒ…括å¸'å ´é¢¨éšªï¼ˆäº¤æ˜"è³¬é …åŸºæœ¬æª¢è¨Žï¼‰è¦å‰‡è®Šå‹•ã€ä¿® è¨'計é‡äº¤æ˜"å°æ‰‹é¢¨éšªçš"標æº-計ç®-法ã€ä¿®è¨'基é‡'çš"è'¡æ¬ŠæŠ•è³‡è¦ä¾‹ä»¥åŠæ-°æ§" æ¡¿æ¯"率è¦ä¾‹ã€'資本è¦ä¾‹2將分階段實æ-½ï¼Œæœ€é‡è¦çš"å…ƒç´ å°‡æ-¼2021年實æ-½ï¼Œ 較巴塞爾å"定çš"é 期æ™'é-"表ç'ºæ-©ã€'

æ­ç›Ÿå¯¦æ-½å·´å¡žçˆ¾å"定 3æ"¹é©æ-¹æ¡ˆ

巴塞爾å"定3æ"¹é©æ-¹æ¡ˆçš"餘下部分將以å¦ä¸€å¥-《資本è¦å®šè¦ä¾‹ã€‹ä¿®è¨'çš"æ-¹ å¼åœ¨æ­ç›Ÿå¯¦æ-½ã€'2019年,æ­ç›Ÿå§"å"¡æœƒé-‹å§‹å°è©²å¯¦æ-½é€²è¡Œè«®è©¢ï¼Œå…§å®¹åŒ…括 å°ä¿¡è²¸åŠç‡Ÿé‹é¢¨éšªè¦å‰‡ä»¥åŠæ-°è³‡æœ¬ä¸‹é™çš"æ"¹é©ï¼Œä½†ç«‹æ³•çš"æ-‡æœ¬è‰ç¨¿å°šæœª 公布ã€'æ­ç›Ÿå°‡é ˆèˆ‡æ­æ´²ç†äº‹æœƒåŠè­°æœƒé€²è¡Œå»£æ³›ç£‹å•†å¾Œï¼Œå§‹èƒ½ç¢ºå®šå¯¦æ-½æ™' é-"ã€'å› æ­¤ï¼Œè¦å‰‡çš"最çµ'版本尚未清晰ã€'

英國退出æ­ç›Ÿ

英國æ-¼2020å¹´1月31æ-¥è"«é›¢æ­ç›Ÿã€'ç'ºç¢ºä¿éŽæ¸¡é †åˆ©ï¼Œæ-¼éŽæ¸¡æœŸé-"(將æ-¼ 2020å¹´12月31æ-¥çµæŸï¼‰ä»æœƒéµå®ˆæ­ç›Ÿæ³•ä¾‹ã€'審慎監管局已宣布,除了å°' 數情æ³å¤-ï¼Œå› è‹±åœ‹è"«æ­è€Œå°Žè‡´å°å¯©æ…Žæž¶æ§‹çš"æ›´æ"¹å°‡å»¶é²è‡³2022å¹´3月31æ-¥ã€'

6月,英國財æ"¿éƒ¨ç™¼å¸ƒæ›´æ-°æž¶æ§‹ï¼Œå…§å®¹ç'ºé-œæ-¼åœ¨è‹±åœ‹æŽ¨è¡Œæœªä¾†çš"審慎性變 æ›´ã€'架構將以《é‡'èžæœå‹™æ³•æ¡ˆã€‹çš"å½¢å¼é€²è¡Œï¼Œå°‡æ¬ŠåŠ›ä¸‹æ"¾è‡³å¯©æ…Žç›£ç®¡å±€ï¼Œ ç"±å¯©æ…Žç›£ç®¡å±€è©³ç´°åˆ¶è¨'è¦å‰‡ã€'英國已表示希望推行自己çš"資本è¦ä¾‹2版本, 並與æ­ç›ŸåŒæ™'實æ-½ã€'

與此åŒæ™',英國財æ"¿éƒ¨ç™¼å¸ƒæœ‰é-œä¿®è¨'《銀行復元å'Œè§£æ±ºæŒ‡å¼•ã€‹ï¼ˆç›£ç®¡æ±º è­°å'Œè‡ªæœ‰è³‡é‡'åŠåˆè³‡æ ¼è² å'µæœ€ä½Žè¦å®šæ¨™æº-çš"主è¦æ­ç›Ÿè¦ä¾‹ï¼‰çš"諮詢,並 æ-¼éš¨å¾Œå°±ä¿®è¨'《資本è¦å®šæŒ‡å¼•ã€‹ï¼ˆã€Œè³‡æœ¬æŒ‡å¼•5ã€ï¼‰å"個æ-¹é¢ç™¼å¸ƒè«®è©¢ã€' 財æ"¿éƒ¨æ議僅在英國法律中實æ-½2020å¹´12月31æ-¥å°‡äºˆç"Ÿæ•ˆçš"《銀行復元 å'Œè§£æ±ºæŒ‡å¼•ã€‹å'Œè³‡æœ¬æŒ‡å¼•5內容ã€'

2020å¹´7月,審慎監管局亦é'"發布é-œæ-¼å¯¦æ-½è³‡æœ¬æŒ‡å¼•5部分內容çš"諮詢, 當中包括第二æ"¯æŸ±ã€è-ªé…¬å'Œç®¡æ²»çš"è¦æ±'ã€'審慎監管局將在秋天就2020å¹´ 12月起é©ç"¨çš"資本指引5å'Œè³‡æœ¬è¦ä¾‹2çš"其餘內容進行諮詢ã€'

å…¶ä»-發展

審慎監管局æ-¼2020å¹´7月發布減å°'二Aæ"¯æŸ±çš"最çµ'æ"¿ç­-,以åæ˜ è‹±å€«éŠ€è¡Œ é‡'èžæ"¿ç­-å§"å"¡æœƒçš"æ議,與在標æº-風險ç'°å¢ƒä¸­å¢žåŠ 逆å'¨æœŸç·©è¡è³‡æœ¬ç›¸é-œ çš"é¡å¤-復元能力ã€'但是,考慮到英國çš"逆å'¨æœŸç·©è¡è³‡æœ¬é™è‡³0%,ä¸"英國 在標æº-風險ç'°å¢ƒä¸­è¨­å®šçš"çµæ§‹æ€§é€†å'¨æœŸç·©è¡è³‡æœ¬æ¯"率æ²'有æ"¹è®Šï¼Œå¯©æ…Žç›£ 管局æå‡ºä¸€é …è¦æ±',暫æ™'å¢žåŠ å¯©æ…Žç›£ç®¡å±€çš"ç·©è¡ï¼Œä»¥éƒ¨åˆ†æŠµéŠ·å…¬å¸æ ¹æ"š 此建議而減å°'çš"第二Aæ"¯æŸ±ã€'該è¦å®šå³æ™'ç"Ÿæ•ˆã€'

7月,審慎監管局亦發表è²æ˜Žï¼Œå°±å€«æ•¦éŠ€è¡ŒåŒæ¥­æ‹†æ¯éŽæ¸¡å°æ±ºè­°ç›¸é-œè¦å‰‡ ç¯"åœå…§åˆç´"çš"影響簡å-®èª¬æ˜Žå…¶è§€é»žã€'æ­æ´²éŠ€è¡Œç®¡ç†å±€äº¦ç™¼å¸ƒäº†æœ‰é-œçµæ§‹ 性å¤-匯æŒå€‰çš"最çµ'指引,該指引將æ-¼2022å¹´1月1æ-¥ç"Ÿæ•ˆï¼Œæ¯"原è¨'計劃延 é²ä¸€å¹´ã€'

7月1æ-¥ï¼Œå¯©æ…Žç›£ç®¡å±€è‡´å‡½ä¼æ¥­è¡Œæ"¿ç¸½è£ï¼Œæ¦'è¿°å°å…¬å¸ç®¡ç†æ°£å€™ç›¸é-œé‡'èž é¢¨éšªçš"期望,並建議公å¸é ˆåœ¨2021年底å‰å…¨é¢å¯¦æ-½å"自çš"風險管ç†æ-¹é‡ã€'

æ-°å† ç-…æ¯'ç-«æƒ…風險管控應å°æŽªæ-½

2020年上åŠå¹´ç™¼ç"Ÿå‰æ‰€æœªæœ‰çš"ç'°çƒç¶"濟事件,令銀行在æ"¯æ´ç¤¾æœƒå'Œå®¢æˆ¶ æ-¹é¢ç™¼æ®é‡å¤§ä½œç"¨ã€'æ-°å† ç-…æ¯'ç-«æƒ…爆發,å°ç'°çƒç¶"濟帶來è¡æ"Šï¼Œå½±éŸ¿çœ¾ 多客戶çš"商業模å¼å'Œæ"¶å…¥ï¼Œéœ€è¦æ"¿åºœå'ŒéŠ€è¡Œæä¾›é‡å¤§æ"¯æŒã€'ç'ºæ‡‰å°æ­¤æƒ… æ³ï¼Œæ»™è±åœ¨é€™è®ŠåŒ-急速çš"ç'°å¢ƒä¸­å·²æå‡äº†é¢¨éšªç®¡ç†æ-¹é‡ã€'

æ»™è±æŽ§è'¡æœ‰é™å…¬å¸2020年第二季第三æ"¯æŸ±è³‡æ-™æŠ«éœ²

4

æ-¼2020å¹´6月30æ-¥çš"第三æ"¯æŸ±è³‡æ-™æŠ«éœ²

在æ-°å† ç-…æ¯'ç-«æƒ…爆發期é-",æˆ'å€'å°å®¢æˆ¶çš"æ"¯æ´å¾žä¸é-"æ-·ï¼ŒåŒæ™'亦ä¸æ-·èª¿ 整營é‹æµç¨‹ã€'æˆ'å€'çš"å"¡å·¥ã€æµç¨‹å'Œç³»çµ±å·²ä½œå‡ºæ‰€éœ€çš"æ"¹è®Šå'Œå¢žåŠ 工作 é‡ï¼Œä»¥ä¾¿åœ¨é€™æ®µæœŸé-"ç'ºå®¢æˆ¶æä¾›æœå‹™ã€'ç'ºæ‡‰å°é€™äº›é¡å¤-æŒ'戰,æˆ'å€'採ç"¨ 更多çš"工具å'ŒæŽªæ-½ï¼Œä»¥è£œå……ç¾æœ‰çš"風險管ç†æ-¹é‡ã€'å°±ç"¨ä½œé€šå ±ç®¡ç†å±¤æ±º ç­-çš"資æ-™è€Œè¨€ï¼Œæˆ'å€'é€éŽæ‡‰ç"¨é 警指標ã€å°æ‰¿å-風險水平主動進行審慎 çš"風險管ç†ï¼Œä»¥åŠç¢ºä¿èˆ‡è'£äº‹æœƒåŠå…¶ä»-主è¦ç›¸é-œç¾¤é«"定期æºé€šç­‰æŽªæ-½ï¼Œ åŠ å¼·å°è³ªç´ å'ŒåŠæ™'性çš"é‡è¦-ã€'本節é-¡è¿°æˆ'å€'å¦'何管ç†ç-«æƒ…爆發åŠå…¶å½±éŸ¿ 導致çš"主è¦é¢¨éšªã€'

資本åŠæµå‹•è³‡é‡'管ç†

資本管ç†æ˜¯2020年上åŠå¹´çš"é-œæ³¨é‡é»žï¼Œä»¥ç¢ºä¿é›†åœ˜èƒ½å¤ 應å°æ-°å† ç-…æ¯'

ç-«æƒ…爆發帶來空å‰çš"客戶åŠè³‡æœ¬éœ€æ±'ã€'所有主è¦å…¬å¸çš"資本狀æ³å‡ä¿

æŒåœ¨é«˜æ-¼å…¶è³‡æœ¬é¢¨éšªæ‰¿å-æ°´å¹³ã€'

集團應審慎監管局çš"書é¢è¦æ±'å-消了2019年第四次æ¯è'¡æ™®é€šè'¡0.21美元 çš"æ´¾æ¯ã€'å…¶ä»-æ-¼è‹±åœ‹è¨»å†Šæˆç«‹çš"銀行集團亦接ç²é¡žä¼¼è¦æ±'ã€'æˆ'å€'亦宣布, 在2020年底å‰æš«åœæ´¾ç™¼æ‰€æœ‰æ™®é€šè'¡çš"季度æˆ-中期è'¡æ¯æˆ-æ‡‰è¨ˆæ¬¾é …ï¼Œä¸¦è¨ˆ 劃æ-¼2020åŠ2021å¹´æš«åœæ™®é€šè'¡çš"回購ã€'

英國逆å'¨æœŸç·©è¡çŽ‡é™ä½Žè‡³0%ã€'該變動已åæ˜ åœ¨é›†åœ˜çš"承å-風險水平è²æ˜Ž ä¸­ï¼ŒåŠ ä¸Šå…¶ä»-監管ç´"困措æ-½ï¼Œä»¤é›†åœ˜æ™®é€šè'¡æ¬Šä¸€ç´šè³‡æœ¬å'Œæ§"æ¡¿æ¯"率è¦æ±' é™ä½Žã€'

2020年上åŠå¹´ï¼Œæ‰€æœ‰å…¬å¸ä»è™•æ-¼æ™®é€šè'¡æ¬Šä¸€ç´šé¢¨éšªæ‰¿å-水平之內,集團 繼續維æŒæ‰€éœ€çš"é©ç•¶è³‡æºï¼Œä»¥å……分æ"¯æŒå…¶é¢è‡¨çš"風險ã€'å› æ‡‰æ-°å† ç-…æ¯'ç-« 情而進行çš"é¡å¤-內部å£"力測試亦進一步證明了這點ã€'æˆ'å€'é€éŽè³‡æœ¬é¢¨éšª 管ç†éƒ¨é-€æŒçºŒåŠ 強集團çš"資本風險管ç†æŽªæ-½ï¼Œå°ˆæ³¨ç›£ç£è³‡æœ¬åŠå›žå ±æ˜¯å¦ 充足ã€'

2020年上åŠå¹´ï¼Œç'ºæ‡‰å°æ-°å† ç-…æ¯'ç-«æƒ…ï¼Œé›†åœ˜åŠ å¼·æµå‹•è³‡é‡'風險çš"管ç†ï¼Œ 確ä¿é›†åœ˜èƒ½å¤ 在集團åŠå…¬å¸å±¤é¢é 測ã€ç›£å¯ŸåŠæ‡‰å°æœ‰é-œå½±éŸ¿ã€'æµå‹•è³‡é‡' æ°´å¹³å-到信貸承諾å-ç"¨åŠçŸ­æœŸå'µå‹™å›žè³¼æ‰€å½±éŸ¿ï¼Œä½†æœ‰é-œå½±éŸ¿è¢«å­˜æ¬¾å¢žåŠ 〠é©ç•¶é‹ç"¨å¤®è¡Œä¿¡è²¸å®‰æŽ'åŠåœ¨çŸ­æœŸå¸'å ´å›žç©©å¾Œçš"發行能力所抵銷ã€'ç"±æ-¼æŽ¡ å-äº†è©²ç­‰è² å'µå"ªåŒ-措æ-½ï¼Œé›†åœ˜åŠæ‰€æœ‰å…¬å¸æŒæœ‰å分充裕çš"æµå‹•è³‡é‡'盈餘, 帶動2020年上åŠå¹´æµå‹•è³‡é‡'覆è"‹æ¯"çŽ‡å¢žåŠ ã€'

審慎估值調整

ç'ºé"到審慎估值è¦å®šçš"確定性程度,å"éŠ€è¡Œé ˆå°ä¼°å€¼ä¸ç¢ºå®šæ€§èª¿æ•´å…¬å… 值風險,並自普通è'¡æ¬Šä¸€ç´šè³‡æœ¬ä¸­æ‰£é™¤ç"±æ­¤å¾-出çš"審慎估值調整æº-å'™ã€' æ-°å† ç-…æ¯'ç-«æƒ…引發çš"å¸'å ´å‹•ç›ªï¼Œå°Žè‡´è³‡ç"¢åƒ¹æ ¼åˆ†æ•£ã€è²·è³£åƒ¹å·®ä»¥åŠå¾ŒçºŒ å‡è¨­æ€§é€€å‡ºæˆæœ¬é¡¯è'-å¢žåŠ ï¼Œå°Žè‡´2020年第一季çš"審慎估值調整æº-å'™è¼ƒ 2019å¹´ç¬¬å››å­£å¤§å¹…å¢žåŠ ã€'2020年第二季,ç"±æ-¼è²·è³£åƒ¹å·®å'Œåƒ¹æ ¼åˆ†æ•£æ¸›å°', å¸'å ´æ³¢å‹•æ€§é™ä½Žï¼ŒåŠ 上應ç"¨ç›£ç®¡æ©Ÿæ§‹è‡¨æ™'批准çš"更高çš"分散效益,令æº- å'™å¤§å¹…é™ä½Žã€'

信貸風險管ç†

2020年第一季,æˆ'å€'å› æ‡‰æ-°å† ç-…æ¯'ç-«æƒ…爆發在整é«"集團ç¯"åœæŽ¨è¡Œå¤šé …ç´" 困計劃ã€'這些計劃在第二季ä»ç"¶ç¹¼çºŒå¯¦æ-½ï¼Œéƒ¨åˆ†è¨ˆåŠƒåœ¨æœ‰å¿…è¦æ™'æ"´å±•ï¼Œ 以ç'ºæœ‰éœ€è¦çš"客戶æä¾›æ"¯æ´ã€'

æˆ'å€'建立了強åŒ-模型監察能力,以檢查å¯èƒ½åæ˜ æˆ'å€'çš"內部評級基æº-模 åž‹ä¸å†æŒ‰é 期é‹ä½œçš"任何趨勢ã€é-œéµé¢¨éšªæŽ¨å‹•å› ç´ æˆ-æ-©æœŸæ¥­ç¸¾æŒ‡æ¨™è®ŠåŒ-ã€' 利ç"¨æˆ'å€'零å"®æ¨¡åž‹2020å¹´5月çš"最æ-°è³‡æ-™ï¼Œæˆ'å€'看到監察çµæžœé¡¯ç¤ºç-«æƒ…爆 發çš"直接後果å°å…§éƒ¨è©•ç´šåŸºæº-模型é‹ä½œçš"影響有é™ã€'在批發模型æ-¹é¢ï¼Œ

從客戶å-å¾-çš"最æ-°è²¡å‹™è³‡æ-™ä¸ä¸€å®šèƒ½å¤ åæ˜ ç-«æƒ…爆發期é-"çš"當å‰æ¥­å‹™è¡¨ ç¾ï¼Œå› æ­¤æˆ'å€'å°æ¨¡åž‹è¼¸å‡ºçµæžœæ‡‰ç"¨äº†é©ç•¶ç¨‹åº¦çš"替代判æ-·ã€'隨è'-æˆ'å€'å- å¾-更多有é-œç-«æƒ…å°è²¸æ¬¾çµ"åˆä¿¡è²¸è³ªç´ å'Œå€Ÿæ¬¾äººçµ"åˆä¿¡è­½åº¦å½±éŸ¿çš"資æ-™ï¼Œ æˆ'å€'å°‡å°ä¿¡è²¸é¢¨éšªè©•ä¼°å°‡ä½œç›¸æ‡‰ä¿®æ"¹ã€'æ»™è±å°‡ç¹¼çºŒç›£æŽ§æ¥­å‹™å…§çš"信貸風 險,並採å-é©ç•¶ç·©æ¸›æŽªæ-½å"助æ"¯æ´æˆ'å€'çš"客戶å'Œæ¥­å‹™ã€'

有é-œæ»™è±åƒèˆ‡å®¢æˆ¶ç´"困計劃çš"詳情,請åƒé-²ã€Š 2020å¹´ä¸­æœŸæ¥­ç¸¾å ±å'Šã€‹ç¬¬ 66é ã€'

