KBC Groupe: KBC dévoile de nouvelles exigences de capital

Le capital de KBC reste largement supérieur aux exigences minimales

KBC a été informé par la Banque centrale européenne (BCE) de ses nouvelles exigences de capital minimum. À la suite du processus de contrôle et d'évaluation prudentiels (Supervisory Review and Evaluation Process, SREP) effectué pour 2023, la BCE a officiellement notifié à KBC sa décision 

• de maintenir l'exigence au titre du Pilier 2 (P2R) à 1,05% du CET1¹ en % des actifs pondérés par les risques;
• d’introduire une exigence au titre du Pilier 2 (P2R) de 0,10% de Tier 1 en % du montant de l’exposition aux fins du ratio de levier;
• d’augmenter la guidance au titre du Pilier 2 (P2G) de 1,0% à 1,25% du CET1 en % des actifs pondérés par les risques.

L'exigence de CET1 globale à pleine charge pour KBC Groupe (selon la méthode du compromis danois) augmente de 10,62% (à la fin de l'année 2022) à 10,92%, une hausse entièrement due à l'augmentation des coussins contracycliques dans certains des pays stratégiques de KBC, partiellement neutralisée par la diminution du coussin de risque systémique pour les crédits hypothécaires belges. 
À la fin du troisième trimestre 2023, le ratio de CET1 à pleine charge de KBC Groupe s'élevait à 14,6%, soit un niveau largement supérieur à la nouvelle exigence de CET1.

Les changements apportés à la décision du SREP de la BCE par rapport à l'année précédente sont doubles:

• l'introduction d'une exigence au titre du Pilier 2 (P2R) limitée à 0,10% de Tier 1 en % du montant de l’exposition aux fins du ratio de levier. Cela porte l'exigence réglementaire pour le ratio de levier à 3,1% de Tier 1. KBC dépasse clairement cette exigence, ainsi que l'illustre son ratio de CET1 à pleine charge de 5,4% à la fin du troisième trimestre 2023.
• l’augmentation de la guidance au titre du Pilier 2 (P2G) de 1,0% à 1,25% du CET1 en % des actifs pondérés par les risques, en tenant compte des résultats du test de résistance prudentiel effectué en 2023.

Les exigences de capital pour KBC Groupe sont déterminées non seulement par la BCE, mais aussi par les décisions prises par les différentes autorités compétentes locales sur les marchés stratégiques de KBC. Un certain nombre d'autorités ont décidé de modifier les coussins de capital contracycliques comme suit:

• augmenter le coussin de capital contracyclique en Bulgarie de 0,00% à 0,50% à compter du 1^er avril 2024 et à 1,00% à compter du 1^er octobre 2024
• abaisser le coussin de capital contracyclique en République tchèque de 2,50% à 2,25% à compter du 1^er juillet 2023 et à 2,00% à compter du 1^er octobre 2024

Ceci correspond à un coussin contracyclique à pleine charge de 1,24% au niveau de KBC Groupe (contre 0,75% à la fin de l'année 2022), incluant toutes les décisions annoncées sur les changements futurs.

À compter du 1^er mai 2022, la Banque Nationale de Belgique (BNB) a introduit un coussin sectoriel pour le risque systémique. Celui-ci remplace l'ancien add-on sur les actifs pondérés par les risques pour les expositions garanties par des biens immobiliers résidentiels en Belgique et doit être détenu par toutes les banques appliquant l'approche fondée sur les notations internes (IRB). La BNB a annoncé qu'elle abaissait le coussin de risque systémique de 9% à 6%, ce qui correspond à une baisse de 7 points de base à 14 points de base du total des actifs pondérés par les risques pour KBC Groupe consolidé (sur la base des actifs pondérés par les risques à la fin de septembre 2023).

Les autres coussins de capital des banques systémiques belges n'ont pas été modifiés. Pour KBC, l'exigence de coussin de capital O-SII (autres institutions d'importance systémique) est de 1,5%, ainsi que l'a confirmé la Banque nationale de Belgique, tandis que le coussin de conservation du capital est de 2,5%. Ces coussins s'ajoutent à l'exigence minimale de CET1 de 4,5% au titre du Pilier 1.

Pour KBC Groupe, cela porte l'exigence de CET1 globale à pleine charge (selon la méthode du compromis danois) à 10,92%, avec une guidance supplémentaire de 1,25% du CET1 au titre du Pilier 2. KBC dépasse clairement cette exigence, ainsi que l'illustre son ratio de CET1 à pleine charge de 14,6% à la fin du troisième trimestre 2023.

Johan Thijs, CEO de KBC Groupe, a déclaré: ’La décision de la BCE confirme le profil de risque moyen-faible de KBC et sa résilience face à des conditions économiques défavorables. Notre position de capital est très solide, ce qui envoie un signal rassurant à toutes les parties prenantes qui nous accordent leur confiance.

Notre ambition consiste à figurer parmi les institutions financières les mieux capitalisées d'Europe. Par conséquent, la politique de dividende de KBC Groupe est adaptée à cet objectif. KBC Groupe a une politique de ratio de distribution (dividende plus coupon AT1) d'au moins 50% du bénéfice consolidé de l'exercice comptable. Chaque année, le Conseil d'administration décidera, à sa discrétion, du dividende total sur la base de l'évaluation des risques, de la rentabilité prévisionnelle et des opportunités stratégiques. À partir de l'exercice 2023, en plus du ratio de distribution d'au moins 50% du bénéfice consolidé, chaque année (lors de l'annonce des résultats de l'exercice), le Conseil d'administration prendra une décision, à sa discrétion, sur la distribution du capital supérieur au ratio de CET1 à pleine charge de 15,0%, soit le capital excédentaire.

Nous continuerons également à nous concentrer sur nos fondamentaux solides, à savoir un modèle économique de bancassurance dynamique centré sur le client, axé sur les données et les solutions et privilégiant le numérique, un profil de risque sain, une position de liquidité robuste et une position de solvabilité confortable, soutenus par une base de dépôts très solide de clients fidèles sur nos marchés stratégiques. Nous resterons concentrés sur une croissance durable et rentable, nous permettant de jouer notre rôle dans la société et l'économie locale au bénéfice de toutes les parties prenantes et de conserver notre place parmi les institutions financières les plus performantes et les plus fiables d'Europe.'

De plus amples détails sur la composition des nouvelles exigences de capital figurent dans le tableau joint au présent communiqué de presse et sur www.kbc.com.

Pour plus d'informations, veuillez contacter:

Kurt De Baenst, General Manager Investor Relations, KBC Groupe
Tél.: +32 2 429 35 73 - E-mail kurt.debaenst@kbc.be

Viviane Huybrecht, General Manager Corporate Communication/
Porte-parole KBC Groupe
Tél.: + 32 2 429 85 45 – E-mail: pressofficekbc@kbc.be

¹ Y compris la scission P2R en vertu de l'article 104a de la Directive sur les exigences de fonds propres CRD V

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