éžé‡'èžé¢¨éšª

ç"±æ-¼æ-°å† ç-…æ¯'ç-«æƒ…爆發,æŒçºŒç‡Ÿé‹æ‡‰è®Šè¨ˆåŠƒå·²ç¶"æˆåŠŸå¯¦æ-½ã€'å"˜ç®¡å¤§é‡å"¡ 工在家工作,但ä»èƒ½ç¶­æŒå¤§éƒ¨åˆ†æœå‹™æ°´å¹³å"è­°ã€'供應éˆä¸¦ç"¡å-到第三æ-¹ æœå‹™ä¾›æ‡‰å•†çš"é‡å¤§å½±éŸ¿ã€'æˆ'å€'çš"實é«"資ç"¢è¢«äººæ壞æˆ-盜竊,æˆ-者è·å"¡å- 到åˆ'事å'·å®³çš"風險維æŒä¸è®Šã€'集團æ¨"宇æˆ-å"¡å·¥æœªæ›¾å-到é‡å¤§äº‹ä»¶å½±éŸ¿ã€' ç'ºç¢ºä¿é-œéµå®¢æˆ¶æœå‹™å¾-以æŒçºŒè€Œä½œçš"權宜之ç­-,已按管治程åºè¨˜éŒ"ã€'

å¸'å ´é¢¨éšªç®¡ç†

2020年上åŠå¹´ï¼Œæˆ'å€'以審慎çš"æ-¹å¼ç®¡ç†å¸'å ´é¢¨éšªã€'在ç-«æƒ…爆發期é-",æˆ' å€'繼續é-‹å±•æ ¸å¿ƒå¸'å ´èŽŠå®¶æ´»å‹•ä»¥æ"¯æŒæˆ'å€'çš"客戶,æ•æ"Ÿæ€§é¢¨éšªä»åœ¨æ‰¿å- ç¯"åœå…§ã€'æˆ'å€'亦進行å°æ²-活動,以ä¿è­·æ¥­å‹™å…å-未來信貸æ¢ä»¶å¯èƒ½æƒ¡åŒ- çš"影響ã€'æˆ'å€'繼續使ç"¨ä¸€å¥-補充風險衡é‡æŒ‡æ¨™å'Œé™åˆ¶æŽªæ-½ï¼ˆåŒ…括å£"力å'Œ 境æ³åˆ†æžï¼‰ä¾†ç®¡ç†å¸'å ´é¢¨éšªã€'

èˆ‡ä¸­æœŸæ¥­ç¸¾å ±å'Šçš"連繫

監管集團çš"架構

從事ä¿éšªæ´»å‹•çš"é™"屬公å¸ï¼Œå…¶è³‡ç"¢ã€è² å'µåŠæ"¶è³¼å¾Œå"²å'™ä¸ç´å…¥ç›£ç®¡è¦å®š 綜åˆè³¬é …ã€'æˆ'å€'æ-¼è©²ç­‰ä¿éšªé™"屬公å¸çš"投資按æˆæœ¬å€¼å…¥è³¬ï¼Œä¸¦å¾žæ™®é€šè'¡ 權一級資本中扣減(設有é™é¡ï¼‰ã€'

監管è¦å®šç¶œåˆè³¬é …亦ä¸åŒ…括é‡å¤§é¢¨éšªå·²è½‰ç§»è‡³ç¬¬ä¸‰æ-¹çš"特設ä¼æ¥­ã€'此等 特設ä¼æ¥­çš"風險承æ""按證券åŒ-æŒå€‰è¨ˆç®-é¢¨éšªåŠ æ¬Šå€¼ï¼Œä»¥ç¬¦åˆç›¸é-œç›£ç®¡è¦ 定ã€'

集團在ç'ºç¬¦åˆç›£ç®¡è¦å®šè€Œè¨ˆç®-ç¶"營銀行業務çš"è¯ç‡Ÿå…¬å¸çš"有åƒèˆ‡æ¬Šç›Šæ™', 有é-œé¢¨éšªæœƒä¾ç…§å¯©æ…Žç›£ç®¡å±€å¼•ç"¨æ­ç›Ÿè¦ä¾‹çš"æ-¹å¼æŒ‰æ¯"例綜åˆè¨ˆç®-,æ-¹æ³• 是將集團應ä½"之資ç"¢ã€è² å'µã€æ益åŠé¢¨éšªåŠ 權資ç"¢ç´å…¥è¨ˆç®-ã€'ç"¡åƒèˆ‡æ¬Š 益çš"é‡å¤§æŠ•è³‡ä»¥åŠéžé‡'èžè¯ç‡Ÿå…¬å¸å‡å¾žè³‡æœ¬ä¸­æ‰£æ¸›ï¼ˆè¨­æœ‰é™é¡ï¼‰ã€'

有é-œæŒ‰æœƒè¨ˆåŠç›£ç®¡è¦å®šåŸºæº-綜åˆè¨ˆç®-ç¯"åœçš"差異以åŠé¢¨éšªæ‰¿æ""定義之詳細解釋,請

åƒé-±ã€Šæ-¼ 2019å¹´ 12月 31æ-¥çš"第三æ"¯æŸ±è³‡æ-™æŠ«éœ²ã€‹ç¬¬8至13é ã€'

5æ»™è±æŽ§è'¡æœ‰é™å…¬å¸2020年第二季第三æ"¯æŸ±è³‡æ-™æŠ«éœ²

表2:資ç"¢è² å'µè¡¨å°è³¬ï¼è²¡å‹™æœƒè¨ˆåŸºæº-與監管è¦å®šåŸºæº-綜åˆè¨ˆç®-çš"ç¯"åœ

ä¿éšªï¼

ç¶"營銀行業務

監管è¦å®š

會計基æº-

å…¶ä»-å…¬å¸

çš"è¯ç‡Ÿå…¬å¸

基æº-

資ç"¢è² å'µè¡¨

å-消綜åˆå…¥è³¬

綜åˆå…¥è³¬

資ç"¢è² å'µè¡¨

åƒè€ƒ â€

百è¬ç¾Žå…ƒ

百è¬ç¾Žå…ƒ

百è¬ç¾Žå…ƒ

百è¬ç¾Žå…ƒ

資ç"¢

ç¾é‡'åŠæ-¼ä¸­å¤®éŠ€è¡Œä¹‹çµé¤˜

249,673

(10)

323

249,986

å'å…¶ä»-銀行è¨-æ"¶ä¸­ä¹‹é …ç›®

6,289

-

-

6,289

香港æ"¿åºœè² å'µè­‰æ˜Žæ›¸

39,519

-

-

39,519

交æ˜"ç"¨é€"資ç"¢

208,964

(810)

-

208,154

指定åŠå…¶ä»-強制性按公å…值計入æ益賬之é‡'èžè³‡ç"¢

41,785

(31,488)

535

10,832

-其中:ç"±é›†åœ˜é‡'èžæ¥­å¯¦é«"(FSE)發行之å'µå‹™è­‰åˆ¸ï¼ˆåˆè³‡æ ¼è¨ˆå…¥äºŒç´šè³‡æœ¬ï¼‰

r

-

597

-

597

(ä¸å±¬ç›£ç®¡è¦å®šç¶œåˆè¨ˆç®-ç¯"åœï¼‰

è¡ç"Ÿå·¥å…·

313,781

(169)

160

313,772

åŒæ¥­è²¸æ¬¾

77,015

(2,071)

1,248

76,192

客戶貸款

1,018,681

(1,074)

12,306

1,029,913

-其中:æ供貸款(åˆè³‡æ ¼è¨ˆå…¥äºŒç´šè³‡æœ¬ï¼‰äºˆé›†åœ˜

-

411

-

411

FSE(ä¸å±¬ç›£ç®¡è¦å®šç¶œåˆè¨ˆç®-ç¯"åœï¼‰

r

採ç"¨å…§éƒ¨è©•ç´šåŸºæº-計ç®-法之çµ"åˆä¹‹é 期信貸æ失

h

(10,630)

-

-

(10,630)

åå'回購å"è­°ï¼éžäº¤æ˜"ç"¨é€"

226,345

2,078

161

228,584

é‡'èžæŠ•è³‡

494,109

(70,116)

4,625

428,618

-其中:æ供貸款(åˆè³‡æ ¼è¨ˆå…¥äºŒç´šè³‡æœ¬ï¼‰äºˆé›†åœ˜

-

369

-

369

FSE(ä¸å±¬ç›£ç®¡è¦å®šç¶œåˆè¨ˆç®-ç¯"åœï¼‰

r

投入ä¿éšªåŠå…¶ä»-å…¬å¸ä¹‹è³‡æœ¬

-

2,286

-

2,286

é ä»˜æ¬¾é …ã€æ‡‰è¨ˆæ"¶ç›ŠåŠå…¶ä»-資ç"¢

197,425

(6,414)

452

191,463

-其中:退ä¼'ç¦åˆ©è³‡ç"¢

j

9,894

-

-

9,894

æœ¬æœŸç¨…é …è³‡ç"¢

821

(69)

14

766

æ-¼è¯ç‡ŸåŠåˆè³‡å…¬å¸ä¹‹æ¬Šç›Š

24,800

(410)

(4,626)

19,764

-其中:æ"¶è³¼æ™'ç"¢ç"Ÿä¹‹å•†è­½æ­£æ•¸å€¼

e

478

(12)

-

466

商譽åŠç"¡å½¢è³‡ç"¢

e

19,438

(9,651)

1,222

11,009

éžå»¶ç¨…é …è³‡ç"¢

f

4,153

128

16

4,297

æ-¼2020å¹´6月30æ-¥ä¹‹è³‡ç"¢ç¸½å€¼

2,922,798

(117,790)

16,436

2,821,444

è² å'µåŠè'¡æ±æ¬Šç›Š

香港紙幣æµé€šé¡

39,519

-

-

39,519

åŒæ¥­å­˜æ"¾

82,715

(29)

624

83,310

å®¢æˆ¶è³¬é …

1,532,380

3,432

14,656

1,550,468

回購å"è­°ï¼éžäº¤æ˜"ç"¨é€"

112,799

-

-

112,799

å'å…¶ä»-銀行å'³é€ä¸­ä¹‹é …ç›®

6,296

-

-

6,296

交æ˜"ç"¨é€"è² å'µ

79,612

-

-

79,612

指定按公å…值åˆ-賬之é‡'èžè² å'µ

156,608

(4,396)

-

152,212

-其中:計入二級資本

o, q, i

10,054

-

-

10,054

è¡ç"Ÿå·¥å…·

303,059

72

229

303,360

-其中:借記估值調整

i

138

-

-

138

已發行å'µå‹™è­‰åˆ¸

110,114

(1,611)

-

108,503

æ‡‰è¨ˆé …ç›®ã€éžå»¶æ"¶ç›ŠåŠå…¶ä»-è² å'µ

173,181

(2,823)

640

170,998

æœ¬æœŸç¨…é …è² å'µ

1,141

(28)

106

1,219

ä¿å-®æœªæ±ºè³ 款

98,832

(98,832)

-

-

æº-å'™

3,209

(7)

55

3,257

-其中:採ç"¨å…§éƒ¨è©•ç´šåŸºæº-計ç®-法之çµ"åˆä¹‹

h

687

-

-

687

信貸相é-œæˆ-æœ‰è² å'µåŠåˆç´"承諾

éžå»¶ç¨…é …è² å'µ

4,491

(1,455)

8

3,044

後å"Ÿè² å'µ

23,621

1

118

23,740

-其中:

l, n

1,763

-

-

1,763

計入一級資本

計入二級資本

o, q

20,168

-

-

20,168

æ-¼2020å¹´6月30æ-¥ä¹‹è² å'µç¸½é¡

2,727,577

(105,676)

16,436

2,638,337

權益

å·²å'¬ç¹³è'¡æœ¬

a

10,346

-

-

10,346

è'¡ä»½æº¢åƒ¹è³¬

a, l

14,268

-

-

14,268

å…¶ä»-è'¡æ¬Šå·¥å…·

k

20,914

-

-

20,914

å…¶ä»-å"²å'™

c, g

(301)

1,888

-

1,587

ä¿ç•™ç›ˆåˆ©

b, c

141,809

(12,851)

-

128,958

è'¡æ±æ¬Šç›Šç¸½é¡

187,036

(10,963)

-

176,073

éžæŽ§è'¡è'¡æ±æ¬Šç›Š

d, m, n, p

8,185

(1,151)

-

7,034

æ-¼2020å¹´6月30æ-¥ä¹‹å"é¡žè'¡æ±æ¬Šç›Šç¸½é¡

195,221

(12,114)

-

183,107

æ-¼2020å¹´6月30æ-¥ä¹‹è² å'µåŠå"é¡žè'¡æ±æ¬Šç›Šç¸½é¡

2,922,798

(117,790)

16,436

2,821,444

  • åƒè€ƒç´¢å¼•(a)至(r)é …æ¨™ç¤ºè¼‰æ-¼è¡¨ 3「自有資é‡'之披露ã€è¨ˆç®-監管è¦å®šè³‡æœ¬æ‰€ç"¨çš"資ç"¢è² å'µè¡¨çµ"æˆé …ç›®ã€'該表以會計價值åˆ-ç¤ºæ­¤é¡žé …ç›®ï¼Œåœ¨è¨ˆç®-表 3所示çš"監管è¦å®šè³‡æœ¬æ™',å¯èƒ½æœƒ å°å…¶æ•¸å€¼é€²è¡Œåˆ†æžæˆ-調整ã€'

æ»™è±æŽ§è'¡æœ‰é™å…¬å¸2020年第二季第三æ"¯æŸ±è³‡æ-™æŠ«éœ²

6

æ-¼2020å¹´6月30æ-¥çš"第三æ"¯æŸ±è³‡æ-™æŠ«éœ²

資本åŠé¢¨éšªåŠ 權資ç"¢

資本管ç†

æ-¹æ³•åŠæ"¿ç­-

æˆ'å€'管ç†è³‡æœ¬çš"æ-¹æ³•ï¼Œæ˜¯æ ¹æ"šç›£ç®¡ã€ç¶"æ¿ŸåŠå•†æ¥­ç'°å¢ƒï¼ŒæŒ‰é›†åœ˜çš"ç­-ç•¥åŠ çµ"ç¹"架構所需而制è¨'ã€'æˆ'å€'çš"å®-æ-¨æ˜¯ç¶­æŒé›"厚çš"資本,以抵禦æ--下å"é … 業務çš"å…§åœ¨é¢¨éšªï¼Œä¸¦æ ¹æ"šæˆ'å€'çš"ç­-略進行投資,使資本æ-¼ä»»ä½•æ™'候å‡ç¬¦ åˆç¶œåˆè¨ˆç®-åŠå"地監管è¦å®šçš"資本水平ã€'

æˆ'å€'çš"資本管ç†ç¨‹åºç´å…¥ç¶"è'£äº‹æœƒæ‰¹å‡†çš"集團年度資本計劃內ã€'æ»™è±æŽ§ è'¡ä¹ƒå"é™"屬公å¸çš"主è¦è'¡æœ¬æ供者,有需è¦æ™'亦會å'該等é™"屬公å¸æä¾› éžè'¡æ¬Šè³‡æœ¬åŠå¸æ"¶è™§æ資本ã€'該等投資çš"資é‡'大多數來自滙è±æŽ§è'¡æœ¬èº« çš"è'¡æ¬ŠåŠéžè'¡æ¬Šè³‡æœ¬ç™¼è¡ŒåŠä¿ç•™åˆ©æ½¤ã€'æ»™è±æŽ§è'¡é€éŽè³‡æœ¬ç®¡ç†ç¨‹åºï¼ˆåŒ…

括管ç†é›™é‡æ§"桿),力æ±'在本身資本çµ"åˆæˆåˆ†åŠå°å"é™"屬公å¸çš"投資之 é-"ä¿æŒå¹³è¡¡ã€'

ç"±é›†åœ˜ç™¼è¡Œçš"資本證券(分類ç'ºä¸€ç´šï¼ˆã€ŒT1ã€ï¼‰åŠäºŒç´šè³‡æœ¬ï¼ˆã€ŒT2ã€ï¼‰ï¼‰ 之主è¦ç‰¹é»žè¼‰æ-¼æ»™è±ç¶²ç«™www.hsbc.comã€'

所披露çš"數值,ç'ºæŒ‰IFRS所編製資ç"¢è² å'µè¡¨çš"賬é¢å€¼ï¼Œä¸¦éžæ­¤ç­‰è­‰åˆ¸è¨ˆ 入監管è¦å®šè³‡æœ¬çš"é‡'é¡ã€'舉例說,IFRSçš"會計處ç†æ-¹æ³•èˆ‡ç›£ç®¡è¦å®šè™•ç† æ-¹æ³•åœ¨è¨ˆç®-相é-œç›£ç®¡è¦å®šæ‰€è¿°çš"發行æˆæœ¬ã€ç›£ç®¡è¦å®šæ"¤éŠ·åŠç›£ç®¡è¦å®šè³‡ æ ¼é™é¡æ-¹é¢å­˜åœ¨å·®ç•°ã€'

符åˆã€Šå§"å"¡æœƒåŸ·è¡Œè¦ä¾‹ã€‹ç¬¬ 1423/2013號é™"件三è¦å®šçš"資本票æ"šç‰¹é»žçš" 清å-®äº¦ä¸Šè¼‰æ-¼æˆ'å€'çš"網站ã€'åŒæ™',網站亦載有所有證券çš"æ¢æ¬¾åŠç´°å‰‡å…¨ æ-‡ã€'

有é-œæ»™è±çš"資本管ç†æ-¹æ³•è©³æƒ…,請åƒé-±ã€Š 2020å¹´ä¸­æœŸæ¥­ç¸¾å ±å'Šã€‹ç¬¬ 77é ã€'

自有資é‡'

表3:自有資é‡'之披露

æ-¼ä¸‹åˆ-æ-¥æœŸ

2020å¹´

2019å¹´

6月30æ-¥

12月31æ-¥

åƒè€ƒ â€

百è¬ç¾Žå…ƒ

百è¬ç¾Žå…ƒ

普通è'¡æ¬Šä¸€ç´šï¼ˆã€ŒCET1ã€ï¼‰è³‡æœ¬ï¼šç¥¨æ"šåŠå"²å'™

1

資本票æ"šåŠç›¸é-œè'¡ä»½æº¢åƒ¹è³¬

23,209

22,873

-普通è'¡

a

23,209

22,873

2

ä¿ç•™ç›ˆåˆ©

b

127,989

127,188

3

累計其ä»-å…¨é¢æ"¶ç›Šï¼ˆåŠå…¶ä»-å"²å'™ï¼‰

c

2,594

1,735

5

å°'數è'¡æ±æ¬Šç›Šï¼ˆå¯è¨ˆå…¥ç¶œåˆCET1之é‡'é¡ï¼‰

d

4,036

4,865

5a

ç¨ç«‹å¯©é-±ä¸­æœŸåˆ©æ½¤æ·¨é¡ï¼ˆå·²æ‰£é™¤ä»»ä½•å¯é 見æ"¯å‡ºæˆ-è'¡æ¯ï¼‰

b

1,729

(3,381)

6

監管è¦å®šèª¿æ•´å‰æ™®é€šè'¡æ¬Šä¸€ç´šè³‡æœ¬

159,557

153,280

普通è'¡æ¬Šä¸€ç´šè³‡æœ¬ï¼šç›£ç®¡è¦å®šèª¿æ•´

7

é¡å¤-價值調整1

(1,162)

(1,327)

8

ç"¡å½¢è³‡ç"¢ï¼ˆå·²æ‰£é™¤ç›¸é-œéžå»¶ç¨…é …è² å'µï¼‰

e

(11,181)

(12,372)

10

é ˆè¦-乎æ-¥å¾Œç›ˆåˆ©èƒ½åŠ›ä¹‹éžå»¶ç¨…é …è³‡ç"¢ï¼ˆä¸åŒ…æ‹¬å› æš«æ™'差異ç"¢ç"Ÿä¹‹æ•¸é¡ï¼‰ï¼ˆå·²æ‰£é™¤ç›¸é-œ

ç¨…é …è² å'µï¼‰

f

(1,505)

(1,281)

11

有é-œç¾é‡'æµå°æ²-æ益之公å…值å"²å'™

g

(426)

(41)

12

計ç®-é 期虧æé‡'é¡æ‰€å°Žè‡´ä¹‹è² 數

h

(1,191)

(2,424)

14

å› æœ¬èº«ä¿¡è²¸ç‹€æ³æ"¹è®Šå°Žè‡´æŒ‰å…¬å…值計é‡ä¹‹è² å'µç"¢ç"Ÿä¹‹æ益

i

5

2,450

15

界定ç¦åˆ©é€€ä¼'基é‡'資ç"¢

j

(7,409)

(6,351)

16

直接åŠé-"接æŒæœ‰æœ¬èº«ä¹‹CET1票æ"š2

(40)

(40)

19

ç"±æ©Ÿæ§‹ç›´æŽ¥ã€é-"接åŠä»¥çµ"åˆå½¢å¼æŒæœ‰ä¹‹é‡'èžæ¥­å…¬å¸ï¼ˆè©²æ©Ÿæ§‹æ-¼æœ‰é-œå…¬å¸å…·æœ‰é‡å¤§æŠ•

資)CET1票æ"šï¼ˆé‡'é¡é«˜æ-¼10%之é™é¡åŠå·²æ‰£é™¤åˆè³‡æ ¼çŸ­å€‰ï¼‰3

(8,202)

(7,928)

28

普通è'¡æ¬Šä¸€ç´šä¹‹ç›£ç®¡è¦å®šèª¿æ•´ç¸½é¡

(31,111)

(29,314)

29

普通è'¡æ¬Šä¸€ç´šè³‡æœ¬

128,446

123,966

é¡å¤-一級(「AT1ã€ï¼‰è³‡æœ¬ï¼šç¥¨æ"š

30

資本票æ"šåŠç›¸é-œè'¡ä»½æº¢åƒ¹è³¬

20,914

20,871

31

-æ ¹æ"šIFRS分類ç'ºè'¡æ±æ¬Šç›Š

k

20,914

20,871

33

é€æ­¥æ'¤éŠ·ä¹‹åˆè³‡æ ¼é …ç›®åŠç›¸é-œè'¡ä»½æº¢åƒ¹è³¬é‡'é¡

l

2,305

2,305

34

計入綜åˆAT1資本(包括ä¸è¨ˆå…¥CET1之å°'數è'¡æ±æ¬Šç›Šï¼‰ã€ç"±é™"屬公å¸ç™¼è¡Œä¸¦ç"±ç¬¬ä¸‰

æ-¹æŒæœ‰ä¹‹åˆè³‡æ ¼ä¸€ç´šè³‡æœ¬

m, n

872

1,277

35

-å…¶ä¸­ï¼šé ˆé€æ­¥æ'¤éŠ·ç"±é™"屬公å¸ç™¼è¡Œä¹‹ç¥¨æ"š

m

812

1,218

36

監管è¦å®šèª¿æ•´å‰é¡å¤-一級資本

24,091

24,453

é¡å¤-一級資本:監管è¦å®šèª¿æ•´

37

直接åŠé-"接æŒæœ‰æœ¬èº«ä¹‹AT1票æ"š2

(60)

(60)

43

é¡å¤-一級資本之監管è¦å®šèª¿æ•´ç¸½é¡

(60)

(60)

44

é¡å¤-一級資本

24,031

24,393

45

一級資本(T1 = CET1 + AT1)

152,477

148,359

7æ»™è±æŽ§è'¡æœ‰é™å…¬å¸2020年第二季第三æ"¯æŸ±è³‡æ-™æŠ«éœ²

表3:自有資é‡'之披露(續)

æ-¼ä¸‹åˆ-æ-¥æœŸ

2020å¹´

2019å¹´

6月30æ-¥

12月31æ-¥

百è¬ç¾Žå…ƒ

百è¬ç¾Žå…ƒ

二級資本:票æ"šåŠæº-å'™

46

資本票æ"šåŠç›¸é-œè'¡ä»½æº¢åƒ¹è³¬

o

21,338

20,525

-å…¶ä¸­ï¼šæ ¹æ"šè³‡æœ¬è¦ä¾‹2ç²è±å…之票æ"š

7,572

7,067

48

計入綜åˆT2資本(包括ä¸è¨ˆå…¥CET1æˆ-AT1之å°'數è'¡æ±æ¬Šç›ŠåŠAT1票æ"šï¼‰ã€ç"±é™"屬公å¸

發行並ç"±ç¬¬ä¸‰æ-¹æŒæœ‰ä¹‹åˆè³‡æ ¼è‡ªæœ‰è³‡é‡'票æ"š

p, q

4,843

4,667

49

-第48è¡Œä¸­ï¼šé ˆé€æ­¥æ'¤éŠ·ç"±é™"屬公å¸ç™¼è¡Œä¹‹ç¥¨æ"š

q

2,172

2,251

1,452

-第48è¡Œä¸­ï¼šæ ¹æ"šè³‡æœ¬è¦ä¾‹2ç²è±å…ç"±é™"屬公å¸ç™¼è¡Œä¹‹ç¥¨æ"š

1,500

51

監管è¦å®šèª¿æ•´å‰äºŒç´šè³‡æœ¬

26,181

25,192

二級資本:監管è¦å®šèª¿æ•´

52

直接åŠé-"接æŒæœ‰æœ¬èº«ä¹‹T2票æ"š

(40)

(40)

55

ç"±æ©Ÿæ§‹ç›´æŽ¥åŠé-"接æŒæœ‰ä¹‹é‡'èžæ¥­å…¬å¸ï¼ˆè©²æ©Ÿæ§‹æ-¼æœ‰é-œå…¬å¸å…·æœ‰é‡å¤§æŠ•è³‡ï¼‰T2票æ"šåŠ

後å"Ÿè²¸æ¬¾ï¼ˆå·²æ‰£é™¤åˆè³‡æ ¼çŸ­å€‰ï¼‰

r

(1,376)

(1,361)

57

二級資本之監管è¦å®šèª¿æ•´ç¸½é¡

(1,416)

(1,401)

58

二級資本

24,765

23,791

59

資本總é¡(TC = T1 + T2)

177,242

172,150

60

é¢¨éšªåŠ æ¬Šè³‡ç"¢ç¸½å€¼

854,552

843,395

資本æ¯"率åŠç·©è¡

61

普通è'¡æ¬Šä¸€ç´š

15.0%

14.7%

62

一級

17.8%

17.6%

63

資本總é¡

20.7%

20.4%

64

機構特定緩è¡è¦å®š

4.70%

5.11%

65

-防護緩è¡è³‡æœ¬è¦å®š

2.50%

2.50%

66

-逆å'¨æœŸç·©è¡è¦å®š

0.20%

0.61%

67a

-å…¨çƒç³»çµ±æ€§é‡è¦æ©Ÿæ§‹ç·©è¡

2.00%

2.00%

68

å¯ç¬¦åˆç·©è¡è¦å®šä¹‹æ™®é€šè'¡æ¬Šä¸€ç´š

8.8%

8.5%

低æ-¼æ‰£æ¸›é™é¡ä¹‹é‡'é¡ï¼ˆé¢¨éšªåŠ 權å‰ï¼‰

72

直接åŠé-"接æŒæœ‰ä¹‹é‡'èžæ¥­å…¬å¸ï¼ˆæŒæœ‰ä¹‹æ©Ÿæ§‹æ-¼æœ‰é-œå…¬å¸ä¸¦ç"¡é‡å¤§æŠ•è³‡ï¼‰è³‡æœ¬ï¼ˆé‡'é¡ä½Ž

æ-¼10%之é™é¡åŠå·²æ‰£é™¤åˆè³‡æ ¼çŸ­å€‰ï¼‰

2,425

2,938

73

ç"±æ©Ÿæ§‹ç›´æŽ¥åŠé-"接æŒæœ‰ä¹‹é‡'èžæ¥­å…¬å¸ï¼ˆè©²æ©Ÿæ§‹æ-¼æœ‰é-œå…¬å¸å…·æœ‰é‡å¤§æŠ•è³‡ï¼‰CET1票æ"š

(é‡'é¡ä½Žæ-¼10%之é™é¡åŠå·²æ‰£é™¤åˆè³‡æ ¼çŸ­å€‰ï¼‰

13,556

13,189

75

å› æš«æ™'差異ç"¢ç"Ÿä¹‹éžå»¶ç¨…é …è³‡ç"¢ï¼ˆé‡'é¡ä½Žæ-¼10%之é™é¡ï¼Œå·²æ‰£é™¤ç›¸é-œç¨…é …è² å'µï¼‰

3,915

4,529

二級資本計入æº-å'™ä¹‹é©ç"¨ä¸Šé™

77

æ ¹æ"šæ¨™æº-計ç®-法計入T2之信貸風險調整上é™

2,035

2,163

79

æ ¹æ"šå…§éƒ¨è©•ç´šåŸºæº-計ç®-法計入T2之信貸風險調整上é™

3,233

3,128

é ˆå®‰æŽ'é€æ­¥æ'¤éŠ·ä¹‹è³‡æœ¬ç¥¨æ"šï¼ˆåƒ…é©ç"¨æ-¼2013å¹´1月1æ-¥è‡³2022å¹´1月1æ-¥ï¼‰

82

é ˆå®‰æŽ'é€æ­¥æ'¤éŠ·ä¹‹AT1票æ"šä¹‹ç¾æ™'上é™

3,461

5,191

83

å› ä¸Šé™è€Œå¾žAT1扣除çš"é‡'é¡ï¼ˆæ-¼è´-回åŠæœŸæ»¿å¾Œè¶…出上é™ä¹‹é‡'é¡ï¼‰

51

122

84

é ˆå®‰æŽ'é€æ­¥æ'¤éŠ·ä¹‹T2票æ"šä¹‹ç¾æ™'上é™

1,825

2,737

  • åƒè€ƒç´¢å¼•(a)至(r)é …æ¨™ç¤ºè¼‰æ-¼è¡¨2「資ç"¢è² å'µè¡¨å°è³¬ï¼è²¡å‹™æœƒè¨ˆåŸºæº-與監管è¦å®šåŸºæº-綜åˆè¨ˆç®-çš"ç¯"åœã€çš"資ç"¢è² å'µè¡¨çµ"æˆé …ç›®ï¼Œè©²ç­‰é …ç›®ç"¨æ-¼è¨ˆç®-監管è¦å®šè³‡ 本ã€'æœ¬è¡¨æ ¼åˆ-ç¤ºè©²ç­‰é …ç›®è¨ˆå…¥ç›£ç®¡è¦å®šè³‡æœ¬çš"é‡'é¡ã€'ç"±æ-¼æ‡‰ç"¨è³‡æœ¬ç›£ç®¡è¦å®šç•Œå®šé ˆé€²è¡Œèª¿æ•´æˆ-分æžï¼Œè¨ˆå…¥ç›£ç®¡è¦å®šè³‡æœ¬çš"é‡'é¡å¯èƒ½èˆ‡å…¶æ-¼è¡¨2çš"會計價值ä¸

åŒã€'

  1. é¡å¤-價值調整自CET 1中扣減,乃就按公å…值計é‡çš"資ç"¢è¨ˆç®-ã€'
  2. 按審慎監管局è¦å®šï¼Œå°±æŒæœ‰æœ¬èº«çš"CET1ã€T1åŠT2票æ"šä½œæ‰£æ¸›ã€'
  3. é‡å¤§æŠ•è³‡çš"é™é¡æ‰£æ¸›èˆ‡è³‡ç"¢è² å'µè¡¨å…§å"é …ç›®æ‰€éŒ"å¾-çš"çµé¤˜æœ‰é-œï¼Œä¸¦åŒ…括:æ-¼ä¿éšªé™"屬公å¸ä»¥åŠéžç¶œåˆå…¥è³¬è¯ç‡Ÿå…¬å¸çš"投資ã€æ-¼é‡'èžæ©Ÿæ§‹æŒæœ‰çš"å…¶ä»-CET1è'¡ 本åŠè³‡æœ¬æ€§è³ªçš"é-œé€£è³‡é‡'ã€'

æˆ'å€'çš"普通è'¡æ¬Šä¸€ç´šè³‡æœ¬æ¯"率ç"±2019å¹´12月31æ-¥çš"14.7%上å‡è‡³2020å¹´

部分å‡å¹…è¢«ä»¥ä¸‹å› ç´ æŠµéŠ·ï¼š

6月30æ-¥çš"15%ã€'

∙

éŒ"å¾-37å""美元貨幣æ›ç®-å·®é¡ï¼›åŠ

普通è'¡æ¬Šä¸€ç´šè³‡æœ¬æ-¼2020年上åŠå¹´å¢žåŠ 45å""美元,主è¦ç"±æ-¼ï¼š

∙

普通è'¡æ¬Šä¸€ç´šè³‡æœ¬ä¸­çš"å¯æ‰£ç¨…éžæŽ§è'¡è'¡æ±æ¬Šç›Šæ¸›å°'8å""美元ã€'這部分

  • 應審慎監管局è¦æ±'å-消2019年第四季之34å""美元未派付è'¡æ¯ï¼›å æ˜ é›† 團 æ-¼ 2020å¹´ 5月 進 è¡Œçš" æ"¶è³¼ , 從 主 è¦å°' 數 è'¡æ± LandesbankBaden-Württemberg處æ"¶è³¼HSBCTrinkaus & Burkhardt AG 18.66%çš"
  • ç"±æ-¼æ¸›å°'å°è¶…é¡é 期虧æçš"æ‰£æ¸›ï¼Œå› æ­¤å¢žåŠ 18å""美元ã€'與2019å¹´12月 é¡å¤-è'¡ä»½ã€'

31æ-¥ç›¸æ¯",以內部評級基æº-計ç®-çš"風險承æ""é 期信貸æå¤±å¢žåŠ 43å""美

æ-¼2020å¹´6月30æ-¥ï¼Œæˆ'å€'çš"第二Aæ"¯æŸ±è³‡æœ¬è¦å®šç'º263å""美元,相當æ-¼é¢¨

元,而監管é 期æå¤±å·²å¢žåŠ 25å""美元;

éšªåŠ æ¬Šè³‡ç"¢çš"3.1%ã€'其中,1.7%ç"±æ™®é€šè'¡æ¬Šä¸€ç´šè³‡æœ¬æ»¿è¶³ã€'第二Aæ"¯æŸ±

∙

扣除與其ä»-權益工具相é-œçš"è'¡æ¯å¾Œï¼Œé€éŽåˆ©æ½¤ç"¢ç"Ÿçš"17å""美元資本;

資本è¦å®šç"±è‹±åœ‹å¯©æ…Žç›£ç®¡å±€è¨­å®šï¼Œä½œç'ºæˆ'å€'資本總é¡è¦æ±'çš"一部分ã€'

åŠ

∙按公å…值計入其ä»-å…¨é¢æ"¶ç›Šå"²å'™å¢žåŠ 15å""美元ã€'

æ»™è±æŽ§è'¡æœ‰é™å…¬å¸2020年第二季第三æ"¯æŸ±è³‡æ-™æŠ«éœ²

8

æ-¼2020å¹´6月30æ-¥çš"第三æ"¯æŸ±è³‡æ-™æŠ«éœ²

æ§"æ¡¿æ¯"率

承å-風險水平è²æ˜Žé€éŽæ‰¿å-風險水平狀æ³å ±å'Šç›£å¯Ÿï¼Œå…¶å…§å®¹åŒ…括將實

際業績表ç¾èˆ‡æ‰¿å-風險水平åŠå"è¡¡é‡æ¨™æº-çš"指定容å¿æ¥µé™æ¯"較,以確

éŽåº¦æ§"æ¡¿çš"風險管ç†ä¹ƒæ»™è±ç'°çƒæ‰¿å-風險水平架構çš"一部分,æˆ'å€'會

ä¿æ°ç•¶åœ°å‡¸é¡¯ã€è©•ä¼°åŠé™ä½Žä»»ä½•éŽåº¦é¢¨éšªã€'承å-風險水平狀æ³å ±å'Šæ¯

使ç"¨æ‰¿å-風險水平è²æ˜Žå…§çš"æ§"æ¡¿æ¯"率衡é‡æ¨™æº-ç›£å¯Ÿé€™é …é¢¨éšªã€'承å-風

月æ交集團管ç†å§"å"¡æœƒè½"下çš"風險管ç†æœƒè­°åŠé›†åœ˜é¢¨éšªç®¡ç†å§"å"¡æœƒçœ

險水平è²æ˜Žèªªæ˜Žæ»™è±é¡˜æ"ç'ºé"致ç­-略業務目標而é€éŽæ¥­å‹™æ´»å‹•æ‰¿å-çš"

覽ã€'

總é«"風險水平åŠé¡žåˆ¥ã€'

æˆ'å€'在承å-風險水平æ-¹é¢çš"æ"¿ç­-載æ-¼ã€Š 2019å¹´å ±åŠè³¬ç›®ã€‹ç¬¬

73 é ã€'

表4:æ§"æ¡¿æ¯"率çš"一般披露(「LRComã€ï¼‰

æ-¼ä¸‹åˆ-æ-¥æœŸ

2020å¹´

2019å¹´

6月30æ-¥

12月31æ-¥

註釋

åå""美元

åå""美元

資ç"¢è² å'µè¡¨å…§é¢¨éšªï¼ˆä¸åŒ…括è¡ç"Ÿå·¥å…·åŠè­‰åˆ¸èžè³‡äº¤æ˜")

1

資ç"¢è² å'µè¡¨å…§é …目(ä¸åŒ…括è¡ç"Ÿå·¥å…·ã€è­‰åˆ¸èžè³‡äº¤æ˜"åŠå-信資ç"¢ï¼Œä½†åŒ…括抵押å")

2,232.1

2,119.1

2

(æ-¼é‡å®šä¸€ç´šè³‡æœ¬æ™'扣減之資ç"¢é‡'é¡ï¼‰

(29.6)

(30.5)

3

資ç"¢è² å'µè¡¨å…§é¢¨éšªç¸½é¡ï¼ˆä¸åŒ…括è¡ç"Ÿå·¥å…·ã€è­‰åˆ¸èžè³‡äº¤æ˜"åŠå-信資ç"¢ï¼‰

2,202.5

2,088.6

è¡ç"Ÿå·¥å…·é¢¨éšª

4

與所有è¡ç"Ÿå·¥å…·äº¤æ˜"相é-œä¹‹é‡ç½®æˆæœ¬ï¼ˆå³æ‰£é™¤åˆè³‡æ ¼ç¾é‡'變動ä¿è­‰é‡')

85.4

53.5

5

與所有è¡ç"Ÿå·¥å…·äº¤æ˜"相é-œä¹‹æ-¥å¾Œæ½›åœ¨é¢¨éšªé¡å¤-é‡'é¡ï¼ˆæŒ‰å¸'值計價)

146.3

162.1

6

æ ¹æ"šIFRSé ˆå¾žè³‡ç"¢è² å'µè¡¨æ‰€åˆ-資ç"¢æ‰£æ¸›ç²æ供之è¡ç"Ÿå·¥å…·æŠµæŠ¼å"總é¡

13.3

8.3

7

ï¼ˆå› è¡ç"Ÿå·¥å…·äº¤æ˜"æ供之ç¾é‡'變動ä¿è­‰é‡'而扣減應æ"¶æ¬¾é …資ç"¢ï¼‰

(58.5)

(43.1)

8

(客戶çµç®-交æ˜"風險承æ""中ç²è±å…之中央交æ˜"å°æ‰‹éƒ¨åˆ†ï¼‰

(80.3)

(53.2)

9

已承辦信貸è¡ç"Ÿå·¥å…·ä¹‹ç¶"調整實際å義é‡'é¡

153.6

159.4

10

(就已承辦信貸è¡ç"Ÿå·¥å…·ä½œå‡ºèª¿æ•´ä¹‹å¯¦éš›å義é‡'é¡å°éŠ·æ•¸é¡åŠé¡å¤-扣減數é¡ï¼‰

(147.1)

(150.4)

11

è¡ç"Ÿå·¥å…·é¢¨éšªç¸½é¡

112.7

136.6

證券èžè³‡äº¤æ˜"風險

12

就銷å"®æœƒè¨ˆäº¤æ˜"作出調整後之證券èžè³‡äº¤æ˜"資ç"¢ç¸½å€¼ï¼ˆä¸ç¢ºèªæ·¨é¡è¨ˆç®-é‡'é¡ï¼‰

483.0

451.0

13

(證券èžè³‡äº¤æ˜"資ç"¢ç¸½å€¼å·²æŒ‰æ·¨é¡è¨ˆç®-之應付ç¾é‡'åŠæ‡‰æ"¶ç¾é‡'é¡ï¼‰

(228.3)

(196.1)

14

證券èžè³‡äº¤æ˜"資ç"¢ä¹‹äº¤æ˜"å°æ‰‹ä¿¡è²¸é¢¨éšª

10.7

10.7

16

證券èžè³‡äº¤æ˜"風險總é¡

265.4

265.6

å…¶ä»-資ç"¢è² å'µè¡¨å¤-風險

17

資ç"¢è² å'µè¡¨å¤-風險å義總é‡'é¡

859.9

865.5

18

(就轉æ›ç'ºä¿¡è²¸ç­‰å€¼é‡'é¡ä½œå‡ºèª¿æ•´ï¼‰

(639.1)

(629.8)

19

資ç"¢è² å'µè¡¨å¤-風險總é¡

220.8

235.7

資本åŠé¢¨éšªç¸½é¡

20

一級資本

1

149.4

144.8

21

æ§"æ¡¿æ¯"率風險總é¡

2,801.4

2,726.5

22

æ§"æ¡¿æ¯"率 (%)

1

5.3

5.3

EU-2

就資本計é‡å®šç¾©çš"éŽæ¸¡æ€§å®‰æŽ'çš"é¸æ"‡

已全é¢å¯¦è¡Œ

已全é¢å¯¦è¡Œ

1.æ§"æ¡¿æ¯"率以é©ç"¨æ-¼è³‡æœ¬çš"資本è¦ä¾‹2çµ'點基æº-計ç®-ã€'

表5:會計基æº-資ç"¢èˆ‡æ§"æ¡¿æ¯"率風險å°è³¬æ¦'è¦ï¼ˆã€ŒLRSumã€ï¼‰

æ-¼ä¸‹åˆ-æ-¥æœŸ

2020å¹´

2019å¹´

6月30æ-¥

12月31æ-¥

åå""美元

åå""美元

1

æŒ‰å·²ç™¼è¡¨è²¡å‹™å ±è¡¨åˆ-示之資ç"¢ç¸½å€¼

2,922.8

2,715.2

å°±ä»¥ä¸‹é …ç›®èª¿æ•´ï¼š

2

-按會計基æº-綜åˆå…¥è³¬ä½†ä¸å±¬æ-¼æŒ‰ç›£ç®¡è¦å®šåŸºæº-綜åˆè¨ˆç®-ç¯"åœä¹‹å¯¦é«"

(101.4)

(101.2)

4

-è¡ç"Ÿé‡'èžå·¥å…·

(201.0)

(106.4)

5

-證券èžè³‡äº¤æ˜"

12.2

2.8

6

-資ç"¢è² å'µè¡¨å¤-é …ç›®ï¼ˆå³è½‰æ›ç'ºè³‡ç"¢è² å'µè¡¨å¤-風險之信貸等值é‡'é¡ï¼‰

220.8

235.7

7

- å…¶ä»-

(52.0)

(19.6)

8

æ§"æ¡¿æ¯"率風險總é¡

2,801.4

2,726.5

9æ»™è±æŽ§è'¡æœ‰é™å…¬å¸2020年第二季第三æ"¯æŸ±è³‡æ-™æŠ«éœ²

表6︰æ§"æ¡¿æ¯"率ï¼è³‡ç"¢è² å'µè¡¨å…§é¢¨éšªé¡žåˆ¥ï¼ˆä¸åŒ…括è¡ç"Ÿå·¥å…·ã€è­‰åˆ¸èžè³‡äº¤æ˜"åŠç²è±å…風險)(「LRSplã€ï¼‰

æ-¼ä¸‹åˆ-æ-¥æœŸ

2020å¹´

2019å¹´

6月30æ-¥

12月31æ-¥

åå""美元

åå""美元

EU-1

資ç"¢è² å'µè¡¨å…§é¢¨éšªç¸½é¡ï¼ˆä¸åŒ…括è¡ç"Ÿå·¥å…·ã€è­‰åˆ¸èžè³‡äº¤æ˜"åŠç²è±å…風險)

2,173.6

2,076.0

EU-2

-交æ˜"è³¬é …é¢¨éšª

181.2

230.8

EU-3

-éŠ€è¡Œè³¬é …é¢¨éšª

1,992.4

1,845.2

ã€ŒéŠ€è¡Œè³¬é …é¢¨éšªã€åŒ…括︰

EU-4

å'™å…Œå'µåˆ¸

2.6

2.6

EU-5

åˆ-作主權風險處ç†çš"風險

682.3

539.3

EU-6

並éžåˆ-作主權風險處ç†çš"地å€æ"¿åºœã€å¤šé'Šç™¼å±•éŠ€è¡Œã€åœ‹éš›æ©Ÿæ§‹åŠå…¬å…±æ©Ÿæ§‹é¢¨éšª

8.8

9.4

EU-7

機構風險

66.3

59.3

EU-8

以ä¸å‹•ç"¢æŒ‰æ­æŠµæŠ¼

342.9

330.4

EU-9

零å"®é¢¨éšªæ‰¿æ""

83.6

106.2

EU-10

ä¼æ¥­é¢¨éšª

589.8

603.2

EU-11

é•ç´"風險

12.7

9.9

EU-12

å…¶ä»-風險(例å¦'è'¡ç¥¨ã€è­‰åˆ¸åŒ-åŠå…¶ä»-éžä¿¡è²¸è²¬ä»»è³‡ç"¢ï¼‰

203.4

184.9

ç·©è¡è³‡æœ¬

第一æ"¯æŸ±æœ€ä½Žè³‡æœ¬è¦å®šåŠé¢¨éšªåŠ 權資ç"¢æµé‡

æˆ'å€'çš"地ç†åˆ†å¸ƒåŠç‰¹å®šæ©Ÿæ§‹çš"逆å'¨æœŸç·©è¡è³‡æœ¬æŠ«éœ²è³‡æ-™åŠå…¨çƒç³»çµ±æ€§é‡

第一æ"¯æŸ±æ¶µè"‹ä¿¡è²¸é¢¨éšªã€äº¤æ˜"å°æ‰‹ä¿¡è²¸é¢¨éšªã€è'¡æ¬Šã€è­‰ 券åŒ-ã€å¸'å ´é¢¨éšª

è¦éŠ€è¡ŒæŒ‡æ¨™çš"披露資æ-™ï¼Œæ¯å¹´æ-¼æ»™è±ç¶²ç«™www.hsbc.com公布ã€'

åŠç‡Ÿé‹é¢¨éšªçš"最低資本來æºè¦å®šã€'此等è¦å®šå‡æŒ‰é¢¨éšªåŠ 權資ç"¢åˆ-示ã€'

風險類別

ç²å‡†ä½¿ç"¨çš"計ç®-æ-¹æ³•æ‰€æ¶‰ç¯"ç¯"åœ

æˆ'å€'çš"æ-¹æ³•

信貸風險

巴塞爾å§"å"¡æœƒçš"架構ç'ºè¨ˆç®-第一æ"¯æŸ±ä¿¡è²¸é¢¨éšªè³‡æœ¬è¦å®šæ°´å¹³æ供三個精密

ç'ºå'ˆå ±é›†åœ˜çš"綜åˆè³¬ç›®ï¼Œæˆ'å€'大部分業務å‡æŽ¡ç"¨å…§éƒ¨è©• 級基æº-高級計ç®-

程度éžå¢žçš"計ç®-æ-¹æ³•ã€'最基本çš"標æº-計ç®-法è¦å®šéŠ€è¡Œåˆ©ç"¨å¤-ç•Œçš"信貸評

法ã€'

級,é‡å®šæœ‰è©•ç´šäº¤ æ˜"å°æ‰‹çš"風險權數,並將其ä»-交æ˜"å°æ‰‹æ­¸å…¥å¤šå€‹å»£æ³›çš"

部分çµ"åˆä»æ²¿ç"¨æ¨™æº-計ç®-法æˆ-內部評級基æº-基礎計ç®-法:

類別,ç"¶å¾Œç'ºæœ‰é-œé¡žåˆ¥é‡å®šæ¨™æº-風險權數ã€'進階一級çš"內部評級基æº-基礎

∙

正待業務所在地公布è¦ä¾‹æˆ-批准所ç"¨æ¨¡åž‹ï¼›

計ç®-法(「FIRBã€ï¼‰ï¼Œå‰‡å…è¨±éŠ€è¡Œæ ¹æ"šæœ¬èº«å°äº¤æ˜"å°æ‰‹çš"é•è²¬æˆ-ç"¶çŽ‡

∙

éµå¾žç›£ç®¡è¦å®šæŽ¡ç"¨éžé«˜ç´šè¨ˆç®-法;æˆ-

(「PDã€ï¼‰æ‰€ä½œå…§éƒ¨è©•ä¼°ï¼Œè¨ˆç®-其信貸風險資本è¦å®šæ°´å¹³ï¼Œä½†é ˆæŒ‰ç…§æ¨™æº-

∙ç²è±å…採ç"¨å…§éƒ¨è©•ç´šåŸºæº-計ç®-法ã€'

çš"監管è¦å®šåƒæ•¸è¨ˆç®-é•è²¬é¢¨éšªæ‰¿æ""åŠé•è²¬æ失率çš"估計數å­-ã€' 最後,內部

評級基æº-高級計ç®-法(「AIRBã€ï¼‰å‰‡å…許銀行é€éŽå…§éƒ¨è©•ä¼°é‡å®šé•è²¬æˆ-ç"¶

率,以åŠé‡åŒ-é•è²¬é¢¨éšªæ‰¿ æ""å'Œé•è²¬æ失率ã€'

交æ˜"å°æ‰‹ä¿¡è²¸é¢¨

巴塞爾å§"å"¡æœƒè¨'明四種計ç®-交æ˜"å°æ‰‹ä¿¡è²¸é¢¨éšªåŠé‡å®šæ‰€ 涉風險值çš"æ-¹æ³•ï¼š

æˆ'å€'採ç"¨æŒ‰å¸'值計價計ç®-法åŠå…§éƒ¨æ¨¡åž‹æ³•è¨ˆç®-交æ˜"å°æ‰‹ä¿¡è²¸é¢¨éšªã€'æˆ'å€'å·²

險

按å¸'值計價計ç®-法ã€åŽŸæœ‰é¢¨éšªè¨ˆç®-法ã€æ¨™æº-計ç®-法åŠå…§éƒ¨æ¨¡åž‹æ³•

ç²å¯©æ…Žç›£ç®¡å±€æ‰¹å‡†ä½¿ç"¨å…§éƒ¨æ¨¡åž‹æ³•ï¼Œè©³æƒ…載æ-¼å¯©æ…Žç›£ç®¡å±€ç¶²é é‡'èžæœå‹™ç™»

(「IMMã€ï¼‰ã€'有é-œé¢¨éšªå€¼æœƒç"¨ä»¥é‡å®šæ ¹æ"šä¿¡è²¸é¢¨éšªè¨ˆç®-法其中一種計ç®-

記資æ-™åº«ã€'æˆ'å€'çš"目標是é€æ­¥å¢žåŠ 採ç"¨å…§éƒ¨æ¨¡åž‹æ³•çš"æŒå€‰æ‰€ä½"æ¯"例ã€'

çš"資本è¦å®šæ°´å¹³ï¼Œé€™äº›è¨ˆç®-法包括標æº-計ç®-法ã€å…§éƒ¨è©•ç´šåŸºæº-基礎計ç®-法

åŠå…§éƒ¨è©•ç´šåŸºæº-高級計ç®-法ã€'

è'¡æ¬Š

å°±éžäº¤æ˜"è³¬é …è€Œè¨€ï¼Œè'¡æ¬Šé¢¨éšªå¯ä»¥æŽ¡ç"¨æ¨™æº-計ç®-法æˆ-內部評級基æº-計ç®-法

就集團çš"åŒ¯å ±è€Œè¨€ï¼Œæ‰€æœ‰éžäº¤æ˜"è³¬é …è'¡æ¬Šé¢¨éšªä¹ƒæŽ¡ç"¨æ¨™æº-計ç®-法處ç†ã€'

è©•ä¼°ã€'

證券åŒ-

æ-¼2019å¹´1月1æ-¥ï¼Œæ­ç›Ÿå°æ-°äº¤æ˜"實æ-½æ-°è­‰åˆ¸åŒ-架構ã€'該架構è¨'明以下計ç®-

在æ-°çš"架構下︰

æ-¹æ³•ï¸°

∙

æˆ'å€'辦ç†çš"æŒå€‰æ ¹æ"šå…§éƒ¨è©•ç´šåŸºæº-計ç®-æ³•å ±å'Šã€'

∙內部評級基æº-計ç®-法(「SEC-IRBAã€ï¼‰ï¹"

∙

æˆ'å€'æ-¼å-ä¿è-¦çš"Solitaire計劃çš"æŒå€‰åŠæˆ'å€'æ-¼ç¬¬ä¸‰æ-¹æŒå€‰çš"æŠ•è³‡æ ¹æ"šæ¨™æº-

∙標æº-計ç®-法(「SEC-SAã€ï¼‰ï¹"

計ç®-法åŠå¤-部評級基æº-計ç®-æ³•å ±å'Šã€'

∙å¤-部評級基æº-計ç®-法(「SEC-ERBAã€ï¼‰ï¹"åŠ

∙

æˆ'å€'æ-¼Regencyçš"ä¿è-¦æŒå€‰æ ¹æ"šå…§éƒ¨è©•ä¼°è¨ˆç®-æ³•å ±å'Šã€'æˆ'å€'內部評估計

∙內部評估計ç®-法(「IAAã€ï¼‰ã€'

ç®-法çš"æ-¹æ³•æ¯å¹´ç"±å…§éƒ¨æ¨¡åž‹å¯©æ ¸éƒ¨é-€æ¯é-€é€²è¡Œå¯©è¨ˆï¼Œä¸¦é ˆç¶"ç"±å¯©æ…Žç›£ç®¡

ç"±2020å¹´1月1æ-¥èµ·ï¼Œæ‰€æœ‰äº¤æ˜"å·²é ˆéµå®ˆæ-°æž¶æ§‹ã€'

å±€å¯©æ ¸ã€'

å¸'å ´é¢¨éšª

å¸'å ´é¢¨éšªè³‡æœ¬è¦å®šæ°´å¹³å¯ä»¥æŽ¡ç"¨æ¨™æº-è¦å‰‡æˆ-內部模型計ç®-法é‡å®šã€'後者涉

å¸'å ´é¢¨éšªè³‡æœ¬è¦å®šæ°´å¹³åœ¨å¯©æ…Žç›£ç®¡å±€æ‰¹å‡†ä¸‹ä½¿ç"¨å…§éƒ¨å¸'å ´é¢¨éšªæ¨¡åž‹è¨ˆé‡ï¼Œ

åŠä½¿ç"¨å…§éƒ¨ä¼°è¨ˆè™§æ風險模型,以計é‡å¸'å ´é¢¨éšªèˆ‡é‡å®šé©ç•¶çš"資本è¦å®šæ°´

æˆ-使ç"¨æ¨™æº-è¦å‰‡è¨ˆé‡ã€'æˆ'å€'çš"內部å¸'å ´é¢¨éšªæ¨¡åž‹åŒ…æ‹¬ä¼°è¨ˆè™§æ風險ã€å£"力

å¹³ã€'

下之估計虧æ風險åŠéžå¢žé¢¨éšªæº-å'™ã€'有é-œæˆ'å€'ç²å‡†æŽ¡ç"¨å…§éƒ¨æ¨¡åž‹è¨ˆç®-法所

除估計虧æ風險模型å¤-,其ä»-內部模型包括å£"力下之估計虧æ風險ã€éžå¢ž

涉ç¯"åœçš"å…¬é-‹è³‡è¨Šï¼Œä¸Šè¼‰æ-¼å¯©æ…Žç›£ç®¡å±€ç¶²é é‡'èžæœå‹™ç™»è¨˜è³‡æ-™åº«ã€' 集團éµ

循《資本è¦å®šè¦ä¾‹ã€‹ç¬¬104åŠ105æ¢çš"è¦å®šã€'

風險æº-å'™åŠå…¨é¢é¢¨éšªè¨ˆé‡ã€'

營é‹é¢¨éšª

巴塞爾å§"å"¡æœƒå®¹è¨±ä¼æ¥­ä»¥åŸºæœ¬æŒ‡æ¨™è¨ˆç®-法ã€æ¨™æº-計ç®-法æˆ-高級計ç®-法計ç®-

ç¾åœ¨æˆ'å€'æ-¼é‡å®šç‡Ÿé‹é¢¨éšªè³‡æœ¬è¦å®šæ°´å¹³æ™',å‡æŽ¡ç"¨æ¨™æº-計ç®-法ã€'æˆ'å€'設有

其營é‹é¢¨éšªè³‡æœ¬è¦å®šæ°´å¹³ã€'

營é‹é¢¨éšªæ¨¡åž‹ï¼Œè-‰ä»¥è¨ˆç®-ç¶"濟資本ã€'

æ»™è±æŽ§è'¡æœ‰é™å…¬å¸2020年第二季第三æ"¯æŸ±è³‡æ-™æŠ«éœ² 10

æ-¼2020å¹´6月30æ-¥çš"第三æ"¯æŸ±è³‡æ-™æŠ«éœ²

表7ï¸°é¢¨éšªåŠ æ¬Šè³‡ç"¢æ¦'覽(「OV1ã€ï¼‰

æ-¼ä¸‹åˆ-æ-¥æœŸ

2020å¹´

2020å¹´

2020å¹´

6月30æ-¥

3月31æ-¥

6月30æ-¥

é¢¨éšªåŠ æ¬Šè³‡ç"¢

é¢¨éšªåŠ æ¬Šè³‡ç"¢

資本è¦å®š

註釋

åå""美元

åå""美元

åå""美元

1

信貸風險(ä¸åŒ…括交æ˜"å°æ‰‹ä¿¡è²¸é¢¨éšªï¼‰

632.6

631.9

50.6

2

-標æº-計ç®-法

116.8

119.9

9.3

3

-內部評級基æº-基礎計ç®-法

103.9

101.2

8.3

4

-內部評級基æº-高級計ç®-法

411.9

410.8

33.0

6

交æ˜"å°æ‰‹ä¿¡è²¸é¢¨éšª

43.1

47.3

3.4

7

-按å¸'值計價計ç®-法

20.6

23.2

1.6

10

-內部模型法

18.3

20.0

1.5

11

-中央交æ˜"å°æ‰‹é•è²¬åŸºé‡'承æ""之風險é¡

0.5

0.6

-

12

-信貸估值調整

3.7

3.5

0.3

13

çµç®-風險

-

0.2

-

14

éžäº¤æ˜"è³¬é …ä¹‹è­‰åˆ¸åŒ-風險承æ""

10.4

10.4

0.8

14a

-內部評級基æº-計ç®-法(「SEC-IRBAã€ï¼‰

1.8

1.8

0.1

14b

-å¤-部評級基æº-計ç®-法(「SEC-ERBAã€ï¼‰

3.9

3.6

0.3

14c

-內部評估計ç®-法(「IAAã€ï¼‰

2.3

2.5

0.2

14d

-標æº-計ç®-法(「SEC-SAã€ï¼‰

2.4

2.5

0.2

19

å¸'å ´é¢¨éšª

35.2

34.8

2.8

20

-標æº-計ç®-法

8.4

8.8

0.7

21

-內部模型計ç®-法

26.8

26.0

2.1

23

營é‹é¢¨éšª

89.6

89.2

7.2

25

-標æº-計ç®-法

89.6

89.2

7.2

27

低æ-¼æ‰£æ¸›é™é¡ä¹‹é‡'é¡ï¼ˆé ˆæŽ¡ç"¨250%之風險權數)

43.7

43.3

3.5

29

總計

854.6

857.1

68.3

信貸風險(包括低æ-¼æ‰£æ¸›é™é¡çš"é‡'é¡ï¼‰å¸'å ´é¢¨éšª

2020年第二季信貸風險çš"é¢¨éšªåŠ æ¬Šè³‡ç"¢å¢žåŠ 11å""美元,主è¦æ˜¯é'"款åŠç®¡ å¸'å ´é¢¨éšªçš"é¢¨éšªåŠ æ¬Šè³‡ç"¢å¢žåŠ 4å""美元,包括來自資ç"¢è¦æ¨¡è®Šå‹•çš"增幅35

ç†æŽªæ-½å°Žè‡´è³‡ç"¢è¦æ¨¡ä¸‹è·Œ117å""美元,大部分被資ç"¢è³ªç´ è½‰è®Šå°Žè‡´é¢¨éšªåŠ å""美元,主è¦ç"±å¸'å ´æ³¢å‹•æ‰€å°Žè‡´ï¼Œéƒ¨åˆ†è¢«ç®¡ç†æŽªæ-½æŠµéŠ·ã€'有é-œçš"增幅大

權資ç"¢å¢žåŠ 116å""美元抵銷所致ã€'資ç"¢è³ªç´ 變動åæ˜ ä¿¡è²¸è³ªç´ ç"¢ç"Ÿé¡¯è'-變 部分被æ-¹æ³•åŠæ"¿ç­-變動引致çš"21å""ç¾Žå…ƒæ¸›å¹…æŠµéŠ·ï¼Œè©²é …æ¸›å¹…ä¸»è¦æ˜¯ä¾†è‡ª

åŒ-,主è¦åœ¨åŒ-美洲ã€æ­æ´²åŠäºžæ´²ã€'å¤-幣匯兌差é¡å°Žè‡´é¢¨éšªåŠ 權資ç"¢å¢žåŠ 計ç®-å¤-匯風險,以åŠå› æš«æ™'調整估計虧æ風險以å¤-çš"風險計ç®-ä»¤æ¨¡åž‹é ˆ

39å""美元,部分被æ-¹æ³•åŠæ"¿ç­-變動導致減å°'33å""美元抵銷,主è¦æ˜¯ç"±é¢¨ 作更æ-°è€Œå°Žè‡´çš"10å""美元減幅ã€' 險åƒæ•¸èª¿æ•´å¼•è‡´ã€'

交æ˜"å°æ‰‹ä¿¡è²¸é¢¨éšª

交æ˜"å°æ‰‹ä¿¡è²¸é¢¨éšªçš"é¢¨éšªåŠ æ¬Šè³‡ç"¢æ¸›å°'40å""美元,主è¦æ˜¯ç"±æ-¼ç®¡ç†æŽªæ-½ã€ å¸'å ´æ³¢å¹…ä¸‹é™åŠäº¤æ˜"期é™å°Žè‡´ã€'

表8︰採ç"¨å…§éƒ¨è©•ç´šåŸºæº-計ç®-çš"ä¿¡è²¸é¢¨éšªä¹‹é¢¨éšªåŠ æ¬Šè³‡ç"¢æµé‡è¡¨Â¹ï¼ˆã€ŒCR8ã€ï¼‰

é¢¨éšªåŠ æ¬Šè³‡ç"¢

資本è¦å®š

åå""美元

åå""美元

1

æ-¼2020å¹´4月1æ-¥çš"é¢¨éšªåŠ æ¬Šè³‡ç"¢

512.0

41.0

2

資ç"¢è¦æ¨¡

(10.2)

(0.8)

3

資ç"¢è³ªç´

11.4

0.8

4

模型更æ-°

0.8

0.1

5

æ-¹æ³•åŠæ"¿ç­-

(1.4)

(0.1)

7

匯兌變動

3.2

0.3

9

æ-¼2020å¹´6月30æ-¥çš"é¢¨éšªåŠ æ¬Šè³‡ç"¢

515.8

41.3

1

本åˆ-表並未包括證券åŒ-æŒå€‰ã€'

2020å¹´ç¬¬äºŒå­£æ ¹æ"šå…§éƒ¨è©•ç´šåŸºæº-計ç®-çš"é¢¨éšªåŠ æ¬Šè³‡ç"¢å¢žåŠ 38å""美元,

客戶é'"款åŠç©æ¥µçµ"åˆç®¡ç†å°Žè‡´çš"資ç"¢è¦æ¨¡è®Šå‹•æ‰€ç"¢ç"Ÿçš"102å""美元é™å¹…

包括貨幣æ›ç®-å·®é¡çš"增幅32å""美元ã€'餘下6å""美元çš"增幅主è¦æ˜¯ä¾†è‡ªè³‡

所抵銷ã€'æ-¹æ³•åŠæ"¿ç­-å°Žè‡´é¢¨éšªåŠ æ¬Šè³‡ç"¢ä¸‹è·Œ14å""美元,主è¦åŽŸå› 是風

ç"¢è³ªç´ è®Šå‹•å°Žè‡´é¢¨éšªåŠ æ¬Šè³‡ç"¢å¢žåŠ 114å""美元,åæ˜ åŒ-美洲ã€æ­æ´²åŠäºž

險åƒæ•¸èª¿æ•´ï¼Œä»¥åŠåŒ…括ç'°çƒä¼æ¥­æ¨¡åž‹è®Šå‹•åœ¨å…§çš"模型更æ-°æ‰€ç"¢ç"Ÿçš"8å""

æ´²çš"ä¿¡è²¸è³ªç´ ç"¢ç"Ÿè®ŠåŒ-而出ç¾æœ‰é-œçš"增幅ã€'該增幅部分被相åŒåœ°å€çš"

美元增幅ã€'

11æ»™è±æŽ§è'¡æœ‰é™å…¬å¸2020年第二季第三æ"¯æŸ±è³‡æ-™æŠ«éœ²

表9︰採ç"¨å…§éƒ¨æ¨¡åž‹æ³•è¨ˆç®-çš"交æ˜"å°æ‰‹ä¿¡è²¸é¢¨éšªä¹‹é¢¨éšªåŠ 權資ç"¢æµé‡è¡¨ï¼ˆã€ŒCCR7ã€ï¼‰

é¢¨éšªåŠ æ¬Šè³‡ç"¢

資本è¦å®š

åå""美元

åå""美元

1

æ-¼2020å¹´4月1æ-¥ä¹‹é¢¨éšªåŠ 權資ç"¢

22.9

1.8

2

資ç"¢è¦æ¨¡

(1.6)

(0.1)

3

資ç"¢è³ªç´

0.4

-

5

æ-¹æ³•åŠæ"¿ç­-

(0.3)

-

9

æ-¼2020å¹´6月30æ-¥ä¹‹é¢¨éšªåŠ 權資ç"¢

21.4

1.7

2020年第二季採ç"¨å…§éƒ¨æ¨¡åž‹æ³•è¨ˆç®-çš"é¢¨éšªåŠ æ¬Šè³‡ç"¢ä¸‹è·Œ15å""美元,主è¦æ˜¯ç"±ç®¡ç†æŽªæ-½åŠå¸'å ´æ³¢å¹…ä¸‹é™å°Žè‡´æŒ‰å¸'值計價çš"跌幅所導致ã€'

表10︰採ç"¨å…§éƒ¨æ¨¡åž‹è¨ˆç®-法計ç®-çš"å¸'å ´é¢¨éšªä¹‹é¢¨éšªåŠ æ¬Šè³‡ç"¢æµé‡è¡¨ï¼ˆã€ŒMR2-Bã€ï¼‰

å£"力下之估計虧æ

估計虧æ風險

風險

éžå¢žé¢¨éšªæº-å'™

å…¶ä»-

é¢¨éšªåŠ æ¬Šè³‡ç"¢ç¸½å€¼

資本è¦å®šç¸½é¡

åå""美元

åå""美元

åå""美元

åå""美元

åå""美元

åå""美元

1

æ-¼2020å¹´4月1æ-¥ä¹‹é¢¨éšªåŠ 權資ç"¢

5.8

8.6

9.2

2.4

26.0

2.1

2

風險程度變動

1.9

2.3

(2.1)

-

2.1

0.1

3

模型更æ-°ï¼è®Šå‹•

(0.4)

(0.6)

-

-

(1.0)

(0.1)

4

æ-¹æ³•åŠæ"¿ç­-

-

-

-

(0.3)

(0.3)

-

8

æ-¼2020å¹´6月30æ-¥ä¹‹é¢¨éšªåŠ 權資ç"¢

7.3

10.3

7.1

2.1

26.8

2.1

2020年第二季採ç"¨å…§éƒ¨æ¨¡åž‹è¨ˆç®-法計ç®-çš"é¢¨éšªåŠ æ¬Šè³‡ç"¢å¢žåŠ 8å""ç¾Žå…ƒï¼Œå¢žå¹…æ˜¯ä¾†è‡ªé¢¨éšªç¨‹åº¦å¢žåŠ 21å""ç¾Žå…ƒï¼Œå¤§éƒ¨åˆ†è¢«å› æš«æ™'調整估計虧æ風險以å¤-çš"風 險計ç®-ä»¤æ¨¡åž‹é ˆä½œæ›´æ-°è€Œå°Žè‡´çš"10å""美元減幅所抵銷ã€'風險程度上å‡åæ˜ å¸'å ´æ³¢å¹…åŠ åŠ‡ï¼Œéƒ¨åˆ†è¢«ç®¡ç†æŽªæ-½åŠé¢¨éšªä¸‹é™å¾Œéžå¢žé¢¨éšªæº-å'™çš"é¢¨éšªåŠ æ¬Šè³‡ç"¢ 下é™21å""美元所抵銷ã€'

æ»™è±æŽ§è'¡æœ‰é™å…¬å¸2020年第二季第三æ"¯æŸ±è³‡æ-™æŠ«éœ² 12

æ-¼2020å¹´6月30æ-¥çš"第三æ"¯æŸ±è³‡æ-™æŠ«éœ²

自有資é‡'åŠåˆè³‡æ ¼è² å'µæœ€ä½Žè¦å®š

æ ¹æ"šé‡'èžç©©å®šç†äº‹æœƒæŽ¡ç´çš"最çµ'標æº-ï¼Œä¸€é …æœ‰é-œæ•´é«"å¸æ"¶è™§æ能力çš"è¦ å®šå·²è‡ª2019å¹´1月1æ-¥èµ·ç"Ÿæ•ˆã€'在æ­ç›Ÿï¼Œæ•´é«"å¸æ"¶è™§æ能力çš"è¦å®šé€éŽ 2019å¹´6月ç"Ÿæ•ˆçš"《資本è¦å®šè¦ä¾‹ã€‹ï¼ˆã€Œè³‡æœ¬è¦ä¾‹2ã€ï¼‰åŸ·è¡Œï¼Œç•¶ä¸­åŒ…括 一個涉åŠè‡ªæœ‰è³‡é‡'åŠåˆè³‡æ ¼è² å'µæœ€ä½Žè¦å®šçš"æ-°æž¶æ§‹ã€'

自有資é‡'åŠåˆè³‡æ ¼è² å'µæœ€ä½Žè¦å®šåŒ…括å¯æ'‡æ¸›æˆ-轉æ›ç'ºè³‡æœ¬ä¾†æºçš"自有資 é‡'åŠè² å'µï¼Œä»¥ä¾¿åœ¨ç™¼ç"ŸéŠ€è¡Œå€'é-‰äº‹ä»¶æ™'å¸æ"¶è™§ææˆ-é‡çµ"資本ã€'æ-°æž¶æ§‹åŠ 入了æ-°æŠ«éœ²è¦å®šã€'ç"±æ-¼æ­ç›Ÿçš"å…·é«"æŠ«éœ²æ ¼å¼å°šå¾…ç¢ºå®šï¼Œé›†åœ˜å°‡æ ¹æ"šå·´å¡ž 爾å§"å"¡æœƒç¬¬ä¸‰æ"¯æŸ±è³‡æ-™æŠ«éœ²è¦æ±'çš"æ ¼å¼é€²è¡ŒæŠ«éœ²ã€'

ç¶"英倫銀行確èªçš"集團å"ªå…ˆè§£æ±ºæ-¹æ¡ˆç­-ç•¥ç'ºå¤šé»žé€²å…¥ç­-ç•¥ -å…許å"個別 解決æ-¹æ¡ˆé›†åœ˜æŒ‰å…¶ç•¶åœ°è§£æ±ºæ-¹æ¡ˆç›£ç®¡æ©Ÿæ§‹çš"è¦å®šè§£æ±ºã€'集團按此ç­-略, 僅å'å¸'å ´æ供滙è±æŽ§è'¡çš"æ•´é«"å¸æ"¶è™§æèƒ½åŠ›ï¼Œä¸¦æ ¹æ"šéœ€è¦åŠç›£ç®¡æ©Ÿæ§‹çš" è¦å®šï¼Œå°‡å‰©é¤˜èƒ½åŠ›ä¸‹æ"¾è‡³é™"屬公å¸ã€'æ­¤æ-¹æ³•è®"主ç†æ©Ÿæ§‹æœ‰æ¬Šé¸æ"‡é€éŽæ'‡ 減內部整é«"å¸æ"¶è™§æ能力çš"資æºï¼Œé‡çµ"當地é™"屬公å¸çš"資本,而英倫銀 行則å¯æ-¼æœ‰éœ€è¦æ™'在滙è±æŽ§è'¡å±¤é¢é‹ç"¨ã€Œè‡ªæ•'ã€æ¬ŠåŠ›ï¼Œç¹¼è€Œé…åˆä¸»ç†æ©Ÿ 構進行所需é‡çµ"åŠåˆ†æ‹†ã€'

æˆ'å€'å·²æ ¹æ"šé›†åœ˜ç¾æœ‰æž¶æ§‹åŠæ¥­å‹™æ¨¡å¼è¨­ç«‹ä¸‰å€‹è§£æ±ºæ-¹æ¡ˆé›†åœ˜ã€'上述解決 æ-¹æ¡ˆé›†åœ˜ä»¥å¤-è¦æ¨¡è¼ƒå°å¯¦é«"å¯ä»¥å¦è¡Œè™•ç†ã€'

下表載åˆ-解決æ-¹æ¡ˆé›†åœ˜ã€ç›¸é-œè§£æ±ºæ-¹æ¡ˆå¯¦é«"以åŠç¶"與英倫銀行å"å®šç›®å‰ é ˆéµå®ˆæ•´é«"å¸æ"¶è™§æ能力è¦å®šçš"é‡å¤§é™"屬公å¸ã€'

集團整é«"çš"å¤-部自有資é‡'åŠåˆè³‡æ ¼è² å'µæœ€ä½Žè¦å®šç'ºä¸‹åˆ-çš"最高者︰

  • 集團綜åˆé¢¨éšªåŠ 權資ç"¢çš"16%ï¹"
  • 集團綜åˆæ§"桿風險é¡çš"6%ï¹"åŠ
  • 與集團實é«"æˆ-è½"下集團有é-œçš"所有整é«"å¸æ"¶è™§æ能力è¦å®šåŠå…¶ä»-資本 è¦å®šçš"總å'Œã€'

指示性çš"å¤-部自有資é‡'åŠåˆè³‡æ ¼è² å'µæœ€ä½Žè¦å®šï¼Œç¶"åŒæ¨£çš"æ ¡æº-後æ-¼2020至2021å¹´é©ç"¨æ-¼é›†åœ˜ã€'é©ç"¨æ-¼2022å¹´çš"指示性çš"å¤-部自有資é‡'åŠåˆè³‡æ ¼ è² å'µæœ€ä½Žè¦å®šé 期ç'ºä¸‹åˆ-çš"最高者︰

  • 集團綜åˆé¢¨éšªåŠ 權資ç"¢çš"18%ï¹"
  • 集團綜åˆæ§"桿風險é¡çš"6.75%ï¹"åŠ
  • 與其ä»-集團實é«"æˆ-è½"下集團有é-œçš"所有整é«"å¸æ"¶è™§æ能力è¦å®šåŠå…¶ä»- 資本è¦å®šçš"總å'Œã€'

æ ¹æ"šè‹±å€«éŠ€è¡Œæ-¼2020年作出çš"審議,該等指示性è¦å®šä»å¾…è‹±å€«éŠ€è¡Œæ ¹æ"š 自有資é‡'åŠåˆè³‡æ ¼è² å'µæœ€ä½Žè¦å®šé‡æ-°è¼ƒæº-,作ç'ºè¨­å®š2021å¹´çš"è¦å®šçš"一 部分ã€'

æˆ'å€'有é-œè³‡æœ¬ç®¡ç†æ-¹é‡çš"詳情,載æ-¼ 《 2020å¹´ä¸­æœŸæ¥­ç¸¾å ±å'Šã€‹ç¬¬ 77é 「資本風險 管ç†ã€ã€'

解決æ-¹æ¡ˆé›†åœ˜

解決æ-¹æ¡ˆå¯¦é«"

é‡å¤§å¯¦é«"ï¼è½"下集團

HSBC UK Holdings Limited

æ­æ´²è§£æ±ºæ-¹æ¡ˆé›†åœ˜

æ»™è±æŽ§è'¡æœ‰é™å…¬å¸

英國滙è±éŠ€è¡Œæœ‰é™å…¬å¸

HSBC UK Bank plc

法國滙è±

亞洲解決æ-¹æ¡ˆé›†åœ˜

HSBC Asia Holdings Limited

香港上海滙è±éŠ€è¡Œæœ‰é™å…¬å¸

æ'ç"ŸéŠ€è¡Œæœ‰é™å…¬å¸

美國解決æ-¹æ¡ˆé›†åœ˜

åŒ-美滙è±æŽ§è'¡æœ‰é™å…¬å¸

ä¸é©ç"¨

下表æ¦'述集團三個解決æ-¹æ¡ˆé›†åœ˜ä¹‹é-œéµæŒ‡æ¨™ã€'

表11.i︰æ­æ´²è§£æ±ºæ-¹æ¡ˆé›†åœ˜ä¹‹é-œéµæŒ‡æ¨™Â¹ï¼ˆã€ŒKM2ã€ï¼‰

æ-¼ä¸‹åˆ-æ-¥æœŸ

2020å¹´

2020å¹´

2019å¹´

2019å¹´

2019å¹´

6月30æ-¥

3月31æ-¥

12月31æ-¥

9月30æ-¥

6月30æ-¥

1

å¯æ供之整é«"å¸æ"¶è™§æ能力(åå""美元)

94.3

98.5

94.6

95.5

97.3

1a

å¯æ供之整é«"å¸æ"¶è™§æ能力(按全é¢å¯¦æ-½ä¹‹é 期信貸æ失會計模型計ç®-)(åå""美元)

94.2

98.4

94.4

95.3

97.1

2

æ-¼è§£æ±ºæ-¹æ¡ˆé›†åœ˜å±¤é¢ä¹‹é¢¨éšªåŠ 權資ç"¢ç¸½å€¼ï¼ˆåå""美元)

295.7

299.6

297.4

316.8

321.1

3

æ•´é«"å¸æ"¶è™§æ能力ä½"é¢¨éšªåŠ æ¬Šè³‡ç"¢ä¹‹ç™¾åˆ†æ¯"(第一行╱第二行)(%)

31.9

32.9

31.8

30.1

30.3

3a

æ•´é«"å¸æ"¶è™§æ能力(按全é¢å¯¦æ-½ä¹‹é 期信貸æ失會計模型計ç®-)ä½"é¢¨éšªåŠ æ¬Šè³‡ç"¢ï¼ˆæŒ‰å…¨é¢å¯¦æ-½ä¹‹é 期信貸

31.9

32.8

31.8

30.1

30.2

æ失會計模型計ç®-)之百分æ¯" (%)

4

æ-¼è§£æ±ºæ-¹æ¡ˆé›†åœ˜å±¤é¢ä¹‹æ§"桿風險承æ""計é‡ï¼ˆåå""美元)

1,166

1,163

1,167

1,133

1,176

5

æ•´é«"å¸æ"¶è™§æ能力ä½"æ§"桿風險承æ""計é‡ä¹‹ç™¾åˆ†æ¯"(第一行╱第四行)(%)

8.1

8.5

8.1

8.4

8.3

5a

æ•´é«"å¸æ"¶è™§æ能力(按全é¢å¯¦æ-½ä¹‹é 期信貸æ失會計模型計ç®-)ä½"æ§"桿風險承æ""計é‡ï¼ˆæŒ‰å…¨é¢å¯¦æ-½ä¹‹é 期

信貸æ失會計模型計ç®-)之百分æ¯" (%)

8.1

8.5

8.1

8.4

8.3

6a

é‡'èžç©©å®šç†äº‹æœƒã€Šæ•´é«"å¸æ"¶è™§æ能力細則清å-®ã€‹ç¬¬11節å€'數第三段所載之從屬è±å…是å¦é©ç"¨ï¼Ÿ

å¦

å¦

å¦

å¦

å¦

6b

é‡'èžç©©å®šç†äº‹æœƒã€Šæ•´é«"å¸æ"¶è™§æ能力細則清å-®ã€‹ç¬¬11節å€'數第二段所載之從屬è±å…是å¦é©ç"¨ï¼Ÿ

å¦

å¦

å¦

å¦

å¦

6c

倘有上é™çš"從屬è±å…é©ç"¨ï¼Œå‰‡ç'ºèˆ‡æ‰£é™¤è² å'µå¾ŒåŠç¢ºèªç'ºèˆ‡å¤-部整é«"å¸æ"¶è™§æ能力地ä½ç›¸åŒä¹‹å·²ç™¼è¡Œèžè³‡

é¡ï¼Œé™¤ä»¥ç"¡ä¸Šé™æ™'æ‰£é™¤è² å'µå¾ŒåŠç¢ºèªç'ºèˆ‡å¤-部整é«"å¸æ"¶è™§æ能力地ä½ç›¸åŒä¹‹å·²ç™¼è¡Œèžè³‡é¡ (%)

ä¸é©ç"¨

ä¸é©ç"¨

ä¸é©ç"¨

ä¸é©ç"¨

ä¸é©ç"¨

é™"註載æ-¼åœ-表底部ã€'

13æ»™è±æŽ§è'¡æœ‰é™å…¬å¸2020年第二季第三æ"¯æŸ±è³‡æ-™æŠ«éœ²

表11.ii︰亞洲解決æ-¹æ¡ˆé›†åœ˜ä¹‹é-œéµæŒ‡æ¨™Â²ï¼ˆã€ŒKM2ã€ï¼‰

æ-¼ä¸‹åˆ-æ-¥æœŸ

2020å¹´

2020å¹´

2019å¹´

2019å¹´

2019å¹´

6月30æ-¥

3月31æ-¥

12月31æ-¥

9月30æ-¥

6月30æ-¥

1

å¯æ供之整é«"å¸æ"¶è™§æ能力(åå""美元)

99.8

96.0

98.8

97.2

97.0

1a

å¯æ供之整é«"å¸æ"¶è™§æ能力(按全é¢å¯¦æ-½ä¹‹é 期信貸æ失會計模型計ç®-)(åå""美元)

99.8

96.0

98.8

97.2

97.0

2

æ-¼è§£æ±ºæ-¹æ¡ˆé›†åœ˜å±¤é¢ä¹‹é¢¨éšªåŠ 權資ç"¢ç¸½å€¼ï¼ˆåå""美元)

379.7

374.8

366.1

370.6

371.1

3

æ•´é«"å¸æ"¶è™§æ能力ä½"é¢¨éšªåŠ æ¬Šè³‡ç"¢ä¹‹ç™¾åˆ†æ¯"(第一行╱第二行)(%)

26.3

25.6

27.0

26.2

26.1

3a

æ•´é«"å¸æ"¶è™§æ能力(按全é¢å¯¦æ-½ä¹‹é 期信貸æ失會計模型計ç®-)ä½"é¢¨éšªåŠ æ¬Šè³‡ç"¢ï¼ˆæŒ‰å…¨é¢å¯¦æ-½ä¹‹é 期信貸

26.3

25.6

27.0

26.2

26.1

æ失會計模型計ç®-)之百分æ¯" (%)

4

æ-¼è§£æ±ºæ-¹æ¡ˆé›†åœ˜å±¤é¢ä¹‹æ§"桿風險承æ""計é‡ï¼ˆåå""美元)

1,092

1,055

1,036

1,025

1,041

5

æ•´é«"å¸æ"¶è™§æ能力ä½"æ§"桿風險承æ""計é‡ä¹‹ç™¾åˆ†æ¯"(第一行╱第四行)(%)

9.1

9.1

9.5

9.5

9.3

5a

æ•´é«"å¸æ"¶è™§æ能力(按全é¢å¯¦æ-½ä¹‹é 期信貸æ失會計模型計ç®-)ä½"æ§"桿風險承æ""計é‡ï¼ˆæŒ‰å…¨é¢å¯¦æ-½ä¹‹é 期

信貸æ失會計模型計ç®-)之百分æ¯" (%)

9.1

9.1

9.5

9.5

9.3

6a

é‡'èžç©©å®šç†äº‹æœƒã€Šæ•´é«"å¸æ"¶è™§æ能力細則清å-®ã€‹ç¬¬11節å€'數第三段所載之從屬è±å…是å¦é©ç"¨ï¼Ÿ

å¦

å¦

å¦

å¦

å¦

6b

é‡'èžç©©å®šç†äº‹æœƒã€Šæ•´é«"å¸æ"¶è™§æ能力細則清å-®ã€‹ç¬¬11節å€'數第二段所載之從屬è±å…是å¦é©ç"¨ï¼Ÿ

å¦

å¦

å¦

å¦

å¦

6c

倘有上é™çš"從屬è±å…é©ç"¨ï¼Œå‰‡ç'ºèˆ‡æ‰£é™¤è² å'µå¾ŒåŠç¢ºèªç'ºèˆ‡å¤-部整é«"å¸æ"¶è™§æ能力地ä½ç›¸åŒä¹‹å·²ç™¼è¡Œèžè³‡

é¡ï¼Œé™¤ä»¥ç"¡ä¸Šé™æ™'æ‰£é™¤è² å'µå¾ŒåŠç¢ºèªç'ºèˆ‡å¤-部整é«"å¸æ"¶è™§æ能力地ä½ç›¸åŒä¹‹å·²ç™¼è¡Œèžè³‡é¡ (%)

ä¸é©ç"¨

ä¸é©ç"¨

ä¸é©ç"¨

ä¸é©ç"¨

ä¸é©ç"¨

é™"註載æ-¼åœ-表底部ã€'

表11.iii︰美國解決æ-¹æ¡ˆé›†åœ˜ä¹‹é-œéµæŒ‡æ¨™Â³ï¼ˆã€ŒKM2ã€ï¼‰

æ-¼ä¸‹åˆ-æ-¥æœŸ

2020å¹´

2020å¹´

2019å¹´

2019å¹´

2019å¹´

6月30æ-¥

3月31æ-¥

12月31æ-¥

9月30æ-¥

6月30æ-¥

1

å¯æ供之整é«"å¸æ"¶è™§æ能力(åå""美元)

30.4

30.5

29.8

30.2

31.7

1a

å¯æ供之整é«"å¸æ"¶è™§æ能力(按全é¢å¯¦æ-½ä¹‹é 期信貸æ失會計模型計ç®-)(åå""美元)

30.3

30.4

ä¸é©ç"¨

ä¸é©ç"¨

ä¸é©ç"¨

2

æ-¼è§£æ±ºæ-¹æ¡ˆé›†åœ˜å±¤é¢ä¹‹é¢¨éšªåŠ 權資ç"¢ç¸½å€¼ï¼ˆç™¾è¬ç¾Žå…ƒï¼‰

127.2

140.4

128.7

139.0

140.8

3

æ•´é«"å¸æ"¶è™§æ能力ä½"é¢¨éšªåŠ æ¬Šè³‡ç"¢ä¹‹ç™¾åˆ†æ¯"(第一行╱第二行)(%)

23.9

21.7

23.2

21.7

22.5

3a

æ•´é«"å¸æ"¶è™§æ能力(按全é¢å¯¦æ-½ä¹‹é 期信貸æ失會計模型計ç®-)ä½"é¢¨éšªåŠ æ¬Šè³‡ç"¢ï¼ˆæŒ‰å…¨é¢å¯¦æ-½ä¹‹é 期信貸

23.8

21.7

ä¸é©ç"¨

ä¸é©ç"¨

ä¸é©ç"¨

æ失會計模型計ç®-)之百分æ¯" (%)

4

æ-¼è§£æ±ºæ-¹æ¡ˆé›†åœ˜å±¤é¢ä¹‹æ§"桿風險承æ""計é‡ï¼ˆåå""美元)

306

367

332

373

363

5

æ•´é«"å¸æ"¶è™§æ能力ä½"æ§"桿風險承æ""計é‡ä¹‹ç™¾åˆ†æ¯"(第一行╱第四行)(%)

9.9

8.3

9.0

8.1

8.8

5a

æ•´é«"å¸æ"¶è™§æ能力(按全é¢å¯¦æ-½ä¹‹é 期信貸æ失會計模型計ç®-)ä½"æ§"桿風險承æ""計é‡ï¼ˆæŒ‰å…¨é¢å¯¦æ-½ä¹‹é 期

信貸æ失會計模型計ç®-)之百分æ¯" (%)

ä¸é©ç"¨

ä¸é©ç"¨

ä¸é©ç"¨

ä¸é©ç"¨

ä¸é©ç"¨

6a

é‡'èžç©©å®šç†äº‹æœƒã€Šæ•´é«"å¸æ"¶è™§æ能力細則清å-®ã€‹ç¬¬11節å€'數第三段所載之從屬è±å…是å¦é©ç"¨ï¼Ÿ

å¦

å¦

å¦

å¦

å¦

6b

é‡'èžç©©å®šç†äº‹æœƒã€Šæ•´é«"å¸æ"¶è™§æ能力細則清å-®ã€‹ç¬¬11節å€'數第二段所載之從屬è±å…是å¦é©ç"¨ï¼Ÿ

å¦

å¦

å¦

å¦

å¦

6c

倘有上é™çš"從屬è±å…é©ç"¨ï¼Œå‰‡ç'ºèˆ‡æ‰£é™¤è² å'µå¾ŒåŠç¢ºèªç'ºèˆ‡å¤-部整é«"å¸æ"¶è™§æ能力地ä½ç›¸åŒä¹‹å·²ç™¼è¡Œèžè³‡

é¡ï¼Œé™¤ä»¥ç"¡ä¸Šé™æ™'æ‰£é™¤è² å'µå¾ŒåŠç¢ºèªç'ºèˆ‡å¤-部整é«"å¸æ"¶è™§æ能力地ä½ç›¸åŒä¹‹å·²ç™¼è¡Œèžè³‡é¡ (%)

ä¸é©ç"¨

ä¸é©ç"¨

ä¸é©ç"¨

ä¸é©ç"¨

ä¸é©ç"¨

  1. æ­æ´²è§£æ±ºæ-¹æ¡ˆé›†åœ˜çš"å ±å'Šæ ¹æ"šç¶"ä¿®è¨'之《資本è¦å®šè¦ä¾‹ã€‹ï¼ˆè³‡æœ¬è¦ä¾‹2)之é©ç"¨æ¢æ-‡ç·¨è£½ã€'除å¦æœ‰èªªæ˜Žå¤-,所有數å­-å‡æŽ¡ç"¨ã€Šè³‡æœ¬è¦å®šè¦ä¾‹ã€‹ç¬¬473aæ¢æ‰€è¿° 之IFRS 9æ­ç›Ÿç›£ç®¡è¦å®šéŽæ¸¡å®‰æŽ'計ç®-ã€'
  2. 亞洲解決æ-¹æ¡ˆé›†åœ˜çš"å ±å'Šéµå¾ªé¦™æ¸¯é‡'èžç®¡ç†å±€ï¼ˆã€Œé¦™æ¸¯é‡'管局ã€ï¼‰çš"監管è¦å®šã€'IFRS 9å·²ç¶"實æ-½ï¼Œä½†æœªæœ‰æŽ¡ç"¨ç›£ç®¡è¦å®šéŽæ¸¡å®‰æŽ'ã€'
  3. 美國解決æ-¹æ¡ˆé›†åœ˜çš"å ±å'Šæ ¹æ"šç•¶åœ°ç›£ç®¡è¦å®šç·¨è£½ã€'å°æ‡‰ç¾è¡Œé 期信貸æ失çš"美國會計æº-則æ-¼2020å¹´ç"Ÿæ•ˆã€'ç'ºæ‡‰å°æ-°å† ç-…æ¯'ç-«æƒ…,è¯é'¦éŠ€è¡Œç›£ç®¡æ©Ÿæ§‹æ-¼2020å¹´3月31æ-¥ç™¼å‡ºè‡¨æ™'最çµ'è¦ä¾‹ï¼Œæä¾›é¸é …以æ-¼äº"年期內éŽæ¸¡æ-°ç¾è¡Œé 期信貸æ失會計æº-則çš"監管è¦å®šè³‡æœ¬å½±éŸ¿ã€'åŒ-美滙è±æŽ§è'¡æœ‰é™å…¬å¸å·²æŽ¡ç´æ­¤é¸é …ã€'æ§"æ¡¿ 風險承æ""與æ¯"率乃按美國補充æ§"æ¡¿æ¯"率è¦ä¾‹è¨ˆç®-ã€'æ-¼2020å¹´5月15æ-¥ï¼Œç'ºæ‡‰å°æ-°å† ç-…æ¯'ç-«æƒ…æŒçºŒçš"ç¶"濟影響,美國çš"機構亦發出中期çš"最çµ'è¦å‰‡ï¼Œå…許美國 çš"銀行從補充æ§"æ¡¿æ¯"率çš"分æ¯ä¸­æš«æ™'å‰"除資ç"¢è² å'µè¡¨å…§çš"美國國庫證券åŠåœ¨è¯é'¦å"²å'™å±€æŒæœ‰çš"存款,直至2021å¹´3月31æ-¥ç'ºæ­¢ã€'

æ»™è±æŽ§è'¡æœ‰é™å…¬å¸2020年第二季第三æ"¯æŸ±è³‡æ-™æŠ«éœ² 14

æ-¼2020å¹´6月30æ-¥çš"第三æ"¯æŸ±è³‡æ-™æŠ«éœ²

ç"±æ-¼è‹±å€«éŠ€è¡Œçš"æž¶æ§‹åŒ…æ‹¬æ ¹æ"šé›†åœ˜ç¶œåˆç‹€æ³åˆ¶è¨'çš"è¦å®šï¼Œæˆ'å€'æ-¼ä¸‹è¡¨è¼‰åˆ-綜åˆé›†åœ˜åŠè§£æ±ºæ-¹æ¡ˆé›†åœ˜çš"數æ"šã€'集團普通è'¡æ¬Šä¸€ç´šèˆ‡è§£æ±ºæ-¹æ¡ˆé›†åœ˜æ™®é€šè'¡ 權一級總å'Œä¹‹å·®ç•°ä¹ƒæºæ-¼è§£æ±ºæ-¹æ¡ˆé›†åœ˜ä»¥å¤-çš"實é«"以åŠç›£ç®¡æž¶æ§‹çš"差異ã€'

表12:整é«"å¸æ"¶è™§æ能力之çµ"æˆï¼ˆã€ŒTLAC1ã€ï¼‰

集團1

æ•´é«"å¸æ"¶è™§æ能力之監管è¦å®šè³‡æœ¬å…ƒç´ åŠèª¿æ•´ï¼ˆåå""美元)

調整å‰ä¹‹æ™®é€šè'¡æ¬Šä¸€ç´šè³‡æœ¬

128.4

扣除多點進入解決æ-¹æ¡ˆé›†åœ˜èˆ‡å…¶ä»-集團實é«"之é-"çš"普通è'¡æ¬Šä¸€ç´šé¢¨éšª

-

1

普通è'¡æ¬Šä¸€ç´šè³‡æœ¬ï¼ˆã€ŒCET1ã€ï¼‰

128.4

2

æ•´é«"å¸æ"¶è™§æ能力調整å‰ä¹‹é¡å¤-一級資本(「AT1ã€ï¼‰

24.0

4

å…¶ä»-調整

-

5符åˆæ•´é«"å¸æ"¶è™§æèƒ½åŠ›æž¶æ§‹è³‡æ ¼ä¹‹AT1票æ"šï¼ˆç¬¬äºŒè¡Œæ¸›ç¬¬ä¸‰è¡Œæ¸›

第四行)

24.0

6

æ•´é«"å¸æ"¶è™§æ能力調整å‰ä¹‹äºŒç´šè³‡æœ¬ï¼ˆã€ŒT2ã€ï¼‰

24.8

7

剩餘期é™è¶…éŽä¸€å¹´ä¹‹T2票æ"šä¹‹å·²æ"¤éŠ·éƒ¨åˆ†

0.8

8

從é™"屬公å¸ç™¼è¡Œäºˆç¬¬ä¸‰æ-¹ä¹‹ä¸ç¬¦åˆæ•´é«"å¸æ"¶è™§æèƒ½åŠ›è³‡æ ¼ä¹‹T2資本

-

9

å…¶ä»-調整

0.1

10

符åˆæ•´é«"å¸æ"¶è™§æèƒ½åŠ›æž¶æ§‹è³‡æ ¼ä¹‹T2票æ"šï¼ˆç¬¬å…­è¡ŒåŠ 第七行減第八行

25.5

減第ä¹è¡Œï¼‰

11

來自監管è¦å®šè³‡æœ¬ä¹‹æ•´é«"å¸æ"¶è™§æ能力

177.9

æ•´é«"å¸æ"¶è™§æ能力之éžç›£ç®¡è¦å®šè³‡æœ¬å…ƒç´ (åå""美元)

12

ç"±éŠ€è¡Œç›´æŽ¥ç™¼è¡Œä¸¦å¾žå±¬æ-¼æ‰£é™¤è² å'µä¹‹å¤-部整é«"å¸æ"¶è™§æ能力票æ"š

77.5

17

調整å‰ä¾†è‡ªéžç›£ç®¡è¦å®šè³‡æœ¬ç¥¨æ"šä¹‹æ•´é«"å¸æ"¶è™§æ能力

77.5

æ•´é«"å¸æ"¶è™§æ能力之éžç›£ç®¡è¦å®šè³‡æœ¬å…ƒç´ :調整(åå""美元)

æ-¼2020å¹´6月30æ-¥

解決æ-¹æ¡ˆé›†åœ˜

æ­æ´²

亞洲2

美國3

集團1

114.2

63.5

17.4

124.0

100.4

-

-

13.8

63.5

17.4

124.0

23.5

5.9

2.2

24.4

6.7

-

-

-

16.8

5.9

2.2

24.4

25.3

7.7

5.8

23.8

0.7

-

-

0.6

-

0.4

-

-

8.4

-

3.0

0.2

17.6

7.3

2.9

24.2

48.2

76.6

22.4

172.6

46.1

23.2

8.0

81.2

46.1

23.2

8.0

81.2

æ-¼2019å¹´12月31æ-¥

解決æ-¹æ¡ˆé›†åœ˜

æ­æ´²

亞洲2

美國3

110.2

63.2

16.8

100.0

-

-

10.2

63.2

16.8

23.5

5.8

2.2

6.7

-

-

16.8

5.8

2.2

25.0

7.9

4.6

0.6

-

-

-

0.4

-

8.1

-

1.8

17.5

7.5

2.8

44.5

76.5

21.8

50.1

22.3

8.0

50.1

22.3

8.0

18

扣除å‰ä¹‹æ•´é«"å¸æ"¶è™§æ能力

255.4

94.3

99.8

30.4

253.8

94.6

98.8

29.8

20

扣除自身其ä»-æ•´é«"å¸æ"¶è™§æèƒ½åŠ›è² å'µä¹‹æŠ•è³‡

-

-

-

-

0.1

-

-

-

22

扣除後之整é«"å¸æ"¶è™§æ能力(第18行減第19行減第20行減第21行)

255.4

94.3

99.8

30.4

253.7

94.6

98.8

29.8

就整é«"å¸æ"¶è™§æèƒ½åŠ›ä¹‹é¢¨éšªåŠ æ¬Šè³‡ç"¢åŠæ§"桿風險承æ""計é‡ï¼ˆåå""

美元)

23

é¢¨éšªåŠ æ¬Šè³‡ç"¢ç¸½å€¼

854.6

295.7

379.7

127.2

843.4

297.4

366.1

128.7

24

æ§"桿風險承æ""計é‡

2,801.4

1,166.3

1,092.4

306.0

2,726.5

1,166.6

1,036.2

331.9

æ•´é«"å¸æ"¶è™§æ能力æ¯"率åŠç·©è¡ (%)

25

æ•´é«"å¸æ"¶è™§æ能力(ä½"é¢¨éšªåŠ æ¬Šè³‡ç"¢ä¹‹ç™¾åˆ†æ¯")

29.9%

31.9%

26.3%

23.9%

30.1%

31.8%

27.0%

23.2%

26

æ•´é«"å¸æ"¶è™§æ能力(ä½"æ§"桿風險承æ""之百分æ¯")

9.1%

8.1%

9.1%

9.9%

9.3%

8.1%

9.5%

9.0%

27

é"到解決æ-¹æ¡ˆé›†åœ˜æœ€ä½Žè³‡æœ¬åŠæ•´é«"å¸æ"¶è™§æ能力è¦å®šå¾Œä¹‹å¯ç"¨CET1

8.8%

5.9%

8.5%

5.2%

(ä½"é¢¨éšªåŠ æ¬Šè³‡ç"¢ä¹‹ç™¾åˆ†æ¯")4

ä¸é©ç"¨

ä¸é©ç"¨

ä¸é©ç"¨

ä¸é©ç"¨

28

機構特定緩è¡è¦å®šï¼ˆé˜²è­·ç·©è¡è³‡æœ¬åŠ 逆å'¨æœŸç·©è¡è¦å®šåŠ 更高å¸æ"¶è™§æ

4.7%

ä¸é©ç"¨

ä¸é©ç"¨

2.5%

5.1%

ä¸é©ç"¨

ä¸é©ç"¨

2.5%

能力è¦å®šï¼Œä»¥ä½"é¢¨éšªåŠ æ¬Šè³‡ç"¢ç™¾åˆ†æ¯"åˆ-示)

29

-其中:防護緩è¡è³‡æœ¬è¦å®š

2.5%

ä¸é©ç"¨

ä¸é©ç"¨

2.5%

2.5%

ä¸é©ç"¨

ä¸é©ç"¨

2.5%

30

-其中:銀行特定逆å'¨æœŸç·©è¡è¦å®š

0.2%

ä¸é©ç"¨

ä¸é©ç"¨

ä¸é©ç"¨

0.6%

ä¸é©ç"¨

ä¸é©ç"¨

ä¸é©ç"¨

31

-其中:更高å¸æ"¶è™§æ(全çƒç³»çµ±æ€§é‡è¦éŠ€è¡Œï¼‰è¦æ±'

2.0%

ä¸é©ç"¨

ä¸é©ç"¨

ä¸é©ç"¨

2.0%

ä¸é©ç"¨

ä¸é©ç"¨

ä¸é©ç"¨

  1. æ­æ´²è§£æ±ºæ-¹æ¡ˆé›†åœ˜çš"å ±å'Šæ ¹æ"šç¶"資本è¦ä¾‹2ä¿®è¨'çš"《資本è¦å®šè¦ä¾‹ã€‹ä¹‹é©ç"¨æ¢æ-‡ç·¨è£½ã€'除å¦æœ‰èªªæ˜Žå¤-,所有數å­-å‡æŽ¡ç"¨ã€Šè³‡æœ¬è¦å®šè¦ä¾‹ã€‹ç¬¬473aæ¢æ‰€è¿°ä¹‹ IFRS 9æ­ç›Ÿç›£ç®¡è¦å®šéŽæ¸¡å®‰æŽ'計ç®-ã€'
  2. 亞洲解決æ-¹æ¡ˆé›†åœ˜çš"å ±å'Šéµå¾ªé¦™æ¸¯é‡'èžç®¡ç†å±€çš"監管è¦å®šã€'IFRS 9å·²ç¶"實æ-½ï¼Œä½†æœªæœ‰æŽ¡ç"¨ç›£ç®¡è¦å®šéŽæ¸¡å®‰æŽ'ã€'
  3. 美國解決æ-¹æ¡ˆé›†åœ˜çš"å ±å'Šæ ¹æ"šç•¶åœ°ç›£ç®¡è¦å®šç·¨è£½ã€'å°æ‡‰ç¾è¡Œé 期信貸æ失çš"美國會計æº-則æ-¼2020å¹´ç"Ÿæ•ˆã€'ç'ºæ‡‰å°æ-°å† ç-…æ¯'ç-«æƒ…,è¯é'¦éŠ€è¡Œç›£ç®¡æ©Ÿæ§‹æ-¼2020å¹´3月31æ-¥ç™¼å‡ºè‡¨æ™'最çµ'è¦ä¾‹ï¼Œæä¾›é¸é …以æ-¼äº"年期內éŽæ¸¡æ-°ç¾è¡Œé 期信貸æ失會計æº-則çš"監管è¦å®šè³‡æœ¬å½±éŸ¿ã€'åŒ-美滙è±æŽ§è'¡æœ‰é™å…¬å¸å·²æŽ¡ç´æ­¤é¸é …ã€'æ§"æ¡¿ 風險承æ""與æ¯"率乃按美國æ§"æ¡¿æ¯"率補充è¦ä¾‹è¨ˆç®-ã€'
  4. 就集團而言,最低資本è¦å®šå®šç¾©ç'ºå¯©æ…Žç›£ç®¡å±€è¨­å®šçš"第一æ"¯æŸ±åŠç¬¬äºŒAæ"¯æŸ±è³‡æœ¬è¦å®šçš"總å'Œã€'最低è¦å®šæŒ‡æ™®é€šè'¡æ¬Šä¸€ç´šè³‡æœ¬é ˆé"到çš"總資本è¦å®šã€'

15æ»™è±æŽ§è'¡æœ‰é™å…¬å¸2020年第二季第三æ"¯æŸ±è³‡æ-™æŠ«éœ²

法律實é«"層é¢çš"å'µæ¬Šäººå"ªå…ˆæ¬¡åº

下表å'ˆåˆ-æ-¼2020å¹´6月30æ-¥æœ‰é-œæ³•å¾‹å¯¦é«"å'µå‹™æž¶æ§‹ä¸­å'µæ¬Šäººå"ªå…ˆæ¬¡åºçš"資 æ-™ã€'åˆ-表å'ˆåˆ-æ»™è±æŽ§è'¡æœ‰é™å…¬å¸ã€å…¶è§£æ±ºæ-¹æ¡ˆå¯¦é«"以åŠå…¶é‡å¤§è½"下集團 實é«"çš"å'µæ¬Šäººå"ªå…ˆæ¬¡åºï¼Œä¸¦æŠ«éœ²å義價值ã€'

集團ã€äºžæ´²åŠç¾Žåœ‹è§£æ±ºæ-¹æ¡ˆé›†åœ˜è³‡æœ¬ç¥¨æ"šæŠ«éœ²è³‡æ-™çš"主è¦ç‰¹é»žï¼Œè¼‰æ-¼æˆ'å€'çš"網站:

https://www.hsbc.com/investors/fixed-income-investors/regulatory-capital-securitiesã€'

æ­æ´²è§£æ±ºæ-¹æ¡ˆé›†åœ˜

æ­æ´²è§£æ±ºæ-¹æ¡ˆé›†åœ˜åŒ…括滙è±æŽ§è'¡æœ‰é™å…¬å¸ã€æŒ‡å®šçš"解決æ-¹æ¡ˆå¯¦é«"連åŒå…¶ é‡å¤§ç‡Ÿé‹å…¬å¸-å³è‹±åœ‹æ»™è±éŠ€è¡Œæœ‰é™å…¬å¸åŠå…¶é™"屬公å¸ï¼Œä»¥åŠHSBCUK Bank plcåŠå…¶é™"屬公å¸ã€'下表å'ˆåˆ-有é-œæ»™è±æŽ§è'¡æœ‰é™å…¬å¸ã€è‹±åœ‹æ»™è±éŠ€è¡Œ 有é™å…¬å¸åŠHSBC UK Bank plcå'µæ¬Šäººå"ªå…ˆæ¬¡åºçš"資æ-™ã€'

表13:滙è±æŽ§è'¡æœ‰é™å…¬å¸ä¹‹å'µæ¬Šäººå"ªå…ˆæ¬¡åºï¼ˆã€ŒTLAC3ã€ï¼‰

å'µæ¬Šäººå"ªå…ˆæ¬¡åºï¼ˆç™¾è¬ç¾Žå…ƒï¼‰

1

2

3

4

1至4

註釋

(最次級)

(最å"ªå…ˆï¼‰

之總å'Œ

å"ªå…ˆç¥¨æ"š

å"ªå…ˆè'¡åŠ

åŠå…¶ä»-

1

å'µæ¬Šäººå"ªå…ˆæ¬¡åºä¹‹æè¿°

普通è'¡1

AT1票æ"š

後å"Ÿç¥¨æ"š

åŒç´šè² å'µ

2

æ‰£é™¤æ¸›ä½Žä¿¡è²¸é¢¨éšªé …ç›®å¾Œä¹‹è³‡æœ¬åŠè² å'µç¸½é¡

10,346

21,993

20,553

81,527

134,419

3

-第二行中çš"æ‰£é™¤è² å'µ

2

-

-

-

6,870

6,870

4

資本åŠè² å'µç¸½é¡æ¸›æ‰£é™¤è² å'µï¼ˆç¬¬äºŒè¡Œæ¸›ç¬¬ä¸‰è¡Œï¼‰

10,346

21,993

20,553

74,657

127,549

5

-第四行中å¯èƒ½åˆè³‡æ ¼ä½œç'ºæ•´é«"å¸æ"¶è™§æ能力çš"é‡'é¡

10,346

21,993

20,553

73,406

126,298

6

-第äº"行中剩餘期é™ä¸€å¹´æˆ-以上但ä¸è¶³å…©å¹´çš"é‡'é¡

-

-

-

12,555

12,555

7

-第äº"行中剩餘期é™å…©å¹´æˆ-以上但ä¸è¶³äº"å¹´çš"é‡'é¡

-

-

3,683

24,252

27,935

8

-第äº"行中剩餘期é™äº"å¹´æˆ-以上但ä¸è¶³åå¹´çš"é‡'é¡

-

-

5,725

32,349

38,074

9

-第äº"行中剩餘期é™åå¹´æˆ-以上çš"é‡'é¡ï¼Œå"¯ä¸åŒ…括永久證券

-

-

10,245

4,250

14,495

10

-第äº"行中çš"永久證券

10,346

21,993

900

-

33,239

  1. ä¸åŒ…括普通è'¡è'¡æ±æ‡‰ä½"è'¡ä»½æº¢åƒ¹åŠå"²å'™çš"價值ã€'
  2. æ‰£é™¤è² å'µæ-¼è³‡æœ¬è¦ä¾‹2第72a(2)æ¢ç•Œå®šã€'餘é¡ä¸»è¦æŒ‡ä¸€å¹´å…§åˆ°æœŸçš"æ•´é«"å¸æ"¶è™§æ能力åˆè³‡æ ¼è² å'µå'Œæœå‹™å…¬å¸æ"¤åˆ†çš"æ‡‰è¨ˆæ¬¾é …ã€'

表14:HSBC UK Bank plc之å'µæ¬Šäººå"ªå…ˆæ¬¡åºï¼ˆã€ŒTLAC2ã€ï¼‰

å'µæ¬Šäººå"ªå…ˆæ¬¡åºï¼ˆç™¾è¬ç¾Žå…ƒï¼‰

1

2

3

4

1至4

註釋

(最次級)

(最å"ªå…ˆï¼‰

之總å'Œ

1

解決æ-¹æ¡ˆå¯¦é«"是å¦ç'ºå'µæ¬Šäººâ•±æŠ•è³‡è€…?

1

å¦

å¦

å¦

å¦

å"ªå…ˆ

2

å'µæ¬Šäººå"ªå…ˆæ¬¡åºä¹‹æè¿°

普通è'¡2

AT1票æ"š

後å"Ÿè²¸æ¬¾

後å"Ÿè²¸æ¬¾

3

æ‰£é™¤æ¸›ä½Žä¿¡è²¸é¢¨éšªé …ç›®å¾Œä¹‹è³‡æœ¬åŠè² å'µç¸½é¡

-

2,707

3,676

8,241

14,624

4

-第三行中çš"æ‰£é™¤è² å'µ

-

-

-

-

-

5

資本åŠè² å'µç¸½é¡æ¸›æ‰£é™¤è² å'µï¼ˆç¬¬ä¸‰è¡Œæ¸›ç¬¬å››è¡Œï¼‰

-

2,707

3,676

8,241

14,624

6

-第äº"行中åˆè³‡æ ¼ä½œç'ºæ•´é«"å¸æ"¶è™§æ能力çš"é‡'é¡

-

2,707

3,676

8,241

14,624

7

-第六行中剩餘期é™ä¸€å¹´æˆ-以上但ä¸è¶³å…©å¹´çš"é‡'é¡

-

-

-

-

-

8

-第六行中剩餘期é™å…©å¹´æˆ-以上但ä¸è¶³äº"å¹´çš"é‡'é¡

-

-

-

-

-

9

-第六行中剩餘期é™äº"å¹´æˆ-以上但ä¸è¶³åå¹´çš"é‡'é¡

-

-

1,641

8,241

9,882

10

-第六行中剩餘期é™åå¹´æˆ-以上çš"é‡'é¡ï¼Œå"¯ä¸åŒ…括永久證券

-

-

2,035

-

2,035

11

-第六行中çš"永久證券

-

2,707

-

-

2,707

  1. 該實é«"çš"資本åŠæ•´é«"å¸æ"¶è™§æ能力ç"±HSBC UK Holdings Limitedæ"有ã€'
  2. 普通è'¡é¢å€¼ç'º50,002英鎊ã€'æ­¤é‡'é¡ä¸åŒ…括普通è'¡è'¡æ±æ‡‰ä½"è'¡ä»½æº¢åƒ¹åŠå"²å'™çš"價值ã€'

æ»™è±æŽ§è'¡æœ‰é™å…¬å¸2020年第二季第三æ"¯æŸ±è³‡æ-™æŠ«éœ² 16

æ-¼2020å¹´6月30æ-¥çš"第三æ"¯æŸ±è³‡æ-™æŠ«éœ²

表15:英國滙è±éŠ€è¡Œæœ‰é™å…¬å¸ä¹‹å'µæ¬Šäººå"ªå…ˆæ¬¡åºï¼ˆã€ŒTLAC2ã€ï¼‰

å'µæ¬Šäººå"ªå…ˆæ¬¡åºï¼ˆç™¾è¬ç¾Žå…ƒï¼‰

1

2

3

4

1至4

註釋

(最次級)

(最å"ªå…ˆï¼‰

之總å'Œ

1

解決æ-¹æ¡ˆå¯¦é«"是å¦ç'ºå'µæ¬Šäººâ•±æŠ•è³‡è€…?

1

å¦

å¦

å¦

å¦

Third Dollar

å"ªå…ˆè'¡åŠ

ç"¡å®šæœŸ

後å"Ÿç¥¨æ"šåŠ

2

å'µæ¬Šäººå"ªå…ˆæ¬¡åºä¹‹æè¿°

普通è'¡2

AT1票æ"š

主資本票æ"š

後å"Ÿè²¸æ¬¾

3

æ‰£é™¤æ¸›ä½Žä¿¡è²¸é¢¨éšªé …ç›®å¾Œä¹‹è³‡æœ¬åŠè² å'µç¸½é¡

983

5,069

1,550

17,723

25,325

4

-第三行中çš"æ‰£é™¤è² å'µ

-

-

-

450

450

5

資本åŠè² å'µç¸½é¡æ¸›æ‰£é™¤è² å'µï¼ˆç¬¬ä¸‰è¡Œæ¸›ç¬¬å››è¡Œï¼‰

983

5,069

1,550

17,273

24,875

6

-第äº"行中åˆè³‡æ ¼ä½œç'ºæ•´é«"å¸æ"¶è™§æ能力çš"é‡'é¡

983

5,069

1,550

17,273

24,875

7

-第六行中剩餘期é™ä¸€å¹´æˆ-以上但ä¸è¶³å…©å¹´çš"é‡'é¡

-

-

-

750

750

8

-第六行中剩餘期é™å…©å¹´æˆ-以上但ä¸è¶³äº"å¹´çš"é‡'é¡

-

-

-

10,523

10,523

9

-第六行中剩餘期é™äº"å¹´æˆ-以上但ä¸è¶³åå¹´çš"é‡'é¡

-

-

-

3,072

3,072

10

-第六行中剩餘期é™åå¹´æˆ-以上çš"é‡'é¡ï¼Œå"¯ä¸åŒ…括永久證券

-

-

-

2,065

2,065

11

-第六行中çš"永久證券

983

5,069

1,550

863

8,465

  1. 該實é«"çš"普通è'¡ç"±HSBC UK Holdings Limitedæ"有ã€'å…¶ä»-票æ"šç"±HSBC UK Holdings Limitedæˆ-第三æ-¹æ"有ã€'
  2. ä¸åŒ…括普通è'¡è'¡æ±æ‡‰ä½"è'¡ä»½æº¢åƒ¹åŠå"²å'™çš"價值ã€'
  3. ä¸åŒ…括一年內到期çš"æ•´é«"å¸æ"¶è™§æ能力åˆè³‡æ ¼è² å'µçš"è² å'µçµæ¬ ã€'

亞洲解決æ-¹æ¡ˆé›†åœ˜

Ltdç'ºæŒ‡å®šè§£æ±ºæ-¹æ¡ˆå¯¦é«"ã€'下表å'ˆåˆ-有é-œHSBC Asia Holdings Limitedå'µæ¬Š

亞洲解決æ-¹æ¡ˆé›†åœ˜åŒ…括HSBC Asia Holdings Ltdã€é¦™æ¸¯ä¸Šæµ·æ»™è±éŠ€è¡Œæœ‰é™

人å"ªå…ˆæ¬¡åºçš"資æ-™ã€'

å…¬å¸ã€æ'ç"ŸéŠ€è¡Œæœ‰é™å…¬å¸åŠä¸Šè¿°å…¬å¸ä¹‹é™"屬公å¸ã€'HSBC Asia Holdings

表16:HSBC Asia Holdings Ltd之å'µæ¬Šäººå"ªå…ˆæ¬¡åºÂ¹ï¼ˆã€ŒTLAC3ã€ï¼‰

å'µæ¬Šäººå"ªå…ˆæ¬¡åºï¼ˆç™¾è¬ç¾Žå…ƒï¼‰

1

2

3

4

1至4

(最次級)

(最å"ªå…ˆï¼‰

之總å'Œ

å¸æ"¶è™§æ

1

å'µæ¬Šäººå"ªå…ˆæ¬¡åºä¹‹æè¿°

普通è'¡2

AT1票æ"š

二級票æ"š

能力貸款

2

æ‰£é™¤æ¸›ä½Žä¿¡è²¸é¢¨éšªé …ç›®å¾Œä¹‹è³‡æœ¬åŠè² å'µç¸½é¡

56,587

5,700

1,780

21,173

85,240

3

-第二行中çš"æ‰£é™¤è² å'µ

-

-

-

-

-

4

資本åŠè² å'µç¸½é¡æ¸›æ‰£é™¤è² å'µï¼ˆç¬¬äºŒè¡Œæ¸›ç¬¬ä¸‰è¡Œï¼‰

56,587

5,700

1,780

21,173

85,240

5

-第四行中å¯èƒ½åˆè³‡æ ¼ä½œç'ºæ•´é«"å¸æ"¶è™§æ能力çš"é‡'é¡

56,587

5,700

1,780

21,173

85,240

6

-第äº"行中剩餘期é™ä¸€å¹´æˆ-以上但ä¸è¶³å…©å¹´çš"é‡'é¡

-

-

-

2,500

2,500

7

-第äº"行中剩餘期é™å…©å¹´æˆ-以上但ä¸è¶³äº"å¹´çš"é‡'é¡

-

-

-

7,318

7,318

8

-第äº"行中剩餘期é™äº"å¹´æˆ-以上但ä¸è¶³åå¹´çš"é‡'é¡

-

-

-

9,355

9,355

9

-第äº"行中剩餘期é™åå¹´æˆ-以上çš"é‡'é¡ï¼Œå"¯ä¸åŒ…括永久證券

-

-

1,780

2,000

3,780

10

-第äº"行中çš"永久證券

56,587

5,700

-

-

62,287

  1. 該實é«"çš"資本åŠæ•´é«"å¸æ"¶è™§æ能力ç"±æ»™è±æŽ§è'¡æœ‰é™å…¬å¸æŒæœ‰ã€'
  2. ä¸åŒ…括普通è'¡è'¡æ±æ‡‰ä½"è'¡ä»½æº¢åƒ¹åŠå"²å'™çš"價值ã€'

在亞洲解決æ-¹æ¡ˆé›†åœ˜å…§ï¼Œç²è­˜åˆ¥çš"é‡å¤§è½"下集團實é«"ç'ºé¦™æ¸¯ä¸Šæµ·æ»™è±

è³‡æ ¼è² å'µæœ€ä½Žè¦å®šçš"æˆåˆ†ä»¥åŠå…¶æŒ‰æ³•å¾‹å¯¦é«"基礎çš"å"ªå…ˆæ¬¡åºã€'

銀行有é™å…¬å¸å'Œæ'ç"ŸéŠ€è¡Œæœ‰é™å…¬å¸ã€'下表å'ˆåˆ-其已發行自有資é‡'åŠåˆ

17æ»™è±æŽ§è'¡æœ‰é™å…¬å¸2020年第二季第三æ"¯æŸ±è³‡æ-™æŠ«éœ²

表17:香港上海滙è±éŠ€è¡Œæœ‰é™å…¬å¸ä¹‹å'µæ¬Šäººå"ªå…ˆæ¬¡åºï¼ˆã€ŒTLAC2ã€ï¼‰

å'µæ¬Šäººå"ªå…ˆæ¬¡åºï¼ˆç™¾è¬ç¾Žå…ƒï¼‰

1

2

3

4

5

1至5

(最次級)

(最å"ªå…ˆï¼‰

之總å'Œ

1

解決æ-¹æ¡ˆå¯¦é«"是å¦ç'ºå'µæ¬Šäººâ•±æŠ•è³‡è€…?

是

是

å¦1

是

是

å¸æ"¶è™§æ

2

å'µæ¬Šäººå"ªå…ˆæ¬¡åºä¹‹æè¿°

普通è'¡2

AT1票æ"š

主資本票æ"š

二級票æ"š

能力貸款

3

æ‰£é™¤æ¸›ä½Žä¿¡è²¸é¢¨éšªé …ç›®å¾Œä¹‹è³‡æœ¬åŠè² å'µç¸½é¡

22,236

5,700

400

1,780

21,173

51,289

4

-第三行中çš"æ‰£é™¤è² å'µ

-

-

-

-

-

-

5

資本åŠè² å'µç¸½é¡æ¸›æ‰£é™¤è² å'µï¼ˆç¬¬ä¸‰è¡Œæ¸›ç¬¬å››è¡Œï¼‰

22,236

5,700

400

1,780

21,173

51,289

6

-第äº"行中åˆè³‡æ ¼ä½œç'ºæ•´é«"å¸æ"¶è™§æ能力çš"é‡'é¡

22,236

5,700

-

1,780

21,173

50,889

7

-第六行中剩餘期é™ä¸€å¹´æˆ-以上但ä¸è¶³å…©å¹´çš"é‡'é¡

-

-

-

-

2,500

2,500

8

-第六行中剩餘期é™å…©å¹´æˆ-以上但ä¸è¶³äº"å¹´çš"é‡'é¡

-

-

-

-

7,318

7,318

9

-第六行中剩餘期é™äº"å¹´æˆ-以上但ä¸è¶³åå¹´çš"é‡'é¡

-

-

-

-

9,355

9,355

10

-第六行中剩餘期é™åå¹´æˆ-以上çš"é‡'é¡ï¼Œå"¯ä¸åŒ…括永久證券

-

-

-

1,780

2,000

3,780

11

-第六行中çš"永久證券

22,236

5,700

-

-

-

27,936

  1. 該公å¸çš"主資本票æ"šç"±ç¬¬ä¸‰æ-¹æŒæœ‰ã€'
  2. ä¸åŒ…括普通è'¡è'¡æ±æ‡‰ä½"è'¡ä»½æº¢åƒ¹åŠå"²å'™çš"價值ã€'

表18:æ'ç"ŸéŠ€è¡Œæœ‰é™å…¬å¸ä¹‹å'µæ¬Šäººå"ªå…ˆæ¬¡åºï¼ˆã€ŒTLAC2ã€ï¼‰

å'µæ¬Šäººå"ªå…ˆæ¬¡åºï¼ˆç™¾è¬ç¾Žå…ƒï¼‰

1

2

3

1至3

註釋

(最次級)

(最å"ªå…ˆï¼‰

之總å'Œ

1

解決æ-¹æ¡ˆå¯¦é«"是å¦ç'ºå'µæ¬Šäººâ•±æŠ•è³‡è€…?

1

å¦

å¦

å¦

2

å'µæ¬Šäººå"ªå…ˆæ¬¡åºä¹‹æè¿°

普通è'¡2

AT1票æ"š

å¸æ"¶è™§æ

能力貸款

3

æ‰£é™¤æ¸›ä½Žä¿¡è²¸é¢¨éšªé …ç›®å¾Œä¹‹è³‡æœ¬åŠè² å'µç¸½é¡

1,246

1,500

2,513

5,259

4

-第三行中çš"æ‰£é™¤è² å'µ

-

-

-

-

5

資本åŠè² å'µç¸½é¡æ¸›æ‰£é™¤è² å'µï¼ˆç¬¬ä¸‰è¡Œæ¸›ç¬¬å››è¡Œï¼‰

1,246

1,500

2,513

5,259

6

-第äº"行中åˆè³‡æ ¼ä½œç'ºæ•´é«"å¸æ"¶è™§æ能力çš"é‡'é¡

1,246

1,500

2,513

5,259

7

-第六行中剩餘期é™ä¸€å¹´æˆ-以上但ä¸è¶³å…©å¹´çš"é‡'é¡

-

-

-

-

8

-第六行中剩餘期é™å…©å¹´æˆ-以上但ä¸è¶³äº"å¹´çš"é‡'é¡

-

-

-

-

9

-第六行中剩餘期é™äº"å¹´æˆ-以上但ä¸è¶³åå¹´çš"é‡'é¡

-

-

2,513

2,513

10

-第六行中剩餘期é™åå¹´æˆ-以上çš"é‡'é¡ï¼Œå"¯ä¸åŒ…括永久證券

-

-

-

-

11

-第六行中çš"永久證券

1,246

1,500

-

2,746

  1. æ'ç"ŸéŠ€è¡Œæœ‰é™å…¬å¸ç¸½è¨ˆ62.14%çš"普通è'¡æœ¬ç"±é¦™æ¸¯ä¸Šæµ·æ»™è±éŠ€è¡Œæœ‰é™å…¬å¸æ"有ã€'æ'ç"ŸéŠ€è¡Œæœ‰é™å…¬å¸çš"å…¶ä»-æ•´é«"å¸æ"¶è™§æ能力åˆè³‡æ ¼è­‰åˆ¸ç"±é¦™æ¸¯ä¸Šæµ·æ»™è±éŠ€è¡Œæœ‰ é™å…¬å¸ç›´æŽ¥æŒæœ‰ã€'
  2. ä¸åŒ…括普通è'¡è'¡æ±æ‡‰ä½"å"²å'™çš"價值ã€'

美國解決æ-¹æ¡ˆé›†åœ˜

控è'¡æœ‰é™å…¬å¸ç'ºæŒ‡å®šè§£æ±ºæ-¹æ¡ˆå¯¦é«"ã€'下表å'ˆåˆ-有é-œåŒ-美滙è±æŽ§è'¡æœ‰é™å…¬

å¸å'µæ¬Šäººå"ªå…ˆæ¬¡åºçš"資æ-™ã€'

美國解決æ-¹æ¡ˆé›†åœ˜åŒ…括åŒ-美滙è±æŽ§è'¡æœ‰é™å…¬å¸åŠå…¶é™"屬公å¸ã€'åŒ-美滙è±

表19:åŒ-美滙è±æŽ§è'¡æœ‰é™å…¬å¸ä¹‹å'µæ¬Šäººå"ªå…ˆæ¬¡åºÂ¹ï¼ˆã€ŒTLAC3ã€ï¼‰

å'µæ¬Šäººå"ªå…ˆæ¬¡åºï¼ˆç™¾è¬ç¾Žå…ƒï¼‰

1

2

3

4

1至4

(最次級)

(最å"ªå…ˆï¼‰

之總å'Œ

å"ªå…ˆç"¡æ""ä¿

貸款åŠå…¶ä»-

1

å'µæ¬Šäººå"ªå…ˆæ¬¡åºä¹‹æè¿°

註釋

普通è'¡2

å"ªå…ˆè'¡

後å"Ÿè²¸æ¬¾

åŒç´šè² å'µ

2

æ‰£é™¤æ¸›ä½Žä¿¡è²¸é¢¨éšªé …ç›®å¾Œä¹‹è³‡æœ¬åŠè² å'µç¸½é¡

-

2,240

2,850

8,350

13,440

3

-第二行中çš"æ‰£é™¤è² å'µ

3

-

-

-

204

204

4

資本åŠè² å'µç¸½é¡æ¸›æ‰£é™¤è² å'µï¼ˆç¬¬äºŒè¡Œæ¸›ç¬¬ä¸‰è¡Œï¼‰

-

2,240

2,850

8,146

13,236

5

-第四行中å¯èƒ½åˆè³‡æ ¼ä½œç'ºæ•´é«"å¸æ"¶è™§æ能力çš"é‡'é¡

-

2,240

2,850

8,000

13,090

6

-第äº"行中剩餘期é™ä¸€å¹´æˆ-以上但ä¸è¶³å…©å¹´çš"é‡'é¡

-

-

-

-

-

7

-第äº"行中剩餘期é™å…©å¹´æˆ-以上但ä¸è¶³äº"å¹´çš"é‡'é¡

-

-

850

3,500

4,350

8

-第äº"行中剩餘期é™äº"å¹´æˆ-以上但ä¸è¶³åå¹´çš"é‡'é¡

-

-

2,000

4,500

6,500

9

-第äº"行中剩餘期é™åå¹´æˆ-以上çš"é‡'é¡ï¼Œå"¯ä¸åŒ…括永久證券

-

-

-

-

-

10

-第äº"行中çš"永久證券

-

2,240

-

-

2,240

  1. 該實é«"çš"資本åŠæ•´é«"å¸æ"¶è™§æ能力ç"±HSBC Overseas Holdings (UK) LimitedæŒæœ‰ã€'
  2. 普通è'¡é¢å€¼ç'º2美元ã€'æ­¤é‡'é¡ä¸åŒ…括普通è'¡è'¡æ±æ‡‰ä½"è'¡ä»½æº¢åƒ¹åŠå"²å'™çš"價值ã€'
  3. æ‰£é™¤è² å'µåŒ…括最çµ'美國整é«"å¸æ"¶è™§æ能力è¦å‰‡æ‰€ç•Œå®šçš"「ä¸ç›¸é-œè² å'µã€ï¼Œä¸¦ä¸»è¦æŒ‡ç´¯è¨ˆåƒ±å"¡ç¦åˆ©è²¬ä»»ã€',

æ»™è±æŽ§è'¡æœ‰é™å…¬å¸2020年第二季第三æ"¯æŸ±è³‡æ-™æŠ«éœ² 18

æ-¼2020å¹´6月30æ-¥çš"第三æ"¯æŸ±è³‡æ-™æŠ«éœ²

信貸風險

資ç"¢ä¿¡è²¸è³ªç´

ä¿¡è²¸é¢¨éšªæŒ‡å› å®¢æˆ¶æˆ-交æ˜"å°æ‰‹æœªèƒ½å±¥è¡Œåˆç´"責任而ç"¢ç"Ÿçš"財務虧æ風險ã€' 有é-œé¢¨éšªä¸»è¦æºè‡ªç›´æŽ¥è²¸æ¬¾ã€è²¿æ˜"èžè³‡åŠç§Ÿè³ƒæ¥­å‹™ï¼Œä½†äº¦æœƒä¾†è‡ªæ""ä¿åŠ 信貸è¡ç"Ÿå·¥å…·ç­‰å…¶ä»-ç"¢å",以åŠä»¥å'µå‹™è­‰åˆ¸å½¢å¼æŒæœ‰è³‡ç"¢ã€'信貸風險是 æˆ'å€'最大çš"監管è¦å®šè³‡æœ¬è¦æ±'ã€'

æ»™è±ç'ºä¸€å®¶æ¥­å‹™å…¨é¢çš"銀行,並å°ä¿¡è²¸é¢¨éšªæŽ¡å-審慎管ç†æ-¹æ³•ã€'這在æˆ' å€'çš"信貸風險狀æ³ä¸­å¾-到é«"ç¾ï¼Œå› 風險分散æ-¼å¤šå€‹è³‡ç"¢é¡žåˆ¥åŠåœ°å€ï¼Œè€Œ ä¿¡è²¸è³ªç´ ç‹€æ³é›†ä¸­æ-¼è³ªç´ 較高çš"çµ"別ã€'下表å'ˆåˆ-按風險類別ã€è¡Œæ¥­åŠåœ° å€åˆ†æžçš"ä¿¡è²¸è³ªç´ è³‡æ-™ã€'

æˆ'å€'在《æ-¼2019å¹´12月31æ-¥çš"第三æ"¯æŸ±è³‡æ-™æŠ«éœ²ã€‹ä¸­æ‰€è¿°çš"æ"¿ç­-å'Œæ…£ä¾‹ä¸¦ç"¡é‡ 大變更ã€'

有é-œæˆ'å€'信貸風險管ç†æ-¹é‡çš"詳情,請åƒé-±ã€Š 2020å¹´ä¸­æœŸæ¥­ç¸¾å ±å'Šã€‹ç¬¬54é ã€'

表20:按風險類別åŠå·¥å…·åˆ†æžçš"ä¿¡è²¸è³ªç´ Â¹ï¼ˆã€ŒCR1-Aã€ï¼‰

ä»¥ä¸‹é …ç›®çš"賬é¢ç¸½å€¼

期內

特定信貸

信貸風險

å·²é•è²¬é¢¨éšª

未é•è²¬é¢¨éšª

風險調整

å¹´å…§æ'‡éŠ·2

調整æº-å'™2

賬é¢æ·¨å€¼

åå""美元

åå""美元

åå""美元

åå""美元

åå""美元

åå""美元

1

中央æ"¿åºœåŠä¸­å¤®éŠ€è¡Œ

0.2

406.7

0.1

-

-

406.8

2

機構

-

85.7

0.1

-

0.1

85.6

3

ä¼æ¥­

11.5

1,039.7

7.5

0.5

3.9

1,043.7

4

-å…¶ä¸­ï¼šå°ˆé …å€Ÿè²¸

0.9

51.1

0.5

-

-

51.5

6

零å"®

3.4

552.8

3.1

0.3

1.5

553.1

7

-以房地ç"¢ä½œæŠµæŠ¼

2.3

329.8

0.5

-

0.3

331.6

8

-其中:

-

1.4

-

-

-

1.4

中å°ä¼

9

éžä¸­å°ä¼

2.3

328.4

0.5

-

0.3

330.2

10

-åˆè³‡æ ¼å¾ªç'°é›¶å"®

0.4

137.6

1.4

0.2

0.5

136.6

11

-å…¶ä»-零å"®

0.7

85.4

1.2

0.1

0.7

84.9

12

-其中:

0.3

11.1

0.4

-

0.2

11.0

中å°ä¼

13

éžä¸­å°ä¼

0.4

74.3

0.8

0.1

0.5

73.9

15

內部評級基æº-計ç®-法總計

15.1

2,084.9

10.8

0.8

5.5

2,089.2

16

中央æ"¿åºœåŠä¸­å¤®éŠ€è¡Œ

-

260.0

-

-

-

260.0

17

地å€æ"¿åºœæˆ-地æ-¹æ©Ÿé-œ

-

9.3

-

-

-

9.3

18

公共機構

-

15.9

-

-

-

15.9

19

多é'Šç™¼å±•éŠ€è¡Œ

-

-

-

-

-

-

20

國際機構

-

1.4

-

-

-

1.4

21

機構

-

1.6

-

-

-

1.6

22

ä¼æ¥­

3.4

140.1

2.3

0.1

0.5

141.2

24

零å"®

1.1

76.4

1.8

0.3

0.9

75.7

25

-其中:中å°ä¼

0.1

3.5

0.1

-

-

3.5

26

以ä¸å‹•ç"¢æŒ‰æ­ä½œæŠµæŠ¼

0.7

32.1

0.2

-

-

32.6

27

-其中:中å°ä¼

-

0.1

-

-

-

0.1

28

é•è²¬é¢¨éšª

5.2

-

2.1

0.4

0.6

3.1

29

與特別高風險相é-œä¹‹é …ç›®

-

5.5

-

-

-

5.5

32

集é«"投資業務(「CIUã€ï¼‰

-

0.4

-

-

-

0.4

33

è'¡æ¬Šé¢¨éšª

-

17.0

-

-

-

17.0

34

å…¶ä»-風險

-

14.9

-

-

-

14.9

35

標æº-計ç®-法總計

5.2

574.6

4.3

0.4

1.4

575.5

36

æ-¼2020å¹´6月30æ-¥ç¸½è¨ˆ

20.3

2,659.5

15.1

1.2

6.9

2,664.7

-其中:貸款

17.8

1,357.8

13.9

1.2

6.3

1,361.7

-其中:å'µå‹™è­‰åˆ¸

0.2

423.1

0.2

-

0.1

423.1

-其中:資ç"¢è² å'µè¡¨å¤-風險

2.3

838.8

1.0

-

0.5

840.1

19æ»™è±æŽ§è'¡æœ‰é™å…¬å¸2020年第二季第三æ"¯æŸ±è³‡æ-™æŠ«éœ²

表20:按風險類別åŠå·¥å…·åˆ†æžçš"ä¿¡è²¸è³ªç´ Â¹ï¼ˆã€ŒCR1-Aã€ï¼‰ï¼ˆçºŒï¼‰

ä»¥ä¸‹é …ç›®çš"賬é¢ç¸½å€¼

特定信貸

期內信貸風險

å·²é•è²¬é¢¨éšª

未é•è²¬é¢¨éšª

風險調整

å¹´å…§æ'‡éŠ·2

調整æº-å'™2

賬é¢æ·¨å€¼

åå""美元

åå""美元

åå""美元

åå""美元

åå""美元

åå""美元

1

中央æ"¿åºœåŠä¸­å¤®éŠ€è¡Œ

-

355.4

-

-

-

355.4

2

機構

-

93.2

-

-

-

93.2

3

ä¼æ¥­

6.9

1,038.9

4.0

0.3

0.4

1,041.8

4

-å…¶ä¸­ï¼šå°ˆé …å€Ÿè²¸

1.1

50.6

0.4

-

-

51.3

6

零å"®

3.3

501.4

1.9

0.5

0.6

502.8

7

-以房地ç"¢ä½œæŠµæŠ¼

2.4

301.6

0.3

-

-

303.7

8-其中:

中å°ä¼

0.1

3.5

0.1

-

-

3.5

2.3

298.1

0.2

-

-

300.2

9

éžä¸­å°ä¼

10

-åˆè³‡æ ¼å¾ªç'°é›¶å"®

0.2

134.5

0.8

0.3

0.2

133.9

11

-å…¶ä»-零å"®

0.7

65.3

0.8

0.2

0.4

65.2

12 -其中:

中å°ä¼

0.4

7.8

0.4

0.1

0.2

7.8

0.3

57.5

0.4

0.1

0.2

57.4

13

éžä¸­å°ä¼

15

內部評級基æº-計ç®-法總計

10.2

1,988.9

5.9

0.8

1.0

1,993.2

16

中央æ"¿åºœåŠä¸­å¤®éŠ€è¡Œ

-

163.1

-

-

-

163.1

17

地å€æ"¿åºœæˆ-地æ-¹æ©Ÿé-œ

-

7.8

-

-

-

7.8

18

公共機構

-

12.9

-

-

-

12.9

19

多é'Šç™¼å±•éŠ€è¡Œ

-

0.1

-

-

-

0.1

20

國際機構

-

1.5

-

-

-

1.5

21

機構

-

2.2

-

-

-

2.2

22

ä¼æ¥­

3.4

193.5

2.2

0.3

-

194.7

24

零å"®

1.0

68.5

1.5

0.3

0.4

68.0

25

-其中:中å°ä¼

-

1.3

0.1

-

-

1.2

26

以ä¸å‹•ç"¢æŒ‰æ­ä½œæŠµæŠ¼

0.7

31.4

0.2

-

-

31.9

28

<